- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」は、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成29年3月31日現在の「財政状態計算書」は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成29年9月29日現在の「投資有価証券明細表」は、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した財務書類及び財務情報の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2017年3月31日現在
投資有価証券明細表(無監査)
2017年9月29日現在
通貨:CAD=カナダドル、 EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、USD=米ドル
GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I:ゴールドマン･サックス･ファンズ-US$リキッド･リザーブス･ファンド
V/R:変動利付債
/PERP/:永久債
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス | 18,589,455,369 | 15,016,562,047 | |
| 投資信託受益証券 小計 | 18,589,455,369 | 15,016,562,047 | ||
| 親投資信託受益証券 | 国内短期公社債マザーファンド | 230,621,391 | 232,489,424 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 230,621,391 | 232,489,424 | ||
| 合計 | 18,820,076,760 | 15,249,051,471 | ||
| (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」受益証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「国内短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」は、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成29年3月31日現在の「財政状態計算書」は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成29年9月29日現在の「投資有価証券明細表」は、独立監査人の監査を受けておりません。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した財務書類及び財務情報の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2017年3月31日現在
| グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト (米ドル) | ||
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 651,910,054 | |
| 債権: | ||
| 利息 | 9,648,818 | |
| 投資売却 | 6,381,156 | |
| 受益証券発行 | 5,692,039 | |
| 現金および現金同等物 | 12,147,025 | |
| 資産合計 | 685,779,092 | |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 5,210,767 | |
| 債務: | ||
| 投資購入 | 4,113,652 | |
| 受益証券償還 | 505,995 | |
| 運用報酬 | 554,511 | |
| 管理事務代行会社報酬 | 56,254 | |
| 監査報酬 | 64,085 | |
| 受託会社報酬 | 24,401 | |
| 保管受託銀行サービス報酬 | 68,772 | |
| 名義書換事務代行会社報酬 | 16,331 | |
| 株主サービス代行会社報酬 | 5,042 | |
| 弁護士報酬 | 135 | |
| 諸報酬 | 3,636 | |
| 負債合計(償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除きます。) | 10,623,581 | |
| 償還可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 | 675,155,511 |
投資有価証券明細表(無監査)
2017年9月29日現在
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 株式 | |||
| アイルランド | |||
| GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I | USD | 36,105,718.5435 | 36,105,718.54 |
| アイルランド合計 | 36,105,718.54 | ||
| 株式合計 | 36,105,718.54 | ||
| 債券 | |||
| オーストラリア | |||
| AUST & NZ BANKIN 4.4% 05/19/26 | USD | 3,300,000.00 | 3,440,105.03 |
| COMMONWEALTH BAN 4.5% 12/09/25 | USD | 7,100,000.00 | 7,441,078.04 |
