有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

新光ジャパン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 6月15日現在	平成29年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	277,461,736	144,268,256
株式	4,891,533,900	3,866,559,650
未収入金	608,208,516	111,700,532
未収配当金	33,256,500	64,800
流動資産合計	5,810,460,652	4,122,593,238
資産合計	5,810,460,652	4,122,593,238
負債の部
流動負債
未払金	316,937,808	84,217,286
未払解約金	339,320,000	51,400,000
未払利息	532	229
流動負債合計	656,258,340	135,617,515
負債合計	656,258,340	135,617,515
純資産の部
元本等
元本	1,447,900,148	923,719,169
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,706,302,164	3,063,256,554
元本等合計	5,154,202,312	3,986,975,723
純資産合計	5,154,202,312	3,986,975,723
負債純資産合計	5,810,460,652	4,122,593,238

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月15日現在				平成29年12月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,447,900,148口				923,719,169口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5598円			1口当たり純資産額	4.3162円
		(1万口当たり純資産額)	(35,598円)			(1万口当たり純資産額)	(43,162円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日	自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月15日現在	平成29年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日	自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 6月15日現在	平成29年12月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,749,832,784円	1,447,900,148円
期中追加設定元本額	110,857,091円	38,732,842円
期中一部解約元本額	412,789,727円	562,913,821円
同期末における元本の内訳
新光ジャパンオープン	212,596,648円	-円
新光ジャパンオープンⅡ	1,138,431,021円	844,873,603円
新光ジャパンオープン(変額年金)	96,872,479円	78,845,566円
合計	1,447,900,148円	923,719,169円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 6月15日現在	平成29年12月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	655,112,224	65,399,769
合計	655,112,224	65,399,769

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
信越化学工業	9,700	11,395.00	110,531,500
日本新薬	7,700	8,200.00	63,140,000
栄研化学	8,800	5,230.00	46,024,000
ペプチドリーム	16,300	3,820.00	62,266,000
ニチハ	15,600	4,315.00	67,314,000
古河電気工業	9,100	5,400.00	49,140,000
ディスコ	3,600	24,660.00	88,776,000
小松製作所	22,400	3,804.00	85,209,600
TOWA	24,000	2,091.00	50,184,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,500	6,490.00	48,675,000
ダイキン工業	7,200	13,215.00	95,148,000
ミネベアミツミ	26,900	2,271.00	61,089,900
三菱電機	36,000	1,803.00	64,908,000
日本電産	9,400	15,305.00	143,867,000
オムロン	14,100	6,550.00	92,355,000
ソニー	16,000	5,006.00	80,096,000
キーエンス	2,100	63,320.00	132,972,000
イリソ電子工業	6,400	6,770.00	43,328,000
日本シイエムケイ	43,100	982.00	42,324,200
ローム	8,000	11,650.00	93,200,000
小糸製作所	5,600	7,540.00	42,224,000
東京エレクトロン	3,600	20,955.00	75,438,000
いすゞ自動車	51,100	1,770.00	90,447,000
スズキ	15,900	6,320.00	100,488,000
ヤマハ発動機	25,300	3,525.00	89,182,500
島津製作所	18,200	2,536.00	46,155,200
トプコン	24,800	2,353.00	58,354,400
朝日インテック	8,900	7,830.00	69,687,000
バンダイナムコホールディングス	16,100	3,715.00	59,811,500
任天堂	2,000	43,030.00	86,060,000
アドバンスト・メディア	41,200	1,502.00	61,882,400
ネットワンシステムズ	35,100	1,710.00	60,021,000
ビジョン	24,700	2,613.00	64,541,100
ゼンリン	13,000	3,760.00	48,880,000
エヌ・ティ・ティ・データ	41,600	1,314.00	54,662,400
コナミホールディングス	13,000	6,400.00	83,200,000
ソフトバンクグループ	7,200	8,931.00	64,303,200
ミスミグループ本社	36,000	3,165.00	113,940,000
スタートトゥデイ	21,600	3,550.00	76,680,000
良品計画	1,300	35,550.00	46,215,000
ファーストリテイリング	2,200	44,600.00	98,120,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	209,100	798.50	166,966,350
SBIホールディングス	38,000	2,568.00	97,584,000
第一生命ホールディングス	21,400	2,286.00	48,920,400
東京海上ホールディングス	18,600	4,999.00	92,981,400
オープンハウス	15,000	5,820.00	87,300,000
日本M&Aセンター	8,200	5,580.00	45,756,000
パーソルホールディングス	18,200	2,657.00	48,357,400
エムスリー	15,900	3,890.00	61,851,000
LITALICO	22,100	2,042.00	45,128,200
グレイステクノロジー	6,900	8,880.00	61,272,000
ソウルドアウト	22,000	2,591.00	57,002,000
東祥	12,000	3,550.00	42,600,000
合 計	1,109,700		3,866,559,650

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。