半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成29年12月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
(平成29年12月15日現在)
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
同ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2017年5月31日に終了する計算期間(2016年6月1日から2017年5月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2017年5月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2017年3月31日に終了する中間計算期間(2016年10月1日から2017年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2017年3月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2017年5月31日現在
取締役会を代表して署名
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2017年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2017年5月31日に終了した会計年度
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2017年5月31日に終了した会計年度
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2017年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
差金決済契約 2017年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2017年5月31日現在
TRS:トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2017年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2017年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投資法人(変動資本を有する会社型投資信託)(société d’investissement à capital variable)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社(société anonyme)である。当社は、集合投資事業に関する2010年12月17日付の法律(改正)パートⅠの規定に従い、金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)からUCITSとして認可され、かかる法律(以下「2010年法」という。)によって規制されている。
当社はブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーを当社の運用会社として任命している。
2017年5月31日現在、当社は29のファンド(以下それぞれを「ファンド」、総称して「当ファンド」という。)における投資証券を発行している。当社は、分離された負債を有する個別のファンドからなる「アンブレラ」構造である。各ファンドは他のファンドから分離された負債を有し、当社は各ファンドの負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各ファンドは、ファンドに該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成されている。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファンドは、以下の投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表象されている。
クラスA
クラスC
クラスD
クラスE
クラスH
クラスI1
クラスJ1
クラスT1
クラスU
クラスX1
クラスZ2
1 機関投資家が購入可能
2 運用会社の裁量により購入可能
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
当会計年度中に生じた重要な事象
・ 2016年6月23日に実施された国民投票において、英国国民は欧州連合からの離脱を決定した。投票結果により、英国および広範な欧州の金融市場において政治上の不安定、経済の不確実性およびボラティリティが生じ、英ポンドが下落した。英国とEU間の政治上、経済上および法制上の枠組みを実施する長期にわたる手続きにより、継続的な不確実性ならびに英国と広範な欧州の市場双方において深刻なボラティリティの期間が生じる可能性が高い。特に、英国の国民投票の決定により、他の欧州地域においても同様の投票を招く可能性がある。このことにより、広範な欧州および世界中の市場において経済上のボラティリティが増加する可能性もある。
当該不確実性から生じる潜在的な通貨ボラティリティは、ファンドおよびファンドによる投資の利益が市場動向により不利な影響を受けることを示唆している。またこのことにより、ファンドにおいて、信頼性の高い通貨ヘッジ方針を行使することがより困難になるまたは行使により費用がかかる可能性も生じる。この中長期的な不確実性が一般的に経済に、かつ各ファンドの戦略を実行し、魅力的な利益を稼得するファンドおよびファンドによる投資の能力に不利な影響を及ぼす可能性があり、またファンドに係る費用が増大することになる可能性もある。
・ 2016年7月22日付で、ブラックロック・ユーロ・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドはその名称をブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドへ変更した。また、当該ファンドは個別に、レバレッジの予想水準を120%から500%へ変更している。これは主に短期金利に連動するデリバティブの利用増加が見込まれることに起因する。この予想レバレッジの変更による投資目的、方針、全体的なリスク・プロファイルまたは当該ファンドの現在の管理手法に変更はない。
・ 2016年8月22日付で、借入から生じる報酬(誤解を避けるため、貸手に対する債務となり得る未使用枠の手数料を含む)は管理事務代行報酬から運用会社へ支払われなくなったが、替わりに該当ファンドの資産から支払う。かかる報酬は該当ファンド間で比例配分されることになり、その結果、該当ファンドに当てはまる報酬が若干増加する可能性がある。
・ 2016年8月22日付で、EU外の源泉徴収税還付請求に関する法務費用は管理事務代行報酬から支払われなくなったが、替わりに該当ファンドの資産から支払う。かかる費用は(その税金と併せて)該当ファンド間で公平かつ公正に配分されており、その結果、還付請求が認められない範囲内で該当ファンドに当てはまる費用が若干増加する可能性がある。
・ 2016年8月22日付で、取引量の多いファンドが預託機関(従前の保管銀行)に支払う報酬水準は、各ファンドの運用に基づき資産の1べーシス・ポイントから25べーシス・ポイントの範囲となった。当該報酬の変動は、当ファンドに対する預託機関の義務が増加するUCITS V指令を実施することによって発生した。
・ 2016年8月22日付で、販売報酬0.50%はブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドおよびブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドのクラスE投資証券に関して支払われる。当該報酬はクラスE投資証券の純資産価額により算定される年間報酬であり、毎日発生する。
・ 2016年9月15日付で、以下の外部の副投資顧問会社はブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドに係る既存の外部副投資顧問会社に追加された。
・ GLGパートナーズ・エル・ピー(英国 W1J5HB ロンドン、カーゾン・ストリート1番)
2016年8月18日付で、英ポンド建のブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドが設定された。
2016年8月23日付で、ユーロ建のブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンドが設定された。
2016年8月31日付で、米ドル建のブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンドが設定された。
2016年10月10日付で、以下の外部の副投資顧問会社はブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドに係る既存の外部副投資顧問会社に追加された。
・マラソン・アセット・マネジメント・エル・ピー(米国 NY10036 ニューヨーク、ワン・ブライアント・パーク38階)
2016年10月24日付で、ブルーノ・ロベッリ氏とアレクサンダーC.ホクターダンカン氏が当社の取締役会を辞任した。
2016年11月21日付で、バリー・オドゥイヤー氏とロバート・ヘイズ氏が当社の取締役会に任命された。
2017年1月13日に新規の英文目論見書が発行された。
2017年7月から強制適用される証券金融取引規制に準拠して、ブラックロック・ストラテジック・ファンズの英文目論見書は、トータル・リターン・スワップおよび差金決済の対象となり得るファンドの純資産価額の見積額および最大割当額を含める目的で、2017年1月13日に更新された。見積割合に制限がないため、実際の割合は市況を含む要素(これに限定されない)に左右されることから、時間に応じて変動する可能性がある。blackrockinternational.comにおいて入手可能な英文目論見書のアペンディックスHを参照のこと。
2017年1月13日の株主総会を受けて、当社の取締役会は投資主に対し、ブラックロック・グローバル・アブソルート・リターン・ボンド・ファンドの投資方針において、資産担保証券(以下「ABS」という。)およびモーゲージ担保証券(以下「MBS」という。)に対するエクスポージャーは現在、これら純資産額の60%を超えない旨開示されていると通知した。ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド、ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド、ブラックロック・ダオナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドおよびブラックロック・スタイル・アドバンデージ・ファンドの投資方針において、ABSおよびMBSに対するエクスポージャーは現在、各ファンドの純資産額の20%を超えない旨開示されている。
2016年1月12日付で、証券金融取引規制(規則(EU)2015/2365)が施行された。UCITSファンド、UCITS運用会社およびAIFMは、2017年1月13日以降に公表する年次報告書および半期報告書より証券金融取引およびトータル・リターン・スワップの当ファンドの使用について詳細な開示を求められることになった。これにより、年次報告書および監査済財務書類の「補足情報」(未監査)(訳注:原文の「Supplementary Information」)セクションにおいて開示項目が追加されている。
2017年1月17日付で、当社の取締役会は、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アロケーション・ファンド全体に係る報酬を20bps引き下げる旨通知した。
2017年2月22日付で、米ドル建のブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドが設定された。
2017年2月28日付で、ユーロ建のブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンドは終了した。
2017年5月12日付で、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドの報酬体系は変更された。クラスDおよびIの投資証券では管理報酬率が0.90%から0.75%へ、クラスI PF投資証券では0.50%から0.45%へ引き下げられた。クラスA,D,EおよびZ投資証券の管理事務代行報酬率は0.25%から0.20%へ引き下げられた。評価日に発生するパフォーマンス・フィーはクラスI PF投資証券では10%から8%へ引き下げられた。
2017年5月31日付で、ニコラスC.D.ホール氏が当社の取締役会の会長を辞任した。
投資証券クラスの設定
投資証券クラスの設定(続き)
投資証券クラスの設定(続き)
投資証券クラスの終了
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグにおける一般に公正妥当と認められた会計原則ならびにルクセンブルグのUCITSのためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に関連する法律に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 各ファンドのポートフォリオを構成するすべての有価証券およびその他の資産の価額は、これらの有価証券または資産が取引されている、あるいは取引が認められている取引所の営業終了時における最新の既知の価格により算定される。評価時より後に営業が終了する市場で取引されている有価証券については、その時点または別の時点の最新の既知の価格が利用されることがある。どの取引日においても当社の投資証券による正味取引が、当社の取締役会が設定した基準値をこえる場合、追加手続きが適用される(注記2(h)参照)。その他の規制市場で取引されている有価証券または資産の価額も同様の方法で算定される。
有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、当社の取締役会はその裁量により、こうした目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか1つを選択することができる。
・ 上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型投資ファンドの有価証券を含む)および評価額が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または当社の取締役会が、市場価格が公正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、当社の取締役会が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 上述の方法では特定の価額が確認できない、もしくはこうした目的で、当社の取締役会が他の評価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると判断した場合、当該有価証券または資産の評価方法は、当社の取締役会がその絶対的な裁量において決定する評価方法となる。例えば、一部のファンドの純資産価額(以下「NAV」という。)の計算時に基礎となる市場が営業時間外であった場合、有価証券の評価に不一致が生じることがある。この場合、当社の取締役会は具体的な基準値を設定し、評価額が超過した場合に個別のインデックス調整を適用することでこれらの有価証券の価額を公正価値に調整することがある。さらに、政府が財務または外国の投資に係る取引に税を課すことを選択した場合、当社の取締役会は当該課税を反映するためNAVを調整する可能性がある。
2017年5月31日現在、かかる公正価値評価に係る調整は下表のとおり適用された。
・ オープンエンド型の集合投資スキームへの投資は、かかる集合投資スキームの投資証券または株式の入手可能な直近のNAVに基づき評価される。
・ 有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示に従い第三者ブローカーに受渡しされるが、この資産は当ファンドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 定期預金等の流動性のある資産および短期金融商品は、公正価値に近似する償却原価に基づいて評価される。
・ 預金および前払費用は、額面金額で評価される。
・ 主として未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金および販売投資証券未収金を含む資産は、額面金額で評価される。
・ 主として未払利息および未払配当金、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、額面金額で評価される。
(b)投資有価証券の売却による実現損益
投資有価証券の売却による実現損益は、平均取得原価法に基づいて算定されている。
(c)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を認識している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増加を含む。
・ 預金利息、定期預金および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税を控除して表示される。
・ 有価証券貸付による収益は週次で発生する。
・ 保有資産の負の実効金利から生じる利息に関する、金融資産のネガティブ・イールド費用は、発生主義で毎日計上され、基礎となる商品の期間にわたり損益および純資産変動計算書において認識される。
債券がデフォルトであると識別された場合、デフォルトとなった有価証券に係る利息の計上は停止される。関連当事者のデフォルトを確認する際、未収額は償却される。
(d)金融デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物取引は、評価日に当該予約を決済した場合の公正市場価格で評価される。この結果生じる超過額および不足額は未実現評価損益に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。先渡為替予約・先物取引の決済または取引終了に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は、損益および純資産計算書に表示されている。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションまたはスワップションの売却、コール・オプションおよびプット・オプションまたはスワップションの購入を実施できる。当ファンドがオプションまたはスワップションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションまたはスワップションに係る負債および買建オプションまたはスワップションに係る資産は、オプションまたはスワップションの現在価値を反映するよう時価評価される。有価証券がオプションまたはスワップションの行使によって売却または購入される場合、受取(支払)プレミアムが売却または購入有価証券から控除(に加算)される。オプションまたはスワップションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場合)、当ファンドはオプションまたはスワップションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引のコストが支払または受取プレミアムを超過する分だけ)実現する。当ファンドは先物オプションについてプレミアムの前払いを行わない。当ファンドは差金を先物取引として計上し、オプション・プレミアムは毎日時価評価されている。オプションまたはスワップションの失効または取引終了に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は、損益および純資産変動計算書に表示されている。
当期中に、当ファンドは差金決済契約(以下「CFD」という。)を締結した。CFDによって投資家は変動証拠金を伴う買建または売建のシンセティック・ポジションをとることができるようになる。投資証券とも異なり、CFDでは買手が証拠金の支払額を大幅に超える債務を負う可能性がある。そのため、当ファンドは投資主から受領した現金を、英文目論見書に記載されているさまざまな金融機関に預託することになる。CFDのポジションは、該当するベンチマークの上下で事前に同意された料率による日次の金融費用の対象となる。関連する受取利息または支払利息は、源泉徴収税控除後で損益および純資産変動計算書に開示されている。
CFDの時価は、基礎となる有価証券または資産が取引されている、あるいは取引が認められている取引所の取引価格により算定される。評価時より後に営業が終了する市場で取引されている基礎となる有価証券については、その時点または別の時点の最新の既知の価格が利用されることがある。時価の変動があった場合は、損益および純資産変動計算書に未実現評価損益の純変動として計上される。CFDの期日到来または終了時の実現損益は、損益および純資産変動計算書に表示される。
CFDの売却による実現損益は、先入先出法(FIFO)に基づき算定されている。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ取引契約を締結している。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ(以下「CDS」という。)を引受け、CDSを購入できる。当ファンドがCDSを引受けおよび/または購入する場合、信用事由の発生による偶発的な支払い(当該契約にあらかじめ定義されている)の見返りとして、当ファンドはいくつかのプレミアムを支払うまたは受取る。このプレミアムはCDSの原価に含まれる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手した日々の価格に基づいて時価評価され、マーケット・メーカーの実績に照らして検証される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価損益の純変動として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
当ファンドは「TBA」証券(以下「TBA」という。)を購入することがある。この購入はモーゲージ担保付証券市場における通常の取引慣行を参照している。この市場では契約が購入され、買い手に対して将来、有価証券を固定価格でモーゲージ・プールから受け取る権利を与えている。有価証券そのものは購入時点において不明だがその有価証券の主な性質は特定される。価格は購入時点で設定されているが、元本は最終決定していない。TBAは購入時点で決済されないため、これによりファンドにおいてレバレッジ・ポジションになることがある。購入予定の有価証券額が決済日より前に下落すると、TBAの購入には損失リスクが伴う。契約条件を満たす能力が取引相手に潜在的に欠けている場合、契約締結に伴いリスクが生じることもある。TBAは投資有価証券明細表の後に別個に開示されている。
コミットメントの処分が適切であると見なされる場合、当ファンドは決済前にコミットメントを処分することがある。TBAの販売による収入は契約上の決済日を迎えてから受領される。TBA販売コミットメントが未決済である間、同等な引渡可能証券または相殺のためのTBAの購入コミットメント(販売コミットメント日またはその前に引渡可能)は当該取引の補償として保有される。
TBAの販売コミットメントが相殺のための購入コミットメントの取得により終了する場合、当該ファンドは基礎となる有価証券に係る未実現損益に関わらずコミットメントに係る損益を実現する。当ファンドがコミットメントに基づき有価証券を引き渡す場合、当ファンドはコミットメント締結日に設定された投資証券の価格にて有価証券の販売に係る損益を実現する。
当ファンドは2017年5月31日に未決済のTBAを保有し、このTBAは純資産計算書の売却投資有価証券未収金および購入投資有価証券未払金に含まれる。
TBAの時価は純資産計算書において表示されている。TBAの販売に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は損益および純資産変動計算書において表示されている。
(e)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2017年5月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の実勢為替レートで換算される。各ファンドの基準通貨以外の通貨建のその他の資産または負債の処分または決済に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は、損益および純資産変動計算書に表示されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日の実勢為替レートで換算される。
下記の為替レートは、2017年5月31日現在、各ファンドの評価時点における全ファンドの、ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産およびその他の負債を換算するために使用された。
(1) ファンドの名称変更、詳細については注記1を参照のこと。
(2) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(f)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合金額は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計(必要であれば換算後)を含んでいる。純資産計算書の換算レートは、ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドを除くユーロ表示の全ファンドについて、2017年5月31日現在のルクセンブルグにおける当ファンドの評価時点での以下の実勢為替レートである。
ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドについては、2017年5月31日現在のルクセンブルグにおける当該ファンドの評価時点での以下の実勢為替レートである。
ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドについては、2017年5月31日現在のルクセンブルグにおける当該ファンドの評価時点での以下の実勢為替レートである。
損益および純資産変動計算書では、ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドを除くユーロ表示の全ファンドについて、以下の為替レートは当期にわたり算定された平均レートである。
ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドについては、以下の為替レートは当期にわたり算定された平均レートである。
ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドについては、以下の為替レートは当期にわたり算定された平均レートである。
(g) 収益平準化
当社は、ファンド内で発生し各投資証券に帰属する純収益の水準が会計期間中のファンド投資証券の発行、転換または償還による影響を確実に回避する目的で、収益平準化の手続を実施している。
収益平準化は損益および純資産変動計算書の資本の変動に含まれている。
(h) 希薄化
ある取引日のファンドの全クラスの投資証券の取引を集計した結果、投資証券の純増加または純減少が、当社の取締役会が設定した基準を上回った場合、当該ファンドのNAVは、当該ファンドで生じる取引費用および当該ファンドが投資する資産の予想呼値スプレッドを反映する金額によって調整されることがある。また、当社の取締役会の同意により、この調整額に予測財務費用を含めることもある。英文目論見書に従い、2017年5月31日現在、かかる希薄化調整はブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンドおよびブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンドへ適用された。
投資証券1口当たりの公表/取引NAVは、3会計年度末における純資産価額の概要に開示されており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変動計算書では認識されていない。
(i) 取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。詳細については注記12を参照のこと。
有価証券の購入または売却にかかる取引費用(預託銀行の取引手数料を除く)は各ファンドの損益および純資産変動計算書の実現純利益/(損失)または未実現評価益/(損)の純変動に含まれる。預託銀行の取引手数料は当ファンドの損益および純資産変動計算書上の預託報酬に含まれる。詳細については注記6を参照のこと。
(j) その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現損益および未実現評価損益に関連している。
3.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。運用会社は、集合投資事業に関する2010年法第15章に従い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の運用を委任されており、これにより当社の投資運用、管理事務および当ファンドのマーケティングに関連するすべての業務上の機能を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務上の機能の一部を委任することを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同社は、CSSFにより規制されている。
4.投資運用報酬、外部副投資顧問報酬および販売報酬
当期において、当社は運用会社に対して投資運用報酬を支払った。
当社は、英文目論見書のアペンディクスFに記載のとおり、年率による投資運用報酬を支払う。投資運用報酬の水準は、契約に基づいて投資顧問会社または関係会社への報酬は支払うが投資運用報酬は支払わないクラスX投資証券を除き、NAVの年率0.37%から2.00%である。投資運用報酬の水準は、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドのNAVに基づき毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む、特定の費用および報酬は投資運用報酬から支払われる。
2017年5月12日より、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドに係る投資運用報酬は、クラスDおよびIの投資証券では投資運用報酬が0.90%から0.75%へ、クラスI PF投資証券では0.50%から0.45%へ引き下げられた。
ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドについて、当社は、上限が年率1.00%の総額で該当する外部副投資顧問報酬を支払っている。ただし、外部副投資顧問報酬を支払っていないクラスX投資証券を除く。2017年5月31日に終了した会計年度において、外部副投資顧問に支払った報酬の合計は2,171,806米ドルであった。
ファンドがその純資産のかなりの割合を他のUCITSまたは他の集合投資事業(以下「UCI」という。)に投資している場合、投資顧問会社は、かかるファンドが負担する投資運用報酬合計(パフォーマンス・フィー(該当する場合)を除くが、当該ファンドの投資先である他のUCITSおよびUCIが支払う投資運用報酬は含む)が当該ファンドのNAVの3.75%を超えないようにする。
当期において、以下のファンドは、ブラックロックが運用する対象ファンドへの投資に連動する投資運用報酬の払戻の対象となっていた。
ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アブソルート・リターン・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・フィクスド・インカム・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・グローバル・アブソルート・リターン・ボンド・ファンド、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-ディフェンシブ、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-グロースおよびブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-モデレート。
当期において、以下のファンドは運用会社からの報酬払戻の対象となっていた。
ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アブソルート・リターン・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アロケーション・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド、ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド、ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド、ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-ディフェンシブ、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-グロース、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-モデレート、ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド、ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド、ブラックロック・システマティック・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、ブラックロック・システマティック・グローバル・エクイティ・ファンドおよびブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド。
当期において、当社は主要販売会社であるブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッドに販売報酬を支払った。
当社は、クラスC投資証券についてはNAVの1.00%、およびクラスE投資証券についてはNAVの0.50%の年間販売報酬を支払う。当該報酬は、該当ファンドのNAV(該当する場合、該当ファンドのNAVへの調整を反映している)に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
各ファンドの投資証券クラス毎の投資運用報酬および販売報酬の詳細は、当社の英文目論見書およびKIIDにおいて開示されている。
5.管理事務代行報酬
当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払っている。
管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意に基づく当社の取締役会の裁量によって変更される場合があり、当社が発行する様々な当該ファンドとクラス投資証券のそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、当社の取締役会と運用会社の間で、現在支払われている管理事務代行報酬の上限を年率0.30%とすることが合意されている。管理事務代行報酬は、該当するクラス投資証券のNAVに基づき毎日発生し、毎月支払われる。
2017年5月12日付で、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドに係る管理事務代行報酬率は、クラスA,D,EおよびZ投資証券では0.25%から0.20%へ引き下げられた。
当社の取締役会および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較した当ファンドの業績といった複数の基準を考慮に入れ、当該ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファンドの総費用比率が確実に優位性を保てることを目標とした料率で、管理事務代行報酬の水準を設定している。
管理事務代行報酬は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付報酬、および借入により生じる全ての報酬(誤解を避けるため、貸手に対する債務となり得る未使用枠の手数料を含む)ならびに源泉徴収税還付請求に関する法務費用(とその税金または利息)ならびに投資レベルまたは当社レベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理事務代行費に充てる目的で運用会社が使用する。借入により生じる未使用枠の手数料または源泉徴収税還付請求に関連する法務費用は、関連するファンドに公平かつ公正に配分する。
これらの営業費用および管理事務代行費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよび維持、営業費用およびインベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する費用)が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、当ファンドの総費用比率の競争優位性を維持する財務リスクを負っている。したがって、すべての会計年度において当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬の金額のうち、会計年度中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬を超える額については、運用会社または他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員ではない当社の取締役は2017年5月31日に終了した会計年度において、遂行した業務の報酬として税込みで年間30,000ユーロの報酬を受領した。会長は税込みで年間33,500ユーロの報酬を受領する。ブラックロック・グループの従業員である取締役には取締役報酬を受領する権利がない。
2017年5月31日に終了した会計年度において、デロイト・オーディット・ソシエテ・エー・リスポンサビリテ・リミテに支払った報酬の内訳は下記のとおりである。
6.預託報酬
預託銀行は、各ファンドに関する手数料を受領する。これらは、各ファンドの保管手数料および取引費用に関する預託銀行への報酬である。これらの報酬は、管理下にある資産の価額およびそのファンドの取引量に応じてファンド毎に異なる。
取引量の少ないファンドの場合、毎日発生する保管手数料は年率0.005%から0.40%、取引手数料は取引1件につき7米ドルから125米ドルとなる。
取引量の多いファンドの場合、預託銀行は保管手数料および取引手数料を個別に請求しない。預託銀行は、管理下にある資産の価額および各ファンドの取引量に基づき、スライド制で請求される報酬を受領する。これらの報酬は、そのファンドが「中規模取引ファンド」または「大規模取引ファンド」にみなされるかどうかによって、管理下にある各ファンドの資産の1ベーシス・ポイントから25ベーシス・ポイント(2016年8月22日より前では20ベーシス・ポイント)となる。
また、各ファンドには、小規模取引ファンズの総計について30,000米ドル、各中規模取引ファンドについて100,000米ドル、各大規模取引ファンドについて150,000米ドル、および各超大規模取引ファンドについて350,000米ドルの最低年間報酬額が設定されている。
各ファンドの取引量は、各ファンドの投資戦略によって異なる。各ファンドの総合保管費用は、その時点における資産配分および取引活動により左右される。
7.パフォーマンス・フィー
英文目論見書に記載の他の報酬および費用に加えて、パフォーマンス・フィーを支払わないクラスX投資証券を除き、パフォーマンス・フィーは、各ファンドの各投資証券クラスから支払われる。パフォーマンス・フィーは各評価日に発生し、投資証券1口当たりNAVの収益が、英文目論見書のアペンディクスEに詳述されている適切なベンチマークによる収益を上回った額の10%(ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドのクラスIユーロ・ヘッジ無分配PF投資証券については2017年5月12日から8%)もしくは20%または24%(ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンドが終了した2017年2月28日まで)(英文目論見書のアペンディクスFに記載の各ファンドの規定による)に相当する。計算方法にはタイプAとタイプBの2種類があり、各ファンドに適用される計算方法は英文目論見書のアペンディクスFに示されている。詳細については現地の投資家サービス・チームおよび当社の登録事務所から入手可能である。
パフォーマンス・フィーの結晶化は、各パフォーマンス期間の最終日、もしくは保有する投資証券の全部または一部を投資主がパフォーマンス期間終了前に償還または転換する場合に生じる。
2016年12月1日から2017年5月31日までの期間において、運用会社は、英文目論見書に記載された算定法毎にアウトパフォーマンスを算定するために使用された、3ヶ月EUR LIBOR、3ヶ月SEK LIBOR、3ヶ月CHF LIBORおよび3ヶ月JPY LIBORの利付パフォーマンス・フィーのベンチマークに0.00%のフロアを適用した。当該フロアは、現在負の金利となっている利付パフォーマンス・フィーのベンチマークに関して、パフォーマンス・フィー未払額のキャップの設定に効果的に適用されている。運用会社は、金利を巡る環境および当ファンドの運用に及ぼすその影響について監視を続け、3ヶ月EUR LIBOR、3ヶ月SEK LIBOR、3ヶ月CHF LIBORおよび3ヶ月JPY LIBORの利付パフォーマンス・フィーのベンチマークへのフロア0.00%の適用を、予告なく除外する権利を保持している。
8.税金
ルクセンブルグ
当社はルクセンブルグの法律に基づき投資法人として登録されている。したがって、当社は、ルクセンブルグにおいて所得税もキャピタル・ゲイン税も現在のところ課されていない。しかし、各ファンドの各四半期末のNAVの年率0.05%(クラスI、クラスJ、クラスTおよびクラスXの全投資証券の場合には0.01%)で計算された「年次税」を支払うことが要求されている。2017年5月31日に終了した会計年度において、ルクセンブルグの税金に関連する6,253,515米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融取引および金融市場に関する2012年8月3日法第154条に基づき、ベルギー銀行金融委員会に登録されている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された投資証券の純資産価額に対して年率0.0925%の税金が課される。2017年5月31日に終了した会計年度において、ベルギーの税金に関連する110,905米ドルが費用計上された。
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリストは、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-fundsより入手可能である。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」という。)またはその他の取引税)といった税金が課税される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのFTT)。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係る配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、そのような回収不能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、あるいは住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
9.投資顧問会社
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用および投資顧問の一部を、英文目論見書に記載のとおり、以下の投資顧問会社に委託している。ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(以下「BFM Inc.」という。)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー(以下「BTC」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(以下「BIMLLC」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(以下「BIM UK」という。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BLKSin」という。)。
投資顧問会社は、株式や業種の選択および戦略的配分の分野におけるアドバイスおよび管理を提供している。BIM UKは、これらの機能の一部をブラックロック・アッセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド(以下「BAMNA」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(以下「BLKAUS」という。)ならびにブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドについては、外部の副投資顧問会社であるベネフィット・ストリート・パートナーズ・エル・エル・シー(以下「ベネフィット・ストリート」という。)、ブサード&ガバダン・アセット・マネジメント・エル・ピー(以下「ブサード&ガバダン」という。)、GLGパートナーズ・エル・ピー(以下「GLG」という。)、GSAキャピタル・パートナーズ・エル・エル・ピー(以下「GSA」という。)、リブレマックス・キャピタル・エル・エル・シー(以下「リブレマックス」という。)、マラソン・アセット・マネジメント・エル・ピー(以下「MAMLP」という。)、パイン・リバー・キャピタル・マネジメント・エル・ピー(以下「PRCMLP」という。)、QMSキャピタル・マネジメント・エル・ピー(以下「QMS」という。)に再委託している。投資顧問会社の任命にかかわらず、運用会社は当社に対し、すべての投資取引に関する全面的責任を負う。
(1) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンドの名称変更、詳細については注記1を参照のこと。
(3) ファンドの終了、詳細については注記1を参照のこと。
10.関連会社との取引
運用会社、主販売会社および投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立されたブラックロック・インクである。PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ・インク(以下「PNCグループ」という。)がブラックロック・インクの主要株主となっている。当社のために有価証券の取引を手配する際、PNCグループの会社が、通常の条件で有価証券、仲介、外国為替に係る銀行業務およびその他のサービスを提供していた、もしくは本人として取引をしていた可能性があり、差益が生じる可能性がある。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払われており、手数料がブローカーおよびエージェントによって一括されている、あるいはその他の手法によって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻された場合、その差益は当社に還元されている。PNCグループ会社のサービスは、手数料および取引条件が投資市場においてブラックロックと関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ同様であることを前提として適切であると判断された場合に投資顧問会社によって利用可能であり、このことは、最高の成績を達成するという上述の方針と一貫性がある。
当期中、通常の業務範囲外のあるいは通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。当社の取引にブラックロック各社を通じて影響を受けたものはなかった。
当社は当社の関連当事者であるブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドを、有価証券貸付の代理人として任命した。ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドは有価証券貸付取引に直接関連するすべての営業費用を負担する。
一部の当ファンドは、当ファンドがアンブレラ構造の他のファンドへ投資することを意味するクロス投資手法を用いている。結合純資産計算書ならびに結合損益および純資産変動計算書ではこのクロス投資の影響を除外する調整を行っていない。発行および買戻しに係る報酬ならびに投資運用報酬は、他のファンドへ投資されたブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドの資産には適用されていない。
下表は、2017年5月31日現在の該当ファンドの投資有価証券明細表におけるクロス投資額を示している。
11.配当金
無分配クラス投資証券についての取締役会の現行の方針は、すべての純投資利益を留保し再投資することである。
分配型クラス投資証券については、当会計期間の費用控除後のほぼすべての投資収益(該当がある場合)(または総収益分配型投資証券の場合は総収益)を分配するという方針が採用されている。取締役会は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかどうかについて決定することもできる。分配型投資証券クラスが実現または未実現キャピタル・ゲイン(純額)からの配当金を含めて配当を行う場合、もしくは費用控除前の総収益を分配するファンズの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。投資主は、この方法で分配される配当金が地域の税法によって課税対象になる可能性があることに留意する必要があり、またこの点から自身で専門家の税務アドバイスを得るべきである。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
当社は、ファンド内で発生し各投資証券に帰属する純利益(総収益分配型投資証券の場合は総収益)の水準が会計期間中にこれら投資証券の発行、転換または償還による影響を確実に回避する目的で、収益平準化の手続きを実施する場合がある。
12.取引費用
投資目標達成のため、ファンドはファンドのポートフォリオに係る取引活動に関する取引費用を負担する。2017年5月31日に終了した会計年度において、各ファンドが負担した識別可能な取引費用は下表において個別に開示されている。これにはコミッション手数料、決済費用およびブローカー報酬が含まれる。
(1) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンド名称の変更、詳細については注記1を参照のこと。
(3) 終了したファンド、詳細については注記1を参照のこと。
すべての取引費用が個別に識別可能ということではない。固定利付投資、先渡為替予約およびその他のデリバティブ契約では、取引費用は投資の売買価格に含まれる。これらの取引費用が個別に識別可能でない場合、各ファンドのパフォーマンスに含められる。
13.信用供与
当社はJPモルガン・チェース銀行・エヌ・エー(以下「JPモルガン」という。)と、JPモルガンがその他のシンジケート・ローンの貸手と共に、当ファンドに10億米ドルの一部の信用供与を行う契約を締結した。10億米ドルの一部の信用供与は2017年4月28日付の配分通知に基づき、当ファンドに配分される。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家に対する償還資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、関連するファンド資産から支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロセスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠が当ファンドとその他のブラックロックのファンドとの間の信用契約に基づき(公正な配分で)供与されていても、ファンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らない。従って、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
借入の未使用枠の手数料は、掲題の借入の未使用枠の手数料に基づき損益および純資産変動計算書に含まれている信用供与に関して、日次ベースで計上されている。当該借入の未使用枠の手数料は未決済残高の0.12%で計上される。
14.ブローカーに対する債権/債務
純資産計算書におけるブローカーに対する債権/債務は、ファンドのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手から支払った/受取った現金担保および証拠金からなる。
15.後発事象
2017年7月17日付で、ポール・フリーマン氏は取締役の会長に任命された。
16.総経費率
総経費率(以下「TER」という。)はすべての経費の合計額(銀行利息、取引費用、金融資産のネガティブ・イールド費用を除き、払戻費用を含む)を当ファンドの平均純資産で除して算定され、比率で表示されている。すべてのデータは年率である。
投資運用報酬は当ファンドの分配業務に係る報酬の支払いに一部使用されることがある。商業上の視点から、第三者向けファンド投資証券を保有する機関投資家に対して、払戻しが行われることがある。
2016年6月1日から2017年5月31日までの会計年度に係るTERは以下のとおりである。
(1) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンドの名称変更、詳細については注記1を参照のこと。
(3) 合成TERは受領した投資運用報酬の払戻控除後のファンドのTERと基礎となる対象ファンドの割合に応じたTERとの合計として算定されている。
(4) 終了したファンド、詳細については注記1を参照のこと。
インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。当会計期間の損益は、全額が継続運用に関連している。
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表(続き)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
投資有価証券明細表 2017年3月31日現在
インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズPLC
(訳者注:2017年3月31日に終了した6ヶ月間におけるインスティテューショナル・USトレジャリー・ファンドの個別の財務書類注記は作成されていないため、インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズPLCの財務書類注記を含めている。)
財務書類に対する注記
2017年3月31日に終了した6ヶ月間
1.会計方針
主要な会計方針および見積方法は以下に記載されたものを除き、過年度の年次財務書類に適用されたものと整合している。
準拠表明
当社の財務書類は、財務報告基準第104号「中間財務報告」(以下「FRS第104号」)およびアイルランド中央銀行のUCITS規定に準拠して作成されている。
会計上の見積の変更
当社は財務書類目的上の、上場金融資産および負債の公正価値測定に係る評価インプットを、純資産額算定目的上の市場価格終値(仲値)へ変更した。当該インプットは公正価値測定のための現実的な手段として、英文目論見書に記載されている評価方法に沿ったものである。評価インプットの変更はFRS第102号に基づく見積りの変更と見なされている。
2.ソフト・コミッション
2017年3月31日に終了した会計期間(2016年3月31日:なし)において、当社の代理として投資運用会社が締結したソフト・コミッション契約はない。
3.換算レート
2017年3月31日および2016年9月30日現在の換算レートは以下のとおりである。
2017年3月31日に終了した会計期間および2016年9月30日に終了した会計年度において、日々の換算レートの平均は以下のとおりである。
4.後発事象
当期間末以降、重要な後発事象はなかった。
5.財務書類の承認
取締役会は2017年5月30日に当財務書類を承認した。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (平成29年6月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年12月15日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 329,824,784口 | 272,793,080口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.0180円 | 1.0379円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (平成29年6月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年12月15日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 同左 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左 |
| 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 前計算期間末 (平成29年6月15日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年12月15日現在) |
| 期首元本額 | 200,000円 | 329,824,784円 |
| 期中追加設定元本額 | 338,083,526円 | 158,712,086円 |
| 期中一部解約元本額 | 8,458,742円 | 215,743,790円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成29年12月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
| 「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| 項目 | (平成29年12月15日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 46 |
| 金銭信託 | 32,709,877 |
| 投資証券 | 1,218,823,613 |
| 派生商品評価勘定 | 12,781,424 |
| 流動資産合計 | 1,264,314,960 |
| 資産合計 | 1,264,314,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,451,209 |
| 流動負債合計 | 5,451,209 |
| 負債合計 | 5,451,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,014,182,081 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 244,681,670 |
| 元本等合計 | 1,258,863,751 |
| 純資産合計 | 1,258,863,751 |
| 負債純資産合計 | 1,264,314,960 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成29年12月15日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 1,014,182,081口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.2413円 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| (平成29年12月15日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。 |
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳
| (平成29年12月15日現在) | |
| 同中間計算期間の期首元本額 | 1,177,667,265円 |
| 同中間計算期間中の追加設定元本額 | 133,454,760円 |
| 同中間計算期間中の一部解約元本額 | 296,939,944円 |
| 同中間計算期間末日の元本額※ | 1,014,182,081円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| サイエンティフィック・エクイティ・ファンド | 783,175,121円 |
| ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド (ダイワ投資一任専用) | 231,006,960円 |
| 合計 | 1,014,182,081円 |
2 有価証券関係
(平成29年12月15日現在)
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (平成29年12月15日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 1,239,601,154 | ― | 1,226,819,730 | 12,781,424 | |
| 合計 | 1,239,601,154 | ― | 1,226,819,730 | 12,781,424 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
同ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2017年5月31日に終了する計算期間(2016年6月1日から2017年5月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2017年5月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2017年3月31日に終了する中間計算期間(2016年10月1日から2017年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2017年3月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2017年5月31日現在
| ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 資産 | |||
| 投資有価証券-取得原価 | 684,150,055 | ||
| 未実現評価益 | 210,734 | ||
| 投資有価証券-時価 | 2(a) | 684,360,789 | |
| 未収利息および未収配当金 | 2(a)、2(d) | 291,183 | |
| 売却投資有価証券未収金 | 2(a)、2(d) | 11,252,580 | |
| 販売投資証券未収金 | 2(a) | 878,416 | |
| 以下に係る未実現純評価益: | |||
| 未決済先渡為替予約 | 2(d) | 14,145,384 | |
| 差金決済契約 | 2(d) | 3,157,920 | |
| 資産合計 | 714,086,272 | ||
| 負債 | |||
| 銀行からの借入金 | 2(a) | 689,988 | |
| ブローカーに対する債務 | 14 | 5,220,000 | |
| 未払利息および未払配当金 | 2(a)、2(d) | 716,384 | |
| 購入投資有価証券未払金 | 2(a)、2(d) | 27,691,660 | |
| 買戻し投資証券未払金 | 2(a) | 12,676,335 | |
| スワップの時価 | 2(d) | 756,612 | |
| 未払費用およびその他の負債 | 4、5、6、7、8 | 1,584,803 | |
| 負債合計 | 49,335,782 | ||
| 純資産合計 | 664,750,490 |
取締役会を代表して署名
| (署名) | (署名) | |
| 取締役 | 取締役 | |
| 2017年9月19日 | 2017年9月19日 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2017年5月31日現在
| ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・ エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | |||||||
| 通貨 | 2017年 5月31日現在 | 2016年 5月31日現在 | 2015年 5月31日現在 | ||||
| 純資産合計 | 米ドル | 664,750,490 | 620,900,487 | 151,528,217 | |||
| 以下の1口当たり純資産価額: | |||||||
| クラスA無分配投資証券 | 豪ドル | 170.57 | 172.06 | 157.07 | |||
| クラスA無分配投資証券 | 米ドル | 125.91 | 124.09 | 119.95 | |||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ユーロ | 122.99 | 123.05 | 119.32 | |||
| クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | スウェーデン・クローネ | 124.73 | 125.06 | 121.55 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券 | 英ポンド | 155.06 | 134.72 | 124.58 | |||
| クラスD無分配投資証券 | 米ドル | 106.35 | 104.46 | 100.28 | |||
| クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | スイス・フラン | 102.39 | 102.32 | - | |||
| クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | 英ポンド | 107.32 | 105.96 | - | |||
| クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ユーロ | 125.28 | 124.57 | 120.31 | |||
| クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ユーロ | 100.37 | 101.01 | - | |||
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ユーロ | 101.34 | 101.01 | - | |||
| クラスX無分配投資証券 | 米ドル | 141.86 | 137.11 | 128.66 | |||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2017年5月31日に終了した会計年度
| ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 期首純資産 | 620,900,487 | ||
| 収益 | |||
| 預金利息 | 2(c) | 1,234,241 | |
| 債券利息 | 2(c) | 4,028,195 | |
| スワップに係る受取利息および受取配当金 | 2(c) | 106,823 | |
| 差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 | 2(d) | 36,382,201 | |
| 収益合計 | 41,751,460 | ||
| 費用 | |||
| 差金決済契約に係る支払利息 | 2(d) | 10,809,266 | |
| 金融資産のネガティブ・イールド | 2(c) | 33 | |
| 差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 | 2(d) | 35,148,827 | |
| 管理事務代行報酬 | 5 | 1,652,518 | |
| 預託報酬 | 2(i)、6 | 699,461 | |
| 税金 | 8 | 278,946 | |
| パフォーマンス・フィー | 7 | 321,360 | |
| 販売報酬 | 4 | 17,748 | |
| ローン・コミットメント・フィー | 13 | 6,912 | |
| 投資運用報酬および外部の副投資顧問会社に対する報酬 | 4 | 7,445,557 | |
| 費用合計 | 56,380,628 | ||
| 投資純損失 | (14,629,168) | ||
| 以下に係る実現純利益/(損失): | |||
| 投資有価証券 | 2(a)、2(b) | 258,187 | |
| 差金決済契約 | 2(d) | 21,296,170 | |
| 外貨および先渡為替予約 | 2(d)、2(e)、2(j) | (36,659,502) | |
| スワップ取引 | 2(d) | (1,459,758) | |
| 当期実現純損失 | (16,564,903) | ||
| 以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額: | |||
| 投資有価証券 | 2(a) | 206,126 | |
| 差金決済契約 | 2(d) | (3,737,883) | |
| 外貨および先渡為替予約 | 2(d)、2(e)、2(j) | 24,041,570 | |
| スワップ取引 | 2(d) | (1,013,798) | |
| 当期未実現評価益/(損)の純変動 | 19,496,015 | ||
| 運用成績による純資産の減少 | (11,698,056) | ||
| 資本の変動 | |||
| 投資証券発行による正味受取額 | 606,319,924 | ||
| 投資証券買戻しによる正味支払額 | (550,771,865) | ||
| 資本の変動による純資産の増加 | 55,548,059 | ||
| 期末純資産 | 664,750,490 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2017年5月31日に終了した会計年度
| ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | |||||||
| 期首発行済 投資証券口数 | 当期発行 投資証券口数 | 当期買戻し 投資証券口数 | 期末発行済 投資証券口数 | ||||
| クラスA無分配投資証券(豪ドル) | 774 | 1,390 | 1,712 | 452 | |||
| クラスA無分配投資証券(米ドル) | 102,318 | 438,820 | 333,984 | 207,154 | |||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | 436,623 | 1,371,284 | 497,410 | 1,310,497 | |||
| クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | 11,225,768 | 1,769,650 | 2,633,816 | 10,361,602 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | 1,390 | 6,980 | 8,257 | 113 | |||
| クラスD無分配投資証券(米ドル) | 267,743 | 849,305 | 280,068 | 836,980 | |||
| クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | 118,388 | 30,041 | 120,621 | 27,808 | |||
| クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | 19,595 | 11,315 | 13,465 | 17,445 | |||
| クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 1,892,300 | 1,091,894 | 1,812,185 | 1,172,009 | |||
| クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | 11,790 | 47,221 | 15,945 | 43,066 | |||
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | 504,655 | 746,759 | 992,881 | 258,533 | |||
| クラスX無分配投資証券(米ドル) | 102,907 | 55,910 | 51,584 | 107,233 | |||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2017年5月31日現在
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 普通株式 | |||
| 米国 | |||
| 9,657 | Alteryx Inc 'A' | 177,785 | 0.03 |
| 13,306 | Cloudera Inc | 273,053 | 0.04 |
| 1,148 | MuleSoft Inc 'A' | 30,112 | 0.00 |
| 9,721 | Okta Inc | 249,344 | 0.04 |
| 730,294 | 0.11 | ||
| 普通株式合計 | 730,294 | 0.11 | |
| 債券 | |||
| 米国 | |||
| USD 6,000,000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes 7/7/2017 (Zero Coupon) | 5,994,390 | 0.90 |
| USD 500,000 | Federal Home Loan Bank Discount Notes 23/8/2017 (Zero Coupon) | 498,927 | 0.07 |
| USD 33,775,000 | United States Treasury Bill 29/6/2017 (Zero Coupon) | 33,754,423 | 5.08 |
| USD 200,000 | United States Treasury Bill 27/7/2017 (Zero Coupon) | 199,759 | 0.03 |
| USD 38,100,000 | United States Treasury Bill 17/8/2017 (Zero Coupon) | 38,027,767 | 5.72 |
| 78,475,266 | 11.80 | ||
| 債券合計 | 78,475,266 | 11.80 | |
| 譲渡性預金証書 | |||
| 日本 | |||
| USD 14,000,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp FRN 20/7/2017 | 14,000,000 | 2.11 |
| 14,000,000 | 2.11 | ||
| 米国 | |||
| USD 12,700,000 | Cooperatieve Rabobank UA/New York 1.662% 11/8/2017 | 12,726,492 | 1.91 |
| USD 30,100,000 | KBC Bank NV/New York 6/6/2017 (Zero Coupon) | 30,100,000 | 4.53 |
| USD 6,750,000 | Mizuho Bank Ltd/New York 1.599% 13/7/2017 | 6,750,000 | 1.01 |
| USD 14,400,000 | Mizuho Bank Ltd/New York 1.293% 6/10/2017 | 14,400,000 | 2.17 |
| USD 17,400,000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.369% 11/8/2017 | 17,400,000 | 2.62 |
| USD 8,300,000 | Standard Chartered Bank/New York 1.32% 20/10/2017 | 8,300,000 | 1.25 |
| USD 5,850,000 | UBS AG/Stamford 1.189% 11/9/2017 | 5,850,000 | 0.88 |
| USD 23,000,000 | UBS AG/Stamford 1.265% 1/6/2018 | 23,000,000 | 3.46 |
| 118,526,492 | 17.83 | ||
| 譲渡性預金証書合計 | 132,526,492 | 19.94 | |
| コマーシャル・ペーパー | |||
| 米国 | |||
| USD 13,600,000 | ABN AMRO Funding USA LLC 17/10/2017 (Zero Coupon) | 13,528,577 | 2.04 |
| USD 5,050,000 | Albion Capital LLC 20/7/2017 (Zero Coupon) | 5,042,233 | 0.76 |
| USD 10,772,000 | Albion Capital LLC 25/7/2017 (Zero Coupon) | 10,753,257 | 1.62 |
| USD 13,300,000 | Alpine Securitization Ltd 1/6/2017 (Zero Coupon) | 13,300,000 | 2.00 |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き) | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 米国(続き) | |||
| USD 3,000,000 | Alpine Securitization Ltd 6/6/2017 (Zero Coupon) | 2,999,592 | 0.45 |
| USD 3,350,000 | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 5/7/2017 (Zero Coupon) | 3,346,425 | 0.50 |
| USD 8,500,000 | Bennington Stark Capital Co 1/6/2017 (Zero Coupon) | 8,500,000 | 1.28 |
| USD 250,000 | CAFCO LLC 27/6/2017 (Zero Coupon) | 249,810 | 0.04 |
| USD 3,300,000 | Cancara Asset Securitisation LLC 25/7/2017 (Zero Coupon) | 3,294,654 | 0.50 |
| USD 14,000,000 | Charta LLC 28/6/2017 (Zero Coupon) | 13,988,135 | 2.10 |
| USD 5,250,000 | Charta LLC 11/8/2017 (Zero Coupon) | 5,237,989 | 0.79 |
| USD 21,900,000 | Ciesco LLC 9/6/2017 (Zero Coupon) | 21,894,355 | 3.29 |
| USD 6,500,000 | Coca-Cola Company/The 25/9/2017 (Zero Coupon) | 6,478,846 | 0.97 |
| USD 5,000,000 | Collateralized Commercial Paper Co LLC 6/6/2017 (Zero Coupon) | 4,999,236 | 0.75 |
| USD 1,350,000 | Collateralized Commercial Paper Co LLC 19/6/2017 (Zero Coupon) | 1,349,217 | 0.20 |
| USD 950,000 | Collateralized Commercial Paper Co LLC 28/6/2017 (Zero Coupon) | 949,174 | 0.14 |
| USD 15,150,000 | Collateralized Commercial Paper II Co LLC 1.53% 25/8/2017 | 15,150,000 | 2.28 |
| USD 9,350,000 | DBS Bank Ltd 20/6/2017 (Zero Coupon) | 9,344,473 | 1.41 |
| USD 27,250,000 | DNB Bank ASA 26/6/2017 (Zero Coupon) | 27,227,856 | 4.10 |
| USD 5,100,000 | Erste Abwicklungsanstalt 8/6/2017 (Zero Coupon) | 5,099,002 | 0.77 |
| USD 21,950,000 | ING US Funding LLC 4/8/2017 (Zero Coupon) | 21,898,881 | 3.29 |
| USD 2,000,000 | JP Morgan Securities LLC 28/8/2017 (Zero Coupon) | 1,994,133 | 0.30 |
| USD 24,450,000 | Kells Funding LLC 9/6/2017 (Zero Coupon) | 24,444,567 | 3.68 |
| USD 3,000,000 | Kells Funding LLC 23/6/2017 (Zero Coupon) | 2,997,983 | 0.45 |
| USD 250,000 | Korea Development Bank/The 22/6/2017 (Zero Coupon) | 249,853 | 0.04 |
| USD 800,000 | Liberty Street Funding LLC 1/6/2017 (Zero Coupon) | 800,000 | 0.12 |
| USD 13,950,000 | Macquarie Bank Ltd 6/6/2017 (Zero Coupon) | 13,950,000 | 2.10 |
| USD 4,250,000 | Macquarie Bank Ltd 12/6/2017 (Zero Coupon) | 4,248,507 | 0.64 |
| USD 7,950,000 | Macquarie Bank Ltd 24/8/2017 (Zero Coupon) | 7,928,667 | 1.19 |
| USD 3,050,000 | Manhattan Asset Funding Co LLC 24/7/2017 (Zero Coupon) | 3,044,971 | 0.46 |
| USD 4,900,000 | Matchpoint Finance Plc 14/6/2017 (Zero Coupon) | 4,897,965 | 0.74 |
| USD 15,850,000 | Matchpoint Finance Plc 19/6/2017 (Zero Coupon) | 15,840,807 | 2.38 |
| USD 350,000 | Mizuho Corporate Bank/New York 9/6/2017 (Zero Coupon) | 349,914 | 0.05 |
| USD 9,500,000 | National Australia Bank Ltd 28/7/2017 (Zero Coupon) | 9,482,702 | 1.43 |
| USD 15,200,000 | National Australia Bank Ltd 5/4/2018 (Zero Coupon) | 15,200,000 | 2.29 |
| USD 4,900,000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 27/6/2017 (Zero Coupon) | 4,896,497 | 0.74 |
| USD 12,300,000 | Nieuw Amsterdam Receivables Corp 20/6/2017 (Zero Coupon) | 12,293,411 | 1.85 |
| USD 4,300,000 | Nieuw Amsterdam Receivables Corp 7/7/2017 (Zero Coupon) | 4,295,141 | 0.65 |
| USD 3,000,000 | Nieuw Amsterdam Receivables Corp 3/8/2017 (Zero Coupon) | 2,993,963 | 0.45 |
| USD 2,000,000 | NRW.BANK 17/7/2017 (Zero Coupon) | 1,997,214 | 0.30 |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き) | |||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 米国(続き) | |||
| USD 2,300,000 | Old Line Funding LLC 24/7/2017 (Zero Coupon) | 2,296,038 | 0.35 |
| USD 24,800,000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 20/6/2017 (Zero Coupon) | 24,784,948 | 3.73 |
| USD 3,000,000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 20/7/2017 (Zero Coupon) | 2,995,386 | 0.45 |
| USD 22,500,000 | Societe Generale SA 1/6/2017 (Zero Coupon) | 22,500,000 | 3.38 |
| USD 14,100,000 | Standard Chartered Bank 4/10/2017 (Zero Coupon) | 14,031,458 | 2.11 |
| USD 21,850,000 | Starbird Funding Corp 3/7/2017 (Zero Coupon) | 21,826,305 | 3.28 |
| USD 5,660,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 10/7/2017 (Zero Coupon) | 5,653,378 | 0.85 |
| USD 2,650,000 | Suncorp Metway Ltd 23/8/2017 (Zero Coupon) | 2,641,630 | 0.40 |
| USD 7,265,000 | Swedbank AB 8/6/2017 (Zero Coupon) | 7,263,587 | 1.09 |
| USD 1,000,000 | Thunder Bay Funding LLC 15/6/2017 (Zero Coupon) | 999,568 | 0.15 |
| USD 15,200,000 | Total Capital Canada Ltd 28/7/2017 (Zero Coupon) | 15,175,211 | 2.28 |
| USD 6,600,000 | Versailles Com Paper LLC 12/7/2017 (Zero Coupon) | 6,586,128 | 0.99 |
| USD 1,550,000 | Versailles Com Paper LLC 7/8/2017 (Zero Coupon) | 1,546,596 | 0.23 |
| USD 6,200,000 | Victory Receivables Corp 9/6/2017 (Zero Coupon) | 6,198,553 | 0.93 |
| USD 11,600,000 | Victory Receivables Corp 26/6/2017 (Zero Coupon) | 11,591,944 | 1.74 |
| 472,628,737 | 71.10 | ||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 472,628,737 | 71.10 | |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 | 684,360,789 | 102.95 | |
| 投資有価証券(時価)合計 | 684,360,789 | 102.95 | |
| その他の純負債 | (19,610,299) | (2.95) | |
| 純資産合計(米ドル) | 664,750,490 | 100.00 | |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
差金決済契約 2017年5月31日現在
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| ブラジル | |||
| 233,800 | AES Tiete Energia SA (Unit) | Morgan Stanley | 29,308 |
| 30,574 | AES Tiete Energia SA (Unit) | Goldman Sachs | (3,220) |
| 13,100 | Agrenco Ltd BDR | Morgan Stanley | (892) |
| (166,845) | Aliansce Shopping Centers SA | Goldman Sachs | 153,576 |
| (111,700) | Aliansce Shopping Centers SA | Morgan Stanley | 31,964 |
| (26,844) | Alliar Medicos A Frente SA | Goldman Sachs | 11,655 |
| (206,836) | Alliar Medicos A Frente SA | Morgan Stanley | (234,338) |
| (16,500) | Alpargatas SA (Pref) | Goldman Sachs | 4,488 |
| (6,000) | Alpargatas SA (Pref) | Morgan Stanley | 1,920 |
| (86,079) | Alupar Investimento SA (Unit) | Goldman Sachs | 45,638 |
| (670,161) | Alupar Investimento SA (Unit) | Morgan Stanley | 244,299 |
| (257,200) | Ambev SA | Morgan Stanley | (54,520) |
| (1,800) | Ambev SA | Goldman Sachs | (104) |
| 27,600 | Arezzo Industria e Comercio SA | Goldman Sachs | 1,651 |
| 193,961 | Banco ABC Brasil SA (Pref) | Goldman Sachs | (161,114) |
| 83,013 | Banco ABC Brasil SA (Pref) | Morgan Stanley | 166,922 |
| 106,164 | Banco Bradesco SA (Pref) | Morgan Stanley | 60,375 |
| 73,603 | Banco Bradesco SA (Pref) | Goldman Sachs | (124,608) |
| 25,200 | Banco do Brasil SA | Goldman Sachs | (49,988) |
| 153,700 | Banco do Brasil SA | Morgan Stanley | 8,928 |
| 73,500 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 'B' (Pref) | Goldman Sachs | (56,017) |
| 251,599 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 'B' (Pref) | Morgan Stanley | 407,982 |
| (297,300) | BB Seguridade Participacoes SA | Morgan Stanley | (114,970) |
| (9,300) | BB Seguridade Participacoes SA | Goldman Sachs | (740) |
| (210,400) | BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros | Morgan Stanley | 25,183 |
| (91,080) | BR Malls Participacoes SA | Morgan Stanley | 34,078 |
| (544,111) | BR Malls Participacoes SA | Goldman Sachs | 304,787 |
| 21,200 | BR Properties SA | Goldman Sachs | (7,018) |
| 6,600 | BR Properties SA | Morgan Stanley | (2,548) |
| 89,500 | Braskem SA 'A' (Pref) | Goldman Sachs | (20,100) |
| 56,801 | Braskem SA 'A' (Pref) | Morgan Stanley | 109,918 |
| (89,700) | BRF SA | Morgan Stanley | (23,211) |
| (16,900) | BRF SA | Goldman Sachs | 1,391 |
| 58,900 | BTG Pactual Group (Unit) | Goldman Sachs | (80,122) |
| 114,100 | BTG Pactual Group (Unit) | Morgan Stanley | (76,570) |
| (404,900) | CCR SA | Goldman Sachs | 362,379 |
| (405,222) | CCR SA | Morgan Stanley | (314,163) |
| 167,700 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Goldman Sachs | (208,774) |
| 79,400 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | Morgan Stanley | (137,632) |
| (29,600) | Cia Brasileira de Distribuicao (Pref) | Goldman Sachs | 78,206 |
| (14,700) | Cia Brasileira de Distribuicao (Pref) | Morgan Stanley | (45,711) |
| 4,409 | Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS 'A' (Pref) | Goldman Sachs | (4,048) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| ブラジル(続き) | |||
| 500 | Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS 'A' (Pref) | Morgan Stanley | (285) |
| 106,300 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Goldman Sachs | (74,434) |
| 64,300 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Morgan Stanley | (29,409) |
| 35,900 | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA | Morgan Stanley | (162,716) |
| 13,322 | Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA | Goldman Sachs | (12,269) |
| (114,300) | Cia de Saneamento do Parana (Pref) | Goldman Sachs | 31,960 |
| (308,160) | Cia de Saneamento do Parana (Pref) | Morgan Stanley | 161,231 |
| 163,400 | Cia Hering | Goldman Sachs | (140,169) |
| 48,900 | Cia Hering | Morgan Stanley | 7,273 |
| (59,600) | Cia Siderurgica Nacional SA | Goldman Sachs | 15,754 |
| (84,300) | Cia Siderurgica Nacional SA | Morgan Stanley | 74,669 |
| (218,252) | Cielo SA | Morgan Stanley | (12,857) |
| (65,018) | Construtora Tenda SA | Goldman Sachs | (154,798) |
| (4,368) | Construtora Tenda SA | Morgan Stanley | (18,627) |
| (27,800) | Cosan Logistica SA | Goldman Sachs | 277 |
| (42,863) | Cosan Logistica SA | Morgan Stanley | (57,588) |
| (19,600) | Cosan SA Industria e Comercio | Goldman Sachs | 17,892 |
| (40,779) | Cosan SA Industria e Comercio | Morgan Stanley | (34,658) |
| 4,600 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | Goldman Sachs | (3,061) |
| 159,735 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | Morgan Stanley | 736,281 |
| (105,100) | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | Goldman Sachs | 74,471 |
| (120,000) | Direcional Engenharia SA | Goldman Sachs | 53,467 |
| (236,300) | Direcional Engenharia SA | Morgan Stanley | 57,222 |
| (410,511) | Duratex SA | Goldman Sachs | 191,581 |
| (407,400) | Duratex SA | Morgan Stanley | 103,720 |
| 213,300 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | Goldman Sachs | (81,760) |
| 241,400 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | Morgan Stanley | (61,506) |
| (1,800) | Embraer SA | Goldman Sachs | 60 |
| (21,700) | Embraer SA | Morgan Stanley | 1,473 |
| (5,900) | Energisa SA (Unit) | Goldman Sachs | 4,571 |
| (36,624) | Energisa SA (Unit) | Morgan Stanley | 4,895 |
| 46,200 | Engie Brasil Energia SA | Goldman Sachs | (18,433) |
| 46,898 | Engie Brasil Energia SA | Morgan Stanley | (37,684) |
| 70,800 | Equatorial Energia SA | Morgan Stanley | (86,443) |
| (233,800) | Estacio Participacoes SA | Goldman Sachs | 98,475 |
| (21,500) | Estacio Participacoes SA | Morgan Stanley | (386) |
| 27,500 | Even Construtora e Incorporadora SA | Goldman Sachs | (7,727) |
| 12,700 | Even Construtora e Incorporadora SA | Morgan Stanley | (4,518) |
| (46,200) | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA | Goldman Sachs | 58,071 |
| (28,100) | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA | Morgan Stanley | 9,842 |
| 19,800 | Fibria Celulose SA | Goldman Sachs | 10,946 |
| 18,600 | Fibria Celulose SA | Morgan Stanley | 41,870 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| ブラジル(続き) | |||
| 64,000 | Fleury SA | Goldman Sachs | (78,158) |
| 177,800 | Fleury SA | Morgan Stanley | 1,244,864 |
| (77,400) | GAEC Educacao SA | Goldman Sachs | (2,124) |
| (120,250) | GAEC Educacao SA | Morgan Stanley | (280,260) |
| (4,368) | Gafisa SA | Morgan Stanley | 28,013 |
| (32,670) | Gafisa SA | Goldman Sachs | 35,552 |
| (70,800) | Gerdau SA (Pref) | Goldman Sachs | (4,738) |
| (35,800) | Gerdau SA (Pref) | Morgan Stanley | (1,547) |
| 103,300 | Grendene SA | Goldman Sachs | (73,479) |
| 223,128 | Grendene SA | Morgan Stanley | 594,572 |
| (1,300) | Guararapes Confeccoes SA | Goldman Sachs | 3,386 |
| (1,700) | Guararapes Confeccoes SA | Morgan Stanley | 2,483 |
| (1,083) | Helbor Empreendimentos SA | Goldman Sachs | (21) |
| (17,148) | Helbor Empreendimentos SA | Morgan Stanley | 1,304 |
| (144,717) | Helbor Empreendimentos SA | Goldman Sachs | 9,485 |
| (336,352) | Helbor Empreendimentos SA | Morgan Stanley | 87,159 |
| 68,800 | Hypermarcas SA | Goldman Sachs | (54,072) |
| (37,200) | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | Goldman Sachs | 57,353 |
| (4,200) | Instituto Hermes Pardini SA | Goldman Sachs | 3,807 |
| (33,800) | Instituto Hermes Pardini SA | Morgan Stanley | (17,491) |
| (2,900) | International Meal Co Alimentacao SA | Goldman Sachs | (184) |
| (27,300) | Iochpe Maxion SA | Goldman Sachs | 28,818 |
| (112,500) | Iochpe Maxion SA | Morgan Stanley | 36,019 |
| 94,430 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | Goldman Sachs | (164,901) |
| 45,510 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | Morgan Stanley | 4,219 |
| (20) | Itausa - Investimentos Itau SA | Goldman Sachs | 13 |
| (1,033,589) | Itausa - Investimentos Itau SA (Pref) | Morgan Stanley | 164,757 |
| (124,299) | Itausa – Investimentos Itau SA (Pref) | Goldman Sachs | 5,491 |
| 108,700 | JBS SA | Morgan Stanley | (69,101) |
| 301,300 | JBS SA | Goldman Sachs | (329,908) |
| (560,612) | Klabin SA (Unit) | Morgan Stanley | 160,569 |
| (5,100) | Klabin SA (Unit) | Goldman Sachs | (231) |
| 168,600 | Kroton Educacional SA | Goldman Sachs | (84,519) |
| 98,900 | Kroton Educacional SA | Morgan Stanley | 4,014 |
| 13,700 | Laep Investments Ltd BDR | Goldman Sachs | (1,237) |
| 24,300 | Laep Investments Ltd BDR | Morgan Stanley | (2,896) |
| (43,300) | Linx SA | Goldman Sachs | 22,569 |
| (92,800) | Linx SA | Morgan Stanley | (45,224) |
| 11,300 | Localiza Rent a Car SA | Morgan Stanley | (20,959) |
| 23,175 | Localiza Rent a Car SA | Goldman Sachs | (45,693) |
| (661,487) | Lojas Americanas SA (Pref) | Goldman Sachs | 372,446 |
| (644,100) | Lojas Americanas SA (Pref) | Morgan Stanley | 301,046 |
| 43,700 | Lojas Renner SA | Goldman Sachs | (1,807) |
| 157,900 | Lojas Renner SA | Morgan Stanley | (14,675) |
| 136,486 | M Dias Branco SA | Morgan Stanley | 435,894 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| ブラジル(続き) | |||
| 146,300 | M Dias Branco SA | Goldman Sachs | (238,776) |
| 300 | Magazine Luiza SA | Morgan Stanley | 6,250 |
| 16,396 | Magazine Luiza SA | Goldman Sachs | (126,930) |
| 39,743 | Magnesita Refratarios SA | Morgan Stanley | 41,578 |
| 78,500 | Magnesita Refratarios SA | Goldman Sachs | 27,422 |
| (142,600) | Mahle-Metal Leve SA | Goldman Sachs | 149,107 |
| (105,600) | Mahle-Metal Leve SA | Morgan Stanley | 65,550 |
| (530,100) | Marcopolo SA (Pref) | Goldman Sachs | 39,676 |
| (586,900) | Marcopolo SA (Pref) | Morgan Stanley | (81,325) |
| 118,000 | Marfrig Global Foods SA | Morgan Stanley | (16,626) |
| 605,000 | Marfrig Global Foods SA | Goldman Sachs | (275,492) |
| 326,400 | Metalurgica Gerdau SA (Pref) | Goldman Sachs | (37,675) |
| 148,400 | Metalurgica Gerdau SA (Pref) | Morgan Stanley | (17,178) |
| (210,800) | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA | Morgan Stanley | 154 |
| (423,966) | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA | Goldman Sachs | 47,243 |
| (18,600) | Minerva SA/Brazil | Morgan Stanley | 3,460 |
| (35,500) | Minerva SA/Brazil | Goldman Sachs | (2,699) |
| 282,913 | MRV Engenharia e Participacoes SA | Morgan Stanley | 188,418 |
| 471,100 | MRV Engenharia e Participacoes SA | Goldman Sachs | (368,999) |
| (21,103) | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | Goldman Sachs | 56,589 |
| (48,580) | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | Morgan Stanley | 11,720 |
| 34,453 | Multiplus SA | Goldman Sachs | (69,133) |
| 52,500 | Multiplus SA | Morgan Stanley | 159,725 |
| (397,400) | Odontoprev SA | Goldman Sachs | (6,814) |
| (274,000) | Oi SA | Goldman Sachs | 16,950 |
| (171,200) | Oi SA | Morgan Stanley | 28,377 |
| (487,700) | Oi SA (Pref) | Goldman Sachs | (1,650) |
| (43,900) | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | Morgan Stanley | 15,537 |
| 139,300 | Porto Seguro SA | Goldman Sachs | (9,218) |
| 115,000 | Porto Seguro SA | Morgan Stanley | 93,241 |
| (276,902) | Prumo Logistica SA | Goldman Sachs | 104,026 |
| (76,109) | Prumo Logistica SA | Morgan Stanley | 13,851 |
| 2,400 | QGEP Participacoes SA | Goldman Sachs | (578) |
| 57,400 | QGEP Participacoes SA | Morgan Stanley | 26,901 |
| 77,400 | Qualicorp SA | Goldman Sachs | 30,626 |
| 84,300 | Qualicorp SA | Morgan Stanley | (4,159) |
| (1,700) | Raia Drogasil SA | Goldman Sachs | (2,469) |
| (89,200) | Raia Drogasil SA | Morgan Stanley | (60,841) |
| 17 | Randon SA Implementos e Participacoes (Pref) | Morgan Stanley | 14 |
| (682,300) | Rumo SA | Goldman Sachs | 429,136 |
| (449,000) | Rumo SA | Morgan Stanley | 92,453 |
| (19,000) | Santos Brasil Participacoes SA | Goldman Sachs | 2,526 |
| (360,525) | Santos Brasil Participacoes SA | Morgan Stanley | 15,963 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| ブラジル(続き) | |||
| (10,600) | Sao Martinho SA | Goldman Sachs | 2,220 |
| (157,549) | Sao Martinho SA | Morgan Stanley | (624,798) |
| 11,600 | Ser Educacional SA '144A' | Goldman Sachs | (9,573) |
| (169,877) | SLC Agricola SA | Goldman Sachs | 56,269 |
| (73,290) | SLC Agricola SA | Morgan Stanley | (109,997) |
| 124,188 | Smiles SA | Goldman Sachs | (291,468) |
| 71,600 | Smiles SA | Morgan Stanley | 277,802 |
| (192,354) | Somos Educacao SA | Goldman Sachs | 31,398 |
