有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

公社債B号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	208,023,750
地方債証券	770,590,871
特殊債券	200,732,347
社債券	3,509,097,989
未収利息	10,374,922
前払費用	3,184,285
流動資産合計	4,702,004,164
資産合計	4,702,004,164
負債の部
流動負債
未払金	100,024,000
未払解約金	10,200,000
未払利息	483
流動負債合計	110,224,483
負債合計	110,224,483
純資産の部
元本等
元本	4,431,273,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,506,312
元本等合計	4,591,779,681
純資産合計	4,591,779,681
負債純資産合計	4,702,004,164

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年11月19日現在
1.	計算日における受益権の総数
			4,431,273,369口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0362円
		(1万口当たり純資産額)	(10,362円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成30年11月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年11月21日 至 平成30年11月19日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成30年11月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,746,760,522円
期中追加設定元本額	108,767,495円
期中一部解約元本額	424,254,648円
同期末における元本の内訳
グリーン公社債投信1月号	385,146,197円
グリーン公社債投信2月号	340,248,966円
グリーン公社債投信3月号	283,312,921円
グリーン公社債投信4月号	367,402,529円
グリーン公社債投信5月号	353,599,146円
グリーン公社債投信6月号	326,481,700円
グリーン公社債投信7月号	376,807,624円
グリーン公社債投信8月号	396,854,572円
グリーン公社債投信9月号	362,407,215円
グリーン公社債投信10月号	379,724,654円
グリーン公社債投信11月号	320,504,427円
グリーン公社債投信12月号	538,783,418円
合計	4,431,273,369円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成30年11月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△3,313,090
特殊債券	△1,575,934
社債券	△10,145,510
合計	△15,034,534

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第664回東京都公募公債	38,000,000	38,044,380
	第9回2号宮城県公募公債(5年)	50,000,000	50,002,598
	第161回神奈川県公募公債	87,000,000	87,447,850
	第323回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	200,883,304
	平成25年度第8回福岡県公募公債	21,000,000	21,005,537
	平成20年度第1210回長崎県公債	90,000,000	90,506,340
	平成25年度第3回島根県公募公債	50,000,000	50,035,180
	平成25年度第1回奈良県公募公債	13,800,000	13,800,972
	平成20年度第1回北九州市公債	100,000,000	100,399,003
	平成25年度第3回千葉市公募公債	18,400,000	18,404,617
	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100,061,090
地方債証券 小計		768,200,000	770,590,871
特殊債券	第8回中日本高速道路社債	100,000,000	100,564,880
	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	100,167,467
特殊債券 小計		200,000,000	200,732,347
社債券	第41回東日本高速道路社債	200,000,000	200,004,856
	第3回大和ハウス工業社債	100,000,000	100,034,170
	第1回出光興産社債	100,000,000	100,829,579
	第4回DMG森精機社債	200,000,000	200,177,737
	第8回荏原製作所社債	100,000,000	100,042,752
	第8回パナソニック社債	100,000,000	100,664,224
	第26回ソニー社債	200,000,000	202,360,165
	第4回TDK社債	100,000,000	100,397,287
	第2回昭和リース社債	100,000,000	100,144,476
	第8回リコー社債	200,000,000	201,163,268
	第99回丸紅社債	300,000,000	300,025,675
	第16回イオン社債	200,000,000	200,010,491
	第5回あおぞら銀行社債	100,000,000	100,026,470
	第6回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	200,083,747
	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100,119,356
	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100,069,364
	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	100,000,000	100,001,248
	第58回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100,511,400
	第51回名古屋鉄道社債	200,000,000	200,039,367
	第4回日本梱包運輸倉庫社債	200,000,000	200,049,671
	第528回東京電力社債	100,000,000	101,040,350
	第410回関西電力社債	100,000,000	100,013,500
	第265回北海道電力社債	100,000,000	100,194,405
	第319回北海道電力社債	100,000,000	100,430,102
	第45回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100,664,329
社債券 小計		3,500,000,000	3,509,097,989
合計		4,468,200,000	4,480,421,207

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。