有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

新光外国株式変動抑制型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
資産の部
流動資産
預金	49,034,804	19,022,255
コール・ローン	185,645,757	100,338,282
株式	2,164,952,968	2,853,581,840
投資証券	317,800,889	345,007,632
派生商品評価勘定	24,844	-
未収入金	378,471,180	-
未収配当金	4,336,120	4,908,431
流動資産合計	3,100,266,562	3,322,858,440
資産合計	3,100,266,562	3,322,858,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	93,758	-
未払金	374,872,516	-
未払解約金	25,500,000	-
未払利息	356	204
流動負債合計	400,466,630	204
負債合計	400,466,630	204
純資産の部
元本等
元本	2,415,967,486	3,057,561,230
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	283,832,446	265,297,006
元本等合計	2,699,799,932	3,322,858,236
純資産合計	2,699,799,932	3,322,858,236
負債純資産合計	3,100,266,562	3,322,858,440

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月20日現在				平成30年 3月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			2,415,967,486口				3,057,561,230口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1175円			1口当たり純資産額	1.0868円
		(1万口当たり純資産額)	(11,175円)			(1万口当たり純資産額)	(10,868円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日	自 平成29年 9月21日 至 平成30年 3月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,112,737,045円	2,415,967,486円
期中追加設定元本額	671,752,152円	939,067,389円
期中一部解約元本額	368,521,711円	297,473,645円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	9,129,982円	8,564,939円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	31,973,383円	24,144,725円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	46,114,335円	61,278,993円
みずほラップファンド(堅実型コース)	185,420,388円	197,728,039円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	991,625,192円	857,446,146円
みずほラップファンド(成長型コース)	423,962,225円	383,307,300円
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)	727,741,981円	1,525,091,088円
合計	2,415,967,486円	3,057,561,230円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 9月20日現在	平成30年 3月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	79,893,734	92,822,781
投資証券	14,401,808	△3,944,414
合計	94,295,542	88,878,367

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成29年 9月20日現在				平成30年 3月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	104,346,634	-	104,266,300	△80,334	-	-	-	-
カナダドル	37,229,599	-	37,215,700	△13,899	-	-	-	-
英ポンド	5,277,723	-	5,279,400	1,677	-	-	-	-
スイスフラン	19,728,279	-	19,723,400	△4,879	-	-	-	-
ノルウェークローネ	22,901,129	-	22,848,000	△53,129	-	-	-	-
オーストラリアドル	13,410,810	-	13,401,000	△9,810	-	-	-	-
シンガポールドル	5,799,094	-	5,798,800	△294	-	-	-	-
売建	96,095,220	-	96,083,800	11,420	-	-	-	-
米ドル	6,690,888	-	6,697,200	△6,312	-	-	-	-
ユーロ	22,769,579	-	22,759,600	9,979	-	-	-	-
デンマーククローネ	25,199,188	-	25,186,000	13,188	-	-	-	-
香港ドル	41,435,565	-	41,441,000	△5,435	-	-	-	-
合計	200,441,854	-	200,350,100	△68,914	-	-	-	-

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HARRIS CORPORATION	1,930	156.43	301,909.90
	NORTHROP GRUMMAN CORP	870	344.93	300,089.10
	RAYTHEON COMPANY	1,400	210.75	295,050.00
	ROLLINS INC	1,260	51.47	64,852.20
	WASTE CONNECTIONS INC	4,190	73.19	306,666.10
	WASTE MANAGEMENT INC	3,530	85.80	302,874.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	4,780	64.13	306,541.40
	ARAMARK	7,320	40.84	298,948.80
	ROSS STORES INC	4,000	77.04	308,160.00
	SYSCO CORP	5,010	60.18	301,501.80
	BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	5,695	54.53	310,548.35
	CAMPBELL SOUP COMPANY	4,750	43.60	207,100.00
