- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス」投資信託証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス」は、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」の個別クラスとなっております。
「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年3月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、2019年3月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
2019年3月31日現在
(日本円表示)
投資明細表
2019年3月31日現在
(日本円表示)
為替予約
*** 特定の契約は日本円に換算されています。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第7期中間計算期間 自 令和1年9月26日 至 令和2年3月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第6期 令和1年9月25日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年3月25日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 82,913,896円 | 41,068,347円 | |
| 期中追加設定元本額 | 149,884円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 41,995,433円 | 3,865,359円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 41,068,347口 | 37,202,988口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第6期 令和1年9月25日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年3月25日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第6期 令和1年9月25日現在 | 第7期中間計算期間末 令和2年3月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3308円 | 1.1844円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,308円) | (11,844円) |
(参考)
当ファンドは、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス」投資信託証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年3月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,726,485 |
| 地方債証券 | 60,012,343 |
| 未収利息 | 409,224 |
| 流動資産合計 | 80,148,052 |
| 資産合計 | 80,148,052 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,591,729 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 556,323 |
| 元本等合計 | 80,148,052 |
| 純資産合計 | 80,148,052 |
| 負債純資産合計 | 80,148,052 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年9月26日 至 令和2年3月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年3月25日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 146,585,233円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 66,993,504円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ハイブリッド証券ファンド円コース | 27,208,015円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド米ドルコース | 3,391,713円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース | 4,489,701円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース | 16,175,679円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース | 2,324,574円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース | 2,228,133円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド中国元コース | 1,130,574円 | ||
| ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース | 236,700円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド | 2,792,565円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース | 1,392,481円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース | 298,389円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース | 1,193,555円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース | 6,365,626円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド | 943,105円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース | 99,207円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース | 99,207円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース | 8,032,854円 | ||
| ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース | 1,090,474円 | ||
| 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(年1回決算型) | 99,177円 | ||
| 計 | 79,591,729円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 79,591,729口 | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年3月25日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年3月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0070円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,070円) |
(参考)
「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-USDクラス」は、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」の個別クラスとなっております。
「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年3月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、2019年3月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
2019年3月31日現在
(日本円表示)
| 資産 | |
| 有価証券投資-評価額(取得原価11,704,754,009円) | 11,391,795,928円 |
| 外貨現金および外貨現金同等物-評価額(取得原価395,053,557円) | 395,631,986円 |
| ブローカーに対する債権 | 151,933,370円 |
| 未収利息 | 180,587,938円 |
| 為替予約未実現利益 | 89,133,807円 |
| 投資売却未収入金 | 43,790,814円 |
| 未収配当金 | 34,971円 |
| 資産合計 | 12,252,908,814円 |
| 負債 | |
| 為替予約未実現損失 | 449,266,917円 |
| 投資購入未払金 | 177,001,273円 |
| 未払管理会社報酬 | 13,360,273円 |
| 未払費用 | 22,366,705円 |
| 負債合計 | 661,995,168円 |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | 11,590,913,646円 |
| JPYクラス | |
| 1,486,740,290円/2,264,840,462口 | 0.656円 |
| USDクラス | |
| 352,324,374円/303,744,821口 | 1.160円 |
| AUDクラス | |
| 1,508,647,882円/3,038,019,385口 | 0.497円 |
| BRLクラス | |
| 7,845,715,460円/54,727,518,539口 | 0.143円 |
| MXNクラス | |
| 151,200,893円/266,406,013口 | 0.568円 |
| TRYクラス | |
| 246,284,747円/807,218,259口 | 0.305円 |
投資明細表
2019年3月31日現在
(日本円表示)
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 債券-98.2% | ||||||
