有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金	5,784,627
コール・ローン	24,329,619
株式	2,194,512,804
投資証券	274,324,484
派生商品評価勘定	1,598
未収入金	29,386,290
未収配当金	3,909,952
流動資産合計	2,532,249,374
資産合計	2,532,249,374
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,876
未払解約金	23,500,000
未払利息	42
流動負債合計	23,501,918
負債合計	23,501,918
純資産の部
元本等
元本	2,085,722,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	423,025,208
元本等合計	2,508,747,456
純資産合計	2,508,747,456
負債純資産合計	2,532,249,374

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 3月20日現在
1.	計算日における受益権の総数
			2,085,722,248口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2028円
		(1万口当たり純資産額)	(12,028円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 3月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 3月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,998,774,126円
期中追加設定元本額	13,043,125円
期中一部解約元本額	926,095,003円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	4,255,778円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	12,203,242円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	24,782,899円
みずほラップファンド(堅実型コース)	108,679,673円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	455,417,488円
みずほラップファンド(成長型コース)	252,217,213円
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	1,228,165,955円
合計	2,085,722,248円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	64,806,874
投資証券	13,039,129
合計	77,846,003

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成31年 3月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	36,698,202	-	36,698,480	△278
米ドル	21,208,978	-	21,209,700	△722
カナダドル	3,682,285	-	3,682,800	△515
ユーロ	2,280,294	-	2,280,420	△126
スイスフラン	1,898,354	-	1,898,560	△206
ノルウェークローネ	261,606	-	261,400	206
デンマーククローネ	424,435	-	424,500	△65
オーストラリアドル	2,759,368	-	2,759,400	△32
香港ドル	1,706,592	-	1,705,200	1,392
シンガポールドル	2,476,290	-	2,476,500	△210
合計	36,698,202	-	36,698,480	△278

