有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
資産の部
流動資産
預金	1,722,432,482	359,393,776
コール・ローン	506,598,151	541,356,798
株式	30,329,867,904	27,977,480,289
投資信託受益証券	379,590,388	-
投資証券	2,257,847,297	1,796,537,511
派生商品評価勘定	5,377,913	1,093,501
未収入金	126,508,523	149,601,466
未収配当金	91,874,507	103,764,953
未収利息	697	-
流動資産合計	35,420,097,862	30,929,228,294
資産合計	35,420,097,862	30,929,228,294
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,351,322	405,294
未払金	344,965,410	-
未払解約金	32,000,000	33,000,000
未払利息	-	839
流動負債合計	379,316,732	33,406,133
負債合計	379,316,732	33,406,133
純資産の部
元本等
元本	17,184,697,873	14,034,152,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,856,083,257	16,861,669,182
元本等合計	35,040,781,130	30,895,822,161
純資産合計	35,040,781,130	30,895,822,161
負債純資産合計	35,420,097,862	30,929,228,294

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)株式及び投資証券 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 2月15日現在				平成28年 8月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			17,184,697,873口				14,034,152,979口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0391円			1口当たり純資産額	2.2015円
		(1万口当たり純資産額)	(20,391円)			(1万口当たり純資産額)	(22,015円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日	自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,001,666,711円	17,184,697,873円
期中追加設定元本額	98,254,705円	32,983,358円
期中一部解約元本額	3,915,223,543円	3,183,528,252円
同期末における元本の内訳
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)	1,215,935,677円	894,132,277円
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)	551,668,915円	468,397,679円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	13,271,616,021円	10,801,843,950円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)	2,122,899,608円	1,848,863,763円
新光世界インフラ株式ファンド	22,577,652円	20,915,310円
合計	17,184,697,873円	14,034,152,979円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,687,423,529	832,564,585
投資信託受益証券	△38,921,381	-
投資証券	△183,536,688	204,048,052
合計	△4,909,881,598	1,036,612,637

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成28年 2月15日現在				平成28年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	347,275,699	-	344,924,377	△2,351,322	55,233,648	-	54,828,354	△405,294
米ドル	1,091	-	1,078	△13	55,233,648	-	54,828,354	△405,294
カナダドル	347,274,608	-	344,923,299	△2,351,309	-	-	-	-
売建	461,705,699	-	456,327,786	5,377,913	157,362,558	-	156,269,057	1,093,501
米ドル	461,704,608	-	456,326,699	5,377,909	102,128,910	-	101,460,000	668,910
カナダドル	1,081	-	1,077	4	1,993,806	-	1,979,263	14,543
ユーロ	-	-	-	-	36,761,604	-	36,482,295	279,309
オーストラリアドル	10	-	10	-	16,478,238	-	16,347,499	130,739
合計	808,981,398	-	801,252,163	3,026,591	212,596,206	-	211,097,411	688,207

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	377,998	24.12	9,117,311.76
	KINDER MORGAN INC	859,399	21.07	18,107,536.93
	WILLIAMS COS INC	227,100	26.21	5,952,291.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SA-ADR	19,689	158.49	3,120,509.61
	EDISON INTERNATIONAL	118,600	75.84	8,994,624.00
	EVERSOURCE ENERGY	240,400	57.25	13,762,900.00
	NISOURCE INC	170,187	25.01	4,256,376.87
	SEMPRA ENERGY	125,200	106.99	13,395,148.00
米ドル 建小計		2,138,573		76,706,698.17
				(7,783,428,663)
カナダドル	ENBRIDGE INC	473,518	54.30	25,712,027.40
	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	292,497	32.33	9,456,428.01
	GIBSON ENERGY INC	235,600	17.16	4,042,896.00
	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	297,327	39.63	11,783,069.01
	TRANSCANADA CORPORATION	453,061	62.07	28,121,496.27
	VERESEN INC	1,382,322	12.32	17,030,207.04
	HYDRO ONE LIMITED	91,356	25.44	2,324,096.64
カナダドル 建小計		3,225,681		98,470,220.37
				(7,701,355,935)
ユーロ	ENAV SPA	1,841,777	3.75	6,906,663.75
	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	530,238	8.83	4,682,001.54
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	152,681	17.62	2,690,239.22
	RAI WAY SPA	2,933,822	4.07	11,940,655.54
	EI TOWERS SPA	51,983	47.06	2,446,319.98
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	2,216,651	4.37	9,691,198.17
	ENAGAS SA	277,726	27.33	7,591,640.21
	SNAM SPA	1,322,120	5.10	6,749,422.60
ユーロ 建小計		9,326,998		52,698,141.01
				(5,963,321,636)
英ポンド	NATIONAL GRID PLC	1,376,066	10.99	15,129,845.67
	PENNON GROUP PLC	579,084	8.97	5,197,278.90
	SEVERN TRENT PLC	89,587	24.48	2,193,089.76
英ポンド 建小計		2,044,737		22,520,214.33
				(2,950,148,077)
スイスフラン	FLUGHAFEN ZUERICH AG-REG	15,750	184.40	2,904,300.00
スイスフラン 建小計		15,750		2,904,300.00
				(302,076,243)
オーストラリアドル	TRANSURBAN GROUP	957,676	11.96	11,453,804.96
	APA GROUP	1,692,765	9.17	15,522,655.05
	DUET GROUP	3,759,687	2.54	9,549,604.98
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	2,318,634	2.47	5,727,025.98
オーストラリアドル 建小計		8,728,762		42,253,090.97
				(3,277,149,735)
合 計		25,480,501		27,977,480,289
				(27,977,480,289)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	33,500	3,902,750.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	143,000	13,802,360.00
米ドル建小計			176,500	17,705,110.00
				(1,796,537,511)
	合計			1,796,537,511
				(1,796,537,511)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	8銘柄	25.2%	―	26.1%
	投資証券	2銘柄	―	5.8%	6.0%
カナダドル	株式	7銘柄	24.9%	―	25.9%
ユーロ	株式	8銘柄	19.3%	―	20.0%
英ポンド	株式	3銘柄	9.5%	―	9.9%
スイスフラン	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	10.6%	―	11.0%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。