| アルゼンチン-1.9% | ||||||
| 電力-0.3% | ||||||
| USD | 300,000 | Pampa Energia SA 144A | 7.500 | 2027/01/24 | 30,381,020 | 29,428,888 |
| 石油およびガス-0.8% | ||||||
| USD | 1,000,000 | YPF SA 144A | 6.950 | 2027/07/21 | 100,442,437 | 98,699,502 |
| パイプライン-0.8% | ||||||
| USD | 900,000 | Transportadora de Gas del Sur SA 144A | 6.750 | 2025/05/02 | 94,300,456 | 94,233,536 |
| アルゼンチン合計 | 225,123,913 | 222,361,926 | ||||
| オーストラリア-0.0% | ||||||
| 鉱業-0.0% | ||||||
| USD | 932,290 | Midwest Vanadium Pty Ltd. 144A ± | 11.500 | 2018/02/15 | 68,854,670 | 10,319 |
| オーストラリア合計 | 68,854,670 | 10,319 | ||||
| バハマ-0.6% | ||||||
| レジャー-0.6% | ||||||
| USD | 548,000 | Silversea Cruise Finance Ltd. 144A | 7.250 | 2025/02/01 | 64,979,231 | 65,899,502 |
| バハマ合計 | 64,979,231 | 65,899,502 | ||||
| バミューダ-1.2% | ||||||
| レジャー-1.2% | ||||||
| USD | 524,000 | NCL Corp. Ltd. 144A | 4.750 | 2021/12/15 | 61,080,953 | 58,794,134 |
| USD | 200,000 | Viking Cruises Ltd. 144A | 6.250 | 2025/05/15 | 22,725,848 | 22,578,860 |
| USD | 130,000 | Viking Cruises Ltd. 144A | 5.875 | 2027/09/15 | 14,322,721 | 14,035,971 |
| USD | 370,000 | VOC Escrow Ltd. 144A | 5.000 | 2028/02/15 | 39,524,174 | 40,030,437 |
| 137,653,696 | 135,439,402 | |||||
| バミューダ合計 | 137,653,696 | 135,439,402 | ||||
| ブラジル-0.4% | ||||||
| 銀行-0.4% | ||||||
| USD | 350,000 | Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island MTN | 5.650 | 2022/03/19 | 40,114,080 | 40,481,848 |
| ブラジル合計 | 40,114,080 | 40,481,848 | ||||
| カナダ-3.5% | ||||||
| 鉱業-1.3% | ||||||
| USD | 800,000 | First Quantum Minerals Ltd. 144A | 7.250 | 2022/05/15 | 88,931,275 | 89,429,994 |
| USD | 500,000 | Hudbay Minerals Inc. 144A | 7.625 | 2025/01/15 | 58,728,390 | 57,069,729 |
| 147,659,665 | 146,499,723 | |||||
| 石油およびガス-0.9% | ||||||
| USD | 270,000 | MEG Energy Corp. 144A | 6.375 | 2023/01/30 | 29,420,083 | 27,754,566 |
| USD | 740,000 | MEG Energy Corp. 144A | 7.000 | 2024/03/31 | 77,926,921 | 76,784,726 |
| 107,347,004 | 104,539,292 | |||||
| 製薬-0.5% | ||||||
| USD | 470,000 | Bausch Health Cos Inc. 144A | 7.000 | 2024/03/15 | 54,995,649 | 55,167,128 |
| 小売-0.8% | ||||||
| USD | 850,000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc. 144A | 4.250 | 2024/05/15 | 92,244,140 | 93,372,994 |
| カナダ合計 | 402,246,458 | 399,579,137 | ||||
| ケイマン諸島-1.6% | ||||||
| マスメディア-0.7% | ||||||
| USD | 750,000 | UPCB Finance IV Ltd. 144A | 5.375 | 2025/01/15 | 83,112,392 | 84,463,199 |
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 運送およびリース-0.9% | ||||||
| USD | 220,000 | Park Aerospace Holdings Ltd. 144A | 5.250 | 2022/08/15 | 25,273,524 | 25,016,934 |
| USD | 670,000 | Park Aerospace Holdings Ltd. 144A | 5.500 | 2024/02/15 | 76,911,384 | 77,170,504 |
| 102,184,908 | 102,187,438 | |||||
| ケイマン諸島合計 | 185,297,300 | 186,650,637 | ||||
| デンマーク-0.2% | ||||||
| 銀行-0.2% | ||||||
| USD | 200,000 | Danske Bank A/S 144A | 5.375 | 2024/01/12 | 21,640,390 | 23,035,962 |
| デンマーク合計 | 21,640,390 | 23,035,962 | ||||
| フランス-2.9% | ||||||
| 銀行-1.2% | ||||||
| USD | 820,000 | BNP Paribas SA 144A Ω ~ | 7.375 | - | 97,482,975 | 96,402,867 |
| USD | 340,000 | Credit Agricole SA 144A Ω ~ | 8.125 | - | 40,099,068 | 42,371,150 |
| 137,582,043 | 138,774,017 | |||||
| 電気通信-1.7% | ||||||
| USD | 740,000 | Altice France SA/France 144A | 6.250 | 2024/05/15 | 82,072,851 | 82,825,125 |
| USD | 820,000 | Altice France SA/France 144A | 7.375 | 2026/05/01 | 91,953,751 | 89,169,895 |
| USD | 200,000 | Altice France SA/France 144A | 8.125 | 2027/02/01 | 21,939,242 | 22,440,509 |
| 195,965,844 | 194,435,529 | |||||
| フランス合計 | 333,547,887 | 333,209,546 | ||||
| ドイツ-0.3% | ||||||
| 製薬-0.3% | ||||||
| EUR | 310,000 | Nidda BondCo GmbH | 5.000 | 2025/09/30 | 42,483,263 | 36,841,647 |
| ドイツ合計 | 42,483,263 | 36,841,647 | ||||
| アイルランド-1.3% | ||||||
| 梱包およびコンテナ-1.3% | ||||||
| USD | 260,000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. 144A | 4.625 | 2023/05/15 | 28,452,679 | 29,028,777 |
| USD | 1,100,000 | Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. 144A | 6.000 | 2025/02/15 | 121,265,696 | 122,053,127 |
| 149,718,375 | 151,081,904 | |||||
| アイルランド合計 | 149,718,375 | 151,081,904 | ||||
| イタリア-2.7% | ||||||
| 銀行-2.7% | ||||||
| USD | 1,700,000 | Intesa Sanpaolo SpA 144A MTN | 5.017 | 2024/06/26 | 173,105,260 | 181,985,979 |
| USD | 700,000 | Intesa Sanpaolo SpA 144A MTN | 5.710 | 2026/01/15 | 71,944,346 | 75,705,032 |
| USD | 540,000 | UniCredit SpA 144A MTN ~ | 7.296 | 2034/04/02 | 59,668,508 | 60,337,257 |
| 304,718,114 | 318,028,268 | |||||
| イタリア合計 | 304,718,114 | 318,028,268 | ||||
| チャンネル諸島ジャージー-0.9% | ||||||
| 自動車部品および装備品-0.3% | ||||||
| USD | 400,000 | Adient Global Holdings Ltd. 144A | 4.875 | 2026/08/15 | 31,792,058 | 32,650,802 |
| 総合金融サービス-0.2% | ||||||
| EUR | 200,000 | LHC3 PLC PIK | 4.125 | 2024/08/15 | 25,982,499 | 25,280,139 |
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 保険-0.4% | ||||||
