有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
該当事項はありません。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	76	日本円	11,423,436,880	11,421,280,000	△20.67

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	9	日本円	173,790,000	173,790,000	170,190,000	170,190,000	4.70
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	売建	16	米ドル	1,867,472	209,511,683	1,891,680	212,227,579	△5.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	売建	46	ユーロ	1,547,900	185,422,940	1,569,060	187,957,697	△5.19
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	5	日本円	751,350,000	751,350,000	751,400,000	751,400,000	△20.78
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	67	米ドル	8,308,000	932,074,520	8,331,031.25	934,658,396	25.85
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	11	米ドル	1,290,265.68	144,754,906	1,293,187.5	145,082,705	4.01
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE	買建	61	米ドル	13,196,503.93	1,480,515,776	13,198,875	1,480,781,786	40.95
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultr	売建	33	米ドル	4,408,229.15	494,559,229	4,408,593.75	494,600,133	△13.68
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	買建	21	ユーロ	3,355,380	401,940,970	3,390,240	406,116,849	11.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	売建	47	ユーロ	6,174,390	739,630,178	6,193,660	741,938,531	△20.52
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FU	売建	41	英ポンド	5,177,070	725,203,965	5,233,240	733,072,259	△20.27

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。