有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月29日-令和3年7月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年7月28日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光日本インカム株式マザーファンド	2,497,935,366	3,947,986,845
親投資信託受益証券 合計		2,497,935,366	3,947,986,845
合計			3,947,986,845

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本インカム株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本インカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年7月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,779,825
株式	3,875,967,000
未収配当金	7,096,000
前払金	612,000
差入委託証拠金	1,500,000
流動資産合計	3,949,954,825
資産合計	3,949,954,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	982,660
未払解約金	1,000,000
流動負債合計	1,982,660
負債合計	1,982,660
純資産の部
元本等
元本	2,497,935,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,450,036,799
元本等合計	3,947,972,165
純資産合計	3,947,972,165
負債純資産合計	3,949,954,825

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年1月29日 至 2021年7月28日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年7月28日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,720,050,833円
		同期中追加設定元本額	313,323円
		同期中一部解約元本額	222,428,790円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	2,497,935,366円
		計	2,497,935,366円
2.		受益権の総数	2,497,935,366口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年1月29日 至 2021年7月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年7月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年7月28日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	832,497,242
合計	832,497,242

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年7月29日から2021年7月28日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年7月28日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	39,292,000	-	38,310,000	△982,000
合計	39,292,000	-	38,310,000	△982,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年7月28日現在
1口当たり純資産額	1.5805円
(1万口当たり純資産額)	(15,805円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年7月28日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	68,000	1,510.00	102,680,000
大東建託	4,500	13,110.00	58,995,000
積水ハウス	60,000	2,237.00	134,220,000
野村不動産ホールディングス	65,000	2,768.00	179,920,000
三菱瓦斯化学	70,000	2,281.00	159,670,000
三菱ケミカルホールディングス	100,000	928.00	92,800,000
DIC	36,000	2,933.00	105,588,000
横浜ゴム	23,000	2,191.00	50,393,000
ブリヂストン	30,000	4,790.00	143,700,000
アマダ	82,000	1,124.00	92,168,000
セイコーエプソン	50,000	1,925.00	96,250,000
三菱重工業	9,000	3,158.00	28,422,000
ゆうちょ銀行	80,000	949.00	75,920,000
いすゞ自動車	30,000	1,423.00	42,690,000
トヨタ自動車	9,000	9,804.00	88,236,000
キヤノン	40,000	2,594.50	103,780,000
リンテック	15,000	2,408.00	36,120,000
伊藤忠商事	54,000	3,275.00	176,850,000
丸紅	185,000	951.00	175,935,000
三井物産	77,000	2,547.00	196,119,000
三菱商事	35,000	3,109.00	108,815,000
あおぞら銀行	30,000	2,500.00	75,000,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	190,000	587.10	111,549,000
りそなホールディングス	270,000	415.00	112,050,000
三井住友トラスト・ホールディングス	28,000	3,588.00	100,464,000
三井住友フィナンシャルグループ	33,000	3,722.00	122,826,000
SBIホールディングス	60,000	2,574.00	154,440,000
オリックス	75,000	1,920.00	144,000,000
大和証券グループ本社	210,000	575.00	120,750,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	40,000	3,412.00	136,480,000
東京海上ホールディングス	28,000	5,293.00	148,204,000
日本電信電話	50,000	2,829.00	141,450,000
KDDI	33,000	3,451.00	113,883,000
ソフトバンク	100,000	1,456.00	145,600,000
合計	2,269,500		3,875,967,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。