有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

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【提出】: 2018/07/18 9:12
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【項目】: 50項目

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 4月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	30,278,104
コール・ローン	24,399,183
社債券	1,923,469,554
派生商品評価勘定	59,850
未収利息	24,642,121
前払費用	2,034,890
流動資産合計	2,004,883,702
資産合計	2,004,883,702
負債の部
流動負債
未払金	40,654,580
未払解約金	557,815
未払利息	44
流動負債合計	41,212,439
負債合計	41,212,439
純資産の部
元本等
元本	1,731,304,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,366,811
元本等合計	1,963,671,263
純資産合計	1,963,671,263
負債純資産合計	2,004,883,702

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 4月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1342円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,342円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 4月25日
至 2018年 4月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 4月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 4月23日現在
期首	2017年 4月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,182,823,996円
同期中における追加設定元本額	833,816,537円
同期中における一部解約元本額	285,336,081円
期末元本額	1,731,304,452円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	881,751,611円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	341,734,203円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	605,424円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	695,924円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,188,052円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	546,944円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,257,991円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	150,468,279円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	350,056,024円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年4月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年4月23日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1011778 BC / NEW RED FIN	120,000.00	116,250.00
		ACRISURE LLC / FIN INC	50,000.00	47,875.00
		ADT CORP	100,000.00	105,375.00
		AECOM	50,000.00	52,625.00
		AES CORP/VA	70,000.00	74,375.00
		AIRCASTLE LTD	50,000.00	49,312.50
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	50,000.00	44,062.50
		ALCOA INC	50,000.00	51,968.75
		ALERIS INTL INC	50,000.00	52,000.00
		ALLY FINANCIAL INC	100,000.00	103,875.00
		ALTICE SA	200,000.00	193,252.00
		AMC ENTERTAINMENT INC	50,000.00	49,190.00
		AMC NETWORKS INC	50,000.00	49,875.50
		AMERICAN AIRLINES GROUP	50,000.00	50,500.00
		AMERICAN AXLE & MFG INC	50,000.00	50,562.50
		AMERIGAS PART/FIN CORP	50,000.00	49,437.50
		ANTERO RESOURCES FINANCE	50,000.00	50,500.00
		ARAMARK SERVICES INC	50,000.00	50,812.50
		ARCELORMITTAL	50,000.00	54,643.00
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	199,500.00
		ARGOS MERGER SUB INC	50,000.00	29,250.00
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	50,000.00	50,500.00
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	50,000.00	53,985.00
		ASHTEAD CAPITAL INC	200,000.00	193,250.00
		AVANTOR INC	70,000.00	70,263.20
		B&G FOODS INC	50,000.00	46,500.00
		BALL CORP	60,000.00	61,425.00
		BERRY PLASTICS CORP	50,000.00	50,625.00
		BLUE CUBE SPINCO INC	50,000.00	58,000.00
		BLUE RACER MID LLC/FINAN	50,000.00	51,625.00
		BLUELINE RENTAL CRP / LL	50,000.00	53,546.50
		BOMBARDIER INC	30,000.00	31,800.00
		BOMBARDIER INC	100,000.00	105,250.00
		BOYD GAMING CORP	50,000.00	52,875.00
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	50,000.00	50,437.50
		BUILDING MATERIALS CORP	50,000.00	50,875.00
		BWAY HOLDING CO	50,000.00	50,610.00
		CALIFORNIA RESOURCES CRP	50,000.00	42,865.00
		CALPINE CORP	50,000.00	46,375.00
		CALPINE CORP	50,000.00	48,437.50
		CALUMET SPECIALTY PROD	20,000.00	19,850.00
		CARRIZO OIL & GAS INC	50,000.00	51,750.00
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000.00	100,970.00
