有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:14
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【項目】: 50項目

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,566,110
コール・ローン	2,330,533,823
国債証券	4,514,193,574
派生商品評価勘定	27,449,229
未収入金	2,283,928,431
未収利息	30,125,484
前払費用	19,809,462
差入委託証拠金	2,389,487
流動資産合計	9,214,995,600
資産合計	9,214,995,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,947,941
未払金	2,272,983
未払解約金	4,562,720,162
未払利息	2,629
その他未払費用	1,091,400
流動負債合計	4,568,035,115
負債合計	4,568,035,115
純資産の部
元本等
元本	4,088,287,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	558,672,985
元本等合計	4,646,960,485
純資産合計	4,646,960,485
負債純資産合計	9,214,995,600

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1367円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,367円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年12月 7日
至平成29年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月 6日現在
期首	平成28年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,948,294,658円
同期中における追加設定元本額	32,083,407,191円
同期中における一部解約元本額	39,943,414,349円
期末元本額	4,088,287,500円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	566,757,398円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	831,804,541円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	13,000,107円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,954,961円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,031,396円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,312,333円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	735,193,341円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	9,779,500円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	4,716,247円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	11,596,469円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,269,411円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,124,062円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	781,412,320円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	1,124,335,414円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月 6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年12月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,000.00	85,192.18
		US TREASURY BOND	210,000.00	267,873.03
		US TREASURY BOND	80,000.00	106,937.49
		US TREASURY BOND	280,000.00	362,337.50
		US TREASURY BOND	20,000.00	25,503.12
		US TREASURY BOND	80,000.00	102,381.24
		US TREASURY BOND	160,000.00	164,950.00
		US TREASURY BOND	100,000.00	119,562.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,519.53
		US TREASURY N/B	300,000.00	296,472.63
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,746.09
		US TREASURY N/B	460,000.00	458,814.02
		US TREASURY N/B	200,000.00	197,054.68
		US TREASURY N/B	970,000.00	999,403.12
		US TREASURY N/B	130,000.00	133,859.37
		US TREASURY N/B	320,000.00	314,837.47
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,105.45
		US TREASURY N/B	140,000.00	145,299.21
		US TREASURY N/B	130,000.00	127,714.83
		US TREASURY N/B	200,000.00	197,593.74
		US TREASURY N/B	80,000.00	83,021.87
		US TREASURY N/B	150,000.00	148,570.30
		US TREASURY N/B	550,000.00	546,218.75
		US TREASURY N/B	300,000.00	301,664.04
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	985,585.90
		US TREASURY N/B	400,000.00	393,593.72
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,250.00
		US TREASURY N/B	200,000.00	210,187.50
		US TREASURY N/B	180,000.00	180,084.36
		US TREASURY N/B	150,000.00	150,468.75
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,421.86
		US TREASURY N/B	500,000.00	493,125.00
		US TREASURY N/B	200,000.00	197,093.74
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,377,578.02
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	999,843.70
		US TREASURY N/B	150,000.00	146,384.76
		US TREASURY N/B	160,000.00	159,712.49
		US TREASURY N/B	210,000.00	208,228.12
		US TREASURY N/B	100,000.00	97,078.12
		US TREASURY N/B	200,000.00	203,171.86
		US TREASURY N/B	600,000.00	617,531.22
		US TREASURY N/B	800,000.00	784,312.48
		US TREASURY N/B	880,000.00	860,200.00
		US TREASURY N/B	140,000.00	139,223.43
		US TREASURY N/B	100,000.00	94,710.93
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,929.68
		US TREASURY N/B	60,000.00	82,804.68
		US TREASURY N/B	160,000.00	209,137.48
		US TREASURY N/B	250,000.00	333,906.25
		US TREASURY N/B	440,000.00	532,125.00
		US TREASURY N/B	240,000.00	252,768.74
		US TREASURY N/B	160,000.00	164,562.49
		US TREASURY N/B	220,000.00	231,653.11
		US TREASURY N/B	130,000.00	124,007.80
		US TREASURY N/B	530,000.00	478,946.05
		US TREASURY N/B	200,000.00	205,609.36
	小計	銘柄数:56	16,790,000.00	17,193,868.76
				(1,933,966,358)
		組入時価比率:41.6%		42.8%
	カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,753.00
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	99,855.00
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	165,299.50
		CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	98,694.00
		CANADIAN GOVERNMENT	60,000.00	62,575.20
CANADIAN GOVERNMENT		130,000.00	198,512.60
CANADIAN GOVERNMENT		20,000.00	27,695.80
CANADIAN GOVERNMENT		130,000.00	172,699.80
CANADIAN GOVERNMENT		50,000.00	56,190.00
小計	銘柄数:9	860,000.00	980,274.90
			(86,764,131)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000.00	864,522.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000.00	1,019,990.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000.00	685,846.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,100,000.00	1,115,939.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000.00	718,375.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,300,000.00	1,358,838.00