| 20,221 | Sonae Sierra Brasil SA | Goldman Sachs | (24,173) |
| 5,300 | Sonae Sierra Brasil SA | Morgan Stanley | 2,008 |
| 5,205 | Sul America SA (Unit) | Goldman Sachs | (1,744) |
| 381,424 | Sul America SA (Unit) | Morgan Stanley | 253,084 |
| 160,800 | Suzano Papel e Celulose SA 'A' (Pref) | Goldman Sachs | 98,256 |
| 318,400 | Suzano Papel e Celulose SA 'A' (Pref) | Morgan Stanley | 143,103 |
| (136,983) | Tecnisa SA | Morgan Stanley | 14,330 |
| (248,059) | Tecnisa SA | Goldman Sachs | 23,920 |
| 27,400 | Telefonica Brasil SA (Pref) | Morgan Stanley | 2,688 |
| 41,300 | Telefonica Brasil SA (Pref) | Goldman Sachs | (38,805) |
| 194,200 | TIM Participacoes SA | Goldman Sachs | (51,753) |
| 245,700 | TIM Participacoes SA | Morgan Stanley | 134,606 |
| 233,409 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (Unit) | Morgan Stanley | 169,046 |
| 253,100 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA (Unit) | Goldman Sachs | (132,692) |
| (100,700) | Tupy SA | Goldman Sachs | 71,356 |
| (12,600) | Tupy SA | Morgan Stanley | (7,466) |
| (58,500) | Ultrapar Participacoes SA | Morgan Stanley | (131,451) |
| (546,200) | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA 'A' (Pref) | Goldman Sachs | 86,633 |
| (142,500) | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA 'A' (Pref) | Morgan Stanley | 9,715 |
| 23,200 | Vale SA (Pref) | Morgan Stanley | (56,381) |
| (25,860) | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | Goldman Sachs | 20,319 |
| (111,123) | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | Morgan Stanley | 365,864 |
| (11,500) | Via Varejo SA (Unit) | Goldman Sachs | 7,244 |
| (482,423) | WEG SA | Morgan Stanley | (928,739) |
| (39,200) | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA | Goldman Sachs | 5,453 |
| (44,600) | Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA | Morgan Stanley | (66,374) |
| 3,077,352 | |||
| カナダ | |||
| 406,237 | Advantage Oil & Gas Ltd | Morgan Stanley | 99,597 |
| 177,829 | Aecon Group Inc | Morgan Stanley | (100,228) |
| 21,717 | Ag Growth International Inc | Morgan Stanley | 30,618 |
| 57,143 | Agellan Commercial Real Estate InvestmentTrust (Reit) | Morgan Stanley | (21,015) |
| (121,809) | AGF Management Ltd 'B' | Morgan Stanley | (15,696) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| カナダ(続き) | |||
| (95,967) | AGT Food & Ingredients Inc | Morgan Stanley | 540,848 |
| (43,224) | Air Canada | Morgan Stanley | (98,428) |
| (55,384) | AirBoss of America Corp | Morgan Stanley | 169,888 |
| 131,623 | Alacer Gold Corp | Morgan Stanley | (16,936) |
| (44,939) | Alaris Royalty Corp | Morgan Stanley | 135,873 |
| 294,860 | Algonquin Power & Utilities Corp | Morgan Stanley | 602,934 |
| (53,254) | Allied Properties Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (80,680) |
| (133,936) | AltaGas Ltd | Morgan Stanley | 197,718 |
| 106,254 | Altius Minerals Corp | Morgan Stanley | (131,512) |
| (53,470) | Altus Group Ltd/Canada | Morgan Stanley | (48,908) |
| 72,164 | Amaya Inc | Morgan Stanley | (91,396) |
| (2,136) | American Hotel Income Properties REIT LP | Morgan Stanley | 740 |
| 1,700 | Aralez Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (1,944) |
| 72,618 | Argonaut Gold Inc | Morgan Stanley | (5,852) |
| 100,701 | Aritzia Inc | Morgan Stanley | (132,930) |
| (166,641) | Arizona Mining Inc | Morgan Stanley | 52,226 |
| (80,075) | Artis Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (13,076) |
| 187,892 | Asanko Gold Inc | Morgan Stanley | (111,317) |
| 116,946 | Atco Ltd/Canada 'I' | Morgan Stanley | 235,090 |
| (7,011) | Athabasca Oil Corp | Morgan Stanley | 1,221 |
| (148,510) | Atlantic Power Corp | Morgan Stanley | 14,785 |
| 70,229 | ATS Automation Tooling Systems Inc | Morgan Stanley | (8,185) |
| (43,374) | AutoCanada Inc | Morgan Stanley | 107,660 |
| 29,278 | Avigilon Corp | Morgan Stanley | (8,358) |
| 116,664 | B2Gold Corp | Morgan Stanley | 13,174 |
| 226,488 | Baytex Energy Corp | Morgan Stanley | (128,189) |
| 111,496 | Bellatrix Exploration Ltd | Morgan Stanley | (44,709) |
| (181,909) | Birchcliff Energy Ltd | Morgan Stanley | 76,097 |
| 104,319 | Bird Construction Inc | Morgan Stanley | (86,877) |
| 191,461 | BlackPearl Resources Inc | Morgan Stanley | (85,012) |
| (17,411) | Boardwalk Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (19,563) |
| 239,613 | Bonavista Energy Corp | Morgan Stanley | (64,791) |
| 66,460 | Bonterra Energy Corp | Morgan Stanley | (386,629) |
| (194,666) | Boralex Inc 'A' | Morgan Stanley | (290,754) |
| (48,652) | Boston Pizza Royalties Income Fund (Unit) | Morgan Stanley | (45,775) |
| 8,998 | Boyd Group Income Fund (Unit) | Morgan Stanley | 72,902 |
| 24,437 | Brookfield Business Partners LP | Morgan Stanley | 6,989 |
| 8,038 | Brookfield Canada Office Properties (Reit) | Morgan Stanley | 15,804 |
| (30,541) | Brookfield Property Partners LP | Morgan Stanley | (8,978) |
| (67,104) | Brookfield Renewable Partners LP | Morgan Stanley | (36,281) |
| 33,783 | BRP Inc/CA | Morgan Stanley | 125,308 |
| 44,643 | CAE Inc | Morgan Stanley | 34,961 |
| (45,794) | Calfrac Well Services Ltd | Morgan Stanley | 6,306 |
| (81,858) | Canaccord Genuity Group Inc | Morgan Stanley | 1,568 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| カナダ(続き) | |||
| (314,073) | Canacol Energy Ltd | Morgan Stanley | 10,856 |
| 81,184 | Canadian Apartment Properties (Reit) | Morgan Stanley | 77,700 |
| 57,352 | Canadian Energy Services & Technology Corp | Morgan Stanley | 82,951 |
| 50,446 | Canadian Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (36,519) |
| (54,922) | Canadian Utilities Ltd 'A' | Morgan Stanley | (183,799) |
| (65,491) | Canadian Western Bank | Morgan Stanley | 291,081 |
| 126,224 | Canfor Corp | Morgan Stanley | 248,189 |
| 121,529 | Canfor Pulp Products Inc | Morgan Stanley | 176,639 |
| (466,915) | CanWel Building Materials Group Ltd | Morgan Stanley | (85,496) |
| 200,544 | Capital Power Corp | Morgan Stanley | 93,347 |
| (37,022) | Cara Operations Ltd | Morgan Stanley | 38,727 |
| (108,134) | Cardinal Energy Ltd | Morgan Stanley | 123,143 |
| (10,619) | Cargojet Inc | Morgan Stanley | (58,909) |
| (108,503) | Cascades Inc | Morgan Stanley | (205,388) |
| (11,330) | CCL Industries Inc 'B' | Morgan Stanley | (220,819) |
| 270,183 | Celestica Inc | Morgan Stanley | 557,191 |
| (117,796) | Centerra Gold Inc | Morgan Stanley | (99,189) |
| 292,355 | Chartwell Retirement Residences (Unit) | Morgan Stanley | 126,780 |
| (159,800) | Chemtrade Logistics Income Fund (Unit) | Morgan Stanley | 29,316 |
| (62,159) | Chesswood Group Ltd | Morgan Stanley | (92,751) |
| 146,648 | Choice Properties Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 11,808 |
| 191,011 | Chorus Aviation Inc | Morgan Stanley | 341,416 |
| 185,758 | CI Financial Corp | Morgan Stanley | (41,384) |
| (86,759) | Cineplex Inc | Morgan Stanley | 15,520 |
| (351,059) | Clearwater Seafoods Inc | Morgan Stanley | 129,258 |
| 25,478 | Cogeco Communications Inc | Morgan Stanley | 98,017 |
| 29,318 | Cogeco Inc | Morgan Stanley | 174,509 |
| 6,028 | Colliers International Group Inc | Morgan Stanley | 51,450 |
| 48,830 | Cominar Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (53,275) |
| (118,327) | Computer Modelling Group Ltd | Morgan Stanley | (77,240) |
| (77,804) | Continental Gold Inc | Morgan Stanley | (62,028) |
| 11,140 | Corby Spirit and Wine Ltd | Morgan Stanley | 15,456 |
| (248,602) | Corus Entertainment Inc 'B' | Morgan Stanley | (13,978) |
| (58,316) | Cott Corp | Morgan Stanley | (121,315) |
| 475,899 | Crew Energy Inc | Morgan Stanley | (171,057) |
| (156,386) | CRH Medical Corp | Morgan Stanley | (127,632) |
| 34,689 | Crius Energy Trust (Unit) | Morgan Stanley | 38,421 |
| 125,404 | Crombie Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 16,809 |
| 91,307 | CT Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 123,391 |
| 167,305 | Delphi Energy Corp | Morgan Stanley | 69,691 |
| 122,711 | Descartes Systems Group Inc/The | Morgan Stanley | 360,755 |
| 20,920 | Detour Gold Corp | Morgan Stanley | 25,387 |
| (630,846) | DHX Media Ltd | Morgan Stanley | 232,905 |
| (3,916) | DHX Media Ltd | Morgan Stanley | 9,800 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| カナダ(続き) | |||
| (260,530) | DIRTT Environmental Solutions | Morgan Stanley | (89,702) |
| 37,959 | Dorel Industries Inc 'B' | Morgan Stanley | (20,113) |
| (66,769) | Dream Global Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (56,716) |
| 43,385 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 3,940 |
| (59,662) | Dream Office Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (76,320) |
| 28,872 | Dundee Corp 'A' | Morgan Stanley | (70,106) |
| (45,389) | Dundee Precious Metals Inc | Morgan Stanley | 22,102 |
| (11,669) | Echelon Financial Holdings Inc | Morgan Stanley | 1,673 |
| (366,381) | ECN Capital Corp | Morgan Stanley | (79,382) |
| (134,324) | Element Fleet Management Corp | Morgan Stanley | 815,313 |
| (16,791) | Emera Inc | Morgan Stanley | (35,142) |
| (165,087) | Empire Co Ltd 'A' | Morgan Stanley | (373,619) |
| (47,745) | Enbridge Income Fund Holdings Inc | Morgan Stanley | 70,790 |
| (6,661) | Endeavour Mining Corp | Morgan Stanley | (2,287) |
| (56,762) | Endeavour Silver Corp | Morgan Stanley | 3,673 |
| (196,918) | Enercare Inc | Morgan Stanley | (30,387) |
| 69,499 | Enerflex Ltd | Morgan Stanley | 46,067 |
| 91,612 | Enerplus Corp | Morgan Stanley | 8,804 |
| (21,113) | Enghouse Systems Ltd | Morgan Stanley | (100,831) |
| 48,763 | Ensign Energy Services Inc | Morgan Stanley | (62,303) |
| 67,346 | Essential Energy Services Trust | Morgan Stanley | 11,326 |
| 13,999 | Evertz Technologies Ltd | Morgan Stanley | 5,093 |
| (84,672) | Exchange Income Corp | Morgan Stanley | 81,319 |
| 81,055 | Exco Technologies Ltd | Morgan Stanley | (10,441) |
| 130,821 | Extendicare Inc | Morgan Stanley | 36,621 |
| (1,313) | Fairfax Financial Holdings Ltd | Morgan Stanley | 13,911 |
| (62,333) | Fairfax India Holdings Corp '144A' | Morgan Stanley | (55,797) |
| 24,843 | Fiera Capital Corp | Morgan Stanley | 7,760 |
| 37,007 | Finning International Inc | Morgan Stanley | 6,227 |
| (171,573) | First Capital Realty Inc | Morgan Stanley | 127,427 |
| (17,441) | First Majestic Silver Corp | Morgan Stanley | 44,969 |
| (26,823) | First National Financial Corp | Morgan Stanley | (45,508) |
| (1,719) | FirstService Corp | Morgan Stanley | (2,401) |
| 55,510 | Fortuna Silver Mines Inc | Morgan Stanley | 12,067 |
| (119,229) | Freehold Royalties Ltd | Morgan Stanley | (52,175) |
| (13,884) | Gibson Energy Inc | Morgan Stanley | 6,749 |
| (17,038) | Gluskin Sheff + Associates Inc | Morgan Stanley | 5,872 |
| (165,795) | Gran Tierra Energy Inc | Morgan Stanley | (18,577) |
| 7,990 | Granite Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 94,179 |
| 98,530 | Great Canadian Gaming Corp | Morgan Stanley | (25,468) |
| 94,766 | Great-West Lifeco Inc | Morgan Stanley | (249,047) |
| 90,068 | Guyana Goldfields Inc | Morgan Stanley | (21,760) |
| 93,288 | H&R Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (92,724) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| カナダ(続き) | |||
| 218,902 | High Arctic Energy Services Inc | Morgan Stanley | 297,714 |
| 38,333 | High Liner Foods Inc | Morgan Stanley | (48,140) |
| (267,685) | Horizon North Logistics Inc | Morgan Stanley | 9,323 |
| 101,150 | Hudbay Minerals Inc | Morgan Stanley | (170,601) |
| (191,958) | Hydro One Ltd | Morgan Stanley | 178,855 |
| 33,947 | IAMGOLD Corp | Morgan Stanley | 1,984 |
| 141,538 | IGM Financial Inc | Morgan Stanley | (175,977) |
| (31,607) | Imperial Metals Corp | Morgan Stanley | 35,169 |
| (71,970) | Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc | Morgan Stanley | 370,511 |
| (302,523) | Innergex Renewable Energy Inc | Morgan Stanley | (220,147) |
| (18,251) | Intact Financial Corp | Morgan Stanley | (3,071) |
| (78,083) | Interfor Corp | Morgan Stanley | (3,662) |
| (103,474) | InterRent Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (14,846) |
| (14,427) | Intertain Group Ltd/New | Morgan Stanley | 13,979 |
| 10,756 | Intertape Polymer Group Inc | Morgan Stanley | (1,174) |
| (437,708) | Ivanhoe Mines Ltd 'A' | Morgan Stanley | 112,846 |
| (113,507) | Jean Coutu Group PJC Inc/The 'A' | Morgan Stanley | (149,709) |
| 159,480 | Just Energy Group Inc | Morgan Stanley | (165,068) |
| (303,125) | Kelt Exploration Ltd | Morgan Stanley | (356,387) |
| (110,676) | Keyera Corp | Morgan Stanley | (53,336) |
| 45,777 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 13,876 |
| (14,843) | Kinaxis Inc | Morgan Stanley | (149,639) |
| 74,322 | Klondex Mines Ltd | Morgan Stanley | (42,385) |
| 6,301 | Knight Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (3,683) |
| 24,189 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | Morgan Stanley | (9,202) |
| (10,150) | Laurentian Bank of Canada | Morgan Stanley | 45,925 |
| 52,815 | Linamar Corp | Morgan Stanley | (17,010) |
| 15,826 | Liquor Stores NA Ltd | Morgan Stanley | (472) |
| 75,064 | Lucara Diamond Corp | Morgan Stanley | 1,884 |
| (15,146) | Lumenpulse Inc | Morgan Stanley | (49,865) |
| 170,012 | Lundin Mining Corp | Morgan Stanley | 65,973 |
| (71,652) | MacDonald Dettwiler & Associates Ltd | Morgan Stanley | 410,557 |
| (25,117) | MAG Silver Corp | Morgan Stanley | 28,336 |
| (8,431) | Mainstreet Equity Corp | Morgan Stanley | (52,906) |
| (246,375) | Major Drilling Group International Inc | Morgan Stanley | (221,626) |
| 147,645 | Maple Leaf Foods Inc | Morgan Stanley | 445,099 |
| 152,472 | Martinrea International Inc | Morgan Stanley | 2,935 |
| 19,197 | McCoy Global Inc | Morgan Stanley | (635) |
| (22,541) | Medical Facilities Corp | Morgan Stanley | 5,921 |
| (135,196) | MEG Energy Corp | Morgan Stanley | 105,411 |
| (40,287) | Methanex Corp | Morgan Stanley | 60,725 |
| 50,353 | Mitel Networks Corp | Morgan Stanley | 14,197 |
| 90,505 | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 316,292 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| カナダ(続き) | |||
| (29,700) | Morguard Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (8,339) |
| 177,340 | Morneau Shepell Inc | Morgan Stanley | 123,581 |
| (279,780) | Mountain Province Diamonds Inc | Morgan Stanley | 313,095 |
| (93,489) | MTY Food Group Inc | Morgan Stanley | 57,036 |
| (245,559) | Mullen Group Ltd | Morgan Stanley | 349,595 |
| 233,960 | Nevsun Resources Ltd | Morgan Stanley | (38,794) |
| 40,681 | New Flyer Industries Inc | Morgan Stanley | 28,511 |
| (127,584) | New Gold Inc | Morgan Stanley | (5,260) |
| 170,411 | Noranda Income Fund (Unit) | Morgan Stanley | (199,133) |
| (60,601) | Norbord Inc | Morgan Stanley | (184,632) |
| 41,139 | North American Energy Partners Inc | Morgan Stanley | 120,650 |
| 150,648 | North West Co Inc/The | Morgan Stanley | 214,544 |
| 79,376 | Northern Blizzard Resources Inc | Morgan Stanley | (38,102) |
| (85,919) | Northern Dynasty Minerals Ltd | Morgan Stanley | 43,566 |
| (42,186) | Northland Power Inc | Morgan Stanley | 14,399 |
| (102,106) | Northview Apartment Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 43,691 |
| 250,895 | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 25,951 |
| (155,458) | Novadaq Technologies Inc | Morgan Stanley | 154,352 |
| (49,499) | Novagold Resources Inc | Morgan Stanley | 33,062 |
| 220,437 | NuVista Energy Ltd | Morgan Stanley | 112,242 |
| (86,204) | OceanaGold Corp | Morgan Stanley | (31,610) |
| (228,631) | OneREIT (Reit) | Morgan Stanley | (63,253) |
| 35,285 | Onex Corp | Morgan Stanley | 14,606 |
| (100,938) | Open Text Corp | Morgan Stanley | 110,727 |
| 29,695 | Osisko Gold Royalties Ltd | Morgan Stanley | (5,819) |
| (102,415) | Osisko Mining Inc | Morgan Stanley | (60,971) |
| (47,443) | Pacific Exploration and Production Corp | Morgan Stanley | 4,913 |
| (100,915) | Painted Pony Energy Ltd | Morgan Stanley | 36,670 |
| 57,562 | Pan American Silver Corp | Morgan Stanley | 53,997 |
| (30,584) | Parex Resources Inc | Morgan Stanley | 21,294 |
| 108,494 | Parkland Fuel Corp | Morgan Stanley | (33,714) |
| (29,073) | Pason Systems Inc | Morgan Stanley | 3,974 |
| 224,630 | Pengrowth Energy Corp | Morgan Stanley | (145,826) |
| 51,643 | Peyto Exploration & Development Corp | Morgan Stanley | (35,639) |
| (26,058) | Poseidon Concepts Corp | Morgan Stanley | (5,002) |
| 154,644 | Power Financial Corp | Morgan Stanley | (401,988) |
| 78,335 | PrairieSky Royalty Ltd | Morgan Stanley | (44,571) |
| 144,108 | Premier Gold Mines Ltd | Morgan Stanley | (8,887) |
| 10,986 | Premium Brands Holdings Corp | Morgan Stanley | 32,078 |
| (85,830) | Pretium Resources Inc | Morgan Stanley | (48,564) |
| (64,178) | Primero Mining Corp | Morgan Stanley | 74,904 |
| (257,590) | Pure Industrial Real Estate Trust (Reit) | Morgan Stanley | (123,311) |
| 125,415 | Quebecor Inc 'B' | Morgan Stanley | 223,879 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| カナダ(続き) | |||
| 51,962 | Resolute Forest Products Inc | Morgan Stanley | (26,189) |
| 105,282 | Richelieu Hardware Ltd | Morgan Stanley | 18,180 |
| (10,667) | Richmont Mines Inc | Morgan Stanley | (872) |
| (178,052) | RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 112,756 |
| (52,623) | Ritchie Bros Auctioneers Inc | Morgan Stanley | 41,600 |
| 265,529 | RMP Energy Inc | Morgan Stanley | (142,254) |
| 81,915 | Rocky Mountain Dealerships Inc | Morgan Stanley | 236,052 |
| 294,573 | Rogers Sugar Inc | Morgan Stanley | (47,838) |
| 27,665 | Russel Metals Inc | Morgan Stanley | (24,700) |
| (7,977) | Sandstorm Gold Ltd | Morgan Stanley | 8,441 |
| 27,523 | Savaria Corp | Morgan Stanley | 120,229 |
| 12,100 | Sears Canada Inc | Morgan Stanley | (29,047) |
| 205,980 | Secure Energy Services Inc | Morgan Stanley | (17,606) |
| 103,463 | SEMAFO Inc | Morgan Stanley | (93,135) |
| (107,172) | Seven Generations Energy Ltd 'A' | Morgan Stanley | 65,798 |
| 10,700 | ShawCor Ltd | Morgan Stanley | (52,535) |
| 48,679 | Sienna Senior Living Inc | Morgan Stanley | 203 |
| 19,668 | Sierra Wireless Inc | Morgan Stanley | (5,103) |
| 88,340 | Silver Standard Resources Inc | Morgan Stanley | 30,253 |
| 76,512 | Silvercorp Metals Inc | Morgan Stanley | 31,182 |
| (116,246) | Slate Office (Reit) | Morgan Stanley | (16,883) |
| 49,531 | Slate Retail REIT (Unit) | Morgan Stanley | (13,951) |
| (21,204) | Sleep Country Canada Holdings Inc '144A' | Morgan Stanley | (111,008) |
| 35,799 | Smart Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | (35,916) |
| (76,244) | Solium Capital Inc | Morgan Stanley | (252,199) |
| (1,095,935) | Spartan Energy Corp | Morgan Stanley | 272,175 |
| (58,497) | Spin Master Corp '144A' | Morgan Stanley | (253,057) |
| (141,559) | Stantec Inc | Morgan Stanley | 209,773 |
| (99,824) | Stella-Jones Inc | Morgan Stanley | (188,379) |
| 279,572 | Student Transportation Inc | Morgan Stanley | 69,719 |
| 32,203 | Summit Industrial Income (Reit) | Morgan Stanley | 14,987 |
| (143,243) | SunOpta Inc | Morgan Stanley | (474,993) |
| 74,497 | Superior Plus Corp | Morgan Stanley | (51,113) |
| 134,126 | Supremex Inc | Morgan Stanley | 1,148 |
| (267,240) | Surge Energy Inc | Morgan Stanley | 96,489 |
| 67,373 | Tahoe Resources Inc | Morgan Stanley | (117,523) |
| (159,662) | TFI International Inc | Morgan Stanley | 155,376 |
| 89,912 | Timbercreek Financial Corp | Morgan Stanley | (18,568) |
| (28,254) | TMAC Resources Inc | Morgan Stanley | (30,890) |
| (14,175) | TMX Group Ltd | Morgan Stanley | 26,899 |
| 303,440 | TORC Oil & Gas Ltd | Morgan Stanley | (315,093) |
| 20,518 | Torex Gold Resources Inc | Morgan Stanley | 9,868 |
| 57,225 | Toromont Industries Ltd | Morgan Stanley | (82,012) |
| (21,662) | Torstar Corp 'B' | Morgan Stanley | 1,079 |
| (76,885) | Total Energy Services Inc | Morgan Stanley | 59,023 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| カナダ(続き) | |||
| 124,449 | TransAlta Corp | Morgan Stanley | 17,697 |
| (191,264) | TransAlta Renewables Inc | Morgan Stanley | (203,974) |
| 67,730 | Transcontinental Inc 'A' | Morgan Stanley | 31,159 |
| 48,321 | TransGlobe Energy Corp | Morgan Stanley | (6,932) |
| (299,816) | Trican Well Service Ltd | Morgan Stanley | 185,404 |
| (119,966) | Tricon Capital Group Inc | Morgan Stanley | (116,260) |
| 172,028 | Trilogy Energy Corp | Morgan Stanley | (21,415) |
| 531,923 | Trinidad Drilling Ltd | Morgan Stanley | (224,930) |
| (12,312) | Tucows Inc 'A' | Morgan Stanley | (18,852) |
| 242,843 | Turquoise Hill Resources Ltd | Morgan Stanley | (137,592) |
| 22,955 | Uni-Select Inc | Morgan Stanley | (39,548) |
| (162,197) | Uranium Participation Corp | Morgan Stanley | (5,965) |
| 197,971 | Valener Inc | Morgan Stanley | 582,393 |
| 94,481 | Vermilion Energy Inc | Morgan Stanley | (510,457) |
| 24,446 | Wajax Corp | Morgan Stanley | 24,572 |
| 31,804 | Waste Connections Inc | Morgan Stanley | 72,021 |
| 59,489 | Wesdome Gold Mines Ltd | Morgan Stanley | 37,929 |
| 49,995 | West Fraser Timber Co Ltd | Morgan Stanley | 179,153 |
| 1,593,861 | Western Forest Products Inc | Morgan Stanley | 66,617 |
| (146,536) | WestJet Airlines Ltd | Morgan Stanley | (12,777) |
| (140,095) | Westshore Terminals Investment Corp | Morgan Stanley | 162,312 |
| (206,580) | Whitecap Resources Inc | Morgan Stanley | 169,211 |
| (456,669) | Wi-LAN Inc | Morgan Stanley | 26,511 |
| 19,635 | Winpak Ltd | Morgan Stanley | 27,400 |
| (13,429) | WSP Global Inc | Morgan Stanley | (25,272) |
| 208,248 | Xtreme Drilling Corp | Morgan Stanley | 129,183 |
| (45,166) | Yellow Pages Ltd/Canada | Morgan Stanley | 480,920 |
| 150,126 | ZCL Composites Inc | Morgan Stanley | (128,956) |
| 3,508,889 | |||
| チリ | |||
| (78,623) | AES Gener SA | Morgan Stanley | 11,325 |
| 8,816,847 | Banco de Chile | Morgan Stanley | 144,985 |
| 4,715 | Banco de Credito e Inversiones | Morgan Stanley | 78,076 |
| 643 | Bupa Chile SA | Morgan Stanley | 11 |
| 90,426 | CAP SA | Morgan Stanley | (104,315) |
| 227,723 | Cencosud SA | Morgan Stanley | (55,939) |
| 15,833 | Embotelladora Andina SA 'B' (Pref) | Morgan Stanley | 1,930 |
| 72,906 | Empresas CMPC SA | Morgan Stanley | 13,051 |
| 11,360 | Empresas COPEC SA | Morgan Stanley | 2,507 |
| 5,109,919 | Enel Americas SA | Morgan Stanley | 99,816 |
| 6,642,560 | Enel Chile SA | Morgan Stanley | 40,851 |
| 851,405 | Enel Generacion Chile SA | Morgan Stanley | (215,167) |
| 94,931 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | Morgan Stanley | 18,382 |
| 70,666 | Inversiones La Construccion SA | Morgan Stanley | 67,030 |
| 1,091,610 | Parque Arauco SA | Morgan Stanley | 1,002,199 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| チリ(続き) | |||
| 2,171,459 | Ripley Corp SA | Morgan Stanley | 387,281 |
| 102,811 | SACI Falabella | Morgan Stanley | 9,838 |
| 868,102 | Salfacorp SA | Morgan Stanley | 441,619 |
| 163,402 | Sociedad Matriz del Banco de Chile SA 'B' | Morgan Stanley | 16,724 |
| 848,526 | SONDA SA | Morgan Stanley | (175,020) |
| 383,395 | Vina Concha y Toro SA | Morgan Stanley | (22,975) |
| 1,762,209 | |||
| コロンビア | |||
| 380,886 | Avianca Holdings SA (Pref) | Morgan Stanley | (10,971) |
| 41,342 | Bancolombia SA | Morgan Stanley | 62,023 |
| 95,393 | Cemex Latam Holdings SA | Morgan Stanley | (9,012) |
| 1,568,526 | Ecopetrol SA | Morgan Stanley | (37,690) |
| 18,715 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | Morgan Stanley | 30,461 |
| 339,437 | Interconexion Electrica SA ESP | Morgan Stanley | 522,867 |
| 557,678 | |||
| イタリア | |||
| 1,170 | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA | Bank of America Merrill Lynch | 608 |
| (1,170) | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA | Bank of America Merrill Lynch | (738) |
| (130) | |||
| メキシコ | |||
| 1,700,041 | Alfa SAB de CV 'A' | Goldman Sachs | 11,564 |
| 892,991 | Alfa SAB de CV 'A' | Morgan Stanley | 36,108 |
| 764,018 | Alpek SAB de CV | Morgan Stanley | (235,732) |
| 1,000,311 | Alpek SAB de CV | Goldman Sachs | (25,959) |
| 262,500 | Alsea SAB de CV | Goldman Sachs | (64,072) |
| 87,212 | Alsea SAB de CV | Morgan Stanley | 46,149 |
| 1,538,000 | America Movil SAB de CV 'L' | Goldman Sachs | 24,789 |
| 311,957 | America Movil SAB de CV 'L' | Morgan Stanley | 50,491 |
| (506,299) | Arca Continental SAB de CV | Goldman Sachs | (135,327) |
| (15,262) | Arca Continental SAB de CV | Morgan Stanley | (30,960) |
| (4,000,907) | Axtel SAB de CV (Unit) | Goldman Sachs | 83,524 |
| (2,951,228) | Axtel SAB de CV (Unit) | Morgan Stanley | 49,810 |
| (115,183) | Banregio Grupo Financiero SAB de CV | Goldman Sachs | 5,587 |
| (110,008) | Banregio Grupo Financiero SAB de CV | Morgan Stanley | 8,631 |
| (528,195) | Becle SAB de CV | Morgan Stanley | (35,942) |
| (452,142) | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | Goldman Sachs | 49,527 |
| (171,844) | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | Morgan Stanley | (70,700) |
| 1,416,847 | Cemex SAB de CV (Unit) | Goldman Sachs | (59,414) |
| 350,659 | Cemex SAB de CV (Unit) | Morgan Stanley | (6,681) |
| (76,947) | Coca-Cola Femsa SAB de CV 'L' | Morgan Stanley | (113,958) |
| (104,440) | Coca-Cola Femsa SAB de CV 'L' | Goldman Sachs | (18,597) |
| 24,216 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit) | Goldman Sachs | (816) |
| (293,252) | Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV (Reit) | Goldman Sachs | 9,311 |
| (340,449) | Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV (Reit) | Morgan Stanley | 118,911 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| メキシコ(続き) | |||
| (344,913) | Concentradora Hipotecaria SAPI de CV (Reit) | Morgan Stanley | (15,023) |
| 1,640,418 | Consorcio ARA SAB de CV | Goldman Sachs | (23,533) |
| 1,460,624 | Consorcio ARA SAB de CV | Morgan Stanley | (83,736) |
| 26,184 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A' | Morgan Stanley | (6,857) |
| 179,100 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A' | Goldman Sachs | (8,855) |
| (222,971) | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Goldman Sachs | 2,756 |
| (545,908) | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Morgan Stanley | 136,464 |
| 34,200 | Credito Real SAB de CV SOFOM ER | Goldman Sachs | (1,200) |
| 319,455 | Credito Real SAB de CV SOFOM ER | Morgan Stanley | (208,276) |
| 40,920 | Elementia SAB de CV '144A' | Goldman Sachs | (3,798) |
| 525 | Elementia SAB de CV '144A' | Morgan Stanley | 101 |
| (14,372) | Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit) | Morgan Stanley | (5,257) |
| (1,210,634) | Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit) | Goldman Sachs | 6,598 |
| 51,700 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit) | Goldman Sachs | 7,325 |
| 99,800 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit) | Morgan Stanley | 18,731 |
| (195,162) | Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | 8,773 |
| (502,399) | Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | (111,091) |
| (377,353) | Gentera SAB de CV | Goldman Sachs | 22,362 |
| (666,562) | Gentera SAB de CV | Morgan Stanley | (53,036) |
| 253,294 | Gruma SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | (14,571) |
| 148,472 | Gruma SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | (31,387) |
| 156,295 | Grupo Aeromexico SAB de CV | Morgan Stanley | 63,620 |
| 104,703 | Grupo Aeromexico SAB de CV | Goldman Sachs | 73 |
| 92,202 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | Morgan Stanley | 14,131 |
| 160,361 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | Goldman Sachs | 20 |
| 53,024 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | 70,918 |
| 87,833 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | (42,106) |
| 19,160 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | 66,513 |
| 51,505 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | 30,363 |
| (566,761) | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | Morgan Stanley | 53,523 |
| (42,611) | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | Goldman Sachs | 4,976 |
| 178,991 | Grupo Carso SAB de CV 'A1' | Goldman Sachs | (97,272) |
| 33,900 | Grupo Carso SAB de CV 'A1' | Morgan Stanley | (10,147) |
| 242,863 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | Goldman Sachs | (30,948) |
| 105,187 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | Morgan Stanley | 2,344 |
| (9,357) | Grupo Elektra SAB DE CV | Goldman Sachs | (28,717) |
| (53,852) | Grupo Elektra SAB DE CV | Morgan Stanley | (1,407,965) |
| (1,390) | Grupo Famsa SAB de CV 'A' | Goldman Sachs | 9 |
| (342,399) | Grupo Famsa SAB de CV 'A' | Morgan Stanley | 56,621 |
| (21,200) | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | Goldman Sachs | (862) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| メキシコ(続き) | |||
| (540,030) | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | Morgan Stanley | (480,552) |
| (1,826,753) | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | Goldman Sachs | 134,618 |
| (745,100) | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | Morgan Stanley | (105,315) |
| 291,095 | Grupo Financiero Interacciones SA de CV 'O' | Morgan Stanley | 69,762 |
| 101,401 | Grupo Financiero Interacciones SA de CV 'O' | Goldman Sachs | (5,560) |
| (458,947) | Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | 3,323 |
| (3,468) | Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | (1,165) |
| (106,657) | Grupo GICSA SA de CV | Goldman Sachs | 3,190 |
| (270,852) | Grupo GICSA SA de CV | Morgan Stanley | (35,165) |
| (893,670) | Grupo Herdez SAB de CV | Goldman Sachs | 96,093 |
| (70,541) | Grupo Herdez SAB de CV | Morgan Stanley | 23,392 |
| (448,610) | Grupo Lala SAB de CV | Morgan Stanley | 34,970 |
| (700,591) | Grupo Lala SAB de CV | Goldman Sachs | 127,070 |
| 11,400 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | (3,341) |
| 71,566 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | (9,636) |
| (263,036) | Grupo Rotoplas SAB de CV | Goldman Sachs | (749) |
| (282,192) | Grupo Rotoplas SAB de CV | Morgan Stanley | 25,468 |
| 66,912 | Grupo Simec SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | (10,176) |
| 99,000 | Grupo Simec SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | (9,390) |
| (252,161) | Grupo Televisa SAB (Unit) | Morgan Stanley | (31,425) |
| (44,700) | Grupo Televisa SAB (Unit) | Goldman Sachs | 4,686 |
| (1,367,171) | Hoteles City Express SAB de CV | Morgan Stanley | (133,492) |
| (61,100) | Hoteles City Express SAB de CV | Goldman Sachs | 1,512 |
| 460,715 | Industrias Bachoco SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | 4,625 |
| 476,885 | Industrias Bachoco SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | 50,343 |
| 26,900 | Industrias CH SAB de CV 'B' | Goldman Sachs | (3,463) |
| 59,459 | Industrias CH SAB de CV 'B' | Morgan Stanley | (33,966) |
| 27,908 | Industrias Penoles SAB de CV | Morgan Stanley | (35,234) |
| 40,962 | Industrias Penoles SAB de CV | Goldman Sachs | (19,307) |
| (1,011,162) | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | Morgan Stanley | (414,090) |
| (246,528) | Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | Goldman Sachs | 4,278 |
| 103,190 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | Goldman Sachs | (14,002) |
| 43,362 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | Morgan Stanley | (3,440) |
| (283,307) | La Comer SAB de CV | Goldman Sachs | 7,472 |
| (2,354,907) | La Comer SAB de CV | Morgan Stanley | 442,338 |
| 2,044,622 | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (Reit) | Goldman Sachs | (101,849) |
| 862,848 | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV (Reit) | Morgan Stanley | (63,391) |
| 118,872 | Megacable Holdings SAB de CV (Unit) | Morgan Stanley | (9,594) |
| 59,851 | Megacable Holdings SAB de CV (Unit) | Goldman Sachs | (248) |
| (526,126) | Mexichem SAB de CV | Morgan Stanley | 59,511 |
| (1,439,405) | Mexichem SAB de CV | Goldman Sachs | 168,022 |
| (21,900) | Nemak SAB de CV '144A' | Goldman Sachs | 1,440 |
| (388,151) | Nemak SAB de CV '144A' | Morgan Stanley | 26,935 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| メキシコ(続き) | |||
| 203,256 | OHL Mexico SAB de CV | Morgan Stanley | (41,461) |
| 364,323 | OHL Mexico SAB de CV | Goldman Sachs | (49,572) |
| (395,839) | PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | Goldman Sachs | 39,305 |
| 777,300 | Prologis Property Mexico SA de CV (Reit) | Goldman Sachs | (11,931) |
| 1,113,195 | Prologis Property Mexico SA de CV (Reit) | Morgan Stanley | 107,725 |
| 48,596 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | Goldman Sachs | (44,495) |
| 84,257 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | Morgan Stanley | (29,060) |
| (89,790) | Qualitas Controladora SAB de CV | Goldman Sachs | 2,395 |
| (242,660) | Qualitas Controladora SAB de CV | Morgan Stanley | (28,387) |
| 10,500 | Rassini SAB de CV | Morgan Stanley | (103) |
| 84,983 | Rassini SAB de CV | Goldman Sachs | (1,055) |
| (1,539,323) | Telesites SAB de CV | Morgan Stanley | 20,924 |
| (2,974,794) | Telesites SAB de CV | Goldman Sachs | 99,286 |
| (1,213,169) | TV Azteca SAB de CV (Unit) | Goldman Sachs | 15,490 |
| (3,046,916) | TV Azteca SAB de CV (Unit) | Morgan Stanley | 270,708 |
| (40,787) | Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR | Goldman Sachs | 4,197 |
| (239,579) | Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR | Morgan Stanley | 31,045 |
| 1,250,900 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | Goldman Sachs | (34,160) |
| 1,263,708 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | Morgan Stanley | 254,220 |
| (1,552,603) | |||
| ペルー | |||
| (238) | Credicorp Ltd | Goldman Sachs | (13,025) |
| 447 | Credicorp Ltd | Morgan Stanley | 2,641 |
| 7,452 | Tahoe Resources Inc | Morgan Stanley | (9,179) |
| (19,563) | |||
| 英国 | |||
| 14,427 | Jackpotjoy Plc | Morgan Stanley | 6,941 |
| 6,941 | |||
| 米国 | |||
| (12,127) | 3D Systems Corp | Goldman Sachs | 35,896 |
| (34,146) | 3D Systems Corp | Morgan Stanley | 73,954 |
| 61 | 3M Co | Morgan Stanley | 308 |
| 7,731 | 3M Co | Bank of America Merrill Lynch | 54,099 |
| 8,522 | 8x8 Inc | Bank of America Merrill Lynch | 890 |
| 55,581 | 8x8 Inc | Morgan Stanley | 19,663 |
| 22,644 | A Schulman Inc | Morgan Stanley | (18,363) |
| 11,538 | A Schulman Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,741) |
| 126,928 | A10 Networks Inc | Bank of America Merrill Lynch | (15,231) |
| 63,573 | A10 Networks Inc | Goldman Sachs | (7,629) |
| 87,580 | A10 Networks Inc | Morgan Stanley | 168,047 |
| (5,676) | AAC Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,506 |
| (82,705) | AAON Inc | Bank of America Merrill Lynch | 64,640 |
| (8,881) | AAR Corp | Morgan Stanley | 8,217 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 44,572 | Aaron's Inc | Bank of America Merrill Lynch | 33,863 |
| 4,092 | Aaron's Inc | Goldman Sachs | 4,371 |
| (16,051) | Aaron's Inc | Morgan Stanley | 13,431 |
| 8,553 | Aaron's Inc | Morgan Stanley | 29,441 |
| (62,842) | Abbott Laboratories | Bank of America Merrill Lynch | (91,749) |
| 2,622 | AbbVie Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,573) |
| 18,225 | ABM Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,650 |
| 2,876 | Acacia Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,134) |
| 5,770 | Acacia Communications Inc | Morgan Stanley | (7,892) |
| (19,147) | Acacia Research Corp | Bank of America Merrill Lynch | 10,052 |
| (2,401) | Acacia Research Corp | Goldman Sachs | 1,261 |
| (9,042) | Acacia Research Corp | Morgan Stanley | (5,470) |
| (4,445) | Acadia Healthcare Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 11,335 |
| (10,455) | Acadia Healthcare Co Inc | Morgan Stanley | 39,299 |
| (5,739) | Acadia Healthcare Co Inc | Goldman Sachs | 14,634 |
| (7,661) | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 22,447 |
| (2,315) | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 10,463 |
| (78,713) | Acadia Realty Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 54,312 |
| (33,982) | Acadia Realty Trust (Reit) | Morgan Stanley | 82,255 |
| (35,125) | Accelerate Diagnostics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,294 |
| (9,735) | Accelerate Diagnostics Inc | Morgan Stanley | (32,547) |
| 1,114 | Accelerate Diagnostics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (96) |
| 8,303 | Accenture Plc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 12,870 |
| 73,487 | Accenture Plc 'A' | Morgan Stanley | 134,578 |
| (15,247) | Access National Corp | Morgan Stanley | (67,463) |
| (17,161) | Access National Corp | Bank of America Merrill Lynch | 5,148 |
| (1,607) | Access National Corp | Goldman Sachs | 482 |
| 117,815 | ACCO Brands Corp | Bank of America Merrill Lynch | (117,283) |
| 34,448 | ACCO Brands Corp | Goldman Sachs | (34,448) |
| 119,256 | ACCO Brands Corp | Morgan Stanley | (43,790) |
| 55,128 | Accuray Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,513) |
| 18,109 | Accuray Inc | Goldman Sachs | (1,811) |
| 15,472 | Accuray Inc | Morgan Stanley | (10,108) |
| (25,041) | Aceto Corp | Bank of America Merrill Lynch | 6,110 |
| (15,539) | Aclaris Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 34,652 |
| (15,565) | Aclaris Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 62,433 |
| 4,907 | Acorda Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,323) |
| 4,943 | Acorda Therapeutics Inc | Goldman Sachs | (9,392) |
| 2,717 | Acorda Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (39,209) |
| 1,145 | Activision Blizzard Inc | Morgan Stanley | 20,657 |
| 17,161 | Activision Blizzard Inc | Bank of America Merrill Lynch | 32,263 |
| (55,270) | Actuant Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 30,399 |
| 871 | Actuant Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (234) |
| 8,097 | Actuant Corp 'A' | Morgan Stanley | (929) |
| (2,773) | Acuity Brands Inc | Morgan Stanley | 55,562 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (10,555) | Acuity Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | 190,307 |
| 7,077 | Acxiom Corp | Bank of America Merrill Lynch | (15,119) |
| 51,772 | Acxiom Corp | Morgan Stanley | (77,346) |
| 3,237 | Acxiom Corp | Goldman Sachs | (8,772) |
| (37,730) | Adamas Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 14,337 |
| (14,395) | Adamas Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 7,571 |
| (1,187) | Adams Resources & Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,151) |
| (1,982) | Adams Resources & Energy Inc | Goldman Sachs | (1,587) |
| 72,305 | Adecoagro SA | Morgan Stanley | (58,839) |
| 61,391 | Adecoagro SA | Bank of America Merrill Lynch | (24,647) |
| (9,312) | Adient Plc | Goldman Sachs | 23,776 |
| (203) | Adient Plc | Morgan Stanley | 889 |
| 25,566 | Adobe Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 117,604 |
| 38,103 | Adobe Systems Inc | Morgan Stanley | 230,654 |
| (3,436) | Adtalem Global Education Inc | Morgan Stanley | (260) |
| (102,653) | Adtalem Global Education Inc | Bank of America Merrill Lynch | 223,705 |
| (4,735) | ADTRAN Inc | Morgan Stanley | 6,974 |
| (16,777) | Advance Auto Parts Inc | Bank of America Merrill Lynch | 190,754 |
| (241,843) | Advanced Emissions Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | 89,385 |
| 416 | Advanced Energy Industries Inc | Morgan Stanley | 770 |
| 44,209 | Advanced Energy Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (87,991) |
| 1,965 | Advanced Energy Industries Inc | Goldman Sachs | (1,351) |
| (25,518) | Advanced Micro Devices Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,359 |
| (20,287) | Advanced Micro Devices Inc | Morgan Stanley | 12,566 |
| 10,780 | Advanced Micro Devices Inc | Morgan Stanley | (12,913) |
| 12,403 | AdvanSix Inc | Bank of America Merrill Lynch | (37,333) |
| (70,683) | Advisory Board Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 88,354 |
| 5,919 | AECOM | Bank of America Merrill Lynch | (2,368) |
| 674 | AECOM | Morgan Stanley | (2,731) |
| (16,117) | AerCap Holdings NV | Morgan Stanley | (35,682) |
| (18,419) | Aerie Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (294,704) |
| (13,235) | Aerie Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (442,088) |
| (3,210) | Aerohive Networks Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,412) |
| (3,010) | Aerovironment Inc | Goldman Sachs | 1,656 |
| (154,219) | Aerovironment Inc | Bank of America Merrill Lynch | 84,820 |
| (2,711) | Affiliated Managers Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,127 |
| 5,483 | Agilent Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 20,068 |
| 26,786 | Agilent Technologies Inc | Morgan Stanley | 100,406 |
| (1,100) | Agilysys Inc | Goldman Sachs | 143 |
| (63,523) | Agilysys Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,258 |
| (85,665) | Agilysys Inc | Morgan Stanley | 63,392 |
| (1,441) | Agios Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 1,005 |
| (6,624) | Agios Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 10,257 |
| (121,856) | AGNC Investment Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (63,365) |
| 11,771 | AH Belo Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,766) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 23,372 | AH Belo Corp 'A' | Morgan Stanley | 13,053 |
| (35,858) | Aimmune Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 143,479 |
| 26,142 | Air Products & Chemicals Inc | Morgan Stanley | 189,656 |
| (5,101) | Airgain Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,806 |
| (77,727) | AK Steel Holding Corp | Morgan Stanley | 141,530 |
| (60,136) | AK Steel Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | (13,230) |
| 5,860 | Akamai Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,879) |
| 5,831 | Akamai Technologies Inc | Morgan Stanley | (21,115) |
| 10,099 | Akebia Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 3,333 |
| 5,838 | Akebia Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 24,295 |
| 183 | Alamo Group Inc | Goldman Sachs | 139 |
| 9,319 | Alamo Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,211) |
| 1,606 | Alamo Group Inc | Morgan Stanley | (635) |
| 97,193 | Alamos Gold Inc 'A' | Morgan Stanley | (12,219) |
| (111,122) | Alamos Gold Inc 'A' | Morgan Stanley | 184,446 |
| 1,089 | Alaska Air Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 904 |
| 8,645 | Alaska Air Group Inc | Morgan Stanley | 12,083 |
| (139,493) | Albany International Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (200,367) |
| (31) | Albany International Corp 'A' | Morgan Stanley | (129) |
| 2,076 | Albemarle Corp | Morgan Stanley | 16,263 |
| 5,659 | Alere Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,582 |
| 730 | Alere Inc | Goldman Sachs | 1,365 |
| (82,240) | Alexander & Baldwin Inc | Bank of America Merrill Lynch | 138,986 |
| 9,048 | Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 14,567 |
| 85 | Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) | Morgan Stanley | 505 |
| 58 | Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) | Goldman Sachs | 93 |
| 4,100 | Alexion Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (70,284) |
| 569 | Alexion Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 358 |
| 2,324 | Alexion Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (67,219) |
| (17,898) | Alico Inc | Bank of America Merrill Lynch | 56,379 |
| (2,495) | Alico Inc | Goldman Sachs | 7,859 |
| (26,064) | Alico Inc | Morgan Stanley | (127,721) |
| (5,842) | Alkermes Plc | Goldman Sachs | 3,601 |
| (32,422) | Allegheny Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,438 |
| (6,309) | Allegheny Technologies Inc | Goldman Sachs | 2,082 |
| (26,343) | Allegiance Bancshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | 21,074 |
| (16,330) | Allegiance Bancshares Inc | Morgan Stanley | (183,217) |
| (1,500) | Allegiance Bancshares Inc | Goldman Sachs | 1,200 |
| (59,599) | Allegiant Travel Co | Bank of America Merrill Lynch | 521,063 |
| (9,350) | Allegiant Travel Co | Morgan Stanley | 68,075 |
| 18,670 | Allegion Plc | Bank of America Merrill Lynch | 13,816 |
| (5,109) | Allergan Plc | Morgan Stanley | (73,311) |
| (3,523) | Allergan Plc | Goldman Sachs | 8,687 |
| (42,525) | ALLETE Inc | Bank of America Merrill Lynch | (139,482) |
| (16,366) | Alliance Data Systems Corp | Bank of America Merrill Lynch | 104,742 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (12,159) | Alliance Data Systems Corp | Morgan Stanley | 122,673 |
| (2,133) | Alliance One International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,906 |
| (4,404) | Alliance One International Inc | Morgan Stanley | 49,046 |
| (610) | Allied Motion Technologies Inc | Goldman Sachs | (531) |
| (2,749) | Allied Motion Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (365) |
| (16,017) | Allied Motion Technologies Inc | Morgan Stanley | (150,239) |
| (111,812) | Alliqua BioMedical Inc | Morgan Stanley | 122,993 |
| 2,971 | Allscripts Healthcare Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | (164) |
| 4,995 | Allstate Corp/The | Bank of America Merrill Lynch | 7,243 |
| 81 | Allstate Corp/The | Morgan Stanley | 647 |
| (58,620) | Ally Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | 37,083 |
| (705) | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,637 |
| (7,575) | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (134,761) |
| 126,646 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (35,461) |
| 1,836 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | Morgan Stanley | (5,376) |
| 49 | Alphabet Inc 'A' | Morgan Stanley | 7,874 |
| 443 | Alphabet Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 11,512 |
| (35,503) | Altisource Residential Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 15,571 |
| (66,579) | Altria Group Inc | Morgan Stanley | (207,848) |
| 203 | Amazon.com Inc | Goldman Sachs | 6,423 |
| 1,239 | Amazon.com Inc | Bank of America Merrill Lynch | 39,202 |
| (169,453) | Ambev SA ADR | Goldman Sachs | 89,048 |
| (91,306) | Ambev SA ADR | Morgan Stanley | (11,564) |
| (10,502) | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 35,182 |
| 23,090 | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | (91,871) |
| 4,896 | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (9,117) |
| 6,028 | AMC Networks Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (6,932) |
| 20,023 | Amdocs Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 18,822 |
| (1,411) | Amec Foster Wheeler Plc ADR | Morgan Stanley | (9,200) |
| (17,926) | Amedisys Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,935 |
| (785) | Amedisys Inc | Morgan Stanley | (12,900) |
| (274) | AMERCO | Bank of America Merrill Lynch | 1,197 |
| 23,044 | Ameren Corp | Bank of America Merrill Lynch | 35,257 |
| 56,297 | America Movil SAB de CV ADR 'L' | Goldman Sachs | 13,672 |
| 36,451 | America Movil SAB de CV ADR 'L' | Morgan Stanley | 110,392 |
| (749) | America's Car-Mart Inc/TX | Bank of America Merrill Lynch | 487 |
| (404) | America's Car-Mart Inc/TX | Goldman Sachs | 263 |
| 17,864 | American Assets Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (7,324) |
| 449 | American Assets Trust Inc (Reit) | Goldman Sachs | (184) |
| 101,776 | American Assets Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (411,937) |
| 9,843 | American Campus Communities Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 18,210 |
| 3,750 | American Eagle Outfitters Inc | Bank of America Merrill Lynch | (6,713) |
| 49,586 | American Eagle Outfitters Inc | Morgan Stanley | (299,845) |
| 511 | American Electric Power Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,548 |
| 7,473 | American Homes 4 Rent 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 358 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 47,687 | American Homes 4 Rent 'A' (Reit) | Morgan Stanley | 533 |
| 2,597 | American Homes 4 Rent 'A' (Reit) | Goldman Sachs | 294 |
| (42,493) | American International Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (78,187) |
| (2,648) | American National Bankshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,840 |
| (93) | American National Insurance Co | Goldman Sachs | (82) |
| (1,006) | American National Insurance Co | Bank of America Merrill Lynch | (885) |
| (152,116) | American Railcar Industries Inc | Morgan Stanley | 859,070 |
| (8,118) | American Railcar Industries Inc | Goldman Sachs | 18,996 |
| 85,795 | American Software Inc/GA 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (8,580) |
| 61,134 | American Software Inc/GA 'A' | Goldman Sachs | (6,113) |
| 44,191 | American Software Inc/GA 'A' | Morgan Stanley | 9,028 |
| (40,726) | American States Water Co | Morgan Stanley | (42,977) |
| 17,168 | American Tower Corp (Reit) | Morgan Stanley | 60,561 |
| 6,427 | American Tower Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 35,500 |
| (5,798) | American Vanguard Corp | Bank of America Merrill Lynch | 3,189 |
| 74,179 | American Water Works Co Inc | Morgan Stanley | (54,907) |
| 22,272 | American Water Works Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 32,517 |
| (6,040) | American Woodmark Corp | Bank of America Merrill Lynch | 2,416 |
| (5,372) | American Woodmark Corp | Morgan Stanley | (61,741) |
| 24,103 | Ameriprise Financial Inc | Morgan Stanley | (227,368) |
| (304) | Ameris Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | 593 |
| (3,602) | Ameris Bancorp | Morgan Stanley | 13,313 |
| 16,532 | AmerisourceBergen Corp | Bank of America Merrill Lynch | 19,342 |
| 378 | AmerisourceBergen Corp | Goldman Sachs | 1,577 |
| 29,389 | AMETEK Inc | Morgan Stanley | (652) |
| (8,409) | AMETEK Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,400) |
| 1,240 | Amgen Inc | Goldman Sachs | (7,465) |
| 8,163 | Amgen Inc | Bank of America Merrill Lynch | (41,706) |
| 93 | Amgen Inc | Morgan Stanley | (69) |
| (48,705) | Amicus Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 12,818 |
| (98,471) | Amicus Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (4,899) |
| (2,791) | Amkor Technology Inc | Morgan Stanley | 1,449 |
| 157,696 | Amkor Technology Inc | Bank of America Merrill Lynch | (39,424) |
| 26,799 | Amkor Technology Inc | Goldman Sachs | (6,700) |
| 22,146 | Amkor Technology Inc | Morgan Stanley | 126,656 |
| 6,702 | AMN Healthcare Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,916) |
| 29,362 | AMN Healthcare Services Inc | Morgan Stanley | (62,287) |
| (19,127) | Ampco-Pittsburgh Corp | Bank of America Merrill Lynch | 14,036 |
| (37,945) | Ampco-Pittsburgh Corp | Morgan Stanley | (103,679) |
| 5,285 | AmTrust Financial Services Inc | Morgan Stanley | 2,690 |
| 17,361 | Anadarko Petroleum Corp | Bank of America Merrill Lynch | (14,793) |
| 493 | Anadarko Petroleum Corp | Goldman Sachs | (454) |
| 20,741 | Anadarko Petroleum Corp | Morgan Stanley | (16,472) |
| 13,271 | Analog Devices Inc | Bank of America Merrill Lynch | 99,610 |
| 125 | Analog Devices Inc | Goldman Sachs | 973 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 108,424 | Analog Devices Inc | Morgan Stanley | 1,276,461 |
| (16,827) | Analogic Corp | Bank of America Merrill Lynch | 45,433 |
| 840 | Analogic Corp | Morgan Stanley | 112 |
| 4,829 | AnaptysBio Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,932) |
| 6,849 | AnaptysBio Inc | Goldman Sachs | (2,740) |
| 5,775 | AnaptysBio Inc | Morgan Stanley | (1,366) |
| 118,626 | AngioDynamics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,201) |
| 7,056 | AngioDynamics Inc | Morgan Stanley | (7,622) |
| 10,014 | AngioDynamics Inc | Goldman Sachs | (1,452) |
| (1,232) | ANI Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 6,788 |
| (1,622) | ANI Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,937 |
| (23,193) | ANI Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 449,662 |
| (98,628) | Annaly Capital Management Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (42,946) |
| (18,308) | Ansys Inc | Bank of America Merrill Lynch | (112,594) |
| 14,789 | Antero Resources Corp | Bank of America Merrill Lynch | (12,861) |
| 8,189 | Antero Resources Corp | Goldman Sachs | (7,861) |
| 2,342 | Antero Resources Corp | Morgan Stanley | (1,742) |
| (7,466) | AO Smith Corp | Bank of America Merrill Lynch | (224) |
| (24,452) | AO Smith Corp | Morgan Stanley | 23,543 |
| 3,188 | Aon Plc | Bank of America Merrill Lynch | 16,609 |
| (1,356) | Apache Corp | Bank of America Merrill Lynch | 5,031 |
| 2,867 | Apartment Investment & Management Co 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 1,466 |
| 99,004 | Apogee Enterprises Inc | Bank of America Merrill Lynch | (115,835) |
| (458,711) | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 22,936 |
| (28,652) | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (Reit) | Morgan Stanley | 19,694 |
| 45,096 | Applied Genetic Technologies Corp/DE | Bank of America Merrill Lynch | (27,058) |
| 49,177 | Applied Genetic Technologies Corp/DE | Morgan Stanley | (211,783) |
| 2,387 | Applied Industrial Technologies Inc | Goldman Sachs | (2,745) |
