有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
新光米国REITマザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成29年10月20日現在 | 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,328,646 | 5,106,373 |
| コール・ローン | 2,113,747 | 2,826,437 |
| 投資証券 | 809,721,822 | 725,699,828 |
| 未収配当金 | 417,060 | 639,624 |
| 流動資産合計 | 822,581,275 | 734,272,262 |
| 資産合計 | 822,581,275 | 734,272,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 3 | 6 |
| 流動負債合計 | 3 | 6 |
| 負債合計 | 3 | 6 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,859,495 | 505,327,422 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 320,721,777 | 228,944,834 |
| 元本等合計 | 822,581,272 | 734,272,256 |
| 純資産合計 | 822,581,272 | 734,272,256 |
| 負債純資産合計 | 822,581,275 | 734,272,262 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年10月20日現在 | 平成30年 4月20日現在 | ||||||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | 1. | 計算日における受益権の総数 | ||||
| 501,859,495口 | 505,327,422口 | ||||||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.6391円 | 1口当たり純資産額 | 1.4531円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (16,391円) | (1万口当たり純資産額) | (14,531円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日 | 自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年10月20日現在 | 平成30年 4月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成29年 4月21日 至 平成29年10月20日 | 自 平成29年10月21日 至 平成30年 4月20日 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成29年10月20日現在 | 平成30年 4月20日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 533,436,463円 | 501,859,495円 |
| 期中追加設定元本額 | 303,667円 | 4,170,992円 |
| 期中一部解約元本額 | 31,880,635円 | 703,065円 |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| 新光7資産バランスファンド | 496,954,036円 | 496,954,036円 |
| グローバル・ナビ | 4,905,459円 | 8,373,386円 |
| 合計 | 501,859,495円 | 505,327,422円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成29年10月20日現在 | 平成30年 4月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 22,929,084 | △68,905,487 |
| 合計 | 22,929,084 | △68,905,487 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 624 | 14,489.28 | |
| AGREE REALTY CORPORATION | 200 | 9,786.00 | |||
| ALEXANDER'S INC | 16 | 6,317.44 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE | 729 | 88,981.74 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 300 | 9,981.00 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 975 | 37,742.25 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 1,760 | 34,865.60 | |||
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 3,082 | 423,528.44 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 331 | 6,527.32 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 1,137 | 45,354.93 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 1,475 | 26,358.25 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 300 | 4,089.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC | 200 | 2,098.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 547 | 3,801.65 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1,004 | 163,190.16 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC | 200 | 1,752.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 1,123 | 134,018.82 | |||
| BRANDYWINE REALTY | 1,214 | 18,707.74 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 2,146 | 30,623.42 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 662 | 56,223.66 | |||
| CARETRUST REIT INC | 500 | 6,605.00 | |||
| CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 300 | 3,945.00 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 1,314 | 5,453.10 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 700 | 2,597.00 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 300 | 5,793.00 | |||
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 421 | 12,377.40 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 210 | 2,381.40 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 111 | 886.89 | |||
| COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A | 3,805 | 21,650.45 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 860 | 17,638.60 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 100 | 2,573.00 | |||
| CORECIVIC INC | 869 | 17,675.46 | |||
| CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC | 100 | 3,836.00 | |||
| CORESITE REALTY CORPORATION | 238 | 25,161.36 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 736 | 19,879.36 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 2,976 | 25,296.00 | |||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION | 2,933 | 301,043.12 | |||
| CUBESMART | 1,265 | 35,331.45 | |||
| CYRUSONE INC | 646 | 33,301.30 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 668 | 38,096.04 | |||
| DDR CORPORATION | 2,173 | 15,145.81 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 1,424 | 15,777.92 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1,489 | 153,620.13 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 1,139 | 40,787.59 | |||
| DUKE REALTY CORP | 2,547 | 66,756.87 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 272 | 5,499.84 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES | 232 | 19,562.24 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 514 | 16,674.16 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 944 | 15,736.48 | |||
| EPR PROPERTIES | 441 | 23,963.94 | |||
| EQUINIX INC | 567 | 232,112.79 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 862 | 26,256.52 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 593 | 51,804.48 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 2,600 | 157,820.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 476 | 114,354.24 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 872 | 76,212.80 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 229 | 1,854.90 | |||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT | 531 | 60,342.84 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY | 847 | 24,986.50 | |||
| FOREST CITY REALTY TRUST- A | 1,707 | 34,481.40 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 460 | 10,423.60 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES | 800 | 6,136.00 | |||
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 347 | 3,327.73 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 1,438 | 49,567.86 | |||
| GETTY REALTY CORP | 201 | 5,035.05 | |||
| GGP INC | 4,493 | 89,410.70 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | 200 | 3,442.00 | |||
| GLADSTONE LAND CORPORATION | 54 | 676.62 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 100 | 776.00 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 436 | 7,699.76 | |||
| GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 661 | 8,123.69 | |||
