有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	世界インパクト投資マザーファンド	25,907,087,267	37,860,617,331
合計 1銘柄			25,907,087,267	37,860,617,331

<参考>当ファンドは、「世界インパクト投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

世界インパクト投資マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成30年2月13日現在	平成30年8月10日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		12,399,826	598,649,670
コール・ローン		1,563,132,393	2,435,941,972
株式		10,084,281,913	37,882,225,513
派生商品評価勘定		118,518	2,724,914
未収入金		154,982,824	573,579,867
未収配当金		310,221	10,851,700
流動資産合計		11,815,225,695	41,503,973,636
資産合計		11,815,225,695	41,503,973,636
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		524,009	1,256,299
未払金		64,977,706	170,306,939
未払解約金		14,216,758	27,261,863
その他未払費用		-	9,019
流動負債合計		79,718,473	198,834,120
負債合計		79,718,473	198,834,120
純資産の部
元本等
元本		8,705,012,859	28,264,489,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,030,494,363	13,040,650,285
元本等合計		11,735,507,222	41,305,139,516
純資産合計		11,735,507,222	41,305,139,516
負債純資産合計		11,815,225,695	41,503,973,636

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金及び配当株式
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金及び配当株式は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成30年2月13日現在	平成30年8月10日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	1,996,940,828円	8,705,012,859円
期中追加設定元本額	7,339,420,039円	21,552,360,668円
期中一部解約元本額	631,348,008円	1,992,884,296円
元本の内訳
世界インパクト投資ファンド	8,705,012,859円	25,907,087,267円
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)	-	2,357,401,964円
合計	8,705,012,859円	28,264,489,231円
2.受益権の総数	8,705,012,859口	28,264,489,231口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年8月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成30年2月13日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△270,275,793
合計	△270,275,793

※「計算期間」とは、「世界インパクト投資マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年8月11日から平成30年2月13日まで)を指しております。
(平成30年8月10日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	996,497,355
合計	996,497,355

※「計算期間」とは、「世界インパクト投資マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年8月11日から平成30年8月10日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成30年2月13日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	169,413,606	-	169,269,318	△144,288
	ユーロ	19,904,848	-	19,925,189	20,341
	売建
	アメリカ・ドル	19,904,848	-	19,875,598	29,250
	オーストラリア・ドル	36,802,631	-	37,106,820	△304,189
	香港・ドル	6,738,529	-	6,724,006	14,523
	スウェーデン・クローナ	5,674,960	-	5,696,088	△21,128
合計		-	-	258,597,019	△405,491

区分	種類	平成30年8月10日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	510,751,211	-	510,544,359	△206,852
	ブラジル・レアル	56,635,300	-	55,749,370	△885,930
	ユーロ	8,311,404	-	8,292,608	△18,796
	売建
	アメリカ・ドル	766,346,704	-	766,152,357	194,347
	イギリス・ポンド	62,778,693	-	62,611,576	167,117
	イスラエル・シュケル	34,333,674	-	34,219,760	113,914
	スイス・フラン	23,464,163	-	23,464,163	0
	デンマーク・クローネ	15,574,681	-	15,484,445	90,236
	直物為替先渡取引
	売建
	ブラジル・レアル	568,198,794	-	566,184,215	2,014,579
合計		-	-	2,042,702,853	1,468,615