| MACQUARIE BANK 4.875% 06/10/25 | USD | 2,000,000.00 | 2,114,388.88 |
| MACQUARIE BANK 6.625% 04/07/21 | USD | 1,500,000.00 | 1,685,908.67 |
| WESTPAC BANKING C V/R 11/23/31 | USD | 5,100,000.00 | 5,249,649.30 |
| WESTPAC BANKING COR V/R /PERP/ | USD | 1,300,000.00 | 1,299,832.95 |
| オーストラリア合計 | 21,230,962.87 | ||
| ベルギー | |||
| KBC GROEP NV V/R 03/11/27/EUR/ | EUR | 3,600,000.00 | 4,381,686.66 |
| BELFIUS B 3.125% 05/11/26/EUR/ | EUR | 5,400,000.00 | 6,897,686.53 |
| KBC BANK NV V/R 01/25/23 | USD | 2,000,000.00 | 2,036,360.00 |
| ベルギー合計 | 13,315,733.19 | ||
| カナダ | |||
| TORONTO-DOMI V/R 07/25/29/CAD/ | CAD | 2,125,000.00 | 1,677,401.75 |
| BANK OF NOVA SCO 4.5% 12/16/25 | USD | 3,000,000.00 | 3,166,911.84 |
| ROYAL BANK OF C 4.65% 01/27/26 | USD | 3,200,000.00 | 3,432,140.64 |
| TORONTO-DOMINION V/R 09/15/31 | USD | 4,250,000.00 | 4,238,793.56 |
| カナダ合計 | 12,515,247.79 | ||
| ケイマン諸島 | |||
| XLIT LTD V/R 06/29/47/EUR/ | EUR | 1,900,000.00 | 2,211,925.74 |
| SMFG PREF CAP USD 3 V/R /PERP/ | USD | 450,000.00 | 477,717.75 |
| MIZUHO FIN GRP C 4.6% 03/27/24 | USD | 8,950,000.00 | 9,514,073.75 |
| ケイマン諸島合計 | 12,203,717.24 | ||
| デンマーク | |||
| DANSKE BANK V/R 09/29/21/GBP/ | GBP | 3,790,000.00 | 5,281,118.49 |
| DANSKE BANK A/ V/R /PERP//EUR/ | EUR | 1,400,000.00 | 1,846,756.46 |
| NYKREDIT REA V/R 11/17/27/EUR/ | EUR | 4,900,000.00 | 6,182,535.57 |
| デンマーク合計 | 13,310,410.52 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| フランス | |||
| CREDIT AGRICOL V/R /PERP//GBP/ | GBP | 5,481,000.00 | 7,559,483.73 |
| AXA SA V/R /PERP//GBP/ | GBP | 750,000.00 | 1,197,804.95 |
| AXA SA V/R /PERP//GBP/ | GBP | 3,400,000.00 | 5,146,636.30 |
| BNP PARIBA 2.25% 01/11/27/EUR/ | EUR | 3,350,000.00 | 4,058,056.46 |
| BANQUE FE 2.625% 03/31/27/EUR/ | EUR | 3,000,000.00 | 3,744,425.77 |
| BNP PARIB 2.875% 10/01/26/EUR/ | EUR | 10,800,000.00 | 13,809,226.08 |
| AXA SA V/R /PERP//EUR/ | EUR | 2,500,000.00 | 3,281,547.78 |
| BNP PARIB 2.375% 02/17/25/EUR/ | EUR | 1,950,000.00 | 2,429,849.41 |
| SOCIETE G 2.625% 02/27/25/EUR/ | EUR | 4,600,000.00 | 5,793,680.56 |
| CNP ASSURANC V/R 06/10/47/EUR/ | EUR | 2,400,000.00 | 3,209,732.56 |
| AXA SA V/R 07/06/47/EUR/ | EUR | 4,900,000.00 | 6,296,989.32 |
| BNP PARIBAS V/R /PERP/ | USD | 2,000,000.00 | 2,202,500.00 |
| BNP PARIBAS 4.375% 05/12/26 | USD | 8,350,000.00 | 8,739,861.50 |
| BPCE SA 5.7% 10/22/23 | USD | 8,800,000.00 | 9,809,034.40 |
| BPCE SA 4.625% 07/11/24 | USD | 4,150,000.00 | 4,344,240.96 |
| BPCE SA 4.5% 03/15/25 | USD | 9,650,000.00 | 9,988,002.73 |
| BNP PARIBAS 4.375% 09/28/25 | USD | 600,000.00 | 623,666.36 |