| GBP | 330,000 | Galaxy Bidco Ltd. | 6.375 | 2020/11/15 | 60,946,679 | 47,408,048 |
| チャンネル諸島ジャージー合計 | 118,721,236 | 105,338,989 | ||||
| ルクセンブルグ-4.6% | ||||||
| 化学-0.4% | ||||||
| EUR | 400,000 | Monitchem HoldCo 2 SA | 6.875 | 2022/06/15 | 54,945,508 | 45,183,942 |
| 総合金融サービス-0.4% | ||||||
| EUR | 400,000 | Garfunkelux Holdco 3 SA | 7.500 | 2022/08/01 | 51,946,019 | 45,866,816 |
| マスメディア-1.8% | ||||||
| USD | 1,940,000 | Altice Luxembourg SA 144A | 7.750 | 2022/05/15 | 212,412,710 | 215,525,733 |
| 石油およびガス-0.5% | ||||||
| USD | 500,000 | Ultrapar International SA 144A | 5.250 | 2026/10/06 | 55,669,174 | 55,893,747 |
| 梱包およびコンテナ-1.0% | ||||||
| USD | 782,005 | ARD Securities Finance SARL PIK 144A | 8.750 | 2023/01/31 | 86,585,030 | 82,225,208 |
| EUR | 280,000 | Hercule Debtco SARL PIK 144A | 6.750 | 2024/06/30 | 38,466,425 | 32,694,507 |
| 125,051,455 | 114,919,715 | |||||
| 電気通信-0.5% | ||||||
| USD | 520,000 | Intelsat Jackson Holdings SA 144A | 8.000 | 2024/02/15 | 58,901,791 | 60,143,885 |
| ルクセンブルグ合計 | 558,926,657 | 537,533,838 | ||||
| マーシャル諸島-0.5% | ||||||
| 運輸-0.5% | ||||||
| USD | 600,000 | Navios Maritime Acquisition Corp./Navios Acquisition Finance US Inc. 144A | 8.125 | 2021/11/15 | 61,497,652 | 52,794,687 |
| マーシャル諸島合計 | 61,497,652 | 52,794,687 | ||||
| メキシコ-1.4% | ||||||
| 銀行-1.1% | ||||||
| USD | 200,000 | Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 144A Ω ~ | 6.875 | - | 22,517,451 | 22,081,018 |
| USD | 1,010,000 | BBVA Bancomer SA/Texas 144A ~ | 5.125 | 2033/01/18 | 101,676,504 | 103,207,803 |
| 124,193,955 | 125,288,821 | |||||
| 建材-0.3% | ||||||
| USD | 330,000 | Cemex SAB de CV 144A | 6.125 | 2025/05/05 | 40,249,861 | 37,894,300 |
| メキシコ合計 | 164,443,816 | 163,183,121 | ||||
| オランダ-5.6% | ||||||
| アパレル-0.3% | ||||||
| EUR | 330,000 | CBR Fashion Finance BV | 5.125 | 2022/10/01 | 45,038,560 | 39,029,616 |
| 鉱業-0.6% | ||||||
| USD | 320,000 | Alcoa Nederland Holding BV 144A | 7.000 | 2026/09/30 | 33,196,700 | 38,361,749 |
| USD | 270,000 | Alcoa Nederland Holding BV 144A | 6.125 | 2028/05/15 | 29,719,208 | 30,855,008 |
| 62,915,908 | 69,216,757 | |||||
| 石油およびガス-2.4% | ||||||
| USD | 1,000,000 | Petrobras Global Finance BV | 5.999 | 2028/01/27 | 110,248,352 | 112,285,556 |
| USD | 750,000 | Petrobras Global Finance BV | 5.750 | 2029/02/01 | 81,084,807 | 82,429,441 |
| USD | 800,000 | Petrobras Global Finance BV | 6.850 | 2115/06/05 | 80,748,446 | 85,972,330 |
| 272,081,605 | 280,687,327 | |||||
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 製薬-1.5% | ||||||
| USD | 1,740,000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 2.800 | 2023/07/21 | 175,141,628 | 171,925,648 |
| 小売-0.8% | ||||||
| EUR | 411,000 | Maxeda DIY Holding BV | 6.125 | 2022/07/15 | 52,438,792 | 50,127,084 |
| EUR | 300,000 | Maxeda DIY Holding BV 144A | 6.125 | 2022/07/15 | 39,807,689 | 36,589,113 |
| 92,246,481 | 86,716,197 | |||||
| オランダ合計 | 647,424,182 | 647,575,545 | ||||
| ペルー-0.7% | ||||||
| パイプライン-0.7% | ||||||
| USD | 750,000 | Transportadora de Gas del Peru SA 144A | 4.250 | 2028/04/30 | 82,604,405 | 84,411,317 |
| ペルー合計 | 82,604,405 | 84,411,317 | ||||
| スペイン-0.3% | ||||||
| 小売-0.3% | ||||||
| EUR | 150,000 | Tendam Brands SAU 144A | 5.000 | 2024/09/15 | 19,900,210 | 18,734,974 |
| EUR | 140,000 | Tendam Brands SAU 144A ~ | 5.250 | 2024/09/15 | 18,229,167 | 17,341,121 |
| 38,129,377 | 36,076,095 | |||||
| スペイン合計 | 38,129,377 | 36,076,095 | ||||
| トルコ-0.2% | ||||||
| 電気通信-0.2% | ||||||
| USD | 180,000 | Turk Telekomunikasyon AS 144A | 6.875 | 2025/02/28 | 19,799,254 | 19,134,010 |
| トルコ合計 | 19,799,254 | 19,134,010 | ||||
| 英国-3.7% | ||||||
| 銀行-0.8% | ||||||
| USD | 750,000 | Barclays Bank PLC | 7.625 | 2022/11/21 | 91,130,965 | 90,322,496 |
| 総合金融サービス-0.3% | ||||||
| USD | 342,000 | Travelport Corporate Finance PLC 144A | 6.000 | 2026/03/15 | 36,946,892 | 40,975,650 |
| 娯楽-0.2% | ||||||
| USD | 200,000 | International Game Technology PLC 144A | 6.500 | 2025/02/15 | 24,585,306 | 23,132,263 |
| 持株会社-総合-0.4% | ||||||
| GBP | 320,000 | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd. # | 7.500 | 2026/07/08 | 45,187,743 | 51,660,176 |
| レジャー-0.7% | ||||||
| GBP | 130,000 | Pinnacle Bidco PLC 144A | 6.375 | 2025/02/15 | 20,132,917 | 19,336,867 |
| GBP | 450,000 | Saga PLC | 3.375 | 2024/05/12 | 62,361,629 | 58,519,602 |
| 82,494,546 | 77,856,469 | |||||
| マスメディア-0.8% | ||||||
| USD | 850,000 | Virgin Media Secured Finance PLC 144A | 5.500 | 2026/08/15 | 92,685,567 | 95,960,155 |
| 石油およびガスサービス-0.5% | ||||||
| USD | 550,000 | KCA Deutag UK Finance PLC 144A | 9.875 | 2022/04/01 | 64,940,169 | 52,656,336 |
| 英国合計 | 437,971,188 | 432,563,545 | ||||
| 米国-63.7% | ||||||
| 航空宇宙/防衛-0.3% | ||||||
| USD | 350,000 | BBA US Holdings Inc. 144A | 5.375 | 2026/05/01 | 38,057,448 | 39,997,233 |
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 農業-0.2% | ||||||
| USD | 190,000 | Altria Group Inc. | 5.950 | 2049/02/14 | 20,940,823 | 22,601,219 |