	CONAGRA BRANDS INC	2,550	36.34	92,667.00
	GENERAL MILLS INC	4,530	50.21	227,451.30
	INGREDION INCORPORATED	2,200	131.51	289,322.00
	KELLOGG COMPANY	3,800	66.43	252,434.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,760	107.87	297,721.20
	CHURCH & DWIGHT CO INC	6,030	50.19	302,645.70
	CLOROX COMPANY	2,260	128.52	290,455.20
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,560	111.09	284,390.40
	AETNA INC	1,590	172.06	273,575.40
	AMERISOURCEBERGEN CORP	3,150	93.00	292,950.00
	DAVITA INC	4,170	68.41	285,269.70
	HENRY SCHEIN INC	3,410	67.83	231,300.30
	QUEST DIAGNOSTICS	2,870	103.86	298,078.20
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,430	123.87	301,004.10
	JOHNSON & JOHNSON	2,340	130.24	304,761.60
	PFIZER INC	8,380	36.33	304,445.40
	ZOETIS INC	3,680	83.15	305,992.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	16,880	14.08	237,670.40
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2,840	106.92	303,652.80
	CA INC	1,700	35.38	60,146.00
	CITRIX SYSTEMS INC	3,010	94.53	284,535.30
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	1,180	100.05	118,059.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,470	124.90	308,503.00
	MERCADOLIBRE INC	740	366.51	271,217.40
	PAYCHEX INC	4,650	65.33	303,784.50
	SYNOPSYS INC	3,470	86.61	300,536.70
	WORLDPAY INC-CLASS A	3,580	82.99	297,104.20
	F5 NETWORKS INC	1,970	146.80	289,196.00
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	8,320	34.83	289,785.60
	AMEREN CORPORATION	5,180	55.20	285,936.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	4,210	67.45	283,964.50
	CENTERPOINT ENERGY INC	10,470	26.95	282,166.50
	CMS ENERGY CORPORATION	6,400	43.98	281,472.00
	ENTERGY CORP	3,830	78.54	300,808.20
	EVERSOURCE ENERGY	4,920	58.04	285,556.80
	NISOURCE INC	11,510	23.24	267,492.40
	OGE ENERGY CORPORATION	8,110	31.89	258,627.90
	P G & E CORPORATION	1,260	44.48	56,044.80
	PPL CORPORATION	7,880	27.41	215,990.80
	XCEL ENERGY INC	6,220	44.17	274,737.40
米ドル 建小計		224,245		13,795,693.35
				(1,464,136,935)
カナダドル	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,500	56.21	196,735.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,400	38.26	53,564.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	15,800	24.60	388,680.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,300	171.01	393,323.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	2,700	63.71	172,017.00
	GEORGE WESTON LIMITED	3,700	104.19	385,503.00
	METRO INC	9,600	41.59	399,264.00
	SAPUTO INC	8,600	41.30	355,180.00
	INTACT FINANCIAL CORPORATION	3,900	98.60	384,540.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	6,600	58.13	383,658.00
	FORTIS INC	8,300	42.84	355,572.00
カナダドル 建小計		66,400		3,468,036.00
				(281,500,482)
ユーロ	VOESTALPINE AG	5,500	44.22	243,210.00
	RTL GROUP SA	3,460	68.30	236,318.00
	COLRUYT SA	5,020	44.00	220,880.00
	BEIERSDORF AG	1,740	87.72	152,632.80
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,220	107.90	239,538.00
	ORION OYJ-CLASS B	5,690	27.87	158,580.30
	UCB SA	3,030	67.36	204,100.80
	PROXIMUS	9,210	25.14	231,539.40
	ENDESA SA	3,600	17.39	62,604.00
	RWE AG	11,220	20.05	224,961.00
ユーロ 建小計		50,690		1,974,364.30
				(258,641,723)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	460	605.00	278,300.00
	SIKA AG-BR	40	7,480.00	299,200.00
	DUFRY AG	1,250	130.00	162,500.00