| CREDIT AGRICOL 4.375% 03/17/25 | USD | 13,525,000.00 | 14,079,579.10 |
| SOCIETE GENERAL 4.25% 04/14/25 | USD | 2,100,000.00 | 2,155,686.62 |
| SOCIETE GENERAL 4.25% 08/19/26 | USD | 2,800,000.00 | 2,870,605.16 |
| AXA SA V/R /PERP/ | USD | 3,300,000.00 | 3,394,875.00 |
| フランス合計 | 114,735,484.75 | ||
| ドイツ | |||
| ALLIANZ SE V/R 07/06/47/EUR/ | EUR | 4,100,000.00 | 5,214,676.12 |
| ALLIANZ SE V/R /PERP//EUR/ | EUR | 1,300,000.00 | 1,790,148.35 |
| ALLIANZ SE V/R /PERP//EUR/ | EUR | 3,600,000.00 | 4,620,333.12 |
| ドイツ合計 | 11,625,157.59 | ||
| アイルランド | |||
| AQUA + INV ( V/R 10/02/43/EUR/ | EUR | 1,600,000.00 | 2,194,878.18 |
| CLOVERIE PLC ZURI V/R 06/24/46 | USD | 4,700,000.00 | 5,170,159.80 |
| アイルランド合計 | 7,365,037.98 | ||
| イタリア | |||
| ASSICURAZION V/R 12/12/42 /EUR | EUR | 500,000.00 | 740,912.52 |
| UNICREDIT SP V/R 10/28/25/EUR/ | EUR | 1,400,000.00 | 1,837,949.78 |
| ASSICURAZION V/R 10/27/47/EUR/ | EUR | 5,050,000.00 | 6,929,667.82 |
| UNICREDIT SPA 4.625% 04/12/27 | USD | 3,450,000.00 | 3,626,182.63 |
| UNICREDIT SPA V/R 06/19/32 | USD | 1,550,000.00 | 1,621,527.08 |
| イタリア合計 | 14,756,239.83 | ||
| 日本 | |||
| MIZUHO FINANCI 4.353% 10/20/25 | USD | 3,900,000.00 | 4,091,013.69 |
| NIPPON LIFE INSUR V/R 10/16/44 | USD | 5,100,000.00 | 5,476,125.00 |
| SUMITOMO MITSU 4.436% 04/02/24 | USD | 1,375,000.00 | 1,457,858.88 |
| FUKOKU MUTUAL LIFE V/R /PERP/ | USD | 1,800,000.00 | 1,917,000.00 |
| DAI-ICHI LIFE INSUR V/R /PERP/ | USD | 2,100,000.00 | 2,084,250.00 |
| NIPPON LIFE INSUR V/R 09/19/47 | USD | 2,250,000.00 | 2,233,125.00 |
| 日本合計 | 17,259,372.57 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| オランダ | |||
| ING BANK V/R 05/29/23 /GBP/ | GBP | 1,845,000.00 | 2,564,110.01 |
| DELTA LLOYD V/R 08/29/42/EUR/ | EUR | 1,700,000.00 | 2,704,396.56 |
| COOPERATIEVE R V/R /PERP//EUR/ | EUR | 1,400,000.00 | 1,871,150.68 |
| ABN AMRO BAN V/R 01/18/28/EUR/ | EUR | 1,800,000.00 | 2,298,332.97 |
| NN GROUP NV V/R 04/08/44/EUR/ | EUR | 1,400,000.00 | 1,869,644.56 |
| COOPERATIEVE V/R 05/26/26/EUR/ | EUR | 9,500,000.00 | 11,887,480.79 |
| ING GROEP NV V/R 04/11/28/EUR/ | EUR | 7,400,000.00 | 9,537,847.19 |
| DEMETER (ZUR V/R 10/01/46/EUR/ | EUR | 2,250,000.00 | 2,948,581.15 |
| ING GROEP NV V/R 09/26/29/EUR/ | EUR | 3,400,000.00 | 3,993,863.83 |
| ABN AMRO BANK N 4.75% 07/28/25 | USD | 10,850,000.00 | 11,541,047.35 |
| COOPERATIEVE RA 3.75% 07/21/26 | USD | 12,150,000.00 | 12,349,703.84 |
| ABN AMRO BANK NV V/R 03/27/28 | USD | 2,000,000.00 | 2,066,196.00 |
| ING BANK NV V/R 11/21/23 | USD | 5,000,000.00 | 5,098,370.00 |
