有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	世界インパクト投資マザーファンド	8,705,012,859	11,735,227,835
合計 1銘柄			8,705,012,859	11,735,227,835

<参考>当ファンドは、「世界インパクト投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

世界インパクト投資マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成29年8月10日現在	平成30年2月13日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		40,792,957	12,399,826
コール・ローン		366,065,310	1,563,132,393
株式		2,068,922,123	10,084,281,913
派生商品評価勘定		11,971	118,518
未収入金		10,268,811	154,982,824
未収配当金		3,386,108	310,221
流動資産合計		2,489,447,280	11,815,225,695
資産合計		2,489,447,280	11,815,225,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		31,711	524,009
未払金		-	64,977,706
未払解約金		4,987,770	14,216,758
流動負債合計		5,019,481	79,718,473
負債合計		5,019,481	79,718,473
純資産の部
元本等
元本		1,996,940,828	8,705,012,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		487,486,971	3,030,494,363
元本等合計		2,484,427,799	11,735,507,222
純資産合計		2,484,427,799	11,735,507,222
負債純資産合計		2,489,447,280	11,815,225,695

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年8月10日現在	平成30年2月13日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,635,766,778円	1,996,940,828円
期中追加設定元本額	84,794,485円	7,339,420,039円
期中一部解約元本額	2,723,620,435円	631,348,008円
元本の内訳
世界インパクト投資ファンド	1,996,940,828円	8,705,012,859円
合計	1,996,940,828円	8,705,012,859円
2.受益権の総数	1,996,940,828口	8,705,012,859口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年2月13日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年8月10日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	131,998,192
合計	131,998,192

※「計算期間」とは、「世界インパクト投資マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年8月26日から平成29年8月10日まで)を指しております。
(平成30年2月13日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△270,275,793
合計	△270,275,793

※「計算期間」とは、「世界インパクト投資マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年8月11日から平成30年2月13日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成29年8月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	5,696,347	-	5,700,707	4,360
	売建
	アメリカ・ドル	8,200,000	-	8,213,861	△13,861
	タイ・バーツ	3,378,822	-	3,389,061	△10,239
合計		-	-	17,303,629	△19,740

区分	種類	平成30年2月13日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	169,413,606	-	169,269,318	△144,288
	ユーロ	19,904,848	-	19,925,189	20,341
	売建
	アメリカ・ドル	19,904,848	-	19,875,598	29,250
	オーストラリア・ドル	36,802,631	-	37,106,820	△304,189
	香港・ドル	6,738,529	-	6,724,006	14,523
	スウェーデン・クローナ	5,674,960	-	5,696,088	△21,128
合計		-	-	258,597,019	△405,491

