有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	74,979,588	49,034,804
コール・ローン	66,081,623	185,645,757
株式	1,891,377,158	2,164,952,968
投資証券	226,099,674	317,800,889
派生商品評価勘定	6,886	24,844
未収入金	3,601,514	378,471,180
未収配当金	5,025,545	4,336,120
流動資産合計	2,267,171,988	3,100,266,562
資産合計	2,267,171,988	3,100,266,562
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,891	93,758
未払金	55,731,339	374,872,516
未払解約金	7,000,000	25,500,000
未払利息	99	356
流動負債合計	62,740,329	400,466,630
負債合計	62,740,329	400,466,630
純資産の部
元本等
元本	2,112,737,045	2,415,967,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	91,694,614	283,832,446
元本等合計	2,204,431,659	2,699,799,932
純資産合計	2,204,431,659	2,699,799,932
負債純資産合計	2,267,171,988	3,100,266,562

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			2,112,737,045口				2,415,967,486口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0434円			1口当たり純資産額	1.1175円
		(1万口当たり純資産額)	(10,434円)			(1万口当たり純資産額)	(11,175円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,089,124,594円	2,112,737,045円
期中追加設定元本額	515,287,933円	671,752,152円
期中一部解約元本額	491,675,482円	368,521,711円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	14,934,059円	9,129,982円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	67,803,622円	31,973,383円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	64,409,780円	46,114,335円
みずほラップファンド(堅実型コース)	151,237,533円	185,420,388円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	833,703,156円	991,625,192円
みずほラップファンド(成長型コース)	454,526,450円	423,962,225円
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	526,122,445円	727,741,981円
合計	2,112,737,045円	2,415,967,486円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 3月21日現在	平成29年 9月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	92,170,111	79,893,734
投資証券	7,118,503	14,401,808
合計	99,288,614	94,295,542

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成29年 3月21日現在				平成29年 9月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	13,520,502	-	13,514,756	△5,746	104,346,634	-	104,266,300	△80,334
カナダドル	-	-	-	-	37,229,599	-	37,215,700	△13,899
英ポンド	97,428	-	97,349	△79	5,277,723	-	5,279,400	1,677
スイスフラン	4,022,271	-	4,021,607	△664	19,728,279	-	19,723,400	△4,879
ノルウェークローネ	-	-	-	-	22,901,129	-	22,848,000	△53,129
デンマーククローネ	545,879	-	545,899	20	-	-	-	-
オーストラリアドル	3,049,351	-	3,049,488	137	13,410,810	-	13,401,000	△9,810
香港ドル	2,562,971	-	2,559,420	△3,551	-	-	-	-
シンガポールドル	2,695,594	-	2,695,745	151	5,799,094	-	5,798,800	△294
イスラエルシュケル	547,008	-	545,248	△1,760	-	-	-	-
売建	35,958,640	-	35,954,899	3,741	96,095,220	-	96,083,800	11,420
米ドル	14,280,108	-	14,273,530	6,578	6,690,888	-	6,697,200	△6,312
カナダドル	11,890,656	-	11,891,940	△1,284	-	-	-	-
ユーロ	9,787,876	-	9,789,429	△1,553	22,769,579	-	22,759,600	9,979
デンマーククローネ	-	-	-	-	25,199,188	-	25,186,000	13,188
香港ドル	-	-	-	-	41,435,565	-	41,441,000	△5,435
合計	49,479,142	-	49,469,655	△2,005	200,441,854	-	200,350,100	△68,914

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NORTHROP GRUMMAN CORP	860	278.33	239,363.80
	RAYTHEON COMPANY	1,350	183.25	247,387.50
	ROCKWELL COLLINS INC.	2,090	130.57	272,891.30
	WASTE CONNECTIONS INC	3,470	69.80	242,206.00
	WASTE MANAGEMENT INC	2,860	78.26	223,823.60
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3,690	57.12	210,772.80
	ARAMARK	5,710	40.26	229,884.60
	BED BATH & BEYOND INC	3,460	27.03	93,523.80
	ROSS STORES INC	3,000	61.15	183,450.00
	SYSCO CORP	4,020	53.92	216,758.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-ADR	1,741	62.63	109,038.83
