半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月9日-平成29年6月8日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第6期中間計算期間 自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期計算期間末 平成28年 6月 8日現在				第6期中間計算期間末 平成28年12月 8日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数			1.	中間計算期間末日における受益権の総数
			936,624,759口				783,807,861口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 27,236,284円				-
3.	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額			3.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9709円			1口当たり純資産額	1.0798円
		(1万口当たり純資産額)	(9,709円)			(1万口当たり純資産額)	(10,798円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第5期中間計算期間 自 平成27年 6月 9日 至 平成27年12月 8日	第6期中間計算期間 自 平成28年 6月 9日 至 平成28年12月 8日
委託者報酬	当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用5,230,425円。	当ファンドの信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用3,332,431円。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第5期計算期間末 平成28年 6月 8日現在	第6期中間計算期間末 平成28年12月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	第5期計算期間末 平成28年 6月 8日現在	第6期中間計算期間末 平成28年12月 8日現在
期首元本額	1,167,825,726円	936,624,759円
期中追加設定元本額	92,695,013円	73,905円
期中一部解約元本額	323,895,980円	152,890,803円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」投資証券及び「日本短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド」の個別クラスとなっております。
「ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド」は、ルクセンブルグで設立された円建外国投資法人であります。
同ファンドの「純資産計算書」、「損益及び純資産変動計算書」、「投資有価証券明細表」、「業種別投資比率」、「外国為替予約取引明細表」及び「金融デリバティブ商品の概要」は、ブラックロック・ジャパン株式会社から入手した平成28年2月29日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。
(1)純資産計算書(2016年2月29日現在)

区分	金額(米ドル換算)
資産
有価証券ポートフォリオ(取得価額)	106,617,212
未実現損失	(6,091,834)
有価証券ポートフォリオ(市場価額)	100,525,378
銀行預金	1
未収利息及び未収配当金	88,468
投資売却未収入金	739,277
ファンド投資証券発行による未収入金	162,865
その他の資産	49,676
資産合計	101,565,665
負債
銀行借入	30,831
投資購入未払金	136,859
ファンド投資証券償還による未払金	298,018
外国為替取引にかかる未実現損失	405,421
その他の負債	170,732
負債合計	1,041,861
純資産合計	100,523,804

(2)損益及び純資産変動計算書
2016年2月29日終了期間

区分	金額(米ドル換算)
純資産期首残高	116,627,185
収益
集団投資スキームの収入	3,004
源泉税控除後配当金	702,117
有価証券貸付	97,176
収益合計	802,297
費用
銀行支払利息	375
管理事務代行報酬	119,321
保管及び預託報酬	10,801
分配費用	69,510
税金	22,214
管理会社報酬	773,083
費用合計	995,304
純利益/損失	(193,007)
投資にかかる実現純損失	(5,558,962)
外国為替取引にかかる実現純損失	(78,453)
その他の取引による外国為替にかかる実現純損失	(161,611)
当期間における実現純損失	(5,799,026)
投資にかかる未実現利益/損失の純変動額	(1,138,627)
外国為替取引にかかる未実現利益/損失の純変動額	(557,327)
その他の取引による外国為替にかかる未実現利益/損失の純変動額	(2,029)
当期間における未実現利益/損失の純変動額	(1,697,983)
営業による純資産の減少額	(7,690,016)
投資証券資本の変動額
投資証券発行による受取額	10,009,851
投資証券買戻しによる支払額	(18,423,216)
投資証券資本の変動による純資産の減少額	(8,413,365)
純資産期末残高	100,523,804

(3)投資有価証券明細表
2016年2月29日現在

公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
ファンド
		アイルランド
1,685,503		Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund#	1,685,503	1.68
ファンド合計			1,685,503	1.68

普通株式/優先株式
		オーストラリア
940,109		Highfield Resources Ltd	1,246,522	1.24
974,249		MG Unit Trust	1,309,199	1.30
259,626		Select Harvests Ltd	794,273	0.79
523,450		TFS Corp Ltd	622,970	0.62
			3,972,964	3.95
		バミューダ
89,384		Bunge Ltd	4,485,289	4.46
228,934		PureCircle Ltd	1,024,700	1.02
			5,509,989	5.48
		ブラジル
117,982		BRF SA ADR	1,529,047	1.52
82,753		Sao Martinho SA	1,046,275	1.04
			2,575,322	2.56
		カナダ
50,732		AGT Food & Ingredients Inc	1,368,912	1.36
303,379		Input Capital Corp 'A'	370,464	0.37
139,904		Interfor Corp*	1,114,606	1.11
222,947		Potash Corp of Saskatchewan Inc*	3,787,870	3.76
189,051		SunOpta Inc	1,124,853	1.12
19,456		West Fraser Timber Co Ltd (Unit)*	601,588	0.60
			8,368,293	8.32
		インドネシア
2,787,500		Astra Agro Lestari TBK PT	3,095,601	3.08
		アイルランド
1,581,168		Fyffes Plc	2,273,692	2.26
224,949		Glanbia Plc	4,480,833	4.46
24,338		Kerry Group Plc 'A'	2,110,728	2.10
350,552		Total Produce Plc	576,646	0.57
			9,441,899	9.39
		日本
182,500		Kubota Corp*	2,341,653	2.33