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000.00	102,875.00
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	130,000.00	121,875.00
		CDK GLOBAL INC	50,000.00	48,750.00
		CDW LLC/CDW FINANCE	50,000.00	51,268.00
		CENTENE CORP	50,000.00	51,125.00
		CENTENE CORP	50,000.00	52,406.25
		CENTURYLINK INC	70,000.00	71,575.00
		CEQUEL COM HLDG I/CAP CP	50,000.00	50,302.50
		CF INDUSTRIES INC	100,000.00	95,875.00
		CHANGE HEALTH / FIN INC	50,000.00	49,187.50
		CHEMOURS CO	70,000.00	75,775.00
		CHENIERE CORP CHRISTI HD	100,000.00	104,625.00
		CHENIERE ENERGY PARTNERS	50,000.00	49,875.00
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	38,000.00	40,422.50
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	60,000.00	58,800.00
		CHOBANI LLC/FINANCE CORP	12,000.00	12,240.00
		CHS/COMMUNITY HEALTH	90,000.00	50,625.00
		CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	80,000.00	73,700.00
		CIT GROUP INC	50,000.00	50,437.50
		CLIFFS NATURAL RESOURCES	50,000.00	48,937.50
		CNO FINANCIAL GROUP INC	70,000.00	70,875.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L	50,000.00	52,250.00
COMMUNICATIONS SALES & L	50,000.00	48,187.50
CONSOL ENERGY INC	40,000.00	40,400.00
CONTINENTAL RESOURCES	30,000.00	29,700.00
CORTES NP ACQUISITION	50,000.00	51,625.00
COTT HOLDINGS INC	50,000.00	49,890.00
CRC ESCROW ISSUER LLC	50,000.00	48,562.50
CRESTWOOD MIDSTREAM PART	50,000.00	51,125.00
CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	195,750.00
DAKOTA MERGER SUB INC	20,000.00	22,500.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNE	100,000.00	96,300.00
DELL INT LLC/EMC CORP	100,000.00	107,142.27
DEUTSCHE BANK AG	200,000.00	193,565.52
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	70,000.00	71,901.28
DISH DBS CORP	50,000.00	45,562.50
DISH DBS CORP	100,000.00	96,375.00
DJO FINCO INC/DJO FINANC	30,000.00	30,300.00
DYNEGY INC	100,000.00	108,250.00
ELDORADA RESORTS INC	20,000.00	20,050.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE	50,000.00	50,500.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	100,000.00	73,250.00
ENERGY TRANSFER EQUITY	50,000.00	50,250.00
ENSCO PLC	50,000.00	41,937.50
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	50,000.00	38,500.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	16,000.00	16,560.00
EQUINIX INC	50,000.00	52,625.00
ESH HOSPITALITY INC	50,000.00	49,625.00
EXELA INTERMED/EXELA FIN	20,000.00	20,325.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	200,000.00	203,250.00
FIRST DATA CORPORATION	50,000.00	51,250.00
FIRST DATA CORPORATION	100,000.00	105,160.00
FIRST DATA CORPORATION	50,000.00	51,312.50
FIRST QUALITY FINANCE CO	100,000.00	100,125.00
FMG RESOURCES AUG 2006	50,000.00	49,562.50
FREEPORT MCMORAN	50,000.00	54,062.50
FREEPORT-MCMORAN INC	50,000.00	48,875.00
FRESH MARKET INC	20,000.00	11,300.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	30,000.00	26,400.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	110,000.00	85,456.25
FRONTIER COMMUNICATIONS	40,000.00	39,300.00
GANNETT CO INC	54,000.00	54,405.00
GARTNER INC	50,000.00	50,485.00
GENESIS ENERGY LP/GENESI	50,000.00	51,250.00
GLP CAPITAL LP / FIN II	50,000.00	50,985.00
GOLDEN NUGGET INC	50,000.00	51,187.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER	100,000.00	98,625.00
GRAY TELEVISION INC	100,000.00	97,750.00
GRIFFON CORPORATION	50,000.00	50,625.00
GRINDING MED/MC GRINDING	50,000.00	53,125.00
GULFPORT ENERGY CORP	50,000.00	47,812.50
GW HONOS SECURITY CORP	20,000.00	21,050.00
HANESBRANDS INC	50,000.00	49,250.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS	50,000.00	51,250.00
HCA INC	70,000.00	70,612.50
HCA INC	100,000.00	102,250.00
HCA INC	70,000.00	72,100.00
HCA INC	50,000.00	48,468.75
HERC RENTALS INC	58,000.00	62,930.00
HERTZ CORP	50,000.00	42,000.00