| GRAMERCY PROPERTY TRUST | 1,139 | 25,502.21 | |||
| HCP INC | 3,364 | 75,219.04 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 865 | 23,502.05 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 1,451 | 36,275.00 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 275 | 5,296.50 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 728 | 30,889.04 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 1,141 | 28,559.23 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS | 5,323 | 103,585.58 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 1,098 | 34,433.28 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 500 | 4,715.00 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | 146 | 3,066.00 | |||
| INFRAREIT INC | 300 | 6,171.00 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 1,000 | 5,300.00 | |||
| INVITATION HOMES INC | 2,100 | 47,271.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 2,054 | 69,343.04 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 605 | 20,721.25 | |||
| KILROY REALTY CORP | 703 | 48,689.78 | |||
| KIMCO REALTY CORPORATION | 3,010 | 40,936.00 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 635 | 9,321.80 | |||
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 604 | 38,408.36 | |||
| LASALLE HOTEL PROPERTIES | 795 | 24,557.55 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 1,644 | 12,691.68 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 1,072 | 42,301.12 | |||
| LIFE STORAGE INC | 322 | 27,778.94 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 300 | 10,887.00 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 633 | 10,729.35 | |||
| MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 200 | 2,034.00 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 2,544 | 31,876.32 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 812 | 73,356.08 | |||
| MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT COR-CL A | 500 | 7,640.00 | |||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 284 | 18,908.72 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 1,085 | 41,219.15 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 325 | 8,271.25 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 600 | 4,992.00 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 127 | 3,314.70 | |||
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 433 | 6,005.71 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 1,367 | 35,432.64 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 100 | 2,324.00 | |||
| OUTFRONT MEDIA INC | 973 | 18,263.21 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 1,483 | 20,880.64 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 1,300 | 37,050.00 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 481 | 17,200.56 | |||
| PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 500 | 4,695.00 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 1,259 | 18,784.28 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A | 1,018 | 17,621.58 | |||
| POTLATCHDELTIC CORP | 436 | 23,042.60 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 259 | 3,732.19 | |||
| PROLOGIS INC | 3,845 | 250,809.35 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 138 | 15,983.16 | |||
| PUBLIC STORAGE | 1,079 | 209,099.41 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 352 | 12,439.68 | |||
| QUALITY CARE PROPERTIES INC | 719 | 15,041.48 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 600 | 7,098.00 | |||
| RAYONIER INC | 921 | 33,966.48 | |||
| REALTY INCOME CORP | 2,055 | 103,099.35 | |||
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 1,068 | 60,982.80 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 771 | 13,029.90 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 1,665 | 18,764.55 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 550 | 16,093.00 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 1,208 | 24,522.40 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 329 | 26,208.14 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 1,263 | 22,153.02 | |||
| SAFETY INCOME & GROWTH INC | 73 | 1,270.20 | |||
| SAUL CENTERS INC | 81 | 4,011.12 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 848 | 140,437.28 | |||
| SELECT INCOME REIT | 442 | 8,309.60 | |||
| SENIOR HOUSING PROPERTIES | 1,654 | 25,240.04 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 2,268 | 340,835.04 | |||
| SL GREEN REALTY CORPORATION | 659 | 63,955.95 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 3,263 | 26,006.11 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 674 | 16,263.62 | |||
| STORE CAPITAL CORPORATION | 1,201 | 29,604.65 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 796 | 11,677.32 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 544 | 49,824.96 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS | 1,635 | 25,898.40 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 657 | 14,513.13 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 415 | 23,202.65 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 364 | 12,852.84 | |||
| THE GEO GROUP INC | 910 | 20,092.80 | |||
| THE MACERICH COMPANY | 980 | 56,399.00 | |||
| TIER REIT INC | 367 | 6,914.28 | |||
| UDR INC | 1,901 | 67,257.38 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 200 | 2,650.00 | |||
| UNITI GROUP INC | 1,163 | 19,712.85 | |||
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 100 | 6,025.00 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 700 | 14,322.00 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC | 229 | 4,511.30 | |||
| VENTAS INC | 2,587 | 123,658.60 | |||
| VEREIT INC | 7,120 | 47,348.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 1,254 | 83,014.80 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 1,423 | 8,993.36 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 577 | 15,982.90 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 844 | 22,762.68 | |||
| WELLTOWER INC | 2,705 | 140,443.60 | |||
| WEYERHAEUSER COMPANY | 5,443 | 199,377.09 | |||
| WHITESTONE REIT | 283 | 3,028.10 | |||
| WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST | 300 | 1,899.00 | |||
| WP CAREY INC | 769 | 47,485.75 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 766 | 15,756.62 | |||
| 米ドル建小計 | 177,377 | 6,751,952.26 | |||
| (725,699,828) | |||||
| 合計 | 725,699,828 | ||||
| (725,699,828) | |||||
| (注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 170銘柄 | 98.8% | 100.0% |
| (注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
| (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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