有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)
該当事項はありません。
(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和1年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0112月	売建	57	8,820,158,454	8,836,140,000	△14.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。
(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和1年9月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0112月	買建	6	94,481,944	95,280,000	5.53
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec19	買建	5	81,073,749	81,229,232	4.72
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec19	買建	7	68,036,797	68,626,604	3.99
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec19	買建	5	60,663,490	60,991,450	3.54
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec19	買建	9	37,367,492	37,494,954	2.18
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec19	買建	1	15,989,697	15,992,395	0.93
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0112月	買建	1	154,790,378	155,020,000	9.00
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Dec19	買建	12	140,718,561	139,817,282	8.12
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Dec19	買建	5	103,475,215	102,801,321	5.97
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Dec19	買建	6	84,798,141	84,430,540	4.90
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Dec19	買建	7	74,671,874	75,598,901	4.39
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Dec19	売建	2	35,250,425	35,582,150	△2.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。