有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,846,012	58,806,797
流動資産合計	61,846,012	58,806,797
資産合計	61,846,012	58,806,797
負債の部
流動負債
未払利息	118	136
流動負債合計	118	136
負債合計	118	136
純資産の部
元本等
元本	61,501,902	58,519,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	343,992	286,867
元本等合計	61,845,894	58,806,661
純資産合計	61,845,894	58,806,661
負債純資産合計	61,846,012	58,806,797

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 7月26日 至 平成30年 7月25日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月25日現在				平成30年 7月25日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			61,501,902口				58,519,794口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0056円			1口当たり純資産額	1.0049円
		(1万口当たり純資産額)	(10,056円)			(1万口当たり純資産額)	(10,049円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 7月26日 至 平成29年 7月25日	自 平成29年 7月26日 至 平成30年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	当ファンドの投資している金融商品は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 7月26日 至 平成29年 7月25日	自 平成29年 7月26日 至 平成30年 7月25日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 7月25日現在	平成30年 7月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	65,770,908円	61,501,902円
期中追加設定元本額	3,280,971円	-円
期中一部解約元本額	7,549,977円	2,982,108円
同期末における元本の内訳
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド	5,267,461円	5,267,461円
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)	995,620円	995,620円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)	15,905,959円	15,905,959円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)	13,922,043円	13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)	5,069,672円	5,069,672円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)	1,093,509円	1,093,509円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)	99,473円	99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	3,976,144円	3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	994,036円	994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号	497,018円	497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号	497,018円	497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号	49,702円	49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号	397,615円	397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	12,417円	12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	99,404円	99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	994,036円	994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号	397,615円	397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号	497,018円	497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号	497,018円	497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>	795,387円	795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>	2,485,584円	2,485,584円
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-05	2,982,108円	-円
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09	2,982,108円	2,982,108円
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-12	993,937円	993,937円
合計	61,501,902円	58,519,794円

2 有価証券関係

該当事項はありません。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。


該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。