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	FOX CORP - CLASS A	1,446	40.34	58,331.64
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	3,197	49.69	158,858.93
	HARRIS CORPORATION	1,341	162.96	218,529.36
	NORTHROP GRUMMAN CORP	638	271.01	172,904.38
	RAYTHEON COMPANY	1,033	180.17	186,115.61
	ROLLINS INC	3,643	40.83	148,743.69
	WASTE CONNECTIONS INC	2,550	84.67	215,908.50
	WASTE MANAGEMENT INC	2,169	101.26	219,632.94
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	2,908	76.20	221,589.60
	ARAMARK	5,378	30.33	163,114.74
	YUM! BRANDS INC	1,176	99.24	116,706.24
	DOLLAR GENERAL CORPORATION	1,819	117.24	213,259.56
	GENUINE PARTS CO	2,024	107.21	216,993.04
	MERCADOLIBRE INC	456	482.36	219,956.16
	ROSS STORES INC	2,340	91.72	214,624.80
	TJX COMPANIES INC	4,178	52.22	218,175.16
	SYSCO CORP	3,282	66.18	217,202.76
	CAMPBELL SOUP COMPANY	3,488	36.30	126,614.40
	GENERAL MILLS INC	3,327	47.24	157,167.48
	HERSHEY CO/THE	1,932	109.33	211,225.56
	INGREDION INCORPORATED	2,364	95.10	224,816.40
	KELLOGG COMPANY	2,794	54.41	152,021.54
	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	860	57.92	49,811.20
	PEPSICO INC	905	118.09	106,871.45
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,164	66.38	143,646.32
	CLOROX COMPANY	1,376	156.87	215,853.12
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,877	119.94	225,127.38
	AMERISOURCEBERGEN CORP	2,316	81.07	187,758.12
	DAVITA INC	3,066	53.91	165,288.06
	HENRY SCHEIN INC	2,502	60.50	151,371.00
	HUMANA INC	240	286.66	68,798.40
	QUEST DIAGNOSTICS	2,029	89.41	181,412.89
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,626	136.64	222,176.64
	JOHNSON & JOHNSON	1,564	138.44	216,520.16
	PFIZER INC	5,224	42.30	220,975.20
	ZOETIS INC	2,336	98.72	230,609.92
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,244	96.25	215,985.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,266	144.74	183,240.84
	WR BERKLEY CORP	2,344	83.08	194,739.52
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,626	102.97	167,429.22
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1,460	61.24	89,410.40
	CITRIX SYSTEMS INC	1,984	101.26	200,899.84
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	880	106.60	93,808.00
	FISERV INC	340	84.60	28,764.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,396	136.98	191,224.08
	PAYCHEX INC	2,838	79.11	224,514.18
	SYNOPSYS INC	2,094	109.19	228,643.86
	WORLDPAY INC-CLASS A	2,268	107.16	243,038.88
	F5 NETWORKS INC	1,171	154.26	180,638.46
	T-MOBILE US INC	1,334	72.59	96,835.06
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	6,115	27.91	170,669.65
	CENTERPOINT ENERGY INC	7,200	30.27	217,944.00
	CMS ENERGY CORPORATION	3,983	54.37	216,555.71
	DTE ENERGY COMPANY	1,765	122.14	215,577.10
	EVERSOURCE ENERGY	3,116	70.20	218,743.20
	EXELON CORP	684	49.08	33,570.72
	OGE ENERGY CORPORATION	5,135	41.96	215,464.60
	PPL CORPORATION	5,791	32.10	185,891.10
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	3,665	59.12	216,674.80
	XCEL ENERGY INC	3,894	55.66	216,740.04
米ドル 建小計		146,161		10,685,714.61
				(1,193,060,036)
カナダドル	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,100	48.62	53,482.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10,648	27.62	294,097.76
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,664	145.19	241,596.16
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	2,000	72.18	144,360.00
	GEORGE WESTON LIMITED	2,746	92.22	253,236.12
	METRO INC	5,880	47.94	281,887.20
	SAPUTO INC	6,481	44.29	287,043.49
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,000	62.62	187,860.00
	INTACT FINANCIAL CORPORATION	2,654	109.51	290,639.54
	CGI INC -CL A	1,569	89.72	140,770.68
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	4,110	71.97	295,796.70
	CANADIAN UTILITIES LTD A	8,057	35.88	289,085.16
	FORTIS INC	6,030	48.83	294,444.90
カナダドル 建小計		55,939		3,054,299.71
				(255,675,428)
ユーロ	VOESTALPINE AG	4,039	28.81	116,363.59
	COLRUYT SA	3,067	63.70	195,367.90
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,633	89.00	145,337.00
	ORION OYJ-CLASS B	4,178	35.11	146,689.58
	UCB SA	2,224	77.22	171,737.28
	PROXIMUS	6,772	24.96	169,029.12
	ENDESA SA	2,690	22.90	61,601.00
	RWE AG	8,250	22.38	184,635.00
ユーロ 建小計		32,853		1,190,760.47
				(150,869,351)
英ポンド	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	7,110	2.27	16,150.36
英ポンド 建小計		7,110		16,150.36
				(2,389,930)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	340	589.00	200,260.00
	DUFRY AG	930	109.80	102,114.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	122	1,822.00	222,284.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	2,411	93.12	224,512.32
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	802	270.00	216,540.00
	SWISS PRIME SITE AG-REG	2,465	87.35	215,317.75
	SWISSCOM AG-REG	414	486.00	201,204.00
スイスフラン 建小計		7,484		1,382,232.07
				(154,367,677)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	17,036	67.30	1,146,522.80
ノルウェークローネ 建小計		17,036		1,146,522.80
				(14,996,518)
デンマーククローネ	CARLSBERG AS-B	1,745	827.80	1,444,511.00
デンマーククローネ 建小計		1,745		1,444,511.00
				(24,527,796)
オーストラリアドル	ALUMINA LIMITED	113,830	2.61	297,096.30
	NEWCREST MINING LIMITED	3,450	25.22	87,009.00
	REA GROUP LIMITED	1,270	76.00	96,520.00
	TREASURY WINE ESTATES LIMITED	17,030	15.82	269,414.60
	COCHLEAR LIMITED	1,540	179.44	276,337.60
オーストラリアドル 建小計		137,120		1,026,377.50
				(80,940,129)
ニュージーランドドル	A2 MILK CO LTD	3,980	13.70	54,526.00
ニュージーランドドル 建小計		3,980		54,526.00
				(4,162,514)
香港ドル	MTR CORPORATION	38,500	47.90	1,844,150.00
	WH GROUP LTD	68,500	8.67	593,895.00
	HANG SENG BANK LTD	9,100	192.00	1,747,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,500	98.90	1,829,650.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	26,500	65.55	1,737,075.00
	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	27,000	18.36	495,720.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	32,000	54.65	1,748,800.00
香港ドル 建小計		220,100		9,996,490.00
				(142,150,087)
シンガポールドル	KEPPEL CORPORATION LIMITED	38,800	6.21	240,948.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	80,200	3.79	303,958.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	27,300	9.85	268,905.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	84,700	3.30	279,510.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	10,700	25.56	273,492.00
	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	15,900	7.35	116,865.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	100,500	3.01	302,505.00
シンガポールドル 建小計		358,100		1,786,183.00
				(147,485,130)
イスラエルシュケル	BANK HAPOALIM BM	30,709	25.15	772,331.35
イスラエルシュケル 建小計		30,709		772,331.35
				(23,888,208)
合 計		1,018,337		2,194,512,804
				(2,194,512,804)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	1,190	225,992.90
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	8,442	169,515.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,231	220,712.83
		HCP INC	5,247	159,036.57
		HOST HOTELS & RESORTS	6,859	130,938.31
		IRON MOUNTAIN INC	6,144	211,968.00
		SIMON PROPERTY GROUP	1,208	209,467.20
		VEREIT INC	26,994	220,810.92
		VORNADO REALTY TRUST	2,927	194,850.39
		WELLTOWER INC	860	64,732.20
		WEYERHAEUSER COMPANY	6,449	164,836.44
米ドル建小計			68,551	1,972,861.12
				(220,269,944)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	11,090	139,401.30
		MIRVAC GROUP	41,820	112,914.00
オーストラリアドル建小計			52,910	252,315.30
				(19,897,584)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	7,500	660,750.00
香港ドル建小計			7,500	660,750.00
				(9,395,865)
シンガポールドル	投資証券	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	153,000	299,880.00
シンガポールドル建小計			153,000	299,880.00
				(24,761,091)
	合計			274,324,484
				(274,324,484)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	60銘柄	47.6%	―	48.3%
	投資証券	11銘柄	―	8.8%	8.9%
カナダドル	株式	13銘柄	10.2%	―	10.4%
ユーロ	株式	8銘柄	6.0%	―	6.1%
英ポンド	株式	1銘柄	0.1%	―	0.1%
スイスフラン	株式	7銘柄	6.2%	―	6.3%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.6%	―	0.6%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	3.2%	―	3.3%
	投資証券	2銘柄	―	0.8%	0.8%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.2%	―	0.2%
香港ドル	株式	7銘柄	5.7%	―	5.8%
	投資証券	1銘柄	―	0.4%	0.4%
シンガポールドル	株式	7銘柄	5.9%	―	6.0%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.0%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	1.0%	―	1.0%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。