有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

新光日本株成長戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月 7日現在	平成29年 7月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	117,522,998	29,295,815
株式	2,446,819,800	1,663,887,950
未収入金	28,398,921	23,421,411
未収配当金	2,939,400	1,598,690
流動資産合計	2,595,681,119	1,718,203,866
資産合計	2,595,681,119	1,718,203,866
負債の部
流動負債
未払金	8,538,211	-
未払解約金	3,870,000	-
未払利息	211	39
その他未払費用	246	-
流動負債合計	12,408,668	39
負債合計	12,408,668	39
純資産の部
元本等
元本	2,230,624,602	1,190,903,216
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	352,647,849	527,300,611
元本等合計	2,583,272,451	1,718,203,827
純資産合計	2,583,272,451	1,718,203,827
負債純資産合計	2,595,681,119	1,718,203,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 7月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 7月 7日現在				平成29年 7月 7日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			2,230,624,602口				1,190,903,216口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1581円			1口当たり純資産額	1.4428円
		(1万口当たり純資産額)	(11,581円)			(1万口当たり純資産額)	(14,428円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日	自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年 7月 7日現在	平成29年 7月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 7月 8日 至 平成28年 7月 7日	自 平成28年 7月 8日 至 平成29年 7月 7日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年 7月 7日現在	平成29年 7月 7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,878,539,718円	2,230,624,602円
期中追加設定元本額	196,939,692円	110,070,312円
期中一部解約元本額	1,844,854,808円	1,149,791,698円
同期末における元本の内訳
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース	2,050,969,312円	1,069,121,072円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース	8,232,076円	8,305,742円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース	60,566,835円	48,099,078円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース	18,595,827円	16,023,805円
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース	92,260,552円	49,353,519円
合計	2,230,624,602円	1,190,903,216円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年 7月 7日現在	平成29年 7月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△317,715,615	339,978,527
合計	△317,715,615	339,978,527

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	10,300	3,560.00	36,668,000
アリアケジャパン	4,000	7,650.00	30,600,000
コーセー	2,300	11,930.00	27,439,000
協和発酵キリン	9,600	1,971.00	18,921,600
日本新薬	5,100	7,020.00	35,802,000
ペプチドリーム	6,400	3,330.00	21,312,000
古河電気工業	6,000	4,860.00	29,160,000
SMC	900	34,690.00	31,221,000
小松製作所	13,500	2,855.50	38,549,250
TOWA	10,500	1,681.00	17,650,500
ダイキン工業	4,500	11,725.00	52,762,500
安川電機	7,500	2,352.00	17,640,000
日本電産	4,500	11,510.00	51,795,000
ダブル・スコープ	6,500	2,055.00	13,357,500
オムロン	5,800	4,970.00	28,826,000
パナソニック	17,900	1,464.50	26,214,550
ソニー	12,000	4,245.00	50,940,000
キーエンス	1,200	49,070.00	58,884,000
シスメックス	3,600	6,340.00	22,824,000
イリソ電子工業	2,000	8,880.00	17,760,000
デンソー	3,800	4,766.00	18,110,800
いすゞ自動車	13,000	1,413.50	18,375,500
ヤマハ発動機	15,400	2,910.00	44,814,000
シマノ	2,700	17,870.00	48,249,000
トプコン	6,000	1,949.00	11,694,000
朝日インテック	4,600	4,855.00	22,333,000
バンダイナムコホールディングス	8,600	3,905.00	33,583,000
ヤマハ	6,100	3,945.00	24,064,500
任天堂	1,200	35,160.00	42,192,000
西日本旅客鉄道	3,500	7,916.00	27,706,000
うるる	5,200	4,900.00	25,480,000
ネットワンシステムズ	14,500	1,100.00	15,950,000
ビジョン	11,000	2,445.00	26,895,000
ゼンリン	5,000	3,215.00	16,075,000
エヌ・ティ・ティ・データ	19,000	1,226.00	23,294,000
SCSK	7,500	4,820.00	36,150,000
コナミホールディングス	4,400	5,960.00	26,224,000
福井コンピュータホールディングス	6,500	3,620.00	23,530,000
ソフトバンクグループ	7,200	8,934.00	64,324,800
くらコーポレーション	2,800	5,260.00	14,728,000
スタートトゥデイ	17,300	2,706.00	46,813,800
良品計画	800	27,110.00	21,688,000
ドンキホーテホールディングス	7,500	4,090.00	30,675,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	115,200	754.00	86,860,800
三井住友フィナンシャルグループ	5,800	4,372.00	25,357,600
第一生命ホールディングス	16,100	2,072.50	33,367,250
東京海上ホールディングス	12,500	4,752.00	59,400,000
ティーケーピー	1,900	14,440.00	27,436,000
三井不動産	13,400	2,578.50	34,551,900
日本工営	4,400	3,115.00	13,706,000
パーソルホールディングス	16,800	2,078.00	34,910,400
ベネフィット・ワン	4,500	4,245.00	19,102,500
エムスリー	7,200	3,015.00	21,708,000
LITALICO	10,300	1,504.00	15,491,200
ソウルドアウト	600	1,200.00	720,000
合 計	516,400		1,663,887,950

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。