有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		112,717,719	97.65
	内 日本	112,717,719	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,716,074	2.35
純資産総額		115,433,793	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,549,020,200	97.29
	内 日本	1,549,020,200	97.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,157,269	2.71
純資産総額		1,592,177,469	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		941,465,537	82.90
	内 アメリカ	514,249,248	45.28
	内 カナダ	112,583,574	9.91
	内 スイス	85,934,197	7.57
	内 香港	70,733,519	6.23
	内 ドイツ	26,673,450	2.35
	内 バミューダ	26,099,081	2.30
	内 ベルギー	19,999,213	1.76
	内 ニュージーランド	17,338,945	1.53
	内 フィンランド	12,866,726	1.13
	内 アイルランド	11,639,625	1.02
	内 イスラエル	10,193,475	0.90
	内 デンマーク	9,656,479	0.85
	内 シンガポール	8,903,823	0.78
	内 ノルウェー	8,565,964	0.75
	内 スペイン	3,261,530	0.29
	内 オーストラリア	1,975,956	0.17
	内 ケイマン諸島	790,732	0.07
投資信託受益証券		1,966,145	0.17
	内 シンガポール	1,966,145	0.17
投資証券		112,294,759	9.89
	内 アメリカ	112,294,759	9.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,890,519	7.03
純資産総額		1,135,616,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光世界REITインデックスマザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,042,831	7.88
	内 オーストラリア	18,763,765	4.34
	内 シンガポール	15,279,066	3.54
投資証券		384,985,824	89.13
	内 アメリカ	288,145,891	66.71
	内 日本	42,246,370	9.78
	内 イギリス	18,103,805	4.19
	内 香港	8,008,696	1.85
	内 カナダ	6,919,070	1.60
	内 フランス	6,592,022	1.53
	内 ベルギー	4,708,197	1.09
	内 オランダ	3,571,395	0.83
	内 スペイン	2,011,765	0.47
	内 ニュージーランド	1,648,323	0.38
	内 ドイツ	1,118,963	0.26
	内 ガーンジィ	885,172	0.20
	内 アイルランド	487,177	0.11
	内 イスラエル	318,019	0.07
	内 マン島	115,655	0.03
	内 イタリア	105,304	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,898,995	2.99
純資産総額		431,927,650	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		24,330,295,260	44.23
	内 日本	24,330,295,260	44.23
社債券		11,033,761,967	20.06
	内 日本	10,335,190,904	18.79
	内 フランス	698,571,063	1.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,649,270,118	35.72
純資産総額		55,013,327,345	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,336,260,180	94.76
	内 アメリカ	676,473,681	47.97
	内 フランス	121,512,081	8.62
	内 イタリア	101,977,461	7.23
	内 イギリス	84,959,775	6.02
	内 スペイン	73,084,379	5.18
	内 ドイツ	72,017,182	5.11
	内 ベルギー	37,927,585	2.69
	内 オランダ	35,983,611	2.55
	内 オーストリア	35,071,916	2.49
	内 カナダ	23,007,298	1.63
	内 オーストラリア	21,214,326	1.50
	内 フィンランド	11,889,936	0.84
	内 アイルランド	10,003,202	0.71
	内 メキシコ	7,200,356	0.51
	内 ポーランド	5,821,171	0.41
	内 デンマーク	4,988,792	0.35
	内 南アフリカ	4,566,814	0.32
	内 シンガポール	4,445,618	0.32
	内 ノルウェー	2,120,248	0.15
	内 スウェーデン	1,994,748	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,963,102	5.24
純資産総額		1,410,223,282	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,386,226,180	100.00
純資産総額	2,386,226,180	100.00

その他資産の投資状況

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		204,827,373	8.58
	内 イギリス	59,242,075	2.48
	内 日本	56,120,000	2.35
	内 ドイツ	55,157,979	2.31
	内 オーストラリア	34,307,319	1.44
株価指数先物取引(売建)		193,290,775	△8.10
	内 アメリカ	113,672,935	△4.76
	内 カナダ	60,697,840	△2.54
	内 日本	18,920,000	△0.79
債券先物取引(買建)		452,227,001	18.95
	内 ドイツ	124,523,280	5.22
	内 カナダ	112,602,000	4.72
	内 イギリス	109,341,064	4.58
	内 アメリカ	105,760,657	4.43
債券先物取引(売建)		261,884,716	△10.97
	内 日本	152,570,000	△6.39
	内 オーストラリア	109,314,716	△4.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。