有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	45,794,864	39,213,714
コール・ローン	10,174,164,808	12,859,525,121
国債証券	22,386,665,580	14,301,061,000
特殊債券	300,060,000	299,910,000
社債券	13,694,195,944	14,624,505,834
投資信託受益証券	8,659,882,728	13,963,013,057
派生商品評価勘定	122,781,880	49,053,693
未収入金	-	499,652,000
未収利息	49,660,576	43,937,903
前払費用	118,356	163,013
差入委託証拠金	191,886,141	151,544,492
流動資産合計	55,625,210,877	56,831,579,827
資産合計	55,625,210,877	56,831,579,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	386,459,810
前受金	13,680,000	10,450,000
未払金	-	503,565,000
未払解約金	22,000,000	12,500,000
未払利息	15,330	24,662
流動負債合計	35,695,330	912,999,472
負債合計	35,695,330	912,999,472
純資産の部
元本等
元本	50,847,028,563	50,623,332,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,742,486,984	5,295,247,720
元本等合計	55,589,515,547	55,918,580,355
純資産合計	55,589,515,547	55,918,580,355
負債純資産合計	55,625,210,877	56,831,579,827

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			50,847,028,563口				50,623,332,635口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0933円			1口当たり純資産額	1.1046円
		(1万口当たり純資産額)	(10,933円)			(1万口当たり純資産額)	(11,046円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、特殊債券、社債券、投資信託受益証券であり、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引及び為替予約取引であります。債券先物取引は市場金利の変動によるリスク、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	52,191,856,176円	50,847,028,563円
期中追加設定元本額	2,480,624,007円	3,871,546,150円
期中一部解約元本額	3,825,451,620円	4,095,242,078円
同期末における元本の内訳
債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募/年金信託専用)	28,912,402,571円	32,145,390,336円
債券アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募)	18,767,538,911円	16,139,444,067円
絶対収益追求型為替ヘッジ内外債券アロケーションファンド(適格機関投資家私募)	9,167,403円	9,149,213円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	128,206,118円	125,437,334円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	120,088,570円	127,710,377円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	37,343,402円	73,616,872円
みずほラップファンド(堅実型コース)	620,438,060円	444,197,434円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	665,644,128円	204,427,824円
みずほラップファンド(成長型コース)	162,672,208円	28,242,234円
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)	1,423,527,192円	1,325,716,944円
合計	50,847,028,563円	50,623,332,635円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,008,988,570	47,384,000
特殊債券	54,000	270,000
社債券	△46,598,369	25,865,934
投資信託受益証券	△206,631,536	33,473,372
合計	△1,262,164,475	106,993,306

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

種類	平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
売建	11,423,436,880	-	11,420,520,000	2,916,880	11,380,578,046	-	11,331,699,076	48,878,970
長期国債標準物先物	11,423,436,880	-	11,420,520,000	2,916,880	2,875,072,818	-	2,865,390,000	9,682,818
US 10YR NOTE	-	-	-	-	8,505,505,228	-	8,466,309,076	39,196,152
合計	11,423,436,880	-	11,420,520,000	2,916,880	11,380,578,046	-	11,331,699,076	48,878,970

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	8,946,645,000	-	8,826,780,000	119,865,000	13,737,548,190	-	14,124,008,000	△386,459,810
米ドル	8,946,645,000	-	8,826,780,000	119,865,000	13,737,548,190	-	14,124,008,000	△386,459,810
合計	8,946,645,000	-	8,826,780,000	119,865,000	13,737,548,190	-	14,124,008,000	△386,459,810