| 3,819 | Applied Industrial Technologies Inc | Morgan Stanley | (1,331) |
| 148,172 | Applied Industrial Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (170,398) |
| 1,194 | Applied Materials Inc | Bank of America Merrill Lynch | 266 |
| 13,030 | Applied Materials Inc | Morgan Stanley | 39,791 |
| 1,353 | Applied Optoelectronics Inc | Morgan Stanley | 20,065 |
| 24,910 | Approach Resources Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,337) |
| 27,796 | Approach Resources Inc | Goldman Sachs | (9,729) |
| 26,652 | Approach Resources Inc | Morgan Stanley | (12,061) |
| (6,843) | AptarGroup Inc | Bank of America Merrill Lynch | (12,796) |
| (13,696) | AptarGroup Inc | Morgan Stanley | (18,357) |
| 19,283 | Aptevo Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 771 |
| 10,231 | Aptevo Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 409 |
| 21,142 | Aptevo Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (2,689) |
| (6,315) | Aqua America Inc | Bank of America Merrill Lynch | (6,126) |
| 12,747 | AquaBounty Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,795) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 22,405 | Aramark | Bank of America Merrill Lynch | 2,343 |
| 18,376 | Aramark | Morgan Stanley | 5,521 |
| 170 | Aramark | Goldman Sachs | (3) |
| 298,936 | Arbor Realty Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 50,173 |
| 382,875 | Arbor Realty Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 780,854 |
| 347,516 | ARC Document Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | (173,088) |
| 60,386 | ARC Document Solutions Inc | Goldman Sachs | (33,212) |
| 215,300 | ARC Document Solutions Inc | Morgan Stanley | (77,234) |
| 29,834 | ArcBest Corp | Goldman Sachs | 14,917 |
| 62,296 | ArcBest Corp | Bank of America Merrill Lynch | 31,148 |
| 47,288 | ArcBest Corp | Morgan Stanley | (17,007) |
| (14,780) | Arch Capital Group Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 11,824 |
| 3,181 | Archer-Daniels-Midland Co | Goldman Sachs | (57) |
| (10,230) | Archer-Daniels-Midland Co | Morgan Stanley | 1,504 |
| 27,975 | Archer-Daniels-Midland Co | Bank of America Merrill Lynch | 2,511 |
| 16,996 | Archrock Inc | Goldman Sachs | (13,502) |
| 29,296 | Archrock Inc | Bank of America Merrill Lynch | (23,185) |
| 41,096 | Archrock Inc | Morgan Stanley | (94,235) |
| (14,747) | Arconic Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,010 |
| (53,144) | Arconic Inc | Morgan Stanley | 28,944 |
| 29,973 | Arena Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,698 |
| 44,952 | Arena Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 4,046 |
| 22,045 | Arena Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (5,304) |
| 128,930 | Ares Commercial Real Estate Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 25,786 |
| 744 | Ares Commercial Real Estate Corp (Reit) | Goldman Sachs | 149 |
| 13,566 | Ares Commercial Real Estate Corp (Reit) | Morgan Stanley | 12,999 |
| 70,148 | Argo Group International Holdings Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (169,647) |
| 16,499 | Argo Group International Holdings Ltd | Morgan Stanley | (61,464) |
| (6,302) | Arista Networks Inc | Goldman Sachs | 7,184 |
| (7,364) | Arista Networks Inc | Morgan Stanley | (20,763) |
| (31,974) | Arlington Asset Investment Corp 'A' | Morgan Stanley | 7,479 |
| (46,681) | Arlington Asset Investment Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (7,002) |
| 30,302 | Armada Hoffler Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | 42,007 |
| 218,854 | Armada Hoffler Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 28,451 |
| 32,085 | Armada Hoffler Properties Inc (Reit) | Goldman Sachs | 4,171 |
| (49,679) | ARMOUR Residential REIT Inc (Reit) | Goldman Sachs | (45,208) |
| (18,921) | Armstrong World Industries Inc | Morgan Stanley | 38,608 |
| (15,718) | Armstrong World Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 69,159 |
| 17,734 | ARRIS International Plc | Bank of America Merrill Lynch | (3,295) |
| 2,028 | ARRIS International Plc | Goldman Sachs | 390 |
| 44,305 | ARRIS International Plc | Morgan Stanley | 94,231 |
| (36,691) | Arrow Financial Corp | Morgan Stanley | (239,770) |
| (128,340) | Arrow Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 147,591 |
| (6,654) | Arthur J Gallagher & Co | Bank of America Merrill Lynch | (8,451) |
| (45,391) | Arthur J Gallagher & Co | Morgan Stanley | (24,843) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 59,555 | Asbury Automotive Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (131,750) |
| 28,126 | Asbury Automotive Group Inc | Morgan Stanley | (122,893) |
| 3,619 | Asbury Automotive Group Inc | Goldman Sachs | (8,143) |
| (47,181) | Ascena Retail Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 61,807 |
| 24,622 | Ascent Capital Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 13,050 |
| 12,977 | Ascent Capital Group Inc 'A' | Goldman Sachs | 6,878 |
| 10,077 | Ascent Capital Group Inc 'A' | Morgan Stanley | (32,675) |
| 172,142 | Ashford Hospitality Prime Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (127,385) |
| 2,086 | Ashford Hospitality Prime Inc (Reit) | Goldman Sachs | (1,544) |
| 12,787 | Ashford Hospitality Prime Inc (Reit) | Morgan Stanley | (17,717) |
| 67,425 | Ashford Hospitality Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 9,440 |
| 33,548 | Ashford Hospitality Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (2,553) |
| 5,983 | Ashford Hospitality Trust Inc (Reit) | Goldman Sachs | 838 |
| 2,147 | Ashford Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,963) |
| 4,946 | Ashford Inc | Morgan Stanley | 50,346 |
| (11,170) | Ashland Global Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (36,973) |
| (44,126) | ASML Holding NV Reg | Morgan Stanley | (14,357) |
| 108,330 | Aspen Aerogels Inc | Morgan Stanley | 90,361 |
| 5,442 | Aspen Aerogels Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,741 |
| 5,810 | Aspen Insurance Holdings Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (2,033) |
| 19,314 | Aspen Insurance Holdings Ltd | Morgan Stanley | (30,287) |
| 8,597 | Associated Banc-Corp | Bank of America Merrill Lynch | (10,316) |
| (3,209) | Assurant Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,858 |
| (31,692) | Assured Guaranty Ltd | Morgan Stanley | 6,318 |
| (118,078) | Astoria Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 145,238 |
| (96,368) | Astoria Financial Corp | Morgan Stanley | 174,680 |
| (2,857) | Astoria Financial Corp | Goldman Sachs | 3,514 |
| (1,839) | Astronics Corp 'B' | Morgan Stanley | (56,329) |
| (3,344) | Astronics Corp 'B' | Bank of America Merrill Lynch | 268 |
| (100,818) | AT&T Inc | Bank of America Merrill Lynch | (15,750) |
| (1,872) | athenahealth Inc | Goldman Sachs | (42,176) |
| (13,250) | athenahealth Inc | Morgan Stanley | (147,826) |
| 817 | Atkore International Group Inc | Goldman Sachs | (1,716) |
| 2,147 | Atkore International Group Inc | Morgan Stanley | (11,862) |
| 51,653 | Atkore International Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (108,471) |
| 4,233 | Atlantica Yield Plc | Morgan Stanley | (824) |
| 587 | Atlassian Corp Plc 'A' | Morgan Stanley | 4,191 |
| 27,474 | Atlassian Corp Plc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (45,607) |
| 478 | Atlassian Corp Plc 'A' | Goldman Sachs | (793) |
| 34,113 | Atmos Energy Corp | Morgan Stanley | 73,915 |
| (6,353) | AtriCure Inc | Bank of America Merrill Lynch | 7,052 |
| (11,606) | AtriCure Inc | Morgan Stanley | (21,804) |
| 47,334 | aTyr Pharma Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,100) |
| (9,213) | Autodesk Inc | Bank of America Merrill Lynch | (148,698) |
| (5,451) | Autoliv Inc | Morgan Stanley | (37,646) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (23,986) | Autoliv Inc | Bank of America Merrill Lynch | (81,314) |
| (1,335) | Automatic Data Processing Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,285) |
| (7,012) | Automatic Data Processing Inc | Morgan Stanley | (1,528) |
| 14,680 | AutoNation Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,663) |
| (3,523) | AutoZone Inc | Bank of America Merrill Lynch | 268,911 |
| 93,568 | AV Homes Inc | Bank of America Merrill Lynch | (107,603) |
| 15,202 | AV Homes Inc | Morgan Stanley | 106,566 |
| (1,958) | AvalonBay Communities Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 255 |
| (4,340) | AvalonBay Communities Inc (Reit) | Morgan Stanley | (2,375) |
| (2,018) | Avangrid Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,877) |
| 8,220 | Avery Dennison Corp | Bank of America Merrill Lynch | 575 |
| 12,179 | Avery Dennison Corp | Morgan Stanley | 13,213 |
| (15,822) | Avexis Inc | Bank of America Merrill Lynch | 75,868 |
| (1,898) | Avexis Inc | Morgan Stanley | 11,632 |
| (94,996) | Avid Technology Inc | Bank of America Merrill Lynch | 40,848 |
| (41,373) | Avid Technology Inc | Morgan Stanley | 5,900 |
| (35,270) | Avis Budget Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 35,820 |
| 76,678 | Avista Corp | Bank of America Merrill Lynch | 81,491 |
| 2,650 | Avista Corp | Goldman Sachs | 1,320 |
| (12,395) | Avnet Inc | Morgan Stanley | 51,793 |
| 1,374 | Avon Products Inc | Goldman Sachs | (440) |
| (51,782) | AxoGen Inc | Bank of America Merrill Lynch | (34,456) |
| (17,986) | AxoGen Inc | Morgan Stanley | (160,094) |
| 2,411 | Axon Enterprise Inc | Morgan Stanley | 3,160 |
| (1,552) | AZZ Inc | Goldman Sachs | 4,656 |
| (68,800) | AZZ Inc | Bank of America Merrill Lynch | 173,351 |
| (29,684) | AZZ Inc | Morgan Stanley | 130,086 |
| (18,173) | B&G Foods Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,538 |
| (2,022) | B. Riley Financial Inc | Goldman Sachs | (1,719) |
| (24,961) | B. Riley Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (21,217) |
| (12,785) | B. Riley Financial Inc | Morgan Stanley | (36,120) |
| (79,894) | Badger Meter Inc | Bank of America Merrill Lynch | (39,947) |
| (44,554) | Badger Meter Inc | Morgan Stanley | (44,340) |
| (574) | Balchem Corp | Bank of America Merrill Lynch | 155 |
| (2,807) | Balchem Corp | Morgan Stanley | 9,082 |
| 19,406 | Baldwin & Lyons Inc 'B' | Morgan Stanley | (8,532) |
| 12,562 | Baldwin & Lyons Inc 'B' | Goldman Sachs | (3,141) |
| 69,776 | Baldwin & Lyons Inc 'B' | Bank of America Merrill Lynch | (17,444) |
| (126,582) | Ball Corp | Bank of America Merrill Lynch | (73,418) |
| (3,338) | Ball Corp | Morgan Stanley | (136,758) |
| (12,398) | Banc of California Inc | Goldman Sachs | 581 |
| (48,267) | Banc of California Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,080 |
| 150,860 | Banco Bradesco SA ADR | Morgan Stanley | 162,284 |
| 28,651 | Banco Bradesco SA ADR | Goldman Sachs | (48,420) |
| 13,520 | Banco de Chile ADR | Goldman Sachs | 34,495 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 5,626 | Banco de Chile ADR | Morgan Stanley | 25,459 |
| 72,740 | Banco Santander Brasil SA ADR | Goldman Sachs | (100,381) |
| 123,689 | Banco Santander Brasil SA ADR | Morgan Stanley | (146,686) |
| (11,359) | Banco Santander Chile ADR | Goldman Sachs | (6,832) |
| (48,682) | Banco Santander Chile ADR | Morgan Stanley | (206,258) |
| (20,299) | Banco Santander SA ADR | Morgan Stanley | 40,896 |
| (29,071) | Bancolombia SA ADR | Goldman Sachs | 20,052 |
| (4,772) | Bancolombia SA ADR | Morgan Stanley | (22,937) |
| (1,664) | Bancorp Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 799 |
| (3,849) | BancorpSouth Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,581 |
| (18,276) | BancorpSouth Inc | Morgan Stanley | (16,212) |
| 24,393 | Bank Mutual Corp | Bank of America Merrill Lynch | (12,197) |
| 997 | Bank of America Corp | Goldman Sachs | (1,834) |
| 23,911 | Bank of America Corp | Morgan Stanley | 111,124 |
| 14,900 | Bank of Hawaii Corp | Morgan Stanley | (60,272) |
| 5,610 | Bank of Hawaii Corp | Bank of America Merrill Lynch | (20,533) |
| 45,258 | Bank of the Ozarks Inc | Bank of America Merrill Lynch | (192,347) |
| 2,816 | Bank of the Ozarks Inc | Goldman Sachs | (11,968) |
| 4,903 | Bank of the Ozarks Inc | Morgan Stanley | (60,338) |
| 8,792 | BankFinancial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (2,901) |
| 23,042 | BankFinancial Corp | Morgan Stanley | 55,188 |
| 2,329 | Bankrate Inc | Goldman Sachs | (1,048) |
| 32,956 | Bankrate Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,830) |
| 58,993 | Bankrate Inc | Morgan Stanley | 67,363 |
| (2,782) | BankUnited Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,644 |
| (10,219) | Bankwell Financial Group Inc | Morgan Stanley | (89,877) |
| (7,550) | Bankwell Financial Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 41,827 |
| 101,934 | Banner Corp | Bank of America Merrill Lynch | (270,125) |
| (4,999) | Banner Corp | Morgan Stanley | 8,296 |
| (126,536) | Barnes & Noble Inc | Bank of America Merrill Lynch | 158,170 |
| 13,116 | Barnes Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 7,661 |
| 4,904 | Barnes Group Inc | Goldman Sachs | 2,344 |
| 1,004 | Barnes Group Inc | Morgan Stanley | 4,929 |
| (4,367) | Barnes Group Inc | Morgan Stanley | (2,952) |
| 32,562 | Barracuda Networks Inc | Bank of America Merrill Lynch | (37,121) |
| 6,392 | Barracuda Networks Inc | Morgan Stanley | (9,463) |
| (8,771) | Barrett Business Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (559) |
| 5,513 | Bassett Furniture Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,378 |
| 3,775 | Bassett Furniture Industries Inc | Goldman Sachs | 944 |
| 3,564 | Bassett Furniture Industries Inc | Morgan Stanley | 13,794 |
| 28,602 | Baxter International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 73,507 |
| 45,585 | Baxter International Inc | Morgan Stanley | 169,074 |
| (4,914) | BBX Capital Corp | Morgan Stanley | (24,186) |
| (22,004) | Beacon Roofing Supply Inc | Bank of America Merrill Lynch | 53,690 |
| 36,745 | Beazer Homes USA Inc | Bank of America Merrill Lynch | (88,459) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 11,518 | Beazer Homes USA Inc | Goldman Sachs | (30,150) |
| 16,430 | Beazer Homes USA Inc | Morgan Stanley | (5,071) |
| (9,616) | Becton Dickinson and Co | Morgan Stanley | (31,942) |
| (25,152) | Bed Bath & Beyond Inc | Morgan Stanley | 66,803 |
| (53,333) | Belmond Ltd 'A' | Morgan Stanley | 1,392 |
| (729) | Bemis Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | (276) |
| 58,344 | Benchmark Electronics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 21,058 |
| 8,701 | Benchmark Electronics Inc | Goldman Sachs | 918 |
| 12,002 | Benchmark Electronics Inc | Morgan Stanley | 639 |
| (1,245) | Beneficial Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 623 |
| (4,939) | Berkshire Hathaway Inc 'B' | Bank of America Merrill Lynch | (2,568) |
| 72,733 | Berkshire Hills Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (87,280) |
| 12,339 | Berkshire Hills Bancorp Inc | Morgan Stanley | 108,116 |
| (5,087) | Berry Global Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,241) |
| (39,490) | Berry Global Group Inc | Morgan Stanley | (345,036) |
| 21,227 | Best Buy Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 162,174 |
| 3,175 | Best Buy Co Inc | Goldman Sachs | 24,257 |
| 1,823 | Best Buy Co Inc | Morgan Stanley | 28,425 |
| (34,107) | BG Staffing Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9,550 |
| 229,665 | BGC Partners Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 20,670 |
| 137,030 | BGC Partners Inc 'A' | Morgan Stanley | 56,413 |
| 11,012 | BGC Partners Inc 'A' | Goldman Sachs | 991 |
| 171,637 | Big 5 Sporting Goods Corp | Bank of America Merrill Lynch | 48,121 |
| 34,386 | Big 5 Sporting Goods Corp | Goldman Sachs | 10,316 |
| 32,227 | Big 5 Sporting Goods Corp | Morgan Stanley | (46,063) |
| 33,378 | Big Lots Inc | Morgan Stanley | 34,549 |
| 166,607 | Big Lots Inc | Bank of America Merrill Lynch | 313,329 |
| 328 | Big Lots Inc | Goldman Sachs | 749 |
| 173,880 | Bill Barrett Corp | Bank of America Merrill Lynch | (43,613) |
| 86,484 | Bill Barrett Corp | Goldman Sachs | (21,621) |
| 64,048 | Bill Barrett Corp | Morgan Stanley | (61,597) |
| (1,571) | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 173 |
| (13,153) | Bio-Techne Corp | Bank of America Merrill Lynch | (11,049) |
| 9,657 | Bio-Techne Corp | Morgan Stanley | 64,359 |
| 5,315 | Biogen Inc | Bank of America Merrill Lynch | (69,451) |
| 1,157 | Biogen Inc | Goldman Sachs | (15,249) |
| 1,392 | Biogen Inc | Morgan Stanley | (39,336) |
| 11,385 | Bioverativ Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,994) |
| 297 | Bioverativ Inc | Morgan Stanley | 1,328 |
| (36,202) | BJ's Restaurants Inc | Morgan Stanley | 18,618 |
| 121,546 | Black Box Corp | Bank of America Merrill Lynch | (106,353) |
| 22,836 | Black Box Corp | Goldman Sachs | (19,982) |
| 15,787 | Black Box Corp | Morgan Stanley | (69,293) |
| (29,302) | Black Hills Corp | Morgan Stanley | (56,799) |
| (3,070) | Black Knight Financial Services Inc 'A' | Goldman Sachs | (2,303) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (7,616) | Black Knight Financial Services Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (5,712) |
| (943) | Black Knight Financial Services Inc 'A' | Morgan Stanley | (12,589) |
| (59,638) | Blackbaud Inc | Bank of America Merrill Lynch | (122,552) |
| (97,202) | Blackhawk Network Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (131,223) |
| (12,364) | Blackstone Mortgage | Bank of America Merrill Lynch | (7,295) |
| (32,587) | Blackstone Mortgage Trust Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | (16,286) |
| 9,970 | Bloomin' Brands Inc | Goldman Sachs | (14,656) |
| 15,108 | Bloomin' Brands Inc | Morgan Stanley | (18,396) |
| 44,961 | Bloomin' Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | (61,890) |
| (142,143) | Blucora Inc | Bank of America Merrill Lynch | 92,393 |
| 5,967 | Blue Buffalo Pet Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,191) |
| 10,215 | Blue Buffalo Pet Products Inc | Morgan Stanley | (12,402) |
| (107,816) | Blue Hills Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 80,862 |
| (94,437) | Blue Hills Bancorp Inc | Morgan Stanley | (368,530) |
| (2,371) | Bluebird Bio Inc | Goldman Sachs | 28,333 |
| (1,052) | Bluebird Bio Inc | Morgan Stanley | (3,435) |
| (1,066) | Bluebird Bio Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,739 |
| (9,889) | Blueprint Medicines Corp | Bank of America Merrill Lynch | 23,241 |
| 3,808 | BMC Stock Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,331) |
| 21,363 | BMC Stock Holdings Inc | Morgan Stanley | (63,268) |
| (137,902) | BNC Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | 151,692 |
| (3,559) | BNC Bancorp | Morgan Stanley | 4,697 |
| (19,718) | Bob Evans Farms Inc/DE | Bank of America Merrill Lynch | (30,563) |
| 26,010 | Bob Evans Farms Inc/DE | Morgan Stanley | 21,890 |
| 478 | Boeing Co/The | Morgan Stanley | 5,884 |
| 7,405 | Boeing Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 35,174 |
| 10,667 | BofI Holding Inc | Morgan Stanley | (28,320) |
| 31,933 | Boingo Wireless Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,607) |
| 8,166 | Boingo Wireless Inc | Goldman Sachs | (1,822) |
| 8,569 | Boingo Wireless Inc | Morgan Stanley | (1,216) |
| 8,127 | Boise Cascade Co | Bank of America Merrill Lynch | (4,017) |
| 2,455 | Boise Cascade Co | Goldman Sachs | (3,171) |
| 3,160 | Boise Cascade Co | Morgan Stanley | (2,154) |
| (362) | BOK Financial Corp | Morgan Stanley | 1,083 |
| (836) | BOK Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,576 |
| (10,047) | BOK Financial Corp | Goldman Sachs | 19,089 |
| (71,625) | Boot Barn Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 108,154 |
| 62,947 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | 162,403 |
| 1,491 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Goldman Sachs | 3,847 |
| 3,344 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | Morgan Stanley | 13,200 |
| 11,713 | BorgWarner Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,739) |
| 2,966 | BorgWarner Inc | Goldman Sachs | (1,453) |
| 18,283 | BorgWarner Inc | Morgan Stanley | (3,550) |
| (20,266) | Boston Beer Co Inc/The 'A' | Goldman Sachs | (1,013) |
| (5,451) | Boston Beer Co Inc/The 'A' | Morgan Stanley | 33,738 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 882 | Boston Private Financial Holdings Inc | Morgan Stanley | (2,126) |
| 4,385 | Boston Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 4,122 |
| 3,233 | Boston Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | (8,422) |
| 102,030 | Bottomline Technologies de Inc | Bank of America Merrill Lynch | (62,955) |
| 19,727 | Bottomline Technologies de Inc | Goldman Sachs | (14,303) |
| 23,547 | Bottomline Technologies de Inc | Morgan Stanley | (7,957) |
| (133,068) | Boyd Gaming Corp | Bank of America Merrill Lynch | (8,858) |
| (12,935) | Boyd Gaming Corp | Morgan Stanley | 1,539 |
| 1,723 | Brady Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,751) |
| 6,513 | Brady Corp 'A' | Morgan Stanley | (21,790) |
| (8,605) | Brandywine Realty Trust (Reit) | Morgan Stanley | (1,382) |
| 73,257 | Brandywine Realty Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 10,989 |
| 55,357 | Braskem SA ADR | Goldman Sachs | (27,150) |
| 17,765 | Braskem SA ADR | Morgan Stanley | 4 |
| 83,089 | Bravo Brio Restaurant Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,309) |
| 75,431 | Bravo Brio Restaurant Group Inc | Morgan Stanley | (203,664) |
| (17,590) | BRF SA ADR | Morgan Stanley | (28,793) |
| (89,672) | BRF SA ADR | Goldman Sachs | 42,237 |
| 13,177 | Bridgepoint Education Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,898) |
| 16,277 | Bridgepoint Education Inc | Goldman Sachs | (5,007) |
| 16,543 | Bridgepoint Education Inc | Morgan Stanley | 42,813 |
| (16,117) | Briggs & Stratton Corp | Morgan Stanley | 19,073 |
| 78,974 | Briggs & Stratton Corp | Bank of America Merrill Lynch | (67,998) |
| 14,160 | Briggs & Stratton Corp | Goldman Sachs | (12,602) |
| 47,594 | Briggs & Stratton Corp | Morgan Stanley | 106,258 |
| 844 | Bright Horizons Family Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | 344 |
| 10,135 | Bright Horizons Family Solutions Inc | Morgan Stanley | 2,568 |
| 54,176 | Brightcove Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,709) |
| 980 | Brightcove Inc | Morgan Stanley | 6 |
| 12,433 | Brink's Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 23,484 |
| 5,194 | Brink's Co/The | Goldman Sachs | 11,319 |
| 12,320 | Brink's Co/The | Morgan Stanley | 31,140 |
| 5,732 | Brinker International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (19,546) |
| 250,193 | Brixmor Property Group Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (179,141) |
| 168,657 | Brixmor Property Group Inc (Reit) | Morgan Stanley | (188,433) |
| (2,372) | Broadcom Ltd | Morgan Stanley | (98,466) |
| (57,803) | Brookdale Senior Living Inc | Morgan Stanley | (30,034) |
| (302,879) | Brookline Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 106,008 |
| 31,264 | Brooks Automation Inc | Bank of America Merrill Lynch | (29,181) |
| 11,022 | Brooks Automation Inc | Goldman Sachs | (10,310) |
| 5,784 | Brooks Automation Inc | Morgan Stanley | 34,276 |
| 40,157 | Brown-Forman Corp 'B' | Morgan Stanley | 37,482 |
| (13,138) | Bruker Corp | Morgan Stanley | (14,114) |
| 2,416 | Brunswick Corp/DE | Bank of America Merrill Lynch | (7,031) |
| (20,703) | Buckle Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 18,147 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (833) | Buffalo Wild Wings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,328 |
| (8,539) | Build-A-Bear Workshop Inc | Bank of America Merrill Lynch | (854) |
| (1,644) | Build-A-Bear Workshop Inc | Morgan Stanley | (3,254) |
| 37,863 | Builders FirstSource Inc | Morgan Stanley | (67,153) |
| (17,637) | Bunge Ltd | Morgan Stanley | (54,524) |
| 1,029 | Burlington Stores Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,007) |
| 17,195 | Burlington Stores Inc | Morgan Stanley | (65,886) |
| (60,540) | CA Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,211) |
| (2,321) | Cable One Inc | Bank of America Merrill Lynch | (133,179) |
| (512) | Cable One Inc | Morgan Stanley | (23,988) |
| 8,846 | Cabot Corp | Morgan Stanley | (66,129) |
| 171 | Cabot Corp | Goldman Sachs | 34 |
| 61,435 | Cabot Corp | Bank of America Merrill Lynch | 10,606 |
| 851 | Cabot Oil & Gas Corp | Bank of America Merrill Lynch | (997) |
| 208 | CACI International Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (208) |
| (53,722) | Cadiz Inc | Bank of America Merrill Lynch | 23,570 |
| (1,740) | Cadiz Inc | Goldman Sachs | 783 |
| (3,864) | Cadiz Inc | Morgan Stanley | (652) |
| (44,740) | Caesars Acquisition Co 'A' | Goldman Sachs | 6,711 |
| (51,153) | Caesars Acquisition Co 'A' | Morgan Stanley | (153,997) |
| 107,836 | Caesars Entertainment Corp | Bank of America Merrill Lynch | (26,959) |
| 75,089 | Caesars Entertainment Corp | Morgan Stanley | 93,705 |
| 34,737 | Caesars Entertainment Corp | Goldman Sachs | (8,684) |
| (11,505) | Caesarstone Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 43,719 |
| (3,236) | Caesarstone Ltd | Goldman Sachs | 12,297 |
| (2,756) | Caesarstone Ltd | Morgan Stanley | 5,870 |
| (13,553) | CAI International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,366 |
| (3,717) | Cal-Maine Foods Inc | Goldman Sachs | (1,301) |
| (32,573) | Cal-Maine Foods Inc | Morgan Stanley | 30,777 |
| (177,831) | CalAmp Corp | Bank of America Merrill Lynch | 3,833 |
| (74,302) | CalAtlantic Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 43,095 |
| 13,790 | Calavo Growers Inc | Bank of America Merrill Lynch | 33,786 |
| 728 | Calavo Growers Inc | Morgan Stanley | 8,159 |
| 1,114 | Calavo Growers Inc | Goldman Sachs | 2,729 |
| 25,433 | Caleres Inc | Morgan Stanley | 3,415 |
| (135,205) | Calgon Carbon Corp | Bank of America Merrill Lynch | (40,562) |
| (45,254) | California Water Service Group | Morgan Stanley | 22,289 |
| 88,603 | Calix Inc | Bank of America Merrill Lynch | (26,581) |
| 26,427 | Calix Inc | Morgan Stanley | (5,217) |
| 38,102 | Calix Inc | Goldman Sachs | (11,431) |
| 70,461 | Callaway Golf Co | Morgan Stanley | 88,326 |
| (317,307) | Callon Petroleum Co | Bank of America Merrill Lynch | 230,988 |
| (118,977) | Calpine Corp | Morgan Stanley | (125,534) |
| 119,076 | Cambium Learning Group Inc | Morgan Stanley | 157,180 |
| 1,626 | Cambrex Corp | Goldman Sachs | (976) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 5,462 | Cambrex Corp | Morgan Stanley | 6,469 |
| 9,640 | Cambrex Corp | Bank of America Merrill Lynch | (4,530) |
| 25,492 | Camden National Corp | Bank of America Merrill Lynch | (64,750) |
| 1,664 | Campbell Soup Co | Bank of America Merrill Lynch | 266 |
| (1,804) | Camping World Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 5,971 |
| 881 | Canada Goose Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (148) |
| 13,567 | Canada Goose Holdings Inc | Morgan Stanley | (4,572) |
| 70,375 | Cantel Medical Corp | Bank of America Merrill Lynch | 268,080 |
| 14,428 | Cantel Medical Corp | Morgan Stanley | (3,494) |
| 5,929 | Cantel Medical Corp | Goldman Sachs | 22,589 |
| 2,898 | Capella Education Co | Goldman Sachs | (21,300) |
| 3,305 | Capella Education Co | Morgan Stanley | 10,191 |
| 2,842 | Capella Education Co | Bank of America Merrill Lynch | (20,889) |
| (5,144) | Capella Education Co | Morgan Stanley | 28,898 |
| 57,814 | Capital Bank Financial Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (31,218) |
| 21,940 | Capital Bank Financial Corp 'A' | Morgan Stanley | (16,074) |
| 2,534 | Capital City Bank Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,129) |
| 1,077 | Capital City Bank Group Inc | Goldman Sachs | (905) |
| 1,390 | Capital City Bank Group Inc | Morgan Stanley | 5,358 |
| 22,863 | Capital One Financial Corp | Morgan Stanley | (132,551) |
| (6,596) | Capital Senior Living Corp | Bank of America Merrill Lynch | (857) |
| (544,738) | Capitol Federal Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | 234,237 |
| (2,537) | Capstar Financial Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,420) |
| (221,167) | Capstead Mortgage Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (7,741) |
| (91,935) | Capstead Mortgage Corp (Reit) | Morgan Stanley | (21,496) |
| 412 | Cardinal Health Inc | Morgan Stanley | (1,514) |
| 13,483 | Cardinal Health Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,382 |
| 467 | Cardinal Health Inc | Goldman Sachs | 360 |
| 4,446 | Cardiovascular Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,959) |
| 16,864 | Care Capital Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (15,009) |
| 22,400 | Care Capital Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | 17,774 |
| 11,735 | Care.com Inc | Goldman Sachs | 588 |
| 27,791 | Care.com Inc | Bank of America Merrill Lynch | 34 |
| 8,857 | Care.com Inc | Morgan Stanley | 14,219 |
| 17,396 | Carlisle Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | (26,790) |
| 58,829 | Carlisle Cos Inc | Morgan Stanley | (230,739) |
| (11,057) | CarMax Inc | Goldman Sachs | (13,600) |
| (47,071) | CarMax Inc | Morgan Stanley | (136,053) |
| 9,733 | Carnival Corp | Bank of America Merrill Lynch | 28,563 |
| 34,880 | Carnival Corp | Morgan Stanley | 92,564 |
| 2,243 | Carolina Financial Corp | Goldman Sachs | (516) |
| 1,033 | Carolina Financial Corp | Morgan Stanley | 781 |
| 24,321 | Carolina Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (5,594) |
| 6,582 | Carpenter Technology Corp | Morgan Stanley | (17,539) |
| 4,432 | Carpenter Technology Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,055) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 915 | Carpenter Technology Corp | Goldman Sachs | (622) |
| 102,621 | Carrizo Oil & Gas Inc | Bank of America Merrill Lynch | (236,967) |
| 11,717 | Carrizo Oil & Gas Inc | Morgan Stanley | (51,746) |
| 1,106 | Carrizo Oil & Gas Inc | Goldman Sachs | (2,577) |
| 132,445 | Carrols Restaurant Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (172,179) |
| 14,073 | Carter's Inc | Bank of America Merrill Lynch | (108,362) |
| 912 | Carter's Inc | Goldman Sachs | (7,022) |
| 418 | Carter's Inc | Morgan Stanley | 859 |
| 37,306 | Cascadian Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (20,891) |
| 10,544 | Cascadian Therapeutics Inc | Goldman Sachs | (5,905) |
| 6,518 | Cascadian Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (1,826) |
| 167,789 | Casella Waste Systems Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (53,692) |
| 3,290 | Casella Waste Systems Inc 'A' | Goldman Sachs | (1,053) |
| 29,831 | Casella Waste Systems Inc 'A' | Morgan Stanley | 168,115 |
| 52,033 | Casey's General Stores Inc | Morgan Stanley | 33,173 |
| (3,830) | Casey's General Stores Inc | Bank of America Merrill Lynch | 230 |
| (37,366) | Cass Information Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 82,953 |
| 12,664 | Catalent Inc | Morgan Stanley | 45,475 |
| 7,266 | Catalent Inc | Goldman Sachs | 11,262 |
| 123,182 | Catalent Inc | Bank of America Merrill Lynch | 108,124 |
| 181,807 | CatchMark Timber Trust Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (54,542) |
| 100,285 | CatchMark Timber Trust Inc 'A' (Reit) | Goldman Sachs | (30,086) |
| 74,906 | CatchMark Timber Trust Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | 3,347 |
| (6,165) | Caterpillar Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,802) |
| (5,750) | Caterpillar Inc | Morgan Stanley | (4,771) |
| 74,924 | Cathay General Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | (189,369) |
| 1,321 | Cathay General Bancorp | Morgan Stanley | (875) |
| 8,911 | Cathay General Bancorp | Goldman Sachs | (27,535) |
| 105,361 | Cato Corp/The 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (184,382) |
| 46,026 | Cato Corp/The 'A' | Morgan Stanley | (94,095) |
| 10,712 | Cato Corp/The 'A' | Goldman Sachs | (18,746) |
| 4,847 | Cavium Inc | Morgan Stanley | 4,472 |
| 13 | Cavium Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9 |
| (7,948) | CBL & Associates Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | 16,984 |
| (137,981) | CBL & Associates Properties Inc (Reit) | Goldman Sachs | 19,262 |
| (2,740) | CBOE Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,028) |
| 40,624 | CBRE Group Inc 'A' | Morgan Stanley | (35,019) |
| 1,452 | CBRE Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 47 |
| 16,284 | CBS Corp 'B non-voting share' | Bank of America Merrill Lynch | (18,238) |
| 820 | CBS Corp 'B non-voting share' | Morgan Stanley | 3,672 |
| (14,804) | CDI Corp | Bank of America Merrill Lynch | 8,882 |
| 1,540 | CDK Global Inc | Goldman Sachs | (1,925) |
| 4,233 | CDK Global Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,291) |
| 12,255 | CDW Corp/DE | Bank of America Merrill Lynch | 6,128 |
| 2,076 | CDW Corp/DE | Morgan Stanley | 15,909 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 483 | CDW Corp/DE | Goldman Sachs | 242 |
| 13,944 | CECO Environmental Corp | Bank of America Merrill Lynch | (1,369) |
| 7,845 | CECO Environmental Corp | Goldman Sachs | 193 |
| 8,833 | CECO Environmental Corp | Morgan Stanley | (8,700) |
| 186 | Celgene Corp | Goldman Sachs | (869) |
| 26,648 | Celgene Corp | Bank of America Merrill Lynch | (124,446) |
| 369 | Celgene Corp | Morgan Stanley | (582) |
| 85,341 | Cemex SAB de CV ADR | Morgan Stanley | (47,226) |
| 90,937 | Cemex SAB de CV ADR | Goldman Sachs | (29,754) |
| (31,716) | Cempra Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,027 |
| 6,298 | Centennial Resource Development Inc/DE 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (6,189) |
| 19,222 | Centennial Resource Development Inc/DE 'A' | Morgan Stanley | (25,102) |
| (6,145) | Centennial Resource Development Inc/DE 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 8,480 |
| (22,447) | Centennial Resource Development Inc/DE 'A' | Goldman Sachs | 30,977 |
| 40,921 | CenterPoint Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 43,376 |
| 17,997 | CenterState Banks Inc | Bank of America Merrill Lynch | (20,697) |
| (1,302) | Central European Media Enterprises Ltd (Wts 2/5/2018) | Morgan Stanley | - |
| 2,876 | Central Garden & Pet Co 'A' | Morgan Stanley | (10,901) |
| 19,332 | Central Garden & Pet Co 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (58,963) |
| 6,072 | Central Garden & Pet Co 'A' | Goldman Sachs | (18,520) |
| 156,086 | Central Pacific Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (204,473) |
| 118,937 | Central Pacific Financial Corp | Morgan Stanley | 1,197,733 |
| (36,292) | Century Aluminum Co | Morgan Stanley | (34,197) |
| 69,140 | Century Casinos Inc | Bank of America Merrill Lynch | (20,051) |
| 5,627 | Century Casinos Inc | Goldman Sachs | (438) |
| 109,831 | Century Casinos Inc | Morgan Stanley | 183,418 |
| 129,055 | Century Communities Inc | Bank of America Merrill Lynch | (167,772) |
| 10,017 | Century Communities Inc | Goldman Sachs | (13,022) |
| 30,664 | Century Communities Inc | Morgan Stanley | 80,336 |
| (35,143) | CenturyLink Inc | Morgan Stanley | 33,253 |
| (145,837) | Cerus Corp | Bank of America Merrill Lynch | 137,087 |
| (1,972) | CEVA Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,262 |
| (97,251) | CF Industries Holdings Inc | Morgan Stanley | 258,569 |
| (69,324) | CF Industries Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 27,036 |
| 928 | Charles River Laboratories International Inc | Goldman Sachs | 1,708 |
| 5,891 | Charles River Laboratories International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,413 |
| 12,114 | Charles River Laboratories International Inc | Morgan Stanley | 30,455 |
| 11,247 | Charles Schwab Corp/The | Bank of America Merrill Lynch | (25,044) |
| 630 | Chart Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,077) |
| 854 | Chart Industries Inc | Morgan Stanley | (1,674) |
| (6,269) | Charter Communications Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (112,618) |
| 23,707 | Charter Financial Corp/MD | Bank of America Merrill Lynch | (19,677) |
| 7,224 | Charter Financial Corp/MD | Goldman Sachs | (5,996) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 19,921 | Charter Financial Corp/MD | Morgan Stanley | 66,574 |
| 13,994 | Chatham Lodging Trust (Reit) | Morgan Stanley | (26,231) |
| 45,375 | Chatham Lodging Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 38,569 |
| 2,498 | CHC Group Ltd | Morgan Stanley | (2,073) |
| 162 | Check Point Software Technologies Ltd | Goldman Sachs | 165 |
| 10,745 | Check Point Software Technologies Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 10,960 |
| 21,609 | Cheesecake Factory Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 2,593 |
| 1,522 | Cheesecake Factory Inc/The | Morgan Stanley | 4,039 |
| 1,226 | Cheesecake Factory Inc/The | Goldman Sachs | 147 |
| (821) | Chemed Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,790 |
| (6,098) | Chemed Corp | Morgan Stanley | (5,027) |
| 30,542 | ChemoCentryx Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,409) |
| 49,813 | ChemoCentryx Inc | Morgan Stanley | (25,334) |
| 12,359 | ChemoCentryx Inc | Goldman Sachs | (7,045) |
| (7,940) | Chemours Co/The | Morgan Stanley | (7,126) |
| (5,787) | Chemours Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 36,111 |
| (7,189) | Chemung Financial Corp | Morgan Stanley | (13,204) |
| (1,637) | Cheniere Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,621 |
| (501) | Cheniere Energy Inc | Morgan Stanley | (627) |
| (73,505) | Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC | Goldman Sachs | (35,915) |
| 29,013 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 8,701 |
| 1,213 | Cherry Hill Mortgage Investment Corp (Reit) | Goldman Sachs | (279) |
| (2,882) | Chesapeake Energy Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,715 |
| (9,160) | Chesapeake Energy Corp | Goldman Sachs | 5,450 |
| (3,987) | Chesapeake Energy Corp | Morgan Stanley | 4,462 |
| (14,485) | Chesapeake Lodging Trust (Reit) | Morgan Stanley | 9,932 |
| (493) | Chesapeake Utilities Corp | Bank of America Merrill Lynch | (250) |
| (11,382) | Chevron Corp | Bank of America Merrill Lynch | 35,342 |
| (26,902) | Chicago Bridge & Iron Co NV | Morgan Stanley | 298,788 |
| (18,938) | Chicago Bridge & Iron Co NV | Bank of America Merrill Lynch | 87,115 |
| 2,451 | Children's Place Inc/The | Morgan Stanley | (9,163) |
| (1,073) | Chipotle Mexican Grill Inc | Bank of America Merrill Lynch | 23,359 |
| (50) | Chipotle Mexican Grill Inc | Goldman Sachs | 1,089 |
| (2,838) | Chipotle Mexican Grill Inc | Morgan Stanley | 43,739 |
| 20,423 | Choice Hotels International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 51,058 |
| 75 | Choice Hotels International Inc | Goldman Sachs | 188 |
| 1,890 | Choice Hotels International Inc | Morgan Stanley | 17,063 |
| (7,707) | Chubb Ltd | Morgan Stanley | (98,858) |
| 2,646 | Church & Dwight Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,599 |
| 4,725 | Church & Dwight Co Inc | Morgan Stanley | 9,104 |
| (9,489) | Churchill Downs Inc | Morgan Stanley | (4,511) |
| (6,763) | Chuy's Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,246 |
| (2,685) | Cia Brasileira de Distribuicao ADR | Morgan Stanley | (4,180) |
| (53,597) | Cia Brasileira de Distribuicao ADR | Goldman Sachs | 142,950 |
| (11,470) | Cia Cervecerias Unidas SA ADR | Morgan Stanley | (55,025) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (122,335) | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | Goldman Sachs | 11,925 |
| (176,565) | Cia Siderurgica Nacional SA ADR | Morgan Stanley | 177,102 |
| 5,008 | Ciena Corp | Goldman Sachs | (4,407) |
| 11,425 | Ciena Corp | Bank of America Merrill Lynch | (10,054) |
| 23,240 | Ciena Corp | Morgan Stanley | (17,477) |
| (3,470) | Cigna Corp | Bank of America Merrill Lynch | 3,158 |
| (12,602) | Cimarex Energy Co | Bank of America Merrill Lynch | 119,215 |
| 1,705 | Cimarex Energy Co | Morgan Stanley | (3,318) |
| (19,255) | Cimpress NV | Morgan Stanley | (37,103) |
| (1,407) | Cincinnati Financial Corp | Morgan Stanley | (661) |
| 2,875 | Cinedigm Corp 'A' | Morgan Stanley | (1,981) |
| 809 | Cinemark Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,022) |
| (65,640) | Cinemark Holdings Inc | Morgan Stanley | 180,313 |
| (53,458) | CIRCOR International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (19,947) |
| 23,337 | Cisco Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | (59,043) |
| 45,396 | Cisco Systems Inc | Morgan Stanley | 10,094 |
| (15,656) | CIT Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 42,584 |
| (70,787) | CIT Group Inc | Morgan Stanley | (60,291) |
| 1,341 | Citi Trends Inc | Morgan Stanley | (117) |
| 48,024 | Citigroup Inc | Morgan Stanley | (21,910) |
| 16,329 | Citigroup Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,472) |
| (70,923) | Citizens & Northern Corp | Bank of America Merrill Lynch | 60,994 |
| (92,211) | Citizens & Northern Corp | Morgan Stanley | (224,417) |
| 80,955 | Citizens Financial Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (263,184) |
| 149,301 | Citizens Financial Group Inc | Morgan Stanley | 119,258 |
| 3,004 | Citizens Financial Group Inc | Goldman Sachs | (9,883) |
| 2,738 | Citrix Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | (13,361) |
| 2,221 | Citrix Systems Inc | Morgan Stanley | (1,557) |
| (28,927) | Clean Harbors Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,306 |
| (3,503) | Clean Harbors Inc | Morgan Stanley | 5,286 |
| (73,973) | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 48,082 |
| (91,663) | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | 68,222 |
| (3,566) | Clearfield Inc | Goldman Sachs | 4,279 |
| (24,346) | Clearside Biomedical Inc | Bank of America Merrill Lynch | 45,040 |
| (6,307) | Clearside Biomedical Inc | Morgan Stanley | 6,642 |
| (65,673) | Cliffs Natural Resources Inc | Bank of America Merrill Lynch | 40,595 |
| (31,539) | Cliffs Natural Resources Inc | Morgan Stanley | 18,715 |
| (102,152) | Clifton Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,366 |
| (354,042) | Clifton Bancorp Inc | Morgan Stanley | (684,872) |
| 65,151 | Clorox Co/The | Morgan Stanley | 145,080 |
| 22,463 | Clorox Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 74,353 |
| 437 | Clorox Co/The | Goldman Sachs | 1,446 |
| 47,822 | Cloud Peak Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,782) |
| 20,435 | Cloud Peak Energy Inc | Goldman Sachs | (2,044) |
| 7,196 | Cloud Peak Energy Inc | Morgan Stanley | (4,646) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (15,446) | Clovis Oncology Inc | Bank of America Merrill Lynch | (37,225) |
| 7,638 | CME Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,895) |
| 6,197 | CME Group Inc | Morgan Stanley | (15,446) |
| 156 | CME Group Inc | Goldman Sachs | (80) |
| 161,103 | CMS Energy Corp | Bank of America Merrill Lynch | 296,776 |
| 158,761 | CMS Energy Corp | Morgan Stanley | 269,971 |
| 1,482 | CMS Energy Corp | Goldman Sachs | 197 |
| (12,843) | CNA Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (9,475) |
| (19,865) | CNB Financial Corp/PA | Bank of America Merrill Lynch | 35,360 |
| (14,685) | CNB Financial Corp/PA | Morgan Stanley | (55,011) |
| (27,750) | CNH Industrial NV | Bank of America Merrill Lynch | (10,290) |
| (12,336) | CNH Industrial NV | Morgan Stanley | (12,811) |
| 8,261 | CNO Financial Group Inc | Goldman Sachs | (8,757) |
| 80,425 | CNO Financial Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (85,251) |
| (34,478) | Coach Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,136) |
| (128,960) | Coach Inc | Morgan Stanley | (636,198) |
| (97,032) | Cobalt International Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 7,355 |
| (12,667) | Cobalt International Energy Inc | Morgan Stanley | 16,442 |
| 10,375 | CoBiz Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,669) |
| 1,578 | CoBiz Financial Inc | Morgan Stanley | (2,457) |
| (11,028) | Coca-Cola Bottling Co Consolidated | Bank of America Merrill Lynch | (308,266) |
| (474) | Coca-Cola Bottling Co Consolidated | Morgan Stanley | (14,136) |
| (10,234) | Coca-Cola Co/The | Bank of America Merrill Lynch | (19,649) |
| (158,249) | Coca-Cola Co/The | Morgan Stanley | (336,499) |
| 3,072 | Coca-Cola European Partners Plc | Bank of America Merrill Lynch | 2,980 |
| 1,257 | Coca-Cola European Partners Plc | Morgan Stanley | 12,004 |
| (6,521) | Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | Morgan Stanley | (94,392) |
| (3,806) | Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | Goldman Sachs | (6,597) |
| (5,977) | Codorus Valley Bancorp Inc | Morgan Stanley | 10,402 |
| 30,783 | Cogent Communications Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (202) |
| 907 | Cogent Communications Holdings Inc | Goldman Sachs | 871 |
| 38,699 | Cognex Corp | Morgan Stanley | 111,418 |
| (4,291) | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (7,547) |
| (80,653) | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | Morgan Stanley | (423,710) |
| (1,992) | Coherent Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,235 |
| 2,908 | Cohu Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,701) |
| 3,779 | Cohu Inc | Morgan Stanley | 2,522 |
| 50,340 | Colfax Corp | Morgan Stanley | 4,018 |
| 1,021 | Colfax Corp | Bank of America Merrill Lynch | (61) |
| (15,965) | Colgate-Palmolive Co | Bank of America Merrill Lynch | (78,867) |
| (19,637) | Colgate-Palmolive Co | Morgan Stanley | (41,443) |
| 3,287 | Collectors Universe Inc | Bank of America Merrill Lynch | (855) |
| 1,441 | Collectors Universe Inc | Goldman Sachs | (375) |
| 16,881 | Collectors Universe Inc | Morgan Stanley | 177,588 |
| (31,981) | Collegium Pharmaceutical Inc | Morgan Stanley | 195,285 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (21,328) | Collegium Pharmaceutical Inc | Goldman Sachs | 17,513 |
| (26,763) | Colony NorthStar Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (17,931) |
| 12,895 | Colony NorthStar Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 51 |
| (177,210) | Colony Starwood Homes (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (81,517) |
| (5,629) | Colony Starwood Homes (Reit) | Morgan Stanley | 61 |
| 29,185 | Columbia Banking System Inc | Bank of America Merrill Lynch | (85,220) |
| 2,932 | Columbia Banking System Inc | Goldman Sachs | (8,561) |
| 9,942 | Columbia Banking System Inc | Morgan Stanley | (28,860) |
| (1,832) | Columbia Property Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 716 |
| 704 | Columbia Sportswear Co | Morgan Stanley | 1 |
| 2,828 | Comcast Corp 'A' | Goldman Sachs | 6,137 |
| 29,380 | Comcast Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 63,755 |
| 237 | Comerica Inc | Morgan Stanley | (344) |
| 1,470 | Comerica Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,910) |
| 44,455 | Comfort Systems USA Inc | Bank of America Merrill Lynch | (37,787) |
| 11,449 | Comfort Systems USA Inc | Goldman Sachs | (9,732) |
| 64,369 | Comfort Systems USA Inc | Morgan Stanley | 298,141 |
| (28,835) | Commerce Bancshares Inc/MO | Bank of America Merrill Lynch | 54,210 |
| 675 | CommerceHub Inc 'C' | Morgan Stanley | 1,702 |
| 16,814 | CommerceHub Inc 'C' | Bank of America Merrill Lynch | 8,743 |
| (21,573) | Commercial Metals Co | Bank of America Merrill Lynch | 9,276 |
| (4,183) | Commercial Metals Co | Morgan Stanley | 5,559 |
| 85,631 | Commercial Vehicle Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (118,171) |
| 68,712 | Commercial Vehicle Group Inc | Morgan Stanley | 362,441 |
| (33,068) | CommScope Holding Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 21,256 |
| (86,458) | CommScope Holding Co Inc | Morgan Stanley | 62,166 |
| (14,010) | Community Bank System Inc | Bank of America Merrill Lynch | 40,002 |
| (49,714) | Community Bank System Inc | Morgan Stanley | 266,772 |
| (9,088) | Community Health Systems Inc (Right) | Goldman Sachs | 8 |
| (5,626) | Community Healthcare Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 4,613 |
| (1,324) | Community Healthcare Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (2,847) |
| 14,386 | Compass Minerals International Inc | Morgan Stanley | (59,333) |
| (1,164) | Compass Minerals International Inc | Goldman Sachs | 4,365 |
| 109,756 | Computer Task Group Inc | Morgan Stanley | (9,552) |
| (7,438) | Concho Resources Inc | Bank of America Merrill Lynch | 38,008 |
| (42,952) | Concho Resources Inc | Morgan Stanley | 93,294 |
| 11,940 | Conduent Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,701) |
| (7,419) | ConforMIS Inc | Morgan Stanley | 23,569 |
| (71,163) | ConforMIS Inc | Goldman Sachs | 70,738 |
| (64,018) | CONMED Corp | Bank of America Merrill Lynch | 23,687 |
| (5,925) | CONMED Corp | Morgan Stanley | (644) |
| (1,384) | Connecticut Water Service Inc | Morgan Stanley | (619) |
| (40,477) | Connecticut Water Service Inc | Bank of America Merrill Lynch | (12,949) |
| (252,586) | ConnectOne Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 126,293 |
| (34,533) | ConnectOne Bancorp Inc | Morgan Stanley | (210,306) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 46,594 | ConocoPhillips | Bank of America Merrill Lynch | (135,123) |
| (5,321) | ConocoPhillips | Morgan Stanley | 9,969 |
| 33 | ConocoPhillips | Goldman Sachs | (96) |
| (83,339) | CONSOL Energy Inc | Morgan Stanley | 128,192 |
| (9,821) | Consolidated Edison Inc | Bank of America Merrill Lynch | (30,642) |
| (72,547) | Consolidated Water Co Ltd | Goldman Sachs | (978) |
| (16,778) | Consolidated Water Co Ltd | Morgan Stanley | (7,672) |
| (3,680) | Consolidated-Tomoka Land Co | Bank of America Merrill Lynch | 1,472 |
| (14,063) | Consolidated-Tomoka Land Co | Morgan Stanley | (2,067) |
| 3,389 | Constellation Brands Inc 'A' | Morgan Stanley | 2,819 |
| 219,190 | Consumer Portfolio Services Inc | Morgan Stanley | 46,030 |
| 29,543 | Consumer Portfolio Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,226) |
| 7,210 | Consumer Portfolio Services Inc | Goldman Sachs | (2,740) |
| 17,604 | Contango Oil & Gas Co | Bank of America Merrill Lynch | (16,724) |
| 9,038 | Contango Oil & Gas Co | Goldman Sachs | (8,586) |
| 39,645 | Continental Building Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | (33,698) |
| 1,232 | Continental Resources Inc/OK | Goldman Sachs | (5,643) |
| 24,868 | Continental Resources Inc/OK | Bank of America Merrill Lynch | (113,569) |
| 69,852 | Continental Resources Inc/OK | Morgan Stanley | (417,613) |
| 51,990 | Control4 Corp | Bank of America Merrill Lynch | 37,953 |
| 144,617 | Convergys Corp | Bank of America Merrill Lynch | (24,585) |
| 36,875 | Convergys Corp | Morgan Stanley | (32,973) |
| 5,490 | Convergys Corp | Goldman Sachs | (933) |
| (9,050) | Cooper Cos Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (69,957) |
| 10,094 | Cooper Cos Inc/The | Morgan Stanley | 82,959 |
| (4,118) | Cooper Tire & Rubber Co | Morgan Stanley | 9,195 |
| (719) | Cooper Tire & Rubber Co | Bank of America Merrill Lynch | 1,294 |
| 21,407 | Cooper-Standard Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (52,233) |
| 906 | Cooper-Standard Holdings Inc | Goldman Sachs | (2,163) |
| 4,230 | Cooper-Standard Holdings Inc | Morgan Stanley | (8,156) |
| 15,748 | Copa Holdings SA 'A' | Morgan Stanley | 142,274 |
| (2,278) | Copa Holdings SA 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 18,259 |
| 11,349 | Copa Holdings SA 'A' | Goldman Sachs | (117,489) |
| (963) | Copa Holdings SA 'A' | Morgan Stanley | (47,929) |
| (739) | Copa Holdings SA 'A' | Goldman Sachs | 2,028 |
| (7,279) | Copart Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,993) |
| 54,778 | Corcept Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 44,918 |
| 33,251 | Corcept Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 27,266 |
| 24,487 | Corcept Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 150,062 |
| (13,945) | CoreCivic Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 61,591 |
| (7,100) | CoreCivic Inc (Reit) | Morgan Stanley | 29,602 |
| (38,385) | CoreLogic Inc/United States | Morgan Stanley | (15,483) |
| (32,283) | CorEnergy Infrastructure Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (3,325) |
| (91,622) | CorEnergy Infrastructure Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (271,743) |
| (12,002) | CorEnergy Infrastructure Trust Inc (Reit) | Goldman Sachs | (1,560) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 3,210 | CoreSite Realty Corp (Reit) | Morgan Stanley | 20,269 |
| 2,781 | CoreSite Realty Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 13,454 |
| 884 | CoreSite Realty Corp (Reit) | Goldman Sachs | 2,833 |
| 12,975 | Cornerstone OnDemand Inc | Bank of America Merrill Lynch | (20,623) |
| 1,085 | Cornerstone OnDemand Inc | Goldman Sachs | (2,181) |
| 72,896 | Cornerstone OnDemand Inc | Morgan Stanley | (31,823) |
| (33,045) | Corning Inc | Morgan Stanley | 6,104 |
