有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/29-2024/01/29)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月29日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	新光日本インカム株式マザーファンド	20,285,100,226	57,494,059,570
親投資信託受益証券 合計		20,285,100,226	57,494,059,570
合計			57,494,059,570

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「新光日本インカム株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
新光日本インカム株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年1月29日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,917,503,138
株式	56,065,592,100
未収入金	161,766,792
未収配当金	53,972,500
流動資産合計	58,198,834,530
資産合計	58,198,834,530
負債の部
流動負債
未払金	704,397,546
流動負債合計	704,397,546
負債合計	704,397,546
純資産の部
元本等
元本	20,285,100,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,209,336,758
元本等合計	57,494,436,984
純資産合計	57,494,436,984
負債純資産合計	58,198,834,530

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年7月29日 至 2024年1月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年1月29日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	14,311,116,726円
		同期中追加設定元本額	5,973,983,500円
		同期中一部解約元本額	-円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	20,285,100,226円
		計	20,285,100,226円
2.		受益権の総数	20,285,100,226口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年7月29日 至 2024年1月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年1月29日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年1月29日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	5,736,162,960
合計	5,736,162,960

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年1月29日現在
1口当たり純資産額	2.8343円
(1万口当たり純資産額)	(28,343円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年1月29日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	141,100	1,901.00	268,231,100
東亜建設工業	200,000	3,845.00	769,000,000
積水ハウス	460,000	3,375.00	1,552,500,000
エクシオグループ	450,000	3,230.00	1,453,500,000
双日	100,000	3,481.00	348,100,000
ヒューリック	210,000	1,564.00	328,440,000
マクニカホールディングス	120,000	8,052.00	966,240,000
野村不動産ホールディングス	30,000	3,985.00	119,550,000
東ソー	480,000	1,902.00	912,960,000
三菱瓦斯化学	660,000	2,404.00	1,586,640,000
三井化学	400,000	4,376.00	1,750,400,000
三菱ケミカルグループ	320,000	895.10	286,432,000
横浜ゴム	370,000	3,476.00	1,286,120,000
ブリヂストン	200,000	6,417.00	1,283,400,000
AGC	30,000	5,557.00	166,710,000
フジミインコーポレーテッド	260,000	2,987.00	776,620,000
ニチアス	470,000	3,430.00	1,612,100,000
アマダ	760,000	1,589.50	1,208,020,000
CKD	260,000	2,647.00	688,220,000
日本ピラー工業	31,000	4,950.00	153,450,000
いすゞ自動車	320,000	2,080.50	665,760,000
新明和工業	560,000	1,232.00	689,920,000
本田技研工業	950,000	1,644.50	1,562,275,000
ヤマハ発動機	600,000	1,400.50	840,300,000
スター精密	252,000	1,782.00	449,064,000
伊藤忠商事	430,000	6,673.00	2,869,390,000
丸紅	270,000	2,511.50	678,105,000
豊田通商	220,000	9,632.00	2,119,040,000
三井物産	230,000	5,910.00	1,359,300,000
東京エレクトロン	27,000	28,010.00	756,270,000
三菱商事	540,000	2,542.50	1,372,950,000
丸井グループ	600,000	2,472.50	1,483,500,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,300,000	1,368.00	1,778,400,000
三井住友トラスト・ホールディングス	300,000	2,969.00	890,700,000
三井住友フィナンシャルグループ	220,000	7,584.00	1,668,480,000
SBIホールディングス	260,000	3,602.00	936,520,000
オリックス	560,000	2,861.00	1,602,160,000
三菱HCキャピタル	1,500,000	1,037.00	1,555,500,000
SOMPOホールディングス	130,000	7,602.00	988,260,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	260,000	6,050.00	1,573,000,000
東京海上ホールディングス	720,000	3,800.00	2,736,000,000
日本電信電話	14,600,000	185.00	2,701,000,000
KDDI	375,000	4,899.00	1,837,125,000
ソフトバンク	840,000	1,963.50	1,649,340,000
メイテックグループホールディングス	520,000	2,904.00	1,510,080,000
イエローハット	400,000	1,817.00	726,800,000
サンドラッグ	340,000	4,558.00	1,549,720,000
合計	33,276,100		56,065,592,100

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。