| 航空会社-0.0% | ||||||
| USD | 310 | Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust | 8.388 | 2020/11/01 | 25,679 | 37,561 |
| アパレル-1.4% | ||||||
| USD | 200,000 | Hanesbrands Inc. 144A | 4.625 | 2024/05/15 | 21,242,698 | 22,306,586 |
| USD | 640,000 | Hanesbrands Inc. 144A | 4.875 | 2026/05/15 | 70,124,176 | 70,240,620 |
| USD | 590,000 | Levi Strauss & Co. | 5.000 | 2025/05/01 | 71,180,222 | 67,587,161 |
| 162,547,096 | 160,134,367 | |||||
| 自動車製造会社-0.4% | ||||||
| USD | 400,000 | JB Poindexter & Co. Inc. 144A | 7.125 | 2026/04/15 | 43,832,872 | 44,618,926 |
| 自動車部品および装備品-0.6% | ||||||
| USD | 130,000 | American Axle & Manufacturing Inc. | 6.625 | 2022/10/15 | 15,037,624 | 14,766,187 |
| USD | 460,000 | American Axle & Manufacturing Inc. | 6.500 | 2027/04/01 | 49,395,786 | 49,464,638 |
| 64,433,410 | 64,230,825 | |||||
| 銀行-1.8% | ||||||
| USD | 330,000 | CIT Group Inc. | 6.125 | 2028/03/09 | 34,987,277 | 40,724,958 |
| USD | 500,000 | Citigroup Inc. | 4.125 | 2028/07/25 | 55,172,147 | 55,626,816 |
| USD | 1,000,000 | Goldman Sachs Group Inc./The | 3.500 | 2026/11/16 | 108,239,689 | 109,307,934 |
| 198,399,113 | 205,659,708 | |||||
| 飲料-0.3% | ||||||
| USD | 300,000 | Cott Holdings Inc. 144A | 5.500 | 2025/04/01 | 35,287,524 | 33,619,258 |
| 建材-0.8% | ||||||
| USD | 640,000 | Standard Industries Inc./NJ 144A | 4.750 | 2028/01/15 | 66,519,857 | 67,825,125 |
| USD | 200,000 | US Concrete Inc. | 6.375 | 2024/06/01 | 22,823,737 | 22,523,520 |
| 89,343,594 | 90,348,645 | |||||
| 化学-1.1% | ||||||
| USD | 420,000 | Olin Corp. | 5.125 | 2027/09/15 | 46,472,372 | 47,241,284 |
| USD | 500,000 | Valvoline Inc. | 5.500 | 2024/07/15 | 54,835,322 | 56,447,150 |
| USD | 270,000 | Valvoline Inc. | 4.375 | 2025/08/15 | 30,309,866 | 28,688,434 |
| 131,617,560 | 132,376,868 | |||||
| 商業サービス-4.4% | ||||||
| USD | 250,000 | Brink’s Co./The 144A | 4.625 | 2027/10/15 | 27,093,688 | 26,770,891 |
| USD | 240,000 | Carriage Services Inc. 144A | 6.625 | 2026/06/01 | 26,728,903 | 27,293,857 |
| USD | 650,000 | Hertz Corp./The | 5.875 | 2020/10/15 | 71,903,797 | 72,014,388 |
| USD | 190,000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A | 9.250 | 2023/05/15 | 22,708,439 | 22,133,370 |
| USD | 100,000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A | 5.250 | 2024/04/15 | 11,085,246 | 11,095,739 |
| USD | 570,000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A | 5.750 | 2026/04/15 | 62,924,504 | 63,258,960 |
| USD | 745,000 | Service Corp. International/US | 4.625 | 2027/12/15 | 84,488,674 | 82,250,968 |
| USD | 230,000 | ServiceMaster Co. LLC/The | 7.450 | 2027/08/15 | 27,147,055 | 26,920,310 |
| USD | 320,000 | ServiceMaster Co. LLC/The 144A | 5.125 | 2024/11/15 | 34,442,905 | 35,639,181 |
| USD | 190,000 | United Rentals North America Inc. | 5.750 | 2024/11/15 | 21,581,126 | 21,686,497 |
| USD | 180,000 | United Rentals North America Inc. | 6.500 | 2026/12/15 | 20,290,447 | 21,018,262 |
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| USD | 500,000 | United Rentals North America Inc. | 4.875 | 2028/01/15 | 55,107,721 | 53,967,903 |
| USD | 440,000 | Weight Watchers International Inc. 144A | 8.625 | 2025/12/01 | 49,388,010 | 43,951,300 |
| 514,890,515 | 508,001,626 | |||||
| コンピューター-1.0% | ||||||
| USD | 230,000 | Dell International LLC/EMC Corp. 144A | 5.875 | 2021/06/15 | 24,965,995 | 25,943,686 |
| USD | 360,000 | Dell International LLC/EMC Corp. 144A | 7.125 | 2024/06/15 | 40,351,754 | 42,250,848 |
| USD | 480,000 | Western Digital Corp. | 4.750 | 2026/02/15 | 50,112,723 | 50,868,843 |
| 115,430,472 | 119,063,377 | |||||
| 総合金融サービス-1.8% | ||||||
| USD | 500,000 | Ally Financial Inc. | 8.000 | 2031/11/01 | 66,232,618 | 68,967,903 |
| USD | 610,000 | ASP AMC Merger Sub Inc. 144A | 8.000 | 2025/05/15 | 67,004,946 | 30,719,424 |
| USD | 420,000 | Lions Gate Capital Holdings LLC | 5.875 | 2024/11/01 | 46,610,174 | 48,054,787 |
| USD | 340,000 | Navient Corp. | 6.625 | 2021/07/26 | 35,579,740 | 39,418,926 |
| USD | 200,000 | Navient Corp. | 6.750 | 2025/06/25 | 22,217,899 | 22,004,427 |
| 237,645,377 | 209,165,467 | |||||
| エンジニアリングおよび建設-0.7% | ||||||
| USD | 240,000 | frontdoor Inc. 144A | 6.750 | 2026/08/15 | 26,868,987 | 27,227,449 |
| USD | 530,000 | TopBuild Corp. 144A | 5.625 | 2026/05/01 | 57,050,269 | 58,074,156 |
| 83,919,256 | 85,301,605 | |||||
| 娯楽-0.6% | ||||||
| USD | 200,000 | Boyne USA Inc. 144A | 7.250 | 2025/05/01 | 21,389,778 | 23,796,348 |
| USD | 390,000 | Speedway Motorsports Inc. | 5.125 | 2023/02/01 | 47,059,427 | 43,543,165 |
| 68,449,205 | 67,339,513 | |||||
| 環境管理-0.3% | ||||||
| USD | 350,000 | Waste Pro USA Inc. 144A | 5.500 | 2026/02/15 | 38,781,619 | 37,479,247 |
| 食品-0.9% | ||||||
| USD | 510,000 | Lamb Weston Holdings Inc. 144A | 4.875 | 2026/11/01 | 56,523,291 | 57,505,534 |
| USD | 460,000 | Pilgrim’s Pride Corp. 144A | 5.875 | 2027/09/30 | 48,716,317 | 51,422,247 |
