有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月21日現在	平成29年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	156,952,581	65,883,947
地方債証券	53,742,521	95,382,100
特殊債券	300,191,908	-
社債券	4,471,334,774	4,743,502,408
未収利息	13,866,017	10,925,520
前払費用	2,427,181	3,218,947
流動資産合計	4,998,514,982	4,918,912,922
資産合計	4,998,514,982	4,918,912,922
負債の部
流動負債
未払金	100,632,000	-
未払解約金	-	900,000
未払利息	285	116
流動負債合計	100,632,285	900,116
負債合計	100,632,285	900,116
純資産の部
元本等
元本	4,728,399,358	4,746,760,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	169,483,339	171,252,284
元本等合計	4,897,882,697	4,918,012,806
純資産合計	4,897,882,697	4,918,012,806
負債純資産合計	4,998,514,982	4,918,912,922

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月21日現在				平成29年11月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			4,728,399,358口				4,746,760,522口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0358円			1口当たり純資産額	1.0361円
		(1万口当たり純資産額)	(10,358円)			(1万口当たり純資産額)	(10,361円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日	自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年11月21日現在	平成29年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日	自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年11月21日現在	平成29年11月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,991,130,733円	4,728,399,358円
期中追加設定元本額	495,335,102円	397,137,052円
期中一部解約元本額	758,066,477円	378,775,888円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	391,319,329円	396,147,468円
グリーン公社債投信2月号	386,480,513円	359,260,871円
グリーン公社債投信3月号	318,636,827円	298,947,052円
グリーン公社債投信4月号	384,190,543円	399,925,930円
グリーン公社債投信5月号	392,873,435円	410,152,731円
グリーン公社債投信6月号	368,942,775円	368,076,649円
グリーン公社債投信7月号	400,837,776円	400,356,544円
グリーン公社債投信8月号	432,566,458円	422,623,086円
グリーン公社債投信9月号	399,274,144円	404,486,634円
グリーン公社債投信10月号	376,536,999円	394,491,161円
グリーン公社債投信11月号	314,799,999円	329,672,137円
グリーン公社債投信12月号	561,940,560円	562,620,259円
合計	4,728,399,358円	4,746,760,522円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年11月21日現在	平成29年11月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△67,019	△344,788
特殊債券	△594,412	-
社債券	△21,433,952	△16,170,291
合計	△22,095,383	△16,515,079

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第1回東京都公募公債(東京グローバル都債(円貨))	50,000,000	50,003,436
	平成19年度第8回福岡県公募公債	5,000,000	5,006,648
	平成19年度第1回宮崎県公債	40,000,000	40,372,016
地方債証券 小計		95,000,000	95,382,100
社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	200,211,425
	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	100,541,820
	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100,289,070
	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	200,360,770
	第1回東燃ゼネラル石油社債	100,000,000	100,021,232
	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100,071,570
	第5回東海ゴム工業社債	100,000,000	100,077,872
	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	200,625,720
	第17回ダイキン工業社債	100,000,000	100,026,520
	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	200,926,500
	第11回パナソニック社債	200,000,000	200,701,635
	第29回ソニー社債	200,000,000	200,970,993
	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	200,063,847
	第31回住友商事社債	100,000,000	100,590,680
	第7回ニプロ社債	100,000,000	100,556,500
	第8回セブン銀行社債	200,000,000	200,157,584
	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	200,629,658
	第64回アコム社債	100,000,000	100,625,945
	第70回アコム社債	100,000,000	100,158,718
	第144回オリックス社債	100,000,000	100,124,841
	第166回オリックス社債	64,000,000	64,021,080
	第170回オリックス社債	79,000,000	79,195,150
	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100,474,310
	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,222,856
	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,129,616
	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	100,000,000	100,088,869
	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100,346,656
	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100,156,455
	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	200,088,984
	第540回東京電力社債	60,000,000	60,394,392
	第542回東京電力社債	150,000,000	150,967,055
	第431回東北電力社債	20,000,000	20,135,618
	第233回四国電力社債	100,000,000	101,227,389
	第279回四国電力社債	100,000,000	100,147,755
	第261回北海道電力社債	136,000,000	136,040,880
	第315回北海道電力社債	50,000,000	50,170,254
	第322回北海道電力社債	50,000,000	50,013,412
	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	221,948,777
社債券 小計		4,729,000,000	4,743,502,408
合計		4,824,000,000	4,838,884,508

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。