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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

【提出】: 2018/02/08 9:32
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【項目】: 17項目

新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 5月 8日現在	平成29年11月 8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,468,938,664	910,207,034
派生商品評価勘定	27,008,297	30,390,630
現先取引勘定	2,000,000,000	1,000,000,000
未収入金	5,017,168	-
前払金	3,400,000	-
差入委託証拠金	68,234,687	85,528,987
流動資産合計	3,572,598,816	2,026,126,651
資産合計	3,572,598,816	2,026,126,651
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,924,718	8,564,610
前受金	-	5,520,000
未払金	4,511,050	1,319,289
未払解約金	87,000,000	1,000,000
未払利息	3,206	1,600
流動負債合計	120,438,974	16,405,499
負債合計	120,438,974	16,405,499
純資産の部
元本等
元本	3,569,535,646	2,070,500,991
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△117,375,804	△60,779,839
元本等合計	3,452,159,842	2,009,721,152
純資産合計	3,452,159,842	2,009,721,152
負債純資産合計	3,572,598,816	2,026,126,651

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自平成29年 5月 9日至平成29年11月 8日
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月 8日現在				平成29年11月 8日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,569,535,646口				2,070,500,991口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損 117,375,804円				元本の欠損 60,779,839円
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9671円			1口当たり純資産額	0.9706円
		(1万口当たり純資産額)	(9,671円)			(1万口当たり純資産額)	(9,706円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年 5月 8日現在	平成29年11月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
派生商品評価勘定「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 5月 8日現在	平成29年11月 8日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,480,968,729円	3,569,535,646円
期中追加設定元本額	1,509,674,258円	120,641,078円
期中一部解約元本額	1,421,107,341円	1,619,675,733円
同期末における元本の内訳
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)	85,096,249円	68,436,747円
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)	98,296,447円	68,682,207円
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)	34,053,621円	43,216,437円
みずほラップファンド(堅実型コース)	716,430,604円	448,246,874円
みずほラップファンド(安定成長型コース)	806,255,136円	205,656,009円
みずほラップファンド(成長型コース)	194,164,438円	27,992,808円
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)	1,635,239,151円	1,208,269,909円
合計	3,569,535,646円	2,070,500,991円

2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成29年 5月 8日現在				平成29年11月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	-	-	-	-	293,354,212	-	298,220,000	4,865,788
日経平均株価指数先物	-	-	-	-	293,354,212	-	298,220,000	4,865,788
売建	-	-	-	-	589,222,729	-	588,432,472	790,257
S&P500 EMINI	-	-	-	-	292,943,376	-	294,274,368	△1,330,992
DJ EURO ST50	-	-	-	-	296,279,353	-	294,158,104	2,121,249
合計	-	-	-	-	882,576,941	-	886,652,472	5,656,045

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。
契約額等には手数料相当額を含んでおります。
契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(債券関連)

種類	平成29年 5月 8日現在				平成29年11月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	3,303,951,919	-	3,300,713,426	△3,238,493	2,235,141,738	-	2,253,071,485	17,929,747
US 10YR NOTE	-	-	-	-	512,798,068	-	513,647,750	849,682
US 10yr Ultr	349,863,566	-	349,287,910	△575,656	871,589,423	-	873,762,120	2,172,697
US 2YR NOTE	1,905,147,390	-	1,903,153,414	△1,993,976	-	-	-	-
US 5YR NOTE	-	-	-	-	493,562,716	-	493,650,855	88,139
EURO-BTP	490,054,790	-	492,592,704	2,537,914	357,191,531	-	372,010,760	14,819,229
EURO-BUND FU	558,886,173	-	555,679,398	△3,206,775	-	-	-	-
売建	4,869,932,418	-	4,875,263,636	△5,331,218	2,954,654,284	-	2,956,799,705	△2,145,421
長期国債標準物先物	751,350,000	-	754,100,000	△2,750,000	-	-	-	-
US 10YR NOTE	763,969,138	-	762,326,741	1,642,397	-	-	-	-
US 2YR NOTE	-	-	-	-	1,053,915,782	-	1,053,010,528	905,254
US 5YR NOTE	557,480,808	-	559,257,363	△1,776,555	-	-	-	-
EURO-BOBL FU	2,262,139,109	-	2,257,934,236	4,204,873	1,371,909,100	-	1,375,140,597	△3,231,497
EURO-BUND FU	-	-	-	-	21,433,433	-	21,536,632	△103,199
LONG GILT FU	534,993,363	-	541,645,296	△6,651,933	507,395,969	-	507,111,948	284,021
合計	8,173,884,337	-	8,175,977,062	△8,569,711	5,189,796,022	-	5,209,871,190	15,784,326

時価の算定方法

先物取引

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成29年 5月 8日現在				平成29年11月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	450,285,711	-	465,456,200	15,170,489	242,013,490	-	241,237,900	△775,590
米ドル	416,820,399	-	430,399,400	13,579,001	-	-	-	-
英ポンド	33,465,312	-	35,056,800	1,591,488	181,620,274	-	181,221,700	△398,574
オーストラリアドル	-	-	-	-	60,393,216	-	60,016,200	△377,016
売建	247,268,128	-	260,560,900	△13,292,772	320,724,241	-	319,680,900	1,043,341
米ドル	-	-	-	-	219,850,353	-	219,421,700	428,653
ユーロ	213,808,233	-	226,371,000	△12,562,767	100,873,888	-	100,259,200	614,688
オーストラリアドル	33,459,895	-	34,189,900	△730,005	-	-	-	-
合計	697,553,839	-	726,017,100	1,877,717	562,737,731	-	560,918,800	267,751

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算