有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

新光日本株成長戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月 7日現在	平成28年 7月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	73,954,328	117,522,998
株式	5,414,228,250	2,446,819,800
未収入金	103,864,438	28,398,921
未収配当金	1,370,100	2,939,400
未収利息	102	-
流動資産合計	5,593,417,218	2,595,681,119
資産合計	5,593,417,218	2,595,681,119
負債の部
流動負債
未払金	67,380,191	8,538,211
未払解約金	6,140,000	3,870,000
未払利息	-	211
その他未払費用	-	246
流動負債合計	73,520,191	12,408,668
負債合計	73,520,191	12,408,668
純資産の部
元本等
元本	3,878,539,718	2,230,624,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,641,357,309	352,647,849
元本等合計	5,519,897,027	2,583,272,451
純資産合計	5,519,897,027	2,583,272,451
負債純資産合計	5,593,417,218	2,595,681,119

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 7月 7日現在				平成28年 7月 7日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,878,539,718口				2,230,624,602口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4232円			1口当たり純資産額	1.1581円
		(1万口当たり純資産額)	(14,232円)			(1万口当たり純資産額)	(11,581円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 7月 7日	自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年 7月 7日現在	平成28年 7月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 7月 7日	自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年 7月 7日現在	平成28年 7月 7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	51,978,603,995円	3,878,539,718円
期中追加設定元本額	3,401,169,318円	196,939,692円
期中一部解約元本額	51,501,233,595円	1,844,854,808円
同期末における元本の内訳
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース	3,547,660,890円	2,050,969,312円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース	17,892,198円	8,232,076円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース	153,833,912円	60,566,835円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース	29,339,099円	18,595,827円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース	129,813,619円	92,260,552円
合計	3,878,539,718円	2,230,624,602円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年 7月 7日現在	平成28年 7月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,264,000,601	△317,715,615
合計	1,264,000,601	△317,715,615

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	60,000	1,058.00	63,480,000
大和ハウス工業	25,000	2,860.50	71,512,500
江崎グリコ	10,000	6,440.00	64,400,000
カルビー	12,000	4,345.00	52,140,000
明治ホールディングス	6,500	10,870.00	70,655,000
アリアケジャパン	4,500	6,230.00	28,035,000
花王	14,000	5,909.00	82,726,000
ライオン	20,000	1,728.00	34,560,000
コーセー	3,300	8,790.00	29,007,000
日本新薬	7,500	5,410.00	40,575,000
そーせいグループ	800	17,030.00	13,624,000
ペプチドリーム	7,000	5,880.00	41,160,000
TOTO	16,000	3,960.00	63,360,000
リンナイ	7,000	9,220.00	64,540,000
クボタ	48,000	1,289.50	61,896,000
ダイキン工業	8,500	8,098.00	68,833,000
日本電産	8,000	7,190.00	57,520,000
ダブル・スコープ	11,000	1,689.00	18,579,000
ソニー	13,000	3,034.00	39,442,000
キーエンス	1,200	71,250.00	85,500,000
シスメックス	8,000	6,970.00	55,760,000
村田製作所	2,500	10,470.00	26,175,000
象印マホービン	4,000	1,712.00	6,848,000
富士重工業	18,000	3,294.00	59,292,000
シマノ	3,000	13,930.00	41,790,000
テルモ	13,000	4,550.00	59,150,000
島津製作所	18,000	1,392.00	25,056,000
バンダイナムコホールディングス	20,000	2,629.00	52,580,000
アシックス	8,000	1,593.00	12,744,000
ヤマハ	10,000	2,630.00	26,300,000
ピジョン	17,000	2,848.00	48,416,000
東日本旅客鉄道	6,000	9,521.00	57,126,000
南海電気鉄道	55,000	587.00	32,285,000
KDDI	25,000	3,199.00	79,975,000
エヌ・ティ・ティ・データ	12,500	4,815.00	60,187,500
SCSK	16,000	3,735.00	59,760,000
アダストリア	10,000	3,285.00	32,850,000
くらコーポレーション	8,000	6,100.00	48,800,000
良品計画	2,600	22,610.00	58,786,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	130,000	434.20	56,446,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	5,000	2,692.50	13,462,500
東京海上ホールディングス	22,000	3,310.00	72,820,000
アコム	51,000	473.00	24,123,000
日本駐車場開発	160,000	129.00	20,640,000
三井不動産	18,000	2,135.00	38,430,000
エス・エム・エス	13,000	2,173.00	28,249,000
テンプホールディングス	23,000	1,712.00	39,376,000
綜合警備保障	7,000	4,845.00	33,915,000
ツクイ	22,000	1,734.00	38,148,000
エムスリー	13,000	3,655.00	47,515,000
JPホールディングス	100,000	277.00	27,700,000
リゾートトラスト	14,000	2,134.00	29,876,000
日本ビューホテル	8,700	1,289.00	11,214,300
LITALICO	10,000	2,504.00	25,040,000
エイチ・アイ・エス	6,000	3,140.00	18,840,000
共立メンテナンス	4,000	6,400.00	25,600,000
合 計	1,146,600		2,446,819,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。