有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 3月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,054,151,928
国債証券	22,807,972,300
社債券	12,994,833,076
未収入金	199,946,000
未収利息	43,102,814
前払費用	3,795,615
差入委託証拠金	146,488
流動資産合計	60,103,948,221
資産合計	60,103,948,221
負債の部
流動負債
未払解約金	308,800,000
未払利息	42,302
流動負債合計	308,842,302
負債合計	308,842,302
純資産の部
元本等
元本	53,655,339,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,139,766,106
元本等合計	59,795,105,919
純資産合計	59,795,105,919
負債純資産合計	60,103,948,221

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 3月20日現在
1.	計算日における受益権の総数
			53,655,339,813口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1144円
		(1万口当たり純資産額)	(11,144円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。債券先物取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 3月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 3月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	52,000,721,422円
期中追加設定元本額	3,759,751,960円
期中一部解約元本額	2,105,133,569円
同期末における元本の内訳
債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募/年金信託専用)	28,550,952,872円
債券アロケーション戦略ファンド(適格機関投資家私募)	20,116,007,630円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	97,602,959円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	62,316,046円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	67,799,447円
みずほラップファンド(堅実型コース)	535,676,399円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	573,099,003円
みずほラップファンド(成長型コース)	140,864,590円
新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)	3,511,020,867円
合計	53,655,339,813円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	299,827,270
社債券	5,247,076
合計	305,074,346

