有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年9月26日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	1,707,733,504	808,099,494
投資信託受益証券 合計		1,707,733,504	808,099,494
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,392,481	1,401,810
親投資信託受益証券 合計		1,392,481	1,401,810
合計			809,501,304

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス」投資信託証券及び「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年9月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	178,742,484
流動資産合計	178,742,484
資産合計	178,742,484
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	177,556,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,185,584
元本等合計	178,742,484
純資産合計	178,742,484
負債純資産合計	178,742,484

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年9月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	177,537,033円
		同期中追加設定元本額	149,002円
		同期中一部解約元本額	129,135円
		元本の内訳
		ファンド名
		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	99,744,150円
		ハイブリッド証券ファンド円コース	27,208,015円
		ハイブリッド証券ファンド米ドルコース	3,391,713円
		ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース	4,489,701円
		ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース	16,175,679円
		ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース	2,324,574円
		ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース	2,228,133円
		ハイブリッド証券ファンド中国元コース	1,130,574円
		ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース	236,700円
		ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド	955,242円
		新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース	1,392,481円
		新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース	99,759円
		新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース	1,193,555円
		新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース	6,365,626円
		新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	962,972円
		ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース	8,032,854円
		ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース	1,090,474円
		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)	494,968円
		グローバル・フォーカス(毎月決算型)	39,730円
		計	177,556,900円
2.		受益権の総数	177,556,900口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年3月26日 至 2022年9月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年9月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年9月26日現在
1口当たり純資産額	1.0067円
(1万口当たり純資産額)	(10,067円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド
「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス」は、「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
「WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド(マルチ・カレンシー)ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
2022年3月31日現在
(日本円表示)

資産
有価証券投資-評価額(取得原価3,911,006,471円)	4,260,230,764円
外貨現金-評価額(取得原価1,052,177,443円)	1,084,842,516円
為替予約未実現利益	764,977,584円
未収利息	58,340,375円
資産合計	6,168,391,239円
負債
為替予約未実現損失	465,002,933円
ブローカーへの未払金	184,079,291円
投資購入未払金	26,067,345円
未払管理会社報酬	11,413,955円
未払費用	21,269,443円
負債合計	707,832,967円
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	5,460,558,272円
JPYクラス
967,078,279円/1,756,281,138口	0.551円
USDクラス
131,875,679円/112,671,041口	1.170円
AUDクラス
887,306,837円/1,845,579,351口	0.481円
BRLクラス
3,474,297,477円/51,246,366,887口	0.068円

投資明細表
2022年3月31日現在
(日本円表示)

	有価証券投資、時価評価		取得原価 (円)	評価額(円)
債券
	アルゼンチン
	電力 - 0.3%			15,830,783
	石油およびガス - 0.6%			32,226,263
	パイプライン - 0.6%			32,030,863
	アルゼンチン合計 - 1.5%		82,553,697	80,087,909
	バミューダ
	レジャー - 0.7%			41,817,631
	バミューダ合計 - 0.7%		39,642,175	41,817,631
	カナダ
	環境 - 0.5%			26,938,298
	石油およびガス - 0.4%			21,615,637
	梱包およびコンテナ - 0.4%			23,115,861
	カナダ合計 - 1.3%		63,273,646	71,669,796
	ケイマン諸島
	宿泊 - 0.8%			42,269,087
	ケイマン諸島合計 - 0.8%		41,554,606	42,269,087
	フランス
	銀行 - 2.8%			153,387,300
	小売 - 0.2%			13,494,454
	電気通信 - 0.9%			46,810,963
	フランス合計 - 3.9%		193,532,466	213,692,717
	ドイツ
	商業サービス - 0.5%			25,452,611
	ドイツ合計 - 0.5%		26,598,420	25,452,611
	イタリア
	銀行 - 0.5%			25,751,676
	イタリア合計 - 0.5%		22,099,447	25,751,676
	チャンネル諸島ジャージー
	自動車部品および装備品 - 0.4%			23,312,470
	小売 - 0.3%			15,063,445
	チャンネル諸島ジャージー合計 - 0.7%		33,022,685	38,375,915
	リベリア
	レジャー - 1.0%			56,872,189
	リベリア合計 - 1.0%		51,829,248	56,872,189
	ルクセンブルグ
	広告 - 0.5%			28,860,970
	バイオテクノロジー - 0.3%			17,954,551
	建材 - 0.2%			12,289,104
	梱包およびコンテナ - 0.7%			36,592,996
	電気通信 - 0.5%			25,429,006
	ルクセンブルグ合計 - 2.2%		117,558,482	121,126,627
	オランダ
	インターネット - 0.2%			12,669,532
	石油およびガス - 1.4%			73,191,492
	製薬 - 3.7%			202,826,073
	オランダ合計 - 5.3%		264,474,533	288,687,097
	スペイン
	エンジニアリングおよび建設 - 0.4%			23,013,605
	小売- 0.4%			20,221,647
	スペイン合計 - 0.8%		45,178,851	43,235,252
	英国
	銀行 - 0.5%			25,163,926
	化学 - 2.3%			127,339,359
	食品 - 1.3%			69,731,809
	レジャー - 2.5%			136,426,127
	英国合計 - 6.6%		351,868,017	358,661,221

