有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,056,562,494	1,754,633,333
親投資信託受益証券 合計		1,056,562,494	1,754,633,333
合計			1,754,633,333

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「海外投資適格社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
海外投資適格社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年5月15日現在
資産の部
流動資産
預金	84,346,937
コール・ローン	5,981,389
地方債証券	152,403,778
特殊債券	110,313,505
社債券	1,406,279,750
未収利息	17,428,418
前払費用	336,191
流動資産合計	1,777,089,968
資産合計	1,777,089,968
負債の部
流動負債
未払金	22,501,876
流動負債合計	22,501,876
負債合計	22,501,876
純資産の部
元本等
元本	1,056,562,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	698,025,598
元本等合計	1,754,588,092
純資産合計	1,754,588,092
負債純資産合計	1,777,089,968

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年11月16日 至 令和2年5月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年5月15日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,098,004,991円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	41,442,497円
		元本の内訳
		ファンド名
		海外投資適格社債ファンド	1,056,562,494円
		計	1,056,562,494円
2.		受益権の総数	1,056,562,494口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年11月16日 至 令和2年5月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年5月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年5月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	6,661,436
特殊債券	6,359,682
社債券	30,164,414
合計	43,185,532

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年5月30日から令和2年5月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年5月15日現在
1口当たり純資産額	1.6607円
(1万口当たり純資産額)	(16,607円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年5月15日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	アメリカ・ドル	CA TXB-VAR PURP 7.55 04/01/39	280,000.000	464,433.200
		LOS ANGELES USD 6.758 07/01/34	125,000.000	178,423.740
		SACRAMENTO MUD-W 6.156 05/15/36	360,000.000	485,942.370
		SAN DIEGO WTR-B 6.138 05/01/49	200,000.000	289,834.010
	アメリカ・ドル 小計		965,000.000	1,418,633.320
			(103,669,950)	(152,403,778)
地方債証券 合計			103,669,950	152,403,778
			(103,669,950)	(152,403,778)
特殊債券	アメリカ・ドル	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.95 01/26/39	300,000.000	440,134.530
		SINOPEC CAPITAL 2013 LTD 3.125 04/24/23	350,000.000	362,897.570
	アメリカ・ドル 小計		650,000.000	803,032.100
			(69,829,500)	(86,269,739)
	ユーロ	CGNPC INTERNATIONAL LTD 1.625 12/11/24	200,000.000	207,131.000
	ユーロ 小計		200,000.000	207,131.000
			(23,216,000)	(24,043,766)
特殊債券 合計			93,045,500	110,313,505
			(93,045,500)	(110,313,505)
社債券	アメリカ・ドル	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.75 02/03/21	300,000.000	303,447.660
		BIOGEN INC 5.2 09/15/45	100,000.000	125,080.820
		CANADIAN NATL RESOURCES 4.95 06/01/47	175,000.000	166,158.430
		CATERPILLAR INC 2.6 04/09/30	200,000.000	211,627.720
		CHEVRON CORP 2.954 05/16/26	300,000.000	322,302.010
		CITIGROUP INC 8.125 07/15/39	190,000.000	306,048.360
		COMCAST CORP 3.375 08/15/25	370,000.000	404,796.170
		DOMINION ENERGY INC 5.95 06/15/35	150,000.000	189,411.310
		FEDEX CORP 4.75 11/15/45	150,000.000	160,910.870
		GENL ELEC 6.75 03/15/32	85,000.000	97,266.970
		GILEAD SCIENCES INC 4.4 12/01/21	255,000.000	266,620.050
		GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 01/24/22	310,000.000	331,878.910