| (7,698) | Corporate Office Properties Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (7,698) |
| (42,871) | Corporate Office Properties Trust (Reit) | Morgan Stanley | (32,864) |
| 263,694 | Cosan Ltd 'A' | Morgan Stanley | 332,339 |
| 17,617 | Cosan Ltd 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,967) |
| 103,104 | Cosan Ltd 'A' | Goldman Sachs | (125,787) |
| (5,147) | CoStar Group Inc | Morgan Stanley | (112,228) |
| (40,386) | Costco Wholesale Corp | Morgan Stanley | (103,769) |
| (52,786) | Coty Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 13,197 |
| (5,057) | Coupa Software Inc | Bank of America Merrill Lynch | (6,220) |
| (789,240) | Cousins Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 6,695 |
| (1,893) | Covanta Holding Corp | Morgan Stanley | 93 |
| (111,801) | Covanta Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | (21,854) |
| (5,155) | Covanta Holding Corp | Goldman Sachs | (1,709) |
| (19,851) | Covenant Transportation Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (23,226) |
| (38,263) | Cowen Group Inc 'A' | Goldman Sachs | 13,392 |
| (46,526) | Cowen Group Inc 'A' | Morgan Stanley | (17,131) |
| 814 | CRA International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (317) |
| 476 | CRA International Inc | Goldman Sachs | (186) |
| 530 | CRA International Inc | Morgan Stanley | (95) |
| 27,983 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | Morgan Stanley | 39,739 |
| (21,374) | Craft Brew Alliance Inc | Morgan Stanley | (57,388) |
| (52,724) | Craft Brew Alliance Inc | Bank of America Merrill Lynch | (13,181) |
| 196 | Crane Co | Bank of America Merrill Lynch | (538) |
| 4,148 | Crane Co | Morgan Stanley | (4,874) |
| 26,482 | Crawford & Co 'B' | Bank of America Merrill Lynch | - |
| 10,597 | Crawford & Co 'B' | Morgan Stanley | (16,835) |
| (25,205) | Cray Inc | Morgan Stanley | 39,172 |
| (72,135) | Cray Inc | Bank of America Merrill Lynch | 18,859 |
| (8,182) | Credicorp Ltd | Morgan Stanley | 19,061 |
| 3,888 | Credicorp Ltd | Goldman Sachs | 12,578 |
| 5,131 | Credicorp Ltd | Morgan Stanley | 4,528 |
| (3,220) | Credit Acceptance Corp | Bank of America Merrill Lynch | 9,402 |
| (2,920) | Credit Acceptance Corp | Goldman Sachs | 8,526 |
| (16,044) | Credit Acceptance Corp | Morgan Stanley | (168,534) |
| (12,495) | Cree Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,869) |
| (22,711) | Cree Inc | Morgan Stanley | 43,584 |
| 5,921 | Crestwood Equity Partners LP | Bank of America Merrill Lynch | (5,033) |
| 2,762 | Crestwood Equity Partners LP | Morgan Stanley | 1,683 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 7,966 | Cross Country Healthcare Inc | Morgan Stanley | (26,852) |
| 15,359 | Cross Country Healthcare Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,673) |
| 10,135 | Cross Country Healthcare Inc | Goldman Sachs | (7,703) |
| (144) | Crown Castle International Corp (Reit) | Morgan Stanley | (300) |
| (12,995) | CryoLife Inc | Morgan Stanley | (73,822) |
| (67,660) | CryoLife Inc | Bank of America Merrill Lynch | 30,447 |
| 176,687 | CSG Systems International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (32,001) |
| 73,922 | CSG Systems International Inc | Morgan Stanley | 49,106 |
| 17,729 | CSG Systems International Inc | Goldman Sachs | (3,005) |
| (2,930) | CSRA Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,150) |
| (15,322) | CSRA Inc | Morgan Stanley | (32,222) |
| (13,170) | CST Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | - |
| (30,164) | CSW Industrials Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,560 |
| (4,697) | CSW Industrials Inc | Goldman Sachs | 2,431 |
| (11,881) | CSW Industrials Inc | Morgan Stanley | 9,138 |
| (117,032) | CTS Corp | Bank of America Merrill Lynch | 105,329 |
| 12,091 | CubeSmart (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (792) |
| (71,335) | Cubic Corp | Bank of America Merrill Lynch | (34,936) |
| (226) | Cullen/Frost Bankers Inc | Goldman Sachs | 95 |
| 12,204 | Cullen/Frost Bankers Inc | Morgan Stanley | (3,788) |
| 15,166 | Culp Inc | Bank of America Merrill Lynch | - |
| 7,509 | Culp Inc | Goldman Sachs | - |
| 36,857 | Culp Inc | Morgan Stanley | 189,004 |
| 20,789 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 46,359 |
| (2,147) | Cummins Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,116 |
| 1,239 | Curtiss-Wright Corp | Goldman Sachs | 1,586 |
| 15,127 | Curtiss-Wright Corp | Bank of America Merrill Lynch | 19,363 |
| 55,607 | Curtiss-Wright Corp | Morgan Stanley | (305,948) |
| 136,876 | Cutera Inc | Bank of America Merrill Lynch | 328,502 |
| 19,027 | Cutera Inc | Goldman Sachs | 45,665 |
| 25,814 | Cutera Inc | Morgan Stanley | 295,151 |
| (334,077) | CVB Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 497,775 |
| (16,186) | CVB Financial Corp | Goldman Sachs | 24,117 |
| (8,314) | CVB Financial Corp | Morgan Stanley | (25,905) |
| (1,823) | CVR Refining LP | Morgan Stanley | (93) |
| 906 | CVS Health Corp | Morgan Stanley | (3,753) |
| 3,930 | CVS Health Corp | Goldman Sachs | (14,266) |
| (5,033) | CyberOptics Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,040) |
| (3,833) | CyberOptics Corp | Morgan Stanley | 12,394 |
| (13,467) | Cypress Semiconductor Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,097) |
| (8,393) | Cypress Semiconductor Corp | Morgan Stanley | (29,155) |
| (1,739) | CyrusOne Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (2,713) |
| (242,954) | CYS Investments Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (72,534) |
| (62,515) | CYS Investments Inc (Reit) | Morgan Stanley | (19,815) |
| 22,523 | Cytokinetics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (23,649) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 6,608 | Cytokinetics Inc | Goldman Sachs | (6,938) |
| 5,661 | Cytokinetics Inc | Morgan Stanley | 10,681 |
| 13,460 | CytomX Therapeutics Inc | Goldman Sachs | (7,748) |
| 21,156 | CytomX Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,563) |
| 17,453 | CytomX Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (31,619) |
| (34,914) | Daktronics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 698 |
| 24,103 | Danaher Corp | Morgan Stanley | 50,198 |
| 490 | Darden Restaurants Inc | Bank of America Merrill Lynch | (456) |
| 2,468 | Darden Restaurants Inc | Morgan Stanley | (52) |
| 27,435 | Darling Ingredients Inc | Morgan Stanley | 18,453 |
| 20,921 | Darling Ingredients Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9,833 |
| 7,338 | Daseke Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,009) |
| 7,859 | Daseke Inc | Goldman Sachs | (3,222) |
| 4,278 | Daseke Inc | Morgan Stanley | (2,457) |
| 868 | Dave & Buster's Entertainment Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,170) |
| 2,188 | Dave & Buster's Entertainment Inc | Morgan Stanley | (2,302) |
| (6,488) | DaVita Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,401 |
| (4,006) | DaVita Inc | Morgan Stanley | 2,136 |
| 171,099 | Dawson Geophysical Co | Morgan Stanley | 174,521 |
| 122,415 | DCT Industrial Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 129,760 |
| 13,871 | DDR Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (6,700) |
| 113,799 | DDR Corp (Reit) | Morgan Stanley | (70,509) |
| 224,364 | Dean Foods Co | Bank of America Merrill Lynch | (74,040) |
| 69,039 | Dean Foods Co | Morgan Stanley | (78,519) |
| (39,933) | Deckers Outdoor Corp | Bank of America Merrill Lynch | (312,764) |
| (3,303) | Deere & Co | Bank of America Merrill Lynch | (28,406) |
| 12,378 | Del Frisco's Restaurant Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,759) |
| 3,334 | Del Frisco's Restaurant Group Inc | Goldman Sachs | (3,167) |
| 2,843 | Del Frisco's Restaurant Group Inc | Morgan Stanley | 3,705 |
| 6,637 | Del Taco Restaurants Inc | Goldman Sachs | (3,712) |
| 1,469 | Del Taco Restaurants Inc | Bank of America Merrill Lynch | (398) |
| 11,680 | Dell Technologies Inc Class V | Bank of America Merrill Lynch | 23,010 |
| 41,782 | Delphi Automotive Plc | Morgan Stanley | 140,481 |
| (10,990) | Delta Natural Gas Co Inc | Morgan Stanley | (41,306) |
| (66,989) | Deltic Timber Corp | Bank of America Merrill Lynch | 383,177 |
| 22,584 | DENTSPLY SIRONA Inc | Morgan Stanley | (18,641) |
| (9,538) | Dermira Inc | Goldman Sachs | 2,002 |
| 3,300 | Dermira Inc | Morgan Stanley | (8,967) |
| 16,382 | Devon Energy Corp | Bank of America Merrill Lynch | (32,305) |
| 239 | Devon Energy Corp | Goldman Sachs | (509) |
| 15,220 | Devon Energy Corp | Morgan Stanley | (32,677) |
| (3,995) | DexCom Inc | Bank of America Merrill Lynch | 15,360 |
| 25,737 | DHI Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,008) |
| 12,266 | DHI Group Inc | Goldman Sachs | (4,293) |
| 8,243 | DHI Group Inc | Morgan Stanley | (10,501) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (253,362) | DHT Holdings Inc | Morgan Stanley | (17,698) |
| (2,611) | Diamond Hill Investment Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9,739 |
| 15,048 | Diamond Offshore Drilling Inc | Bank of America Merrill Lynch | (29,613) |
| 12 | Diamond Offshore Drilling Inc | Goldman Sachs | (34) |
| (9,383) | Diamondback Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 84,748 |
| 118,703 | DiamondRock Hospitality Co (Reit) | Morgan Stanley | (2,786) |
| 47,494 | DiamondRock Hospitality Co (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 2,882 |
| 2,746 | DiamondRock Hospitality Co (Reit) | Goldman Sachs | 697 |
| 11,609 | Dick's Sporting Goods Inc | Bank of America Merrill Lynch | (74,414) |
| 619 | Dick's Sporting Goods Inc | Goldman Sachs | (3,968) |
| (173,167) | Diebold Nixdorf Inc | Bank of America Merrill Lynch | 202,822 |
| (11,907) | Diebold Nixdorf Inc | Morgan Stanley | 39,180 |
| 16,132 | Digi International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,519) |
| 7,872 | Digirad Corp | Morgan Stanley | (8,732) |
| 33,604 | Digirad Corp | Bank of America Merrill Lynch | (18,482) |
| 9,561 | Digirad Corp | Goldman Sachs | (5,259) |
| 446 | Digital Realty Trust Inc (Reit) | Goldman Sachs | 910 |
| (31,576) | Dillard's Inc 'A' | Morgan Stanley | 73,582 |
| (80,280) | Dime Community Bancshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | 124,434 |
| 9,501 | Dimension Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,138) |
| 13,414 | Dimension Therapeutics Inc | Goldman Sachs | (3,018) |
| 7,867 | Dimension Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (6,501) |
| (10,033) | DineEquity Inc | Morgan Stanley | 56,648 |
| (8,051) | Diplomat Pharmacy Inc | Morgan Stanley | (9,248) |
| 285 | Discover Financial Services | Bank of America Merrill Lynch | (508) |
| 27,340 | Discover Financial Services | Morgan Stanley | (35,440) |
| 1,145 | Discover Financial Services | Goldman Sachs | (1,922) |
| (13,931) | DISH Network Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (8,436) |
| (52,946) | DISH Network Corp 'A' | Morgan Stanley | (40,736) |
| (18,403) | DMC Global Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,281 |
| (40,174) | DMC Global Inc | Morgan Stanley | (279,209) |
| 651 | Dolby Laboratories Inc 'A' | Goldman Sachs | (247) |
| 32,789 | Dolby Laboratories Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (12,460) |
| 8,481 | Dolby Laboratories Inc 'A' | Morgan Stanley | (2,951) |
| 1,943 | Dollar General Corp | Morgan Stanley | 115 |
| 15,289 | Dollar Tree Inc | Morgan Stanley | (53,979) |
| (2,016) | Dollar Tree Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,850 |
| (16,865) | Dominion Resources Inc/VA | Bank of America Merrill Lynch | (45,704) |
| 5,093 | Domino's Pizza Inc | Bank of America Merrill Lynch | 58,701 |
| 227 | Domino's Pizza Inc | Morgan Stanley | 649 |
| 8,979 | Domtar Corp | Morgan Stanley | (11,598) |
| 69,459 | Domtar Corp | Bank of America Merrill Lynch | (139,613) |
| 1,714 | Donegal Group Inc 'A' | Goldman Sachs | (514) |
| 45,099 | Donegal Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (13,530) |
| 18,086 | Donegal Group Inc 'A' | Morgan Stanley | (7,607) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (9,506) | Dorian LPG Ltd | Goldman Sachs | 8,175 |
| (13,105) | Dorman Products Inc | Morgan Stanley | (140,019) |
| (17,162) | Dorman Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,990 |
| (36,242) | Dorman Products Inc | Goldman Sachs | 35,880 |
| (932) | Douglas Dynamics Inc | Goldman Sachs | 233 |
| (61,101) | Douglas Dynamics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 11,776 |
| 1,311 | Douglas Emmett Inc (Reit) | Morgan Stanley | 630 |
| 15,521 | Douglas Emmett Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (9,002) |
| 87 | Dover Corp | Goldman Sachs | 65 |
| 12,331 | Dover Corp | Bank of America Merrill Lynch | 7,923 |
| 17,648 | Dover Corp | Morgan Stanley | 49,858 |
| (49,499) | Dow Chemical Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 86,623 |
| 105,944 | DR Horton Inc | Bank of America Merrill Lynch | (76,280) |
| 1,152 | DR Horton Inc | Morgan Stanley | 2,531 |
| 2,385 | DR Horton Inc | Goldman Sachs | (1,717) |
| (3,283) | DR Horton Inc | Morgan Stanley | 1,605 |
| 21,024 | Dr Pepper Snapple Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 44,150 |
| (2,920) | Dream Office Real Estate Investment Trust (Reit) | Morgan Stanley | 31,365 |
| 7,476 | Dril-Quip Inc | Bank of America Merrill Lynch | (25,045) |
| 1,124 | Dril-Quip Inc | Goldman Sachs | (3,765) |
| 801 | Dril-Quip Inc | Morgan Stanley | (12,267) |
| 50,876 | DSP Group Inc | Morgan Stanley | 196,890 |
| (25,869) | DSW Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 58,154 |
| 30,831 | Duke Realty Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 12,332 |
| 2,441 | Duke Realty Corp (Reit) | Morgan Stanley | 8,619 |
| (8,475) | Duke Realty Corp (Reit) | Morgan Stanley | (4,601) |
| (6,437) | Duluth Holdings Inc 'B' | Goldman Sachs | 16,028 |
| (1,091) | Duluth Holdings Inc 'B' | Morgan Stanley | 2,876 |
| (5,481) | Dun & Bradstreet Corp/The | Morgan Stanley | 38,618 |
| 2,071 | DuPont Fabros Technology Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 3,749 |
| 2,007 | DuPont Fabros Technology Inc (Reit) | Goldman Sachs | 3,633 |
| 50,047 | DXC Technology Co | Morgan Stanley | (55,740) |
| (5,652) | Dycom Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 152,871 |
| (18,816) | Dycom Industries Inc | Morgan Stanley | 37,777 |
| 2,283 | Dynegy Inc | Morgan Stanley | 363 |
| 37,883 | Eagle Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (124,064) |
| 2,405 | Eagle Bancorp Inc | Goldman Sachs | (6,232) |
| 7,840 | Eagle Bancorp Inc | Morgan Stanley | (28,956) |
| (2,592) | East West Bancorp Inc | Morgan Stanley | 3,812 |
| 3,961 | Easterly Government Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | 39 |
| 88,129 | Easterly Government Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 9,694 |
| 1,972 | Easterly Government Properties Inc (Reit) | Goldman Sachs | 217 |
| (5,158) | EastGroup Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (15,113) |
| (19,606) | EastGroup Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | (141,455) |
| 7,779 | Eastman Chemical Co | Goldman Sachs | 2,178 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 33,768 | Eastman Chemical Co | Bank of America Merrill Lynch | 4,431 |
| 2,004 | Eastman Chemical Co | Morgan Stanley | (709) |
| (16,570) | Eaton Vance Corp | Morgan Stanley | (46,409) |
| (21,684) | EchoStar Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (26,238) |
| (24,527) | EchoStar Corp 'A' | Morgan Stanley | (82,286) |
| 112,017 | Eclipse Resources Corp | Bank of America Merrill Lynch | (19,911) |
| 74,942 | Eclipse Resources Corp | Morgan Stanley | (29,311) |
| 76,376 | Eclipse Resources Corp | Goldman Sachs | (9,792) |
| 6,057 | Ecolab Inc | Bank of America Merrill Lynch | 27,499 |
| (10,437) | Edgewell Personal Care Co | Bank of America Merrill Lynch | 5,949 |
| (13,133) | Edison International | Morgan Stanley | (21,727) |
| 53,944 | Education Realty Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (98,619) |
| (30,499) | Education Realty Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (15,250) |
| 928 | Edwards Lifesciences Corp | Bank of America Merrill Lynch | 2,014 |
| 452 | Edwards Lifesciences Corp | Goldman Sachs | 981 |
| 1,839 | Edwards Lifesciences Corp | Morgan Stanley | 9,657 |
| (46,696) | Egalet Corp | Morgan Stanley | 247,022 |
| (37,303) | eHealth Inc | Bank of America Merrill Lynch | (18,652) |
| (7,414) | eHealth Inc | Morgan Stanley | (44,155) |
| (5,840) | EI du Pont de Nemours & Co | Morgan Stanley | (303) |
| (34,329) | Eldorado Resorts Inc | Morgan Stanley | (153,460) |
| 1,221 | Electronic Arts Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,709 |
| 620 | Electronic Arts Inc | Morgan Stanley | 19,111 |
| (69,975) | Electronics For Imaging Inc | Bank of America Merrill Lynch | 45,769 |
| (34,275) | Electronics For Imaging Inc | Morgan Stanley | 54,639 |
| 77,770 | Elevate Credit Inc | Bank of America Merrill Lynch | (60,200) |
| 20,929 | Elevate Credit Inc | Goldman Sachs | (11,919) |
| 16,820 | Eli Lilly & Co | Morgan Stanley | (6,245) |
| (4,182) | Ellie Mae Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,804 |
| (9,491) | Ellie Mae Inc | Morgan Stanley | (9,525) |
| (34,143) | Embraer SA ADR | Goldman Sachs | 10,765 |
| (39,186) | Embraer SA ADR | Morgan Stanley | 18,078 |
| 13,384 | EMCOR Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (36,404) |
| 184,006 | Emergent Capital Inc | Morgan Stanley | (701,063) |
| 74,815 | Emergent Capital Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,796 |
| (133,519) | Empire State Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (28,772) |
| (80,615) | Empire State Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | 31,116 |
| 1,195 | Employers Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (597) |
| 1,450 | Employers Holdings Inc | Goldman Sachs | (841) |
| 2,905 | Employers Holdings Inc | Morgan Stanley | (1,947) |
| (125,125) | Empresas ICA SAB de CV ADR | Morgan Stanley | 153,808 |
| 31,158 | Enanta Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (96,278) |
| 5,005 | Enanta Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 1,764 |
| 2,424 | Enanta Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | (7,490) |
| 10,525 | Enbridge Energy Management LLC | Bank of America Merrill Lynch | (11,051) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 49,104 | Enbridge Energy Management LLC | Morgan Stanley | (51,311) |
| (2,382) | Enbridge Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,430 |
| (5,030) | Encore Capital Group Inc | Morgan Stanley | 7,181 |
| (36,992) | Encore Capital Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 31,443 |
| (23,920) | Encore Wire Corp | Bank of America Merrill Lynch | 39,468 |
| (901) | Encore Wire Corp | Goldman Sachs | 1,487 |
| (28) | Encore Wire Corp | Morgan Stanley | 123 |
| 3,435 | Endo International Plc | Bank of America Merrill Lynch | (1,511) |
| (41,048) | Endologix Inc | Bank of America Merrill Lynch | 90,306 |
| (29,373) | Endologix Inc | Morgan Stanley | 59,244 |
| (205,972) | Endologix Inc | Goldman Sachs | 453,138 |
| 3,462 | Endurance International Group Holdings Inc | Morgan Stanley | 281 |
| 39,482 | Enel Generacion Chile SA ADR | Goldman Sachs | (43,669) |
| 24,243 | Enel Generacion Chile SA ADR | Morgan Stanley | 36,049 |
| 14,352 | Energizer Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,903) |
| 453 | Energizer Holdings Inc | Morgan Stanley | (215) |
| 1,135 | Energizer Holdings Inc | Goldman Sachs | (783) |
| 1,078 | Energy XXI Gulf Coast Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,606) |
| 400 | Energy XXI Gulf Coast Inc | Goldman Sachs | (596) |
| 1,767 | Energy XXI Gulf Coast Inc | Morgan Stanley | (5,589) |
| 62,909 | Enersis Americas SA ADR | Morgan Stanley | 15,982 |
| 43,872 | Engility Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (79,018) |
| 7,336 | Engility Holdings Inc | Goldman Sachs | (13,792) |
| 20,060 | Engility Holdings Inc | Morgan Stanley | (90,425) |
| 4,069 | EnLink Midstream LLC | Bank of America Merrill Lynch | (4,399) |
| 4,716 | EnLink Midstream LLC | Morgan Stanley | (4,001) |
| 35,396 | Enova International Inc | Morgan Stanley | 265,824 |
| 100,284 | Enova International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (95,270) |
| 8,166 | Enova International Inc | Goldman Sachs | (7,758) |
| (8,034) | EnPro Industries Inc | Morgan Stanley | 43,608 |
| 39,512 | Ensco Plc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (68,751) |
| 3,787 | Ensco Plc 'A' | Morgan Stanley | (15,720) |
| 7,630 | Ensign Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (4,355) |
| 6,113 | Ensign Group Inc/The | Goldman Sachs | (2,490) |
| (13,155) | Enstar Group Ltd | Morgan Stanley | (315,933) |
| 229,636 | Entegris Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,584) |
| 20,174 | Entegris Inc | Goldman Sachs | - |
| 114,121 | Entegris Inc | Morgan Stanley | 289,180 |
| (65,823) | Entellus Medical Inc | Bank of America Merrill Lynch | (28,962) |
| (38,275) | Entellus Medical Inc | Morgan Stanley | (13,147) |
| (11,482) | Entellus Medical Inc | Goldman Sachs | (5,052) |
| 73,949 | Entercom Communications Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | - |
| 34,169 | Entercom Communications Corp 'A' | Morgan Stanley | 20,843 |
| 2,761 | Enterprise Financial Services Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,903) |
| (90,331) | Envestnet Inc | Bank of America Merrill Lynch | 54,199 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (5,458) | Envision Healthcare Corp | Bank of America Merrill Lynch | 15,010 |
| 13,563 | Enviva Partners LP | Bank of America Merrill Lynch | (12,885) |
| 18,206 | Enzo Biochem Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,399) |
| 26,661 | Enzo Biochem Inc | Goldman Sachs | (1,682) |
| 11,844 | Enzo Biochem Inc | Morgan Stanley | 25,022 |
| 115,211 | EP Energy Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (43,780) |
| 40,110 | EP Energy Corp 'A' | Morgan Stanley | (3,647) |
| 61,278 | EP Energy Corp 'A' | Goldman Sachs | (23,286) |
| (8,637) | EPAM Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | (12,869) |
| (72,557) | Epizyme Inc | Goldman Sachs | 108,836 |
| (4,541) | ePlus Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,103) |
| 12,984 | EPR Properties (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 909 |
| (7,747) | EQT Corp | Bank of America Merrill Lynch | 11,233 |
| 7,250 | Equifax Inc | Bank of America Merrill Lynch | (942) |
| (1,521) | Equinix Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (14,024) |
| (2,123) | Equity Bancshares Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 2,250 |
| (30,176) | Equity Bancshares Inc 'A' | Morgan Stanley | (199,219) |
| (140,797) | Equity Commonwealth (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (91,518) |
| 16,801 | Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 36,290 |
| (41,678) | Equity Residential (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (26,674) |
| (308) | Erie Indemnity Co 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (727) |
| 3,115 | Eros International Plc | Bank of America Merrill Lynch | (5,140) |
| 4,167 | Eros International Plc | Morgan Stanley | 564 |
| (6,394) | Escalade Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,394 |
| 11,625 | Essendant Inc | Morgan Stanley | (12,798) |
| 1,053 | Essendant Inc | Bank of America Merrill Lynch | (394) |
| 57,977 | Essent Group Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (66,674) |
| 18,033 | Essent Group Ltd | Morgan Stanley | 153,059 |
| (3,352) | Essex Property Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (12,169) |
| 1,033 | Estee Lauder Cos Inc/The 'A' | Goldman Sachs | 1,075 |
| 1,636 | Estee Lauder Cos Inc/The 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 1,075 |
| (4,158) | Ethan Allen Interiors Inc | Morgan Stanley | 3,888 |
| (68,188) | Etsy Inc | Bank of America Merrill Lynch | (83,991) |
| (16,111) | Etsy Inc | Goldman Sachs | (16,422) |
| (35,144) | Etsy Inc | Morgan Stanley | (10,596) |
| 4,700 | Euronet Worldwide Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,619 |
| 3,861 | Euronet Worldwide Inc | Morgan Stanley | 29,913 |
| 1,778 | Euronet Worldwide Inc | Goldman Sachs | 1,369 |
| 79,634 | Evercore Partners Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (382,243) |
| 618 | Evercore Partners Inc 'A' | Goldman Sachs | (2,966) |
| 3,847 | Evercore Partners Inc 'A' | Morgan Stanley | (40,004) |
| 26,802 | Everi Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,020) |
| 42,144 | Everi Holdings Inc | Goldman Sachs | (6,322) |
| 31,215 | Everi Holdings Inc | Morgan Stanley | 44,813 |
| (1,984) | EVERTEC Inc | Morgan Stanley | (24) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (142,893) | EVERTEC Inc | Bank of America Merrill Lynch | 107,170 |
| 16,346 | Evolution Petroleum Corp | Bank of America Merrill Lynch | (12,205) |
| 17,266 | Evolution Petroleum Corp | Goldman Sachs | (13,488) |
| 90,654 | Evolution Petroleum Corp | Morgan Stanley | 256,430 |
| (16,798) | EW Scripps Co/The 'A' | Morgan Stanley | 36,650 |
| (96,332) | EW Scripps Co/The 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 81,070 |
| (2,780) | Exact Sciences Corp | Morgan Stanley | (10,789) |
| 25,938 | Exactech Inc | Bank of America Merrill Lynch | - |
| 11,764 | Exactech Inc | Morgan Stanley | 108,895 |
| 34,219 | Exelixis Inc | Bank of America Merrill Lynch | (117,544) |
| 19,420 | Exelixis Inc | Goldman Sachs | (65,033) |
| 14,026 | Exelixis Inc | Morgan Stanley | (39,141) |
| (6,403) | Exelon Corp | Morgan Stanley | (391) |
| (4,092) | ExlService Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (6,588) |
| (8,391) | ExlService Holdings Inc | Morgan Stanley | (20,717) |
| (116) | ExlService Holdings Inc | Goldman Sachs | (187) |
| 3,133 | Expedia Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,976 |
| 3,508 | Expedia Inc | Morgan Stanley | 38,907 |
| 93 | Expedia Inc | Goldman Sachs | 88 |
| 17,485 | Expeditors International of Washington Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,868) |
| (22,571) | Exponent Inc | Morgan Stanley | 33,557 |
| 24,003 | Express Scripts Holding Co | Bank of America Merrill Lynch | (21,963) |
| (12,231) | Express Scripts Holding Co | Morgan Stanley | 12,492 |
| 969 | Express Scripts Holding Co | Goldman Sachs | (887) |
| 122 | Express Scripts Holding Co | Morgan Stanley | (996) |
| 2,352 | Extended Stay America Inc (Unit) | Goldman Sachs | 118 |
| 188,938 | Extended Stay America Inc (Unit) | Bank of America Merrill Lynch | 9,447 |
| 126,990 | Extended Stay America Inc (Unit) | Morgan Stanley | 226,027 |
| 2,747 | Exterran Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,288) |
| 2,893 | Exterran Corp | Goldman Sachs | (4,348) |
| 3,656 | Exterran Corp | Morgan Stanley | (7,446) |
| (5,753) | Extra Space Storage Inc (Reit) | Morgan Stanley | 6,461 |
| (2,429) | Extra Space Storage Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (9,643) |
| (88,080) | Exxon Mobil Corp | Morgan Stanley | 104,741 |
| (16,892) | Exxon Mobil Corp | Bank of America Merrill Lynch | 31,605 |
| 5,454 | Fabrinet | Morgan Stanley | (39,738) |
| 3,301 | Facebook Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 4,192 |
| 315 | Facebook Inc 'A' | Morgan Stanley | 9,993 |
| 37,838 | FactSet Research Systems Inc | Morgan Stanley | 81,297 |
| (4,261) | Fair Isaac Corp | Bank of America Merrill Lynch | 10,823 |
| 11,168 | Fairmount Santrol Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (18,204) |
| 614 | Fairmount Santrol Holdings Inc | Morgan Stanley | (5,124) |
| (14,163) | Farmer Brothers Co | Bank of America Merrill Lynch | 44,613 |
| (28,300) | Farmers Capital Bank Corp | Bank of America Merrill Lynch | 60,845 |
| 18,331 | Farmers National Banc Corp | Morgan Stanley | 52,781 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 18,502 | Farmers National Banc Corp | Bank of America Merrill Lynch | (19,427) |
| 8,334 | Farmers National Banc Corp | Goldman Sachs | (8,751) |
| (3,319) | Farmland Partners Inc (Reit) | Morgan Stanley | 3,718 |
| (3,019) | Fastenal Co | Bank of America Merrill Lynch | 4,981 |
| (5,222) | Fastenal Co | Morgan Stanley | 15,392 |
| 1,872 | FB Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (5,616) |
| (24,546) | FBR & Co | Bank of America Merrill Lynch | (22,091) |
| (1,009) | FBR & Co | Morgan Stanley | 704 |
| 14,576 | FCB Financial Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (40,084) |
| 5,599 | FCB Financial Holdings Inc 'A' | Goldman Sachs | (15,397) |
| 17,562 | FCB Financial Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | 92,156 |
| 382 | Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' | Goldman Sachs | (1,002) |
| 1,128 | Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' | Bank of America Merrill Lynch | (5,008) |
| 1,483 | Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' | Morgan Stanley | (3,971) |
| 12,071 | Federal Home Loan Mortgage Corp | Goldman Sachs | (2,293) |
| (7,593) | Federal Realty Investment Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 28,853 |
| (191,293) | Federal Signal Corp | Bank of America Merrill Lynch | 197,032 |
| (20,818) | Federated Investors Inc 'B' | Morgan Stanley | 9,425 |
| 34,350 | FedEx Corp | Morgan Stanley | (3,343) |
| (13,681) | Ferrari NV | Morgan Stanley | (17,562) |
| 53,716 | Ferro Corp | Morgan Stanley | 151,541 |
| 6,751 | Ferro Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,683) |
| 1,727 | Ferroglobe Plc | Bank of America Merrill Lynch | 2,872 |
| (95,773) | Fiat Chrysler Automobiles NV | Morgan Stanley | 58,462 |
| 6,694 | Fibria Celulose SA ADR | Goldman Sachs | 13,254 |
| 16,671 | Fibria Celulose SA ADR | Morgan Stanley | 40,511 |
| 46,210 | FibroGen Inc | Bank of America Merrill Lynch | (99,352) |
| 1,733 | FibroGen Inc | Morgan Stanley | (2,255) |
| 572 | FibroGen Inc | Goldman Sachs | (1,230) |
| 409 | Fidelity National Information Services Inc | Goldman Sachs | 834 |
| 18,944 | Fidelity National Information Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | 38,646 |
| 29,837 | Fidelity National Information Services Inc | Morgan Stanley | 76,542 |
| 11,130 | Fifth Third Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | (10,351) |
| 1,079 | Fifth Third Bancorp | Goldman Sachs | (1,003) |
| (54,735) | Financial Engines Inc | Goldman Sachs | 160,100 |
| (15,224) | Financial Engines Inc | Bank of America Merrill Lynch | 44,530 |
| (13,421) | Financial Engines Inc | Morgan Stanley | 35,402 |
| 19,999 | Financial Institutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | (53,997) |
| 3,176 | Financial Institutions Inc | Goldman Sachs | (8,575) |
| 6,830 | Financial Institutions Inc | Morgan Stanley | (14,253) |
| (75,695) | Finisar Corp | Bank of America Merrill Lynch | 27,250 |
| (4,678) | FireEye Inc | Morgan Stanley | (10,727) |
| (790) | FireEye Inc | Bank of America Merrill Lynch | 845 |
| (5,280) | FireEye Inc | Goldman Sachs | 5,650 |
| 21,858 | First American Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 13,167 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 21,285 | First American Financial Corp | Morgan Stanley | 5,654 |
| 66,679 | First BanCorp/Puerto Rico | Bank of America Merrill Lynch | (35,340) |
| 30,462 | First BanCorp/Puerto Rico | Goldman Sachs | (16,145) |
| 9,337 | First BanCorp/Puerto Rico | Morgan Stanley | (11,527) |
| (53,385) | First Bancorp/Southern Pines NC | Bank of America Merrill Lynch | 67,799 |
| (90,420) | First Bancorp/Southern Pines NC | Morgan Stanley | (844,030) |
| (9,550) | First Business Financial Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,674 |
| (12,554) | First Business Financial Services Inc | Morgan Stanley | (25,834) |
| (1,834) | First Business Financial Services Inc | Goldman Sachs | 335 |
| (21,840) | First Citizens BancShares Inc/NC 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 296,150 |
| 2,479 | First Commonwealth Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (668) |
| 1,197 | First Commonwealth Financial Corp | Goldman Sachs | (898) |
| 24,909 | First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT | Morgan Stanley | 215,712 |
| 113,973 | First Connecticut Bancorp Inc/Farmington CT | Bank of America Merrill Lynch | (136,768) |
| 13,722 | First Data Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 5,214 |
| 153,024 | First Defiance Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (491,207) |
| 24,101 | First Defiance Financial Corp | Morgan Stanley | 324,761 |
| (421) | First Financial Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | 968 |
| (2,043) | First Financial Bancorp | Morgan Stanley | 5,220 |
| 544 | First Financial Bankshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,306) |
| 13,914 | First Financial Bankshares Inc | Morgan Stanley | (29,299) |
| 36,995 | First Financial Northwest Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,555 |
| 1,970 | First Financial Northwest Inc | Goldman Sachs | 851 |
| 7,190 | First Financial Northwest Inc | Morgan Stanley | 5,639 |
| 72,992 | First Horizon National Corp | Bank of America Merrill Lynch | (67,153) |
| 404 | First Horizon National Corp | Goldman Sachs | (372) |
| 3,412 | First Industrial Realty Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 9,139 |
| (2,821) | First Industrial Realty Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (1,221) |
| 93,040 | First Industrial Realty Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 62,337 |
| 10,822 | First Industrial Realty Trust Inc (Reit) | Goldman Sachs | 7,251 |
| 20,153 | First Interstate BancSystem Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (333,731) |
| 12,386 | First Majestic Silver Corp | Morgan Stanley | 2,705 |
| 16,646 | First Majestic Silver Corp | Bank of America Merrill Lynch | (9,658) |
| 136,000 | First Merchants Corp | Bank of America Merrill Lynch | (235,280) |
| 23,518 | First Merchants Corp | Morgan Stanley | 38,612 |
| (967) | First Mid-Illinois Bancshares Inc | Goldman Sachs | 1,325 |
| (15,432) | First Mid-Illinois Bancshares Inc | Morgan Stanley | (698) |
| (13,689) | First Mid-Illinois Bancshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | 18,754 |
| 34,934 | First Midwest Bancorp Inc/IL | Bank of America Merrill Lynch | (21,351) |
| (15,793) | First Northwest Bancorp | Morgan Stanley | (67,120) |
| 8,670 | First Republic Bank/CA | Bank of America Merrill Lynch | - |
| 10,751 | First Republic Bank/CA | Goldman Sachs | - |
| 1,727 | First Republic Bank/CA | Morgan Stanley | 15,559 |
| (5,402) | First Solar Inc | Morgan Stanley | (34,799) |
| (27,512) | First Solar Inc | Bank of America Merrill Lynch | (29,988) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (20,783) | FirstEnergy Corp | Bank of America Merrill Lynch | (5,611) |
| (10,746) | FirstEnergy Corp | Morgan Stanley | (2,370) |
| (20,136) | Fiserv Inc | Bank of America Merrill Lynch | (75,107) |
| 28,098 | Fitbit Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (22,900) |
| 1,127 | Fitbit Inc 'A' | Goldman Sachs | (918) |
| (33,448) | Five Below Inc | Bank of America Merrill Lynch | 35,881 |
| 60,741 | Flagstar Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (54,667) |
| (2,054) | FleetCor Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (13,865) |
| (1,695) | FleetCor Technologies Inc | Morgan Stanley | (19,127) |
| 4,399 | Flex Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 3,519 |
| 2,904 | Flex Ltd | Goldman Sachs | 2,323 |
| 91,999 | Flex Ltd | Morgan Stanley | 118,198 |
| (15,438) | Flexion Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 19,915 |
| (2,352) | Flexion Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 25,633 |
| 8,760 | FLIR Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,482 |
| 2,485 | FLIR Systems Inc | Goldman Sachs | 1,839 |
| 14,541 | FLIR Systems Inc | Morgan Stanley | 30,400 |
| 1,203 | Floor & Decor Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 114 |
| 9,725 | Floor & Decor Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | 10,870 |
| (8,467) | Flotek Industries Inc | Morgan Stanley | 32,827 |
| (37,682) | Flowserve Corp | Bank of America Merrill Lynch | 70,842 |
| (20,929) | FMC Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,878 |
| (9,370) | FNB Corp/PA | Bank of America Merrill Lynch | 10,166 |
| 3,915 | FNF Group | Goldman Sachs | 5,481 |
| 9,093 | FNF Group | Morgan Stanley | 87,088 |
| (124,278) | FNF Group | Morgan Stanley | (418,118) |
| 1,657 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Goldman Sachs | (2,258) |
| 13,766 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Morgan Stanley | 183,655 |
| (2,350) | Foot Locker Inc | Bank of America Merrill Lynch | 34,005 |
| (141,251) | Ford Motor Co | Morgan Stanley | 114,972 |
| (15,763) | Ford Motor Co | Bank of America Merrill Lynch | (1,813) |
| (49,585) | Forest City Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (44,131) |
| (56,003) | Forest City Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | (12,370) |
| 509 | Fortinet Inc | Goldman Sachs | (743) |
| 22,119 | Fortinet Inc | Bank of America Merrill Lynch | (32,294) |
| 47,480 | Fortinet Inc | Morgan Stanley | 69,035 |
| 1,212 | Fortive Corp | Bank of America Merrill Lynch | 897 |
| 13,542 | Fortive Corp | Morgan Stanley | 6,093 |
| 36,031 | Fortune Brands Home & Security Inc | Bank of America Merrill Lynch | (18,016) |
| 891 | Fortune Brands Home & Security Inc | Goldman Sachs | (445) |
| 536 | Fortune Brands Home & Security Inc | Morgan Stanley | 3,645 |
| (3,051) | Forward Air Corp | Morgan Stanley | (643) |
| 4,841 | Fossil Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,522) |
| 7,992 | Fossil Group Inc | Morgan Stanley | (45,161) |
| (11,519) | Foundation Building Materials Inc | Bank of America Merrill Lynch | 18,891 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (5,349) | Foundation Medicine Inc | Goldman Sachs | 6,392 |
| 17,426 | Four Corners Property Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 26,943 |
| 19,111 | Four Corners Property Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 30,038 |
| (18,752) | Fox Factory Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | 13,126 |
| 32,661 | Frank's International NV | Morgan Stanley | (78,396) |
| (39,230) | Frank's International NV | Goldman Sachs | 46,291 |
| (8,419) | Frank's International NV | Morgan Stanley | 19,212 |
| 23,825 | Frank's International NV | Bank of America Merrill Lynch | (27,904) |
| 3,425 | Franklin Electric Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,370 |
| 1,287 | Franklin Electric Co Inc | Goldman Sachs | 515 |
| 4,026 | Franklin Electric Co Inc | Morgan Stanley | 2,184 |
| (13,068) | Fred's Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 16,204 |
| (71,349) | Fred's Inc 'A' | Morgan Stanley | (55,976) |
| (1,130) | Fred's Inc 'A' | Goldman Sachs | 1,401 |
| (105,270) | Freeport-McMoRan Inc | Morgan Stanley | 186,128 |
| (2,214) | Freeport-McMoRan Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,030 |
| 19,551 | Fresh Del Monte Produce Inc | Bank of America Merrill Lynch | (55,134) |
| 659 | Fresh Del Monte Produce Inc | Morgan Stanley | (4,112) |
| (72,659) | Freshpet Inc | Bank of America Merrill Lynch | (69,026) |
| (10,676) | Freshpet Inc | Morgan Stanley | (49,797) |
| 189,965 | Frontier Communications Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,900 |
| 30,906 | Frontier Communications Corp | Morgan Stanley | (19,810) |
| 29,127 | Frontier Communications Corp | Goldman Sachs | 291 |
| (8,294) | FTD Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,754 |
| (906) | FTD Cos Inc | Goldman Sachs | 1,830 |
| 5,317 | G-III Apparel Group Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (3,994) |
| (105,108) | G-III Apparel Group Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 184,990 |
| (179) | G-III Apparel Group Ltd | Morgan Stanley | 1,885 |
| (5,070) | G-III Apparel Group Ltd | Goldman Sachs | 8,923 |
| (4,860) | Gafisa SA ADR | Goldman Sachs | 5,166 |
| (14,460) | Gafisa SA ADR | Morgan Stanley | 126,994 |
| (15,308) | Gaia Inc | Morgan Stanley | (50,855) |
| (39,745) | Gaia Inc | Bank of America Merrill Lynch | 144 |
| 18,762 | GAIN Capital Holdings Inc | Goldman Sachs | 4,097 |
| 67,921 | GAIN Capital Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,059 |
| 20,714 | GAIN Capital Holdings Inc | Morgan Stanley | (17,403) |
| (3,167) | GameStop Corp 'A' | Goldman Sachs | 6,809 |
| 6,360 | Gannett Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,226) |
| 24,967 | Gannett Co Inc | Morgan Stanley | (25,607) |
| (31,790) | Gap Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 87,740 |
| (82,622) | Gap Inc/The | Morgan Stanley | 142,339 |
| 94,396 | Garmin Ltd | Morgan Stanley | 126,553 |
| (4,878) | Gartner Inc | Bank of America Merrill Lynch | (19,977) |
| (11,770) | GasLog Ltd | Goldman Sachs | 8,939 |
| (178,642) | GasLog Ltd | Morgan Stanley | 250,915 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (3,823) | GasLog Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 3,250 |
| (19,773) | GATX Corp | Goldman Sachs | 12,517 |
| 13,986 | Gencor Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 699 |
| 9,825 | Gencor Industries Inc | Goldman Sachs | 491 |
| 10,648 | Gencor Industries Inc | Morgan Stanley | 53,565 |
| (18,976) | Gener8 Maritime Inc | Goldman Sachs | 6,072 |
| (128,134) | Gener8 Maritime Inc | Morgan Stanley | 8,906 |
| 9,535 | Generac Holdings Inc | Morgan Stanley | (41,342) |
| (41,846) | General Electric Co | Morgan Stanley | 50,391 |
| (41,217) | General Electric Co | Bank of America Merrill Lynch | 37,507 |
| (49,410) | General Finance Corp | Morgan Stanley | (46,445) |
| 156,642 | General Mills Inc | Morgan Stanley | (7,737) |
| 37,592 | Genesco Inc | Morgan Stanley | (515,847) |
| 1,585 | Genesco Inc | Bank of America Merrill Lynch | 433 |
| (10,886) | Genesee & Wyoming Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,306) |
| (513) | Genesee & Wyoming Inc 'A' | Morgan Stanley | 620 |
| (16,163) | Genie Energy Ltd 'B' | Morgan Stanley | 6,510 |
| (2,189) | Genpact Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (433) |
| (58,873) | Genpact Ltd | Morgan Stanley | (14,040) |
| (14,443) | Genuine Parts Co | Bank of America Merrill Lynch | (8,955) |
| (9,186) | Genuine Parts Co | Morgan Stanley | (7,416) |
| (34,839) | GEO Group Inc/The (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 39,639 |
| (107,928) | GEO Group Inc/The (Reit) | Morgan Stanley | 95,486 |
| (30,251) | Geospace Technologies Corp | Morgan Stanley | (145,538) |
| (431,167) | Gerdau SA ADR | Morgan Stanley | 197,451 |
| (86,750) | Gerdau SA ADR | Goldman Sachs | 8,918 |
| (38,850) | GGP Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 8,381 |
| (134,914) | GGP Inc (Reit) | Morgan Stanley | 46,158 |
| (7,173) | Gibraltar Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,784 |
| 5,427 | Gibraltar Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (6,784) |
| 10,664 | Gibraltar Industries Inc | Morgan Stanley | (81,559) |
| (57,915) | Gigamon Inc | Bank of America Merrill Lynch | 80,935 |
| (982) | Gigamon Inc | Morgan Stanley | (3,103) |
| 31,194 | Gilead Sciences Inc | Bank of America Merrill Lynch | (47,874) |
| 3,471 | Gilead Sciences Inc | Morgan Stanley | (17,776) |
| 1,999 | Gilead Sciences Inc | Goldman Sachs | (1,613) |
| 137,597 | Glacier Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (300,671) |
| 12,302 | Glacier Bancorp Inc | Goldman Sachs | (24,484) |
| 26,311 | Glacier Bancorp Inc | Morgan Stanley | (72,053) |
| (191,721) | Gladstone Commercial Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (32,593) |
| 1,602 | Gladstone Land Corp (Reit) | Goldman Sachs | 401 |
| (836) | Glaukos Corp | Morgan Stanley | (825) |
| 3,363 | Global Brass & Copper Holdings Inc | Morgan Stanley | (9,752) |
| 4,807 | Global Brass & Copper Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,133) |
| 6,405 | Global Brass & Copper Holdings Inc | Goldman Sachs | (12,170) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (281,670) | Global Eagle Entertainment Inc | Morgan Stanley | 78,863 |
| (7,662) | Global Eagle Entertainment Inc | Goldman Sachs | (77) |
| 14,159 | Global Geophysical Services Inc | Morgan Stanley | (19,367) |
| (99) | Global Indemnity Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 86 |
| (63,407) | Global Indemnity Ltd | Morgan Stanley | (603,010) |
| (40,340) | Global Medical REIT Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 4,034 |
| (700) | Global Medical REIT Inc (Reit) | Goldman Sachs | 70 |
| (1,962) | Global Net Lease Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (1,020) |
| (6,665) | Global Net Lease Inc (Reit) | Goldman Sachs | (3,466) |
| (116,356) | Global Net Lease Inc (Reit) | Morgan Stanley | 192,376 |
| 11,370 | Global Net Lease Inc (Reit) | Morgan Stanley | 431 |
| 14,405 | Global Water Resources Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,541 |
| 3,086 | Global Water Resources Inc | Goldman Sachs | 2,901 |
| 6,226 | Global Water Resources Inc | Morgan Stanley | 5,843 |
| 3,451 | Globant SA | Morgan Stanley | 5,085 |
| (1,027) | Globant SA | Goldman Sachs | (1,386) |
| (2,531) | Globant SA | Morgan Stanley | 1,048 |
| (393) | Globus Medical Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 503 |
| (41,607) | Globus Medical Inc 'A' | Morgan Stanley | (29,945) |
| 88,889 | GMS Inc | Bank of America Merrill Lynch | (146,667) |
| 1,239 | GMS Inc | Morgan Stanley | 14,381 |
| 8,543 | GNC Holdings Inc 'A' | Goldman Sachs | 2,858 |
| 11,130 | GNC Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | (2,257) |
| 2,429 | GoDaddy Inc 'A' | Morgan Stanley | 9,687 |
| 9,272 | GoDaddy Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 20,769 |
| 2,288 | Golar LNG Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (6,433) |
| 41,312 | Golar LNG Ltd | Morgan Stanley | (109,503) |
| (15,402) | Golar LNG Ltd | Morgan Stanley | 48,047 |
| (2,636) | Golar LNG Ltd | Goldman Sachs | 9,516 |
| 3,363 | Golar LNG Partners LP | Bank of America Merrill Lynch | (4,756) |
| 14,058 | Golar LNG Partners LP | Morgan Stanley | (13,765) |
| (6,442) | Golden Entertainment Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,255 |
| (2,021) | Goldman Sachs Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 24,919 |
| (24,333) | Goodyear Tire & Rubber Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 51,099 |
| (25,075) | Goodyear Tire & Rubber Co/The | Morgan Stanley | 84,570 |
| (23,426) | Government Properties Income Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (2,108) |
| (68,158) | Government Properties Income Trust (Reit) | Goldman Sachs | (6,134) |
| (4,163) | Graco Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,035 |
| (27,466) | Graco Inc | Morgan Stanley | (18,576) |
| (201) | Graham Holdings Co 'B' | Bank of America Merrill Lynch | 1,588 |
| (910) | Graham Holdings Co 'B' | Morgan Stanley | (8,123) |
| (141,068) | Gramercy Property Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (286,368) |
| (245,404) | Gramercy Property Trust (Reit) | Morgan Stanley | (447,315) |
| (81,140) | Granite Construction Inc | Bank of America Merrill Lynch | 124,484 |
| (945) | Granite Construction Inc | Morgan Stanley | 46 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 3,769 | Graphic Packaging Holding Co | Goldman Sachs | (2,073) |
| 29,989 | Graphic Packaging Holding Co | Bank of America Merrill Lynch | (16,494) |
| 17,508 | Graphic Packaging Holding Co | Morgan Stanley | 15,124 |
| (110,189) | Graphic Packaging Holding Co | Morgan Stanley | 51,966 |
| (14,991) | Great Lakes Dredge & Dock Corp | Bank of America Merrill Lynch | 11,993 |
| 34,228 | Great Western Bancorp Inc | Morgan Stanley | (48,968) |
| (87,486) | Green Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 34,994 |
| (13,730) | Green Bancorp Inc | Morgan Stanley | (52,475) |
| (30,005) | Green Brick Partners Inc | Bank of America Merrill Lynch | 31,505 |
| (8,211) | Green Brick Partners Inc | Morgan Stanley | (40,195) |
| 1,634 | Green Dot Corp 'A' | Goldman Sachs | 65 |
| 11,008 | Green Dot Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 288 |
| (19,932) | Green Dot Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (797) |
| (53,199) | Green Dot Corp 'A' | Morgan Stanley | (247,130) |
| (55,153) | Greenlight Capital Re Ltd 'A' | Morgan Stanley | 80,097 |
| 22,374 | Greif Inc 'A' | Morgan Stanley | 57,750 |
| (2,136) | Greif Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (7,191) |
| (308) | Griffin Industrial Realty Inc | Morgan Stanley | (16) |
| 26,393 | Groupon Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,238) |
| 5,747 | Groupon Inc | Goldman Sachs | (2,011) |
| (600) | GrubHub Inc | Bank of America Merrill Lynch | 852 |
| (22,068) | GrubHub Inc | Morgan Stanley | 31,142 |
| 21,224 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | Goldman Sachs | 637 |
| 10,745 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | Morgan Stanley | 45,826 |
| 3,077 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | Morgan Stanley | 116,332 |
| 2,423 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | Goldman Sachs | 11,461 |
| (44,705) | Grupo Televisa SAB ADR | Morgan Stanley | 30,352 |
| (15,245) | Grupo Televisa SAB ADR | Goldman Sachs | 8,512 |
| (19,120) | GTT Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | (21,546) |
| 7,117 | Guaranty Bancshares Inc/TX | Bank of America Merrill Lynch | 67 |
| 1,442 | Guaranty Bancshares Inc/TX | Goldman Sachs | 287 |
| 56,859 | Gulf Island Fabrication Inc | Bank of America Merrill Lynch | (34,115) |
| 25,120 | Gulfport Energy Corp | Bank of America Merrill Lynch | (75,862) |
| 5,862 | Gulfport Energy Corp | Goldman Sachs | (17,703) |
| 12,513 | Gulfport Energy Corp | Morgan Stanley | (32,249) |
| 3,104 | H&R Block Inc | Bank of America Merrill Lynch | 922 |
| 3,766 | H&R Block Inc | Morgan Stanley | 1,710 |
| 157,403 | Hackett Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (55,091) |
| 17,806 | Hackett Group Inc/The | Goldman Sachs | (6,232) |
| 53,362 | Hackett Group Inc/The | Morgan Stanley | 46,215 |
| (5,464) | Hain Celestial Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 15,518 |
| (4,206) | Hain Celestial Group Inc/The | Morgan Stanley | 6,884 |
| (9,023) | Halliburton Co | Bank of America Merrill Lynch | 13,895 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 121,040 | Hallmark Financial Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | 56,889 |
| 30,306 | Hallmark Financial Services Inc | Morgan Stanley | 3,256 |
| (4,491) | Halyard Health Inc | Morgan Stanley | 980 |
| 41,345 | Hamilton Lane Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 23,980 |
| 4,001 | Hamilton Lane Inc 'A' | Goldman Sachs | 2,321 |
| 6,466 | Hamilton Lane Inc 'A' | Morgan Stanley | 9,078 |
| (117,353) | Hancock Holding Co | Bank of America Merrill Lynch | 233,249 |
| (4,873) | Hanesbrands Inc | Morgan Stanley | (848) |
| (3,768) | Hanesbrands Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,090 |
| 1,099 | Hanmi Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (1,460) |
| 1,992 | Hanmi Financial Corp | Goldman Sachs | (3,399) |
| 584 | Hanmi Financial Corp | Morgan Stanley | (737) |
| 170 | Hanover Insurance Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 117 |
| 27,881 | Hardinge Inc | Morgan Stanley | 82,615 |
| 39,486 | Hardinge Inc | Bank of America Merrill Lynch | 19,743 |
| (14,645) | Harley-Davidson Inc | Morgan Stanley | 62,301 |
| (7,311) | Harley-Davidson Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,846 |
| 6,751 | Harris Corp | Bank of America Merrill Lynch | 9,384 |
| 1,379 | Harris Corp | Morgan Stanley | 19,324 |
| 280 | Harris Corp | Goldman Sachs | 389 |
| 27,433 | Harsco Corp | Bank of America Merrill Lynch | (13,464) |
| 16,314 | Harsco Corp | Morgan Stanley | (3,961) |
| 13,640 | Harsco Corp | Goldman Sachs | (8,866) |
| 192,383 | Harte-Hanks Inc | Morgan Stanley | (369,375) |
| 3,497 | Hartford Financial Services Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (664) |
| 141,393 | Harvard Bioscience Inc | Bank of America Merrill Lynch | (21,209) |
| 21,049 | Harvard Bioscience Inc | Goldman Sachs | (3,157) |
| 27,728 | Harvard Bioscience Inc | Morgan Stanley | (6,522) |
| 17,352 | Hasbro Inc | Bank of America Merrill Lynch | 53,444 |
| 17,555 | Hasbro Inc | Morgan Stanley | 146,080 |
| 55,940 | Haverty Furniture Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | (30,767) |
| 15,161 | Haverty Furniture Cos Inc | Goldman Sachs | (8,339) |
| 37,614 | Haverty Furniture Cos Inc | Morgan Stanley | 100,132 |
| (86,606) | Hawaiian Electric Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (33,776) |
| (21,867) | Hawaiian Electric Industries Inc | Morgan Stanley | 6,574 |
| 33,746 | Hawaiian Holdings Inc | Morgan Stanley | 55,139 |
| 4,846 | Hawaiian Holdings Inc | Goldman Sachs | (20,353) |
| 42,449 | Hawaiian Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (117,786) |
