有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:29
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【項目】: 50項目

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	56,840,637
コール・ローン	156,871,166
国債証券	53,860,773,621
派生商品評価勘定	350,464,489
未収入金	385,297,919
未収利息	296,475,866
前払費用	47,544,331
差入委託証拠金	293,729
流動資産合計	55,154,561,758
資産合計	55,154,561,758
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	876,790
未払金	367,705,073
未払解約金	367,241
未払利息	318
その他未払費用	796,400
流動負債合計	369,745,822
負債合計	369,745,822
純資産の部
元本等
元本	49,007,958,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,776,857,615
元本等合計	54,784,815,936
純資産合計	54,784,815,936
負債純資産合計	55,154,561,758

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1179円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,179円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 7日
至 2018年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月 6日現在
期首	2017年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,088,287,500円
同期中における追加設定元本額	60,954,859,159円
同期中における一部解約元本額	16,035,188,338円
期末元本額	49,007,958,321円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	827,386,784円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	792,500,115円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	15,861,204円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,956,126円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,679,070円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,745,739円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	2,489,636,239円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	8,980,833円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	5,616,525円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	11,329,275円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,849,158円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,473,637円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	28,859,492,557円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,377,652,914円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	1,495,275,192円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	5,110,522,953円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	70,000.00	80,573.82
		US TREASURY BOND	210,000.00	253,066.40
		US TREASURY BOND	2,680,000.00	3,371,146.80
		US TREASURY BOND	1,280,000.00	1,556,800.00
		US TREASURY BOND	20,000.00	23,984.37
		US TREASURY BOND	80,000.00	96,250.00
		US TREASURY BOND	2,110,000.00	2,004,500.00
		US TREASURY BOND	3,750,000.00	4,126,464.75
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,494,290.56
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,954,765.70
		US TREASURY N/B	2,140,000.00	2,160,731.25
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,951,015.70
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,383,500.00
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,375,040.20
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,020,882.71
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,393,853.95
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	981,914.10
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,128,392.53
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,031,214.87
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,469,414.10
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,523,500.00
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,767,843.68
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,903,125.20
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,362,867.24
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,470,234.45
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,371,445.44
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,764,605.33
		US TREASURY N/B	3,580,000.00	3,517,909.55
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,960,781.20
		US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,577,871.14
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,942,109.30
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,991,093.80
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,441,757.90
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,990,859.40
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,775,957.14
		US TREASURY N/B	4,150,000.00	4,076,564.50
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,497,656.25
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,824,218.80
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,472,460.90
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,302,335.97
		US TREASURY N/B	700,000.00	684,359.41
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,435,253.85
		US TREASURY N/B	600,000.00	585,375.00
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,451,308.65
		US TREASURY N/B	200,000.00	193,343.76
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,316,187.44
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,637,984.51
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,157,390.64
		US TREASURY N/B	300,000.00	287,601.57
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,997,433.71
		US TREASURY N/B	700,000.00	676,511.71
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,448,203.20
		US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,055,601.67
		US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,200,410.12
		US TREASURY N/B	3,110,000.00	3,010,625.85
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	992,851.60
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,462,281.38
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,433,847.60
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,700,937.80
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,346,875.00
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,263,339.80
		US TREASURY N/B	4,700,000.00	4,636,843.75
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,809,921.80
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,495,117.25
US TREASURY N/B	700,000.00	662,210.92
US TREASURY N/B	1,000,000.00	997,578.10
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,946,718.80
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,945,859.40
US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,388,976.52
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,357,539.15
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,925,546.80
US TREASURY N/B	400,000.00	387,328.12
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,904,765.60
US TREASURY N/B	300,000.00	287,367.18
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,637,090.76
US TREASURY N/B	600,000.00	596,484.36
US TREASURY N/B	2,640,000.00	2,540,381.18
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,012,515.68
US TREASURY N/B	4,200,000.00	3,854,156.46
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,443,453.22