| 105,239,608 | 108,927,781 | |||||
| 林産品および紙-0.3% | ||||||
| USD | 310,000 | Mercer International Inc. | 5.500 | 2026/01/15 | 35,181,772 | 33,796,348 |
| ゲーム-0.2% | ||||||
| USD | 230,000 | Scientific Games International Inc. 144A | 5.000 | 2025/10/15 | 24,904,900 | 25,011,068 |
| ガス-0.3% | ||||||
| USD | 320,000 | NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corp. | 7.500 | 2023/11/01 | 36,995,349 | 36,820,365 |
| ヘルスケア-サービス-4.0% | ||||||
| USD | 210,000 | Air Medical Group Holdings Inc. 144A | 6.375 | 2023/05/15 | 23,793,409 | 19,640,288 |
| USD | 740,000 | Centene Corp. | 6.125 | 2024/02/15 | 85,783,943 | 85,921,085 |
| USD | 300,000 | CHS/Community Health Systems Inc. 144A | 8.000 | 2026/03/15 | 32,992,620 | 31,959,048 |
| USD | 1,090,000 | HCA Inc. | 5.625 | 2028/09/01 | 120,308,728 | 127,880,465 |
| USD | 680,000 | Magellan Health Inc. | 4.900 | 2024/09/22 | 71,648,164 | 71,800,775 |
| USD | 320,000 | RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc. 144A | 8.250 | 2023/05/01 | 37,901,725 | 37,697,842 |
| USD | 750,000 | Tenet Healthcare Corp. 144A | 6.250 | 2027/02/01 | 84,995,238 | 86,272,828 |
| 457,423,827 | 461,172,331 | |||||
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 住宅建築-0.9% | ||||||
| USD | 360,000 | Lennar Corp. | 4.500 | 2024/04/30 | 39,376,862 | 40,542,335 |
| USD | 540,000 | Lennar Corp. | 4.750 | 2027/11/29 | 61,266,167 | 60,019,640 |
| 100,643,029 | 100,561,975 | |||||
| 家庭用品/雑貨-0.8% | ||||||
| USD | 330,000 | Central Garden & Pet Co. | 6.125 | 2023/11/15 | 41,771,194 | 38,305,202 |
| USD | 500,000 | Spectrum Brands Inc. | 5.750 | 2025/07/15 | 63,743,807 | 56,032,097 |
| 105,515,001 | 94,337,299 | |||||
| 保険-0.2% | ||||||
| USD | 230,000 | Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc. 144A | 5.500 | 2025/05/01 | 24,535,607 | 25,679,303 |
| インターネット-1.7% | ||||||
| USD | 600,000 | Cogent Communications Group Inc. 144A | 5.375 | 2022/03/01 | 68,597,990 | 68,234,643 |
| USD | 340,000 | Match Group Inc. | 6.375 | 2024/06/01 | 39,037,763 | 39,701,162 |
| USD | 240,000 | Match Group Inc. 144A | 5.000 | 2027/12/15 | 26,814,822 | 26,895,407 |
| USD | 210,000 | Netflix Inc. | 5.875 | 2025/02/15 | 25,185,380 | 25,175,595 |
| USD | 310,000 | Netflix Inc. 144A | 6.375 | 2029/05/15 | 34,783,035 | 37,184,560 |
| 194,418,990 | 197,191,367 | |||||
| 宿泊-0.7% | ||||||
| USD | 250,000 | Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp. | 4.625 | 2025/04/01 | 28,807,211 | 28,016,049 |
| USD | 500,000 | Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp. | 4.875 | 2027/04/01 | 56,443,731 | 56,170,448 |
| 85,250,942 | 84,186,497 | |||||
| 建設機械および鉱業-0.3% | ||||||
| USD | 280,000 | BWX Technologies Inc. 144A | 5.375 | 2026/07/15 | 31,247,189 | 31,610,404 |
| マスメディア-7.1% | ||||||
| USD | 440,000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A | 5.875 | 2027/05/01 | 53,380,990 | 50,662,092 |
| USD | 370,000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A | 5.125 | 2027/05/01 | 41,333,512 | 41,310,183 |
| USD | 940,000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | 4.908 | 2025/07/23 | 109,541,621 | 109,875,426 |
| USD | 1,300,000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital | 4.200 | 2028/03/15 | 139,817,464 | 142,909,202 |
| USD | 1,000,000 | CSC Holdings LLC 144A | 6.500 | 2029/02/01 | 110,704,527 | 118,082,457 |
| USD | 2,000,000 | DISH DBS Corp. | 5.875 | 2024/11/15 | 184,639,699 | 186,773,658 |
| USD | 1,350,000 | DISH DBS Corp. | 7.750 | 2026/07/01 | 154,162,173 | 130,368,013 |
| USD | 350,000 | EW Scripps Co./The 144A | 5.125 | 2025/05/15 | 39,251,792 | 36,995,019 |
| 832,831,778 | 816,976,050 | |||||
| 鉱業-2.3% | ||||||
| USD | 350,000 | Freeport-McMoRan Inc. | 6.875 | 2023/02/15 | 40,714,459 | 41,207,803 |
| USD | 160,000 | Freeport-McMoRan Inc. | 3.875 | 2023/03/15 | 14,405,073 | 17,498,351 |
| USD | 100,000 | Freeport-McMoRan Inc. | 4.550 | 2024/11/14 | 10,684,000 | 10,929,718 |
| USD | 750,000 | Freeport-McMoRan Inc. | 5.400 | 2034/11/14 | 74,024,568 | 75,954,621 |
| USD | 1,250,000 | Freeport-McMoRan Inc. | 5.450 | 2043/03/15 | 121,848,552 | 121,750,138 |
| 261,676,652 | 267,340,631 | |||||
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 石油およびガス-3.7% | ||||||
| USD | 1,290,000 | Berry Petroleum Co. LLC ± | 6.375 | 2022/09/15 | - | 1 |
| USD | 430,000 | Berry Petroleum Co. LLC 144A | 7.000 | 2026/02/15 | 48,336,685 | 47,354,732 |
| USD | 1,060,000 | Chesapeake Energy Corp. | 8.000 | 2027/06/15 | 114,994,495 | 116,148,312 |
| USD | 370,000 | Diamondback Energy Inc. | 4.750 | 2024/11/01 | 39,910,866 | 42,018,650 |
| USD | 120,000 | Diamondback Energy Inc. 144A | 4.750 | 2024/11/01 | 13,679,233 | 13,627,670 |
| USD | 420,000 | Murphy Oil USA Inc. | 5.625 | 2027/05/01 | 46,498,730 | 48,345,324 |
| USD | 200,000 | Oasis Petroleum Inc. 144A | 6.250 | 2026/05/01 | 22,233,904 | 21,140,011 |