| ING GROEP NV V/R /PERP/ | USD | 2,150,000.00 | 2,316,173.50 |
| オランダ合計 | 73,046,898.43 | ||
| ノルウェー | |||
| DNB BANK ASA V/R /PERP/ | USD | 1,500,000.00 | 1,610,155.50 |
| ノルウェー合計 | 1,610,155.50 | ||
| スペイン | |||
| BANCO BILBA 3.5% 02/10/27/EUR/ | EUR | 4,200,000.00 | 5,453,342.91 |
| CAIXABANK SA V/R 07/14/28/EUR/ | EUR | 3,100,000.00 | 3,733,718.59 |
| SANTANDER 3.25% 04/04/26/EUR/ | EUR | 7,700,000.00 | 9,809,318.97 |
| SANTANDER ISSU 5.179% 11/19/25 | USD | 4,200,000.00 | 4,528,514.13 |
| スペイン合計 | 23,524,894.60 | ||
| スウェーデン | |||
| NORDEA BANK AB V/R /PERP/ | USD | 1,400,000.00 | 1,440,313.00 |
| スウェーデン合計 | 1,440,313.00 | ||
| スイス | |||
| UBS AG JERSE V/R 11/19/24/GBP/ | GBP | 4,087,000.00 | 6,001,146.48 |
| CREDIT SUISS V/R 01/16/23/GBP/ | GBP | 7,412,000.00 | 10,098,565.58 |
| CREDIT SUISS V/R 09/18/25/EUR/ | EUR | 5,100,000.00 | 6,828,218.21 |
| UBS AG V/R 02/12/26/EUR/ | EUR | 5,200,000.00 | 6,811,541.75 |
| スイス合計 | 29,739,472.02 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 英国 | |||
| BARCLAYS BANK V/R /PERP//GBP/ | GBP | 3,512,000.00 | 5,315,654.25 |
| HSBC BANK P 6.5% 07/07/23/GBP/ | GBP | 2,700,000.00 | 4,443,440.80 |
| AVIVA PLC 6.125% 11/16/26/GBP/ | GBP | 1,150,000.00 | 1,813,614.23 |
| PRUDENTIA 6.125% 12/19/31/GBP/ | GBP | 1,300,000.00 | 2,197,880.76 |
| AVIVA PLC V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,100,000.00 | 3,192,892.10 |
| LEGAL & GENERA V/R /PERP//GBP/ | GBP | 815,000.00 | 1,155,544.72 |
| STANDARD LIFE V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,025,000.00 | 2,985,074.88 |
| AVIVA PLC V/R /PERP//GBP/ | GBP | 1,400,000.00 | 2,043,432.16 |
| BARCLAYS BAN V/R 01/16/23/GBP/ | GBP | 6,050,000.00 | 8,242,389.59 |
| AVIVA PLC V/R 06/03/41/GBP/ | GBP | 550,000.00 | 843,306.49 |
| DIRECT LINE V/R 04/27/42/GBP/ | GBP | 8,850,000.00 | 15,272,468.18 |
| LV FRIENDLY V/R 05/22/43/GBP/ | GBP | 2,000,000.00 | 2,993,382.04 |
| RL FINANCE B V/R 11/30/43/GBP/ | GBP | 5,500,000.00 | 8,302,123.20 |
| PRUDENTIAL P V/R 12/19/63/GBP/ | GBP | 1,400,000.00 | 2,147,428.55 |
| RSA INSURANC V/R 10/10/45/GBP/ | GBP | 1,000,000.00 | 1,496,287.19 |
| LEGAL & GENE V/R 10/27/45/GBP/ | GBP | 800,000.00 | 1,185,546.30 |
| HBOS PLC V/R 03/18/30/EUR/ | EUR | 4,500,000.00 | 6,243,051.56 |
| AVIVA PLC V/R 05/22/38 /EUR/ | EUR | 3,450,000.00 | 4,252,309.35 |
| HSBC HOLD 3.125% 06/07/28/EUR/ | EUR | 1,750,000.00 | 2,295,674.56 |
| STANDARD CHA V/R 10/21/25/EUR/ | EUR | 1,800,000.00 | 2,322,600.23 |
| AVIVA PLC V/R 07/03/44/EUR/ | EUR | 1,000,000.00 | 1,297,609.90 |