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第349回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,425,326,000
	第350回利付国債(10年)	4,100,000,000	4,170,602,000
	第1回利付国債(30年)	600,000,000	774,750,000
	第2回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,260,650,000
	第3回利付国債(30年)	700,000,000	877,737,000
	第4回利付国債(30年)	400,000,000	532,836,000
	第5回利付国債(30年)	600,000,000	755,022,000
	第6回利付国債(30年)	600,000,000	774,048,000
	第7回利付国債(30年)	300,000,000	385,488,000
	第8回利付国債(30年)	400,000,000	490,056,000
	第10回利付国債(30年)	400,000,000	452,392,000
	第18回利付国債(30年)	500,000,000	661,710,000
	第25回利付国債(30年)	400,000,000	537,068,000
	第28回利付国債(30年)	370,000,000	514,888,300
	第32回利付国債(30年)	100,000,000	137,598,000
	第42回利付国債(30年)	300,000,000	384,252,000
	第43回利付国債(30年)	300,000,000	385,014,000
	第46回利付国債(30年)	300,000,000	371,577,000
	第47回利付国債(30年)	300,000,000	379,203,000
	第48回利付国債(30年)	200,000,000	243,254,000
	第49回利付国債(30年)	300,000,000	364,989,000
	第51回利付国債(30年)	100,000,000	94,076,000
	第52回利付国債(30年)	100,000,000	99,042,000
	第53回利付国債(30年)	100,000,000	101,570,000
	第55回利付国債(30年)	300,000,000	319,899,000
	第60回利付国債(30年)	300,000,000	327,063,000
	第121回利付国債(20年)	580,000,000	703,876,400
	第130回利付国債(20年)	580,000,000	703,447,200
	第140回利付国債(20年)	580,000,000	701,724,600
	第146回利付国債(20年)	580,000,000	706,561,800
	第150回利付国債(20年)	580,000,000	684,110,000
	第154回利付国債(20年)	580,000,000	667,835,200
	第158回利付国債(20年)	580,000,000	599,285,000
	第162回利付国債(20年)	580,000,000	606,772,800
	第166回利付国債(20年)	580,000,000	614,249,000
国債証券 小計		19,690,000,000	22,807,972,300
社債券	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	300,000,000	299,490,000
	第19回ルノー円貨社債	200,000,000	199,240,000
	第20回ルノー円貨社債	200,000,000	196,920,000
	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	200,000,000	199,480,000
	第6回西松建設社債	100,000,000	100,400,000
	第7回西松建設社債	100,000,000	101,340,000
	第4回五洋建設社債	100,000,000	99,990,000
	第1回パーソルホールディングス社債	200,000,000	199,980,000
	第10回アサヒグループホールディングス社債	300,000,000	300,570,000
	第3回サントリー食品インターナショナル社債	100,000,000	99,910,000
	第29回双日社債	100,000,000	102,670,000
	第30回双日社債	100,000,000	105,580,000
	第34回双日社債	200,000,000	203,500,000
	第12回東急不動産ホールディングス社債	200,000,000	202,340,000
	第3回ヤフー社債	200,000,000	201,120,000
	第9回ブリヂストン社債	300,000,000	299,970,000
	第30回住友金属鉱山社債	300,000,000	299,880,000
	第34回豊田自動織機社債	100,000,000	99,870,000
	第47回日本電気社債	100,000,000	100,370,000
	第49回日本電気社債	500,000,000	500,050,000
	第13回パナソニック社債	200,000,000	202,620,000
	第15回パナソニック社債	300,000,000	300,630,000
	第31回ソニー社債	300,000,000	300,780,000
	第7回JA三井リース社債	100,000,000	100,060,000
	第8回JA三井リース社債	100,000,000	100,110,000
	第2回昭和リース社債	300,000,000	299,970,456
	第30回阪和興業社債	100,000,000	99,860,000
	第28回丸井グループ社債	200,000,000	202,280,000
	第48回クレディセゾン社債	100,000,000	103,510,000
	第1回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	307,260,000
	第5回三井住友トラスト・ホールディングス社債	200,000,000	202,420,000
	第6回三井住友トラスト・ホールディングス社債	300,000,000	302,730,000
	第1回三井住友フィナンシャルグループ社債	200,000,000	204,940,000
	第1回千葉銀行社債	100,000,000	102,590,000
	第48回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	199,560,000
	第50回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	199,120,000
	第26回東京センチュリー社債	100,000,000	99,850,000
	第53回ホンダファイナンス社債	200,000,000	199,760,000
	第82回トヨタファイナンス社債	300,000,000	299,730,000
	第65回アコム社債	100,000,000	100,472,620
	第66回アコム社債	100,000,000	101,320,000
	第68回アコム社債	400,000,000	408,760,000
	第71回アコム社債	100,000,000	100,430,000
	第72回アコム社債	200,000,000	200,620,000
	第8回オリエントコーポレーション社債	100,000,000	99,830,000
	第3回アプラスフィナンシャル社債	100,000,000	100,510,000
	第64回三井不動産社債	200,000,000	200,020,000
	第9回日本リテールファンド投資法人投資法人債	100,000,000	101,790,000
	第31回相鉄ホールディングス社債	100,000,000	103,850,000
	第48回阪急阪神ホールディングス社債	100,000,000	100,050,000
	第37回南海電気鉄道社債	100,000,000	103,430,000
	第2回神奈川中央交通社債	100,000,000	100,370,000
	第1回日本航空社債	200,000,000	202,540,000
	第2回日本航空社債	100,000,000	100,110,000
	第16回光通信社債	200,000,000	216,440,000
	第18回光通信社債	300,000,000	309,900,000
	第19回光通信社債	100,000,000	100,040,000
	第20回光通信社債	100,000,000	101,340,000
	第512回関西電力社債	200,000,000	200,220,000
	第328回北海道電力社債	100,000,000	100,750,000
	第345回北海道電力社債	300,000,000	299,460,000
	第4回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	301,680,000
	第6回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,960,000
	第8回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,660,000
	第11回東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,020,000
	第13回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	299,100,000
	第16回東京電力パワーグリッド社債	300,000,000	299,220,000
	第5回ファーストリテイリング社債	100,000,000	99,910,000
	第54回ソフトバンクグループ社債	200,000,000	200,580,000
社債券 小計		12,900,000,000	12,994,833,076
合計		32,590,000,000	35,802,805,376

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。