| USD | 400,000 | Range Resources Corp. | 5.875 | 2022/07/01 | 42,295,577 | 44,936,359 |
| USD | 320,000 | Range Resources Corp. | 4.875 | 2025/05/15 | 32,031,877 | 33,027,117 |
| USD | 300,000 | Whiting Petroleum Corp. | 6.250 | 2023/04/01 | 33,695,540 | 33,536,248 |
| USD | 180,000 | WPX Energy Inc. | 8.250 | 2023/08/01 | 21,824,728 | 22,512,452 |
| 415,501,635 | 422,646,876 | |||||
| 梱包およびコンテナ-1.9% | ||||||
| USD | 610,000 | Berry Global Inc. 144A | 4.500 | 2026/02/15 | 66,597,923 | 64,321,749 |
| USD | 370,000 | Greif Inc. 144A | 6.500 | 2027/03/01 | 40,729,470 | 41,975,650 |
| USD | 770,000 | Pactiv LLC | 8.375 | 2027/04/15 | 83,581,015 | 87,354,732 |
| USD | 250,000 | Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC 144A ~ | 6.287 | 2021/07/15 | 26,655,621 | 27,843,110 |
| 217,564,029 | 221,495,241 | |||||
| 製薬-2.8% | ||||||
| USD | 240,000 | Bausch Health Americas Inc. 144A | 9.250 | 2026/04/01 | 28,618,645 | 29,134,698 |
| USD | 1,010,000 | Bausch Health Americas Inc. 144A | 8.500 | 2027/01/31 | 116,192,177 | 118,774,211 |
| USD | 700,000 | BioScrip Inc. | 8.875 | 2021/02/15 | 85,573,284 | 78,638,628 |
| USD | 280,000 | Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc. 144A | 6.000 | 2025/02/01 | 24,910,774 | 22,569,828 |
| USD | 280,000 | HLF Financing SARL LLC/Herbalife International Inc. 144A | 7.250 | 2026/08/15 | 31,268,316 | 31,959,048 |
| USD | 380,000 | NVA Holdings Inc./United States 144A | 6.875 | 2026/04/01 | 41,036,056 | 41,795,794 |
| 327,599,252 | 322,872,207 | |||||
| パイプライン-3.1% | ||||||
| USD | 210,000 | Andeavor Logistics LP/Tesoro Logistics Finance Corp. | 5.250 | 2025/01/15 | 24,076,530 | 24,148,525 |
| USD | 800,000 | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. 144A | 6.625 | 2026/07/15 | 89,241,937 | 90,758,163 |
| USD | 70,000 | Energy Transfer Operating LP | 4.500 | 2024/04/15 | 7,577,789 | 8,082,531 |
| USD | 70,000 | Energy Transfer Operating LP | 5.250 | 2029/04/15 | 7,587,929 | 8,315,436 |
| USD | 490,000 | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. | 5.625 | 2024/06/15 | 54,295,782 | 52,335,362 |
| USD | 120,000 | Rockies Express Pipeline LLC 144A | 7.500 | 2038/07/15 | 15,741,029 | 14,971,112 |
| USD | 350,000 | Rockies Express Pipeline LLC 144A | 6.875 | 2040/04/15 | 35,289,485 | 41,770,282 |
| USD | 900,000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. | 5.375 | 2027/02/01 | 98,259,929 | 102,351,965 |
| USD | 40,000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. 144A | 6.500 | 2027/07/15 | 4,339,628 | 4,786,940 |
| USD | 60,000 | Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp. 144A | 6.875 | 2029/01/15 | 6,500,583 | 7,230,216 |
| 342,910,621 | 354,750,532 | |||||
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 不動産-0.9% | ||||||
| USD | 600,000 | Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp. 144A | 7.875 | 2025/11/15 | 68,849,547 | 63,752,075 |
| USD | 430,000 | WeWork Cos Inc. 144A | 7.875 | 2025/05/01 | 46,999,672 | 44,023,243 |
| 115,849,219 | 107,775,318 | |||||
| 不動産投資信託-2.3% | ||||||
| USD | 260,000 | CoreCivic Inc. | 5.000 | 2022/10/15 | 25,276,998 | 28,453,237 |
| USD | 510,000 | CoreCivic Inc. | 4.750 | 2027/10/15 | 57,258,337 | 48,227,316 |
| USD | 330,000 | CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp. | 5.250 | 2025/06/01 | 38,533,142 | 36,754,366 |
| USD | 560,000 | ESH Hospitality Inc. 144A | 5.250 | 2025/05/01 | 68,515,947 | 61,722,723 |
| USD | 520,000 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance Co.-Issuer Inc. | 4.500 | 2026/09/01 | 52,985,531 | 56,258,993 |
| USD | 310,000 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | 5.250 | 2026/08/01 | 32,767,637 | 35,469,009 |
| 275,337,592 | 266,885,644 | |||||
| 小売-5.6% | ||||||
| USD | 520,000 | Beacon Roofing Supply Inc. 144A | 4.875 | 2025/11/01 | 59,154,501 | 54,604,317 |
| USD | 360,000 | Brinker International Inc. 144A | 5.000 | 2024/10/01 | 36,699,043 | 39,248,168 |
| USD | 570,000 | Carrols Restaurant Group Inc. | 8.000 | 2022/05/01 | 66,829,619 | 64,617,875 |
| USD | 660,000 | FirstCash Inc. 144A | 5.375 | 2024/06/01 | 74,891,516 | 75,058,838 |
| USD | 300,000 | Golden Nugget Inc. 144A | 8.750 | 2025/10/01 | 33,651,197 | 34,947,427 |
| USD | 630,000 | Party City Holdings Inc. 144A | 6.625 | 2026/08/01 | 70,211,329 | 69,554,510 |
| USD | 1,930,000 | PetSmart Inc. 144A | 5.875 | 2025/06/01 | 189,045,163 | 179,969,563 |
| USD | 680,000 | Sally Holdings LLC/Sally Capital Inc. | 5.625 | 2025/12/01 | 73,295,056 | 75,074,709 |
| USD | 580,000 | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. | 5.875 | 2027/03/01 | 64,011,701 | 61,145,545 |
| 667,789,125 | 654,220,952 | |||||
| 半導体-0.3% | ||||||
| USD | 290,000 | Amkor Technology Inc. 144A | 6.625 | 2027/09/15 | 32,120,697 | 32,639,043 |
| ソフトウェア-1.2% | ||||||
| USD | 420,000 | CDK Global Inc. | 5.875 | 2026/06/15 | 46,583,895 | 48,940,343 |