| AVIVA PLC V/R 12/04/45/EUR/ | EUR | 5,000,000.00 | 6,247,389.05 |
| HSBC HOLDINGS V/R /PERP//EUR/ | EUR | 1,800,000.00 | 2,184,987.18 |
| BARCLAYS PLC 5.2% 05/12/26 | USD | 9,400,000.00 | 10,072,325.60 |
| BARCLAYS PLC 4.836% 05/09/28 | USD | 1,450,000.00 | 1,505,355.20 |
| HSBC HOLDINGS P 4.25% 03/14/24 | USD | 2,750,000.00 | 2,879,017.71 |
| HSBC HOLDINGS PLC V/R /PERP/ | USD | 2,100,000.00 | 2,258,151.00 |
| HSBC HOLDINGS P 4.25% 08/18/25 | USD | 4,550,000.00 | 4,723,207.26 |
| HSBC HOLDINGS 4.375% 11/23/26 | USD | 2,000,000.00 | 2,088,871.10 |
| LLOYDS BANKING 4.582% 12/10/25 | USD | 8,578,000.00 | 9,028,844.07 |
| LLOYDS BANKING 4.65% 03/24/26 | USD | 1,250,000.00 | 1,323,944.53 |
| NATIONWIDE BLDG SO 4% 09/14/26 | USD | 8,000,000.00 | 7,974,888.56 |
| NATIONWIDE BLDG SO 4% 09/14/26 | USD | 1,200,000.00 | 1,196,233.28 |
| ROYAL BK SCOTLND G 6% 12/19/23 | USD | 3,400,000.00 | 3,780,813.60 |
| SANTANDER UK GR 4.75% 09/15/25 | USD | 3,400,000.00 | 3,555,289.90 |
| SANTANDER UK PLC 5% 11/07/23 | USD | 4,375,000.00 | 4,737,880.00 |
| STANDARD CHARTE 3.95% 01/11/23 | USD | 2,500,000.00 | 2,541,834.20 |
| STANDARD CHARTER 4.3% 02/19/27 | USD | 1,400,000.00 | 1,431,677.80 |
| 英国合計 | 147,572,421.08 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 米国 | |||
| WELLS FARG 5.25% 08/01/23/GBP/ | GBP | 250,000.00 | 396,498.82 |
| NATIONAL CAPIT V/R /PERP//GBP/ | GBP | 2,700,000.00 | 3,794,456.28 |
| ARCH CAPITAL F 5.031% 12/15/46 | USD | 1,200,000.00 | 1,342,209.46 |
| BANK OF AMERICA 4.75% 04/21/45 | USD | 6,100,000.00 | 6,740,863.26 |
| BANK OF AMERICA 4.45% 03/03/26 | USD | 2,800,000.00 | 2,965,464.26 |
| BANK OF AMERIC 3.248% 10/21/27 | USD | 3,500,000.00 | 3,434,243.23 |
| BANK OF AMERIC 4.183% 11/25/27 | USD | 16,450,000.00 | 17,082,394.09 |
| BRIGHTHOUSE FINA 3.7% 06/22/27 | USD | 2,250,000.00 | 2,213,686.62 |
| CITIGROUP INC 3.875% 03/26/25 | USD | 2,000,000.00 | 2,049,678.50 |
| CITIGROUP INC 4.4% 06/10/25 | USD | 5,125,000.00 | 5,400,626.45 |
| CITIGROUP INC 4.45% 09/29/27 | USD | 13,900,000.00 | 14,689,746.71 |
| CITIGROUP INC 3.4% 05/01/26 | USD | 2,000,000.00 | 2,008,026.18 |
| CITIGROUP INC 4.75% 05/18/46 | USD | 5,950,000.00 | 6,503,264.97 |
| CITIGROUP INC 4.125% 07/25/28 | USD | 3,800,000.00 | 3,918,486.58 |
| COBANK ACB V/R /PERP/ | USD | 1,700,000.00 | 1,880,041.90 |
| CULLEN/FROST BAN 4.5% 03/17/27 | USD | 2,625,000.00 | 2,711,957.64 |
| DISCOVER FINANC 3.75% 03/04/25 | USD | 2,625,000.00 | 2,639,421.23 |
| FIRST REPUBLIC 4.375% 08/01/46 | USD | 750,000.00 | 748,417.38 |
| FIRST REPUBLIC 4.625% 02/13/47 | USD | 450,000.00 | 466,020.57 |