| 10,210 | Hawaiian Telcom Holdco Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,531) |
| 16,517 | Hawaiian Telcom Holdco Inc | Morgan Stanley | 52,200 |
| (2,458) | Hawkins Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,514 |
| (65,838) | Haynes International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 254,135 |
| (9,267) | HCA Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,885 |
| 73,939 | HD Supply Holdings INC | Morgan Stanley | (22,816) |
| 4,484 | HD Supply Holdings INC | Bank of America Merrill Lynch | (4,946) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (173,790) | Healthcare Realty Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (92,109) |
| (140,035) | Healthcare Services Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (125,451) |
| (88,412) | Healthcare Services Group Inc | Morgan Stanley | (162,775) |
| 83,962 | Healthcare Trust of America Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | 32,191 |
| (51,244) | HealthEquity Inc | Bank of America Merrill Lynch | 27,159 |
| (36,868) | HealthSouth Corp | Morgan Stanley | 71,881 |
| (151,604) | Heartland Express Inc | Morgan Stanley | (89,403) |
| (12,046) | Heartland Express Inc | Goldman Sachs | (1,807) |
| (15,191) | Hecla Mining Co | Bank of America Merrill Lynch | 592 |
| 437 | HEICO Corp | Goldman Sachs | (214) |
| 607 | HEICO Corp 'A' | Morgan Stanley | 2,117 |
| 55,746 | HEICO Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (13,937) |
| (25,419) | Helen of Troy Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 38,500 |
| 24,131 | Helix Energy Solutions Group Inc | Morgan Stanley | (80,541) |
| (12,739) | Helmerich & Payne Inc | Morgan Stanley | 188,519 |
| (570) | Helmerich & Payne Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,705 |
| (702) | Helmerich & Payne Inc | Goldman Sachs | 4,563 |
| 1,336 | Hennessy Advisors Inc | Morgan Stanley | (5,237) |
| 24,078 | Hennessy Advisors Inc | Bank of America Merrill Lynch | (57,546) |
| 10,076 | Henry Schein Inc | Morgan Stanley | 77,603 |
| (9,387) | Herc Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 35,483 |
| 13,642 | Heritage Commerce Corp | Bank of America Merrill Lynch | (10,368) |
| 242,108 | Heritage Commerce Corp | Morgan Stanley | 1,016,854 |
| 70,963 | Heritage Financial Corp/WA | Bank of America Merrill Lynch | (70,963) |
| 53,038 | Heritage Financial Corp/WA | Morgan Stanley | 315,923 |
| (18,865) | Heron Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 21,695 |
| (42,324) | Heron Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 48,720 |
| (8,170) | Heron Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 16,040 |
| 61,459 | Hersha Hospitality Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 25,198 |
| 7,628 | Hersha Hospitality Trust (Reit) | Goldman Sachs | 3,127 |
| 11,281 | Hersha Hospitality Trust (Reit) | Morgan Stanley | (15,605) |
| 13,485 | Hershey Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 108,419 |
| (11,801) | Hershey Co/The | Morgan Stanley | (15,927) |
| (20,955) | Hertz Global Holdings Inc | Morgan Stanley | 33,157 |
| (17,858) | Hertz Global Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 495 |
| (11,783) | Hertz Global Holdings Inc | Goldman Sachs | 1,913 |
| 340 | Heska Corp | Morgan Stanley | (3,278) |
| 10,279 | Heska Corp | Bank of America Merrill Lynch | 12,952 |
| 291 | Heska Corp | Goldman Sachs | 367 |
| (1,091) | Hess Corp | Bank of America Merrill Lynch | 3,993 |
| (10,727) | Hewlett Packard Enterprise Co | Bank of America Merrill Lynch | 3,004 |
| (31,853) | HFF Inc 'A' | Morgan Stanley | (922) |
| (9,127) | Hibbett Sports Inc | Goldman Sachs | 10,952 |
| 14,395 | Highwoods Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 7,917 |
| (18,227) | Highwoods Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | 12,000 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (41,500) | Hill International Inc | Morgan Stanley | 11,153 |
| (112,500) | Hill International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (16,875) |
| 1,195 | Hill-Rom Holdings Inc | Goldman Sachs | 2,357 |
| 6,902 | Hill-Rom Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 25,017 |
| 6,755 | Hill-Rom Holdings Inc | Morgan Stanley | 8,060 |
| (55,055) | Hillenbrand Inc | Bank of America Merrill Lynch | 121,121 |
| (9,750) | Hilltop Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,805 |
| 30,711 | Hilton Grand Vacations Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,685) |
| 7,015 | Hilton Grand Vacations Inc | Morgan Stanley | 66,137 |
| (51,583) | Hilton Worldwide Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (146,496) |
| 2,768 | HNI Corp | Bank of America Merrill Lynch | (2,907) |
| 906 | HNI Corp | Goldman Sachs | (1,540) |
| 2,604 | HNI Corp | Morgan Stanley | (2,438) |
| (5,984) | HollyFrontier Corp | Bank of America Merrill Lynch | 22,141 |
| 165,767 | Home BancShares Inc/AR | Bank of America Merrill Lynch | (318,273) |
| 7,655 | Home Depot Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (30,008) |
| (2,923) | Horizon Bancorp/IN | Morgan Stanley | (17,367) |
| (150) | Horizon Bancorp/IN | Goldman Sachs | 134 |
| (1,442) | Horizon Bancorp/IN | Bank of America Merrill Lynch | 1,283 |
| (139,440) | Horizon Global Corp | Bank of America Merrill Lynch | 72,003 |
| (2,765) | Horizon Pharma Plc | Morgan Stanley | 26,513 |
| 6,898 | Hormel Foods Corp | Bank of America Merrill Lynch | (7,105) |
| (29,353) | Hornbeck Offshore Services Inc | Morgan Stanley | 74,114 |
| (18,618) | Hospitality Properties Trust (Reit) | Morgan Stanley | 62,887 |
| 3,368 | Host Hotels & Resorts Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 436 |
| 10,346 | Host Hotels & Resorts Inc (Reit) | Goldman Sachs | (136) |
| 26,739 | Host Hotels & Resorts Inc (Reit) | Morgan Stanley | 4,159 |
| 57,821 | Houlihan Lokey Inc | Bank of America Merrill Lynch | (112,751) |
| 52,805 | Houlihan Lokey Inc | Goldman Sachs | (102,970) |
| 31,751 | Houlihan Lokey Inc | Morgan Stanley | 30,160 |
| (1,840) | Houston Wire & Cable Co | Morgan Stanley | (2,059) |
| (65,908) | Houston Wire & Cable Co | Bank of America Merrill Lynch | (3,295) |
| 13,578 | HP Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,739) |
| 14,924 | HRG Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,886 |
| 75,177 | HRG Group Inc | Morgan Stanley | 60,059 |
| 171,885 | Hub Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (25,783) |
| 36,127 | Hub Group Inc 'A' | Morgan Stanley | (276,254) |
| 18,536 | Hubbell Inc | Bank of America Merrill Lynch | 55,237 |
| 16,244 | Hubbell Inc | Morgan Stanley | (57,156) |
| 1,899 | Hudson Pacific Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (581) |
| (7,730) | Hudson Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,010 |
| (17,438) | Hudson Technologies Inc | Goldman Sachs | 4,534 |
| (22,447) | Hudson Technologies Inc | Morgan Stanley | (31,182) |
| 4,016 | Humana Inc | Bank of America Merrill Lynch | (80) |
| 9,451 | Huntsman Corp | Bank of America Merrill Lynch | (24,100) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 122 | Huntsman Corp | Morgan Stanley | 563 |
| (11,990) | Huntsman Corp | Morgan Stanley | 8,737 |
| 209 | Hurco Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | (188) |
| 832 | Hurco Cos Inc | Goldman Sachs | (749) |
| 6,713 | Hyatt Hotels Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (7,250) |
| (9,171) | Hyatt Hotels Corp 'A' | Morgan Stanley | 5,720 |
| (31,561) | Iberiabank Corp | Bank of America Merrill Lynch | 135,712 |
| 1,746 | Ichor Holdings Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 6,635 |
| 2,152 | Ichor Holdings Ltd | Goldman Sachs | 8,178 |
| 5,344 | Ichor Holdings Ltd | Morgan Stanley | 40,059 |
| (75,592) | Iconix Brand Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 42,332 |
| (29,290) | ICU Medical Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,619 |
| 4,018 | IDACORP Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,978 |
| 15,082 | IDEX Corp | Morgan Stanley | 208,381 |
| 756 | IDEXX Laboratories Inc | Goldman Sachs | 2,374 |
| 14,873 | IDEXX Laboratories Inc | Morgan Stanley | 131,768 |
| 5,845 | IDEXX Laboratories Inc | Bank of America Merrill Lynch | 18,434 |
| (72,168) | IES Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 57,734 |
| 55,236 | IHS Markit Ltd | Morgan Stanley | 21,362 |
| (1,393) | II-VI Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,256 |
| (124,376) | ILG Inc | Bank of America Merrill Lynch | (56,867) |
| (12,745) | ILG Inc | Morgan Stanley | (135,359) |
| 15,036 | Illinois Tool Works Inc | Bank of America Merrill Lynch | 41,650 |
| 754 | Illinois Tool Works Inc | Goldman Sachs | 2,089 |
| (2,913) | Illumina Inc | Bank of America Merrill Lynch | 19,051 |
| (26,350) | IMAX Corp | Bank of America Merrill Lynch | 83,003 |
| 4,349 | Immune Design Corp | Morgan Stanley | 8,778 |
| 11,792 | Immune Design Corp | Bank of America Merrill Lynch | 15,330 |
| (117,500) | Immunomedics Inc | Goldman Sachs | (78,040) |
| (11,316) | Immunomedics Inc | Morgan Stanley | (28,478) |
| (2,264) | Impax Laboratories Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,302 |
| (30,811) | Impax Laboratories Inc | Morgan Stanley | 66,588 |
| 5,619 | Imperva Inc | Goldman Sachs | (562) |
| 17,131 | Imperva Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,713) |
| 5,493 | Imperva Inc | Morgan Stanley | 28,454 |
| (814) | INC Research Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (407) |
| (7,648) | INC Research Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | (15,815) |
| (29,906) | Independence Holding Co | Morgan Stanley | (109,072) |
| (22,461) | Independence Holding Co | Bank of America Merrill Lynch | (53,906) |
| (120,867) | Independence Realty Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (66,477) |
| (103,236) | Independence Realty Trust Inc (Reit) | Goldman Sachs | (56,780) |
| (52,096) | Independence Realty Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (19,949) |
| 16,251 | Independent Bank Corp/MI | Morgan Stanley | 10,814 |
| 52,824 | Independent Bank Corp/MI | Bank of America Merrill Lynch | (55,465) |
| 11,337 | Independent Bank Corp/MI | Goldman Sachs | (11,904) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (273,884) | Infinera Corp | Bank of America Merrill Lynch | 2,739 |
| 4,270 | Infinera Corp | Bank of America Merrill Lynch | (43) |
| 61,215 | Infinera Corp | Morgan Stanley | (7,288) |
| 3,423 | Infinity Property & Casualty Corp | Goldman Sachs | 2,649 |
| 28,375 | Infinity Property & Casualty Corp | Bank of America Merrill Lynch | 25,538 |
| 2,424 | Infinity Property & Casualty Corp | Morgan Stanley | 436 |
| 22,895 | Information Services Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,724) |
| 21,973 | Information Services Group Inc | Goldman Sachs | (5,493) |
| 31,901 | Information Services Group Inc | Morgan Stanley | 1,145 |
| (8,106) | InfraREIT Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (3,242) |
| (806) | InfraREIT Inc (Reit) | Morgan Stanley | (1,136) |
| 19,545 | Ingersoll-Rand Plc | Bank of America Merrill Lynch | 1,368 |
| 237 | Ingredion Inc | Morgan Stanley | (1,963) |
| (18,947) | Ingredion Inc | Morgan Stanley | 72,582 |
| 9,912 | Ingredion Inc | Bank of America Merrill Lynch | (53,227) |
| 410 | Ingredion Inc | Goldman Sachs | (2,202) |
| 245,790 | InnerWorkings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (270,369) |
| 35,752 | InnerWorkings Inc | Goldman Sachs | (39,327) |
| 78,685 | InnerWorkings Inc | Morgan Stanley | 181,746 |
| 13,236 | Innophos Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10,367) |
| 28,591 | Innophos Holdings Inc | Morgan Stanley | (115,626) |
| 999 | Innophos Holdings Inc | Goldman Sachs | (1,728) |
| 5,870 | Innospec Inc | Bank of America Merrill Lynch | - |
| 19,677 | Innospec Inc | Morgan Stanley | (23,712) |
| 63,579 | Innoviva Inc | Bank of America Merrill Lynch | 36,876 |
| 15,022 | Innoviva Inc | Goldman Sachs | 8,713 |
| 24,010 | Innoviva Inc | Morgan Stanley | (17,552) |
| 21,156 | Inogen Inc | Bank of America Merrill Lynch | 155,285 |
| 1,283 | Inogen Inc | Morgan Stanley | 20,764 |
| (69,516) | Inovalon Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 4,448 |
| (3,585) | Inovalon Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | (7,307) |
| (6,624) | Inphi Corp | Bank of America Merrill Lynch | (10,068) |
| (326) | Inphi Corp | Morgan Stanley | 2,425 |
| (42,674) | Inphi Corp | Goldman Sachs | (31,257) |
| 5,121 | Insight Enterprises Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,569) |
| 941 | Insight Enterprises Inc | Goldman Sachs | 160 |
| 26,414 | Insight Enterprises Inc | Morgan Stanley | (12,107) |
| (75,470) | Insmed Inc | Bank of America Merrill Lynch | 187,184 |
| 12,389 | Insperity Inc | Morgan Stanley | (131,170) |
| 3,044 | Insperity Inc | Goldman Sachs | (20,882) |
| 114,845 | Insperity Inc | Bank of America Merrill Lynch | (783,206) |
| 900 | Installed Building Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | 855 |
| 13,859 | Installed Building Products Inc | Morgan Stanley | (48,697) |
| (29,922) | Insteel Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 52,663 |
| (5,067) | Instructure Inc | Bank of America Merrill Lynch | 760 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 14,023 | Insys Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 33,375 |
| 1,277 | Insys Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 3,039 |
| 2,833 | Insys Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 9,497 |
| (2,130) | Integer Holdings Corp | Morgan Stanley | (35,952) |
| (49,557) | Integer Holdings Corp | Bank of America Merrill Lynch | (37,293) |
| 29,570 | Integra LifeSciences Holdings Corp | Morgan Stanley | 227,722 |
| (11,281) | Integrated Device Technology Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,055) |
| (27,512) | Integrated Device Technology Inc | Morgan Stanley | (24,631) |
| 5,888 | Intel Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,943 |
| 25,335 | Intellia Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (98,943) |
| 18,641 | Intellia Therapeutics Inc | Goldman Sachs | (66,387) |
| 25,504 | Intellia Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (59,955) |
| 74,760 | Inter Parfums Inc | Bank of America Merrill Lynch | (39,472) |
| 2,749 | Inter Parfums Inc | Goldman Sachs | (5,361) |
| 2,704 | Inter Parfums Inc | Morgan Stanley | (3,815) |
| (20,808) | Interactive Brokers Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 12,901 |
| (1,061) | Intercept Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 14,111 |
| (1,414) | Intercept Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 18,806 |
| 936 | Intercontinental Exchange Inc | Goldman Sachs | 824 |
| 25,757 | Intercontinental Exchange Inc | Bank of America Merrill Lynch | 22,666 |
| 13,069 | Intercontinental Exchange Inc | Morgan Stanley | 9,350 |
| 31,299 | InterDigital Inc/PA | Bank of America Merrill Lynch | (117,371) |
| 2,732 | InterDigital Inc/PA | Goldman Sachs | (10,245) |
| 1,317 | InterDigital Inc/PA | Morgan Stanley | (12,729) |
| 2,095 | International Bancshares Corp | Morgan Stanley | (6,275) |
| 1,894 | International Bancshares Corp | Bank of America Merrill Lynch | (4,735) |
| (1,891) | International Business Machines Corp | Bank of America Merrill Lynch | (1,078) |
| 24,854 | International Business Machines Corp | Morgan Stanley | (75,801) |
| (9,982) | International Flavors & Fragrances Inc | Morgan Stanley | 5,427 |
| 12,595 | International Game Technology Plc | Bank of America Merrill Lynch | (43,705) |
| 216,901 | International Game Technology Plc | Morgan Stanley | (1,186,129) |
| 84,422 | Interpublic Group of Cos Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 29,548 |
| 435 | Interpublic Group of Cos Inc/The | Goldman Sachs | 152 |
| (8,412) | Intersect ENT Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,881) |
| 3,175 | Interstate General LP | Bank of America Merrill Lynch | 11,981 |
| 1,487 | Interstate General LP | Morgan Stanley | 5,611 |
| (14,626) | InterXion Holding NV | Morgan Stanley | (150) |
| 9,897 | Intevac Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,464) |
| 6,220 | Intevac Inc | Goldman Sachs | (2,177) |
| 5,379 | Intevac Inc | Morgan Stanley | 46,936 |
| (592) | INTL. FCStone Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4 |
| (12,200) | Intra-Cellular Therapies Inc | Morgan Stanley | 31,853 |
| (18,000) | Intrexon Corp | Bank of America Merrill Lynch | 82,260 |
| (6,740) | Intrexon Corp | Morgan Stanley | 23,219 |
| 8,484 | Intuit Inc | Bank of America Merrill Lynch | 104,184 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (73,549) | Invacare Corp | Bank of America Merrill Lynch | 55,162 |
| (14,159) | Inventure Foods Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,407) |
| (38,358) | Inventure Foods Inc | Morgan Stanley | 28,385 |
| 3,777 | Invesco Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (3,664) |
| 109,770 | Invesco Ltd | Morgan Stanley | 11,616 |
| (104,445) | Investment Technology Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 62,916 |
| (1,179) | Investment Technology Group Inc | Goldman Sachs | 719 |
| (77,509) | Investors Real Estate Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (5,219) |
| (372,770) | Investors Real Estate Trust (Reit) | Goldman Sachs | (24,540) |
| 65,883 | Invitation Homes Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (29,110) |
| 9,107 | Invitation Homes Inc (Reit) | Goldman Sachs | (2,673) |
| 20,771 | Invitation Homes Inc (Reit) | Morgan Stanley | (4,427) |
| (34,748) | IRIDEX Corp | Morgan Stanley | 174,507 |
| 23,533 | Iridium Communications Inc | Morgan Stanley | 19,829 |
| (9,484) | Iridium Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,371 |
| (50,919) | Iridium Communications Inc | Morgan Stanley | (155,422) |
| (7,985) | iRobot Corp | Morgan Stanley | (59,667) |
| 46,467 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,657) |
| 15,140 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | (5,753) |
| 7,846 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 12,005 |
| 31,154 | Itau Unibanco Holding SA ADR | Goldman Sachs | 4,190 |
| 109,374 | Itau Unibanco Holding SA ADR | Morgan Stanley | 200,276 |
| 31,789 | ITT Inc | Bank of America Merrill Lynch | (121,434) |
| 47,091 | ITT Inc | Morgan Stanley | (202,635) |
| 7,759 | IXYS Corp | Morgan Stanley | 16,473 |
| 2,283 | IXYS Corp | Bank of America Merrill Lynch | (571) |
| 1,635 | IXYS Corp | Goldman Sachs | (48) |
| 117,867 | J Alexander's Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (29,467) |
| 3,085 | J Alexander's Holdings Inc | Goldman Sachs | (771) |
| 23,090 | J Alexander's Holdings Inc | Morgan Stanley | 38,702 |
| 137 | J&J Snack Foods Corp | Goldman Sachs | (225) |
| 104 | J&J Snack Foods Corp | Morgan Stanley | 486 |
| 362 | J&J Snack Foods Corp | Bank of America Merrill Lynch | (594) |
| (15,248) | J&J Snack Foods Corp | Morgan Stanley | 16,117 |
| (3,667) | j2 Global Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,594 |
| 84,489 | Jabil Circuit Inc | Morgan Stanley | 46,194 |
| (6,926) | Jabil Circuit Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,909) |
| 19,571 | Jack Henry & Associates Inc | Bank of America Merrill Lynch | 169,093 |
| 488 | Jack Henry & Associates Inc | Goldman Sachs | 4,216 |
| 328 | Jack Henry & Associates Inc | Morgan Stanley | 6,041 |
| (374) | Jack Henry & Associates Inc | Morgan Stanley | (113) |
| (24,085) | Jack in the Box Inc | Bank of America Merrill Lynch | (103,081) |
| 438 | Jacobs Engineering Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (241) |
| (3,610) | Jamba Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,177 |
| (65,326) | Jamba Inc | Morgan Stanley | 315,439 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 21,508 | James River Group Holdings Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (28,233) |
| 6,525 | James River Group Holdings Ltd | Morgan Stanley | (11,483) |
| 11,836 | James River Group Holdings Ltd | Goldman Sachs | (12,901) |
| (416) | Janus Henderson Group Plc | Bank of America Merrill Lynch | 257 |
| 21,621 | Jason Industries Inc | Morgan Stanley | (38,053) |
| 83 | Jazz Pharmaceuticals Plc | Bank of America Merrill Lynch | (694) |
| 158 | Jazz Pharmaceuticals Plc | Morgan Stanley | 3,934 |
| 3,284 | JB Hunt Transport Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,251) |
| 2,204 | JC Penney Co Inc | Goldman Sachs | 584 |
| 12,832 | JC Penney Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,400 |
| (12,540) | JC Penney Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,727 |
| 21,443 | JELD-WEN Holding Inc | Bank of America Merrill Lynch | (22,314) |
| (37,309) | Jernigan Capital Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 17,162 |
| (26,790) | Jernigan Capital Inc (Reit) | Morgan Stanley | (39,202) |
| (3,307) | JetBlue Airways Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,538) |
| (24,570) | JetBlue Airways Corp | Morgan Stanley | (20,511) |
| (407) | JM Smucker Co/The | Bank of America Merrill Lynch | (1,441) |
| 27,833 | JM Smucker Co/The | Morgan Stanley | 83,362 |
| 91,659 | JMP Group LLC | Morgan Stanley | 37,580 |
| (4,865) | John Bean Technologies Corp | Bank of America Merrill Lynch | 10,592 |
| 2,141 | John Bean Technologies Corp | Morgan Stanley | (4,709) |
| 714 | John Wiley & Sons Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (449) |
| 49,946 | John Wiley & Sons Inc 'A' | Morgan Stanley | (38,322) |
| 41,008 | Johnson & Johnson | Morgan Stanley | 47,294 |
| (17,290) | Johnson Controls International Plc | Goldman Sachs | 6,508 |
| (42,047) | Johnson Controls International Plc | Morgan Stanley | 8,078 |
| 23,909 | Jones Lang LaSalle Inc | Morgan Stanley | 148,016 |
| 134 | Jones Lang LaSalle Inc | Bank of America Merrill Lynch | 70 |
| 1,883 | Jounce Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (6,628) |
| 5,267 | Jounce Therapeutics Inc | Goldman Sachs | (18,540) |
| 5,056 | Jounce Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (7,799) |
| (112,228) | Juniper Networks Inc | Morgan Stanley | 152,808 |
| 17,090 | Juniper Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,418) |
| 48,856 | Juniper Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (160,248) |
| (5,222) | Juno Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 7,460 |
| (8,404) | Juno Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 14,942 |
| 1,360 | Kadant Inc | Bank of America Merrill Lynch | 625 |
| 1,588 | Kadant Inc | Goldman Sachs | 706 |
| 2,031 | Kadant Inc | Morgan Stanley | 909 |
| (7,915) | Kaiser Aluminum Corp | Morgan Stanley | (1,494) |
| (4,220) | Kansas City Southern | Bank of America Merrill Lynch | (15,952) |
| (229,069) | KapStone Paper and Packaging Corp | Bank of America Merrill Lynch | 18,378 |
| (31,369) | KapStone Paper and Packaging Corp | Morgan Stanley | (8,569) |
| (12,641) | KBR Inc | Morgan Stanley | 23,301 |
| (148,562) | KBR Inc | Bank of America Merrill Lynch | 205,016 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 107,231 | Kemet Corp | Bank of America Merrill Lynch | (96,508) |
| 37,903 | Kemet Corp | Morgan Stanley | 442,728 |
| 13,023 | Kemet Corp | Goldman Sachs | (11,721) |
| (36,754) | Kemper Corp | Bank of America Merrill Lynch | 179 |
| (19,408) | Kennametal Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,615 |
| (38,595) | Keryx Biopharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,350 |
| 68,739 | Key Tronic Corp | Bank of America Merrill Lynch | (4,812) |
| 15,838 | Key Tronic Corp | Goldman Sachs | (1,109) |
| 52,451 | Key Tronic Corp | Morgan Stanley | (35,117) |
| (30,916) | Keysight Technologies Inc | Morgan Stanley | (31,703) |
| (20,431) | KeyW Holding Corp/The | Bank of America Merrill Lynch | (4,699) |
| (135,174) | KeyW Holding Corp/The | Morgan Stanley | (61,788) |
| 7,918 | Kilroy Realty Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 13,381 |
| 5,946 | Kilroy Realty Corp (Reit) | Morgan Stanley | 9,117 |
| 45,502 | Kimball International Inc 'B' | Bank of America Merrill Lynch | (55,057) |
| 27,190 | Kimball International Inc 'B' | Morgan Stanley | 173,086 |
| 6,118 | Kimball International Inc 'B' | Goldman Sachs | (7,403) |
| 146,434 | Kimco Realty Corp (Reit) | Morgan Stanley | (132,326) |
| 46,715 | Kimco Realty Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (43,368) |
| 16,076 | Kindred Biosciences Inc | Bank of America Merrill Lynch | (804) |
| (28,531) | Kirby Corp | Bank of America Merrill Lynch | 62,768 |
| (22,186) | Kirby Corp | Morgan Stanley | 62,310 |
| 1,215 | Kirkland's Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,339) |
| (5,526) | Kite Pharma Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,654 |
| (2,043) | Kite Pharma Inc | Goldman Sachs | 5,802 |
| (3,398) | Kite Pharma Inc | Morgan Stanley | (15,679) |
| 67,196 | Kite Realty Group Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (43,109) |
| 858 | Kite Realty Group Trust (Reit) | Morgan Stanley | (1,107) |
| 12,694 | KLA-Tencor Corp | Bank of America Merrill Lynch | 36,940 |
| 535 | KLA-Tencor Corp | Goldman Sachs | 1,557 |
| 1,797 | KLX Inc | Bank of America Merrill Lynch | (840) |
| (63,350) | Knight Transportation Inc | Goldman Sachs | (73,087) |
| (205,511) | Knight Transportation Inc | Bank of America Merrill Lynch | (236,338) |
| (37,271) | Knight Transportation Inc | Morgan Stanley | (7,298) |
| (597) | Knoll Inc | Morgan Stanley | 1,224 |
| (6,894) | Knoll Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,755 |
| (167,951) | Knowles Corp | Goldman Sachs | 210,255 |
| (8,224) | Knowles Corp | Morgan Stanley | (3,615) |
| (22,126) | Knowles Corp | Bank of America Merrill Lynch | 29,870 |
| 2,033 | Kohl's Corp | Morgan Stanley | (2,809) |
| 11,142 | Kohl's Corp | Bank of America Merrill Lynch | 14,819 |
| 150 | Kohl's Corp | Goldman Sachs | 200 |
| (44,776) | Kona Grill Inc | Morgan Stanley | 380,395 |
| (5,390) | Kona Grill Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,390 |
| (192,302) | Koninklijke Philips NV | Morgan Stanley | (323,117) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (340,388) | Kopin Corp | Bank of America Merrill Lynch | 13,045 |
| (205,010) | Korn/Ferry International | Bank of America Merrill Lynch | 205,736 |
| (108,996) | Kosmos Energy Ltd | Morgan Stanley | 16,502 |
| (6,802) | Kraft Heinz Co/The | Bank of America Merrill Lynch | (20,746) |
| (21,751) | Kraft Heinz Co/The | Morgan Stanley | 3,393 |
| (15,463) | Kraton Corp | Bank of America Merrill Lynch | 37,884 |
| (9,775) | Kraton Corp | Morgan Stanley | (35,681) |
| (1,709) | Kratos Defense & Security Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,692) |
| 5,745 | Kroger Co/The | Goldman Sachs | 4,885 |
| 57,408 | Kroger Co/The | Morgan Stanley | 20,220 |
| 10,724 | Kroger Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 6,421 |
| 51,448 | Kulicke & Soffa Industries Inc | Morgan Stanley | 45,779 |
| (14,935) | L Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10,903) |
| (80,921) | L Brands Inc | Morgan Stanley | 49,760 |
| 335 | L3 Technologies Inc | Goldman Sachs | (12) |
| 3,909 | L3 Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,092 |
| (8,122) | La Jolla Pharmaceutical Co | Morgan Stanley | 43,091 |
| (14,516) | Laboratory Corp of America Holdings | Bank of America Merrill Lynch | 26,873 |
| 85,718 | Ladder Capital Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (68,425) |
| 15,489 | Ladder Capital Corp (Reit) | Goldman Sachs | (4,027) |
| 11,149 | Ladder Capital Corp (Reit) | Morgan Stanley | (9,374) |
| 8,372 | Ladenburg Thalmann Financial Services Inc | Morgan Stanley | (651) |
| 35,910 | Ladenburg Thalmann Financial Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,268) |
| 33,399 | Ladenburg Thalmann Financial Services Inc | Goldman Sachs | (8,705) |
| (4,737) | Lakeland Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,263 |
| 3,151 | Lakeland Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,806) |
| 2,120 | Lakeland Financial Corp | Goldman Sachs | (4,579) |
| 857 | Lakeland Financial Corp | Morgan Stanley | (1,354) |
| 1,838 | Lam Research Corp | Morgan Stanley | 89,331 |
| 3,702 | Lam Research Corp | Bank of America Merrill Lynch | 17,029 |
| (11,604) | Lancaster Colony Corp | Morgan Stanley | (400) |
| (60,638) | Landauer Inc | Bank of America Merrill Lynch | 191,010 |
| 6,964 | Landstar System Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,527 |
| 32,075 | Lantheus Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,604) |
| 14,003 | Laredo Petroleum Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,822) |
| (7,781) | Las Vegas Sands Corp | Bank of America Merrill Lynch | (622) |
| (31,507) | Las Vegas Sands Corp | Morgan Stanley | (32,746) |
| (14,586) | Latam Airlines Group SA ADR | Goldman Sachs | 9,140 |
| (107,779) | Latam Airlines Group SA ADR | Morgan Stanley | (337,579) |
| (6,763) | Lawson Products Inc/DE | Morgan Stanley | (20,695) |
| (2,347) | Layne Christensen Co | Goldman Sachs | 1,033 |
| (39,380) | Layne Christensen Co | Bank of America Merrill Lynch | 17,327 |
| (4,207) | Layne Christensen Co | Morgan Stanley | 5,144 |
| 37,118 | LCI Industries | Bank of America Merrill Lynch | (220,852) |
| 4,923 | LCI Industries | Goldman Sachs | (29,292) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 15,409 | LCI Industries | Morgan Stanley | (244,616) |
| 35,424 | Leaf Group Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (12,398) |
| 33,650 | Leaf Group Ltd | Morgan Stanley | 116,429 |
| 7,708 | Lear Corp | Bank of America Merrill Lynch | 7,477 |
| 579 | Lear Corp | Morgan Stanley | 28,365 |
| 32,076 | Lee Enterprises Inc | Morgan Stanley | 29,510 |
| 40,208 | Lee Enterprises Inc | Goldman Sachs | (6,031) |
| 9,123 | Legg Mason Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10,856) |
| (9,786) | Legg Mason Inc | Morgan Stanley | 10,086 |
| 3,617 | Leggett & Platt Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,594 |
| 7,724 | Leggett & Platt Inc | Morgan Stanley | 6,158 |
| (3,264) | Leidos Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (142) |
| (608) | Leidos Holdings Inc | Morgan Stanley | 133 |
| 13,386 | LeMaitre Vascular Inc | Morgan Stanley | 224,805 |
| 80,343 | LeMaitre Vascular Inc | Bank of America Merrill Lynch | (36,958) |
| 8,998 | LeMaitre Vascular Inc | Goldman Sachs | (4,139) |
| (72,726) | LendingClub Corp | Morgan Stanley | 10,031 |
| (6,169) | LendingClub Corp | Goldman Sachs | 2,714 |
| 2,009 | LendingTree Inc | Morgan Stanley | 4,437 |
| (12,707) | Lennar Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (2,287) |
| (5,338) | Lennar Corp 'B' | Morgan Stanley | (40,179) |
| (2,545) | Lennar Corp 'B' | Bank of America Merrill Lynch | (509) |
| 2,057 | Lennox International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,086 |
| 9,580 | Lexington Realty Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 1,054 |
| 31,806 | Lexington Realty Trust (Reit) | Morgan Stanley | (1,854) |
| (5,883) | LGI Homes Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,440 |
| (15,322) | LGI Homes Inc | Goldman Sachs | 13,009 |
| 447 | LHC Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 63 |
| 4,845 | LHC Group Inc | Morgan Stanley | 482 |
| (17,853) | Liberty Broadband Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (80,135) |
| (15,869) | Liberty Broadband Corp 'C' | Bank of America Merrill Lynch | (59,509) |
| 1,928 | Liberty Expedia Holdings Inc 'A' | Goldman Sachs | 636 |
| 1,810 | Liberty Expedia Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | 16,942 |
| 21,070 | Liberty Expedia Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 6,953 |
| 392 | Liberty Global Plc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 42 |
| 46,632 | Liberty Global Plc 'A' | Morgan Stanley | 39,129 |
| 45,056 | Liberty Interactive Corp QVC Group 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (9,912) |
| 2,486 | Liberty Interactive Corp QVC Group 'A' | Goldman Sachs | (547) |
| (28,620) | Liberty Interactive Corp QVC Group 'A' | Morgan Stanley | 6,781 |
| (4,602) | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 3,129 |
| (7,485) | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A' | Goldman Sachs | 5,090 |
| (38,564) | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | Bank of America Merrill Lynch | 34,708 |
| (2,043) | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | Morgan Stanley | (4,107) |
| 6,062 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | Bank of America Merrill Lynch | 30,128 |
| 2,668 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 6,719 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 13,250 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' | Morgan Stanley | 53,492 |
| 5,499 | Liberty Property Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (1,155) |
| 3,434 | Liberty Property Trust (Reit) | Goldman Sachs | (721) |
| 16,560 | Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | (54,688) |
| (42,928) | Liberty Ventures 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (54,089) |
| (24,182) | Liberty Ventures 'A' | Morgan Stanley | (177,071) |
| 227 | LifePoint Health Inc | Bank of America Merrill Lynch | (136) |
| 2,528 | LifePoint Health Inc | Morgan Stanley | 289 |
| 15,054 | Lifevantage Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,624) |
| 3,827 | Lifevantage Corp | Morgan Stanley | (21,626) |
| (656) | Ligand Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 3,601 |
| 263,641 | Limelight Networks Inc | Morgan Stanley | 424,462 |
| (7,145) | Lincoln Electric Holdings Inc | Morgan Stanley | 705 |
| 21,670 | Lincoln National Corp | Bank of America Merrill Lynch | (83,430) |
| 1,877 | Lincoln National Corp | Morgan Stanley | 21,647 |
| (20,473) | Lindsay Corp | Bank of America Merrill Lynch | (19,859) |
| 832 | Linn Energy Inc | Goldman Sachs | 582 |
| 2,262 | Linn Energy Inc | Morgan Stanley | 4,517 |
| 21,123 | Lions Gate Entertainment Corp 'B' | Bank of America Merrill Lynch | 21,968 |
| 6,402 | Lions Gate Entertainment Corp 'B' | Goldman Sachs | 4,487 |
| 19,363 | Lions Gate Entertainment Corp 'B' | Morgan Stanley | 32,855 |
| (26,056) | Littelfuse Inc | Bank of America Merrill Lynch | 86,067 |
| 29,389 | Live Nation Entertainment Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,114) |
| 1,534 | Live Nation Entertainment Inc | Goldman Sachs | (215) |
| 1,186 | Live Nation Entertainment Inc | Morgan Stanley | 7,850 |
| (41,180) | Live Oak Bancshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | 47,357 |
| 2,456 | LivePerson Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,351) |
| (61,178) | LKQ Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,224 |
| (42,839) | Loews Corp | Bank of America Merrill Lynch | (29,131) |
| (7,014) | Loews Corp | Morgan Stanley | 883 |
| (12,021) | Logitech International SA Reg | Morgan Stanley | (25,613) |
| 10,318 | LogMeIn Inc | Morgan Stanley | 97,855 |
| (21,595) | Loral Space & Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | (24,356) |
| (46,584) | Louisiana-Pacific Corp | Morgan Stanley | 64,276 |
| 50,511 | Lowe's Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | (314,178) |
| 616 | Lowe's Cos Inc | Goldman Sachs | (3,832) |
| 80,265 | Lowe's Cos Inc | Morgan Stanley | (425,399) |
| 598 | LPL Financial Holdings Inc | Morgan Stanley | 1,007 |
| 3,207 | LPL Financial Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,111) |
| 5,430 | LS Starrett Co/The 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (4,344) |
| (11,231) | LSB Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (337) |
| (17,101) | LSB Industries Inc | Goldman Sachs | (513) |
| (5,037) | LSB Industries Inc | Morgan Stanley | (19,040) |
| 17,819 | LSC Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | (24,400) |
| 2,135 | LSC Communications Inc | Goldman Sachs | (3,053) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 4,192 | LSC Communications Inc | Morgan Stanley | (13,551) |
| 10,244 | LSI Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,537) |
| 20,353 | LTC Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (1,624) |
| 3,997 | LTC Properties Inc (Reit) | Goldman Sachs | (1,520) |
| 323 | LTC Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | (384) |
| 74,584 | Luby's Inc | Morgan Stanley | (140,964) |
| 3,707 | Lululemon Athletica Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,368) |
| 43,988 | Lululemon Athletica Inc | Morgan Stanley | (83,181) |
| (83,028) | Lumber Liquidators Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (266,964) |
| (18,919) | Lumentum Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (43,514) |
| 6,380 | Luminex Corp | Bank of America Merrill Lynch | (4,135) |
| 3,688 | Luminex Corp | Goldman Sachs | (1,144) |
| 2,619 | Luminex Corp | Morgan Stanley | (346) |
| 16,594 | Luxoft Holding Inc | Morgan Stanley | 50,817 |
| (913) | Luxoft Holding Inc | Morgan Stanley | (10,046) |
| 3,231 | Luxoft Holding Inc | Bank of America Merrill Lynch | 841 |
| 3,905 | Lydall Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,129) |
| 1,383 | Lydall Inc | Morgan Stanley | (13,962) |
| 3,696 | LyondellBasell Industries NV 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (11,162) |
| (17,134) | M&T Bank Corp | Bank of America Merrill Lynch | 79,330 |
| (33,001) | M&T Bank Corp | Morgan Stanley | 111,557 |
| 9,437 | M/I Homes Inc | Goldman Sachs | (8,674) |
| 8,765 | M/I Homes Inc | Morgan Stanley | 891 |
| 19,475 | M/I Homes Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,496) |
| 25,577 | Macatawa Bank Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,945) |
| 13,933 | Macatawa Bank Corp | Goldman Sachs | (2,520) |
| 13,948 | Macatawa Bank Corp | Morgan Stanley | (6,555) |
| (16,615) | Macerich Co/The (Reit) | Morgan Stanley | 98,697 |
| (66,021) | Mack-Cali Realty Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 13,204 |
| (72,121) | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (469,272) |
| (6,727) | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Morgan Stanley | (34,721) |
| 2,091 | Macquarie Infrastructure Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,367) |
| (12,666) | Macy's Inc | Morgan Stanley | 1,075 |
| (687) | Madison Square Garden Co/The 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 2,233 |
| (10,708) | Madison Square Garden Co/The 'A' | Morgan Stanley | 24,393 |
| 291 | Magellan Health Inc | Bank of America Merrill Lynch | (960) |
| 3,441 | Magellan Health Inc | Morgan Stanley | (12,217) |
| 11,562 | MakeMyTrip Ltd | Morgan Stanley | (54,196) |
| 6,498 | MakeMyTrip Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (44,186) |
| 12,109 | Malibu Boats Inc 'A' | Goldman Sachs | 12,168 |
| 13,737 | Malibu Boats Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 14,325 |
| 12,798 | Malibu Boats Inc 'A' | Morgan Stanley | 31,588 |
| (42,270) | Mallinckrodt Plc | Morgan Stanley | 66,287 |
| 405 | Mallinckrodt Plc | Bank of America Merrill Lynch | (1,312) |
| 11,219 | Mammoth Energy Services Inc | Goldman Sachs | (10,995) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 22,292 | Mammoth Energy Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (21,846) |
| 6,928 | Mammoth Energy Services Inc | Morgan Stanley | (8,172) |
| (8,709) | Manitowoc Co Inc/The | Morgan Stanley | 6,198 |
| 14,462 | ManpowerGroup Inc | Bank of America Merrill Lynch | (45,508) |
| 1,863 | ManpowerGroup Inc | Goldman Sachs | (4,812) |
| 25,300 | ManpowerGroup Inc | Morgan Stanley | (45,334) |
| 37,527 | Marathon Oil Corp | Bank of America Merrill Lynch | (44,716) |
| 69,174 | Marathon Oil Corp | Morgan Stanley | (98,465) |
| 7,976 | Marathon Petroleum Corp | Bank of America Merrill Lynch | (7,338) |
| (17,170) | Marathon Petroleum Corp | Morgan Stanley | 7,444 |
| 6,096 | Marchex Inc 'B' | Goldman Sachs | (1,280) |
| 28,322 | Marchex Inc 'B' | Morgan Stanley | (24,074) |
| 42,448 | Marchex Inc 'B' | Bank of America Merrill Lynch | (8,914) |
| 23,098 | Marin Software Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,310) |
| 37,177 | Marin Software Inc | Goldman Sachs | (3,718) |
| 26,858 | Marin Software Inc | Morgan Stanley | (43,795) |
| 1,345 | Marine Products Corp | Goldman Sachs | 377 |
| 72,120 | Marine Products Corp | Morgan Stanley | 409,776 |
| 6,912 | Marine Products Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,935 |
| 7,041 | MarineMax Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,929) |
| (2,221) | Markel Corp | Morgan Stanley | (8,123) |
| (1,252) | Markel Corp | Bank of America Merrill Lynch | (17,514) |
| 168 | MarketAxess Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 237 |
| 61 | MarketAxess Holdings Inc | Goldman Sachs | 86 |
| (5,677) | Marlin Business Services Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,135 |
| (5,632) | Marriott Vacations Worldwide Corp | Bank of America Merrill Lynch | (21,627) |
| (9,301) | Marriott Vacations Worldwide Corp | Morgan Stanley | (123,431) |
| 2,296 | Marsh & McLennan Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | 7,634 |
| 111,283 | Marsh & McLennan Cos Inc | Morgan Stanley | 514,018 |
| 648 | Marsh & McLennan Cos Inc | Goldman Sachs | 2,462 |
| (1,637) | Martin Marietta Materials Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,565 |
| 86,228 | Marvell Technology Group Ltd | Morgan Stanley | 150,113 |
| (44,910) | Marvell Technology Group Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (58,731) |
| 69,970 | Masco Corp | Bank of America Merrill Lynch | (4,198) |
| 890 | Masco Corp | Morgan Stanley | 3,383 |
| 195,505 | Masimo Corp | Bank of America Merrill Lynch | 98,047 |
| 3,446 | Masimo Corp | Morgan Stanley | 45,313 |
| (12,185) | Masonite International Corp | Bank of America Merrill Lynch | 23,808 |
| 80,567 | MasTec Inc | Bank of America Merrill Lynch | (205,446) |
| 1,576 | MasTec Inc | Goldman Sachs | (4,019) |
| (29,927) | MasTec Inc | Morgan Stanley | 124,644 |
| 5,675 | MasTec Inc | Morgan Stanley | 46,979 |
| 24,530 | Mastercard Inc 'A' | Goldman Sachs | 81,194 |
| 11,917 | Mastercard Inc 'A' | Morgan Stanley | 193,443 |
| (31,028) | Matson Inc | Bank of America Merrill Lynch | 53,678 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (81,582) | Mattel Inc | Bank of America Merrill Lynch | (34,264) |
| (54,222) | Mattersight Corp | Bank of America Merrill Lynch | (2,711) |
| 62,346 | Maxim Integrated Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | 65,463 |
| (70,800) | MAXIMUS Inc | Bank of America Merrill Lynch | 149,792 |
| (50,362) | MAXIMUS Inc | Morgan Stanley | 17,094 |
| (66,078) | MaxLinear Inc | Bank of America Merrill Lynch | 44,272 |
| (63,628) | MaxLinear Inc | Morgan Stanley | (279,590) |
| (73,737) | Maxwell Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 27,283 |
| (19,306) | Maxwell Technologies Inc | Goldman Sachs | 7,143 |
| (24,417) | Maxwell Technologies Inc | Morgan Stanley | 18,313 |
| (1,467) | MB Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,038 |
| (32,261) | MBIA Inc | Bank of America Merrill Lynch | 752 |
| 67,898 | MBT Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (33,949) |
| 85,311 | MCBC Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,209 |
| 7,813 | MCBC Holdings Inc | Morgan Stanley | 50,999 |
| 769 | McCormick & Co Inc/MD 'non-voting share' | Bank of America Merrill Lynch | 261 |
| 11,898 | McCormick & Co Inc/MD 'non-voting share' | Morgan Stanley | 3,575 |
| 774 | McDonald's Corp | Goldman Sachs | 2,802 |
| 1,854 | McDonald's Corp | Bank of America Merrill Lynch | 6,711 |
| 1,107 | McKesson Corp | Goldman Sachs | 19,262 |
| 6,473 | McKesson Corp | Bank of America Merrill Lynch | 87,232 |
| 542 | McKesson Corp | Morgan Stanley | 7,693 |
| (7,593) | MDC Holdings Inc | Morgan Stanley | 3,280 |
| (53,024) | MDC Partners Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 23,861 |
| (70,434) | MDU Resources Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (45,159) |
| 1,432 | MedCath Corp | Morgan Stanley | (11,112) |
| 1,716 | Media General Inc-CVR | Bank of America Merrill Lynch | 232 |
| 1,127 | Media General Inc-CVR | Morgan Stanley | 152 |
| 7,329 | Medical Properties Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 1,188 |
| (139,313) | Medical Properties Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 50,872 |
| 164,599 | Medical Properties Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (69,132) |
| (32,302) | Medicines Co/The | Goldman Sachs | 307,838 |
| (26,039) | Medicines Co/The | Morgan Stanley | 230,954 |
| 35,558 | Medidata Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,717 |
| 7,807 | Medidata Solutions Inc | Goldman Sachs | 12,774 |
| 955 | Medidata Solutions Inc | Morgan Stanley | 14,973 |
| 5,696 | Medifast Inc | Morgan Stanley | (1,324) |
| 32,531 | Medifast Inc | Bank of America Merrill Lynch | (140,534) |
| 154 | Medifast Inc | Goldman Sachs | (665) |
| (18,926) | MEDNAX Inc | Bank of America Merrill Lynch | 33,688 |
| 70,824 | Medtronic Plc | Morgan Stanley | 102,764 |
| (5,830) | Meet Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | 2,041 |
| (5,115) | Mellanox Technologies Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 256 |
| (10,196) | Mellanox Technologies Ltd | Morgan Stanley | (6,525) |
| (837) | MercadoLibre Inc | Morgan Stanley | 8,749 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 36,863 | Mercantile Bank Corp | Bank of America Merrill Lynch | (59,718) |
| 10,653 | Mercantile Bank Corp | Goldman Sachs | (17,258) |
| 12,264 | Mercantile Bank Corp | Morgan Stanley | 85,912 |
| 20,868 | Merck & Co Inc | Morgan Stanley | 51,703 |
| (11,970) | Mercury General Corp | Bank of America Merrill Lynch | (9,815) |
| (28,408) | Mercury Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 18,749 |
| 9,054 | Meredith Corp | Goldman Sachs | (17,655) |
| 52,132 | Meredith Corp | Bank of America Merrill Lynch | (85,911) |
| 892 | Meridian Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (736) |
| 3,147 | Meridian Bancorp Inc | Goldman Sachs | (2,596) |
| (49,611) | Meridian Bioscience Inc | Bank of America Merrill Lynch | 57,053 |
| (32,885) | Meritage Homes Corp | Bank of America Merrill Lynch | 36,174 |
| (5,296) | Meritage Homes Corp | Morgan Stanley | (18,485) |
| 4,201 | Meritor Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,814) |
| 4,494 | Meritor Inc | Morgan Stanley | (7,329) |
| (8,703) | Mesa Laboratories Inc | Bank of America Merrill Lynch | (114,051) |
| (22,638) | Meta Financial Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (21,506) |
| (64,226) | Methode Electronics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 115,607 |
| (25,921) | Methode Electronics Inc | Morgan Stanley | 124,256 |
| 2,304 | MetLife Inc | Morgan Stanley | (5,071) |
| (603) | MetLife Inc | Bank of America Merrill Lynch | 977 |
| 147 | Mettler-Toledo International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,477 |
| (47,633) | MFA Financial Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (10,717) |
| (15,499) | MGE Energy Inc | Morgan Stanley | (20,566) |
| (94,008) | MGIC Investment Corp | Morgan Stanley | 15,974 |
| (2,208) | MGIC Investment Corp | Bank of America Merrill Lynch | 662 |
| 7,771 | MGM Growth Properties LLC 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 1,098 |
| 12,275 | MGM Growth Properties LLC (Reit) | Morgan Stanley | (1,841) |
| (36,191) | MGM Resorts International | Bank of America Merrill Lynch | 1,611 |
| (103,371) | MGM Resorts International | Morgan Stanley | (171,861) |
| (109,280) | MGP Ingredients Inc | Bank of America Merrill Lynch | 345,325 |
| (91,780) | Michael Kors Holdings Ltd | Morgan Stanley | 378,541 |
| 13,422 | Michaels Cos Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (17,017) |
| 984 | Michaels Cos Inc/The | Goldman Sachs | (957) |
| 13,724 | Michaels Cos Inc/The | Morgan Stanley | (13,341) |
| (27,509) | Microchip Technology Inc | Bank of America Merrill Lynch | (75,375) |
| (11,033) | Microchip Technology Inc | Goldman Sachs | (30,230) |
| (9,595) | Microchip Technology Inc | Morgan Stanley | (210,987) |
| (4,243) | Micron Technology Inc | Morgan Stanley | 123 |
| 19,548 | Microsemi Corp | Morgan Stanley | (459) |
| (46,750) | Microsoft Corp | Morgan Stanley | (44,404) |
| 20,884 | MicroStrategy Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (78,524) |
| 250 | MicroStrategy Inc 'A' | Goldman Sachs | (940) |
| 446 | MicroStrategy Inc 'A' | Morgan Stanley | (1,641) |
| 6,276 | Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) | Morgan Stanley | 1,312 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (9,593) | Middleby Corp/The | Bank of America Merrill Lynch | 73,003 |
| (897) | Midland States Bancorp Inc | Morgan Stanley | (424) |
| (1,655) | Midland States Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 927 |
| (1,597) | MidWestOne Financial Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,284 |
| (5,922) | MidWestOne Financial Group Inc | Morgan Stanley | (38,467) |
| 59,486 | Miller Industries Inc/TN | Bank of America Merrill Lynch | 41,640 |
| 6,186 | Miller Industries Inc/TN | Goldman Sachs | 4,330 |
| 24,865 | Miller Industries Inc/TN | Morgan Stanley | 113,216 |
| (28,754) | Minerals Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 74,760 |
| (20,327) | MKS Instruments Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,862) |
| 657 | MKS Instruments Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,449 |
| 11,045 | MKS Instruments Inc | Morgan Stanley | 15,237 |
| 16,711 | Mobile Mini Inc | Morgan Stanley | (54,666) |
| 12,942 | Mobile Mini Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,294 |
| 43,437 | MobileIron Inc | Morgan Stanley | 102,777 |
| 51,012 | MobileIron Inc | Bank of America Merrill Lynch | (16,579) |
| 32,896 | MobileIron Inc | Goldman Sachs | (10,691) |
| (36,752) | Model N Inc | Bank of America Merrill Lynch | (12,665) |
| (5,375) | Model N Inc | Morgan Stanley | (21,154) |
| 139,400 | Moelis & Co 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (299,660) |
| 9,111 | Moelis & Co 'A' | Goldman Sachs | (19,171) |
| 11,183 | Moelis & Co 'A' | Morgan Stanley | 3,539 |
| (1,345) | Mohawk Industries Inc | Morgan Stanley | (3,696) |
| (53,210) | Molina Healthcare Inc | Bank of America Merrill Lynch | 131,961 |
| (31,235) | Molina Healthcare Inc | Morgan Stanley | 33,673 |
| 1,028 | Monarch Casino & Resort Inc | Bank of America Merrill Lynch | (144) |
| 613 | Monarch Casino & Resort Inc | Goldman Sachs | (86) |
| 1,861 | Monarch Casino & Resort Inc | Morgan Stanley | 7,547 |
| 24,348 | Mondelez International Inc 'A' | Morgan Stanley | 68,104 |
| (8,326) | Monmouth Real Estate Investment Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 5 |
| (284,535) | Monogram Residential Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 17,072 |
| (1,240) | Monogram Residential Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 165 |
| (123,298) | Monotype Imaging Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,580 |
| (21,382) | Monro Muffler Brake Inc | Bank of America Merrill Lynch | 53,455 |
| 2,178 | Monro Muffler Brake Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,905) |
| 31,403 | Monro Muffler Brake Inc | Morgan Stanley | (72,837) |
| (2,275) | Moody's Corp | Bank of America Merrill Lynch | (455) |
| (4,433) | Moog Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (6,384) |
| (7,470) | Moog Inc 'A' | Morgan Stanley | (13,480) |
| 5,356 | Morgan Stanley | Goldman Sachs | (10,391) |
| 8,308 | Morgan Stanley | Bank of America Merrill Lynch | (16,118) |
| 1,069 | Morningstar Inc | Goldman Sachs | (1,993) |
| 7,795 | Morningstar Inc | Bank of America Merrill Lynch | (24,198) |
| 966 | Morningstar Inc | Morgan Stanley | (990) |
| (664) | Mosaic Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 574 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (50,399) | Motorcar Parts of America Inc | Bank of America Merrill Lynch | 113,853 |
| 11,477 | MRC Global Inc | Goldman Sachs | (29,037) |
| 158,402 | MRC Global Inc | Bank of America Merrill Lynch | (396,488) |
| 19,901 | MRV Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,970) |
| 10,266 | MRV Communications Inc | Morgan Stanley | (21,559) |
| (12,960) | MSC Industrial Direct Co Inc 'A' | Morgan Stanley | 70,660 |
| (4,940) | MSG Networks Inc 'A' | Morgan Stanley | 953 |
| (8,267) | MTS Systems Corp | Bank of America Merrill Lynch | 8,502 |
| 28,000 | Mueller Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 28,840 |
| 10,000 | Mueller Industries Inc | Goldman Sachs | 10,300 |
| 7,000 | Mueller Industries Inc | Morgan Stanley | 7,210 |
| 54,189 | Mueller Water Products Inc 'A' | Morgan Stanley | (54,237) |
| 47,116 | Mueller Water Products Inc 'A' | Goldman Sachs | (1,413) |
| 603,474 | Mueller Water Products Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (18,104) |
| (84,874) | Multi-Color Corp | Bank of America Merrill Lynch | (417,879) |
| (1,979) | Multi-Color Corp | Morgan Stanley | (18,311) |
| (11,748) | Murphy Oil Corp | Bank of America Merrill Lynch | 26,934 |
