有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	147,767,966	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,947,968	1.95
純資産総額		150,715,934	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,977,388,000	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,646,966	2.30
純資産総額		2,024,034,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,152,362,871	46.46
	カナダ	282,291,221	11.38
	ドイツ	42,698,426	1.72
	スペイン	7,636,163	0.30
	ベルギー	68,002,192	2.74
	オーストリア	13,412,588	0.54
	フィンランド	17,251,647	0.69
	イギリス	2,319,317	0.09
	スイス	151,856,465	6.12
	ノルウェー	14,373,801	0.57
	デンマーク	24,356,402	0.98
	ケイマン諸島	8,242,701	0.33
	オーストラリア	76,235,864	3.07
	バミューダ諸島	43,570,493	1.75
	ニュージーランド	4,262,214	0.17
	香港	106,943,365	4.31
	シンガポール	142,200,259	5.73
	イスラエル	22,573,501	0.91
	小計	2,180,589,490	87.92
投資証券	アメリカ	226,112,989	9.11
	オーストラリア	20,246,709	0.81
	香港	9,682,365	0.39
	シンガポール	24,185,059	0.97
	小計	280,227,122	11.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,255,776	0.77
純資産総額		2,480,072,388	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,980,390,800	38.32
社債券	日本	12,114,162,213	20.20
	フランス	895,570,000	1.49
	小計	13,009,732,213	21.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,979,015,416	39.98
純資産総額		59,969,138,429	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	474,511,245	44.27
	カナダ	19,599,935	1.82
	メキシコ	6,745,747	0.62
	ドイツ	62,882,349	5.86
	イタリア	85,389,790	7.96
	フランス	102,657,243	9.57
	オランダ	22,218,901	2.07
	スペイン	57,194,215	5.33
	ベルギー	30,146,510	2.81
	オーストリア	20,519,766	1.91
	フィンランド	8,642,097	0.80
	アイルランド	6,989,186	0.65
	イギリス	63,539,514	5.92
	スウェーデン	2,803,032	0.26
	ノルウェー	2,197,709	0.20
	デンマーク	4,144,963	0.38
	ポーランド	4,772,588	0.44
	オーストラリア	20,292,013	1.89
	シンガポール	3,450,292	0.32
	南アフリカ	5,038,934	0.47
	小計	1,003,736,029	93.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,076,614	6.35
純資産総額		1,071,812,643	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	14,371,142	1.66
	オランダ	753,959	0.08
	ニュージーランド	2,424,237	0.28
	シンガポール	1,879,841	0.21
	小計	19,429,179	2.25
投資証券	日本	78,635,220	9.11
	アメリカ	563,938,856	65.36
	カナダ	14,860,216	1.72
	ドイツ	2,180,583	0.25
	イタリア	253,836	0.02
	フランス	17,411,400	2.01
	オランダ	1,617,269	0.18
	スペイン	5,263,952	0.61
	ベルギー	6,805,530	0.78
	アイルランド	1,841,195	0.21
	イギリス	39,303,748	4.55
	オーストラリア	53,567,673	6.20
	ニュージーランド	1,072,677	0.12
	香港	18,145,155	2.10
	シンガポール	27,374,984	3.17
	イスラエル	502,374	0.05
	ガーンジー	1,033,810	0.11
	マン島	418,925	0.04
	小計	834,227,403	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,095,245	1.05
純資産総額		862,751,827	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,650,991,196	100.00
純資産総額		1,650,991,196	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。