| USD | 540,000 | First Data Corp. 144A | 5.000 | 2024/01/15 | 66,575,624 | 61,351,411 |
| USD | 270,000 | j2 Cloud Services LLC/j2 Global Co.-Obligor Inc. 144A | 6.000 | 2025/07/15 | 30,935,375 | 31,153,846 |
| 144,094,894 | 141,445,600 | |||||
| ソブリンおよびエージェンシー-2.3% | ||||||
| USD | 1,400,000 | United States Treasury Note/Bond | 1.750 | 2022/03/31 | 151,414,724 | 152,761,830 |
| USD | 335,000 | United States Treasury Note/Bond | 2.000 | 2023/02/15 | 36,416,359 | 36,752,148 |
| USD | 740,000 | United States Treasury Note/Bond | 2.125 | 2024/02/29 | 80,989,698 | 81,420,603 |
| 268,820,781 | 270,934,581 | |||||
| 電気通信-2.9% | ||||||
| USD | 350,000 | CommScope Technologies LLC 144A | 5.000 | 2027/03/15 | 40,444,125 | 34,445,268 |
| USD | 500,000 | Sprint Capital Corp. | 6.875 | 2028/11/15 | 54,196,772 | 53,334,256 |
| USD | 220,000 | Sprint Capital Corp. | 8.750 | 2032/03/15 | 27,570,486 | 25,752,297 |
| USD | 900,000 | Sprint Corp. | 7.875 | 2023/09/15 | 94,383,365 | 104,593,248 |
| USD | 520,000 | T-Mobile USA Inc. | 6.000 | 2024/04/15 | 60,997,170 | 59,928,058 |
| USD | 500,000 | T-Mobile USA Inc. | 6.375 | 2025/03/01 | 57,673,068 | 57,764,250 |
| 335,264,986 | 335,817,377 | |||||
| 元本金額** | 利率 (%) | 償還日 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||
| 運輸-0.6% | ||||||
| USD | 620,000 | Neovia Logistics Services LLC/SPL Logistics Finance Corp. 144A | 8.875 | 2020/08/01 | 65,750,637 | 65,534,034 |
| 運送およびリース-0.7% | ||||||
| USD | 426,000 | DAE Funding LLC 144A | 4.500 | 2022/08/01 | 48,246,965 | 47,621,472 |
| USD | 340,000 | DAE Funding LLC 144A | 5.750 | 2023/11/15 | 37,520,126 | 38,760,376 |
| 85,767,091 | 86,381,848 | |||||
| 米国合計 | 7,433,836,766 | 7,386,986,117 | ||||
| 債券合計 | 11,539,731,910 | 11,378,217,362 | ||||
| 株式数 | 取得原価 (円) | 評価額 (円) | ||||
| 普通株式-0.1% | ||||||
| 米国-0.1% | ||||||
| 石油およびガス-0.1% | ||||||
| 1,606 | MWO Holdings LLC * | 165,022,099 | 13,578,566 | |||
| 米国合計 | 165,022,099 | 13,578,566 | ||||
| 普通株式合計 | 165,022,099 | 13,578,566 | ||||
| 投資合計-98.3% | 11,704,754,009 | 11,391,795,928 | ||||
| その他の資産(負債控除後)-1.7% | 199,117,718 | |||||
| 純資産-100.0% | 11,590,913,646 | |||||
| 144A | 有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券は、登録免除取引において、通常、適格機関購入者への転売が可能です。 |
| MTN | ミディアム・ターム・ノート |
| PIK | ペイメント・イン・カインド(payment in kind) |
| REIT | 不動産投資信託 |
| Ω | 有価証券は、永久債であり償還日が確定していません。 |
| ~ | 変動利付有価証券。開示されている率は、2019年3月31日現在適用されていたものです。 |
| # | ステップ・アップ債を意味します。示されている率は、2019年3月31日時点の表面利率です。 |
| ± | 示されている償還日は、当該有価証券の当初の償還日です。有価証券は、現在破産状態にあり、最終的な回収金額が破産手続を通じて確定するまで、引き続き報告される予定です。 |
| * | 無利息証券です。 |
| ** | 示されている現地通貨で表示されています。 |
為替予約
| 決済日 | 相手方 | 約定引渡額 | 交換額*** | 未実現利益(損失) (円) | ||
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | AUD | 18,825,791 | JPY | 1,483,007,971 | 2,876,572 |
| 2019/04/02 | UBS AG | AUD | 367,528 | JPY | 29,027,816 | 131,830 |
| 2019/04/02 | Citibank, N.A. | BRL | 242,942,279 | JPY | 6,934,951,848 | 25,330,716 |
| 2019/04/02 | Citibank, N.A. | BRL | 252,336,599 | JPY | 7,165,926,700 | (10,882,146) |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | BRL | 35,240,310 | JPY | 1,005,627,856 | 3,343,726 |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | BRL | 35,240,310 | JPY | 1,000,955,088 | (1,329,042) |
| 2019/05/03 | Goldman Sachs International | BRL | 2,979,000 | JPY | 82,670,153 | (1,667,795) |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | CAD | 290,188 | JPY | 24,027,279 | 44,833 |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | EUR | 1,707,465 | JPY | 213,988,024 | 1,775,117 |
| 2019/05/14 | Goldman Sachs International | EUR | 883,539 | JPY | 110,806,881 | 995,887 |
| 2019/05/14 | Morgan Stanley & Co. International plc | EUR | 210,921 | JPY | 26,474,333 | 259,923 |
| 2019/05/14 | UBS AG | EUR | 222,889 | JPY | 27,885,692 | 183,870 |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | GBP | 519,728 | JPY | 73,725,245 | (1,129,002) |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | GBP | 290,000 | JPY | 42,638,393 | 870,909 |
| 2019/05/14 | UBS AG | GBP | 542,373 | JPY | 76,952,947 | (1,162,828) |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | MXN | 26,556,543 | JPY | 153,827,155 | 2,291,962 |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | TRY | 886,477 | JPY | 17,751,370 | 383,772 |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | TRY | 684,900 | JPY | 13,205,110 | (213,251) |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | TRY | 276,172 | JPY | 5,560,156 | 149,475 |
| 2019/04/02 | UBS AG | TRY | 11,958,615 | JPY | 230,919,923 | (3,369,779) |
| 2019/04/02 | Citibank, N.A. | USD | 66,242,093 | JPY | 7,322,514,563 | (9,205,704) |
| 2019/04/02 | Citibank, N.A. | USD | 63,551,066 | JPY | 7,043,214,989 | 9,339,391 |
| 2019/05/03 | Citibank, N.A. | USD | 59,357,678 | JPY | 6,526,061,054 | (25,825,172) |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | USD | 580,615 | JPY | 64,558,309 | 519,260 |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | USD | 9,043,629 | JPY | 1,002,284,130 | 1,329,042 |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | USD | 25,947,801 | JPY | 2,862,573,532 | (9,346,950) |