| (83,803) | Murphy Oil Corp | Morgan Stanley | 272,189 |
| (891) | Murphy Oil Corp | Goldman Sachs | 2,058 |
| (11,496) | Murphy USA Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,129 |
| (24,869) | Murphy USA Inc | Morgan Stanley | 18,571 |
| 4,013 | MutualFirst Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | 263 |
| 1,534 | MutualFirst Financial Inc | Goldman Sachs | (44) |
| 1,664 | MutualFirst Financial Inc | Morgan Stanley | 1,100 |
| 83,955 | Nabors Industries Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (119,177) |
| 8,481 | Nabors Industries Ltd | Goldman Sachs | (8,818) |
| 71,058 | Nabors Industries Ltd | Morgan Stanley | (427,142) |
| (29,148) | NACCO Industries Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (39,350) |
| 37,587 | Nanometrics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (24,619) |
| 5,110 | Nanometrics Inc | Goldman Sachs | (3,347) |
| 8,308 | Nanometrics Inc | Morgan Stanley | (12,481) |
| 1,410 | NanoString Technologies Inc | Goldman Sachs | 875 |
| (8,510) | Nasdaq Inc | Bank of America Merrill Lynch | 851 |
| (21,687) | Nasdaq Inc | Morgan Stanley | (2,023) |
| 3,219 | Natera Inc | Goldman Sachs | (1,191) |
| 31,617 | Natera Inc | Bank of America Merrill Lynch | (11,698) |
| (4,172) | Nathan's Famous Inc | Morgan Stanley | (63,758) |
| 4,695 | National Bank Holdings Corp 'A' | Morgan Stanley | (4,350) |
| 100,950 | National Bank Holdings Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (140,321) |
| (51,917) | National Bankshares Inc | Morgan Stanley | (564,286) |
| (7,751) | National Beverage Corp | Morgan Stanley | (55,977) |
| (48,059) | National Commerce Corp | Morgan Stanley | (684,700) |
| (77,745) | National Fuel Gas Co | Bank of America Merrill Lynch | 47,813 |
| (25,762) | National Fuel Gas Co | Morgan Stanley | 15,706 |
| (32,997) | National Health Investors Inc (Reit) | Morgan Stanley | (11,368) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (16,444) | National Health Investors Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 6,249 |
| (10,308) | National Instruments Corp | Bank of America Merrill Lynch | (12,163) |
| (77,091) | National Instruments Corp | Morgan Stanley | (399,177) |
| 785 | National Oilwell Varco Inc | Morgan Stanley | (1,304) |
| (12,410) | National Oilwell Varco Inc | Bank of America Merrill Lynch | 19,236 |
| 2,073 | National Research Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (933) |
| 7,098 | National Research Corp 'A' | Goldman Sachs | (3,194) |
| 17,592 | National Research Corp 'A' | Morgan Stanley | 168,178 |
| 12,232 | National Retail Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 9,296 |
| 129,524 | National Retail Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | (69,943) |
| 68,013 | National Storage Affiliates Trust (Reit) | Morgan Stanley | 22,347 |
| 69,154 | National Storage Affiliates Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 31,119 |
| (10,340) | National Western Life Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 52,114 |
| (220) | National Western Life Group Inc 'A' | Morgan Stanley | 6 |
| 11,255 | Nationstar Mortgage Holdings Inc | Goldman Sachs | (12,606) |
| 40,425 | Nationstar Mortgage Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (45,276) |
| 41,285 | Nationstar Mortgage Holdings Inc | Morgan Stanley | 72,104 |
| (15,406) | Natural Gas Services Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 11,555 |
| (1,537) | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | Goldman Sachs | (231) |
| 2,676 | Natural Health Trends Corp | Morgan Stanley | 1,789 |
| 10,760 | Natural Health Trends Corp | Goldman Sachs | (1,399) |
| 4,860 | Natural Health Trends Corp | Bank of America Merrill Lynch | (823) |
| (26,893) | Nature's Sunshine Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | (115,640) |
| (9,741) | Nature's Sunshine Products Inc | Morgan Stanley | (56,985) |
| (1,246) | Natus Medical Inc | Bank of America Merrill Lynch | 518 |
| (18,083) | Nautilus Inc | Bank of America Merrill Lynch | 11,754 |
| (21,992) | Navient Corp | Bank of America Merrill Lynch | 3,329 |
| 9,647 | Navigant Consulting Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,567) |
| 7,212 | Navigant Consulting Inc | Goldman Sachs | (10,890) |
| 9,377 | Navigant Consulting Inc | Morgan Stanley | (31,691) |
| (141,110) | Navigators Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (157,734) |
| (26,612) | Navios Maritime Acquisition Corp | Morgan Stanley | 11,285 |
| 20,327 | Navistar International Corp | Morgan Stanley | (30,076) |
| (19,515) | NBT Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 46,055 |
| 1,811 | NCR Corp | Goldman Sachs | (2,600) |
| 18,262 | NCR Corp | Bank of America Merrill Lynch | (40,137) |
| 3,383 | NCR Corp | Morgan Stanley | (10,082) |
| 2,040 | NCS Multistage Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,252 |
| 2,245 | NCS Multistage Holdings Inc | Goldman Sachs | 2,896 |
| 2,506 | NCS Multistage Holdings Inc | Morgan Stanley | 8,585 |
| 1,706 | Nektar Therapeutics | Bank of America Merrill Lynch | (1,689) |
| 6,431 | Nektar Therapeutics | Morgan Stanley | 4,076 |
| (19,378) | Neogen Corp | Morgan Stanley | (122,804) |
| (14,083) | Neos Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (16,364) |
| 21,293 | NetApp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (25,552) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 90,323 | NetApp Inc | Morgan Stanley | 2,135 |
| 2,802 | NETGEAR Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,406) |
| (315) | NetScout Systems Inc | Goldman Sachs | (331) |
| (84,778) | NetScout Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | (89,017) |
| (27,820) | NetScout Systems Inc | Morgan Stanley | 12,809 |
| (1,799) | Netshoes Cayman Ltd | Morgan Stanley | (3,933) |
| (11,170) | Neurocrine Biosciences Inc | Bank of America Merrill Lynch | 99,491 |
| (32,925) | Nevro Corp | Bank of America Merrill Lynch | 220,927 |
| (3,388) | Nevro Corp | Morgan Stanley | 78,952 |
| 3,307 | New Home Co Inc/The | Goldman Sachs | (380) |
| (113,230) | New Jersey Resources Corp | Bank of America Merrill Lynch | (90,584) |
| (63,967) | New Jersey Resources Corp | Morgan Stanley | (297,596) |
| 48,316 | New Media Investment Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,495 |
| 7,741 | New Media Investment Group Inc | Goldman Sachs | 2,322 |
| 7,672 | New Media Investment Group Inc | Morgan Stanley | (11,467) |
| (12,849) | New Residential Investment Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 385 |
| 4,481 | New Senior Investment Group Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (583) |
| 165,799 | New York & Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | 39,792 |
| 13,602 | New York & Co Inc | Morgan Stanley | (29,958) |
| (1,218) | New York Community Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 244 |
| (462,985) | New York Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 18,519 |
| (240,278) | New York Inc (Reit) | Morgan Stanley | 175,403 |
| (365,848) | New York Mortgage Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (38,414) |
| (50,501) | New York Mortgage Trust Inc (Reit) | Goldman Sachs | (5,303) |
| (103,275) | New York Mortgage Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (30,159) |
| (154,654) | New York Times Co/The 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (23,198) |
| (35,809) | New York Times Co/The 'A' | Morgan Stanley | (161,240) |
| (9,564) | Newell Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,008) |
| 1,785 | Newfield Exploration Co | Bank of America Merrill Lynch | (4,046) |
| 41,126 | Newfield Exploration Co | Morgan Stanley | (110,673) |
| (425) | NewMarket Corp | Morgan Stanley | (1,507) |
| 2,863 | Newmont Mining Corp | Morgan Stanley | (2,664) |
| 62,310 | Newmont Mining Corp | Bank of America Merrill Lynch | 17,447 |
| 2,900 | Newmont Mining Corp | Goldman Sachs | 812 |
| (4,154) | News Corp 'B' | Bank of America Merrill Lynch | (1,246) |
| 27,402 | NewStar Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (26,854) |
| 22,820 | NewStar Financial Inc | Morgan Stanley | (13,510) |
| (82,100) | Newtek Business Services Corp | Bank of America Merrill Lynch | 49,260 |
| (3,914) | Newtek Business Services Corp | Morgan Stanley | (13,958) |
| (6,661) | Nexeo Solutions Inc | Goldman Sachs | 1,798 |
| 1,285 | Nexstar Media Group Inc 'A' | Morgan Stanley | (12,497) |
| 4,012 | Nexstar Media Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (3,811) |
| 384 | Nexstar Media Group Inc 'A' | Goldman Sachs | (365) |
| (8,846) | NextEra Energy Inc | Morgan Stanley | (68,890) |
| (2,144) | NextEra Energy Partners LP | Bank of America Merrill Lynch | (722) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 42,284 | Nicholas Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (49,049) |
| (32,549) | Nicolet Bankshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | (12,369) |
| (1,177) | Nicolet Bankshares Inc | Goldman Sachs | (447) |
| 117,233 | NII Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 19,543 |
| 14,663 | NII Holdings Inc | Goldman Sachs | 2,444 |
| 34,452 | NII Holdings Inc | Morgan Stanley | (63,756) |
| 15,909 | NIKE Inc 'B' | Morgan Stanley | 5,874 |
| 4,573 | NiSource Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,745 |
| (56,741) | NN Inc | Bank of America Merrill Lynch | 121,993 |
| 44,324 | Noble Corp Plc | Bank of America Merrill Lynch | (34,351) |
| 11,859 | Noble Corp Plc | Morgan Stanley | (16,269) |
| 4,102 | Noble Corp Plc | Goldman Sachs | (3,179) |
| 63,936 | Noble Energy Inc | Morgan Stanley | (142,383) |
| 5,887 | Noble Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,791) |
| 6,702 | Nordson Corp | Morgan Stanley | (70,595) |
| (3,683) | Nordstrom Inc | Morgan Stanley | 2,648 |
| 377 | Norfolk Southern Corp | Goldman Sachs | 2,398 |
| 6,267 | Norfolk Southern Corp | Bank of America Merrill Lynch | 39,858 |
| 160,487 | Northern Oil and Gas Inc | Bank of America Merrill Lynch | (38,721) |
| 120,779 | Northern Oil and Gas Inc | Morgan Stanley | (53,734) |
| 99,705 | Northern Oil and Gas Inc | Goldman Sachs | (24,461) |
| 121 | Northrop Grumman Corp | Goldman Sachs | 901 |
| 4,164 | Northrop Grumman Corp | Bank of America Merrill Lynch | 31,022 |
| (1,230) | NorthStar Realty Europe Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (307) |
| (31,197) | Northwest Natural Gas Co | Morgan Stanley | (93,613) |
| (69,498) | Northwest Natural Gas Co | Bank of America Merrill Lynch | (111,197) |
| (15,751) | Northwest Pipe Co | Bank of America Merrill Lynch | (630) |
| 5,899 | NorthWestern Corp | Morgan Stanley | 16,898 |
| 2,057 | NorthWestern Corp | Goldman Sachs | 1,029 |
| 146,214 | NorthWestern Corp | Bank of America Merrill Lynch | 73,107 |
| 15,743 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | Morgan Stanley | (16,634) |
| (4,277) | Novocure Ltd | Morgan Stanley | (4,077) |
| (4,895) | NOW Inc | Morgan Stanley | 6,379 |
| 43,498 | NOW Inc | Bank of America Merrill Lynch | (59,157) |
| 15,639 | NOW Inc | Goldman Sachs | (21,269) |
| 10,418 | NOW Inc | Morgan Stanley | (5,528) |
| 5,538 | NRG Yield Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 2,991 |
| 10,302 | NRG Yield Inc 'A' | Goldman Sachs | 5,563 |
| 6,584 | NRG Yield Inc 'A' | Morgan Stanley | 4,962 |
| (14,582) | Numerex Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 3,354 |
| (900) | Numerex Corp 'A' | Goldman Sachs | 207 |
| (300) | Numerex Corp 'A' | Morgan Stanley | 1,059 |
| 5,678 | Nutanix Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 9,535 |
| 19,925 | Nutanix Inc 'A' | Morgan Stanley | 22,638 |
| (72,377) | NV5 Global Inc | Bank of America Merrill Lynch | 94,090 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (3,488) | NV5 Global Inc | Goldman Sachs | 4,534 |
| (13,021) | NV5 Global Inc | Morgan Stanley | (202,718) |
| (10,860) | NVIDIA Corp | Morgan Stanley | (78,967) |
| (22) | NVR Inc | Morgan Stanley | 441 |
| (242) | NXP Semiconductors NV | Morgan Stanley | (6,760) |
| (5,419) | O'Reilly Automotive Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,307 |
| (28,907) | O'Reilly Automotive Inc | Morgan Stanley | 156,457 |
| 10,304 | Oceaneering International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (16,899) |
| 1,341 | Oceaneering International Inc | Morgan Stanley | (5,470) |
| (4,368) | Oceaneering International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 7,164 |
| (48,457) | Oceaneering International Inc | Morgan Stanley | 116,411 |
| (211,984) | Oclaro Inc | Goldman Sachs | 38,136 |
| (53,099) | Office Depot Inc | Morgan Stanley | 1,924 |
| 1,688 | OGE Energy Corp | Morgan Stanley | 8,568 |
| 30,026 | OGE Energy Corp | Bank of America Merrill Lynch | 31,527 |
| 3,689 | Oil-Dri Corp of America | Morgan Stanley | (4,980) |
| 16,492 | Old Dominion Freight Line Inc | Morgan Stanley | 45,221 |
| (26,000) | Olin Corp | Bank of America Merrill Lynch | 76,700 |
| 4,891 | OM Asset Management Plc | Morgan Stanley | (609) |
| 17,207 | OM Asset Management Plc | Goldman Sachs | (8,201) |
| (858) | Omega Flex Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,682) |
| (670) | Omega Flex Inc | Morgan Stanley | (17,273) |
| (1,167) | Omega Healthcare Investors Inc (Reit) | Morgan Stanley | 871 |
| (63,429) | Omega Protein Corp | Bank of America Merrill Lynch | 91,972 |
| (1,166) | Omnicell Inc | Bank of America Merrill Lynch | 292 |
| 9,700 | Omnicom Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,112 |
| 935 | Omnicom Group Inc | Goldman Sachs | 82 |
| 97,332 | OMNOVA Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | (44,286) |
| 11,053 | OMNOVA Solutions Inc | Morgan Stanley | 17,204 |
| 26,089 | One Liberty Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | 459 |
| 82,220 | One Liberty Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (75,642) |
| 29,324 | One Liberty Properties Inc (Reit) | Goldman Sachs | (26,978) |
| (7,139) | OneMain Holdings Inc | Morgan Stanley | 22,939 |
| (9,227) | ONEOK Inc | Bank of America Merrill Lynch | 15,225 |
| 72,612 | Ooma Inc | Bank of America Merrill Lynch | (286,817) |
| 24,584 | Ooma Inc | Goldman Sachs | (97,107) |
| 33,096 | Ooma Inc | Morgan Stanley | 1,911 |
| (10,538) | OPKO Health Inc | Goldman Sachs | 5,691 |
| (4,135) | OPKO Health Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,233 |
| (18,016) | Oppenheimer Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 13,314 |
| (71,759) | Oracle Corp | Morgan Stanley | (80,653) |
| (171,334) | ORBCOMM Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,427 |
| (144,613) | ORBCOMM Inc | Morgan Stanley | (243,788) |
| (6,110) | Orbotech Ltd | Morgan Stanley | 7,818 |
| (92,249) | Orchid Island Capital Inc (Reit) | Morgan Stanley | 69,448 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (55,642) | Orchid Island Capital Inc (Reit) | Goldman Sachs | 20,588 |
| (17,016) | Orchids Paper Products Co | Goldman Sachs | 17,016 |
| (1,533) | Orchids Paper Products Co | Bank of America Merrill Lynch | 1,533 |
| (98) | Oritani Financial Corp | Morgan Stanley | 139 |
| (38,584) | Oritani Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 19,292 |
| 18,066 | Ormat Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 40,926 |
| 3,688 | Ormat Technologies Inc | Goldman Sachs | 9,378 |
| 3,187 | Ormat Technologies Inc | Morgan Stanley | 6,704 |
| 1,130 | Oshkosh Corp | Morgan Stanley | (5,687) |
| 1,209 | Oshkosh Corp | Goldman Sachs | (2,914) |
| 19,666 | Oshkosh Corp | Bank of America Merrill Lynch | (47,395) |
| (4,203) | Oshkosh Corp | Morgan Stanley | 18,124 |
| (143,179) | Otter Tail Corp | Bank of America Merrill Lynch | (322,153) |
| 1,592 | Outfront Media Inc (Reit) | Morgan Stanley | (4,796) |
| 41,016 | Outfront Media Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (45,118) |
| 357,299 | Overseas Shipholding Group Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (167,931) |
| 34,424 | Overseas Shipholding Group Inc 'A' | Goldman Sachs | (16,179) |
| 60,564 | Overstock.com Inc | Bank of America Merrill Lynch | (66,620) |
| 20,336 | Overstock.com Inc | Goldman Sachs | (22,370) |
| 27,466 | Overstock.com Inc | Morgan Stanley | (74,320) |
| (3,991) | Owens & Minor Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,432 |
| 18,018 | Owens Corning | Bank of America Merrill Lynch | (35,856) |
| 1,041 | Owens Corning | Goldman Sachs | (2,072) |
| 2,831 | Owens Corning | Morgan Stanley | 19,755 |
| (25,051) | Owens Realty Mortgage Inc (Reit) | Morgan Stanley | 16,304 |
| (800) | Owens Realty Mortgage Inc (Reit) | Goldman Sachs | 224 |
| (3,502) | Owens Realty Mortgage Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 348 |
| 5,170 | Owens-Illinois Inc | Morgan Stanley | 11,401 |
| 31,959 | Owens-Illinois Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,546 |
| (14,588) | Owens-Illinois Inc | Morgan Stanley | (5,435) |
| 105,011 | PACCAR Inc | Morgan Stanley | (436,450) |
| 36,404 | PACCAR Inc | Bank of America Merrill Lynch | (61,523) |
| 1,447 | PACCAR Inc | Goldman Sachs | (2,445) |
| (11,947) | Pacific Biosciences of California Inc | Morgan Stanley | 11,301 |
| (12,023) | Pacific Continental Corp | Bank of America Merrill Lynch | 22,243 |
| 158,564 | Pacific Ethanol Inc | Bank of America Merrill Lynch | (125,094) |
| 63,953 | Pacific Ethanol Inc | Goldman Sachs | (63,953) |
| 63,442 | Pacific Ethanol Inc | Morgan Stanley | (67,501) |
| (47,225) | Pacific Premier Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | 160,565 |
| (3,221) | Pacira Pharmaceuticals Inc/DE | Morgan Stanley | 6,272 |
| 25,173 | Packaging Corp of America | Bank of America Merrill Lynch | (14,097) |
| 724 | PacWest Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | (2,744) |
| (6,743) | Palo Alto Networks Inc | Bank of America Merrill Lynch | 25,219 |
| 4,211 | PAM Transportation Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,590 |
| 1,908 | PAM Transportation Services Inc | Morgan Stanley | (3,563) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 7,069 | PAM Transportation Services Inc | Goldman Sachs | 14,421 |
| 133,255 | Pandora Media Inc | Morgan Stanley | (125,773) |
| (3,718) | Panhandle Oil and Gas Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (2,603) |
| (2,774) | Panhandle Oil and Gas Inc 'A' | Morgan Stanley | (16,478) |
| 19,031 | Papa John's International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 11,882 |
| 793 | Papa John's International Inc | Goldman Sachs | 718 |
| 1,849 | Papa John's International Inc | Morgan Stanley | 1,370 |
| (1,036) | Par Pacific Holdings Inc | Goldman Sachs | (528) |
| (32,777) | Paramount Group Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 5,572 |
| (53,222) | Paratek Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 132,576 |
| (9,260) | Paratek Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 16,718 |
| (5,138) | Paratek Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | (564) |
| (8) | Pareteum Corp | Morgan Stanley | 35 |
| (686) | PAREXEL International Corp | Bank of America Merrill Lynch | (1,200) |
| (16,521) | PAREXEL International Corp | Morgan Stanley | (103,464) |
| (95,419) | Park Electrochemical Corp | Bank of America Merrill Lynch | 51,526 |
| (10,810) | Park Electrochemical Corp | Morgan Stanley | (20,863) |
| 1,164 | Park Hotels & Resorts Inc (Reit) | Goldman Sachs | 419 |
| 26,324 | Park Hotels & Resorts Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (19,682) |
| 140,091 | Park Hotels & Resorts Inc (Reit) | Morgan Stanley | (42,823) |
| (676) | Park National Corp | Goldman Sachs | 2,501 |
| (9,051) | Park National Corp | Bank of America Merrill Lynch | 33,489 |
| (15,963) | Park National Corp | Morgan Stanley | (119,059) |
| 8,300 | Park Sterling Corp | Bank of America Merrill Lynch | (2,075) |
| 11,131 | Park Sterling Corp | Morgan Stanley | 58,215 |
| 193 | Parker-Hannifin Corp | Morgan Stanley | 538 |
| 2,203 | Parker-Hannifin Corp | Goldman Sachs | 3,481 |
| 3,800 | Parker-Hannifin Corp | Bank of America Merrill Lynch | 6,004 |
| (10,104) | Parkway Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (343) |
| 30,341 | Parsley Energy Inc 'A' | Morgan Stanley | (53,816) |
| (97,938) | Party City Holdco Inc | Goldman Sachs | (44,072) |
| 13,292 | Patrick Industries Inc | Morgan Stanley | (45,958) |
| (7,278) | Patriot Transportation Holding Inc | Morgan Stanley | 18,195 |
| (608) | Patterson Cos Inc | Morgan Stanley | (1,960) |
| (10,466) | Patterson Cos Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,291) |
| 4,560 | Patterson-UTI Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,690) |
| 42,400 | Patterson-UTI Energy Inc | Morgan Stanley | (16,537) |
| 9,454 | Paychex Inc | Morgan Stanley | (18) |
| (398) | Paychex Inc | Bank of America Merrill Lynch | (577) |
| 25,330 | Paycom Software Inc | Morgan Stanley | 67,851 |
| 351 | Paylocity Holding Corp | Goldman Sachs | 773 |
| 7,100 | Paylocity Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | (5,949) |
| 10,729 | Paylocity Holding Corp | Morgan Stanley | 76,313 |
| (17,104) | PBF Energy Inc 'A' | Morgan Stanley | 59,623 |
| 43,940 | PC Connection Inc | Bank of America Merrill Lynch | (108,971) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 29,289 | PC Connection Inc | Goldman Sachs | (72,637) |
| 41,050 | PC Connection Inc | Morgan Stanley | 99,378 |
| 111,899 | PC-Tel Inc | Morgan Stanley | 161,135 |
| 15,249 | PCM Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,100 |
| 9,718 | PCM Inc | Goldman Sachs | 3,887 |
| 10,009 | PCM Inc | Morgan Stanley | (31,081) |
| (14,519) | PDC Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 35,572 |
| (113,918) | PDF Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | 140,426 |
| (52,338) | pdvWireless Inc | Bank of America Merrill Lynch | (57,572) |
| (1,935) | pdvWireless Inc | Morgan Stanley | (661) |
| (24,155) | Peapack Gladstone Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 7,730 |
| (3,457) | Peapack Gladstone Financial Corp | Morgan Stanley | 588 |
| (85,915) | Pebblebrook Hotel Trust (Reit) | Morgan Stanley | 44,836 |
| (50,357) | Pegasystems Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,625) |
| (35,574) | Penns Woods Bancorp Inc | Morgan Stanley | 29,008 |
| 18,712 | Penske Automotive Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (37,022) |
| 16,793 | Penske Automotive Group Inc | Morgan Stanley | (75,679) |
| 4,973 | Penske Automotive Group Inc | Goldman Sachs | (8,600) |
| (17,673) | Pentair Plc | Morgan Stanley | 1,200 |
| (34,073) | Pentair Plc | Goldman Sachs | (10,827) |
| (33,812) | Penumbra Inc | Goldman Sachs | 47,337 |
| (12,673) | Penumbra Inc | Morgan Stanley | 37,152 |
| 37,626 | People's United Financial Inc | Morgan Stanley | (13,339) |
| (12,338) | People's United Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,452 |
| 6,356 | People's United Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,250) |
| (29,734) | Peoples Bancorp Inc/OH | Bank of America Merrill Lynch | 45,196 |
| (30,549) | Peoples Financial Services Corp | Morgan Stanley | (121,663) |
| 2,615 | PepsiCo Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,042 |
| 76,148 | PepsiCo Inc | Morgan Stanley | 663,444 |
| (21,327) | Perficient Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10,450) |
| 33,371 | Performance Food Group Co | Morgan Stanley | 117,834 |
| 69,611 | Performance Food Group Co | Bank of America Merrill Lynch | 26,527 |
| 14,506 | Performance Food Group Co | Goldman Sachs | 5,802 |
| 12,176 | Performant Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (2,070) |
| 6,982 | Performant Financial Corp | Goldman Sachs | (1,187) |
| (27,231) | PerkinElmer Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,178) |
| 8,284 | Pernix Therapeutics Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,065) |
| (3,863) | Perrigo Co Plc | Goldman Sachs | 1,560 |
| 77,849 | Perry Ellis International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (74,735) |
| 11,118 | Perry Ellis International Inc | Goldman Sachs | (10,673) |
| 21,949 | Perry Ellis International Inc | Morgan Stanley | (22,162) |
| 446 | PetMed Express Inc | Goldman Sachs | (401) |
| (45,434) | Petroleo Brasileiro SA ADR | Goldman Sachs | 66,829 |
| (43,466) | Petroleo Brasileiro SA ADR | Morgan Stanley | 33,233 |
| 55,476 | Pfenex Inc | Goldman Sachs | (48,264) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 98,112 | Pfenex Inc | Bank of America Merrill Lynch | (85,357) |
| 48,801 | Pfenex Inc | Morgan Stanley | (55,632) |
| (186,241) | Pfizer Inc | Morgan Stanley | 156,903 |
| 6,388 | PFSweb Inc | Morgan Stanley | (14,954) |
| (22,134) | PG&E Corp | Bank of America Merrill Lynch | (35,857) |
| 26,974 | PG&E Corp | Morgan Stanley | 58,867 |
| (2,593) | PGT Innovations Inc | Goldman Sachs | 1,556 |
| (67,441) | PGT Innovations Inc | Bank of America Merrill Lynch | 40,465 |
| (21,390) | PGT Innovations Inc | Morgan Stanley | (32,941) |
| 7,672 | PharMerica Corp | Morgan Stanley | 16,169 |
| (43,926) | PHH Corp | Bank of America Merrill Lynch | 5,710 |
| 8,299 | PHI Inc 'non-voting share' | Bank of America Merrill Lynch | (5,228) |
| 9,046 | Phibro Animal Health Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 1,849 |
| 5,833 | Phibro Animal Health Corp 'A' | Goldman Sachs | 1,396 |
| 5,245 | Phibro Animal Health Corp 'A' | Morgan Stanley | 22,631 |
| (30,547) | Philip Morris International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (261,482) |
| (73,858) | Photronics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 110,787 |
| (276,016) | Physicians Realty Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (74,524) |
| (74,931) | Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 9,741 |
| (10,392) | Piedmont Office Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | 5,629 |
| 49,395 | Pier 1 Imports Inc | Bank of America Merrill Lynch | (48,407) |
| 16,864 | Pier 1 Imports Inc | Goldman Sachs | (16,527) |
| 24,110 | Pier 1 Imports Inc | Morgan Stanley | (49,533) |
| 11,335 | Pilgrim's Pride Corp | Bank of America Merrill Lynch | (13,942) |
| (8,243) | Pilgrim's Pride Corp | Morgan Stanley | 3,770 |
| (29,313) | Pinnacle Financial Partners Inc | Bank of America Merrill Lynch | 84,275 |
| 25,865 | Pinnacle Foods Inc | Morgan Stanley | 114,220 |
| 12,422 | Pinnacle Foods Inc | Bank of America Merrill Lynch | 49,440 |
| (24,035) | Pinnacle West Capital Corp | Morgan Stanley | (84,174) |
| 145,173 | Pioneer Energy Services Corp | Bank of America Merrill Lynch | (93,707) |
| 81,589 | Pioneer Energy Services Corp | Goldman Sachs | (62,339) |
| 55,045 | Pioneer Energy Services Corp | Morgan Stanley | (69,184) |
| (3,895) | Pioneer Natural Resources Co | Bank of America Merrill Lynch | 34,393 |
| (3,250) | Pioneer Natural Resources Co | Morgan Stanley | 10,719 |
| (272,468) | Pitney Bowes Inc | Morgan Stanley | (452,340) |
| 16,880 | Plains GP Holdings LP 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (18,568) |
| 28,710 | Platform Specialty Products Corp | Bank of America Merrill Lynch | (38,184) |
| 7,453 | Ply Gem Holdings Inc | Morgan Stanley | (5,584) |
| 47,633 | Ply Gem Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (22,562) |
| 13,610 | Ply Gem Holdings Inc | Goldman Sachs | (4,913) |
| 123,414 | PolyOne Corp | Bank of America Merrill Lynch | (223,379) |
| (114) | Pool Corp | Bank of America Merrill Lynch | 211 |
| 4,872 | Popular Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,283) |
| 5,936 | Portland General Electric Co | Goldman Sachs | 10,982 |
| 96,363 | Portland General Electric Co | Morgan Stanley | 192,654 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 31,242 | Portland General Electric Co | Bank of America Merrill Lynch | 45,435 |
| (6,967) | Post Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 11,844 |
| (127,719) | Potlatch Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 76,631 |
| (17,188) | Power Integrations Inc | Morgan Stanley | (22,071) |
| (9,526) | PPG Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 21,148 |
| (26,857) | PPL Corp | Bank of America Merrill Lynch | (28,737) |
| (122,018) | PRA Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 268,440 |
| (914) | PRA Group Inc | Goldman Sachs | 2,011 |
| (9,927) | PRA Group Inc | Morgan Stanley | 2,601 |
| 32,715 | PRA Health Sciences Inc | Bank of America Merrill Lynch | 62,062 |
| 604 | PRA Health Sciences Inc | Goldman Sachs | 1,142 |
| 7,130 | PRA Health Sciences Inc | Morgan Stanley | 44,482 |
| 3,580 | Praxair Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,224 |
| 70,860 | Precision Drilling Corp | Morgan Stanley | (51,180) |
| 190,096 | Precision Drilling Corp | Morgan Stanley | (132,092) |
| 53,260 | Precision Drilling Corp | Bank of America Merrill Lynch | (19,706) |
| 129,348 | Preferred Apartment Communities Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 45,305 |
| 28,331 | Preferred Apartment Communities Inc 'A' (Reit) | Goldman Sachs | 13,082 |
| 19,237 | Preferred Apartment Communities Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | 46,345 |
| 6,941 | Preferred Bank/Los Angeles CA | Bank of America Merrill Lynch | (19,018) |
| 4,242 | Preferred Bank/Los Angeles CA | Morgan Stanley | 86,588 |
| (16,076) | Preformed Line Products Co | Bank of America Merrill Lynch | (34,081) |
| (95) | Preformed Line Products Co | Goldman Sachs | (201) |
| (802) | Preformed Line Products Co | Morgan Stanley | (10,779) |
| (14,299) | Premier Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 1,990 |
| (59,818) | Premier Inc 'A' | Morgan Stanley | (32,133) |
| 24,316 | Prestige Brands Holdings Inc | Morgan Stanley | (91,267) |
| 203,779 | Prestige Brands Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (291,404) |
| 300 | PRGX Global Inc | Goldman Sachs | 90 |
| 118,381 | PRGX Global Inc | Morgan Stanley | 383,554 |
| (76,045) | PriceSmart Inc | Bank of America Merrill Lynch | 178,380 |
| (11,792) | PriceSmart Inc | Morgan Stanley | 9,146 |
| (402) | Primerica Inc | Goldman Sachs | 2,774 |
| (3,686) | Primerica Inc | Bank of America Merrill Lynch | 24,216 |
| 169,550 | Primo Water Corp | Morgan Stanley | 628,177 |
| 47,119 | Primo Water Corp | Bank of America Merrill Lynch | 27,329 |
| 37,834 | Primo Water Corp | Goldman Sachs | 21,944 |
| (13,569) | PrivateBancorp Inc | Morgan Stanley | 4,998 |
| (7,741) | ProAssurance Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,871) |
| (39,719) | Procter & Gamble Co/The | Bank of America Merrill Lynch | (59,777) |
| (51,903) | Procter & Gamble Co/The | Morgan Stanley | (83,055) |
| 22,110 | Prologis Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 13,266 |
| 38,028 | Proofpoint Inc | Bank of America Merrill Lynch | (43,352) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 2,189 | Proofpoint Inc | Morgan Stanley | 21,960 |
| 7,615 | ProPetro Holding Corp | Morgan Stanley | (2,825) |
| (22,202) | Prosperity Bancshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | 79,261 |
| (7,941) | Prothena Corp Plc | Goldman Sachs | 50,187 |
| 16,560 | Provident Financial Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (22,356) |
| 4,231 | Provident Financial Services Inc | Morgan Stanley | (8,519) |
| 15,694 | Prudential Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (45,966) |
| 96 | Prudential Financial Inc | Goldman Sachs | (351) |
| 17,724 | Prudential Financial Inc | Morgan Stanley | (5,148) |
| (12,857) | PS Business Parks Inc (Reit) | Morgan Stanley | (54,237) |
| 2,119 | PS Business Parks Inc (Reit) | Goldman Sachs | 6,018 |
| 284 | PS Business Parks Inc (Reit) | Morgan Stanley | 3,130 |
| 78,116 | PS Business Parks Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 221,849 |
| (6,031) | PTC Inc | Bank of America Merrill Lynch | (32,447) |
| 1,490 | PTC Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,689 |
| 2,630 | PTC Inc | Morgan Stanley | 5,441 |
| (2,251) | Public Storage (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (11,683) |
| (33,194) | Public Storage (Reit) | Morgan Stanley | (100,710) |
| (33,367) | PulteGroup Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9,009 |
| (16,563) | PulteGroup Inc | Morgan Stanley | 4,530 |
| 4,511 | PVH Corp | Morgan Stanley | 1,912 |
| (29,941) | Q2 Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (20,959) |
| 176 | QCR Holdings Inc | Goldman Sachs | (26) |
| 23,414 | QCR Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,366 |
| 7,755 | QEP Resources Inc | Goldman Sachs | (7,491) |
| 53,940 | QEP Resources Inc | Bank of America Merrill Lynch | (70,443) |
| 30,273 | QEP Resources Inc | Morgan Stanley | (75,177) |
| (3,053) | QIAGEN NV | Morgan Stanley | (2,894) |
| (21,337) | Qorvo Inc | Bank of America Merrill Lynch | (137,197) |
| (32,507) | Qorvo Inc | Morgan Stanley | (155,215) |
| 9,661 | QTS Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Morgan Stanley | 25,291 |
| 67,675 | QTS Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 163,774 |
| 6,083 | QTS Realty Trust Inc 'A' (Reit) | Goldman Sachs | 14,721 |
| 18,433 | Quad/Graphics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (44,239) |
| 3,604 | Quad/Graphics Inc | Morgan Stanley | (11,619) |
| (4,589) | Quaker Chemical Corp | Morgan Stanley | (243) |
| (82,028) | Qualcomm Inc | Morgan Stanley | 11,168 |
| 4,552 | Quality Care Properties (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (5,462) |
| (1,512) | Quality Care Properties (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 1,814 |
| (28,501) | Quality Care Properties (Reit) | Morgan Stanley | 37,012 |
| (1,115) | Quanex Building Products Corp | Goldman Sachs | 725 |
| (170,867) | Quanex Building Products Corp | Bank of America Merrill Lynch | 111,064 |
| (24,542) | Quanta Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | 52,029 |
| (3,678) | Quanta Services Inc | Morgan Stanley | 2,718 |
| 11,361 | Quantum Corp | Morgan Stanley | 31,509 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 17,589 | Quantum Corp | Goldman Sachs | 4,397 |
| 64,529 | Quantum Corp | Bank of America Merrill Lynch | 16,145 |
| 10,546 | Quest Diagnostics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,230 |
| 2,426 | Quest Diagnostics Inc | Morgan Stanley | 9,812 |
| 1,614 | Quidel Corp | Goldman Sachs | 662 |
| 33,518 | QuinStreet Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,676) |
| 27,036 | QuinStreet Inc | Goldman Sachs | (1,352) |
| 296,517 | QuinStreet Inc | Morgan Stanley | 270,273 |
| (22,261) | Quintiles IMS Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (50,263) |
| (12,598) | Quintiles IMS Holdings Inc | Morgan Stanley | (32,257) |
| 2,624 | Quorum Health Corp | Morgan Stanley | (4,606) |
| (56,133) | Radian Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 37,662 |
| (111,094) | Radian Group Inc | Morgan Stanley | 131,296 |
| 293,076 | Radiant Logistics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (61,546) |
| 56,921 | Radiant Logistics Inc | Morgan Stanley | 155,304 |
| 15,036 | Radiant Logistics Inc | Goldman Sachs | (3,158) |
| (18,680) | Radius Health Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,978 |
| (111,364) | RAIT Financial Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 4,455 |
| (38,188) | RAIT Financial Trust (Reit) | Morgan Stanley | 846 |
| 8,327 | Ralph Lauren Corp | Bank of America Merrill Lynch | (71,959) |
| 242 | Ralph Lauren Corp | Goldman Sachs | (2,352) |
| 33,936 | Ralph Lauren Corp | Morgan Stanley | (200,387) |
| (2,396) | Ramaco Resources Inc | Bank of America Merrill Lynch | (82) |
| 53,379 | Ramco-Gershenson Properties Trust (Reit) | Goldman Sachs | (21,885) |
| 249,070 | Ramco-Gershenson Properties Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (102,119) |
| 52,843 | Ramco-Gershenson Properties Trust (Reit) | Morgan Stanley | (205,614) |
| 13,468 | Range Resources Corp | Bank of America Merrill Lynch | (28,417) |
| 1,210 | Range Resources Corp | Goldman Sachs | (2,553) |
| 3,602 | Range Resources Corp | Morgan Stanley | (44,895) |
| 64,599 | Raven Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 132,428 |
| 6,284 | Raven Industries Inc | Goldman Sachs | 12,882 |
| 5,732 | Raven Industries Inc | Morgan Stanley | 25,803 |
| (8,921) | Raymond James Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | 34,792 |
| (18,639) | Raymond James Financial Inc | Morgan Stanley | 61,420 |
| (51,697) | Rayonier Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (20,679) |
| 8,898 | Raytheon Co | Bank of America Merrill Lynch | 23,847 |
| (15,011) | RBC Bearings Inc | Morgan Stanley | 62,399 |
| (22,236) | RCI Hospitality Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (24,904) |
| (4,426) | RCI Hospitality Holdings Inc | Morgan Stanley | (16,233) |
| 20,161 | Real Industry Inc | Bank of America Merrill Lynch | (13,105) |
| 26,503 | Real Industry Inc | Goldman Sachs | (17,227) |
| 17,981 | Real Industry Inc | Morgan Stanley | (59,905) |
| (66,329) | RealNetworks Inc | Bank of America Merrill Lynch | 10,613 |
| 19,094 | Realogy Holdings Corp | Bank of America Merrill Lynch | (14,702) |
| 25,980 | Recro Pharma Inc | Goldman Sachs | (25,889) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 4,365 | Recro Pharma Inc | Morgan Stanley | (1,746) |
| 16,169 | Recro Pharma Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,068) |
| 12,494 | Red Hat Inc | Morgan Stanley | 3,587 |
| (2,055) | Red Lion Hotels Corp | Bank of America Merrill Lynch | 206 |
| (10,614) | Red Lion Hotels Corp | Morgan Stanley | 12,045 |
| (32,627) | Red Rock Resorts Inc 'A' | Morgan Stanley | 13,278 |
| (14,441) | Redwood Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (5,343) |
| (46,969) | Redwood Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | (31,085) |
| 12,206 | Regal Beloit Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,052) |
| (5,997) | Regency Centers Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 3,058 |
| 1,961 | Regional Management Corp | Morgan Stanley | (239) |
| 8,519 | Regional Management Corp | Goldman Sachs | (8,519) |
| 3,020 | Regional Management Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,020) |
| 48,269 | Regions Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (31,375) |
| 96,977 | Regis Corp | Bank of America Merrill Lynch | 4,353 |
| 70,708 | Regis Corp | Goldman Sachs | 3,745 |
| 61,245 | Regis Corp | Morgan Stanley | (178,795) |
| (19,866) | Regulus Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,490 |
| (7,001) | Reis Inc | Morgan Stanley | 14,912 |
| (37,919) | Reis Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,896 |
| 5,986 | Reliance Steel & Aluminum Co | Bank of America Merrill Lynch | (3,978) |
| 1,427 | Reliance Steel & Aluminum Co | Goldman Sachs | (596) |
| 31,822 | Reliance Steel & Aluminum Co | Morgan Stanley | (284,320) |
| (32,803) | RenaissanceRe Holdings Ltd | Morgan Stanley | (49,024) |
| (14,057) | Renasant Corp | Bank of America Merrill Lynch | 28,159 |
| 14,700 | Renewable Energy Group Inc | Goldman Sachs | (5,880) |
| 113,362 | Renewable Energy Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (45,345) |
| 30,575 | Renewable Energy Group Inc | Morgan Stanley | 57,295 |
| (36,650) | Rentech Inc | Bank of America Merrill Lynch | (916) |
| (42,293) | Rentech Inc | Morgan Stanley | 52,020 |
| 87,586 | Republic Bancorp Inc/KY 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (115,614) |
| 6,063 | Republic Bancorp Inc/KY 'A' | Goldman Sachs | (8,003) |
| 11,258 | Republic Bancorp Inc/KY 'A' | Morgan Stanley | 87,873 |
| (230,970) | Republic First Bancorp Inc | Morgan Stanley | (1,097,108) |
| 12,848 | Republic Services Inc | Morgan Stanley | 2,514 |
| 249 | Republic Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10) |
| (30,022) | Research Frontiers Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,702 |
| (129,742) | Research Frontiers Inc | Morgan Stanley | 495,801 |
| (26,614) | ResMed Inc | Morgan Stanley | (50,938) |
| (34,123) | Resource Capital Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (12,967) |
| (47,706) | Resource Capital Corp (Reit) | Goldman Sachs | (18,128) |
| (88,266) | Resource Capital Corp (Reit) | Morgan Stanley | 34,816 |
| 10,033 | Resources Connection Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,026) |
| 3,432 | Resources Connection Inc | Goldman Sachs | (2,149) |
| 4,716 | Resources Connection Inc | Morgan Stanley | (9,599) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 419,323 | Retail Opportunity Investments Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (109,024) |
| (87,592) | Retail Properties of America Inc 'A' (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 48,176 |
| 50,517 | Retrophin Inc | Bank of America Merrill Lynch | (98,605) |
| 4,386 | Retrophin Inc | Goldman Sachs | (8,640) |
| 23,099 | Retrophin Inc | Morgan Stanley | (47,049) |
| 12,121 | REV Group Inc | Morgan Stanley | 1,040 |
| 1,879 | REV Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,677) |
| (28,664) | Revance Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (55,895) |
| (1,882) | Revlon Inc 'A' | Goldman Sachs | 1,068 |
| (3,751) | Revolution Lighting Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,500 |
| 7,566 | REX American Resources Corp | Bank of America Merrill Lynch | (79,031) |
| 1,352 | REX American Resources Corp | Goldman Sachs | (18,103) |
| 4,742 | REX American Resources Corp | Morgan Stanley | (11,687) |
| (2,029) | Rexford Industrial Realty Inc (Reit) | Morgan Stanley | (3,128) |
| (2,792) | Rexnord Corp | Morgan Stanley | 1,030 |
| (818) | RH | Goldman Sachs | 2,348 |
| (22,228) | RH | Morgan Stanley | (403,922) |
| 39,205 | RingCentral Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 25,483 |
| (36,451) | RingCentral Inc 'A' | Morgan Stanley | (8,444) |
| 73,465 | Rite Aid Corp | Bank of America Merrill Lynch | (43,712) |
| 46,845 | Rite Aid Corp | Goldman Sachs | (4,256) |
| 12,273 | Rite Aid Corp | Morgan Stanley | (3,894) |
| (23,856) | RLI Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,680) |
| 182,164 | RLJ Lodging Trust (Reit) | Morgan Stanley | (190,192) |
| 94,500 | RLJ Lodging Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 61,830 |
| 31,297 | RLJ Lodging Trust (Reit) | Goldman Sachs | 23,977 |
| 32,020 | Robert Half International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (55,308) |
| 6,144 | Robert Half International Inc | Morgan Stanley | (8,732) |
| 32,922 | Rocket Fuel Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,444) |
| 18,235 | Rockwell Automation Inc | Bank of America Merrill Lynch | (365) |
| 461 | Rockwell Automation Inc | Morgan Stanley | 1,823 |
| 779 | Rockwell Automation Inc | Goldman Sachs | 1,286 |
| (35,213) | Rockwell Collins Inc | Bank of America Merrill Lynch | (117,964) |
| (30,990) | Rockwell Collins Inc | Morgan Stanley | (82,064) |
| 8,008 | Rocky Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,004) |
| 29,236 | Rollins Inc | Bank of America Merrill Lynch | 47,655 |
| 7,025 | Rollins Inc | Goldman Sachs | 11,451 |
| 3,179 | Roper Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,262 |
| 16,718 | Ross Stores Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,216 |
| 60,543 | Ross Stores Inc | Morgan Stanley | (15,858) |
| 7,055 | Rowan Cos Plc 'A' | Goldman Sachs | (9,595) |
| 1,645 | Rowan Cos Plc 'A' | Morgan Stanley | (9,642) |
| 45,513 | Rowan Cos Plc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (61,898) |
| (30,580) | RPM International Inc | Morgan Stanley | (28,375) |
| 178,122 | RPX Corp | Bank of America Merrill Lynch | (146,060) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 63,006 | RPX Corp | Morgan Stanley | 235,826 |
| 94,880 | RR Donnelley & Sons Co | Bank of America Merrill Lynch | (151,808) |
| 9,524 | RR Donnelley & Sons Co | Goldman Sachs | (15,238) |
| 21,131 | RR Donnelley & Sons Co | Morgan Stanley | (105,731) |
| 27,749 | RTI Surgical Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,875 |
| 119,279 | RTI Surgical Inc | Morgan Stanley | 254,249 |
| 39,462 | Rubicon Project Inc/The | Goldman Sachs | (31,570) |
| 18,273 | Rubicon Project Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (14,618) |
| 23,313 | Rubicon Project Inc/The | Morgan Stanley | (13,126) |
| (15,293) | Rubicon Technology Inc | Morgan Stanley | (37,094) |
| (32,483) | Rush Enterprises Inc 'A' | Morgan Stanley | 55,115 |
| 42,825 | Ruth's Hospitality Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 27,836 |
| 19,578 | Ruth's Hospitality Group Inc | Goldman Sachs | 12,726 |
| 11,300 | Ruth's Hospitality Group Inc | Morgan Stanley | 19,430 |
| (905) | Ryder System Inc | Bank of America Merrill Lynch | 181 |
| (42,477) | Ryder System Inc | Morgan Stanley | 271,308 |
| 3,713 | Ryerson Holding Corp | Morgan Stanley | (23,804) |
| 32,146 | Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 59,149 |
| 3,522 | Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) | Goldman Sachs | 6,480 |
| 916 | Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) | Morgan Stanley | 2,569 |
| 564 | S&P Global Inc | Morgan Stanley | 6,743 |
| 8,500 | S&P Global Inc | Bank of America Merrill Lynch | 19,210 |
| 1,404 | S&P Global Inc | Goldman Sachs | 3,173 |
| (989) | S&P Global Inc | Morgan Stanley | (3,439) |
| (56,989) | Sabre Corp | Morgan Stanley | 116,642 |
| 3,730 | Safeway Casa Ley CVR | Goldman Sachs | - |
| 1,240 | Safeway Casa Ley CVR | Morgan Stanley | - |
| 3,730 | Safeway PDC LLC CVR | Goldman Sachs | - |
| 1,240 | Safeway PDC LLC CVR | Morgan Stanley | - |
| (19) | Saga Communications Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 20 |
| (28,039) | Saga Communications Inc 'A' | Morgan Stanley | (350,207) |
| (623) | Sage Therapeutics Inc | Goldman Sachs | 3,570 |
| (212) | Sage Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,215 |
| (2,476) | Sage Therapeutics Inc | Morgan Stanley | 13,008 |
| 925 | salesforce.com Inc | Bank of America Merrill Lynch | 407 |
| (19,484) | Sally Beauty Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 42,280 |
| (25,107) | Sally Beauty Holdings Inc | Morgan Stanley | 49,992 |
| 14,112 | Sanderson Farms Inc | Bank of America Merrill Lynch | 47,134 |
| (5,134) | Sanderson Farms Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,148) |
| (27,348) | Sanderson Farms Inc | Morgan Stanley | (302,515) |
| 2,517 | SandRidge Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 453 |
| 2,368 | SandRidge Energy Inc | Morgan Stanley | (3,391) |
| 12,639 | Sandy Spring Bancorp Inc | Goldman Sachs | (48,799) |
| 3,389 | Sandy Spring Bancorp Inc | Morgan Stanley | 39,377 |
| 11,522 | Sandy Spring Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (52,311) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 294,239 | Sanmina Corp | Bank of America Merrill Lynch | (14,712) |
| 33,038 | Sanmina Corp | Morgan Stanley | (72,591) |
| (43,827) | Santander Consumer USA Holdings Inc | Morgan Stanley | 150,346 |
| (33,408) | Sarepta Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 184,078 |
| (13,830) | Saul Centers Inc (Reit) | Morgan Stanley | 69,831 |
| (999) | Saul Centers Inc (Reit) | Goldman Sachs | 470 |
| (13,893) | ScanSource Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,193 |
| (15,112) | ScanSource Inc | Morgan Stanley | 45,221 |
| (8,795) | Schlumberger Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 29,639 |
| 41,213 | Schneider National Inc 'B' | Bank of America Merrill Lynch | 49,043 |
| 12,799 | Schneider National Inc 'B' | Goldman Sachs | 15,231 |
| 23,836 | Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | Morgan Stanley | (14,030) |
| 65,559 | Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (20,459) |
| 31,062 | Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | Goldman Sachs | (13,979) |
| 4,553 | Schweitzer-Mauduit International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,465) |
| 739 | Schweitzer-Mauduit International Inc | Morgan Stanley | (437) |
| 1,738 | SciClone Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (434) |
| 1,676 | SciClone Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | (419) |
| 23,249 | SciClone Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (135) |
| (29,192) | Science Applications International Corp | Bank of America Merrill Lynch | (17,272) |
| (24,166) | Science Applications International Corp | Morgan Stanley | (46,057) |
| 1,555 | Scientific Games Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,088) |
| 46,056 | Scientific Games Corp 'A' | Morgan Stanley | (2,367) |
| 29,650 | Scorpio Tankers Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,899) |
| 31,995 | Scorpio Tankers Inc | Morgan Stanley | (8,130) |
| 16,762 | Scripps Networks Interactive Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (33,859) |
| 4,055 | Scripps Networks Interactive Inc 'A' | Goldman Sachs | (8,191) |
| 116,345 | Scripps Networks Interactive Inc 'A' | Morgan Stanley | (784,023) |
| (59,191) | Seachange International Inc | Morgan Stanley | 193,816 |
| (80,390) | Seachange International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,431 |
| 108,703 | Seacoast Banking Corp of Florida | Bank of America Merrill Lynch | (108,703) |
| 111,597 | Seacoast Banking Corp of Florida | Morgan Stanley | 895,008 |
| (55,940) | SEACOR Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 136,496 |
| (16,249) | SEACOR Holdings Inc | Morgan Stanley | 99,305 |
| (12,788) | Seagate Technology Plc | Morgan Stanley | (13,300) |
| (1,751) | Seagate Technology Plc | Goldman Sachs | 858 |
| (63,985) | Sealed Air Corp | Bank of America Merrill Lynch | (56,928) |
| (62,014) | Sealed Air Corp | Morgan Stanley | (7,095) |
| 17,802 | Sears Hometown and Outlet Stores Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,670) |
| 41,547 | Sears Hometown and Outlet Stores Inc | Morgan Stanley | (94,312) |
| 19,655 | SeaSpine Holdings Corp | Morgan Stanley | 5,300 |
| 36,157 | SeaSpine Holdings Corp | Bank of America Merrill Lynch | 8,678 |
| 5,517 | SeaSpine Holdings Corp | Goldman Sachs | 1,324 |
| (4,537) | SeaWorld Entertainment Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,359 |
| (43,315) | SeaWorld Entertainment Inc | Goldman Sachs | 22,524 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 16,616 | SecureWorks Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 25,921 |
| 13,904 | SecureWorks Corp 'A' | Goldman Sachs | 21,690 |
| 16,708 | SecureWorks Corp 'A' | Morgan Stanley | 19,421 |
| 4,298 | SEI Investments Co | Morgan Stanley | 1,893 |
| 15,714 | SEI Investments Co | Bank of America Merrill Lynch | (28,914) |
| 2,100 | SEI Investments Co | Goldman Sachs | (3,864) |
| 31,416 | Select Comfort Corp | Bank of America Merrill Lynch | (36,517) |
| (16,760) | Select Income REIT (Reit) | Morgan Stanley | 27,739 |
| (6,192) | Select Income REIT (Reit) | Goldman Sachs | 743 |
| (128,464) | Select Income REIT (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 35,103 |
| (195,961) | Select Medical Holdings Corp | Bank of America Merrill Lynch | 68,586 |
| (9,430) | Select Medical Holdings Corp | Morgan Stanley | 11,278 |
| 31,975 | Selective Insurance Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,593) |
| 3,838 | Selective Insurance Group Inc | Goldman Sachs | (1,151) |
| 1,396 | Selective Insurance Group Inc | Morgan Stanley | 4,037 |
| (70,965) | SemGroup Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 105,370 |
| (8,601) | SemGroup Corp 'A' | Morgan Stanley | 10,634 |
| (24,362) | Sempra Energy | Bank of America Merrill Lynch | (104,026) |
| 6,002 | Semtech Corp | Bank of America Merrill Lynch | 4,502 |
| 2,072 | Semtech Corp | Morgan Stanley | 6,829 |
| (61,776) | Senior Housing Properties Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (5,414) |
| (21,642) | Senior Housing Properties Trust (Reit) | Morgan Stanley | (2,262) |
| (23,467) | Sensient Technologies Corp | Morgan Stanley | 34,959 |
| (123,070) | Sequential Brands Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 49,228 |
| (1,232) | Sequential Brands Group Inc | Morgan Stanley | 4,843 |
| 11,735 | Seres Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,199) |
| 11,652 | Seres Therapeutics Inc | Goldman Sachs | (14,099) |
| 4,730 | Seres Therapeutics Inc | Morgan Stanley | (5,516) |
| 2,692 | Service Corp International/US | Bank of America Merrill Lynch | (431) |
| 60,776 | Service Corp International/US | Morgan Stanley | 2,051 |
| (16,766) | ServiceMaster Global Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,377) |
| (40,796) | ServiceMaster Global Holdings Inc | Morgan Stanley | 62,932 |
| (22,582) | ServiceNow Inc | Morgan Stanley | (95,659) |
| (179,336) | ServiceSource International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10,211) |
| 772 | ServisFirst Bancshares Inc | Morgan Stanley | (1,675) |
| 5,749 | ServisFirst Bancshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | (13,913) |
| 1,877 | ServisFirst Bancshares Inc | Goldman Sachs | (4,542) |
| (46,386) | Shake Shack Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (43,194) |