HILTON WORLDWIDE FIN LLC	100,000.00	98,750.00
HOWARD HUGHES CORP	50,000.00	50,500.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS	50,000.00	50,750.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	100,000.00	101,875.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE	50,000.00	50,000.00
INFOR SOFTWARE PARENT	50,000.00	50,875.00
INFOR US INC	70,000.00	72,095.10
INTELSAT JACKSON HLDG	40,000.00	42,500.00
INTELSAT JACKSON HLDG	110,000.00	108,556.25
INTERNATIONAL GAME TECH	200,000.00	206,875.00
INTESA SANPAOLO SPA	200,000.00	201,058.74
IRON MOUNTAIN INC	80,000.00	77,000.00
ITALICS MERGER SUB	16,000.00	16,120.00
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	200,000.00	199,250.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA	50,000.00	47,600.00
KAR AUCTION SERVICES INC	50,000.00	49,750.00
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	100,000.00	101,000.00
KINDRED HEALTHCARE INC	50,000.00	51,625.00
KLX INC	50,000.00	52,062.50
LAMB WESTON HLD	50,000.00	50,125.00
LENNAR CORP	50,000.00	49,250.00
LEVEL 3 FINANCING INC	70,000.00	69,475.00
LEVEL 3 FINANCING INC	50,000.00	48,750.00
LIFEPOINT HEALTH INC	50,000.00	50,250.00
LPL HOLDINGS INC	50,000.00	49,125.00
MALLINCKRODT FIN/SB	100,000.00	83,500.00
MATTEL INC	50,000.00	48,000.00
MDC PARTNERS INC	50,000.00	49,187.50
MEG ENERGY CORP	50,000.00	49,812.50
MEREDITH CORP	50,000.00	51,375.00
MGM GROWTH/MGM FINANCE	50,000.00	51,875.00
MGM RESORTS INTL	20,000.00	19,237.50
MICRON TECHNOLOGY INC	27,000.00	28,316.25
MOSS CREEK RESOURCES HLD	40,000.00	40,650.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL	100,000.00	98,250.00
MSCI INC	100,000.00	105,875.00
MURPHY OIL CORP	50,000.00	50,375.00
NABORS INDUSTRIES INC	30,000.00	29,541.00
NAVIENT CORP	50,000.00	52,062.50
NAVIENT CORP	50,000.00	51,437.50
NAVISTAR INTL CORP	26,000.00	27,170.00
NCR CORP	100,000.00	104,000.00
NETFLIX INC	100,000.00	96,261.00
NEW AMETHYST CORP	50,000.00	52,687.50
NEWFIELD EXPLORATION CO	30,000.00	31,650.00
NEXSTAR ESCROW CORP	70,000.00	69,825.00
NEXTERA ENERGY OPERATING	50,000.00	49,250.00
NFP CORP	20,000.00	20,000.00
NGL ENRGY PART LP/FIN CO	50,000.00	47,750.00
NGPL PIPECO LLC	50,000.00	50,375.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO	100,000.00	101,000.00
NOBLE HOLDING INTL LTD	50,000.00	50,812.50
NOKIA OYJ	50,000.00	48,902.50
NOVELIS CORP	70,000.00	70,525.00
NRG ENERGY INC	100,000.00	103,250.00
NRG YIELD OPERATING LLC	50,000.00	50,500.00
NUMERICABLE-SFR SA	200,000.00	195,750.00
NUSTAR LOGISTICS LP	50,000.00	48,062.50
OASIS PETROLEUM INC	30,000.00	30,825.00
ONEMAIN FIN HOLDINGS INC	24,000.00	24,915.00
OPEN TEXT CORP	100,000.00	104,250.00
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI	50,000.00	49,610.00
OWENS-BROCKWAY	50,000.00	51,812.50
PARK AEROSPACE HOLDINGS	70,000.00	69,825.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN	50,000.00	51,375.00
PBF HOLDING CO LLC	30,000.00	31,200.00
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	50,000.00	48,812.50
PETSMART INC	30,000.00	22,050.00
PILGRIM'S PRIDE CORP	50,000.00	47,937.50
PLATFORM SPECIALTY PROD	50,000.00	49,187.50
POST HOLDINGS INC	100,000.00	94,625.00
POST HOLDINGS INC	50,000.00	48,062.50
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	50,000.00	54,125.00
PROJECT HOMESTAKE MERGER	12,000.00	11,475.00
PULTE GROUP INC	50,000.00	49,937.50
QCP SNF WEST/CENTRAL/EAS	18,000.00	18,540.00
QUICKEN LOANS INC	40,000.00	39,800.00
QUINTILES TRANSNATIONAL	50,000.00	51,125.00
RANGE RESOURCES CORP	50,000.00	48,750.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS	50,000.00	51,000.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	100,000.00	101,345.00
RITE AID CORP	70,000.00	71,575.00
ROWAN COMPANIES INC	50,000.00	48,250.00
SANCHEZ ENERGY CORP	50,000.00	38,375.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	50,000.00	48,479.50