小計	銘柄数:6	5,700,000.00	5,763,510.00
			(34,523,424)
	組入時価比率:0.7%		0.8%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	140,000.00	165,347.00
	BELGIUM KINGDOM	30,000.00	35,085.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	205,685.60
	BELGIUM KINGDOM	50,000.00	51,358.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	101,533.00
	BELGIUM KINGDOM	50,000.00	71,206.10
	BELGIUM KINGDOM	60,000.00	67,179.84
	BELGIUM KINGDOM	70,000.00	77,643.93
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	31,315.62
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	70,000.00	72,526.23
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	103,590.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,000.00	22,906.32
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	230,000.00	236,576.16
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000.00	235,515.64
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	240,000.00	293,869.92
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	120,000.00	143,448.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	220,000.00	234,375.46
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	40,698.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	140,000.00	143,140.48
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	104,552.60
	BUNDESOBLIGATION	100,000.00	101,894.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	50,000.00	53,413.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	109,580.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	216,150.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	250,000.00	275,540.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000.00	175,460.80
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	210,000.00	234,992.10
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	140,000.00	150,269.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	170,000.00	170,042.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	203,276.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	162,836.70
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	110,000.00	182,263.29
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,000.00	53,426.76
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	110,000.00	148,075.40
	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	100,000.00	100,785.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	155,787.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	169,648.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	187,187.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	60,000.00	66,786.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,100.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	190,573.74
	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	101,390.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	11,712.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	343,992.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	209,184.80
	BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	180,453.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	264,618.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	315,878.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	80,000.00	83,736.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	209,600.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	190,000.00	244,112.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	173,247.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	218,544.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	80,000.00	98,456.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	50,000.00	69,525.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	173,184.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	9,245.00
	FINNISH GOVERNMENT	50,000.00	54,740.00
	FINNISH GOVERNMENT	90,000.00	92,429.28
	FINNISH GOVERNMENT	50,000.00	54,478.10
	FINNISH GOVERNMENT	10,000.00	10,195.65
	FINNISH GOVERNMENT	40,000.00	49,347.36
	FINNISH GOVERNMENT	10,000.00	13,436.04
	FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	406,040.00
FRANCE (GOVT OF)	210,000.00	240,926.28
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	246,988.50
FRANCE (GOVT OF)	120,000.00	144,251.04
FRANCE (GOVT OF)	250,000.00	270,750.00
FRANCE (GOVT OF)	110,000.00	120,608.84
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	234,820.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	219,693.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	90,000.00	102,991.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	220,000.00	252,468.48
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	210,000.00	235,765.95
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	223,381.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	110,000.00	139,832.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	306,688.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	140,000.00	150,806.74
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	90,000.00	142,830.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	50,000.00	84,651.20
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	170,000.00	183,149.50
IRISH TSY 1% 2026	100,000.00	104,169.00
IRISH TSY 2% 2045	20,000.00	21,561.96
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	107,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	224,316.60
NETHERLANDS GOVERNMENT	30,000.00	36,201.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	200,000.00	204,220.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	110,000.00	174,470.89