| (59,629) | Shenandoah Telecommunications Co | Bank of America Merrill Lynch | 62,610 |
| (2,853) | Sherwin-Williams Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 2,824 |
| (21,444) | Sherwin-Williams Co/The | Morgan Stanley | (1,253) |
| 7,981 | Shiloh Industries Inc | Morgan Stanley | 67,360 |
| 32,837 | Shiloh Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (22,658) |
| (75,507) | Ship Finance International Ltd | Morgan Stanley | 154,061 |
| 6,317 | ShoreTel Inc | Morgan Stanley | (7,580) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (27,190) | Shutterfly Inc | Bank of America Merrill Lynch | 75,044 |
| 2,878 | Shutterstock Inc | Morgan Stanley | 15,379 |
| 2,620 | SI Financial Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (655) |
| 1,732 | SI Financial Group Inc | Goldman Sachs | (433) |
| 1,207 | SI Financial Group Inc | Morgan Stanley | 481 |
| (75,939) | Sientra Inc | Bank of America Merrill Lynch | 28,097 |
| 51,029 | Sierra Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | (41,844) |
| 71,247 | Sierra Bancorp | Morgan Stanley | 523,023 |
| (6,378) | Sigma Designs Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,913 |
| (10,698) | Signet Jewelers Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 145,921 |
| 8,398 | Silgan Holdings Inc | Goldman Sachs | 4,157 |
| 434 | Silgan Holdings Inc | Morgan Stanley | 250 |
| 13,742 | Silgan Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 5,840 |
| (8,165) | Silicom Ltd | Morgan Stanley | (107,445) |
| (536) | Silicom Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 686 |
| (3,474) | Silicom Ltd | Goldman Sachs | 4,432 |
| (8,782) | Silicon Laboratories Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,160) |
| 4,423 | Simon Property Group Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (7,342) |
| (11,765) | Simon Property Group Inc (Reit) | Morgan Stanley | 37,893 |
| 21,786 | Simpson Manufacturing Co Inc | Morgan Stanley | (35,900) |
| 1,414 | Simpson Manufacturing Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,680) |
| 1,514 | Simpson Manufacturing Co Inc | Goldman Sachs | (1,968) |
| 2,295 | SINA Corp/China | Morgan Stanley | 62,879 |
| 1,503 | Six Flags Entertainment Corp | Bank of America Merrill Lynch | (1,578) |
| 5,299 | SJW Group | Bank of America Merrill Lynch | (5,087) |
| 1,597 | SJW Group | Morgan Stanley | (2,969) |
| 2,370 | Skechers U.S.A. Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 5,179 |
| 7,260 | Skechers U.S.A. Inc 'A' | Goldman Sachs | 10,309 |
| 6,444 | SkyWest Inc | Morgan Stanley | 1,766 |
| (3,821) | Skyworks Solutions Inc | Morgan Stanley | (1,704) |
| (6,134) | SLM Corp | Bank of America Merrill Lynch | 5,705 |
| 11,655 | SM Energy Co | Bank of America Merrill Lynch | (44,103) |
| 392 | SM Energy Co | Goldman Sachs | (1,803) |
| 13,110 | SM Energy Co | Morgan Stanley | (39,802) |
| (11,604) | Smart & Final Stores Inc | Morgan Stanley | 784 |
| (1,081) | Snap Inc 'A' | Goldman Sachs | (962) |
| (30,403) | Snap Inc 'A' | Morgan Stanley | (26,241) |
| 453 | Snap-on Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,450) |
| (4,929) | Snyder's-Lance Inc | Morgan Stanley | (275) |
| (154,403) | Snyder's-Lance Inc | Bank of America Merrill Lynch | (46,639) |
| (1,608) | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR | Goldman Sachs | (3,248) |
| (12,288) | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR | Morgan Stanley | (149,021) |
| 30,805 | SodaStream International Ltd | Morgan Stanley | (67,274) |
| (15,706) | Sohu.com Inc | Morgan Stanley | (86,823) |
| 29,547 | Sonic Automotive Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (29,547) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 421 | Sonic Automotive Inc 'A' | Goldman Sachs | (421) |
| (239,103) | Sonic Corp | Bank of America Merrill Lynch | (147,853) |
| (46,832) | Sonic Corp | Morgan Stanley | (110,201) |
| (15,989) | Sonoco Products Co | Bank of America Merrill Lynch | 160 |
| 1,240 | Sonoco Products Co | Bank of America Merrill Lynch | (12) |
| 26,277 | Sonoco Products Co | Morgan Stanley | (17,072) |
| 15,951 | Sotheby's | Morgan Stanley | 78,324 |
| (7,960) | South Jersey Industries Inc | Morgan Stanley | (761) |
| 3,781 | South State Corp | Morgan Stanley | 39,806 |
| 67,271 | South State Corp | Bank of America Merrill Lynch | (171,541) |
| (118,650) | Southern Co/The | Bank of America Merrill Lynch | (100,853) |
| (46,637) | Southern Copper Corp | Bank of America Merrill Lynch | 6,862 |
| (48,536) | Southern Copper Corp | Goldman Sachs | 6,631 |
| (11,065) | Southern Copper Corp | Morgan Stanley | 12,553 |
| 3,069 | Southwest Airlines Co | Bank of America Merrill Lynch | 3,591 |
| 641 | Southwest Airlines Co | Morgan Stanley | 4,139 |
| 6,366 | Southwest Gas Holdings Inc | Morgan Stanley | (12,095) |
| 139,495 | Southwest Gas Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 16,739 |
| 10,518 | Southwest Gas Holdings Inc | Goldman Sachs | 1,262 |
| (1,788) | Southwest Gas Holdings Inc | Morgan Stanley | (216) |
| 37,250 | Southwestern Energy Co | Goldman Sachs | (38,321) |
| 18,148 | Southwestern Energy Co | Morgan Stanley | (30,856) |
| 56,794 | Southwestern Energy Co | Bank of America Merrill Lynch | (66,727) |
| 34,902 | SP Plus Corp | Bank of America Merrill Lynch | (15,923) |
| 1,438 | SP Plus Corp | Morgan Stanley | (3,930) |
| (445) | Spark Therapeutics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,770 |
| 61,746 | SpartanNash Co | Bank of America Merrill Lynch | (483,780) |
| 11,520 | SpartanNash Co | Goldman Sachs | (90,259) |
| 19,118 | SpartanNash Co | Morgan Stanley | (25,251) |
| 31,647 | Spectrum Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (15,824) |
| (5,213) | Spire Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,649) |
| 1,075 | Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (667) |
| 52,569 | Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A' | Morgan Stanley | (86,657) |
| 7,996 | Spirit Airlines Inc | Morgan Stanley | (36,440) |
| (4,758) | Spirit Airlines Inc | Bank of America Merrill Lynch | 13,132 |
| 4,017 | Spirit Airlines Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10,327) |
| (5,850) | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | Goldman Sachs | 477 |
| (1,861) | Sprouts Farmers Market Inc | Morgan Stanley | (1,518) |
| (14,128) | Sprouts Farmers Market Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,119 |
| 1,934 | Sprouts Farmers Market Inc | Morgan Stanley | 2,723 |
| (9,412) | SPS Commerce Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9,412 |
| (1,067) | SPS Commerce Inc | Goldman Sachs | 1,067 |
| 1,794 | Square Inc 'A' | Morgan Stanley | 20,769 |
| 10,564 | Square Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 29,790 |
| (55,171) | SRC Energy Inc | Morgan Stanley | 85,329 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (45,954) | SRC Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 25,275 |
| (49,162) | SRC Energy Inc | Goldman Sachs | 27,039 |
| 6,529 | SRC Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,591) |
| 13,947 | SRC Energy Inc | Morgan Stanley | (17,012) |
| 1,202 | SS&C Technologies Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 295 |
| 76,861 | SS&C Technologies Holdings Inc | Morgan Stanley | 14,655 |
| (30,391) | St Joe Co/The | Bank of America Merrill Lynch | (4,129) |
| (3,337) | St Joe Co/The | Goldman Sachs | (41) |
| (30,067) | STAAR Surgical Co | Bank of America Merrill Lynch | 21,047 |
| (433) | Stamps.com Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,649 |
| (2,387) | Stamps.com Inc | Morgan Stanley | 8,012 |
| 940 | Stanley Black & Decker Inc | Bank of America Merrill Lynch | (208) |
| 7,263 | Stanley Black & Decker Inc | Morgan Stanley | 2,225 |
| 5,470 | Staples Inc | Goldman Sachs | (2,626) |
| 30,087 | Staples Inc | Bank of America Merrill Lynch | (14,442) |
| 2,450 | Staples Inc | Morgan Stanley | 2,961 |
| (93,471) | Staples Inc | Morgan Stanley | 78,147 |
| (56,610) | Starbucks Corp | Morgan Stanley | (121,087) |
| 17,919 | Starbucks Corp | Bank of America Merrill Lynch | 49,994 |
| (82,391) | Starwood Property Trust Inc (Reit) | Morgan Stanley | 35,340 |
| (40,879) | Starwood Property Trust Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (9,811) |
| (158,184) | State Auto Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 1,627 |
| (70,333) | State Auto Financial Corp | Morgan Stanley | (210,296) |
| (68,202) | State Bank Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 67,520 |
| 1,261 | State National Cos Inc | Morgan Stanley | 805 |
| 22,450 | Steel Dynamics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (28,248) |
| 1,433 | Steel Dynamics Inc | Goldman Sachs | (1,906) |
| 1,024 | Steel Dynamics Inc | Morgan Stanley | (1,844) |
| 159,448 | Steelcase Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (42,031) |
| 18,998 | Steelcase Inc 'A' | Goldman Sachs | (5,699) |
| 44,204 | Steelcase Inc 'A' | Morgan Stanley | (5,715) |
| (10,779) | Stein Mart Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,827 |
| 1,548 | Stepan Co | Bank of America Merrill Lynch | 2,415 |
| 234 | Stepan Co | Morgan Stanley | 260 |
| (9,502) | Stericycle Inc | Bank of America Merrill Lynch | 29,456 |
| (19,228) | Steris Plc | Morgan Stanley | (24,763) |
| (74,830) | Sterling Bancorp/DE | Bank of America Merrill Lynch | 106,535 |
| 988 | Steven Madden Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 1,284 |
| (7,926) | Stifel Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 41,136 |
| (62,305) | Stonegate Bank | Bank of America Merrill Lynch | 26,168 |
| 44,226 | STORE Capital Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 11,365 |
| 113,745 | STORE Capital Corp (Reit) | Morgan Stanley | (19,899) |
| 12,006 | STORE Capital Corp (Reit) | Goldman Sachs | 5,040 |
| (61,808) | Stratasys Ltd | Morgan Stanley | (34,088) |
| (4,588) | Stratus Properties Inc | Bank of America Merrill Lynch | (1,606) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (14,104) | Stratus Properties Inc | Goldman Sachs | (4,936) |
| (13,982) | Stratus Properties Inc | Morgan Stanley | (124,266) |
| (366) | Strayer Education Inc | Bank of America Merrill Lynch | 809 |
| 292,227 | Summit Hotel Properties Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 435,418 |
| 14,189 | Summit Materials Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (15,608) |
| (80,300) | Summit Materials Inc 'A' | Morgan Stanley | (108,252) |
| (117,019) | Sun Bancorp Inc/NJ | Bank of America Merrill Lynch | 105,317 |
| (16,885) | Sun Communities Inc (Reit) | Morgan Stanley | (40,672) |
| (84,738) | Sun Hydraulics Corp | Bank of America Merrill Lynch | 49,988 |
| 3,852 | SunCoke Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,579 |
| 2,161 | SunCoke Energy Inc | Goldman Sachs | 886 |
| (463) | Sunoco LP | Morgan Stanley | 300 |
| (25,850) | SunPower Corp | Bank of America Merrill Lynch | (7,995) |
| (49,858) | Sunrun Inc | Bank of America Merrill Lynch | (748) |
| (99,819) | Sunrun Inc | Morgan Stanley | 1,419 |
| 8,771 | SunTrust Banks Inc | Bank of America Merrill Lynch | (30,786) |
| 34,125 | Super Micro Computer Inc | Bank of America Merrill Lynch | (18,769) |
| 374 | Super Micro Computer Inc | Morgan Stanley | (1,014) |
| (18,209) | Super Micro Computer Inc | Morgan Stanley | 7,818 |
| 11,573 | Super Micro Computer Inc | Goldman Sachs | (6,365) |
| (31,403) | Superior Industries International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,140 |
| 14,296 | Supernus Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 56,469 |
| 13,537 | Supernus Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 53,471 |
| 14,511 | Supernus Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | 79,136 |
| (22,642) | SUPERVALU Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,830 |
| (1,555) | Surgery Partners Inc | Morgan Stanley | (3,675) |
| 3,986 | Surmodics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,803 |
| 700 | Surmodics Inc | Goldman Sachs | 468 |
| 14,705 | Swift Transportation Co | Bank of America Merrill Lynch | 13,676 |
| 2,387 | Swift Transportation Co | Goldman Sachs | 2,220 |
| (20,655) | Swift Transportation Co | Morgan Stanley | 6,497 |
| (136,432) | Symantec Corp | Bank of America Merrill Lynch | 309,701 |
| (12,229) | Synaptics Inc | Morgan Stanley | (5,014) |
| 34,849 | Synaptics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (27,182) |
| 6,443 | Synaptics Inc | Goldman Sachs | (5,026) |
| 5,847 | Synaptics Inc | Morgan Stanley | 34,710 |
| 58,046 | SYNNEX Corp | Bank of America Merrill Lynch | (6,966) |
| 13,856 | Synopsys Inc | Morgan Stanley | 23,399 |
| 23,546 | Synopsys Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,477) |
| 581 | Synopsys Inc | Goldman Sachs | (209) |
| 50,078 | Synovus Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (83,129) |
| (3,062) | Syntel Inc | Goldman Sachs | 610 |
| (63,871) | Syntel Inc | Bank of America Merrill Lynch | 68,342 |
| (36,291) | Systemax Inc | Bank of America Merrill Lynch | 32,299 |
| (36,674) | T Rowe Price Group Inc | Morgan Stanley | 23,742 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 3,797 | Tableau Software Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 380 |
| (98,633) | Tailored Brands Inc | Morgan Stanley | 340,762 |
| (28,000) | Tailored Brands Inc | Goldman Sachs | 46,200 |
| (117,939) | Tailored Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | 176,376 |
| (2,921) | Take-Two Interactive Software Inc | Morgan Stanley | (40,521) |
| 920 | Take-Two Interactive Software Inc | Bank of America Merrill Lynch | 6,477 |
| 42,957 | Tallgrass Energy GP LP | Morgan Stanley | 10,507 |
| 4,965 | Tallgrass Energy GP LP | Bank of America Merrill Lynch | (2,483) |
| (59,099) | Tandem Diabetes Care Inc | Goldman Sachs | 7,269 |
| (17,311) | Tandem Diabetes Care Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,129 |
| 37,234 | Tanger Factory Outlet Centers Inc (Reit) | Morgan Stanley | (261,370) |
| 78,926 | Target Corp | Bank of America Merrill Lynch | (77,417) |
| 3,118 | Target Corp | Goldman Sachs | (3,056) |
| 180 | Target Corp | Morgan Stanley | (245) |
| (4,233) | Taubman Centers Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (10,159) |
| (15,296) | Taubman Centers Inc (Reit) | Morgan Stanley | 20,984 |
| 5,711 | Taylor Morrison Home Corp 'A' | Goldman Sachs | (478) |
| 102,304 | Taylor Morrison Home Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (7,016) |
| 15,394 | Taylor Morrison Home Corp 'A' | Morgan Stanley | 29,098 |
| 2,719 | TD Ameritrade Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | (4,051) |
| 21,970 | TE Connectivity Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 61,955 |
| 90,465 | TE Connectivity Ltd | Morgan Stanley | 368,338 |
| (187,473) | Team Inc | Bank of America Merrill Lynch | 74,428 |
| 59,899 | Tech Data Corp | Bank of America Merrill Lynch | (23,189) |
| 6,858 | Tech Data Corp | Goldman Sachs | (4,526) |
| 4,231 | Tech Data Corp | Morgan Stanley | 7,306 |
| (33,878) | TechnipFMC Plc | Morgan Stanley | 96,277 |
| (464,989) | Teekay Tankers Ltd 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 41,849 |
| (29,995) | Tegna Inc | Bank of America Merrill Lynch | (20,836) |
| (159,240) | Tegna Inc | Morgan Stanley | (26,218) |
| (10,003) | Teladoc Inc | Goldman Sachs | (14,004) |
| (80,576) | Teladoc Inc | Morgan Stanley | (627,556) |
| 3,060 | Teladoc Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,284 |
| 1,388 | Teladoc Inc | Morgan Stanley | 1,978 |
| (3,016) | Teledyne Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,415 |
| (12,616) | Teleflex Inc | Bank of America Merrill Lynch | (80,364) |
| 403 | Teleflex Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,998 |
| 631 | Teleflex Inc | Morgan Stanley | 1,376 |
| 63,034 | Telefonica Brasil SA ADR | Morgan Stanley | (15,204) |
| 28,248 | Telefonica Brasil SA ADR | Goldman Sachs | (22,425) |
| 53,401 | Telephone & Data Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 37,915 |
| 9,420 | Telephone & Data Systems Inc | Morgan Stanley | 3,851 |
| (36,475) | Teligent Inc | Morgan Stanley | (77,327) |
| (11,106) | Teligent Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9,329 |
| 11,853 | Tellurian Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,474) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 6,388 | Tellurian Inc | Goldman Sachs | (1,662) |
| 25,145 | Tellurian Inc | Morgan Stanley | (45,681) |
| (2,128) | Tenda Corp | Goldman Sachs | (5,277) |
| (25,688) | Tenda Corp | Morgan Stanley | (63,706) |
| (18,281) | Tennant Co | Morgan Stanley | 58,482 |
| 174,805 | Tenneco Inc | Bank of America Merrill Lynch | (332,209) |
| 12,912 | Tenneco Inc | Goldman Sachs | (25,137) |
| 96,510 | Tenneco Inc | Morgan Stanley | (605,365) |
| (34,616) | Teradata Corp | Morgan Stanley | 39,080 |
| (52,814) | Teradyne Inc | Morgan Stanley | (36,195) |
| (58,855) | Terex Corp | Morgan Stanley | (16,710) |
| (360,865) | TerraForm Power Inc 'A' | Goldman Sachs | (43,304) |
| (88,264) | TerraForm Power Inc 'A' | Morgan Stanley | (10,692) |
| 195,401 | Terreno Realty Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 134,750 |
| 7,157 | Terreno Realty Corp (Reit) | Morgan Stanley | 37,040 |
| 1,446 | Terreno Realty Corp (Reit) | Goldman Sachs | 1,012 |
| (2,800) | TESARO Inc | Morgan Stanley | (40,110) |
| (3,864) | TESARO Inc | Bank of America Merrill Lynch | 19,694 |
| (953) | TESARO Inc | Goldman Sachs | 4,298 |
| (109,066) | Tesco Corp | Bank of America Merrill Lynch | 27,267 |
| (2,552) | Tesla Inc | Morgan Stanley | (303,414) |
| (37) | Tesla Inc | Bank of America Merrill Lynch | (745) |
| (8,994) | Tesla Inc | Goldman Sachs | (181,139) |
| 1,351 | Tesoro Corp | Bank of America Merrill Lynch | 2,135 |
| 100,636 | TETRA Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (24,239) |
| 78,425 | TETRA Technologies Inc | Goldman Sachs | (18,822) |
| 36,464 | TETRA Technologies Inc | Morgan Stanley | (23,974) |
| (1,818) | Tetraphase Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 2,363 |
| (4,729) | Texas Capital Bancshares Inc | Bank of America Merrill Lynch | 21,753 |
| 34,769 | Texas Instruments Inc | Bank of America Merrill Lynch | 39,463 |
| (799) | Texas Roadhouse Inc | Morgan Stanley | (183) |
| (6,403) | Textainer Group Holdings Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 5,443 |
| (30,102) | Textainer Group Holdings Ltd | Morgan Stanley | 93,389 |
| (26,002) | Textainer Group Holdings Ltd | Goldman Sachs | 22,102 |
| 4,148 | TFS Financial Corp | Morgan Stanley | (7,970) |
| 36,259 | TFS Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (36,259) |
| 2,953 | TFS Financial Corp | Goldman Sachs | (2,953) |
| (8,997) | Theravance Biopharma Inc | Bank of America Merrill Lynch | 15,129 |
| (45,876) | Theravance Biopharma Inc | Goldman Sachs | 89,928 |
| (46,220) | Theravance Biopharma Inc | Morgan Stanley | (146,600) |
| 249 | Thermo Fisher Scientific Inc | Morgan Stanley | (70) |
| (3,591) | Thermo Fisher Scientific Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,160) |
| (98,254) | Thermon Group Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 258,408 |
| (883) | Thermon Group Holdings Inc | Goldman Sachs | 2,322 |
| (2,795) | Thermon Group Holdings Inc | Morgan Stanley | (4,724) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (305,784) | Third Point Reinsurance Ltd | Morgan Stanley | (376,757) |
| (2,325) | Thomson Reuters Corp | Goldman Sachs | 1,697 |
| (27,039) | Thomson Reuters Corp | Bank of America Merrill Lynch | 19,738 |
| 952 | Thor Industries Inc | Morgan Stanley | 3,409 |
| 5,954 | Thor Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (38,820) |
| (7,818) | Tiffany & Co | Goldman Sachs | 56,837 |
| 5,399 | Tiffany & Co | Morgan Stanley | (39,446) |
| (111,336) | Tile Shop Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 94,636 |
| (6,455) | Tile Shop Holdings Inc | Morgan Stanley | (5,517) |
| 31,374 | TIM Participacoes SA ADR | Morgan Stanley | 81,828 |
| 68,226 | TIM Participacoes SA ADR | Goldman Sachs | (58,860) |
| 400 | Timberland Bancorp Inc/WA | Morgan Stanley | 545 |
| 17,136 | Time Inc | Morgan Stanley | (46,980) |
| (42,881) | Time Inc | Bank of America Merrill Lynch | (18,900) |
| 1,305 | Time Warner Inc | Bank of America Merrill Lynch | 574 |
| 1,675 | Time Warner Inc | Morgan Stanley | 19,805 |
| (10,077) | Titan International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (101) |
| (79,178) | Titan International Inc | Morgan Stanley | (585,125) |
| 13,166 | Titan Machinery Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,817 |
| 6,448 | Titan Machinery Inc | Goldman Sachs | 10,215 |
| 1,022 | Titan Machinery Inc | Morgan Stanley | 1,512 |
| 1,581 | Tivity Health Inc | Bank of America Merrill Lynch | 605 |
| 4,592 | Tivity Health Inc | Morgan Stanley | 59 |
| (18,311) | TiVo Corp | Bank of America Merrill Lynch | (21,058) |
| 24,333 | TiVo Corp | Morgan Stanley | 31,403 |
| 1,245 | TiVo Corp | Bank of America Merrill Lynch | 2,432 |
| 14,321 | TJX Cos Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (27,783) |
| (43,137) | Toll Brothers Inc | Bank of America Merrill Lynch | 26,407 |
| (2,500) | Tompkins Financial Corp | Goldman Sachs | 13,525 |
| (36,859) | Tompkins Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | 199,407 |
| 13,442 | TopBuild Corp | Bank of America Merrill Lynch | 9,813 |
| 124 | TopBuild Corp | Goldman Sachs | 91 |
| (5,011) | Torchmark Corp | Bank of America Merrill Lynch | 5,763 |
| (8,071) | Torchmark Corp | Morgan Stanley | 10,805 |
| 20,693 | Toro Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 18,624 |
| (4,104) | Total System Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,996) |
| (1,780) | Total System Services Inc | Morgan Stanley | (2,680) |
| 130,670 | Tower International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (239,716) |
| 22,744 | Tower International Inc | Goldman Sachs | (42,076) |
| 25,980 | Tower International Inc | Morgan Stanley | (71,804) |
| 52,786 | Tower Semiconductor Ltd | Morgan Stanley | 507,640 |
| 24,511 | Tractor Supply Co | Morgan Stanley | (214,135) |
| 32,805 | TransAtlantic Petroleum Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (4,921) |
| 4,254 | TransAtlantic Petroleum Ltd | Goldman Sachs | (638) |
| (8,483) | TransDigm Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (128,889) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (17,108) | TransDigm Group Inc | Morgan Stanley | (221,357) |
| 57,261 | Transocean Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (98,861) |
| 8,843 | Transocean Ltd | Goldman Sachs | (14,841) |
| 5,504 | Transocean Ltd | Morgan Stanley | (9,560) |
| 8,012 | TransUnion | Bank of America Merrill Lynch | 9,935 |
| 11,663 | TransUnion | Morgan Stanley | 116,600 |
| 12,003 | TravelCenters of America LLC | Bank of America Merrill Lynch | (6,602) |
| 11,699 | TravelCenters of America LLC | Goldman Sachs | (6,434) |
| 11,645 | TravelCenters of America LLC | Morgan Stanley | (35,284) |
| 48,514 | Travelport Worldwide Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (3,621) |
| 2,296 | Travelport Worldwide Ltd | Goldman Sachs | (253) |
| 149,145 | Travelport Worldwide Ltd | Morgan Stanley | 159,607 |
| (87,821) | Trecora Resources | Bank of America Merrill Lynch | 45,268 |
| (18,517) | Trecora Resources | Morgan Stanley | 60,007 |
| (59,372) | Tredegar Corp | Bank of America Merrill Lynch | (5,937) |
| (19,970) | TreeHouse Foods Inc | Bank of America Merrill Lynch | (8,787) |
| (13,771) | TreeHouse Foods Inc | Morgan Stanley | 43,455 |
| 18,966 | Tremor Video Inc | Morgan Stanley | 11,000 |
| 66,918 | Tremor Video Inc | Bank of America Merrill Lynch | (12,714) |
| 8,413 | Tremor Video Inc | Goldman Sachs | (1,598) |
| 1,914 | Trex Co Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,082) |
| (677) | Trex Co Inc | Morgan Stanley | (383) |
| 47,359 | TriCo Bancshares | Bank of America Merrill Lynch | (44,044) |
| 76,326 | TriCo Bancshares | Morgan Stanley | 791,433 |
| (28,892) | Trimble Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,090 |
| (6,298) | Trimble Inc | Morgan Stanley | 2,814 |
| (19,342) | Trinity Place Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 11,025 |
| 2,366 | TripAdvisor Inc | Bank of America Merrill Lynch | (18,644) |
| 32,845 | TripAdvisor Inc | Morgan Stanley | (120,138) |
| (48,657) | Triple-S Management Corp 'B' | Bank of America Merrill Lynch | (3,893) |
| (2,002) | Triple-S Management Corp 'B' | Goldman Sachs | (160) |
| (10,245) | Triple-S Management Corp 'B' | Morgan Stanley | 78,416 |
| 10,346 | Triton International Ltd/Bermuda | Bank of America Merrill Lynch | (11,711) |
| 12,147 | Triton International Ltd/Bermuda | Morgan Stanley | (14,767) |
| (29,805) | Triumph Bancorp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (38,747) |
| 8,748 | Triumph Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 104,101 |
| (564) | Triumph Group Inc | Morgan Stanley | 169 |
| 983 | TrueBlue Inc | Morgan Stanley | (550) |
| 124,597 | TTM Technologies Inc | Morgan Stanley | (5,592) |
| (5,369) | Tupperware Brands Corp | Bank of America Merrill Lynch | 7,248 |
| (21,336) | Tupperware Brands Corp | Morgan Stanley | 15,583 |
| (2,926) | Tutor Perini Corp | Morgan Stanley | 1,743 |
| 5,068 | Twenty-First Century Fox Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (3,852) |
| 15,381 | Twenty-First Century Fox Inc 'A' | Morgan Stanley | (506) |
| (304) | Twilio Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 76 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (2,354) | Twilio Inc 'A' | Goldman Sachs | 1,859 |
| (1,379) | Twin Disc Inc | Goldman Sachs | 979 |
| (62,845) | Twin Disc Inc | Bank of America Merrill Lynch | 44,620 |
| 9,015 | Twitter Inc | Bank of America Merrill Lynch | (9,015) |
| 533 | Twitter Inc | Morgan Stanley | 940 |
| (13,958) | Tyler Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | (33,998) |
| (8,440) | Tyler Technologies Inc | Morgan Stanley | (25,502) |
| 4,770 | Tyson Foods Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,956) |
| 885 | Tyson Foods Inc 'A' | Morgan Stanley | (4,090) |
| (2,509) | Ubiquiti Networks Inc | Morgan Stanley | 2,202 |
| (414) | Ubiquiti Networks Inc | Bank of America Merrill Lynch | 824 |
| (269) | Ubiquiti Networks Inc | Goldman Sachs | 535 |
| 14,485 | UCP Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (3,621) |
| 6,598 | UCP Inc 'A' | Goldman Sachs | (1,649) |
| 16,386 | UCP Inc 'A' | Morgan Stanley | 7,335 |
| 12,723 | UDR Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 8,652 |
| 430 | UDR Inc (Reit) | Morgan Stanley | 1,987 |
| 73,360 | UGI Corp | Bank of America Merrill Lynch | 140,118 |
| 34,453 | UGI Corp | Morgan Stanley | 57,635 |
| 12,248 | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | Morgan Stanley | 91,942 |
| (4,652) | Ultimate Software Group Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (44,161) |
| (3,569) | Ultimate Software Group Inc/The | Morgan Stanley | (3,971) |
| 89,126 | Ultra Clean Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,825 |
| 32,817 | Ultra Clean Holdings Inc | Goldman Sachs | 6,563 |
| 38,715 | Ultra Clean Holdings Inc | Morgan Stanley | 549,569 |
| 1,378 | Ultra Petroleum Corp | Bank of America Merrill Lynch | (482) |
| 8,639 | Ultra Petroleum Corp | Morgan Stanley | (2,100) |
| (7,985) | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | Morgan Stanley | 164,724 |
| (52,760) | Ultrapar Participacoes SA ADR | Goldman Sachs | 52,760 |
| (4,744) | Ultrapar Participacoes SA ADR | Morgan Stanley | (4,868) |
| (75,823) | Under Armour Inc 'A' | Morgan Stanley | 131,370 |
| (37,372) | Under Armour Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 26,425 |
| (501) | Unifi Inc | Bank of America Merrill Lynch | 110 |
| (57,843) | UniFirst Corp/MA | Bank of America Merrill Lynch | (133,215) |
| (12,291) | UniFirst Corp/MA | Morgan Stanley | (140,072) |
| 113,011 | Union Bankshares Corp | Bank of America Merrill Lynch | 53,115 |
| 7,875 | Union Bankshares Corp | Goldman Sachs | 3,701 |
| 22,563 | Union Bankshares Corp | Morgan Stanley | 219,101 |
| 7,695 | Union Pacific Corp | Bank of America Merrill Lynch | (10,157) |
| (9,335) | Unique Fabricating Inc | Morgan Stanley | 21,312 |
| 6,401 | Unit Corp | Bank of America Merrill Lynch | (11,586) |
| (3,246) | Unit Corp | Morgan Stanley | 3,622 |
| 13,050 | United Bankshares Inc/WV | Morgan Stanley | (5,432) |
| (21,324) | United Bankshares Inc/WV | Goldman Sachs | 19,192 |
| 15,364 | United Community Banks Inc/GA | Goldman Sachs | (32,418) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 209,313 | United Community Banks Inc/GA | Bank of America Merrill Lynch | (441,650) |
| 16,382 | United Community Banks Inc/GA | Morgan Stanley | 61,657 |
| 370,176 | United Community Financial Corp/OH | Bank of America Merrill Lynch | (140,667) |
| 13,228 | United Community Financial Corp/OH | Goldman Sachs | (5,027) |
| 69,321 | United Community Financial Corp/OH | Morgan Stanley | 148,731 |
| (37,954) | United Continental Holdings Inc | Morgan Stanley | (261,392) |
| (5,188) | United Insurance Holdings Corp | Bank of America Merrill Lynch | (295) |
| (4,902) | United Parcel Service Inc 'B' | Morgan Stanley | 4,403 |
| (184) | United Rentals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,135 |
| (19,992) | United Rentals Inc | Morgan Stanley | 66,112 |
| 15,178 | United States Cellular Corp | Bank of America Merrill Lynch | 4,553 |
| 182 | United States Cellular Corp | Goldman Sachs | 55 |
| (11,700) | United States Lime & Minerals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 9,945 |
| (4,559) | United States Steel Corp | Bank of America Merrill Lynch | (538) |
| (3,232) | United States Steel Corp | Morgan Stanley | (1,994) |
| (22,104) | United Technologies Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,979) |
| 3,331 | UnitedHealth Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | 14,457 |
| 6,508 | UnitedHealth Group Inc | Morgan Stanley | 38,018 |
| (2,531) | Uniti Group Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (2,227) |
| (47,456) | Unitil Corp | Bank of America Merrill Lynch | (29,897) |
| 27,589 | Univar Inc | Bank of America Merrill Lynch | (29,520) |
| 3,158 | Univar Inc | Morgan Stanley | (503) |
| 45,031 | Universal Corp/VA | Bank of America Merrill Lynch | (272,915) |
| 2,411 | Universal Corp/VA | Goldman Sachs | (16,395) |
| 43,993 | Universal Corp/VA | Morgan Stanley | (231,178) |
| (25,669) | Universal Display Corp | Bank of America Merrill Lynch | 107,810 |
| (3,404) | Universal Display Corp | Morgan Stanley | (40,630) |
| (44,256) | Universal Electronics Inc | Bank of America Merrill Lynch | 17,702 |
| 95,270 | Universal Forest Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,764 |
| 1,119 | Universal Forest Products Inc | Goldman Sachs | 56 |
| 3,670 | Universal Forest Products Inc | Morgan Stanley | (16,444) |
| (107,536) | Universal Health Realty Income Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 58,140 |
| (900) | Universal Health Realty Income Trust (Reit) | Goldman Sachs | 486 |
| (5,651) | Universal Health Realty Income Trust (Reit) | Morgan Stanley | (115,175) |
| (2,144) | Universal Insurance Holdings Inc | Morgan Stanley | 1,704 |
| (1,140) | Universal Insurance Holdings Inc | Goldman Sachs | 855 |
| (3,700) | Univest Corp of Pennsylvania | Morgan Stanley | 7,518 |
| (105,210) | Univest Corp of Pennsylvania | Bank of America Merrill Lynch | 210,310 |
| 13,017 | Unum Group | Bank of America Merrill Lynch | (22,519) |
| 18,326 | Upland Software Inc | Morgan Stanley | 282,220 |
| 34,201 | Urban Edge Properties (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (27,866) |
| 4,442 | Urban Edge Properties (Reit) | Goldman Sachs | (3,865) |
| 42,564 | Urban Edge Properties (Reit) | Morgan Stanley | (46,489) |
| 63,508 | Urban One Inc | Morgan Stanley | 45,091 |
| 15,782 | Urban One Inc | Goldman Sachs | (2,367) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 52,977 | US Auto Parts Network Inc | Morgan Stanley | 13,950 |
| (7,715) | US Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | 8,564 |
| 887 | US Concrete Inc | Bank of America Merrill Lynch | (2,023) |
| 687 | US Concrete Inc | Goldman Sachs | (969) |
| 2,129 | US Concrete Inc | Morgan Stanley | (4,564) |
| (125,191) | US Ecology Inc | Bank of America Merrill Lynch | 331,756 |
| 38,799 | US Foods Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | 39,963 |
| 6,913 | US Foods Holding Corp | Morgan Stanley | 40,242 |
| (133,846) | USA Technologies Inc | Morgan Stanley | 31,848 |
| 31,081 | USA Truck Inc | Bank of America Merrill Lynch | 20,203 |
| 23,971 | USA Truck Inc | Morgan Stanley | (82,495) |
| 13,229 | USA Truck Inc | Goldman Sachs | 8,599 |
| (45,612) | USG Corp | Bank of America Merrill Lynch | 81,179 |
| (25,075) | USG Corp | Morgan Stanley | 72,366 |
| (16,631) | Utah Medical Products Inc | Bank of America Merrill Lynch | (30,767) |
| 13,955 | Vail Resorts Inc | Morgan Stanley | 145,152 |
| 12,329 | Vale SA ADR | Morgan Stanley | (12,280) |
| 41,066 | Vale SA ADR | Goldman Sachs | 616 |
| 24,637 | Valeant Pharmaceuticals International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (48,781) |
| 742 | Valero Energy Corp | Morgan Stanley | (4,674) |
| 4,923 | Valero Energy Corp | Bank of America Merrill Lynch | (20,726) |
| (28,709) | Valero Energy Corp | Morgan Stanley | 87,210 |
| 5,127 | Valhi Inc | Morgan Stanley | 12,510 |
| 9,617 | Valhi Inc | Goldman Sachs | (376) |
| (7,502) | Valley National Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | 4,801 |
| (10,021) | Valmont Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 47,099 |
| 27,308 | Valspar Corp/The | Morgan Stanley | 19,254 |
| 538 | Valspar Corp/The | Bank of America Merrill Lynch | (1) |
| 22,889 | Vanda Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | (10,207) |
| 24,150 | Vanda Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | (17,301) |
| 21,682 | Vanda Pharmaceuticals Inc | Morgan Stanley | (10,945) |
| 17,928 | Vantiv Inc 'A' | Morgan Stanley | 2,330 |
| 1,161 | Vantiv Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 1,220 |
| 15,108 | Varex Imaging Corp | Morgan Stanley | 25,705 |
| 12,513 | Varex Imaging Corp | Bank of America Merrill Lynch | 5,756 |
| (21,186) | Varian Medical Systems Inc | Morgan Stanley | (63,878) |
| 49,314 | Varonis Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 29,588 |
| 1,932 | Varonis Systems Inc | Goldman Sachs | 1,159 |
| 15,889 | Varonis Systems Inc | Morgan Stanley | 143,781 |
| (118,664) | VASCO Data Security International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 112,731 |
| (25,707) | VASCO Data Security International Inc | Goldman Sachs | 24,422 |
| (23,293) | VASCO Data Security International Inc | Morgan Stanley | 23,010 |
| 23,036 | Vectren Corp | Bank of America Merrill Lynch | 43,077 |
| 41,175 | Vectrus Inc | Bank of America Merrill Lynch | (25,940) |
| 9,963 | Vectrus Inc | Morgan Stanley | 101,154 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| (104,102) | Veeco Instruments Inc | Bank of America Merrill Lynch | 84,400 |
| (938) | Veeva Systems Inc 'A' | Morgan Stanley | (12,486) |
| 17,846 | Veeva Systems Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 125,814 |
| 303 | Veeva Systems Inc 'A' | Morgan Stanley | 6,975 |
| 65,255 | Ventas Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 99,793 |
| 1,650 | Ventas Inc (Reit) | Goldman Sachs | 2,508 |
| 743 | Ventas Inc (Reit) | Morgan Stanley | 4,301 |
| (53,036) | VeriFone Systems Inc | Morgan Stanley | 31,531 |
| (37,435) | VeriFone Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 8,610 |
| 2,346 | Verint Systems Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,842 |
| 41,415 | Verint Systems Inc | Morgan Stanley | 18,023 |
| 1,291 | VeriSign Inc | Morgan Stanley | 14,081 |
| 15,639 | VeriSign Inc | Bank of America Merrill Lynch | 156 |
| 387 | VeriSign Inc | Goldman Sachs | 4 |
| (55,999) | Verisk Analytics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (103,489) |
| (64,388) | Verisk Analytics Inc | Morgan Stanley | (78,000) |
| (39,522) | Verizon Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | (43,869) |
| 79,442 | Verso Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (128,696) |
| 29,566 | Verso Corp 'A' | Goldman Sachs | (47,897) |
| 42,111 | Verso Corp 'A' | Morgan Stanley | (182,096) |
| 1,619 | Versum Materials Inc | Morgan Stanley | 966 |
| 447 | Vertex Pharmaceuticals Inc | Goldman Sachs | 2,186 |
| 3,238 | Vertex Pharmaceuticals Inc | Bank of America Merrill Lynch | 15,420 |
| (5,031) | Viacom Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (9,307) |
| (4,486) | ViaSat Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,602 |
| (3,224) | ViaSat Inc | Morgan Stanley | 14,986 |
| (124,594) | Viavi Solutions Inc | Bank of America Merrill Lynch | 48,592 |
| (21,583) | Viavi Solutions Inc | Morgan Stanley | (1,279) |
| (4,375) | ViewRay Inc | Bank of America Merrill Lynch | 613 |
| (2,556) | Vince Holding Corp | Bank of America Merrill Lynch | (766) |
| (3,069) | Virtu Financial Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,688) |
| (24,194) | Virtu Financial Inc 'A' | Goldman Sachs | (11,857) |
| (34,752) | Virtu Financial Inc 'A' | Morgan Stanley | 20,396 |
| 10,978 | Virtu Financial Inc 'A' | Morgan Stanley | 2,668 |
| (16,794) | Virtus Investment Partners Inc | Goldman Sachs | 6,718 |
| (1,124) | Virtus Investment Partners Inc | Bank of America Merrill Lynch | 450 |
| (45,071) | Virtusa Corp | Bank of America Merrill Lynch | 138,819 |
| (1,299) | Vista Outdoor Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,611 |
| 1,789 | VMware Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 2,952 |
| 308 | VMware Inc 'A' | Goldman Sachs | 508 |
| 16,180 | VMware Inc 'A' | Morgan Stanley | 42,166 |
| 72,222 | Vocera Communications Inc | Bank of America Merrill Lynch | 96,777 |
| 14,105 | Vocera Communications Inc | Goldman Sachs | 18,901 |
| 8,831 | Vocera Communications Inc | Morgan Stanley | 93,639 |
| 931 | Volt Information Sciences Inc | Bank of America Merrill Lynch | (326) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 2,524 | Volt Information Sciences Inc | Goldman Sachs | (883) |
| 34,094 | Volt Information Sciences Inc | Morgan Stanley | (41,063) |
| 2,216 | Vornado Realty Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (1,571) |
| 10,869 | Vornado Realty Trust (Reit) | Morgan Stanley | (43,925) |
| 1,523 | Voya Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (4,599) |
| 112,944 | Voya Financial Inc | Morgan Stanley | (408,370) |
| 9,867 | VWR Corp | Bank of America Merrill Lynch | (2,368) |
| 2,842 | VWR Corp | Goldman Sachs | 40 |
| 22,688 | W&T Offshore Inc | Morgan Stanley | (2,731) |
| (31,216) | Wabash National Corp | Morgan Stanley | 55,591 |
| (5,108) | WABCO Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (6,896) |
| (5,700) | WABCO Holdings Inc | Morgan Stanley | (12,576) |
| (5,587) | Wabtec Corp/DE | Bank of America Merrill Lynch | (7,040) |
| (564) | Wabtec Corp/DE | Morgan Stanley | (2,467) |
| (8,674) | Wabtec Corp/DE | Goldman Sachs | (12,590) |
| (49,700) | Waddell & Reed Financial Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 30,814 |
| (67,385) | Waddell & Reed Financial Inc 'A' | Morgan Stanley | 39,390 |
| 16,424 | WageWorks Inc | Bank of America Merrill Lynch | (45,433) |
| 29,253 | WageWorks Inc | Morgan Stanley | (62,700) |
| 8,711 | WageWorks Inc | Goldman Sachs | (24,826) |
| 5,358 | Wal-Mart Stores Inc | Bank of America Merrill Lynch | 12,645 |
| (1,864) | Walgreens Boots Alliance Inc | Bank of America Merrill Lynch | 7,810 |
| 11,205 | Walgreens Boots Alliance Inc | Morgan Stanley | 6,824 |
| 39,733 | Walker & Dunlop Inc | Bank of America Merrill Lynch | (67,546) |
| (29,349) | Washington Federal Inc | Morgan Stanley | 79,293 |
| (24,663) | Waste Connections Inc | Bank of America Merrill Lynch | (39,598) |
| 4,465 | Waste Management Inc | Bank of America Merrill Lynch | 1,072 |
| 645 | Waste Management Inc | Morgan Stanley | 1,850 |
| 5,670 | Waters Corp | Bank of America Merrill Lynch | 29,484 |
| 143 | Waters Corp | Goldman Sachs | 744 |
| 8,035 | Waters Corp | Morgan Stanley | 27,338 |
| 1,373 | Waterstone Financial Inc | Bank of America Merrill Lynch | (412) |
| 465 | Waterstone Financial Inc | Goldman Sachs | (28) |
| 2,285 | Waterstone Financial Inc | Morgan Stanley | (173) |
| 9,576 | Watsco Inc | Goldman Sachs | 1,053 |
| 1,698 | Watsco Inc | Bank of America Merrill Lynch | 187 |
| 87,470 | Watts Water Technologies Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (179,314) |
| 3,755 | Watts Water Technologies Inc 'A' | Morgan Stanley | (8,898) |
| (4,782) | WaVe Life Sciences Ltd | Morgan Stanley | 49,871 |
| (6,287) | Wayfair Inc 'A' | Morgan Stanley | (131,123) |
| 114,828 | Weatherford International Plc | Bank of America Merrill Lynch | (32,558) |
| 23,194 | Weatherford International Plc | Morgan Stanley | (5,127) |
| (2,584) | Web.com Group Inc | Morgan Stanley | (927) |
| (39,548) | WebMD Health Corp | Bank of America Merrill Lynch | (29,661) |
| (58,913) | WebMD Health Corp | Morgan Stanley | (117,333) |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 63,451 | Webster Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (118,653) |
| 22,279 | Webster Financial Corp | Morgan Stanley | (24,855) |
| 750 | Weight Watchers International Inc | Bank of America Merrill Lynch | (738) |
| 1,571 | Weight Watchers International Inc | Morgan Stanley | 3,325 |
| 2,630 | Weight Watchers International Inc | Goldman Sachs | (1,148) |
| 100,365 | Weingarten Realty Investors (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (127,464) |
| (530) | Weis Markets Inc | Goldman Sachs | 843 |
| (57,288) | Weis Markets Inc | Bank of America Merrill Lynch | 95,109 |
| (39,065) | Welbilt Inc | Morgan Stanley | 43,546 |
| 16,639 | WellCare Health Plans Inc | Bank of America Merrill Lynch | (38,602) |
| (5,991) | WellCare Health Plans Inc | Morgan Stanley | (26,283) |
| (21,086) | Wells Fargo & Co | Bank of America Merrill Lynch | 39,009 |
| (14,894) | Welltower Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (16,383) |
| (55,240) | Welltower Inc (Reit) | Morgan Stanley | (2,467) |
| (51,655) | Wendy's Co/The | Bank of America Merrill Lynch | 4,649 |
| (12,611) | Wendy's Co/The | Morgan Stanley | (30,120) |
| (14,904) | Werner Enterprises Inc | Morgan Stanley | 2,674 |
| (92,657) | Wesco Aircraft Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (60,227) |
| (10,369) | WESCO International Inc | Morgan Stanley | 53,715 |
| 39,225 | West Bancorporation Inc | Bank of America Merrill Lynch | (41,186) |
| 17,350 | West Bancorporation Inc | Goldman Sachs | (18,218) |
| 20,821 | West Bancorporation Inc | Morgan Stanley | 71,469 |
| 187,669 | West Marine Inc | Morgan Stanley | 294,092 |
| 115,283 | West Marine Inc | Bank of America Merrill Lynch | (58,794) |
| 17,366 | West Marine Inc | Goldman Sachs | (8,857) |
| 552 | West Pharmaceutical Services Inc | Morgan Stanley | 1,628 |
| 11,433 | West Pharmaceutical Services Inc | Bank of America Merrill Lynch | 24,088 |
| 1,791 | West Pharmaceutical Services Inc | Goldman Sachs | 3,833 |
| (48,212) | Westamerica Bancorporation | Bank of America Merrill Lynch | 78,586 |
| (23,431) | Westamerica Bancorporation | Goldman Sachs | 38,193 |
| (54,828) | Westamerica Bancorporation | Morgan Stanley | (95,951) |
| 38,091 | Westar Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 33,901 |
| 73,095 | Westar Energy Inc | Morgan Stanley | 65,898 |
| 7,085 | Westell Technologies Inc 'A' | Morgan Stanley | (2,196) |
| 840 | Western Alliance Bancorp | Bank of America Merrill Lynch | (2,276) |
| (139,172) | Western Asset Mortgage Capital Corp (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (31,355) |
| (4,372) | Western Asset Mortgage Capital Corp (Reit) | Goldman Sachs | (1,006) |
| (25,914) | Western Asset Mortgage Capital Corp (Reit) | Morgan Stanley | (26,919) |
| (2,420) | Western Digital Corp | Bank of America Merrill Lynch | (3,170) |
| (2,167) | Western Gas Partners LP | Morgan Stanley | 1,741 |
| 18,426 | Westlake Chemical Corp | Bank of America Merrill Lynch | (26,729) |
| 2,443 | Westmoreland Coal Co | Bank of America Merrill Lynch | (3,638) |
| 209 | WestRock Co | Goldman Sachs | 130 |
| 40,703 | WestRock Co | Bank of America Merrill Lynch | 25,236 |
| 2,206 | WestRock Co | Morgan Stanley | 17,198 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 817 | Westwood Holdings Group Inc | Morgan Stanley | 239 |
| 1,013 | Westwood Holdings Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (466) |
| 528 | Westwood Holdings Group Inc | Goldman Sachs | 401 |
| (17,128) | WEX Inc | Bank of America Merrill Lynch | (34,181) |
| (2,417) | WEX Inc | Morgan Stanley | (1,131) |
| (600) | Weyco Group Inc | Goldman Sachs | (54) |
| (61,030) | Weyco Group Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,493) |
| (15,854) | Weyco Group Inc | Morgan Stanley | (27,237) |
| (100,697) | Weyerhaeuser Co (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | 3,021 |
| (443) | WGL Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (44) |
| 4,194 | Whirlpool Corp | Bank of America Merrill Lynch | (17,866) |
| (20,892) | Whirlpool Corp | Morgan Stanley | (66,920) |
| (913) | White Mountains Insurance Group Ltd | Bank of America Merrill Lynch | 5,295 |
| 112,460 | Whiting Petroleum Corp | Bank of America Merrill Lynch | (194,556) |
| 8,094 | Whiting Petroleum Corp | Morgan Stanley | (21,806) |
| 12,733 | Whiting Petroleum Corp | Goldman Sachs | (22,028) |
| 1,623 | William Lyon Homes 'A' | Goldman Sachs | (1,802) |
| 14,194 | Williams Cos Inc/The | Bank of America Merrill Lynch | (31,486) |
| 20,805 | Williams Cos Inc/The | Morgan Stanley | (33,443) |
| 8,969 | Williams-Sonoma Inc | Bank of America Merrill Lynch | (27,535) |
| (2,478) | Willis Towers Watson Plc | Morgan Stanley | (3,470) |
| 622,180 | Windstream Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | (111,992) |
| 73,122 | Windstream Holdings Inc | Morgan Stanley | (179,037) |
| (897) | Winmark Corp | Morgan Stanley | (27,341) |
| (8,995) | Winnebago Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | 31,932 |
| (34,951) | Winnebago Industries Inc | Morgan Stanley | 207,913 |
| 1,324 | Winnebago Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (776) |
| 8,034 | Winnebago Industries Inc | Morgan Stanley | (14,485) |
| 10,347 | Winthrop Realty Trust (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (5,070) |
| 131,797 | Wintrust Financial Corp | Bank of America Merrill Lynch | (440,202) |
| 514 | Wintrust Financial Corp | Morgan Stanley | 61 |
| 23,307 | Wix.com Ltd | Bank of America Merrill Lynch | (125,523) |
| 18,019 | Wix.com Ltd | Morgan Stanley | 114,051 |
| 3,856 | Wolverine World Wide Inc | Bank of America Merrill Lynch | 3,032 |
| 14,547 | Wolverine World Wide Inc | Morgan Stanley | 29,178 |
| 85,685 | Woodward Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,994) |
| 18,002 | Woodward Inc | Morgan Stanley | (3,308) |
| (15,723) | Workday Inc 'A' | Morgan Stanley | (51,327) |
| (3,142) | World Wrestling Entertainment Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (1,225) |
| 61,277 | Worthington Industries Inc | Bank of America Merrill Lynch | (44,732) |
| (18,722) | WP Carey Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (49,988) |
| 4,905 | WPX Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | (7,308) |
| 1,578 | WPX Energy Inc | Goldman Sachs | (2,351) |
| 17,456 | WPX Energy Inc | Morgan Stanley | (19,661) |
| 4,620 | WR Grace & Co | Bank of America Merrill Lynch | 5,174 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 20,198 | WR Grace & Co | Morgan Stanley | 41,331 |
| (4,029) | Wyndham Worldwide Corp | Morgan Stanley | (5,746) |
| (5,900) | Wynn Resorts Ltd | Morgan Stanley | (13,262) |
| 40,681 | Xcel Energy Inc | Bank of America Merrill Lynch | 81,362 |
| 85,988 | Xcerra Corp | Bank of America Merrill Lynch | 6,879 |
| 10,338 | Xcerra Corp | Goldman Sachs | 827 |
| 25,822 | Xcerra Corp | Morgan Stanley | 17,439 |
| 2,672 | Xencor Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,104) |
| 2,386 | Xencor Inc | Goldman Sachs | (4,557) |
| 4,547 | Xencor Inc | Morgan Stanley | (12,549) |
| (59,633) | Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit) | Bank of America Merrill Lynch | (516) |
| (81,891) | Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit) | Morgan Stanley | (116,458) |
| (1,026) | Xenith Bankshares Inc | Goldman Sachs | (3,304) |
| (2,963) | Xenith Bankshares Inc | Morgan Stanley | (31,616) |
| 68,940 | Xerium Technologies Inc | Bank of America Merrill Lynch | 689 |
| 6,386 | Xerium Technologies Inc | Goldman Sachs | 64 |
| 1,691 | Xerium Technologies Inc | Morgan Stanley | (981) |
| 23,089 | Xilinx Inc | Morgan Stanley | 178,253 |
| 26,561 | Xilinx Inc | Bank of America Merrill Lynch | 32,404 |
| 4,140 | Xperi Corp | Bank of America Merrill Lynch | (9,729) |
| 82,150 | Xperi Corp | Morgan Stanley | (238,781) |
| (34,903) | Xperi Corp | Bank of America Merrill Lynch | 75,226 |
| 1,681 | XPO Logistics Inc | Goldman Sachs | (2,843) |
| 22,540 | XPO Logistics Inc | Bank of America Merrill Lynch | (41,432) |
| 1,740 | XPO Logistics Inc | Morgan Stanley | 10,033 |
| (11,564) | Yahoo! Inc | Bank of America Merrill Lynch | (3,140) |
| 6,263 | Yandex NV 'A' | Bank of America Merrill Lynch | (13,591) |
| 665 | Yandex NV 'A' | Morgan Stanley | 4,865 |
| 8,208 | Yelp Inc | Goldman Sachs | (8,104) |
| 12,935 | Yelp Inc | Bank of America Merrill Lynch | (17,262) |
| 18,331 | Yelp Inc | Morgan Stanley | (18,958) |
| 5,448 | Yirendai Ltd ADR | Morgan Stanley | (520) |
| 864 | Yirendai Ltd ADR | Bank of America Merrill Lynch | 92 |
| 29,725 | YRC Worldwide Inc | Bank of America Merrill Lynch | 33,887 |
| 6,150 | YRC Worldwide Inc | Goldman Sachs | 7,011 |
| 9,462 | YRC Worldwide Inc | Morgan Stanley | 15,618 |
| (7,969) | Yum China Holdings Inc | Morgan Stanley | (31,280) |
| 492 | Yum China Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2,106 |
| (36,882) | Yum! Brands Inc | Bank of America Merrill Lynch | (121,711) |
| 92,164 | YuMe Inc | Bank of America Merrill Lynch | 55,140 |
| 24,141 | YuMe Inc | Goldman Sachs | 12,109 |
| 35,214 | YuMe Inc | Morgan Stanley | 20,510 |
| 5,113 | ZAGG Inc | Morgan Stanley | 15,857 |
| 5,333 | Zebra Technologies Corp 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 21,032 |
| 802 | Zebra Technologies Corp 'A' | Morgan Stanley | 6,670 |
| 保有高 | 銘柄 | 取引相手 | 未実現評価益/ (損) (米ドル) |
| 米国(続き) | |||
| 4,373 | Zebra Technologies Corp 'A' | Goldman Sachs | 14,561 |
| 5,200 | Zendesk Inc | Bank of America Merrill Lynch | (5,449) |
| 58,652 | Zendesk Inc | Morgan Stanley | (614) |
| (2,795) | Zillow Group Inc 'C' | Bank of America Merrill Lynch | 307 |
| (18,784) | Zillow Group Inc 'C' | Goldman Sachs | 2,066 |
| (36,783) | Zillow Group Inc 'C' | Morgan Stanley | (157,650) |
| (10,787) | Zimmer Biomet Holdings Inc | Bank of America Merrill Lynch | 29,243 |
| (24,615) | Zimmer Biomet Holdings Inc | Morgan Stanley | 28,331 |
| 131,752 | Zix Corp | Morgan Stanley | 245,063 |
| 473,153 | Zix Corp | Bank of America Merrill Lynch | 4,732 |
| 64,947 | Zix Corp | Goldman Sachs | 649 |
| (28,912) | Zoe's Kitchen Inc | Bank of America Merrill Lynch | 138,199 |
| 1,113 | Zoetis Inc | Goldman Sachs | 2,738 |
| 25,585 | Zoetis Inc | Bank of America Merrill Lynch | 62,939 |
| 1,015 | Zoetis Inc | Morgan Stanley | 12,035 |
| (14,073) | Zogenix Inc | Bank of America Merrill Lynch | 4,926 |
| (36,901) | Zogenix Inc | Goldman Sachs | 12,915 |
| (16,301) | Zogenix Inc | Morgan Stanley | (49,156) |
| 164,933 | Zynga Inc 'A' | Bank of America Merrill Lynch | 23,915 |
| 24,683 | Zynga Inc 'A' | Morgan Stanley | 31,885 |
| 57,453 | Zynga Inc 'A' | Goldman Sachs | 8,331 |
| (4,182,853) | |||
| 合計(基礎となる総エクスポージャー-4,038,558,728米ドル) | 3,157,920 | ||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
スワップ 2017年5月31日現在
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現評価益/(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| TRS | USD 24,813 | ファンドは3ヶ月LIBORを受け取り、MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Indexを支払う | Morgan Stanley | 15/12/2017 | (519,063) | (519,063) |
| TRS | USD 9,113 | ファンドは3ヶ月LIBORを受け取り、MSCI Daily TR Net Emerging Markets Chile USD Indexを支払う | Morgan Stanley | 13/3/2018 | (237,549) | (237,549) |
| 合計(基礎となる総エクスポージャー-12,815,229米ドル) | (756,612) | (756,612) | ||||
TRS:トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
未決済先渡為替予約 2017年5月31日現在
| 通貨 | 買予約 | 通貨 | 売予約 | 取引相手 | 期日 | 未実現評価益/(損) (米ドル) |
| ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス | ||||||
| CHF | 2,921,920 | USD | 2,926,858 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | 89,273 |
| USD | 84,633 | CHF | 83,394 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | (1,450) |
| 87,823 | ||||||
| ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス | ||||||
| EUR | 357,151,622 | USD | 389,982,796 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | 11,537,224 |
