有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 4月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,648,711
投資証券	2,560,738,680
未収配当金	19,329,027
流動資産合計	2,604,716,418
資産合計	2,604,716,418
負債の部
流動負債
未払利息	56
流動負債合計	56
負債合計	56
純資産の部
元本等
元本	1,377,442,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,227,273,649
元本等合計	2,604,716,362
純資産合計	2,604,716,362
負債純資産合計	2,604,716,418

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 4月22日現在
1.	計算日における受益権の総数
			1,377,442,713口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8910円
		(1万口当たり純資産額)	(18,910円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 4月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年10月23日 至 平成31年 4月22日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,324,954,715円
期中追加設定元本額	163,424,576円
期中一部解約元本額	110,936,578円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	368,064,085円
グローバル・ナビ	5,598,473円
新光J-REITオープン(年2回決算型)	1,003,780,155円
合計	1,377,442,713円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 4月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	158,820,059
合計	158,820,059

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	28	2,881,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	91	51,506,000
	MCUBS MidCity投資法人	308	31,108,000
	森ヒルズリート投資法人	313	46,668,300
	産業ファンド投資法人	318	40,322,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	266	83,657,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	169	30,217,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	143	66,638,000
	GLP投資法人	677	81,104,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	113	33,233,300
	日本プロロジスリ-ト投資法人	366	87,766,800
	星野リゾート・リ-ト投資法人	42	23,184,000
	Oneリ-ト投資法人	40	10,920,000
	イオンリート投資法人	280	37,576,000
	ヒューリックリ-ト投資法人	221	39,846,300
	日本リ-ト投資法人	88	36,652,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,618	27,683,980
	日本ヘルスケア投資法人	13	2,334,800
	積水ハウス・リ-ト投資法人	704	58,713,600
	ト-セイ・リ-ト投資法人	53	6,301,700
	ケネディクス商業リ-ト投資法人	100	26,870,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	57	6,549,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	55	5,505,500
	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	849	135,160,800
	いちごホテルリ-ト投資法人	48	6,244,800
	ラサ-ルロジポ-ト投資法人	206	23,978,400
	スタ-アジア不動産投資法人	85	9,188,500
	マリモ地方創生リート投資法人	23	2,608,200
	三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人	66	23,166,000
	大江戸温泉リート投資法人	44	3,797,200
	さくら総合リート投資法人	59	5,133,000
	投資法人みらい	74	14,718,600
	森トラスト・ホテルリート投資法人	64	8,499,200
	三菱地所物流リート投資法人	29	7,313,800
	CREロジスティクスファンド投資法人	27	3,061,800
	ザイマックス・リート投資法人	25	3,015,000
	タカラレーベン不動産投資法人	41	3,833,500
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	42	4,221,000
	日本ビルファンド投資法人	264	190,344,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	273	170,352,000
	日本リテールファンド投資法人	516	112,539,600
	オリックス不動産投資法人	544	105,372,800
	日本プライムリアルティ投資法人	173	76,725,500
	プレミア投資法人	260	37,050,000
	東急リアル・エステート投資法人	183	32,208,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	189	23,908,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	602	107,396,800
	森トラスト総合リート投資法人	195	33,072,000
	インヴィンシブル投資法人	942	51,998,400
	フロンティア不動産投資法人	93	43,291,500
	平和不動産リート投資法人	170	20,978,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	178	41,758,800
	福岡リート投資法人	141	24,181,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	84	63,924,000
	いちごオフィスリ-ト投資法人	227	23,630,700
	大和証券オフィス投資法人	63	48,510,000
	阪急阪神リート投資法人	123	18,007,200
	スターツプロシード投資法人	43	7,748,600
	大和ハウスリート投資法人	366	92,085,600
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	879	79,197,900
	日本賃貸住宅投資法人	307	26,432,700
	ジャパンエクセレント投資法人	244	38,844,800
合計		14,804	2,560,738,680

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。