数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
		ルクセンブルグ
86,731		Adecoagro SA	1,135,309	1.13
		ニュージーランド
516,733		Synlait Milk Ltd	923,587	0.92
		ノルウェー
45,306		Leroy Seafood Group ASA	1,904,274	1.89
128,606		Marine Harvest ASA	1,834,321	1.82
33,090		Yara International ASA	1,292,017	1.29
			5,030,612	5.00
		シンガポール
687,800		Bumitama Agri Ltd	367,063	0.37
2,080,100		First Resources Ltd	2,819,656	2.80
767,000		Wilmar International Ltd*	1,697,355	1.69
			4,884,074	4.86
		スイス
21,115		Syngenta AG	8,471,381	8.43
		英国
645,604		Plant Impact Plc	461,275	0.46
		米国
98,840		Archer-Daniels-Midland Co	3,422,829	3.41
19,065		Calavo Growers Inc	1,017,308	1.01
133,867		CF Industries Holdings Inc	4,732,199	4.71
35,262		Hormel Foods Corp	1,505,335	1.50
11,837		Ingredion Inc	1,202,994	1.20
95,311		Louisiana-Pacific Corp*	1,521,164	1.51
26,119		Mead Johnson Nutrition Co	1,919,485	1.91
106,139		Monsanto Co	9,591,782	9.54
69,445		Mosaic Co/The	1,845,848	1.84
176,356		Pilgrim's Pride Corp	4,216,672	4.19
35,845		Tyson Foods Inc (Pref)	2,602,347	2.59
133,827		Tyson Foods Inc 'A'	8,700,093	8.65
			42,278,056	42.06
普通株式/優先株式合計			98,490,015	97.97
公認の証券取引所に上場されている または他の規制ある市場で取引されている 譲渡性のある有価証券合計			100,175,518	99.65

その他の譲渡性のある有価証券
数量		銘柄	時価(米ドル換算)	純資産比率 %
普通株式
		英領ヴァージン諸島
83,201		Union Agriculture Group Corp	349,860	0.35
		ケイマン諸島
720,000		China Forestry Holdings Co Ltd	-	0.00
普通株式合計			349,860	0.35
その他の譲渡性のある有価証券合計			349,860	0.35
ポートフォリオ合計			100,525,378	100.00
その他の純負債			(1,574)	(0.00)
純資産合計(米ドル換算)			100,523,804	100.00

#当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
*当該有価証券は貸付有価証券です。
(4)業種別投資比率
2016年2月29日現在

	純資産比率 %
加工食肉製品	39.90
肥料及び農業化学	31.27
農業製品	18.15
林産物	3.84
食品卸売	2.83
農機具及び農業機械	2.33
投資信託	1.68
その他の純負債	(0.00)
	100.00

(5)外国為替予約取引明細表
2016年2月29日現在

通貨	買建金額	通貨	売建金額	契約相手	満期日	未実現利益/(損失)(米ドル)
EUR Hedged Share Class
EUR	7,105,394	USD	8,009,015	BNY Mellon	15/3/2016	(265,294)
USD	227,813	EUR	206,328	BNY Mellon	15/3/2016	2,950
未実現純損失						(262,344)
GBP Hedged Share Class
GBP	1,889,856	USD	2,742,833	BNY Mellon	15/3/2016	(115,698)
USD	69,721	GBP	49,799	BNY Mellon	15/3/2016	493
未実現純損失						(115,205)
PLN Hedged Share Class
PLN	1,457,185	USD	372,045	BNY Mellon	15/3/2016	(7,390)
USD	44,088	PLN	173,799	BNY Mellon	15/3/2016	596
未実現純損失						(6,794)
SGD Hedged Share Class
SGD	4,085,496	USD	2,927,627	BNY Mellon	15/3/2016	(21,264)
USD	110,311	SGD	154,804	BNY Mellon	15/3/2016	186
未実現純損失						(21,078)
未実現純損失合計 (米ドル原資産エクスポージャー-14,086,629米ドル)						(405,421)

通貨凡例
EUR-ユーロ
GBP-英ポンド
PLN-ポーランドズロチ
SGD-シンガポールドル
USD-米ドル
上記取引にかかる未実現純利益は、純資産計算書に含まれます。

金融デリバティブ商品の概要	未実現損失 (米ドル)
外国為替取引	(405,421)