		HEATHROW FUNDING LTD 4.875 07/15/21	280,000.000	286,995.900
		HOME DEPOT INC 3.0 04/01/26	340,000.000	374,514.630
		HSBC HOLDINGS PLC 6.5 09/15/37	180,000.000	240,165.520
		JPMORGAN CHASE & CO 3.9 07/15/25	500,000.000	550,780.540
		KINDER MORGAN ENER PART 6.5 09/01/39	250,000.000	291,391.060
		METLIFE INC 6.4 12/15/36	160,000.000	183,270.080
		MICROSOFT CORP 4.1 02/06/37	350,000.000	435,509.870
		MONDELEZ INTL HLDINGS NE 2.0 10/28/21	255,000.000	257,912.300
		MORGAN STANLEY 5.5 07/28/21	315,000.000	330,313.250
		NESTLE HOLDINGS INC 3.9 09/24/38	325,000.000	387,479.660
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 03/15/44	150,000.000	152,062.500
		REYNOLDS AMERICAN INC 5.85 08/15/45	130,000.000	151,752.120
		SIMON PROPERTY 3.375 10/01/24	330,000.000	326,816.520
		TELSTRA CORP LTD 4.8 10/12/21	265,000.000	278,821.750
		VERIZON COMMUNICATIONS 2.45 11/01/22	220,000.000	228,198.520
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.8 11/18/24	235,000.000	249,896.130
		WALMART INC 3.3 04/22/24	400,000.000	435,172.140
		WALT DISNEY COMPANY/THE 9.5 07/15/24	250,000.000	320,492.480
	アメリカ・ドル 小計		7,520,000.000	8,367,094.250
			(807,873,600)	(898,876,936)
	イギリス・ポンド	APT PIPELINES LTD 3.5 03/22/30	100,000.000	105,768.530
		CADENT FINANCE PLC 2.125 09/22/28	200,000.000	207,459.340
		MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375 03/14/32	200,000.000	216,080.120
	イギリス・ポンド 小計		500,000.000	529,307.990
			(65,665,000)	(69,514,018)
	ユーロ	ALLIANZ SE 10/24/23	100,000.000	108,947.910
		ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.5 03/17/25	200,000.000	207,248.720
		AROUNDTOWN SA 1.5 07/15/24	200,000.000	195,760.000
		AXA SA 05/28/49	200,000.000	214,375.120
		BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.25 09/29/25	200,000.000	204,163.500
		CARLSBERG BREWERIES A/S 2.5 05/28/24	200,000.000	213,100.000
		CBA 04/22/27	200,000.000	200,361.800
		CK HUTCHISON GROUP 1.125 10/17/28	200,000.000	194,694.300
		CREDIT AGRICOLE LONDON 1.0 07/03/29	200,000.000	205,523.800
		DIAGEO FINANCE PLC 1.0 04/22/25	200,000.000	203,502.800
		GAS NATURAL FENOSA FINANCE 0.875 05/15/25	200,000.000	201,620.000
		IN'LI 1.125 07/02/29	200,000.000	198,099.030
		INTESA SANPAOLO SPA 4.0 10/30/23	100,000.000	107,623.700
		KBC GROUP NV 0.75 01/24/30	200,000.000	190,900.000
		NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5 04/01/30	200,000.000	218,819.000
		RABOBANK NEDERLAND 05/26/26	200,000.000	200,188.560
		SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.0 05/06/32	200,000.000	198,866.990
		SKANDINAVISKA ENSKILDA 05/28/26	100,000.000	100,133.000
		TELE2 AB 1.125 05/15/24	200,000.000	202,980.000
		TRANSURBAN FINANCE CO 2.0 08/28/25	200,000.000	205,393.600
	ユーロ 小計		3,700,000.000	3,772,301.830
			(429,496,000)	(437,888,796)
社債券 合計			1,303,034,600	1,406,279,750
			(1,303,034,600)	(1,406,279,750)
合計				1,668,997,033
				(1,668,997,033)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	地方債証券	4銘柄	8.69	68.16
	特殊債券	2銘柄	4.92
	社債券	30銘柄	51.23
イギリス・ポンド	社債券	3銘柄	3.96	4.17
ユーロ	特殊債券	1銘柄	1.37	27.68
	社債券	20銘柄	24.96

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。