	有価証券投資、時価評価		取得原価 (円)	評価額 (円)
	米国
	航空宇宙・防衛 - 1.1%			57,923,688
	航空会社 - 3.4%			183,022,147
	アパレル - 1.0%			54,036,773
	自動車製造会社 - 4.6%			252,905,093
	自動車部品および装備品 - 0.8%			44,665,847
	銀行 - 1.7%			90,369,097
	建材 - 1.4%			74,760,676
	商業サービス - 5.4%			297,186,164
	電子機器 - 0.4%			23,242,666
	娯楽 - 1.3%			70,228,291
	林産品および紙 - 0.8%			43,974,148
	ヘルスケア-サービス - 2.2%			120,462,257
	家庭用品 - 3.7%			203,188,960
	インターネット - 1.7%			94,883,447
	マスメディア - 5.0%			272,605,045
	鉱業 - 1.1%			58,825,504
	石油およびガス - 5.4%			295,779,343
	梱包およびコンテナ - 0.7%			35,870,402
	パイプライン - 3.1%			166,628,453
	不動産 - 0.5%			29,861,066
	不動産投資信託 - 1.1%			59,686,616
	小売 - 0.4%			22,136,227
	ソフトウェア - 0.6%			34,557,696
	ソブリンおよびエージェンシー - 0.2%			12,237,065
	電気通信 - 4.6%			253,494,365
	米国合計 - 52.2%		2,577,820,198	2,852,531,036
	債券合計 - 78.0%		3,911,006,471	4,260,230,764
	有価証券投資合計 - 78.0%		3,911,006,471	4,260,230,764
	その他の資産(負債控除後)			1,200,327,508
	純資産			5,460,558,272

