半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年12月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年5月31日に終了する計算期間(2024年6月1日から2025年5月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2025年5月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年3月31日に終了する中間計算期間(2024年10月1日から2025年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2025年3月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2025年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2025年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2025年5月31日に終了した会計年度
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2025年5月31日に終了した会計年度
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2025年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
業種別内訳 2025年5月31日現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
2025年3月31日に終了した会計期間(未監査)
本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
2025年3月31日に終了した会計期間(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
2025年3月31日現在(未監査)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2025年3月31日現在(未監査)
1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 (2025年6月16日現在) | 当中間計算期間末 (2025年12月16日現在) |
| 1 当該中間計算期間の末日における受益権総数 | 7,016,780,586口 | 8,265,599,373口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.1455円 | 1.1115円 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| 前計算期間末 (2025年6月16日現在) | 当中間計算期間末 (2025年12月16日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | 2 時価の算定方法 (1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左 |
| 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 | 4 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 期中元本変動額
| 項目 | 前計算期間末 (2025年6月16日現在) | 当中間計算期間末 (2025年12月16日現在) |
| 期首元本額 | 5,338,069,967円 | 7,016,780,586円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,700,160,289円 | 1,816,129,047円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,021,449,670円 | 567,310,260円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年12月16日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
| 項目 | (2025年12月16日現在) |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 54,715 |
| 金銭信託 | 194,990,636 |
| 投資証券 | 9,054,039,229 |
| 派生商品評価勘定 | 35,475,519 |
| 流動資産合計 | 9,284,560,099 |
| 資産合計 | 9,284,560,099 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,784,166 |
| 流動負債合計 | 13,784,166 |
| 負債合計 | 13,784,166 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,950,791,609 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,319,984,324 |
| 元本等合計 | 9,270,775,933 |
| 純資産合計 | 9,270,775,933 |
| 負債純資産合計 | 9,284,560,099 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(基準価額を含む)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2025年12月16日現在) |
| 1 当該計算日における受益権総数 | 5,950,791,609口 |
| 2 1口当たり純資産額 | 1.5579円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の時価等に関する事項
| (2025年12月16日現在) |
| 1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務) これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。 |
Ⅱ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従い、記載を省略しております。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳
| (2025年12月16日現在) | |
| 同中間計算期間の期首元本額 | 5,104,191,346円 |
| 同中間計算期間中の追加設定元本額 | 1,301,732,283円 |
| 同中間計算期間中の一部解約元本額 | 455,132,020円 |
| 同中間計算期間末日の元本額※ | 5,950,791,609円 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。 | |
| ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用) | 5,950,791,609円 |
| 合計 | 5,950,791,609円 |
2 有価証券関係
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (2025年12月16日現在) | |||