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	938,988,000
		第344回利付国債(10年)	900,000,000	908,496,000
		第346回利付国債(10年)	2,000,000,000	2,017,060,000
		第347回利付国債(10年)	1,700,000,000	1,714,042,000
		第1回利付国債(30年)	600,000,000	790,602,000
		第2回利付国債(30年)	500,000,000	638,655,000
		第3回利付国債(30年)	400,000,000	507,456,000
		第4回利付国債(30年)	400,000,000	541,276,000
		第5回利付国債(30年)	600,000,000	760,542,000
		第6回利付国債(30年)	300,000,000	390,084,000
		第7回利付国債(30年)	300,000,000	387,504,000
		第8回利付国債(30年)	400,000,000	489,168,000
		第10回利付国債(30年)	400,000,000	447,696,000
		第18回利付国債(30年)	500,000,000	657,440,000
		第25回利付国債(30年)	200,000,000	265,292,000
		第28回利付国債(30年)	300,000,000	410,751,000
		第32回利付国債(30年)	100,000,000	134,487,000
		第42回利付国債(30年)	300,000,000	368,274,000
		第43回利付国債(30年)	300,000,000	368,406,000
		第46回利付国債(30年)	300,000,000	353,697,000
		第47回利付国債(30年)	300,000,000	361,044,000
		第48回利付国債(30年)	200,000,000	230,610,000
		第49回利付国債(30年)	300,000,000	345,849,000
		第51回利付国債(30年)	100,000,000	87,094,000
		第52回利付国債(30年)	100,000,000	92,072,000
		第53回利付国債(30年)	100,000,000	94,476,000
	国債証券 小計		12,500,000,000	14,301,061,000
	特殊債券	第45回日本学生支援債券	300,000,000	299,910,000
	特殊債券 小計		300,000,000	299,910,000
	社債券	第1回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2017)	200,000,000	205,860,000
		第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	300,000,000	300,960,000
		第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	108,550,000
		第1回ソシエテジェネラル円貨社債(2015)	200,000,000	218,420,000
		第17回ルノー円貨社債(2015)	100,000,000	100,690,000
		第19回ルノー円貨社債	200,000,000	200,100,000
		第20回ルノー円貨社債	200,000,000	200,280,000
		第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	200,000,000	200,481,388
		第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	200,000,000	200,600,000
		第9回長谷工コーポレーション社債	100,000,000	100,350,000
		第6回西松建設社債	100,000,000	100,610,000
		第7回西松建設社債	100,000,000	101,770,000
		第4回五洋建設社債	100,000,000	99,940,000
		第10回アサヒグループホールディングス社債	300,000,000	300,240,000
		第28回双日社債	100,000,000	102,750,000
		第29回双日社債	100,000,000	103,450,000
		第30回双日社債	100,000,000	105,730,000
		第32回双日社債	200,000,000	200,060,000
		第34回双日社債	200,000,000	200,400,000
		第12回東急不動産ホールディングス社債	200,000,000	200,220,000
		第1回ヤフー社債	200,000,000	199,840,000
		第3回ヤフー社債	200,000,000	200,720,000
		第9回資生堂社債	200,000,000	199,680,000
		第9回ブリヂストン社債	300,000,000	299,220,000
		第11回ブリヂストン社債	300,000,000	300,630,000
		第23回太平洋セメント社債	100,000,000	100,614,430
		第47回日本電気社債	100,000,000	100,560,000
		第49回日本電気社債	500,000,000	499,950,000
		第13回パナソニック社債	200,000,000	203,280,000
		第15回パナソニック社債	300,000,000	300,330,000
		第31回ソニー社債	300,000,000	300,090,000
		第7回JA三井リース社債	100,000,000	99,760,000
		第8回JA三井リース社債	100,000,000	99,630,000
		第2回昭和リース社債	300,000,000	299,400,000
		第1回アシックス社債	200,000,000	200,060,000
	第28回丸井グループ社債	200,000,000	202,900,000
	第48回クレディセゾン社債	100,000,000	103,590,000
	第1回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	308,130,000
	第5回三井住友トラスト・ホールディングス社債	200,000,000	201,320,000
	第6回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	300,390,000
	第1回三井住友フィナンシャルグループ社債	200,000,000	205,740,000
	第1回千葉銀行社債	100,000,000	102,610,000
	第35回ホンダファイナンス社債	200,000,000	199,540,000
	第65回アコム社債	100,000,000	100,950,000
	第66回アコム社債	100,000,000	101,840,000
	第67回アコム社債	100,000,000	100,410,000
	第68回アコム社債	400,000,000	409,640,000
	第70回アコム社債	100,000,000	100,082,608
	第71回アコム社債	100,000,000	100,650,000
	第72回アコム社債	200,000,000	199,980,000
	第8回オリエントコーポレーション社債	100,000,000	99,550,000
	第2回アプラスフィナンシャル社債	200,000,000	200,012,992
	第3回アプラスフィナンシャル社債	100,000,000	100,800,000
	第4回アプラスフィナンシャル社債	400,000,000	399,320,000
	第21回野村ホールディングス社債	100,000,000	104,250,000
	第43回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,450,000
	第46回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,450,000
	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,064,416
	第49回野村ホールディングス社債	100,000,000	100,740,000
	第9回日本リテールファンド投資法人投資法人債	100,000,000	102,400,000
	第31回相鉄ホールディングス社債	100,000,000	104,450,000
	第48回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	99,790,000
	第37回南海電気鉄道社債	100,000,000	103,670,000
	第42回南海電気鉄道社債	200,000,000	199,860,000
	第48回名古屋鉄道社債	100,000,000	101,370,000
	第2回神奈川中央交通社債	100,000,000	100,400,000
	第1回日本航空社債	200,000,000	201,340,000
	第2回日本航空社債	100,000,000	100,040,000
	第16回光通信社債	200,000,000	201,080,000
	第510回関西電力社債	300,000,000	302,070,000
	第511回関西電力社債	200,000,000	199,580,000
	第379回中国電力社債	100,000,000	101,740,000
	第319回北海道電力社債	200,000,000	201,700,000
	第328回北海道電力社債	100,000,000	100,820,000
	第345回北海道電力社債	300,000,000	299,190,000
	第1回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,500,000
	第3回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,980,000
	第4回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	301,770,000
	第5回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	300,750,000
	第6回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	201,100,000
	第2回エイチ・アイ・エス社債	100,000,000	101,270,000
社債券 小計		14,500,000,000	14,624,505,834
日本円建小計			27,300,000,000	29,225,476,834
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF	1,034,000	125,082,980.00
米ドル建小計			1,034,000	125,082,980.00
				(13,963,013,057)
	合計			43,188,489,891
				(13,963,013,057)

(注1)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	25.0%	32.3%

(注1)組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。