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成29年8月10日現在	平成30年2月13日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.2441円	1.3481円
「1口=1円(10,000口=12,441円)」	「1口=1円(10,000口=13,481円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	エーザイ	22,400	5,793.00	129,763,200
	カチタス	41,400	3,125.00	129,375,000
	小計(日本)2銘柄	63,800	-	259,138,200
アメリカ	ACUITY BRANDS INC	5,368	150.490	807,830.320
・ドル	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	85,422	26.500	2,263,683.000
	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	14,788	38.830	574,218.040
	ALKERMES PLC	14,495	55.360	802,443.200
	ATHENAHEALTH INC	7,081	132.570	938,728.170
	AVANGRID INC	60,757	47.990	2,915,728.430
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	14,463	93.080	1,346,216.040
	CLEAN HARBORS INC	39,385	49.790	1,960,979.150
	COVANTA HOLDING CORP	116,763	15.500	1,809,826.500
	FIRST SOLAR INC	8,179	62.520	511,351.080
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	10,742	59.950	643,982.900
	INVITAE CORP	164,494	6.290	1,034,667.260
	ITRON INC	33,441	66.900	2,237,202.900
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	60,488	37.410	2,262,856.080
	LAUREATE EDUCATION INC-A	168,546	13.090	2,206,267.140
	NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC	150,919	9.500	1,433,730.500
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	123,612	16.100	1,990,153.200
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	36,039	28.380	1,022,786.820
	PATTERN ENERGY GROUP INC -A	104,874	19.030	1,995,752.220
	PROOFPOINT INC	17,055	96.870	1,652,117.850
	RAPID7 INC	45,409	23.150	1,051,218.350
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	41,127	26.200	1,077,527.400
	SQUARE INC - A	54,373	39.920	2,170,570.160
	STRATASYS LTD	82,660	19.860	1,641,627.600
	TELADOC INC	42,019	33.800	1,420,242.200
	TESLA INC	3,258	315.730	1,028,648.340
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,858	204.510	1,198,019.580
	UBIQUITI NETWORKS INC	19,934	70.040	1,396,177.360
	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	14,079	74.000	1,041,846.000
	XYLEM INC	14,516	71.930	1,044,135.880
	ZOETIS INC	33,505	73.190	2,452,230.950
	小計(アメリカ・ドル)31銘柄	1,593,649	-	45,932,764.620 (4,994,269,496)
オースト	SEEK LTD	136,419	19.540	2,665,627.260
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	136,419	-	2,665,627.260 (227,644,568)
香港	CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC	2,557,009	4.300	10,995,138.700
・ドル	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	8,278,668	1.390	11,507,348.520
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	5,580,545	2.540	14,174,584.300
	小計(香港・ドル)3銘柄	16,416,222	-	36,677,071.520 (509,811,294)
イギリス	GENUS PLC	73,428	22.700	1,666,815.600
・ポンド	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,199	8.690	470,989.310
	PURECIRCLE LTD	288,581	4.185	1,207,711.480
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄	416,208	-	3,345,516.390 (503,600,582)
イスラエ	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	45,388	66.450	3,016,032.600
ル・シュケル	小計(イスラエル・シュケル)1銘柄	45,388	-	3,016,032.600 (93,104,926)
ケニア・	SAFARICOM LTD	9,275,037	28.250	262,019,795.250
シリング	小計(ケニア・シリング)1銘柄	9,275,037	-	262,019,795.250 (282,981,379)
デンマー	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	24,109	430.300	10,374,102.700
ク・クローネ	小計(デンマーク・クローネ)1銘柄	24,109	-	10,374,102.700 (186,111,402)
スウェー	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	21,002	551.500	11,582,603.000
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄	21,002	-	11,582,603.000 (156,133,488)
インド	BHARAT FINANCIAL INCLUSION L	80,551	1,015.050	81,763,292.550
・ルピー	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	119,196	1,314.850	156,724,860.600
	REPCO HOME FINANCE LTD	117,977	592.200	69,865,979.400
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	100,351	1,325.900	133,055,390.900
	VAKRANGEE LTD	447,325	211.750	94,721,068.750
	小計(インド・ルピー)5銘柄	865,400	-	536,130,592.200 (911,422,007)
ブラジル	KROTON EDUCACIONAL SA	477,061	15.060	7,184,538.660
・レアル	MRV ENGENHARIA	480,718	14.920	7,172,312.560
	小計(ブラジル・レアル)2銘柄	957,779	-	14,356,851.220 (472,771,111)
韓国	SAMSUNG SDI CO LTD	5,806	174,000.000	1,010,244,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	5,806	-	1,010,244,000.000 (101,731,571)
バングラ	GRAMEENPHONE LTD	526,576	505.600	266,236,825.600
ディッシュ・タカ	小計(バングラディッシュ・タカ)1銘柄	526,576	-	266,236,825.600 (348,770,242)
ボツワナ	LETSHEGO HOLDINGS LTD	18,761	1.880	35,270.680
・プーラ	小計(ボツワナ・プーラ)1銘柄	18,761	-	35,270.680 (398,559)
ユーロ	ACCIONA SA	26,595	68.780	1,829,204.100
	BASIC-FIT NV	57,617	21.950	1,264,693.150
	INNOGY SE	27,197	30.920	840,931.240
	KAUFMAN & BROAD SA	34,765	40.940	1,423,279.100
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	41,180	30.245	1,245,489.100
	LEG IMMOBILIEN AG	13,648	84.500	1,153,256.000
	小計(ユーロ)6銘柄	201,002	-	7,756,852.690 (1,036,393,088)
合計		30,567,158	-	10,084,281,913 (9,825,143,713)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	31銘柄	42.56%	49.51%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	1.94%	2.26%
香港・ドル	外国株式	3銘柄	4.34%	5.06%
イギリス・ポンド	外国株式	3銘柄	4.29%	4.99%
イスラエル・シュケル	外国株式	1銘柄	0.79%	0.92%
ケニア・シリング	外国株式	1銘柄	2.41%	2.81%
デンマーク・クローネ	外国株式	1銘柄	1.59%	1.85%
スウェーデン・クローナ	外国株式	1銘柄	1.33%	1.55%
インド・ルピー	外国株式	5銘柄	7.77%	9.04%
ブラジル・レアル	外国株式	2銘柄	4.03%	4.69%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	0.87%	1.01%
バングラディッシュ・タカ	外国株式	1銘柄	2.97%	3.46%
ボツワナ・プーラ	外国株式	1銘柄	0.00%	0.00%
ユーロ	外国株式	6銘柄	8.83%	10.28%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。