有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村ハリス外国株式バリュー戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	143,175,388
コール・ローン	147,074,854
株式	8,491,097,352
未収配当金	1,134,526
流動資産合計	8,782,482,120
資産合計	8,782,482,120
負債の部
流動負債
未払金	19,564,700
未払解約金	17,100,000
未払利息	298
流動負債合計	36,664,998
負債合計	36,664,998
純資産の部
元本等
元本	6,572,728,896
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,173,088,226
元本等合計	8,745,817,122
純資産合計	8,745,817,122
負債純資産合計	8,782,482,120

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3306円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,306円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 7日 至 2018年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月 6日現在
期首	2017年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,295,864,843円
同期中における追加設定元本額	6,384,099,493円
同期中における一部解約元本額	3,107,235,440円
期末元本額	6,572,728,896円
期末元本額の内訳*
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)	2,627,187,908円
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)	3,945,540,988円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	米ドル	HALLIBURTON CO	44,600	31.44	1,402,224.00
		GENERAL ELEC CO	217,095	7.28	1,580,451.60
		CATERPILLAR INC DEL	6,520	129.32	843,166.40
		GENERAL MOTORS CO	72,255	36.52	2,638,752.60
		HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,015	75.15	1,879,877.25
		BOOKING HOLDINGS INC	751	1,863.14	1,399,218.14
		HCA HEALTHCARE INC	10,490	142.13	1,490,943.70
		REGENERON PHARMACEUTICALS	4,655	372.80	1,735,384.00
		CITIGROUP	31,890	62.26	1,985,471.40
		WELLS FARGO CO	41,505	51.78	2,149,128.90
		AMERICAN INTL GROUP	51,375	40.77	2,094,558.75
		WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,950	157.31	1,565,234.50
		ORACLE CORPORATION	8,345	48.75	406,818.75
		TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	34,100	37.44	1,276,704.00
		MOODYS CORP	8,495	152.45	1,295,062.75
		CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9,970	321.84	3,208,744.80
		COMCAST CORP-CL A	36,080	37.69	1,359,855.20
		GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	112,290	13.30	1,493,457.00
		LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	56,230	23.69	1,332,088.70
		LIBERTY GLOBAL PLC-A	47,975	24.26	1,163,873.50
		NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	74,600	41.55	3,099,630.00
		ALPHABET INC-CL A	2,699	1,062.47	2,867,606.53
		BAIDU INC - SPON ADR	6,625	182.66	1,210,122.50
	小計	銘柄数:23			39,478,374.97
					(4,458,687,669)
		組入時価比率:51.0%			52.5%
	ユーロ	CNH INDUSTRIAL NV	332,435	8.72	2,898,833.20
		BAYER MOTOREN WERK	23,040	74.16	1,708,646.40
		DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	65,823	50.00	3,291,150.00
		DANONE	12,470	64.59	805,437.30
		BAYER AG-REG	32,015	65.61	2,100,504.15
		BNP PARIBAS	75,780	43.42	3,290,367.60
		ALLIANZ SE-REG	12,830	184.30	2,364,569.00
	小計	銘柄数:7			16,459,507.65
					(2,109,285,905)
		組入時価比率:24.1%			24.8%
	英ポンド	GLENCORE PLC	695,325	2.85	1,985,152.87
		DIAGEO PLC	23,190	28.12	652,102.80
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,750	64.04	624,390.00
		EXPERIAN PLC	33,347	18.84	628,257.48
		WPP PLC	176,060	8.37	1,473,974.32
	小計	銘柄数:5			5,363,877.47
					(770,520,998)
		組入時価比率:8.8%			9.1%
	スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD	44,185	43.33	1,914,536.05
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9,205	139.20	1,281,336.00
		CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	23,125	65.46	1,513,762.50
		CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	271,380	11.67	3,168,361.50
		JULIUS BAER GROUP LTD	57,885	39.71	2,298,613.35
	小計	銘柄数:5			10,176,609.40
					(1,152,602,780)
		組入時価比率:13.2%			13.6%
	合計				8,491,097,352
					(8,491,097,352)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。