半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第7期中間計算期間 自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
		計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年12月15日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年12月16日、当中間計算期間末日を令和2年6月16日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第6期 令和1年12月16日現在	第7期中間計算期間末 令和2年6月16日現在
1.		期首元本額	185,467,996円	170,479,099円
		期中追加設定元本額	1,025,105円	510,638円
		期中一部解約元本額	16,014,002円	2,620,613円
2.		受益権の総数	170,479,099口	168,369,124口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目			第6期中間計算期間 自 平成30年12月18日 至 令和1年6月17日	第7期中間計算期間 自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.		その他費用	-	その他費用の内訳は、監査費用(3,865円)、保管費用(198,828円)となっております。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第6期 令和1年12月16日現在	第7期中間計算期間末 令和2年6月16日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第6期 令和1年12月16日現在	第7期中間計算期間末 令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.2304円	1.1809円
(1万口当たり純資産額)	(12,304円)	(11,809円)

(参考)
当ファンドは、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券、「新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券、「グローバル高金利通貨マザーファンド」受益証券、「新光J-REITマザーファンド」受益証券及び「新光米国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,639,386
株式	2,319,207,130
未収配当金	18,748,672
前払金	3,960,000
流動資産合計	2,398,555,188
資産合計	2,398,555,188
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,521,320
未払解約金	9,667,000
流動負債合計	11,188,320
負債合計	11,188,320
純資産の部
元本等
元本	1,096,017,359
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,291,349,509
元本等合計	2,387,366,868
純資産合計	2,387,366,868
負債純資産合計	2,398,555,188

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,338,753,892円
		同期中追加設定元本額	92,574,414円
		同期中一部解約元本額	335,310,947円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニュー トピックス インデックス	223,982,143円
		新光7資産バランスファンド	308,442,058円
		ニュー トピックス インデックス(変額年金)	77,618,688円
		世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	378,398,163円
		新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	21,605,138円
		ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	33,786,899円
		ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	14,251,434円
		グローバル・ナビ	18,387,906円
		太陽財形株投 太陽一般財形 30	4,947,636円
		太陽財形株投 太陽一般財形 50	13,159,047円
		太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30	1,438,247円
		計	1,096,017,359円
2.		受益権の総数	1,096,017,359口
3.		差入代用有価証券
		株式	148,453,950円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和2年6月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	64,800,000	-	63,280,000	△1,520,000
合計	64,800,000	-	63,280,000	△1,520,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	2.1782円
(1万口当たり純資産額)	(21,782円)

新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	13,560,958
コール・ローン	6,032,685
株式	1,874,306,458
投資信託受益証券	3,184,024
投資証券	46,322,310
派生商品評価勘定	1,302,946
未収入金	3,797
未収配当金	2,419,938
差入委託証拠金	90,819,488
流動資産合計	2,037,952,604
資産合計	2,037,952,604
負債の部
流動負債
未払解約金	9,000
流動負債合計	9,000
負債合計	9,000
純資産の部
元本等
元本	831,832,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,206,110,776
元本等合計	2,037,943,604
純資産合計	2,037,943,604
負債純資産合計	2,037,952,604

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	979,392,436円
		同期中追加設定元本額	135,081,560円
		同期中一部解約元本額	282,641,168円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光7資産バランスファンド	272,221,766円
		新光外国株式インデックスVA	378,166,377円
		世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	131,073,214円
		新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	6,410,845円
		ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	19,482,803円
		ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	12,269,700円
		グローバル・ナビ	12,208,123円
		計	831,832,828円
2.		受益権の総数	831,832,828口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和2年6月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	111,710,177	-	113,013,123	1,302,946
合計	111,710,177	-	113,013,123	1,302,946

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	2.4499円
(1万口当たり純資産額)	(24,499円)

新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	112,473,034
国債証券	6,128,811,600
地方債証券	826,060,160
特殊債券	730,673,000
社債券	510,823,000
未収利息	20,967,278
前払費用	810,073
流動資産合計	8,330,618,145
資産合計	8,330,618,145
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	6,477,234,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,853,383,164
元本等合計	8,330,618,145
純資産合計	8,330,618,145
負債純資産合計	8,330,618,145

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,938,461,315円
		同期中追加設定元本額	547,658,505円
		同期中一部解約元本額	1,008,884,839円
		元本の内訳
		ファンド名
		One DC 国内債券インデックスファンド	245,890,045円
		新光7資産バランスファンド	453,383,806円
		日本債券ファンド	5,100,838,218円
		世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	509,074,002円
		新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	36,370,535円
		ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	71,327,669円
		ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	37,418,651円
		グローバル・ナビ	22,932,055円
		計	6,477,234,981円
2.		受益権の総数	6,477,234,981口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.2861円
(1万口当たり純資産額)	(12,861円)

海外国債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	18,732,829
コール・ローン	166,692,684
国債証券	17,281,554,836
未収利息	80,525,354
前払費用	7,222,007
流動資産合計	17,554,727,710
資産合計	17,554,727,710
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	7,098,801,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,455,926,247
元本等合計	17,554,727,710
純資産合計	17,554,727,710
負債純資産合計	17,554,727,710