	LINDT&SPRUENGLI AG-PC	50	5,750.00	287,500.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	3,670	77.36	283,911.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,210	219.35	265,413.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	420	706.50	296,730.00
	SWISS PRIME SITE AG-REG	1,620	91.15	147,663.00
	SWISSCOM AG-REG	560	502.60	281,456.00
スイスフラン 建小計		9,280		2,302,673.70
				(257,024,438)
スウェーデンクローナ	MILLICOM INTL CELLULAR -SDR	4,150	556.50	2,309,475.00
スウェーデンクローナ 建小計		4,150		2,309,475.00
				(30,023,175)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	33,140	47.39	1,570,504.60
	ORKLA ASA	23,190	84.72	1,964,656.80
ノルウェークローネ 建小計		56,330		3,535,161.40
				(48,608,469)
オーストラリアドル	ALUMINA LIMITED	165,580	2.41	399,047.80
	NEWCREST MINING LIMITED	4,620	19.75	91,245.00
	TREASURY WINE ESTATES LIMITED	22,800	17.30	394,440.00
	COCHLEAR LIMITED	2,110	190.53	402,018.30
	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	4,970	62.93	312,762.10
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,010	23.82	238,438.20
オーストラリアドル 建小計		210,090		1,837,951.40
				(150,399,563)
香港ドル	WH GROUP LTD	91,500	9.43	862,845.00
	HANG SENG BANK LTD	12,800	187.10	2,394,880.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	30,500	82.20	2,507,100.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	32,500	65.90	2,141,750.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	35,000	69.75	2,441,250.00
香港ドル 建小計		202,300		10,347,825.00
				(140,006,072)
シンガポールドル	KEPPEL CORPORATION LIMITED	52,000	7.71	400,920.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	118,300	3.52	416,416.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	36,600	11.10	406,260.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	30,000	13.18	395,400.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	14,300	28.10	401,830.00
	UOL GROUP LIMITED	46,900	8.69	407,561.00
シンガポールドル 建小計		298,100		2,428,387.00
				(195,922,263)
イスラエルシュケル	BANK HAPOALIM BM	35,570	25.14	894,229.80
イスラエルシュケル 建小計		35,570		894,229.80
				(27,318,720)
合 計		1,157,155		2,853,581,840
				(2,853,581,840)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	16,340	305,721.40
		AMERICAN TOWER CORPORATION	2,110	306,203.20
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,920	261,410.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,500	297,850.00
		GGP INC	9,800	210,896.00
		HOST HOTELS & RESORTS	9,340	176,899.60
		INVITATION HOMES INC	13,460	304,196.00
		IRON MOUNTAIN INC	9,210	289,746.60
		SIMON PROPERTY GROUP	1,930	299,979.90
		VORNADO REALTY TRUST	4,450	304,513.50
		WEYERHAEUSER COMPANY	8,790	312,308.70
米ドル建小計			103,850	3,069,725.70
				(325,789,988)
オーストラリアドル	投資証券	SCENTRE GROUP	58,420	234,848.40
オーストラリアドル建小計			58,420	234,848.40
				(19,217,644)
	合計			345,007,632
				(345,007,632)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	52銘柄	44.1%	―	45.8%
	投資証券	11銘柄	―	9.8%	10.2%
カナダドル	株式	11銘柄	8.5%	―	8.8%
ユーロ	株式	10銘柄	7.8%	―	8.1%
スイスフラン	株式	9銘柄	7.7%	―	8.0%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.9%	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	1.5%	―	1.5%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	4.5%	―	4.7%
	投資証券	1銘柄	―	0.6%	0.6%
香港ドル	株式	5銘柄	4.2%	―	4.4%
シンガポールドル	株式	6銘柄	5.9%	―	6.1%
イスラエルシュケル	株式	1銘柄	0.8%	―	0.9%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。