| USD | 21,802,256 | EUR | 19,570,411 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | (199,357) |
| 11,337,867 | ||||||
| ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス | ||||||
| GBP | 1,909,418 | USD | 2,470,292 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | (12,390) |
| USD | 43,533 | GBP | 33,600 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | 281 |
| (12,109) | ||||||
| ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス | ||||||
| SEK | 1,319,078,997 | USD | 149,040,488 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | 2,777,273 |
| USD | 3,446,421 | SEK | 30,339,533 | State Street Bank & Trust Company | 14/6/2017 | (45,470) |
| 2,731,803 | ||||||
| 合計(基礎となる総エクスポージャー-584,434,653米ドル) | 14,145,384 | |||||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2017年5月31日現在
| 純資産比率 (%) | |
| 金融 | 87.02 |
| 政府 | 12.57 |
| エネルギー | 2.28 |
| 消費財、非循環型 | 0.97 |
| 技術 | 0.07 |
| 通信 | 0.04 |
| 投資有価証券-時価 | 102.95 |
| その他の純負債 | (2.95) |
| 100.00 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投資法人(変動資本を有する会社型投資信託)(société d’investissement à capital variable)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社(société anonyme)である。当社は、集合投資事業に関する2010年12月17日付の法律(改正)パートⅠの規定に従い、金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSF」という。)からUCITSとして認可され、かかる法律(以下「2010年法」という。)によって規制されている。
当社はブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーを当社の運用会社として任命している。
2017年5月31日現在、当社は29のファンド(以下それぞれを「ファンド」、総称して「当ファンド」という。)における投資証券を発行している。当社は、分離された負債を有する個別のファンドからなる「アンブレラ」構造である。各ファンドは他のファンドから分離された負債を有し、当社は各ファンドの負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各ファンドは、ファンドに該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成されている。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファンドは、以下の投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表象されている。
クラスA
| クラスAスイス・フラン・ヘッジ分配型投資証券 | クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスA分配型投資証券(ユーロ) | クラスA無分配投資証券(英ポンド) | |
| クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券 | クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスA分配型投資証券(米ドル) | クラスA無分配投資証券(米ドル) | |
| クラスA米ドル・ヘッジ分配型投資証券 | クラスA米ドル・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスA分配英国報告型投資証券(英ポンド) | クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスA英ポンド・ヘッジ分配英国報告型投資証券 | クラスA無分配英国報告型投資証券(ユーロ) | |
| クラスA無分配投資証券(豪ドル) | クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | |
| クラスAチェコ・コルナ・ヘッジ無分配投資証券 | クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスA無分配投資証券(ユーロ) |
クラスC
| クラスC無分配投資証券(米ドル) |
クラスD
| クラスD総収益分配型投資証券(ユーロ) | クラスD無分配投資証券(英ポンド) | |
| クラスD分配型投資証券(ユーロ) | クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスD英ポンド・ヘッジ分配型投資証券 | クラスD無分配投資証券(米ドル) | |
| クラスD分配型投資証券(米ドル) | クラスD米ドル・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスD米ドル・ヘッジ分配型投資証券 | クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスD分配英国報告型投資証券(英ポンド) | クラスD無分配英国報告型投資証券(ユーロ) | |
| クラスD英ポンド・ヘッジ分配英国報告型投資証券 | クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | クラスD無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | |
| クラスD無分配投資証券(ユーロ) | クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 |
クラスE
| クラスE分配型投資証券(ユーロ) | クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスE無分配投資証券(ユーロ) | クラスE無分配投資証券(米ドル) |
クラスH
| クラスHスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | クラスH米ドル・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスH無分配投資証券(ユーロ) | クラスH英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 |
クラスI1
| クラスI分配型投資証券(ユーロ) | クラスI無分配投資証券(日本円) | |
| クラスIユーロ・ヘッジ分配型投資証券 | クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスI分配英国報告型投資証券(英ポンド) | クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスI英ポンド・ヘッジ分配英国報告型投資証券 | クラスI無分配投資証券(米ドル) | |
| クラスI分配英国報告型投資証券(米ドル) | クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配PF投資証券 | クラスI無分配英国報告型投資証券(ユーロ) | |
| クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券 | クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスI無分配投資証券(ユーロ) | クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | クラスI米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 |
クラスJ1
| クラスJ分配型投資証券(米ドル) |
クラスT1
| クラスT無分配投資証券(ユーロ) |
クラスU
| クラスUスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | クラスU無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | |
| クラスU無分配投資証券(ユーロ) | クラスU米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 |
クラスX1
| クラスX分配型投資証券(豪ドル) | クラスX無分配投資証券(英ポンド) | |
| クラスX分配型投資証券(ユーロ) | クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 | |
| クラスX無分配投資証券(ユーロ) | クラスX無分配投資証券(米ドル) | |
| クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 |
クラスZ2
| クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | クラスZユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | クラスZ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | |
| クラスZ無分配投資証券(米ドル) |
1 機関投資家が購入可能
2 運用会社の裁量により購入可能
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
当会計年度中に生じた重要な事象
・ 2016年6月23日に実施された国民投票において、英国国民は欧州連合からの離脱を決定した。投票結果により、英国および広範な欧州の金融市場において政治上の不安定、経済の不確実性およびボラティリティが生じ、英ポンドが下落した。英国とEU間の政治上、経済上および法制上の枠組みを実施する長期にわたる手続きにより、継続的な不確実性ならびに英国と広範な欧州の市場双方において深刻なボラティリティの期間が生じる可能性が高い。特に、英国の国民投票の決定により、他の欧州地域においても同様の投票を招く可能性がある。このことにより、広範な欧州および世界中の市場において経済上のボラティリティが増加する可能性もある。
当該不確実性から生じる潜在的な通貨ボラティリティは、ファンドおよびファンドによる投資の利益が市場動向により不利な影響を受けることを示唆している。またこのことにより、ファンドにおいて、信頼性の高い通貨ヘッジ方針を行使することがより困難になるまたは行使により費用がかかる可能性も生じる。この中長期的な不確実性が一般的に経済に、かつ各ファンドの戦略を実行し、魅力的な利益を稼得するファンドおよびファンドによる投資の能力に不利な影響を及ぼす可能性があり、またファンドに係る費用が増大することになる可能性もある。
・ 2016年7月22日付で、ブラックロック・ユーロ・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドはその名称をブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドへ変更した。また、当該ファンドは個別に、レバレッジの予想水準を120%から500%へ変更している。これは主に短期金利に連動するデリバティブの利用増加が見込まれることに起因する。この予想レバレッジの変更による投資目的、方針、全体的なリスク・プロファイルまたは当該ファンドの現在の管理手法に変更はない。
・ 2016年8月22日付で、借入から生じる報酬(誤解を避けるため、貸手に対する債務となり得る未使用枠の手数料を含む)は管理事務代行報酬から運用会社へ支払われなくなったが、替わりに該当ファンドの資産から支払う。かかる報酬は該当ファンド間で比例配分されることになり、その結果、該当ファンドに当てはまる報酬が若干増加する可能性がある。
・ 2016年8月22日付で、EU外の源泉徴収税還付請求に関する法務費用は管理事務代行報酬から支払われなくなったが、替わりに該当ファンドの資産から支払う。かかる費用は(その税金と併せて)該当ファンド間で公平かつ公正に配分されており、その結果、還付請求が認められない範囲内で該当ファンドに当てはまる費用が若干増加する可能性がある。
・ 2016年8月22日付で、取引量の多いファンドが預託機関(従前の保管銀行)に支払う報酬水準は、各ファンドの運用に基づき資産の1べーシス・ポイントから25べーシス・ポイントの範囲となった。当該報酬の変動は、当ファンドに対する預託機関の義務が増加するUCITS V指令を実施することによって発生した。
・ 2016年8月22日付で、販売報酬0.50%はブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドおよびブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドのクラスE投資証券に関して支払われる。当該報酬はクラスE投資証券の純資産価額により算定される年間報酬であり、毎日発生する。
・ 2016年9月15日付で、以下の外部の副投資顧問会社はブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドに係る既存の外部副投資顧問会社に追加された。
・ GLGパートナーズ・エル・ピー(英国 W1J5HB ロンドン、カーゾン・ストリート1番)
2016年8月18日付で、英ポンド建のブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドが設定された。
2016年8月23日付で、ユーロ建のブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンドが設定された。
2016年8月31日付で、米ドル建のブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンドが設定された。
2016年10月10日付で、以下の外部の副投資顧問会社はブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドに係る既存の外部副投資顧問会社に追加された。
・マラソン・アセット・マネジメント・エル・ピー(米国 NY10036 ニューヨーク、ワン・ブライアント・パーク38階)
2016年10月24日付で、ブルーノ・ロベッリ氏とアレクサンダーC.ホクターダンカン氏が当社の取締役会を辞任した。
2016年11月21日付で、バリー・オドゥイヤー氏とロバート・ヘイズ氏が当社の取締役会に任命された。
2017年1月13日に新規の英文目論見書が発行された。
2017年7月から強制適用される証券金融取引規制に準拠して、ブラックロック・ストラテジック・ファンズの英文目論見書は、トータル・リターン・スワップおよび差金決済の対象となり得るファンドの純資産価額の見積額および最大割当額を含める目的で、2017年1月13日に更新された。見積割合に制限がないため、実際の割合は市況を含む要素(これに限定されない)に左右されることから、時間に応じて変動する可能性がある。blackrockinternational.comにおいて入手可能な英文目論見書のアペンディックスHを参照のこと。
2017年1月13日の株主総会を受けて、当社の取締役会は投資主に対し、ブラックロック・グローバル・アブソルート・リターン・ボンド・ファンドの投資方針において、資産担保証券(以下「ABS」という。)およびモーゲージ担保証券(以下「MBS」という。)に対するエクスポージャーは現在、これら純資産額の60%を超えない旨開示されていると通知した。ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド、ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド、ブラックロック・ダオナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドおよびブラックロック・スタイル・アドバンデージ・ファンドの投資方針において、ABSおよびMBSに対するエクスポージャーは現在、各ファンドの純資産額の20%を超えない旨開示されている。
2016年1月12日付で、証券金融取引規制(規則(EU)2015/2365)が施行された。UCITSファンド、UCITS運用会社およびAIFMは、2017年1月13日以降に公表する年次報告書および半期報告書より証券金融取引およびトータル・リターン・スワップの当ファンドの使用について詳細な開示を求められることになった。これにより、年次報告書および監査済財務書類の「補足情報」(未監査)(訳注:原文の「Supplementary Information」)セクションにおいて開示項目が追加されている。
2017年1月17日付で、当社の取締役会は、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アロケーション・ファンド全体に係る報酬を20bps引き下げる旨通知した。
2017年2月22日付で、米ドル建のブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドが設定された。
2017年2月28日付で、ユーロ建のブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンドは終了した。
2017年5月12日付で、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドの報酬体系は変更された。クラスDおよびIの投資証券では管理報酬率が0.90%から0.75%へ、クラスI PF投資証券では0.50%から0.45%へ引き下げられた。クラスA,D,EおよびZ投資証券の管理事務代行報酬率は0.25%から0.20%へ引き下げられた。評価日に発生するパフォーマンス・フィーはクラスI PF投資証券では10%から8%へ引き下げられた。
2017年5月31日付で、ニコラスC.D.ホール氏が当社の取締役会の会長を辞任した。
投資証券クラスの設定
| 設定日 | 種類 | ファンド |
| 2016年6月1日 | クラスX英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
| 2016年6月29日 | クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド |
| 2016年7月6日 | クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド |
| 2016年7月6日 | クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド |
| 2016年8月3日 | クラスI無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド |
| 2016年8月10日 | クラスIユーロ・ヘッジ無分配PF投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券 | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスA無分配投資証券(英ポンド) | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
投資証券クラスの設定(続き)
| 設定日 | 種類 | ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスD無分配投資証券(英ポンド) | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月18日 | クラスX無分配投資証券(英ポンド) | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月23日 | クラスA分配型投資証券(ユーロ) | ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 2016年8月23日 | クラスA無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 2016年8月23日 | クラスD無分配英国報告型投資証券(ユーロ) | ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 2016年8月23日 | クラスI無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 2016年8月23日 | クラスX無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスAユーロ・ヘッジ分配型投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスA無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスE無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスX無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年8月31日 | クラスZ無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年9月14日 | クラスAチェコ・コルナ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド |
| 2016年9月14日 | クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド |
| 2016年9月14日 | クラスI日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
| 2016年9月14日 | クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
| 2016年9月28日 | クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年9月28日 | クラスE無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 2016年9月28日 | クラスE無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年9月28日 | クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年10月5日 | クラスD無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年10月5日 | クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年10月5日 | クラスD無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年10月5日 | クラスD無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
投資証券クラスの設定(続き)
| 設定日 | 種類 | ファンド |
| 2016年11月2日 | クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2016年11月23日 | クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド |
| 2016年12月14日 | クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
| 2017年1月4日 | クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド |
| 2017年2月22日 | クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月22日 | クラスA無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月22日 | クラスD無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月22日 | クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月22日 | クラスX無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月22日 | クラスZユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月22日 | クラスZ無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年3月1日 | クラスI分配英国報告型投資証券(米ドル) | ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド |
| 2017年3月1日 | クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
| 2017年3月8日 | クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド |
| 2017年3月8日 | クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド |
| 2017年3月8日 | クラスD米ドル・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年4月12日 | クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年4月12日 | クラスZ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年5月3日 | クラスI英ポンド・ヘッジ分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド |
| 2017年5月3日 | クラスI分配英国報告型投資証券(米ドル) | ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド |
| 2017年5月3日 | クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド |
| 2017年5月24日 | クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
| 2017年5月24日 | クラスI無分配投資証券(米ドル) | ブラックロック・システマティック・グローバル・エクイティ・ファンド |
投資証券クラスの終了
| 終了日 | 種類 | ファンド |
| 2016年10月19日 | クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド |
| 2016年10月19日 | クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド |
| 2017年2月15日 | クラスI無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月28日 | クラスA無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月28日 | クラスD無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月28日 | クラスD米ドル・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月28日 | クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 | ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年2月28日 | クラスX無分配投資証券(ユーロ) | ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド |
| 2017年3月29日 | クラスZ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド |
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグにおける一般に公正妥当と認められた会計原則ならびにルクセンブルグのUCITSのためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に関連する法律に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 各ファンドのポートフォリオを構成するすべての有価証券およびその他の資産の価額は、これらの有価証券または資産が取引されている、あるいは取引が認められている取引所の営業終了時における最新の既知の価格により算定される。評価時より後に営業が終了する市場で取引されている有価証券については、その時点または別の時点の最新の既知の価格が利用されることがある。どの取引日においても当社の投資証券による正味取引が、当社の取締役会が設定した基準値をこえる場合、追加手続きが適用される(注記2(h)参照)。その他の規制市場で取引されている有価証券または資産の価額も同様の方法で算定される。
有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、当社の取締役会はその裁量により、こうした目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか1つを選択することができる。
・ 上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型投資ファンドの有価証券を含む)および評価額が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または当社の取締役会が、市場価格が公正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、当社の取締役会が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 上述の方法では特定の価額が確認できない、もしくはこうした目的で、当社の取締役会が他の評価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると判断した場合、当該有価証券または資産の評価方法は、当社の取締役会がその絶対的な裁量において決定する評価方法となる。例えば、一部のファンドの純資産価額(以下「NAV」という。)の計算時に基礎となる市場が営業時間外であった場合、有価証券の評価に不一致が生じることがある。この場合、当社の取締役会は具体的な基準値を設定し、評価額が超過した場合に個別のインデックス調整を適用することでこれらの有価証券の価額を公正価値に調整することがある。さらに、政府が財務または外国の投資に係る取引に税を課すことを選択した場合、当社の取締役会は当該課税を反映するためNAVを調整する可能性がある。
2017年5月31日現在、かかる公正価値評価に係る調整は下表のとおり適用された。
| ファンド | 通貨 | 公正価値評価された 有価証券の時価 | 純資産比率(%) |
| ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド | ユーロ | 1 | 0.00 |
| ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド | 米ドル | - | 0.00 |
| ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド | 米ドル | 49,300 | 0.01 |
・ オープンエンド型の集合投資スキームへの投資は、かかる集合投資スキームの投資証券または株式の入手可能な直近のNAVに基づき評価される。
・ 有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示に従い第三者ブローカーに受渡しされるが、この資産は当ファンドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 定期預金等の流動性のある資産および短期金融商品は、公正価値に近似する償却原価に基づいて評価される。
・ 預金および前払費用は、額面金額で評価される。
・ 主として未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金および販売投資証券未収金を含む資産は、額面金額で評価される。
・ 主として未払利息および未払配当金、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、額面金額で評価される。
(b)投資有価証券の売却による実現損益
投資有価証券の売却による実現損益は、平均取得原価法に基づいて算定されている。
(c)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を認識している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増加を含む。
・ 預金利息、定期預金および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税を控除して表示される。
・ 有価証券貸付による収益は週次で発生する。
・ 保有資産の負の実効金利から生じる利息に関する、金融資産のネガティブ・イールド費用は、発生主義で毎日計上され、基礎となる商品の期間にわたり損益および純資産変動計算書において認識される。
債券がデフォルトであると識別された場合、デフォルトとなった有価証券に係る利息の計上は停止される。関連当事者のデフォルトを確認する際、未収額は償却される。
(d)金融デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物取引は、評価日に当該予約を決済した場合の公正市場価格で評価される。この結果生じる超過額および不足額は未実現評価損益に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。先渡為替予約・先物取引の決済または取引終了に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は、損益および純資産計算書に表示されている。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションまたはスワップションの売却、コール・オプションおよびプット・オプションまたはスワップションの購入を実施できる。当ファンドがオプションまたはスワップションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションまたはスワップションに係る負債および買建オプションまたはスワップションに係る資産は、オプションまたはスワップションの現在価値を反映するよう時価評価される。有価証券がオプションまたはスワップションの行使によって売却または購入される場合、受取(支払)プレミアムが売却または購入有価証券から控除(に加算)される。オプションまたはスワップションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場合)、当ファンドはオプションまたはスワップションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引のコストが支払または受取プレミアムを超過する分だけ)実現する。当ファンドは先物オプションについてプレミアムの前払いを行わない。当ファンドは差金を先物取引として計上し、オプション・プレミアムは毎日時価評価されている。オプションまたはスワップションの失効または取引終了に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は、損益および純資産変動計算書に表示されている。
当期中に、当ファンドは差金決済契約(以下「CFD」という。)を締結した。CFDによって投資家は変動証拠金を伴う買建または売建のシンセティック・ポジションをとることができるようになる。投資証券とも異なり、CFDでは買手が証拠金の支払額を大幅に超える債務を負う可能性がある。そのため、当ファンドは投資主から受領した現金を、英文目論見書に記載されているさまざまな金融機関に預託することになる。CFDのポジションは、該当するベンチマークの上下で事前に同意された料率による日次の金融費用の対象となる。関連する受取利息または支払利息は、源泉徴収税控除後で損益および純資産変動計算書に開示されている。
CFDの時価は、基礎となる有価証券または資産が取引されている、あるいは取引が認められている取引所の取引価格により算定される。評価時より後に営業が終了する市場で取引されている基礎となる有価証券については、その時点または別の時点の最新の既知の価格が利用されることがある。時価の変動があった場合は、損益および純資産変動計算書に未実現評価損益の純変動として計上される。CFDの期日到来または終了時の実現損益は、損益および純資産変動計算書に表示される。
CFDの売却による実現損益は、先入先出法(FIFO)に基づき算定されている。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ取引契約を締結している。当ファンドはクレジット・デフォルト・スワップ(以下「CDS」という。)を引受け、CDSを購入できる。当ファンドがCDSを引受けおよび/または購入する場合、信用事由の発生による偶発的な支払い(当該契約にあらかじめ定義されている)の見返りとして、当ファンドはいくつかのプレミアムを支払うまたは受取る。このプレミアムはCDSの原価に含まれる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手した日々の価格に基づいて時価評価され、マーケット・メーカーの実績に照らして検証される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価損益の純変動として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
当ファンドは「TBA」証券(以下「TBA」という。)を購入することがある。この購入はモーゲージ担保付証券市場における通常の取引慣行を参照している。この市場では契約が購入され、買い手に対して将来、有価証券を固定価格でモーゲージ・プールから受け取る権利を与えている。有価証券そのものは購入時点において不明だがその有価証券の主な性質は特定される。価格は購入時点で設定されているが、元本は最終決定していない。TBAは購入時点で決済されないため、これによりファンドにおいてレバレッジ・ポジションになることがある。購入予定の有価証券額が決済日より前に下落すると、TBAの購入には損失リスクが伴う。契約条件を満たす能力が取引相手に潜在的に欠けている場合、契約締結に伴いリスクが生じることもある。TBAは投資有価証券明細表の後に別個に開示されている。
コミットメントの処分が適切であると見なされる場合、当ファンドは決済前にコミットメントを処分することがある。TBAの販売による収入は契約上の決済日を迎えてから受領される。TBA販売コミットメントが未決済である間、同等な引渡可能証券または相殺のためのTBAの購入コミットメント(販売コミットメント日またはその前に引渡可能)は当該取引の補償として保有される。
TBAの販売コミットメントが相殺のための購入コミットメントの取得により終了する場合、当該ファンドは基礎となる有価証券に係る未実現損益に関わらずコミットメントに係る損益を実現する。当ファンドがコミットメントに基づき有価証券を引き渡す場合、当ファンドはコミットメント締結日に設定された投資証券の価格にて有価証券の販売に係る損益を実現する。
当ファンドは2017年5月31日に未決済のTBAを保有し、このTBAは純資産計算書の売却投資有価証券未収金および購入投資有価証券未払金に含まれる。
TBAの時価は純資産計算書において表示されている。TBAの販売に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は損益および純資産変動計算書において表示されている。
(e)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2017年5月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の実勢為替レートで換算される。各ファンドの基準通貨以外の通貨建のその他の資産または負債の処分または決済に係る未実現評価損益の純変動および実現損益は、損益および純資産変動計算書に表示されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日の実勢為替レートで換算される。
下記の為替レートは、2017年5月31日現在、各ファンドの評価時点における全ファンドの、ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産およびその他の負債を換算するために使用された。
| 全ファンド (ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド、ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンドおよびブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドを除く) | ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド(1) | ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(2) | ||
| 通貨 | ユーロ | 米ドル | ユーロ | 米ドル | 英ポンド |
| UAEディルハム | 0.2423 | 0.2723 | 0.2421 | 0.2723 | 0.2116 |
| 豪ドル | 0.6617 | 0.7435 | 0.6620 | 0.7431 | 0.5778 |
| ブラジル・レアル | 0.2748 | 0.3088 | 0.2742 | 0.3090 | 0.2400 |
| カナダ・ドル | 0.6599 | 0.7415 | 0.6584 | 0.7403 | 0.5762 |
| スイス・フラン | 0.9180 | 1.0315 | 0.9191 | 1.0325 | 0.8016 |
| チリ・ペソ | 0.0013 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0012 |
| 中国人民元 | 0.1305 | 0.1466 | 0.1304 | 0.1466 | 0.1139 |
| コロンビア・ペソ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| チェコ・コルナ | 0.0379 | 0.0425 | 0.0379 | 0.0426 | 0.0331 |
| デンマーク・クローネ | 0.1344 | 0.1510 | 0.1344 | 0.1510 | 0.1174 |
| ユーロ | 1.0000 | 1.1236 | 1.0000 | 1.1233 | 0.8731 |
| 英ポンド | 1.1453 | 1.2868 | 1.1480 | 1.2885 | 1.0000 |
| 香港ドル | 0.1142 | 0.1284 | 0.1141 | 0.1283 | 0.0998 |
| ハンガリー・フォリント | 0.0032 | 0.0037 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0028 |
| インドネシア・ルピア | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| イスラエル・シュケル | 0.2517 | 0.2828 | 0.2513 | 0.2824 | 0.2198 |
| インド・ルピー | 0.0138 | 0.0155 | 0.0138 | 0.0155 | 0.0120 |
| 日本円 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0070 |
| 韓国ウォン | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0007 |
| カザフスタン・テンゲ | 0.0028 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0025 |
| メキシコ・ペソ | 0.0475 | 0.0534 | 0.0476 | 0.0536 | 0.0415 |
| マレーシア・リンギット | 0.2080 | 0.2336 | 0.2078 | 0.2336 | 0.1816 |
| ノルウェー・クローネ | 0.1057 | 0.1188 | 0.1056 | 0.1184 | 0.0923 |
| 全ファンド (ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド、ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンドおよびブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドを除く) | ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド(1) | ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド | ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(2) | ||
| 通貨 | ユーロ | 米ドル | ユーロ | 米ドル | 英ポンド |
| ニュージーランド・ドル | 0.6319 | 0.7099 | 0.6312 | 0.7085 | 0.5517 |
| ペルー新ソル | 0.2718 | 0.3053 | 0.2720 | 0.3058 | 0.2373 |
| フィリピン・ペソ | 0.0179 | 0.0201 | 0.0179 | 0.0201 | 0.0156 |
| パキスタン・ルピー | 0.0085 | 0.0095 | 0.0085 | 0.0095 | 0.0074 |
| ポーランド・ズロチ | 0.2395 | 0.2691 | 0.2390 | 0.2688 | 0.2091 |
| ルーマニア・レイ | 0.2190 | 0.2461 | 0.2188 | 0.2460 | 0.1912 |
| ロシア・ルーブル | 0.0157 | 0.0176 | 0.0157 | 0.0176 | 0.0137 |
| スウェーデン・クローネ | 0.1024 | 0.1150 | 0.1025 | 0.1151 | 0.0894 |
| シンガポール・ドル | 0.6438 | 0.7233 | 0.6428 | 0.7227 | 0.5621 |
| タイ・バーツ | 0.0261 | 0.0294 | 0.0261 | 0.0294 | 0.0228 |
| 新トルコ・リラ | 0.2516 | 0.2826 | 0.2515 | 0.2835 | 0.2196 |
| 台湾ドル | 0.0296 | 0.0332 | 0.0296 | 0.0332 | 0.0258 |
| 米ドル | 0.8900 | 1.0000 | 0.8893 | 1.0000 | 0.7771 |
| 南アフリカ・ランド | 0.0676 | 0.0760 | 0.0674 | 0.0762 | 0.0590 |
(1) ファンドの名称変更、詳細については注記1を参照のこと。
(2) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(f)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合金額は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計(必要であれば換算後)を含んでいる。純資産計算書の換算レートは、ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドを除くユーロ表示の全ファンドについて、2017年5月31日現在のルクセンブルグにおける当ファンドの評価時点での以下の実勢為替レートである。
| ユーロ | |
| 米ドル | 0.8900 |
ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドについては、2017年5月31日現在のルクセンブルグにおける当該ファンドの評価時点での以下の実勢為替レートである。
| ユーロ | |
| 米ドル | 0.8893 |
ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドについては、2017年5月31日現在のルクセンブルグにおける当該ファンドの評価時点での以下の実勢為替レートである。
| 英ポンド | |
| 米ドル | 0.7771 |
損益および純資産変動計算書では、ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドを除くユーロ表示の全ファンドについて、以下の為替レートは当期にわたり算定された平均レートである。
| ユーロ | |
| 米ドル | 0.9178 |
ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドについては、以下の為替レートは当期にわたり算定された平均レートである。
| ユーロ | |
| 米ドル | 0.9178 |
ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンドについては、以下の為替レートは当期にわたり算定された平均レートである。
| 英ポンド | |
| 米ドル | 0.7826 |
(g) 収益平準化
当社は、ファンド内で発生し各投資証券に帰属する純収益の水準が会計期間中のファンド投資証券の発行、転換または償還による影響を確実に回避する目的で、収益平準化の手続を実施している。
収益平準化は損益および純資産変動計算書の資本の変動に含まれている。
(h) 希薄化
ある取引日のファンドの全クラスの投資証券の取引を集計した結果、投資証券の純増加または純減少が、当社の取締役会が設定した基準を上回った場合、当該ファンドのNAVは、当該ファンドで生じる取引費用および当該ファンドが投資する資産の予想呼値スプレッドを反映する金額によって調整されることがある。また、当社の取締役会の同意により、この調整額に予測財務費用を含めることもある。英文目論見書に従い、2017年5月31日現在、かかる希薄化調整はブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンドおよびブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンドへ適用された。
投資証券1口当たりの公表/取引NAVは、3会計年度末における純資産価額の概要に開示されており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変動計算書では認識されていない。
(i) 取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。詳細については注記12を参照のこと。
有価証券の購入または売却にかかる取引費用(預託銀行の取引手数料を除く)は各ファンドの損益および純資産変動計算書の実現純利益/(損失)または未実現評価益/(損)の純変動に含まれる。預託銀行の取引手数料は当ファンドの損益および純資産変動計算書上の預託報酬に含まれる。詳細については注記6を参照のこと。
(j) その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現損益および未実現評価損益に関連している。
3.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。運用会社は、集合投資事業に関する2010年法第15章に従い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の運用を委任されており、これにより当社の投資運用、管理事務および当ファンドのマーケティングに関連するすべての業務上の機能を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務上の機能の一部を委任することを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同社は、CSSFにより規制されている。
4.投資運用報酬、外部副投資顧問報酬および販売報酬
当期において、当社は運用会社に対して投資運用報酬を支払った。
当社は、英文目論見書のアペンディクスFに記載のとおり、年率による投資運用報酬を支払う。投資運用報酬の水準は、契約に基づいて投資顧問会社または関係会社への報酬は支払うが投資運用報酬は支払わないクラスX投資証券を除き、NAVの年率0.37%から2.00%である。投資運用報酬の水準は、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドのNAVに基づき毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む、特定の費用および報酬は投資運用報酬から支払われる。
2017年5月12日より、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドに係る投資運用報酬は、クラスDおよびIの投資証券では投資運用報酬が0.90%から0.75%へ、クラスI PF投資証券では0.50%から0.45%へ引き下げられた。
ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドについて、当社は、上限が年率1.00%の総額で該当する外部副投資顧問報酬を支払っている。ただし、外部副投資顧問報酬を支払っていないクラスX投資証券を除く。2017年5月31日に終了した会計年度において、外部副投資顧問に支払った報酬の合計は2,171,806米ドルであった。
ファンドがその純資産のかなりの割合を他のUCITSまたは他の集合投資事業(以下「UCI」という。)に投資している場合、投資顧問会社は、かかるファンドが負担する投資運用報酬合計(パフォーマンス・フィー(該当する場合)を除くが、当該ファンドの投資先である他のUCITSおよびUCIが支払う投資運用報酬は含む)が当該ファンドのNAVの3.75%を超えないようにする。
当期において、以下のファンドは、ブラックロックが運用する対象ファンドへの投資に連動する投資運用報酬の払戻の対象となっていた。
ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アブソルート・リターン・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・フィクスド・インカム・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・グローバル・アブソルート・リターン・ボンド・ファンド、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-ディフェンシブ、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-グロースおよびブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-モデレート。
当期において、以下のファンドは運用会社からの報酬払戻の対象となっていた。
ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アブソルート・リターン・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アロケーション・ファンド、ブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド、ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド、ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド、ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-ディフェンシブ、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-グロース、ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-モデレート、ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド、ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド、ブラックロック・システマティック・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、ブラックロック・システマティック・グローバル・エクイティ・ファンドおよびブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド。
当期において、当社は主要販売会社であるブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッドに販売報酬を支払った。
当社は、クラスC投資証券についてはNAVの1.00%、およびクラスE投資証券についてはNAVの0.50%の年間販売報酬を支払う。当該報酬は、該当ファンドのNAV(該当する場合、該当ファンドのNAVへの調整を反映している)に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
各ファンドの投資証券クラス毎の投資運用報酬および販売報酬の詳細は、当社の英文目論見書およびKIIDにおいて開示されている。
5.管理事務代行報酬
当社は管理事務代行報酬を運用会社に支払っている。
管理事務代行報酬の水準は、運用会社との合意に基づく当社の取締役会の裁量によって変更される場合があり、当社が発行する様々な当該ファンドとクラス投資証券のそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、当社の取締役会と運用会社の間で、現在支払われている管理事務代行報酬の上限を年率0.30%とすることが合意されている。管理事務代行報酬は、該当するクラス投資証券のNAVに基づき毎日発生し、毎月支払われる。
2017年5月12日付で、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドに係る管理事務代行報酬率は、クラスA,D,EおよびZ投資証券では0.25%から0.20%へ引き下げられた。
当社の取締役会および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較した当ファンドの業績といった複数の基準を考慮に入れ、当該ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファンドの総費用比率が確実に優位性を保てることを目標とした料率で、管理事務代行報酬の水準を設定している。
管理事務代行報酬は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付報酬、および借入により生じる全ての報酬(誤解を避けるため、貸手に対する債務となり得る未使用枠の手数料を含む)ならびに源泉徴収税還付請求に関する法務費用(とその税金または利息)ならびに投資レベルまたは当社レベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理事務代行費に充てる目的で運用会社が使用する。借入により生じる未使用枠の手数料または源泉徴収税還付請求に関連する法務費用は、関連するファンドに公平かつ公正に配分する。
これらの営業費用および管理事務代行費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよび維持、営業費用およびインベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する費用)が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、当ファンドの総費用比率の競争優位性を維持する財務リスクを負っている。したがって、すべての会計年度において当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬の金額のうち、会計年度中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った管理事務代行報酬を超える額については、運用会社または他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員ではない当社の取締役は2017年5月31日に終了した会計年度において、遂行した業務の報酬として税込みで年間30,000ユーロの報酬を受領した。会長は税込みで年間33,500ユーロの報酬を受領する。ブラックロック・グループの従業員である取締役には取締役報酬を受領する権利がない。
2017年5月31日に終了した会計年度において、デロイト・オーディット・ソシエテ・エー・リスポンサビリテ・リミテに支払った報酬の内訳は下記のとおりである。
| 2017年5月31日 米ドル | |
| 監査および監査関連サービス(VATを除く) | 411,854 |
| 非監査サービス | - |
6.預託報酬
預託銀行は、各ファンドに関する手数料を受領する。これらは、各ファンドの保管手数料および取引費用に関する預託銀行への報酬である。これらの報酬は、管理下にある資産の価額およびそのファンドの取引量に応じてファンド毎に異なる。
取引量の少ないファンドの場合、毎日発生する保管手数料は年率0.005%から0.40%、取引手数料は取引1件につき7米ドルから125米ドルとなる。
取引量の多いファンドの場合、預託銀行は保管手数料および取引手数料を個別に請求しない。預託銀行は、管理下にある資産の価額および各ファンドの取引量に基づき、スライド制で請求される報酬を受領する。これらの報酬は、そのファンドが「中規模取引ファンド」または「大規模取引ファンド」にみなされるかどうかによって、管理下にある各ファンドの資産の1ベーシス・ポイントから25ベーシス・ポイント(2016年8月22日より前では20ベーシス・ポイント)となる。
また、各ファンドには、小規模取引ファンズの総計について30,000米ドル、各中規模取引ファンドについて100,000米ドル、各大規模取引ファンドについて150,000米ドル、および各超大規模取引ファンドについて350,000米ドルの最低年間報酬額が設定されている。
各ファンドの取引量は、各ファンドの投資戦略によって異なる。各ファンドの総合保管費用は、その時点における資産配分および取引活動により左右される。
7.パフォーマンス・フィー
英文目論見書に記載の他の報酬および費用に加えて、パフォーマンス・フィーを支払わないクラスX投資証券を除き、パフォーマンス・フィーは、各ファンドの各投資証券クラスから支払われる。パフォーマンス・フィーは各評価日に発生し、投資証券1口当たりNAVの収益が、英文目論見書のアペンディクスEに詳述されている適切なベンチマークによる収益を上回った額の10%(ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンドのクラスIユーロ・ヘッジ無分配PF投資証券については2017年5月12日から8%)もしくは20%または24%(ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンドが終了した2017年2月28日まで)(英文目論見書のアペンディクスFに記載の各ファンドの規定による)に相当する。計算方法にはタイプAとタイプBの2種類があり、各ファンドに適用される計算方法は英文目論見書のアペンディクスFに示されている。詳細については現地の投資家サービス・チームおよび当社の登録事務所から入手可能である。
パフォーマンス・フィーの結晶化は、各パフォーマンス期間の最終日、もしくは保有する投資証券の全部または一部を投資主がパフォーマンス期間終了前に償還または転換する場合に生じる。
2016年12月1日から2017年5月31日までの期間において、運用会社は、英文目論見書に記載された算定法毎にアウトパフォーマンスを算定するために使用された、3ヶ月EUR LIBOR、3ヶ月SEK LIBOR、3ヶ月CHF LIBORおよび3ヶ月JPY LIBORの利付パフォーマンス・フィーのベンチマークに0.00%のフロアを適用した。当該フロアは、現在負の金利となっている利付パフォーマンス・フィーのベンチマークに関して、パフォーマンス・フィー未払額のキャップの設定に効果的に適用されている。運用会社は、金利を巡る環境および当ファンドの運用に及ぼすその影響について監視を続け、3ヶ月EUR LIBOR、3ヶ月SEK LIBOR、3ヶ月CHF LIBORおよび3ヶ月JPY LIBORの利付パフォーマンス・フィーのベンチマークへのフロア0.00%の適用を、予告なく除外する権利を保持している。
8.税金
ルクセンブルグ
当社はルクセンブルグの法律に基づき投資法人として登録されている。したがって、当社は、ルクセンブルグにおいて所得税もキャピタル・ゲイン税も現在のところ課されていない。しかし、各ファンドの各四半期末のNAVの年率0.05%(クラスI、クラスJ、クラスTおよびクラスXの全投資証券の場合には0.01%)で計算された「年次税」を支払うことが要求されている。2017年5月31日に終了した会計年度において、ルクセンブルグの税金に関連する6,253,515米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融取引および金融市場に関する2012年8月3日法第154条に基づき、ベルギー銀行金融委員会に登録されている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された投資証券の純資産価額に対して年率0.0925%の税金が課される。2017年5月31日に終了した会計年度において、ベルギーの税金に関連する110,905米ドルが費用計上された。
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリストは、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-fundsより入手可能である。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」という。)またはその他の取引税)といった税金が課税される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのFTT)。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係る配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、そのような回収不能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、あるいは住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
9.投資顧問会社
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用および投資顧問の一部を、英文目論見書に記載のとおり、以下の投資顧問会社に委託している。ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(以下「BFM Inc.」という。)、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー・エヌ・エー(以下「BTC」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(以下「BIMLLC」という。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(以下「BIM UK」という。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BLKSin」という。)。
投資顧問会社は、株式や業種の選択および戦略的配分の分野におけるアドバイスおよび管理を提供している。BIM UKは、これらの機能の一部をブラックロック・アッセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド(以下「BAMNA」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)リミテッド(以下「BLKAUS」という。)ならびにブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドについては、外部の副投資顧問会社であるベネフィット・ストリート・パートナーズ・エル・エル・シー(以下「ベネフィット・ストリート」という。)、ブサード&ガバダン・アセット・マネジメント・エル・ピー(以下「ブサード&ガバダン」という。)、GLGパートナーズ・エル・ピー(以下「GLG」という。)、GSAキャピタル・パートナーズ・エル・エル・ピー(以下「GSA」という。)、リブレマックス・キャピタル・エル・エル・シー(以下「リブレマックス」という。)、マラソン・アセット・マネジメント・エル・ピー(以下「MAMLP」という。)、パイン・リバー・キャピタル・マネジメント・エル・ピー(以下「PRCMLP」という。)、QMSキャピタル・マネジメント・エル・ピー(以下「QMS」という。)に再委託している。投資顧問会社の任命にかかわらず、運用会社は当社に対し、すべての投資取引に関する全面的責任を負う。
| ファンド | 投資顧問会社 | 副投資顧問 会社 | 外部の副投資 顧問会社 |
| ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | BTC | - | - |
| ブラックロック・アジア・エクステンション・ファンド | BTC | - | - |
| ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド(1) | BIM UK | BAMNA | - |
| ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(1) | BIM UK、BIMLLC | BAMNA | - |
| ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド(2) | BIM UK | - | - |
| ファンド | 投資顧問会社 | 副投資顧問 会社 | 外部の副投資 顧問会社 |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アブソルート・リターン・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アロケーション・ファンド | BTC、BIM UK、BLKSin | BAMNA | - |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・ヨーロピアン・アブソルート・リターン・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド | BIM UK、BFM Inc. | - | - |
| ブラックロック・ヨーロピアン・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・ヨーロピアン・オプチュニティーズ・エクステンション・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・フィクスド・インカム・ストラテジーズ・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・グローバル・アブソルート・リターン・ボンド・ファンド | BTC、BIM UK、BFM Inc.、BLKSin | BAMNA、BLKAUS | |
| ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド | BIMLLC | - | - |
| ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド | BIM UK、BFM Inc. | - | - |
| ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド | BIMLLC | - | - |
| ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド | BIMLLC | - | - |
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ - ディフェンシブ | BIM UK、BIMLLC | BAMNA | - |
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-グロース | BIM UK、BIMLLC | BAMNA | - |
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-モデレート | BIM UK、BIMLLC | BAMNA | - |
| ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド | BIM UK | - | ベネフィット・ストリート、ブサード&ガバダン、GLG、GSA、リブレマックス、MAMLP、PRCMLP、QMS |
| ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド(3) | BIM UK、BFM Inc. | - | - |
| ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド | BIM UK、BIMLLC | - | - |
| ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド(1) | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・システマティック・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド | BIM UK | - | - |
| ブラックロック・システマティック・グローバル・エクイティ・ファンド | BIMLLC | - | - |
| ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(1) | BIM UK | - | - |
(1) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンドの名称変更、詳細については注記1を参照のこと。
(3) ファンドの終了、詳細については注記1を参照のこと。
10.関連会社との取引
運用会社、主販売会社および投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立されたブラックロック・インクである。PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ・インク(以下「PNCグループ」という。)がブラックロック・インクの主要株主となっている。当社のために有価証券の取引を手配する際、PNCグループの会社が、通常の条件で有価証券、仲介、外国為替に係る銀行業務およびその他のサービスを提供していた、もしくは本人として取引をしていた可能性があり、差益が生じる可能性がある。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払われており、手数料がブローカーおよびエージェントによって一括されている、あるいはその他の手法によって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻された場合、その差益は当社に還元されている。PNCグループ会社のサービスは、手数料および取引条件が投資市場においてブラックロックと関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ同様であることを前提として適切であると判断された場合に投資顧問会社によって利用可能であり、このことは、最高の成績を達成するという上述の方針と一貫性がある。
当期中、通常の業務範囲外のあるいは通常の取引条件外の重要な取引は行われていない。当社の取引にブラックロック各社を通じて影響を受けたものはなかった。
当社は当社の関連当事者であるブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドを、有価証券貸付の代理人として任命した。ブラックロック・アドバイザーズ(ユーケー)リミテッドは有価証券貸付取引に直接関連するすべての営業費用を負担する。
一部の当ファンドは、当ファンドがアンブレラ構造の他のファンドへ投資することを意味するクロス投資手法を用いている。結合純資産計算書ならびに結合損益および純資産変動計算書ではこのクロス投資の影響を除外する調整を行っていない。発行および買戻しに係る報酬ならびに投資運用報酬は、他のファンドへ投資されたブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンドの資産には適用されていない。
下表は、2017年5月31日現在の該当ファンドの投資有価証券明細表におけるクロス投資額を示している。
| ファンド | クロス投資ファンド | 通貨 | 時価 | 純資産比率(%) |
| ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド | ブラックロック・ストラテジック・ファンズ-ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド X2G | ユーロ | 34,550,411 | 4.03% |
| ブラックロック・ストラテジック・ファンズ-ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド 12RF | ユーロ | 18,076,878 | 2.11% |
11.配当金
無分配クラス投資証券についての取締役会の現行の方針は、すべての純投資利益を留保し再投資することである。
分配型クラス投資証券については、当会計期間の費用控除後のほぼすべての投資収益(該当がある場合)(または総収益分配型投資証券の場合は総収益)を分配するという方針が採用されている。取締役会は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかどうかについて決定することもできる。分配型投資証券クラスが実現または未実現キャピタル・ゲイン(純額)からの配当金を含めて配当を行う場合、もしくは費用控除前の総収益を分配するファンズの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。投資主は、この方法で分配される配当金が地域の税法によって課税対象になる可能性があることに留意する必要があり、またこの点から自身で専門家の税務アドバイスを得るべきである。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
当社は、ファンド内で発生し各投資証券に帰属する純利益(総収益分配型投資証券の場合は総収益)の水準が会計期間中にこれら投資証券の発行、転換または償還による影響を確実に回避する目的で、収益平準化の手続きを実施する場合がある。
12.取引費用
投資目標達成のため、ファンドはファンドのポートフォリオに係る取引活動に関する取引費用を負担する。2017年5月31日に終了した会計年度において、各ファンドが負担した識別可能な取引費用は下表において個別に開示されている。これにはコミッション手数料、決済費用およびブローカー報酬が含まれる。
| ファンド | 通貨 | 取引費用 |
| ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | 米ドル | 488 |
| ブラックロック・アジア・エクステンション・ファンド | 米ドル | - |
| ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド(1) | 米ドル | 94,427 |
| ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(1) | 米ドル | - |
| ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド(2) | ユーロ | 70,667 |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アブソルート・リターン・ファンド | 米ドル | 574,808 |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アロケーション・ファンド | 米ドル | - |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド | 米ドル | 278,667 |
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド | 米ドル | 117 |
| ブラックロック・ヨーロピアン・アブソルート・リターン・ファンド | ユーロ | 1,534,178 |
| ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド | ユーロ | 4,282 |
| ブラックロック・ヨーロピアン・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | ユーロ | - |
| ブラックロック・ヨーロピアン・オポチュニティーズ・エクステンション・ファンド | ユーロ | 721,017 |
| ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド | ユーロ | 445,360 |
| ブラックロック・フィクスド・インカム・ストラテジーズ・ファンド | ユーロ | 18,260 |
| ブラックロック・グローバル・アブソルート・リターン・ボンド・ファンド | ユーロ | 5,157 |
| ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド | 米ドル | 8,314 |
| ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド | 米ドル | - |
| ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド | 米ドル | 142,831 |
| ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド | 米ドル | 49,758 |
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-ディフェンシブ | ユーロ | 8,826 |
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-グロース | ユーロ | 6,232 |
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-モデレート | ユーロ | 18,393 |
| ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド | 米ドル | - |
| ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド(3) | ユーロ | - |
| ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド | 米ドル | - |
| ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド(1) | ユーロ | - |
| ブラックロック・システマティック・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド | ユーロ | 39,452 |
| ブラックロック・システマティック・グローバル・エクイティ・ファンド | 米ドル | 174,802 |
| ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(1) | 英ポンド | - |
(1) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンド名称の変更、詳細については注記1を参照のこと。
(3) 終了したファンド、詳細については注記1を参照のこと。
すべての取引費用が個別に識別可能ということではない。固定利付投資、先渡為替予約およびその他のデリバティブ契約では、取引費用は投資の売買価格に含まれる。これらの取引費用が個別に識別可能でない場合、各ファンドのパフォーマンスに含められる。
13.信用供与
当社はJPモルガン・チェース銀行・エヌ・エー(以下「JPモルガン」という。)と、JPモルガンがその他のシンジケート・ローンの貸手と共に、当ファンドに10億米ドルの一部の信用供与を行う契約を締結した。10億米ドルの一部の信用供与は2017年4月28日付の配分通知に基づき、当ファンドに配分される。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家に対する償還資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、関連するファンド資産から支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロセスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠が当ファンドとその他のブラックロックのファンドとの間の信用契約に基づき(公正な配分で)供与されていても、ファンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らない。従って、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
借入の未使用枠の手数料は、掲題の借入の未使用枠の手数料に基づき損益および純資産変動計算書に含まれている信用供与に関して、日次ベースで計上されている。当該借入の未使用枠の手数料は未決済残高の0.12%で計上される。
14.ブローカーに対する債権/債務
純資産計算書におけるブローカーに対する債権/債務は、ファンドのクリアリング・ブローカーおよびさまざまな取引相手から支払った/受取った現金担保および証拠金からなる。
15.後発事象
2017年7月17日付で、ポール・フリーマン氏は取締役の会長に任命された。
16.総経費率
総経費率(以下「TER」という。)はすべての経費の合計額(銀行利息、取引費用、金融資産のネガティブ・イールド費用を除き、払戻費用を含む)を当ファンドの平均純資産で除して算定され、比率で表示されている。すべてのデータは年率である。
投資運用報酬は当ファンドの分配業務に係る報酬の支払いに一部使用されることがある。商業上の視点から、第三者向けファンド投資証券を保有する機関投資家に対して、払戻しが行われることがある。
2016年6月1日から2017年5月31日までの会計年度に係るTERは以下のとおりである。
| ファンド名 | TER (パフォーマンス・ フィーを含む) | パフォーマンス関連フィー (平均純資産の比率) | ||||
| ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | クラスA | 1.901% | 0.050% | |||
| クラスD | 1.361% | 0.010% | ||||
| クラスE | 2.476% | 0.125% | ||||
| クラスI | 1.395% | 0.335% | ||||
| クラスX | 0.064% | - | ||||
| ブラックロック・アジア・エクステンション・ファンド | クラスA | 1.855% | - | |||
| クラスD | 1.380% | 0.001% | ||||
| クラスE | 2.344% | - | ||||
| クラスX | 0.065% | - | ||||
| ブラックロック・アジア・パシフィック・アブソルート・リターン・ファンド(1) | クラスA | 2.126% | 0.223% | |||
| クラスD | 1.455% | 0.033% | ||||
| クラスE | 2.561% | 0.156% | ||||
| クラスX | 0.110% | - | ||||
| クラスZ | 1.429% | 0.284% |
| ファンド名 | TER (パフォーマンス・ フィーを含む) | パフォーマンス関連フィー (平均純資産の比率) | ||||
| ブラックロック・アジア・パシフィック・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(1) | クラスA | 1.889% | - | |||
| クラスD | 1.401% | - | ||||
| クラスE | 2.381% | - | ||||
| クラスX | 0.104% | - | ||||
| クラスZ | 0.868% | - | ||||
| ブラックロック・ダイナミック・ダイバーシファイド・グロース・ファンド(2) | クラスA | 1.656% | - | |||
| クラスD | 1.053% | - | ||||
| クラスE | 2.141% | - | ||||
| クラスI | 0.818% | - | ||||
| クラスX | 0.161% | - | ||||
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アブソルート・リターン・ファンド | クラスA | 2.717% | 0.724% | |||
| クラスD | 3.004% | 1.503% | ||||
| クラスE | 3.434% | 0.935% | ||||
| クラスI | 1.939% | 0.741% | ||||
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・アロケーション・ファンド | クラスA | 1.727% | - | |||
| クラスC | 2.723% | - | ||||
| クラスD | 0.987% | - | ||||
| クラスE | 2.227% | - | ||||
| クラスI | 0.747% | - | ||||
| クラスX | 0.068% | - | ||||
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド | クラスA | 1.921% | - | |||
| クラスD | 1.431% | - | ||||
| クラスE | 2.446% | - | ||||
| クラスX | 0.131% | - | ||||
| クラスZ | 0.827% | - | ||||
| ブラックロック・エマージング・マーケッツ・フレキシ・ダイナミック・ボンド・ファンド | クラスA | 1.795% | - | |||
| クラスD | 1.011% | - | ||||
| クラスE | 2.288% | - | ||||
| クラスI | 0.824% | - | ||||
| クラスX | 0.073% | - | ||||
| ブラックロック・ヨーロピアン・アブソルート・リターン・ファンド | クラスA | 1.853% | 0.001% | |||
| クラスD | 1.350% | 0.001% | ||||
| クラスE | 2.353% | - | ||||
| クラスI | 1.067% | - | ||||
| ブラックロック・ヨーロピアン・クレジット・ストラテジーズ・ファンド | クラスH | 1.765% | - | |||
| クラスI | 1.081% | - | ||||
| クラスT | 0.877% | - | ||||
| クラスU | 1.264% | - | ||||
| クラスX | 0.123% | - | ||||
| ブラックロック・ヨーロピアン・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | クラスA | 1.845% | - | |||
| クラスD | 1.346% | - | ||||
| クラスE | 2.336% | - | ||||
| クラスI | 1.058% | - | ||||
| クラスX | 0.066% | - |
| ファンド名 | TER (パフォーマンス・ フィーを含む) | パフォーマンス関連フィー (平均純資産の比率) | ||||
| ブラックロック・ヨーロピアン・オポチュニティーズ・エクステンション・ファンド | クラスA | 2.713% | 0.843% | |||
| クラスD | 2.490% | 1.123% | ||||
| クラスE | 2.773% | 0.413% | ||||
| クラスI | 3.201% | 2.121% | ||||
| クラスX | 0.081% | - | ||||
| ブラックロック・ヨーロピアン・セレクト・ストラテジーズ・ファンド(3) | クラスA | 1.508% | - | |||
| クラスD | 0.887% | - | ||||
| クラスE | 2.002% | - | ||||
| クラスI | 0.724% | - | ||||
| クラスX | 0.065% | - | ||||
| ブラックロック・フィクスド・インカム・ストラテジーズ・ファンド(3) | クラスA | 1.243% | - | |||
| クラスD | 0.846% | - | ||||
| クラスE | 1.739% | - | ||||
| クラスI | 0.658% | - | ||||
| クラスX | 0.059% | - | ||||
| ブラックロック・グローバル・アブソルート・リターン・ボンド・ファンド(3) | クラスA | 1.249% | - | |||
| クラスD | 0.753% | - | ||||
| クラスE | 1.743% | - | ||||
| クラスI | 0.564% | - | ||||
| クラスX | 0.065% | - | ||||
| ブラックロック・グローバル・イベント・ドゥリブン・ファンド | クラスA | 3.150% | 1.281% | |||
| クラスD | 2.623% | 1.257% | ||||
| クラスE | 3.861% | 1.466% | ||||
| クラスI | 2.863% | 1.772% | ||||
| クラスX | 0.061% | - | ||||
| クラスZ | 1.790% | 0.934% | ||||
| ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド | クラスA | 2.148% | - | |||
| クラスC | 3.143% | - | ||||
| クラスD | 1.552% | - | ||||
| クラスE | 2.641% | - | ||||
| クラスI | 1.254% | - | ||||
| クラスJ | 1.562% | - | ||||
| クラスX | 0.057% | - | ||||
| ブラックロック・インパクト・ワールド・エクイティ・ファンド | クラスA | 1.011% | - | |||
| クラスD | 0.635% | - | ||||
| クラスE | 1.504% | - | ||||
| クラスI | 0.492% | - | ||||
| クラスX | 0.073% | - | ||||
| ブラックロック・ラテン・アメリカン・オポチュニティーズ・ファンド | クラスA | 2.359% | - | |||
| クラスC | 3.354% | - | ||||
| クラスD | 1.606% | - | ||||
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-ディフェンシブ(3) | クラスA | 1.158% | - | |||
| クラスD | 0.517% | - | ||||
| クラスX | 0.060% | - |
| ファンド名 | TER (パフォーマンス・ フィーを含む) | パフォーマンス関連フィー (平均純資産の比率) | ||||
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-グロース(3) | クラスA | 1.185% | - | |||
| クラスD | 0.526% | - | ||||
| クラスX | 0.062% | - | ||||
| ブラックロック・マネッジド・インデックス・ポートフォリオ-モデレート(3) | クラスA | 1.151% | - | |||
| クラスD | 0.509% | - | ||||
| クラスX | 0.057% | - | ||||
| ブラックロック・マルチ・マネジャー・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド | クラスA | 2.717% | - | |||
| クラスD | 1.976% | - | ||||
| クラスE | 3.267% | - | ||||
| クラスI | 1.670% | - | ||||
| クラスX | 0.066% | - | ||||
| クラスZ | 1.704% | - | ||||
| ブラックロック・マルチ・ストラテジー・アブソルート・リターン・ファンド(4) | クラスA | 1.638% | - | |||
| クラスD | 1.087% | - | ||||
| クラスI | 0.832% | - | ||||
| クラスX | 0.153% | - | ||||
| ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド | クラスA | 1.900% | - | |||
| クラスD | 1.217% | - | ||||
| クラスE | 2.389% | - | ||||
| クラスI | 0.973% | - | ||||
| クラスX | 0.069% | - | ||||
| クラスZ | 0.906% | - | ||||
| ブラックロック・サステナブル・ユーロ・ボンド・ファンド(1) | クラスA | 0.988% | - | |||
| クラスD | 0.636% | - | ||||
| クラスE | 1.487% | - | ||||
| クラスI | 0.471% | - | ||||
| クラスX | 0.081% | - | ||||
| ブラックロック・システマティック・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド | クラスA | 1.122% | - | |||
| クラスD | 0.715% | - | ||||
| クラスE | 1.634% | - | ||||
| クラスX | 0.095% | - | ||||
| ブラックロック・システマティック・グローバル・エクイティ・ファンド | クラスA | 1.079% | - | |||
| クラスD | 0.789% | - | ||||
| クラスE | 1.605% | - | ||||
| クラスI | 0.469% | - | ||||
| クラスX | 0.064% | - | ||||
| ブラックロック・ユーケー・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド(1) | クラスA | 2.726% | 0.821% | |||
| クラスD | 2.051% | 0.894% | ||||
| クラスE | 2.635% | 0.275% | ||||
| クラスI | 0.824% | - | ||||
| クラスX | 0.077% | - |
(1) 新規ファンドの設定、詳細については注記1を参照のこと。
(2) ファンドの名称変更、詳細については注記1を参照のこと。
(3) 合成TERは受領した投資運用報酬の払戻控除後のファンドのTERと基礎となる対象ファンドの割合に応じたTERとの合計として算定されている。
(4) 終了したファンド、詳細については注記1を参照のこと。
インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
| 2017年3月31日に 終了した6ヶ月間 | 2016年3月31日に 終了した6ヶ月間 | ||
| 千米ドル | 千米ドル | ||
| 営業収益 | 19,267 | 5,972 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純(損失)/利益 | (1,965) | 719 | |
| 利益合計 | 17,302 | 6,691 | |
| 営業費用 | (6,275) | (3,308) | |
| 当期純営業利益 | 11,027 | 3,383 | |
| 財務費用: | |||
| 償還可能参加型投資証券保有者への分配金 | (11,797) | (2,758) | |
| 財務費用合計 | (11,797) | (2,758) | |
| 当期純(損失)/利益 | (770) | 625 | |
| 英文目論見書に記載されている評価方法に合わせるための調整 | 937 | (584) | |
| 運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 167 | 41 |
本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。当会計期間の損益は、全額が継続運用に関連している。
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
| 2017年3月31日に 終了した6ヶ月間 | 2016年3月31日に 終了した6ヶ月間 | ||
| 千米ドル | 千米ドル | ||
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産 | 7,669,294 | 4,938,262 | |
| 運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 167 | 41 | |
| 投資証券取引: | |||
| 償還可能参加型投資証券の発行による収入 | 14,862,596 | 11,021,886 | |
| 償還可能参加型投資証券の買戻しによる支払 | (15,132,211) | (11,226,204) | |
| 分配金再投資額 | 3,351 | 797 | |
| 投資証券取引による純資産の減少 | (266,264) | (203,521) | |
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産 | 7,403,197 | 4,734,782 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
| 2017年3月31日現在 | 2016年9月30日現在 | ||
| 千米ドル | 千米ドル | ||
| 流動資産 | |||
| 現金 | 324 | 1,293 | |
| 未収金 | 9,126 | 5,797 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 7,398,552 | 7,666,165 | |
| 流動資産合計 | 7,408,002 | 7,673,255 | |
| 流動負債 | |||
| 未払金 | (4,805) | (3,024) | |
| 流動負債合計 | (4,805) | (3,024) | |
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産 | 7,403,197 | 7,670,231 | |
| 英文目論見書に記載されている評価方法に合わせるための調整 | - | (937) | |
| 償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産価額 | 7,403,197 | 7,669,294 |
インスティテューショナル・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表(続き)
| 2017年3月31日現在 | 2016年9月30日現在 | ||
| 口 | 口 | ||
| 発行済償還可能参加型投資証券口数 | |||
| アドミンⅢ(分配型)投資証券 | 434,642,937 | 466,425,491 | |
| エージェンシー(累積投資型)投資証券 | 22,833 | 26,212 | |
| エージェンシー(分配型)投資証券 | 448,915,283 | 476,952,148 | |
| コア(累積投資型)投資証券 | 255,351 | 382,363 | |
| コア(分配型)投資証券 | 4,210,537,987 | 4,247,912,334 | |
| ヘリテージ(累積投資型)投資証券 | 347,468 | 1 | |
| ヘリテージ(分配型)投資証券 | 700,167,187 | 637,928,049 | |
| プレミア(累積投資型)投資証券 | 1,398,338 | 81,876 | |
| プレミア(分配型)投資証券 | 1,304,120,194 | 1,589,990,562 | |
| セレクト(分配型)投資証券 | 101,554,739 | 200,895,355 | |
| 米ドル | 米ドル | ||
| 償還可能参加型投資証券1口当たり純資産価額 | |||
| アドミンⅢ(分配型)投資証券 | 1.00 | 1.00 | |
| エージェンシー(累積投資型)投資証券 | 100.68 | 100.44 | |
| エージェンシー(分配型)投資証券 | 1.00 | 1.00 | |
| コア(累積投資型)投資証券 | 100.45 | 100.29 | |
| コア(分配型)投資証券 | 1.00 | 1.00 | |
| ヘリテージ(累積投資型)投資証券 | 100.19 | 100.00 | |
| ヘリテージ(分配型)投資証券 | 1.00 | 1.00 | |
| プレミア(累積投資型)投資証券 | 100.47 | 100.27 | |
| プレミア(分配型)投資証券 | 1.00 | 1.00 | |
| セレクト(分配型)投資証券 | 1.00 | 1.00 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
投資有価証券明細表 2017年3月31日現在
| 銘柄 | ク-ポン | 償還年月日 | 額面金額 | 評価額 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 固定利付国債 | |||||
| 米国 | |||||
| US Treasury | 0.00% | 13/04/2017 | 590,000,000 | 589,894 | 7.97 |
| US Treasury | 0.88% | 15/04/2017 | 150,000,000 | 150,004 | 2.03 |
| US Treasury | 0.00% | 20/04/2017 | 240,000,000 | 239,942 | 3.24 |
| US Treasury | 0.00% | 27/04/2017 | 69,000,000 | 68,977 | 0.93 |
| US Treasury | 3.13% | 30/04/2017 | 295,000,000 | 295,509 | 3.99 |
| US Treasury | 4.50% | 15/05/2017 | 32,985,000 | 33,131 | 0.45 |
| US Treasury | 0.00% | 04/05/2017 | 200,000,000 | 199,911 | 2.70 |
| US Treasury | 0.63% | 31/05/2017 | 298,925,000 | 298,920 | 4.04 |
| US Treasury | 0.00% | 22/06/2017 | 28,000,000 | 27,953 | 0.38 |
| US Treasury | 0.00% | 29/06/2017 | 100,000,000 | 99,842 | 1.35 |
| US Treasury | 0.63% | 30/06/2017 | 8,940,000 | 8,937 | 0.12 |
| US Treasury | 0.75% | 30/06/2017 | 40,400,000 | 40,410 | 0.54 |
| US Treasury | 2.50% | 30/06/2017 | 9,535,000 | 9,575 | 0.13 |
| US Treasury | 0.00% | 13/07/2017 | 110,245,000 | 110,062 | 1.49 |
| US Treasury | 0.00% | 20/07/2017 | 100,000,000 | 99,818 | 1.35 |
| US Treasury | 0.00% | 03/08/2017 | 200,000,000 | 199,576 | 2.69 |
| US Treasury | 0.88% | 15/08/2017 | 1,955,000 | 1,956 | 0.03 |
| US Treasury | 4.75% | 15/08/2017 | 13,690,000 | 13,892 | 0.19 |
| US Treasury | 0.63% | 31/08/2017 | 254,560,000 | 254,501 | 3.44 |
| US Treasury | 1.88% | 31/08/2017 | 55,025,000 | 55,279 | 0.75 |
| US Treasury | 0.00% | 07/09/2017 | 225,000,000 | 224,181 | 3.03 |
| US Treasury | 1.00% | 15/09/2017 | 50,000,000 | 50,042 | 0.68 |
| US Treasury | 0.00% | 28/09/2017 | 75,000,000 | 74,664 | 1.01 |
| US Treasury | 0.00% | 10/08/2017 | 106,000,000 | 105,765 | 1.43 |
| US Treasury | 0.88% | 15/11/2017 | 137,385,000 | 137,300 | 1.85 |
| US Treasury | 4.25% | 15/11/2017 | 26,530,000 | 27,091 | 0.36 |
| US Treasury | 0.88% | 30/11/2017 | 4,820,000 | 4,822 | 0.06 |
| US Treasury | 3.50% | 15/02/2018 | 45,000,000 | 45,968 | 0.62 |
| US Treasury | 0.75% | 28/02/2018 | 62,020,000 | 61,871 | 0.83 |
| US Treasury | 2.88% | 31/03/2018 | 100,000,000 | 101,748 | 1.37 |
| US Treasury, FRN | 0.86% | 30/04/2017 | 1,052,985,000 | 1,053,004 | 14.23 |
| US Treasury, FRN | 0.86% | 31/07/2017 | 143,000,000 | 143,007 | 1.93 |
| 米国計 | 4,827,552 | 65.21 | |||
| 固定利付国債合計 | 4,827,552 | 65.21 | |||
| 銘柄 | ク-ポン | 償還年月日 | 額面金額 | 評価額 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 債券現先 | |||||
| 米国 | |||||
| Bank of Nova Scotia | 0.79% | 03/04/2017 | 470,000,000 | 470,000 | 6.35 |
| BNP Paribas | 0.80% | 03/04/2017 | 375,000,000 | 375,000 | 5.06 |
| Citigroup | 0.80% | 03/04/2017 | 50,000,000 | 50,000 | 0.68 |
| Merrill lynch | 0.80% | 03/04/2017 | 600,000,000 | 600,000 | 8.10 |
| Merrill lynch | 0.80% | 03/04/2017 | 96,000,000 | 96,000 | 1.30 |
| Morgan Stanley | 0.75% | 03/04/2017 | 270,000,000 | 270,000 | 3.65 |
| RBC | 0.78% | 03/04/2017 | 170,000,000 | 170,000 | 2.30 |
| Societe Generale | 0.78% | 03/04/2017 | 500,000,000 | 500,000 | 6.75 |
| Societe Generale | 0.78% | 03/04/2017 | 40,000,000 | 40,000 | 0.54 |
| 米国計 | 2,571,000 | 34.73 | |||
| 債券現先合計 | 2,571,000 | 34.73 |
インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズPLC
(訳者注:2017年3月31日に終了した6ヶ月間におけるインスティテューショナル・USトレジャリー・ファンドの個別の財務書類注記は作成されていないため、インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズPLCの財務書類注記を含めている。)
財務書類に対する注記
2017年3月31日に終了した6ヶ月間
1.会計方針
主要な会計方針および見積方法は以下に記載されたものを除き、過年度の年次財務書類に適用されたものと整合している。
準拠表明
当社の財務書類は、財務報告基準第104号「中間財務報告」(以下「FRS第104号」)およびアイルランド中央銀行のUCITS規定に準拠して作成されている。
会計上の見積の変更
当社は財務書類目的上の、上場金融資産および負債の公正価値測定に係る評価インプットを、純資産額算定目的上の市場価格終値(仲値)へ変更した。当該インプットは公正価値測定のための現実的な手段として、英文目論見書に記載されている評価方法に沿ったものである。評価インプットの変更はFRS第102号に基づく見積りの変更と見なされている。
2.ソフト・コミッション
2017年3月31日に終了した会計期間(2016年3月31日:なし)において、当社の代理として投資運用会社が締結したソフト・コミッション契約はない。
3.換算レート
2017年3月31日および2016年9月30日現在の換算レートは以下のとおりである。
| 1英ポンド= | 2017年3月31日 | 2016年9月30日 | |
| ユーロ | 1.1691 | 1.1559 | |
| 米ドル | 1.2504 | 1.2990 |
2017年3月31日に終了した会計期間および2016年9月30日に終了した会計年度において、日々の換算レートの平均は以下のとおりである。
| 1英ポンド= | 2017年3月31日 | 2016年9月30日 | |
| ユーロ | 1.1887 | 1.2828 | |
| 米ドル | 1.3019 | 1.4245 |
4.後発事象
当期間末以降、重要な後発事象はなかった。
5.財務書類の承認
取締役会は2017年5月30日に当財務書類を承認した。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