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,813,906.40
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,575,547.01
US TREASURY N/B	500,000.00	481,054.70
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,611,484.28
US TREASURY N/B	4,300,000.00	4,079,289.17
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,974,062.60
US TREASURY N/B	340,000.00	435,678.14
US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,866,662.50
US TREASURY N/B	1,800,000.00	2,120,343.84
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,659,113.33
US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,620,251.50
US TREASURY N/B	700,000.00	615,726.58
US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,463,204.62
US TREASURY N/B	2,760,000.00	2,611,003.05
US TREASURY N/B	3,020,000.00	2,926,804.61
US TREASURY N/B	1,130,000.00	990,339.11
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,751,250.00
US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,097,330.53
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,455,375.00
US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,765,200.00
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,028,304.74
小計	銘柄数:101	222,630,000.00	218,502,510.03
			(24,677,673,482)
	組入時価比率:45.0%		45.8%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	1,640,000.00	1,630,340.40
	CANADIAN GOVERNMENT	2,570,000.00	2,496,909.20
	CANADIAN GOVERNMENT	1,300,000.00	1,236,430.00
	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	780,688.00
	CANADIAN GOVERNMENT	1,060,000.00	1,082,715.80
	CANADIAN GOVERNMENT	600,000.00	575,088.00
	CANADIAN GOVERNMENT	330,000.00	480,222.60
	CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	494,775.00
	CANADIAN GOVERNMENT	420,000.00	561,237.60
	CANADIAN GOVERNMENT	200,000.00	288,208.00
	CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	566,912.00
	CANADIAN GOVERNMENT	680,000.00	886,420.80
	CANADIAN GOVERNMENT	1,140,000.00	1,267,794.00
小計	銘柄数:13	11,640,000.00	12,347,741.40
			(1,042,149,374)
	組入時価比率:1.9%		1.9%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	900,000.00	869,175.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	2,976,630.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,200,000.00	8,744,140.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000.00	13,928,700.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	11,532,080.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,100,000.00	9,123,734.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,100,000.00	2,660,637.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,000,000.00	3,121,200.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,000,000.00	4,522,050.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4,300,000.00	3,623,607.85
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	7,300,000.00	7,015,081.00
小計	銘柄数:11	74,900,000.00	68,117,034.85
			(374,643,691)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	1,300,000.00	1,402,225.50
	BELGIUM KINGDOM	340,000.00	385,033.00
	BELGIUM KINGDOM	500,000.00	572,767.50
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	821,730.00
	BELGIUM KINGDOM	400,000.00	404,520.00
	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	261,901.00
	BELGIUM KINGDOM	700,000.00	713,666.80
	BELGIUM KINGDOM	800,000.00	832,766.40
	BELGIUM KINGDOM	950,000.00	965,237.05
	BELGIUM KINGDOM	1,200,000.00	1,195,224.84
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	750,848.28
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	199,941.98
	BELGIUM KINGDOM	420,000.00	449,975.40
	BELGIUM KINGDOM	550,000.00	795,135.00
	BELGIUM KINGDOM	370,000.00	358,036.42
	BELGIUM KINGDOM	170,000.00	174,579.12
	BELGIUM KINGDOM GOVT	370,000.00	572,282.88
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,470,000.00	1,500,237.75
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000.00	1,432,795.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	420,000.00	460,284.51
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000.00	1,505,449.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	730,000.00	746,155.48
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,490,000.00	1,762,449.48
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	808,000.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	200,000.00	242,387.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	498,654.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,140,000.00	1,355,932.75
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,120,000.00	1,305,528.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	400,000.00	446,966.36
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	621,535.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,620,000.00	1,722,463.21
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000.00	1,011,956.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,300,000.00	1,324,440.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,100,000.00	1,111,330.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	900,729.90
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	595,320.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,000.00	40,104.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	822,895.92
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	900,000.00	941,850.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000.00	1,128,655.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	904,496.40
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,150,000.00	1,226,138.85
	BUNDESOBLIGATION	2,200,000.00	2,230,954.00
	BUNDESOBLIGATION	1,700,000.00	1,726,758.00
	BUNDESOBLIGATION	1,000,000.00	1,015,960.00
	BUNDESOBLIGATION	600,000.00	608,472.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	317,448.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	788,587.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	916,742.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000.00	1,404,221.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,310,000.00	1,419,411.20
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	777,364.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	610,000.00	674,239.10
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	470,289.60
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	900,000.00	934,227.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000.00	1,097,239.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,770,000.00	1,793,116.20
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,850,000.00	1,906,332.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,026,260.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	1,123,605.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	1,136,887.50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	470,436.90
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	310,000.00	518,377.97