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,644,675,360円
		同期中追加設定元本額	8,467,525円
		同期中一部解約元本額	554,341,422円
		元本の内訳
		ファンド名
		海外国債ファンド	5,219,415,686円
		海外国債ファンド(3ヵ月決算型)	945,449,254円
		新光7資産バランスファンド	230,356,162円
		海外国債ファンド(1年決算型)	22,006,615円
		海外国債ファンド(変額年金)	669,537,716円
		グローバル・ナビ	12,036,030円
		計	7,098,801,463円
2.		受益権の総数	7,098,801,463口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	2.4729円
(1万口当たり純資産額)	(24,729円)

新光外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	18,509,283
コール・ローン	1,743,945
国債証券	303,376,406
派生商品評価勘定	590,007
未収利息	1,815,457
前払費用	126,565
差入委託証拠金	1,923
流動資産合計	326,163,586
資産合計	326,163,586
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,695,440
未払金	31,538
流動負債合計	2,726,978
負債合計	2,726,978
純資産の部
元本等
元本	219,043,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,393,035
元本等合計	323,436,608
純資産合計	323,436,608
負債純資産合計	326,163,586

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	775,797,780円
		同期中追加設定元本額	9,119,195円
		同期中一部解約元本額	565,873,402円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	95,278,484円
		ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	77,695,134円
		ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	32,739,759円
		グローバル・ナビ	13,330,196円
		計	219,043,573円
2.		受益権の総数	219,043,573口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	令和2年6月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	321,026,804	-	323,132,237	△2,105,433
アメリカ・ドル	153,884,059	-	153,299,557	584,502
イギリス・ポンド	20,264,044	-	20,627,666	△363,622
オーストラリア・ドル	6,039,789	-	6,300,320	△260,531
カナダ・ドル	5,990,886	-	6,093,556	△102,670
シンガポール・ドル	1,447,537	-	1,466,990	△19,453
スウェーデン・クローナ	992,696	-	1,004,276	△11,580
デンマーク・クローネ	1,665,950	-	1,690,752	△24,802
ノルウェー・クローネ	986,209	-	1,003,920	△17,711
ポーランド・ズロチ	2,048,857	-	2,097,786	△48,929
メキシコ・ペソ	2,704,992	-	2,699,487	5,505
ユーロ	125,001,785	-	126,847,927	△1,846,142
合計	321,026,804	-	323,132,237	△2,105,433

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.4766円
(1万口当たり純資産額)	(14,766円)

グローバル高金利通貨マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	9,028,534
コール・ローン	14,998,951
特殊債券	3,767,017,359
未収利息	146,963,195
前払費用	13,741,023
流動資産合計	3,951,749,062
資産合計	3,951,749,062
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,705,683,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,066,058
元本等合計	3,951,749,062
純資産合計	3,951,749,062
負債純資産合計	3,951,749,062

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,139,279,103円
		同期中追加設定元本額	569,140円
		同期中一部解約元本額	434,165,239円
		元本の内訳
		ファンド名
		高金利通貨ファンド	3,696,312,744円
		グローバル・ナビ	9,370,260円
		計	3,705,683,004円
2.		受益権の総数	3,705,683,004口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.0664円
(1万口当たり純資産額)	(10,664円)

新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,073,007
投資証券	1,504,294,230
未収配当金	8,916,312
流動資産合計	1,519,283,549
資産合計	1,519,283,549
負債の部
流動負債
未払解約金	1,915,000
流動負債合計	1,915,000
負債合計	1,915,000
純資産の部
元本等
元本	848,245,426
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	669,123,123
元本等合計	1,517,368,549
純資産合計	1,517,368,549
負債純資産合計	1,519,283,549

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,103,895,941円
		同期中追加設定元本額	105,586,072円
		同期中一部解約元本額	361,236,587円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光7資産バランスファンド	354,031,541円
		グローバル・ナビ	5,632,773円
		新光J-REITオープン(年2回決算型)	488,581,112円
		計	848,245,426円
2.		受益権の総数	848,245,426口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.7888円
(1万口当たり純資産額)	(17,888円)

新光米国REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	2,710,692
コール・ローン	1,505,327
投資証券	651,481,357
未収配当金	1,430,587
流動資産合計	657,127,963
資産合計	657,127,963
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	385,299,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,828,791
元本等合計	657,127,963
純資産合計	657,127,963
負債純資産合計	657,127,963

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年12月17日 至 令和2年6月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年6月16日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	369,050,948円
		同期中追加設定元本額	97,982,504円
		同期中一部解約元本額	81,734,280円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光7資産バランスファンド	379,226,578円
		グローバル・ナビ	6,072,594円
		計	385,299,172円
2.		受益権の総数	385,299,172口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年6月16日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.7055円
(1万口当たり純資産額)	(17,055円)