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000.00	8,938.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	101,730.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	133,481.64
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	100,490.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	30,000.00	36,564.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	30,000.00	46,291.86
REPUBLIC OF AUSTRIA	30,000.00	51,573.00
REPUBLIC OF IRELAND	80,000.00	96,784.00
SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	130,820.85
SPANISH GOVERNMENT	160,000.00	209,704.48
小計	銘柄数:98	12,330,000.00	14,124,754.13
			(1,877,321,071)
	組入時価比率:40.4%		41.6%
英ポンド	UK TREASURY	100,000.00	102,033.00
	UK TREASURY	60,000.00	63,441.60
	UK TREASURY	80,000.00	83,049.60
	UK TREASURY	100,000.00	102,811.00
	UK TREASURY	120,000.00	136,862.40
	UK TREASURY	150,000.00	161,593.50
	UK TREASURY	100,000.00	111,620.00
	UK TREASURY	70,000.00	71,925.00
	UK TREASURY	90,000.00	133,200.00
	UK TREASURY	100,000.00	138,440.00
	UK TREASURY	60,000.00	83,604.00
	UK TREASURY	150,000.00	148,575.00
	UK TREASURY	100,000.00	153,250.00
	UK TREASURY	100,000.00	153,850.00
	UK TREASURY	90,000.00	143,685.00
	UK TREASURY	100,000.00	151,640.00
	UK TREASURY	80,000.00	130,984.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	30,000.00	51,243.00
小計	銘柄数:18	1,680,000.00	2,121,807.10
			(320,265,563)
	組入時価比率:6.9%		7.1%
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	80,000.00	87,408.00
スイスフラン	SWITZERLAND GOVERNMENT	10,000.00	14,308.00
小計	銘柄数:2	90,000.00	101,716.00
			(11,580,366)
	組入時価比率:0.2%		0.3%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	500,000.00	543,345.50
	SWEDISH GOVERNMENT	250,000.00	291,450.00
	SWEDISH GOVERNMENT	200,000.00	277,620.00
小計	銘柄数:3	950,000.00	1,112,415.50
			(14,939,740)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	350,000.00	384,685.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	350,000.00	388,675.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	150,000.00	153,555.00
小計	銘柄数:3	850,000.00	926,915.00
			(12,606,044)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	450,000.00	490,837.50
	KINGDOM OF DENMARK	150,000.00	153,483.00
	KINGDOM OF DENMARK	200,000.00	227,030.00
	KINGDOM OF DENMARK	450,000.00	493,510.50
	KINGDOM OF DENMARK	300,000.00	514,172.40
小計	銘柄数:5	1,550,000.00	1,879,033.40
			(33,559,536)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	160,000.00	170,880.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	100,000.00	99,200.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	146,250.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	169,065.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	160,000.00	158,320.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	250,000.00	233,725.00
小計	銘柄数:6	970,000.00	977,440.00
			(30,867,555)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	180,000.00	182,994.12
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	74,140.22
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,000.00	19,852.16
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	138,522.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	116,221.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	40,000.00	42,129.12
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	135,828.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	141,792.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	101,347.80
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,000.00	19,348.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	84,049.21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	50,000.00	54,905.15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,000.00	20,300.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	20,000.00	18,810.00
小計	銘柄数:14	1,050,000.00	1,150,238.98
			(98,080,877)
	組入時価比率:2.1%		2.2%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	230,000.00	226,826.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	80,000.00	89,570.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	110,000.00	117,150.00
小計	銘柄数:3	420,000.00	433,546.00
			(36,179,413)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000.00	191,519.68
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	300,000.00	324,285.24
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	650,000.00	575,224.84
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	641,680.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,250,000.00	1,089,771.87
小計	銘柄数:5	3,200,000.00	2,822,481.63
			(23,539,496)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
	合計			4,514,193,574
				(4,514,193,574)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成29年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	1,159,403,678	-	1,159,301,785	△101,893
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	6,857,497,723	-	6,831,894,542	25,603,181
米ドル	2,931,319,352	-	2,930,107,020	1,212,332
カナダドル	148,827,377	-	149,700,110	△872,733
メキシコペソ	61,601,204	-	60,916,340	684,864
ユーロ	2,830,820,974	-	2,810,577,800	20,243,174
英ポンド	477,318,531	-	473,666,034	3,652,497
スイスフラン	13,972,452	-	13,904,340	68,112
スウェーデンクローナ	28,244,498	-	28,295,140	△50,642
ノルウェークローネ	19,604,461	-	19,682,820	△78,359
デンマーククローネ	48,857,330	-	48,511,924	345,406
ズロチ	37,917,721	-	37,581,840	335,881
豪ドル	160,337,890	-	159,955,950	381,940
シンガポールドル	44,631,214	-	44,594,184	37,030
ランド	54,044,719	-	54,401,040	△356,321
合計	-	-	-	25,501,288

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算