	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	4,420	54.25	239,785.00
	CAMPBELL SOUP COMPANY	3,380	47.32	159,941.60
	COCA-COLA CO/THE	4,770	45.98	219,324.60
	CONAGRA BRANDS INC	1,790	34.17	61,164.30
	GENERAL MILLS INC	3,220	55.38	178,323.60
	INGREDION INCORPORATED	1,570	122.39	192,152.30
	KELLOGG COMPANY	2,730	65.87	179,825.10
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,070	98.65	204,205.50
	CHURCH & DWIGHT CO INC	4,170	50.57	210,876.90
	CLOROX COMPANY	1,510	137.52	207,655.20
	COLGATE-PALMOLIVE CO	3,040	72.81	221,342.40
	KIMBERLY-CLARK CORP	1,810	121.76	220,385.60
	AMERISOURCEBERGEN CORP	2,340	79.28	185,515.20
	DAVITA INC	3,030	59.28	179,618.40
	HENRY SCHEIN INC	2,460	79.14	194,684.40
	QUEST DIAGNOSTICS	2,100	101.86	213,906.00
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,230	106.18	236,781.40
	JOHNSON & JOHNSON	1,640	135.22	221,760.80
	PFIZER INC	6,120	35.45	216,954.00
	ZOETIS INC	3,880	64.78	251,346.40
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	12,130	12.33	149,562.90
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	830	92.77	76,999.10
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,840	102.23	188,103.20
	MERCADOLIBRE INC	970	289.97	281,270.90
	PAYCHEX INC	3,330	58.07	193,373.10
	SYNOPSYS INC	2,900	81.15	235,335.00
	VANTIV INC-CLASS A	2,580	71.98	185,708.40
	F5 NETWORKS INC	1,430	116.76	166,966.80
	HARRIS CORPORATION	1,880	130.91	246,110.80
	AMEREN CORPORATION	3,840	59.25	227,520.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	3,180	71.98	228,896.40
	CENTERPOINT ENERGY INC	7,560	29.97	226,573.20
	CMS ENERGY CORPORATION	4,710	47.39	223,206.90
	ENTERGY CORP	2,730	78.05	213,076.50
	EVERSOURCE ENERGY	3,590	61.77	221,754.30
	NISOURCE INC	8,880	26.40	234,432.00
	OGE ENERGY CORPORATION	5,750	36.25	208,437.50
	P G & E CORPORATION	900	69.28	62,352.00
	PPL CORPORATION	5,740	39.22	225,122.80
	XCEL ENERGY INC	4,830	48.44	233,965.20
米ドル 建小計		170,131		10,293,416.33
				(1,149,054,064)
カナダドル	SNC-LAVALIN GROUP INC	2,500	54.64	136,600.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,700	27.97	271,309.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,700	147.75	251,175.00
	DOLLARAMA INC	2,800	137.16	384,048.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,800	60.45	108,810.00
	GEORGE WESTON LIMITED	2,500	107.64	269,100.00
	METRO INC	6,300	39.98	251,874.00
	SAPUTO INC	6,100	43.29	264,069.00
	INTACT FINANCIAL CORPORATION	1,300	100.25	130,325.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	5,100	64.60	329,460.00
	FORTIS INC	6,500	44.53	289,445.00
カナダドル 建小計		46,300		2,686,215.00
				(243,854,597)
ユーロ	VOESTALPINE AG	5,030	43.83	220,464.90
	BEIERSDORF AG	1,230	92.08	113,258.40
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,640	115.45	189,338.00
	ORION OYJ-CLASS B	3,980	40.22	160,075.60
	UCB SA	2,090	59.97	125,337.30
	PROXIMUS	6,810	29.09	198,136.95
	ENDESA SA	2,570	20.15	51,798.35
	RWE AG	10,270	20.16	207,094.55
ユーロ 建小計		33,620		1,265,504.05
				(169,425,682)
英ポンド	RANDGOLD RESOURCES LIMITED	850	74.50	63,325.00
英ポンド 建小計		850		63,325.00
				(9,552,576)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	360	659.00	237,240.00
	SIKA AG-BR	30	7,205.00	216,150.00
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	1,500	175.50	263,250.00
	DUFRY AG	880	151.70	133,496.00
