有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(1)【投資状況】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	276,461,446	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,545,788	0.55
純資産総額		278,007,234	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,775,629,850	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,918,090	2.35
純資産総額		2,842,547,940	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,105,198,382	42.04
	カナダ	275,462,005	10.47
	ドイツ	66,141,803	2.51
	スペイン	6,490,480	0.24
	ベルギー	42,985,597	1.63
	オーストリア	28,734,126	1.09
	フィンランド	20,546,953	0.78
	イギリス	12,266,433	0.46
	スイス	230,638,128	8.77
	ノルウェー	19,296,564	0.73
	ケイマン諸島	7,676,760	0.29
	オーストラリア	99,745,970	3.79
	ニュージーランド	17,513,301	0.66
	香港	46,689,563	1.77
	シンガポール	145,844,354	5.54
	イスラエル	25,007,547	0.95
	ジャージー	9,456,840	0.35
	小計	2,159,694,806	82.15
投資証券	アメリカ	198,516,030	7.55
	オーストラリア	39,870,739	1.51
	香港	27,186,120	1.03
	シンガポール	49,858,569	1.89
	小計	315,431,458	11.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,718,429	5.84
純資産総額		2,628,844,693	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,246,369,000	25.50
特殊債券	日本	299,880,000	0.53
社債券	日本	12,673,680,718	22.69
	アメリカ	200,463,640	0.35
	フランス	1,533,310,000	2.74
	小計	14,407,454,358	25.79
投資信託受益証券	アメリカ	14,118,088,758	25.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,776,368,847	22.87
純資産総額		55,848,160,963	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	426,701,870	42.78
	カナダ	20,919,081	2.09
	メキシコ	8,668,514	0.86
	ドイツ	70,644,130	7.08
	イタリア	96,577,088	9.68
	フランス	103,061,973	10.33
	オランダ	20,724,335	2.07
	スペイン	57,364,763	5.75
	ベルギー	25,534,035	2.56
	オーストリア	16,561,612	1.66
	フィンランド	6,084,663	0.61
	アイルランド	8,816,325	0.88
	イギリス	69,793,679	6.99
	スウェーデン	4,677,890	0.46
	ノルウェー	2,961,222	0.29
	デンマーク	6,489,795	0.65
	ポーランド	6,315,532	0.63
	オーストラリア	21,619,794	2.16
	シンガポール	3,463,326	0.34
	南アフリカ	5,444,439	0.54
	小計	982,424,066	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,843,736	1.48
純資産総額		997,267,802	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,953,541	0.18
	オランダ	2,874,342	0.18
	ニュージーランド	4,381,090	0.27
	小計	10,208,973	0.64
投資証券	日本	123,929,900	7.77
	アメリカ	1,048,464,583	65.74
	カナダ	27,659,724	1.73
	ドイツ	3,241,285	0.20
	イタリア	1,449,048	0.09
	フランス	64,083,823	4.01
	オランダ	4,233,390	0.26
	スペイン	11,748,494	0.73
	ベルギー	10,740,156	0.67
	アイルランド	3,619,932	0.22
	イギリス	77,910,309	4.88
	オーストラリア	114,005,777	7.14
	ニュージーランド	1,730,955	0.10
	香港	26,943,984	1.68
	シンガポール	46,609,610	2.92
	イスラエル	755,799	0.04
	ガーンジー	822,324	0.05
	マン島	762,605	0.04
	小計	1,568,711,698	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,909,124	0.99
純資産総額		1,594,829,795	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,084,508,588	100.00
純資産総額		2,084,508,588	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。