SCIENTIFIC GAMES INTERNA	60,000.00	65,100.00
SELECT MEDICAL CORP	50,000.00	50,937.50
SENSATA TECHNOLOGIES BV	50,000.00	49,875.00
SERVICE CORP INTL	30,000.00	29,550.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY	50,000.00	48,750.00
SIRIUS XM RADIO INC	100,000.00	103,250.00
SIX FLAGS ENTERTAINMENT	50,000.00	50,125.00
SM ENERGY CO	50,000.00	49,500.00
SOFTBANK CORP	200,000.00	204,500.00
SOLERA LLC / SOLERA FINA	50,000.00	55,875.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO	50,000.00	48,500.00
SPECTRUM BRANDS INC	60,000.00	62,287.80
SPECTRUM BRANDS INC	100,000.00	102,750.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP	60,000.00	65,775.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP	60,000.00	62,010.00
SPRINT CORP	60,000.00	63,282.00
SPRINT CORP	120,000.00	123,450.00
SPRINT CORP	50,000.00	52,375.00
SPRINT CORP	50,000.00	52,187.50
STANDARD INDUSTRIES INC	50,000.00	47,510.00
STAPLES INC	30,000.00	28,725.00
STARWOOD PROPERTY TRUST	50,000.00	51,375.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS	50,000.00	48,625.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	50,000.00	52,125.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP	30,000.00	29,587.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP	20,000.00	19,575.00
SYMANTEC CORP	50,000.00	50,529.81
T-MOBILE USA INC	120,000.00	125,700.00
T-MOBILE USA INC	100,000.00	106,625.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC	20,000.00	17,525.00
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	50,000.00	51,250.00
TARGA RESOURCES PARTNERS	50,000.00	50,250.00
TARGA RESOURCES PARTNERS	50,000.00	47,250.00
TEMPUR SEALY INTL INC	50,000.00	47,940.50
TENET HEALTHCARE CORP	50,000.00	53,000.00
TENET HEALTHCARE CORP	80,000.00	79,180.00
TENET HEALTHCARE CORP	140,000.00	136,412.50
TENN MERGER SUB INC	20,000.00	17,650.00
TENNECO INC	50,000.00	47,375.00
TERRAFORM POWER OPERATIN	50,000.00	48,500.00
TESLA INC	50,000.00	44,812.50
TIBCO SOFTWARE INC	50,000.00	54,604.25
TRANSDIGM INC	50,000.00	51,005.00
TRANSDIGM INC	50,000.00	51,500.00
TRANSOCEAN INC	50,000.00	53,937.50
TRIBUNE MEDIA CO	100,000.00	102,375.00
ULTRA RESOURCES INC	30,000.00	23,062.50
UNITED RENTALS NORTH AM	70,000.00	68,544.00
UNITED RENTALS NORTH AM	100,000.00	101,500.00
UNITED STATES STEEL CORP	30,000.00	30,225.00
UNIVISION COMMUNICATIONS	100,000.00	96,438.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	120,000.00	125,100.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	30,000.00	30,591.00
VECTOR GROUP LTD	50,000.00	49,937.50
VERISIGN INC	50,000.00	48,812.50
VIDEOTRON LTD / LTEE	50,000.00	49,500.00
VIKING CRUISES LTD	20,000.00	19,600.00
VIRGIN MEDIA SECURED FIN	200,000.00	194,000.00
VOC ESCROW LTD	20,000.00	19,500.00
VRX ESCROW CORP	130,000.00	119,853.50
VRX ESCROW CORP	100,000.00	89,375.00
WAYNE MERGER SUB LLC	16,000.00	16,800.00
WEATHERFORD BERMUDA	50,000.00	46,250.00
WELLCARE HEALTH PLANS	50,000.00	50,875.00
WEST CORP	50,000.00	48,750.00
WHITING PETROLEUM CORP	50,000.00	51,000.00
WILLIAMS COMPANIES INC	50,000.00	50,562.50
WINDSTREAM SRVC / FIN	20,000.00	18,600.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	50,000.00	50,250.00
XPO LOGISTICS INC	100,000.00	103,909.00
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	50,000.00	52,000.00
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	50,000.00	50,375.00
ZIGGO SECURED FINANCE BV	150,000.00	142,312.50
小計	銘柄数:281	17,947,000.00	17,836,327.47
			(1,923,469,554)
	組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			1,923,469,554
				(1,923,469,554)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 4月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	22,584,450	-	22,644,300	59,850
米ドル	22,584,450	-	22,644,300	59,850
合計	22,584,450	-	22,644,300	59,850

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

開示資料

決算