	LINDT&SPRUENGLI AG-PC	30	5,575.00	167,250.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	2,780	82.75	230,045.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	820	244.80	200,736.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	400	662.00	264,800.00
	SWISS PRIME SITE AG-REG	480	87.05	41,784.00
	SWISSCOM AG-REG	480	490.00	235,200.00
スイスフラン 建小計		7,760		1,989,951.00
				(230,874,115)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	23,470	58.00	1,361,260.00
ノルウェークローネ 建小計		23,470		1,361,260.00
				(19,452,405)
オーストラリアドル	ALUMINA LIMITED	128,270	2.17	278,345.90
	NEWCREST MINING LIMITED	3,490	22.55	78,699.50
	TREASURY WINE ESTATES LIMITED	21,190	14.40	305,136.00
	COCHLEAR LIMITED	1,610	157.10	252,931.00
	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	3,670	62.35	228,824.50
オーストラリアドル 建小計		158,230		1,143,936.90
				(102,210,762)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	26,800	8.17	218,956.00
ニュージーランドドル 建小計		26,800		218,956.00
				(17,871,188)
香港ドル	WH GROUP LTD	66,500	8.06	535,990.00
	HANG SENG BANK LTD	9,900	181.50	1,796,850.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,000	79.40	1,429,200.00
香港ドル 建小計		94,400		3,762,040.00
				(53,797,172)
シンガポールドル	KEPPEL CORPORATION LIMITED	46,300	6.38	295,394.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	82,000	3.27	268,140.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	26,900	11.00	295,900.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	13,600	23.15	314,840.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	89,900	3.30	296,670.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	74,500	3.68	274,160.00
シンガポールドル 建小計		333,200		1,745,104.00
				(144,581,866)
イスラエルシュケル	BANK HAPOALIM BM	31,670	24.13	764,197.10
イスラエルシュケル 建小計		31,670		764,197.10
				(24,278,541)
合 計		926,431		2,164,952,968
				(2,164,952,968)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	10,590	227,049.60
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1,810	255,173.80
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	19,280	239,457.60
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	17,010	219,599.10
		IRON MOUNTAIN INC	5,650	225,096.00
		JBG SMITH PROPERTIES	980	31,742.20
		LIBERTY PROPERTY TRUST	5,160	219,351.60
		VORNADO REALTY TRUST	2,030	148,941.10
		WEYERHAEUSER COMPANY	6,240	207,667.20
米ドル建小計			68,750	1,774,078.20
				(198,040,349)
オーストラリアドル	投資証券	GPT GROUP	57,210	283,761.60
		SCENTRE GROUP	43,720	175,754.40
オーストラリアドル建小計			100,930	459,516.00
				(41,057,754)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	30,000	1,935,000.00
香港ドル建小計			30,000	1,935,000.00
				(27,670,500)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	119,200	321,840.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	172,000	294,120.00
シンガポールドル建小計			291,200	615,960.00
				(51,032,286)
	合計			317,800,889
				(317,800,889)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	51銘柄	42.6%	―	46.3%
	投資証券	9銘柄	―	7.3%	8.0%
カナダドル	株式	11銘柄	9.0%	―	9.8%
ユーロ	株式	8銘柄	6.3%	―	6.8%
英ポンド	株式	1銘柄	0.4%	―	0.4%
スイスフラン	株式	10銘柄	8.6%	―	9.3%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.7%	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	3.8%	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	1.5%	1.7%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.7%	―	0.7%
香港ドル	株式	3銘柄	2.0%	―	2.2%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.1%
シンガポールドル	株式	6銘柄	5.4%	―	5.8%
	投資証券	2銘柄	―	1.9%	2.1%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	0.9%	―	1.0%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。