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	60,000.00	107,991.48
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,350,000.00	2,059,675.29
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	500,000.00	687,450.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	710,000.00	989,917.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	200,000.00	216,846.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,000,000.00	1,008,380.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1,000,000.00	1,010,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,712,937.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	178,047.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000.00	1,497,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	486,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000.00	1,800,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	170,000.00	180,685.86
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000.00	2,469,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	710,000.00	776,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,450,000.00	1,418,172.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	693,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	527,456.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	487,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	892,820.70
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000.00	3,084,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	166,288.75
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	508,915.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,878,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	180,000.00	237,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	222,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	664,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	400,969.80
BUONI POLIENNALI DEL TES	330,000.00	318,483.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,050,000.00	979,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000.00	2,800,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,900,000.00	2,766,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	300,000.00	279,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,240,000.00	1,427,612.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	700,000.00	892,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	900,000.00	752,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	770,000.00	692,153.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,110,000.00	1,315,683.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	427,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,080,000.00	1,155,492.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	365,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	178,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,380,000.00	1,598,592.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,360,000.00	1,274,728.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000.00	8,281.00
FINNISH GOVERNMENT	50,000.00	52,680.00
FINNISH GOVERNMENT	190,000.00	193,142.41
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	303,486.00
FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	161,174.25
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	221,820.00
FINNISH GOVERNMENT	310,000.00	315,545.28
FINNISH GOVERNMENT	440,000.00	532,234.56
FINNISH GOVERNMENT	300,000.00	308,986.20
FINNISH GOVERNMENT	260,000.00	345,461.63
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	907,637.31
FRANCE (GOVT OF)	3,000,000.00	3,033,150.00
FRANCE (GOVT OF)	3,900,000.00	4,234,749.48
FRANCE (GOVT OF)	1,710,000.00	1,921,869.00
FRANCE (GOVT OF)	400,000.00	408,745.52
FRANCE (GOVT OF)	1,300,000.00	1,318,097.30
FRANCE (GOVT OF)	3,250,000.00	3,214,031.27
FRANCE (GOVT OF)	2,300,000.00	2,329,233.00
FRANCE (GOVT OF)	1,020,000.00	1,209,521.10
FRANCE (GOVT OF)	2,150,000.00	2,159,675.00
FRANCE (GOVT OF)	600,000.00	645,382.80
FRANCE (GOVT OF)	1,510,000.00	1,649,750.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	200,000.00	211,293.94
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	952,101.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,900,000.00	1,929,165.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,140,000.00	1,255,254.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,000,000.00	1,106,459.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,320,000.00	1,470,033.84
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,210,000.00	1,328,388.82
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,600,000.00	1,759,992.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	910,000.00	1,126,671.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,400,000.00	1,675,660.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	596,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,640,000.00	1,755,052.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,190,000.00	1,845,580.52
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	920,000.00	1,478,509.92
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	900,000.00	1,241,974.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	300,000.00	499,608.00
IRISH GOVERNMENT	300,000.00	320,538.00
IRISH GOVERNMENT	800,000.00	800,140.00
IRISH TSY 0.8% 2022	800,000.00	826,160.00
IRISH TSY 1.7% 2037	350,000.00	358,575.00
IRISH TSY 1% 2026	350,000.00	360,752.00
IRISH TSY 2% 2045	50,000.00	52,649.05
IRISH TSY 3.4% 2024	1,100,000.00	1,286,747.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	404,268.40
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	533,650.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	500,000.00	550,002.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	650,000.00	712,660.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	530,000.00	620,263.92
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,300,000.00	1,421,516.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	800,000.00	819,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	1,037,479.30
NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	1,058,836.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	610,000.00	977,226.71
NETHERLANDS GOVERNMENT	450,000.00	645,459.75
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000.00	9,336.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	751,114.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	568,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	920,000.00	1,005,451.44
REPUBLIC OF AUSTRIA	700,000.00	722,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,006,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	204,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	156,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	130,000.00	196,650.48