REIT

不動産投資信託

為替予約

決済日	相手先	引渡通貨		交換通貨		未実現利益 (損失) (円)
2022年4月4日	UBS AG	AUD	9,946,561	JPY	916,299,531	9,707,077
2022年4月4日	UBS AG	AUD	318,883	JPY	27,172,870	(1,892,169)
2022年4月4日	Goldman Sachs International	BRL	94,473,057	JPY	2,419,756,140	6,711,516
2022年4月4日	Goldman Sachs International	BRL	15,488,715	JPY	352,422,616	(43,192,406)
2022年4月4日	Morgan Stanley & Co. International plc	BRL	51,409,108	JPY	1,318,665,014	5,566,067
2022年5月18日	Citibank, N.A.	EUR	469,800	JPY	62,477,264	(1,000,876)
2022年5月18日	Goldman Sachs International	EUR	1,367,251	JPY	181,840,645	(2,898,587)
2022年5月18日	Morgan Stanley & Co. International plc	EUR	210,921	JPY	27,880,815	(618,280)
2022年5月18日	UBS AG	EUR	527,999	JPY	69,780,112	(1,561,741)
2022年4月19日	Citibank, N.A.	GBP	199,823	JPY	31,285,490	(635,607)
2022年5月18日	Citibank, N.A.	GBP	506,788	JPY	79,646,247	(1,241,649)
2022年5月18日	UBS AG	GBP	654,044	JPY	102,396,709	(1,994,645)
2022年4月19日	Citibank, N.A.	USD	253,262	JPY	29,291,719	(1,438,991)
2022年4月4日	Goldman Sachs International	USD	1,200,000	JPY	146,161,805	511,806
2022年4月4日	Goldman Sachs International	USD	42,510,850	JPY	5,041,281,504	(118,472,934)
2022年5月3日	Goldman Sachs International	USD	19,436,901	JPY	2,403,462,691	45,634,449
2022年4月4日	Morgan Stanley & Co. International plc	USD	20,754,156	JPY	2,457,355,792	(61,679,939)
2022年5月3日	Morgan Stanley & Co. International plc	USD	10,593,045	JPY	1,307,884,777	22,876,360
2022年4月4日	UBS AG	USD	16,001,052	JPY	1,833,017,660	(109,110,053)
2022年5月3日	UBS AG	USD	7,470,076	JPY	915,617,378	9,446,322
2022年5月6日	UBS AG	USD	7,367,605	JPY	909,681,871	16,012,733
2022年5月18日	UBS AG	USD	173,000	JPY	20,278,260	(698,509)
						(229,970,056)

決済日	相手先	受取通貨		交換通貨		未実現利益 (損失) (円)
2022年4月4日	UBS AG	AUD	10,265,445	JPY	844,095,411	91,562,081
2022年5月3日	UBS AG	AUD	(140,000)	JPY	(17,024,103)	41,151
2022年5月3日	UBS AG	AUD	9,946,561	JPY	915,617,378	(9,218,491)
2022年4月4日	Goldman Sachs International	BRL	103,416,332	JPY	2,232,621,885	327,395,251
2022年4月4日	Goldman Sachs International	BRL	5,695,440	JPY	146,161,805	(688,044)
2022年5月3日	Goldman Sachs International	BRL	94,473,057	JPY	2,403,462,691	(11,113,479)
2022年4月4日	Morgan Stanley & Co. International plc	BRL	51,409,108	JPY	1,144,256,857	168,842,090
2022年5月3日	Morgan Stanley & Co. International plc	BRL	51,409,108	JPY	1,307,884,777	(6,047,587)
2022年4月19日	Citibank, N.A.	EUR	222,977	JPY	29,291,719	825,351
2022年5月18日	UBS AG	EUR	155,701	JPY	20,278,260	759,637
2022年4月19日	Citibank, N.A.	USD	270,846	JPY	31,285,490	1,578,900
2022年5月18日	Citibank, N.A.	USD	1,227,790	JPY	142,123,511	6,749,748
2022年4月4日	Goldman Sachs International	USD	(106,921,772)	JPY	(2,464,625,396)	24,945,774
2022年4月4日	Goldman Sachs International	USD	19,588,028	JPY	2,419,756,140	(42,259,310)
2022年5月18日	Goldman Sachs International	USD	1,570,903	JPY	181,840,645	8,635,999
2022年4月4日	Morgan Stanley & Co. International plc	USD	(51,409,108)	JPY	(1,317,020,660)	3,921,725
2022年4月4日	Morgan Stanley & Co. International plc	USD	10,674,649	JPY	1,318,665,014	(23,029,541)
2022年5月18日	Morgan Stanley & Co. International plc	USD	241,855	JPY	27,880,815	1,444,805
2022年4月4日	UBS AG	USD	750,000	JPY	88,144,838	2,886,412
2022年4月4日	UBS AG	USD	14,980,474	JPY	1,844,249,812	(25,994,799)
2022年5月6日	UBS AG	USD	160,000	JPY	19,622,832	(215,296)
2022年5月18日	UBS AG	USD	1,493,564	JPY	172,176,821	8,922,330
						529,944,707
為替予約に係る未実現純利益合計						299,974,651

通貨凡例
AUD	-オーストラリア・ドル	GBP	-英ポンド
BRL	-ブラジル・レアル	USD	-米ドル
EUR	-ユーロ