| 2019/04/26 | Goldman Sachs International | USD | 13,454,447 | JPY | 1,480,992,897 | (4,998,366) |
| 2019/04/30 | Goldman Sachs International | USD | 70,000 | JPY | 7,458,906 | (269,585) |
| 2019/05/03 | Goldman Sachs International | USD | 9,087,238 | JPY | 999,235,240 | (3,811,933) |
| 2019/04/02 | HSBC Bank plc | USD | 1,979,412 | JPY | 218,087,990 | (994,711) |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 10,141,890 | JPY | 1,117,636,432 | (4,874,855) |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 26,000 | JPY | 2,903,131 | 25,433 |
| 2019/04/30 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 13,433,520 | JPY | 1,482,393,042 | (761,705) |
| 2019/05/03 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 1,386,242 | JPY | 152,222,033 | (791,023) |
| 2019/04/02 | Morgan Stanley & Co. International plc | USD | 2,157,715 | JPY | 237,702,422 | (1,114,900) |
| 2019/04/02 | UBS AG | USD | 488,415 | JPY | 53,882,272 | (175,882) |
| 2019/04/02 | UBS AG | USD | 50,000 | JPY | 5,535,021 | 987 |
| 2019/04/30 | UBS AG | USD | 2,047,361 | JPY | 233,045,569 | 7,002,607 |
| (25,069,317) | ||||||
| 決済日 | 相手方 | 約定受取額 | 交換額*** | 未実現利益(損失) (円) | ||
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | AUD | 1,010,058 | JPY | 79,827,538 | (414,257) |
| 2019/04/02 | HSBC Bank plc | AUD | 2,759,466 | JPY | 218,087,990 | (1,131,747) |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | AUD | 12,030,650 | JPY | 950,814,376 | (4,934,158) |
| 2019/04/30 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | AUD | 18,825,791 | JPY | 1,482,393,042 | (5,187,947) |
| 2019/04/02 | Morgan Stanley & Co. International plc | AUD | 3,007,648 | JPY | 237,702,422 | (1,233,534) |
| 2019/04/02 | UBS AG | AUD | 385,497 | JPY | 30,466,859 | (158,104) |
| 2019/04/02 | Citibank, N.A. | BRL | 495,278,878 | JPY | 14,365,729,552 | (279,299,574) |
| 2019/05/03 | Citibank, N.A. | BRL | 230,156,429 | JPY | 6,526,061,054 | (10,142,670) |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | BRL | 70,480,620 | JPY | 2,044,313,963 | (39,745,703) |
| 2019/05/03 | Goldman Sachs International | BRL | 35,240,310 | JPY | 999,235,240 | (1,552,991) |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | CAD | 290,188 | JPY | 24,265,407 | (282,961) |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | EUR | 295,000 | JPY | 37,330,115 | (665,929) |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | GBP | 20,000 | JPY | 2,962,787 | (82,271) |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | MXN | 26,556,542 | JPY | 151,993,560 | (458,367) |
| 2019/05/03 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | MXN | 26,556,543 | JPY | 152,222,033 | (1,855,751) |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | TRY | 11,523,490 | JPY | 235,638,049 | (9,873,180) |
| 2019/04/30 | Goldman Sachs International | TRY | 396,130 | JPY | 7,458,906 | 39,496 |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | TRY | 867,136 | JPY | 17,731,627 | (742,951) |
| 2019/04/02 | UBS AG | TRY | 1,415,537 | JPY | 28,950,434 | (1,217,635) |
| 2019/04/30 | UBS AG | TRY | 11,958,615 | JPY | 233,045,569 | (6,679,217) |
| 2019/04/02 | Citibank, N.A. | USD | 3,300,000 | JPY | 366,121,999 | (875,734) |
| 2019/04/02 | Citibank, N.A. | USD | 124,223,011 | JPY | 13,734,756,549 | 14,331,609 |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | USD | 2,599,538 | JPY | 283,271,019 | 3,445,240 |
| 2019/05/14 | Citibank, N.A. | USD | 640,280 | JPY | 71,107,922 | (488,187) |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | USD | 31,916,328 | JPY | 3,524,866,166 | 7,654,894 |
| 2019/04/02 | Goldman Sachs International | USD | 160,000 | JPY | 17,751,370 | (42,460) |
| 2019/05/03 | Goldman Sachs International | USD | 750,000 | JPY | 82,670,153 | 114,667 |
| 2019/05/14 | Goldman Sachs International | USD | 1,016,059 | JPY | 110,806,881 | 1,259,347 |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 14,819,347 | JPY | 1,636,835,126 | 3,380,377 |
| 2019/04/02 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 50,000 | JPY | 5,560,156 | (26,122) |
| 2019/05/14 | Morgan Stanley & Co. International plc | USD | 242,760 | JPY | 26,474,333 | 300,887 |
| 2019/04/02 | UBS AG | USD | 260,000 | JPY | 29,027,816 | (250,838) |
| 2019/04/02 | UBS AG | USD | 2,090,670 | JPY | 230,919,923 | 476,894 |
| 2019/05/14 | UBS AG | USD | 962,090 | JPY | 104,838,639 | 1,275,084 |
| (335,063,793) | ||||||
| 為替予約に係る未実現純(損失)合計 | (360,133,110) | |||||
| 通貨凡例 | ||||
| AUD | -オーストラリア・ドル | JPY | -日本円 | |
| BRL | -ブラジル・レアル | MXN | -メキシコ・ペソ | |
| CAD | -カナダ・ドル | TRY | -トルコ・リラ | |
| EUR | -ユーロ | USD | -米ドル | |
| GBP | -英ポンド | |||
*** 特定の契約は日本円に換算されています。
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