有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,341,547	37,314,268
投資証券	2,414,905,100	2,311,780,890
未収入金	-	53,840
未収配当金	21,023,567	18,638,399
流動資産合計	2,459,270,214	2,367,787,397
資産合計	2,459,270,214	2,367,787,397
負債の部
流動負債
未払金	-	11,587,380
未払利息	38	84
流動負債合計	38	11,587,464
負債合計	38	11,587,464
純資産の部
元本等
元本	1,584,079,714	1,431,530,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	875,190,462	924,669,331
元本等合計	2,459,270,176	2,356,199,933
純資産合計	2,459,270,176	2,356,199,933
負債純資産合計	2,459,270,214	2,367,787,397

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年10月20日現在				平成30年 4月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			1,584,079,714口				1,431,530,602口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5525円			1口当たり純資産額	1.6459円
		(1万口当たり純資産額)	(15,525円)			(1万口当たり純資産額)	(16,459円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日	自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日	自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,657,457,590円	1,584,079,714円
期中追加設定元本額	107,861,436円	46,835,847円
期中一部解約元本額	181,239,312円	199,384,959円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	498,351,904円	462,104,698円
グローバル・ナビ	5,083,588円	7,493,159円
新光J-REITオープン(年2回決算型)	1,080,644,222円	961,932,745円
合計	1,584,079,714円	1,431,530,602円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年10月20日現在	平成30年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△193,086,617	84,122,557
合計	△193,086,617	84,122,557

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	96	45,792,000
	MCUBS MidCity投資法人	323	25,872,300
	森ヒルズリート投資法人	311	42,762,500
	産業ファンド投資法人	336	40,454,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	268	74,423,600
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	147	23,255,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	131	63,338,500
	GLP投資法人	601	69,836,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	110	27,192,000
	日本プロロジスリ-ト投資法人	386	89,359,000
	星野リゾート・リ-ト投資法人	44	24,200,000
	Oneリ-ト投資法人	32	7,865,600
	イオンリート投資法人	275	31,047,500
	ヒューリックリ-ト投資法人	197	32,465,600
	日本リ-ト投資法人	78	24,960,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,283	18,128,790
	日本ヘルスケア投資法人	14	2,472,400
	積水ハウス・リート投資法人	182	25,935,000
	ト-セイ・リ-ト投資法人	47	5,376,800
	ケネディクス商業リ-ト投資法人	105	24,318,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	36	3,798,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	50	4,710,000
	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	857	129,921,200
	いちごホテルリ-ト投資法人	45	5,607,000
	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	218	24,394,200
	スタ-アジア不動産投資法人	68	7,092,400
	マリモ地方創生リート投資法人	23	2,631,200
	三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人	55	19,442,500
	大江戸温泉リート投資法人	49	4,326,700
	さくら総合リート投資法人	70	6,531,000
	投資法人みらい	37	6,915,300
	森トラスト・ホテルリート投資法人	63	8,889,300
	三菱地所物流リート投資法人	27	7,119,900
	CREロジスティクスファンド投資法人	29	3,271,200
	ザイマックス・リート投資法人	27	3,040,200
	日本ビルファンド投資法人	280	172,200,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	288	162,432,000
	日本リテールファンド投資法人	547	112,353,800
	オリックス不動産投資法人	574	94,767,400
	日本プライムリアルティ投資法人	183	69,906,000
	プレミア投資法人	261	28,422,900
	東急リアル・エステート投資法人	194	28,091,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	186	19,585,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	638	105,844,200
	森トラスト総合リート投資法人	207	33,161,400
	インヴィンシブル投資法人	794	38,350,200
	フロンティア不動産投資法人	98	43,610,000
	平和不動産リート投資法人	180	18,054,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	193	42,826,700
	福岡リート投資法人	150	25,005,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	85	57,205,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	219	25,688,700
	いちごオフィスリ-ト投資法人	224	18,233,600
	大和証券オフィス投資法人	62	38,688,000
	阪急リート投資法人	126	17,186,400
	スターツプロシード投資法人	46	7,636,000
	大和ハウスリート投資法人	337	87,148,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	835	64,963,000
	日本賃貸住宅投資法人	326	27,286,200
	ジャパンエクセレント投資法人	259	36,389,500
合計		13,912	2,311,780,890

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。