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
C.直物為替先渡取引の評価につきましては、価格情報会社等の提供する価額で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成30年2月14日 至 平成30年8月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成30年2月13日現在	平成30年8月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3481円	1.4614円
「1口=1円(10,000口=13,481円)」	「1口=1円(10,000口=14,614円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	エーザイ	33,400	9,595.00	320,473,000
	カチタス	50,900	3,775.00	192,147,500
	小計(日本)2銘柄	84,300	-	512,620,500
アメリカ	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	146,170	30.350	4,436,259.500
・ドル	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	54,903	28.470	1,563,088.410
	ALKERMES PLC	21,113	44.790	945,651.270
	ATHENAHEALTH INC	23,326	147.190	3,433,353.940
	AVANGRID INC	212,057	50.600	10,730,084.200
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	9,330	110.170	1,027,886.100
	CLEAN HARBORS INC	96,373	61.430	5,920,193.390
	COVANTA HOLDING CORP	405,890	17.500	7,103,075.000
	FIRST SOLAR INC	59,812	54.450	3,256,763.400
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	35,521	46.500	1,651,726.500
	INVITAE CORP	354,027	9.910	3,508,407.570
	ITRON INC	129,700	63.050	8,177,585.000
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	224,291	37.330	8,372,783.030
	LAUREATE EDUCATION INC-A	576,611	16.380	9,444,888.180
	NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC	405,523	9.380	3,803,805.740
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	352,570	16.820	5,930,227.400
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	287,697	28.590	8,225,257.230
	PATTERN ENERGY GROUP INC -A	366,824	18.620	6,830,262.880
	RAPID7 INC	136,573	32.890	4,491,885.970
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	184,119	23.080	4,249,466.520
	SQUARE INC - A	28,326	69.380	1,965,257.880
	STRATASYS LTD	183,482	23.310	4,276,965.420
	TELADOC HEALTH INC	24,274	69.000	1,674,906.000
	TESLA INC	11,630	352.450	4,098,993.500
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	14,617	233.240	3,409,269.080
	UBIQUITI NETWORKS INC	56,778	81.780	4,643,304.840
	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	33,950	84.050	2,853,497.500
	XYLEM INC	80,688	76.690	6,187,962.720
	ZOETIS INC	110,274	92.400	10,189,317.600
	小計(アメリカ・ドル)29銘柄	4,626,449	-	142,402,125.770 (15,795,243,785)
オースト	SEEK LTD	431,266	20.200	8,711,573.200
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	431,266	-	8,711,573.200 (712,345,341)
香港	CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC	11,601,081	4.170	48,376,507.770
・ドル	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	2,813,902	9.490	26,703,929.980
	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	23,361,568	0.990	23,127,952.320
	HUANENG RENEWABLES CORP-H	20,920,404	2.990	62,552,007.960
	SUNNY OPTICAL TECH	309,320	128.500	39,747,620.000
	小計(香港・ドル)5銘柄	59,006,275	-	200,508,018.030 (2,833,178,295)
イギリス	GENUS PLC	161,562	28.900	4,669,141.800
・ポンド	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	86,033	16.705	1,437,181.260
	PURECIRCLE LTD	1,137,956	4.040	4,597,342.240
	SMITH & NEPHEW PLC	214,391	13.675	2,931,796.920
	SOPHOS GROUP PLC	975,552	5.100	4,975,315.200
	小計(イギリス・ポンド)5銘柄	2,575,494	-	18,610,777.420 (2,649,988,597)
イスラエ	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	209,408	83.440	17,473,003.520
ル・シュケル	小計(イスラエル・シュケル)1銘柄	209,408	-	17,473,003.520 (525,063,756)
スイス	LANDIS+GYR GROUP AG	93,278	65.600	6,119,036.800
・フラン	小計(スイス・フラン)1銘柄	93,278	-	6,119,036.800 (682,945,697)
ケニア・	SAFARICOM PLC	37,777,171	28.750	1,086,093,666.250
シリング	小計(ケニア・シリング)1銘柄	37,777,171	-	1,086,093,666.250 (1,205,563,970)
デンマー	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	93,835	411.900	38,650,636.500
ク・クローネ	小計(デンマーク・クローネ)1銘柄	93,835	-	38,650,636.500 (663,244,922)
スウェー	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	67,552	566.500	38,268,208.000
デン・クローナ	小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄	67,552	-	38,268,208.000 (471,464,323)
インド	BHARAT FINANCIAL INCLUSION L	305,298	1,209.250	369,181,606.500
・ルピー	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	474,844	1,349.500	640,801,978.000
	REPCO HOME FINANCE LTD	370,934	604.500	224,229,603.000
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	353,551	1,415.850	500,575,183.350
	VAKRANGEE LTD	2,071,048	64.800	134,203,910.400
	小計(インド・ルピー)5銘柄	3,575,675	-	1,868,992,281.250 (3,046,457,418)
ブラジル	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	420,700	26.960	11,342,072.000
・レアル	KROTON EDUCACIONAL SA	2,280,128	10.260	23,394,113.280
	MRV ENGENHARIA	2,068,117	13.580	28,085,028.860
	小計(ブラジル・レアル)3銘柄	4,768,945	-	62,821,214.140 (1,832,494,816)
韓国	SAMSUNG SDI CO LTD	29,451	228,500.000	6,729,553,500.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	29,451	-	6,729,553,500.000 (664,879,886)
バングラ	GRAMEENPHONE LTD	2,292,823	363.800	834,129,007.400
ディッシュ・タカ	小計(バングラディッシュ・タカ)1銘柄	2,292,823	-	834,129,007.400 (1,101,050,290)
ユーロ	ACCIONA SA	60,492	73.400	4,440,112.800
	BASIC-FIT NV	175,112	31.050	5,437,227.600
	CORBION NV	127,311	26.920	3,427,212.120
	EUROFINS SCIENTIFIC	8,316	451.000	3,750,516.000
	KAUFMAN & BROAD SA	40,095	44.320	1,777,010.400
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	116,181	38.130	4,429,981.530
	LEG IMMOBILIEN AG	44,767	96.400	4,315,538.800
	NEXITY	88,218	51.900	4,578,514.200
	SIGNIFY NV	207,464	24.500	5,082,868.000
	SUEZ	261,332	12.650	3,305,849.800
	小計(ユーロ)10銘柄	1,129,288	-	40,544,831.250 (5,185,683,917)
合計		116,761,210	-	37,882,225,513 (37,369,605,013)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	29銘柄	38.23%	41.69%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	1.72%	1.88%
香港・ドル	外国株式	5銘柄	6.86%	7.48%
イギリス・ポンド	外国株式	5銘柄	6.42%	7.00%
イスラエル・シュケル	外国株式	1銘柄	1.27%	1.39%
スイス・フラン	外国株式	1銘柄	1.65%	1.80%
ケニア・シリング	外国株式	1銘柄	2.92%	3.18%
デンマーク・クローネ	外国株式	1銘柄	1.61%	1.75%
スウェーデン・クローナ	外国株式	1銘柄	1.14%	1.24%
インド・ルピー	外国株式	5銘柄	7.38%	8.04%
ブラジル・レアル	外国株式	3銘柄	4.44%	4.84%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.61%	1.76%
バングラディッシュ・タカ	外国株式	1銘柄	2.67%	2.91%
ユーロ	外国株式	10銘柄	12.55%	13.69%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。