| 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | 為替予約取引 | ||||
| 以外の取引 | 売建 | ||||
| アメリカドル | 9,025,854,264 | - | 8,990,378,745 | 35,475,519 | |
| 合計 | 9,025,854,264 | - | 8,990,378,745 | 35,475,519 | |
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年5月31日に終了する計算期間(2024年6月1日から2025年5月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2025年5月31日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2025年3月31日に終了する中間計算期間(2024年10月1日から2025年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2025年3月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
純資産計算書 2025年5月31日現在
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 資産 | |||
| 投資有価証券-取得原価 | 1,366,715,220 | ||
| 未実現評価益 | 817,555 | ||
| 投資有価証券-時価 | 2(a) | 1,367,532,775 | |
| 銀行預金 | 2(a) | 4,979,292 | |
| 未収利息および未収配当金 | 2(a)、2(d) | 6,997,356 | |
| 売却投資有価証券未収金 | 2(a)、2(d) | 625,411,086 | |
| 販売投資証券未収金 | 2(a) | 3,434,069 | |
| 以下に係る未実現評価益: | |||
| 未決済先渡為替予約 | 2(d) | 2,715,699 | |
| スワップに係る時価/未実現評価益 | 2(d) | 133,455,630 | |
| 資産合計 | 2,144,525,907 | ||
| 負債 | |||
| 銀行からの借入金 | 2(a) | 2,602 | |
| ブローカーに対する債務 | 16 | 8,817,316 | |
| 未払利息および未払配当金 | 2(a)、2(d) | 13,825,187 | |
| 購入投資有価証券未払金 | 2(a)、2(d) | 615,395,325 | |
| 買戻し投資証券未払金 | 2(a) | 905,433 | |
| 以下に係る未実現評価損: | |||
| 未決済先渡為替予約 | 2(d) | 143,845 | |
| スワップに係る時価/未実現評価損 | 2(d) | 124,460,965 | |
| 未払費用およびその他の負債 | 2(a)、4、5、6、7、8 | 8,172,836 | |
| 負債合計 | 771,723,509 | ||
| 純資産合計 | 1,372,802,398 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
3会計年度末における純資産価額の概要 2025年5月31日現在
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・ アブソルート・リターン・ファンド | |||||||
| 通貨 | 2025年 5月31日現在 | 2024年 5月31日現在 | 2023年 5月31日現在 | ||||
| 純資産合計 | 米ドル | 1,372,802,398 | 760,906,642 | 688,868,059 | |||
| 以下の1口当たり純資産価額: | |||||||
| クラスA無分配投資証券(豪ドル) | 豪ドル | 178.49 | 250.58 | 222.21 | |||
| クラスA無分配投資証券(ユーロ) | ユーロ | 149.31 | 128.65 | 112.15 | |||
| クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | スウェーデン ・クローナ | 15.92 | 146.63 | 127.62 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券 | 米ドル | 176.82 | 165.65 | 142.84 | |||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ユーロ | 168.89 | 142.37 | 124.11 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | 英ポンド | 281.59 | 206.62 | 183.17 | |||
| クラスD無分配投資証券 | 米ドル | 154.85 | 144.45 | 123.68 | |||
| クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | スイス・ フラン | 145.83 | 116.89 | 104.06 | |||
| クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | ユーロ | 177.40 | 148.95 | 129.52 | |||
| クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 英ポンド | 146.80 | 137.11 | 117.66 | |||
| クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ユーロ | 133.11 | 112.72 | 98.38 | |||
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | ユーロ | 146.71 | 122.96 | 106.52 | |||
| クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 | 日本円 | 80.26 | 11,303.36 | 10,197.20 | |||
| クラスIスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | スウェーデン ・クローナ | 12.66 | 115.79 | 100.23 | |||
| クラスI無分配英国報告型投資証券 | 米ドル | 148.64 | 138.30 | 118.31 | |||
| クラスX無分配投資証券 | 米ドル | 238.09 | 218.44 | 181.57 | |||
| クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 豪ドル | 125.22 | 115.51 | - | |||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益および純資産変動計算書 2025年5月31日に終了した会計年度
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド | |||
| 注記 | 米ドル | ||
| 期首純資産 | 760,906,642 | ||
| 収益 | |||
| 預金利息 | 2(c) | 18,364,768 | |
| 債券利息、源泉徴収税控除後 | 2(c) | 30,856,500 | |
