有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 8月15日現在	平成29年 2月15日現在
資産の部
流動資産
預金	359,393,776	1,036,830,623
コール・ローン	541,356,798	835,286,018
株式	27,977,480,289	32,056,107,123
投資証券	1,796,537,511	2,095,563,428
派生商品評価勘定	1,093,501	186,149
未収入金	149,601,466	653,978,098
未収配当金	103,764,953	89,693,787
流動資産合計	30,929,228,294	36,767,645,226
資産合計	30,929,228,294	36,767,645,226
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	405,294	299,033
未払金	-	1,191,186,593
未払解約金	33,000,000	7,000,000
未払利息	839	689
流動負債合計	33,406,133	1,198,486,315
負債合計	33,406,133	1,198,486,315
純資産の部
元本等
元本	14,034,152,979	14,555,869,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,861,669,182	21,013,289,508
元本等合計	30,895,822,161	35,569,158,911
純資産合計	30,895,822,161	35,569,158,911
負債純資産合計	30,929,228,294	36,767,645,226

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)株式及び投資証券 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月15日現在				平成29年 2月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			14,034,152,979口				14,555,869,403口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2015円			1口当たり純資産額	2.4436円
		(1万口当たり純資産額)	(22,015円)			(1万口当たり純資産額)	(24,436円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月15日現在	平成29年 2月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日	自 平成28年 8月16日 至 平成29年 2月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 8月15日現在	平成29年 2月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	17,184,697,873円	14,034,152,979円
期中追加設定元本額	32,983,358円	2,032,260,875円
期中一部解約元本額	3,183,528,252円	1,510,544,451円
同期末における元本の内訳
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)	894,132,277円	790,859,698円
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)	468,397,679円	416,677,805円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	10,801,843,950円	11,512,526,672円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)	1,848,863,763円	1,817,405,547円
新光世界インフラ株式ファンド	20,915,310円	18,399,681円
合計	14,034,152,979円	14,555,869,403円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 8月15日現在	平成29年 2月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	832,564,585	△55,628,060
投資証券	204,048,052	△126,439,801
合計	1,036,612,637	△182,067,861

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成28年 8月15日現在				平成29年 2月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	55,233,648	-	54,828,354	△405,294	42,496,326	-	42,682,475	186,149
米ドル	55,233,648	-	54,828,354	△405,294	-	-	-	-
カナダドル	-	-	-	-	42,496,326	-	42,682,475	186,149
売建	157,362,558	-	156,269,057	1,093,501	42,496,326	-	42,795,359	△299,033
米ドル	102,128,910	-	101,460,000	668,910	42,496,326	-	42,795,359	△299,033
カナダドル	1,993,806	-	1,979,263	14,543	-	-	-	-
ユーロ	36,761,604	-	36,482,295	279,309	-	-	-	-
オーストラリアドル	16,478,238	-	16,347,499	130,739	-	-	-	-
合計	212,596,206	-	211,097,411	688,207	84,992,652	-	85,477,834	△112,884

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	529,975	18.33	9,714,441.75
	KINDER MORGAN INC	807,799	22.54	18,207,789.46
	WILLIAMS COS INC	400,100	28.89	11,558,889.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE-ADR	103,200	37.32	3,851,424.00
	EDISON INTERNATIONAL	123,800	75.39	9,333,282.00
	EVERSOURCE ENERGY	143,200	55.95	8,012,040.00
	P G & E CORPORATION	97,000	63.32	6,142,040.00
	SEMPRA ENERGY	115,000	104.33	11,997,950.00
米ドル 建小計		2,320,074		78,817,856.21
				(9,024,644,536)
カナダドル	ENBRIDGE INC	577,674	56.51	32,644,357.74
	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	324,124	34.33	11,127,176.92
	GIBSON ENERGY INC	201,300	18.67	3,758,271.00
	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	226,354	41.14	9,312,203.56
	TRANSCANADA CORPORATION	507,127	62.26	31,573,727.02
	VERESEN INC	1,191,197	14.19	16,903,085.43
カナダドル 建小計		3,027,776		105,318,821.67
				(9,208,024,578)
メキシコペソ	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	1,340,014	90.01	120,614,660.14
メキシコペソ 建小計		1,340,014		120,614,660.14
				(681,472,829)
ユーロ	SNAM SPA	1,580,508	3.78	5,977,481.25
	ENAV SPA	1,965,260	3.27	6,434,261.24
	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	882,495	7.67	6,773,149.12
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	160,968	17.42	2,804,867.40
	RAI WAY SPA	2,933,822	4.17	12,234,037.74
	EI TOWERS SPA	59,136	48.50	2,868,096.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	2,243,962	4.48	10,057,437.68
ユーロ 建小計		9,826,151		47,149,330.43
				(5,706,011,968)
英ポンド	NATIONAL GRID PLC	1,402,583	9.57	13,432,537.39
	PENNON GROUP PLC	648,024	8.43	5,462,842.32
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	477,892	9.46	4,523,247.78
英ポンド 建小計		2,528,499		23,418,627.49
				(3,339,262,093)
スイスフラン	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	15,750	202.60	3,190,950.00
スイスフラン 建小計		15,750		3,190,950.00
				(362,747,196)
オーストラリアドル	TRANSURBAN GROUP	1,046,578	10.96	11,470,494.88
	APA GROUP	1,738,998	8.72	15,164,062.56
	DUET GROUP	3,580,209	2.83	10,131,991.47
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	2,394,852	2.43	5,819,490.36
オーストラリアドル 建小計		8,760,637		42,586,039.27
				(3,733,943,923)
合 計		27,818,901		32,056,107,123
				(32,056,107,123)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	33,800	3,609,164.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	162,800	14,692,700.00
米ドル建小計			196,600	18,301,864.00
				(2,095,563,428)
	合計			2,095,563,428
				(2,095,563,428)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	8銘柄	25.4%	―	26.4%
	投資証券	2銘柄	―	5.9%	6.1%
カナダドル	株式	6銘柄	25.9%	―	27.0%
メキシコペソ	株式	1銘柄	1.9%	―	2.0%
ユーロ	株式	7銘柄	16.0%	―	16.7%
英ポンド	株式	3銘柄	9.4%	―	9.8%
スイスフラン	株式	1銘柄	1.0%	―	1.1%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	10.5%	―	10.9%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。