| HSBC FINANCE C 6.676% 01/15/21 | USD | 1,211,000.00 | 1,370,839.50 |
| HSBC BANK USA NA 7% 01/15/39 | USD | 3,150,000.00 | 4,511,932.65 |
| HARTFORD FINL 6.625% 03/30/40 | USD | 1,622,000.00 | 2,213,458.81 |
| HARTFORD FINL SV 4.3% 04/15/43 | USD | 1,325,000.00 | 1,378,268.78 |
| JPMORGAN CHASE 4.95% 06/01/45 | USD | 2,750,000.00 | 3,138,659.65 |
| JPMORGAN CHASE 4.25% 10/01/27 | USD | 14,500,000.00 | 15,322,577.03 |
| JPMORGAN CHASE & 3.2% 06/15/26 | USD | 6,700,000.00 | 6,658,330.22 |
| JPMORGAN CHASE 3.625% 12/01/27 | USD | 7,900,000.00 | 7,939,182.50 |
| JPM CHASE CAPITAL V/R 05/15/47 | USD | 1,425,000.00 | 1,305,228.75 |
| BANK OF AMERICA 6.11% 01/29/37 | USD | 2,950,000.00 | 3,699,775.95 |
| METLIFE INC 6.4% 12/15/36 | USD | 4,000,000.00 | 4,620,000.00 |
| METLIFE INC 4.05% 03/01/45 | USD | 300,000.00 | 305,718.24 |
| MORGAN STANLEY 4.35% 09/08/26 | USD | 1,300,000.00 | 1,363,499.72 |
| MORGAN STANLEY 3.625% 01/20/27 | USD | 3,400,000.00 | 3,450,247.82 |
| MORGAN STANLEY 3.125% 07/27/26 | USD | 9,600,000.00 | 9,427,104.58 |
| MORGAN STANLEY 3.95% 04/23/27 | USD | 10,300,000.00 | 10,498,750.55 |
| NORTHERN TRUST CO V/R 05/08/32 | USD | 550,000.00 | 550,874.32 |
| PRUDENTIAL FINANC V/R 06/15/43 | USD | 5,650,000.00 | 6,165,562.50 |
| TEACHERS INSUR 4.27% 05/15/47 | USD | 1,400,000.00 | 1,450,554.76 |
| USB CAPITAL IX V/R /PERP/ | USD | 1,706,000.00 | 1,521,410.80 |
| WACHOVIA CAP TRUST V/R /PERP/ | USD | 3,600,000.00 | 3,613,500.00 |
| WELLS FARGO & C 4.48% 01/16/24 | USD | 2,200,000.00 | 2,366,591.55 |
| WELLS FARGO & CO 4.3% 07/22/27 | USD | 10,275,000.00 | 10,880,155.06 |
| 投資有価証券 | 通貨 | 数量 | 時価(米ドル換算) |
| 米国(続き) | |||
| WELLS FARGO & CO 4.9% 11/17/45 | USD | 13,600,000.00 | 15,206,294.37 |
| WELLS FARGO & CO 4.4% 06/14/46 | USD | 300,000.00 | 312,263.13 |
| WELLS FARGO CAP 5.95% 12/15/36 | USD | 2,500,000.00 | 2,825,000.00 |
| CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 | USD | (440,000.00) | (440,000.00) |
| CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 | USD | 380,000.00 | 380,000.00 |
| CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 | USD | 290,000.00 | 290,000.00 |
| CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 | USD | (400,000.00) | (400,000.00) |
| CASH COLLATERAL V/R 12/31/49 | USD | (100,000.00) | (100,000.00) |
| 米国合計 | 202,811,285.37 | ||
| 債券合計 | 718,062,804.33 |
通貨:CAD=カナダドル、 EUR=ユーロ、GBP=英ポンド、USD=米ドル
GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I:ゴールドマン･サックス･ファンズ-US$リキッド･リザーブス･ファンド
V/R:変動利付債
/PERP/:永久債
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
