有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	19	日本円	282,825,520	288,420,000	2.49

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国株式インデックスマザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	34	米ドル	3,820,859.5	445,091,923	3,816,670	444,603,888	4.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60IX	買建	2	カナダドル	359,900	31,116,953	362,360	31,329,645	0.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	30	ユーロ	979,260	120,155,202	978,300	120,037,410	1.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	2	オーストラリアドル	279,049	23,540,574	283,500	23,916,060	0.25
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100 IDX	買建	5	英ポンド	349,995	50,049,285	352,625	50,425,375	0.54

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)海外国債マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	2	米ドル	249,422.26	29,055,198	247,875	28,874,958	0.20
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	6	米ドル	707,110.5	82,371,302	705,000	82,125,450	0.57
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FU	買建	2	英ポンド	246,208	35,207,744	251,740	35,998,820	0.25

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光J-REITマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光米国REITマザーファンド
該当事項はありません。