REPUBLIC OF AUSTRIA	500,000.00	708,265.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	100,000.00	103,550.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	401,304.00
REPUBLIC OF IRELAND	80,000.00	93,600.00
SPANISH GOVERNMENT	90,000.00	128,334.92
SPANISH GOVERNMENT	610,000.00	800,542.10
小計	銘柄数:178	153,490,000.00	166,568,992.71
			(21,345,816,415)
	組入時価比率:39.0%		39.6%
英ポンド	UK TREASURY	1,480,000.00	1,509,984.80
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,625,120.00
	UK TREASURY	1,420,000.00	1,565,947.60
	UK TREASURY	700,000.00	723,618.00
	UK TREASURY	800,000.00	794,376.00
	UK TREASURY	250,000.00	265,670.00
	UK TREASURY	1,200,000.00	1,319,340.00
	UK TREASURY	1,670,000.00	1,719,181.50
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,028,800.00
	UK TREASURY	90,000.00	129,942.00
	UK TREASURY	600,000.00	820,260.00
	UK TREASURY	200,000.00	278,580.00
	UK TREASURY	1,160,000.00	1,593,376.00
	UK TREASURY	1,050,000.00	1,038,450.00
	UK TREASURY	1,250,000.00	1,879,625.00
	UK TREASURY	400,000.00	527,840.00
	UK TREASURY	1,480,000.00	2,222,664.00
	UK TREASURY	2,300,000.00	2,085,870.00
	UK TREASURY	400,000.00	383,640.00
	UK TREASURY	840,000.00	1,300,404.00
	UK TREASURY	950,000.00	1,395,075.00
	UK TREASURY	130,000.00	201,435.00
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	480,000.00	788,544.00
小計	銘柄数:23	21,450,000.00	25,197,742.90
			(3,619,655,767)
	組入時価比率:6.6%		6.7%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	600,000.00	665,342.04
	SWEDISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,955,175.00
	SWEDISH GOVERNMENT	3,000,000.00	3,228,990.00
	SWEDISH GOVERNMENT	250,000.00	287,337.50
	SWEDISH GOVERNMENT	2,700,000.00	2,845,834.02
	SWEDISH GOVERNMENT	1,000,000.00	1,025,066.00
	SWEDISH GOVERNMENT	1,100,000.00	1,563,084.60
小計	銘柄数:7	12,150,000.00	13,570,829.16
			(170,721,030)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,050,000.00	1,116,465.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,951,300.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	750,000.00	807,937.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,682,745.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	750,000.00	749,445.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,500,000.00	1,523,250.00
小計	銘柄数:6	7,650,000.00	7,831,142.50
			(103,919,260)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	1,550,000.00	1,576,505.00
	KINGDOM OF DENMARK	1,500,000.00	1,653,750.00
	KINGDOM OF DENMARK	1,650,000.00	1,792,890.00
	KINGDOM OF DENMARK	3,400,000.00	3,812,590.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,300,000.00	2,352,670.00
	KINGDOM OF DENMARK	3,900,000.00	6,755,088.60
小計	銘柄数:6	14,300,000.00	17,943,493.60
			(308,089,785)
	組入時価比率:0.6%		0.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,905,800.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	400,000.00	403,080.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,650,000.00	1,650,990.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	150,000.00	166,417.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,160,000.00	1,172,760.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,516,350.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,504,370.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	980,000.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,850,000.00	1,785,620.00
小計	銘柄数:9	12,010,000.00	12,085,387.50
			(361,836,501)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	70,000.00	72,371.06
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,420,000.00	1,414,354.64
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,100,415.69
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	120,000.00	135,468.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,107,040.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	912,831.12
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	410,520.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	340,000.00	358,994.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,120,000.00	1,259,664.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	963,635.79
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	900,000.00	919,918.53
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,420,000.00	2,364,340.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	305,790.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	670,000.00	816,605.78
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	150,000.00	169,639.09
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	520,000.00	544,700.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	300,000.00	289,864.89
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	267,300.00
小計	銘柄数:18	12,820,000.00	13,413,453.09
			(1,098,964,211)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	408,236.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,030,000.00	1,008,679.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,400,000.00	1,441,307.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	405,040.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	730,000.00	801,540.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	610,000.00	639,585.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	700,000.00	667,646.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	202,111.00
小計	銘柄数:8	5,470,000.00	5,574,144.00
			(460,089,845)
	組入時価比率:0.8%		0.9%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000.00	792,809.28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,500,000.00	4,420,300.50
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000.00	6,411,241.49
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,650,000.00	5,095,945.18
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,800,000.00	2,287,320.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,500,000.00	3,248,744.10
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,800,000.00	7,795,920.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,250,000.00	6,460,527.92
小計	銘柄数:8	39,200,000.00	36,512,808.47
			(297,214,260)
	組入時価比率:0.5%		0.6%
	合計			53,860,773,621
				(53,860,773,621)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	54,283,720,238	-	53,934,132,539	349,587,699
米ドル	24,763,478,590	-	24,638,218,440	125,260,150
カナダドル	1,058,458,157	-	1,039,752,010	18,706,147
メキシコペソ	419,550,364	-	408,206,720	11,343,644
ユーロ	21,571,143,747	-	21,446,126,440	125,017,307
英ポンド	3,637,499,513	-	3,602,143,698	35,355,815
スウェーデンクローナ	172,551,090	-	173,427,880	△876,790
ノルウェークローネ	105,035,395	-	104,715,160	320,235
デンマーククローネ	304,491,303	-	302,796,384	1,694,919
ズロチ	357,742,598	-	356,170,200	1,572,398
豪ドル	1,117,127,909	-	1,093,887,980	23,239,929
シンガポールドル	460,550,175	-	458,379,987	2,170,188
ランド	316,091,397	-	310,307,640	5,783,757
合計	54,283,720,238	-	53,934,132,539	349,587,699

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算