有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(1)【投資状況】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	282,718,904	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,187,139	0.76
純資産総額		284,906,043	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,966,087,900	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,515,301	2.25
純資産総額		3,034,603,201	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,450,787,942	43.99
	カナダ	321,203,421	9.73
	ドイツ	82,920,987	2.51
	スペイン	8,403,661	0.25
	ベルギー	87,755,135	2.66
	オーストリア	31,226,049	0.94
	ルクセンブルグ	61,068,479	1.85
	フィンランド	18,859,448	0.57
	スイス	259,439,145	7.86
	ノルウェー	47,003,079	1.42
	ケイマン諸島	10,357,288	0.31
	オーストラリア	148,845,911	4.51
	バミューダ諸島	29,097,798	0.88
	香港	99,529,967	3.01
	シンガポール	198,875,986	6.03
	イスラエル	31,660,901	0.96
	小計	2,887,035,197	87.54
投資証券	アメリカ	333,164,677	10.10
	オーストラリア	18,656,002	0.56
	小計	351,820,679	10.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,044,779	1.79
純資産総額		3,297,900,655	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,886,445,000	26.26
社債券	日本	13,000,910,638	24.58
	アメリカ	200,104,736	0.37
	フランス	1,836,004,061	3.47
	小計	15,037,019,435	28.43
投資信託受益証券	アメリカ	8,013,465,408	15.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,937,713,686	30.14
純資産総額		52,874,643,529	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	314,835,815	41.29
	カナダ	13,813,173	1.81
	メキシコ	4,476,788	0.58
	ドイツ	49,189,985	6.45
	イタリア	66,620,149	8.73
	フランス	84,491,470	11.08
	オランダ	16,794,922	2.20
	スペイン	45,225,050	5.93
	ベルギー	23,940,370	3.14
	オーストリア	13,883,673	1.82
	フィンランド	7,206,009	0.94
	アイルランド	4,386,647	0.57
	イギリス	53,962,686	7.07
	スウェーデン	2,943,354	0.38
	ノルウェー	2,756,994	0.36
	デンマーク	3,815,026	0.50
	ポーランド	4,191,532	0.54
	オーストラリア	15,756,076	2.06
	シンガポール	3,313,701	0.43
	南アフリカ	4,518,696	0.59
	小計	736,122,116	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,202,740	3.43
純資産総額		762,324,856	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	2,304,012	0.15
	ニュージーランド	4,155,970	0.28
	シンガポール	2,980,523	0.20
	小計	9,440,505	0.64
投資証券	日本	135,079,800	9.24
	アメリカ	912,798,111	62.46
	カナダ	25,645,111	1.75
	ドイツ	3,347,511	0.22
	イタリア	1,339,383	0.09
	フランス	62,839,451	4.30
	オランダ	3,798,193	0.25
	スペイン	14,978,417	1.02
	ベルギー	10,930,873	0.74
	アイルランド	3,477,698	0.23
	イギリス	77,685,131	5.31
	オーストラリア	104,968,235	7.18
	ニュージーランド	1,640,700	0.11
	香港	26,395,823	1.80
	シンガポール	45,348,769	3.10
	イスラエル	751,445	0.05
	ガーンジー	770,292	0.05
	マン島	639,174	0.04
	小計	1,432,434,117	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,416,308	1.32
純資産総額		1,461,290,930	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,153,499,229	100.00
純資産総額		1,153,499,229	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。