| スワップに係る受取利息および受取配当金 | 2(c) | 41,002,242 | |
| 受取配当金、源泉徴収税控除後 | 2(c) | 4,078 | |
| 収益合計 | 90,227,588 | ||
| 費用 | |||
| スワップに係る支払利息および支払配当金 | 2(c) | 79,721,621 | |
| 年間サービス費用 | 5 | 978,079 | |
| 預託報酬 | 2(i)、6 | 718,189 | |
| 税金 | 8 | 189,908 | |
| パフォーマンス・フィー | 7 | 3,527,585 | |
| 販売報酬 | 4 | 26,967 | |
| ローン・コミットメント・フィー | 14 | 6,699 | |
| 投資運用報酬 | 4 | 9,978,082 | |
| 費用合計 | 95,147,130 | ||
| 投資純損失 | (4,919,542) | ||
| 以下に係る実現純利益/(損失): | |||
| 投資有価証券 | 2(a)、2(b) | 817,496 | |
| 先物取引 | 2(d) | 860,428 | |
| 外貨および先渡為替予約 | 2(d)、2(e)、2(j) | 32,372,147 | |
| スワップ取引 | 2(d) | 50,586,103 | |
| 当期実現純利益 | 84,636,174 | ||
| 以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額: | |||
| 投資有価証券 | 2(a) | 425,784 | |
| 外貨および先渡為替予約 | 2(d)、2(e)、2(j) | 5,318,739 | |
| スワップ取引 | 2(d) | 16,655,776 | |
| 当期未実現評価益/(損)の純変動 | 22,400,299 | ||
| 運用成績による純資産の増加 | 102,116,931 | ||
| 資本の変動 | |||
| 投資証券発行による正味受取額 | 681,910,398 | ||
| 投資証券買戻しによる正味支払額 | (172,131,573) | ||
| 資本の変動による純資産の増加 | 509,778,825 | ||
| 期末純資産 | 1,372,802,398 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2025年5月31日に終了した会計年度
| ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・ アブソルート・リターン・ファンド | |||||||
| 期首発行済 投資証券口数 | 当期発行 投資証券口数 | 当期買戻し 投資証券口数 | 期末発行済 投資証券口数 | ||||
| クラスA無分配投資証券(豪ドル) | 115 | 319 | 149 | 285 | |||
| クラスA無分配投資証券(ユーロ) | 968 | 1,339 | 1,919 | 388 | |||
| クラスAスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | 631,006 | 366,277 | 467,887 | 529,396 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券 | 169,400 | 176,899 | 76,294 | 270,005 | |||
| クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 601,291 | 121,515 | 129,935 | 592,871 | |||
| クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポンド) | 34 | 20 | 31 | 23 | |||
| クラスD無分配投資証券 | 105,647 | 47,094 | 51,275 | 101,466 | |||
| クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 | 2,298 | 1,006 | 2,225 | 1,079 | |||
| クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 189,621 | 284,773 | 130,377 | 344,017 | |||
| クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 | 1 | 136 | - | 137 | |||
| クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | 32,215 | 43,138 | 8,784 | 66,569 | |||
| クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 | 564,385 | 2,625,337 | 286,869 | 2,902,853 | |||
| クラスI日本円ヘッジ無分配投資証券 | 5,852,382 | 1,637,660 | 314,927 | 7,175,115 | |||
| クラスIスウェーデン・クローナ・ヘッジ無分配投資証券 | 460 | - | - | 460 | |||
| クラスI無分配英国報告型投資証券 | 355,189 | 99,496 | 213,743 | 240,942 | |||
| クラスX無分配投資証券 | 155,007 | 214,868 | 28,217 | 341,658 | |||
| クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 | 404 | 148,789 | 3,843 | 145,350 | |||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・システマティック・US・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2025年5月31日現在
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 | ||||
| 普通株式 | ||||
| 英領バージン諸島 | ||||
| 25,129 | Etoro Group Ltd. ’A’ | 1,490,401 | 0.11 | |
| 1,490,401 | 0.11 | |||
| 米国 | ||||
| 30,168 | Hinge Health, Inc. ’A’ | 1,176,854 | 0.09 | |
| 32,860 | MNTN, Inc. ’A’ | 854,360 | 0.06 | |
| 7,997 | SailPoint, Inc. | 139,507 | 0.01 | |
| 2,170,721 | 0.16 | |||
| 普通株式合計 | 3,661,122 | 0.27 | ||
| 債券 | ||||
| 米国 | ||||
| USD | 23,000,000 | U.S. Treasury Bills 10/6/2025 (Zero Coupon) | 22,978,422 | 1.67 |
| USD | 10,000,000 | U.S. Treasury Bills 12/6/2025 (Zero Coupon) | 9,988,256 | 0.73 |
| USD | 25,000,000 | U.S. Treasury Bills 17/6/2025 (Zero Coupon) | 24,955,969 | 1.82 |
| USD | 10,000,000 | U.S. Treasury Bills 26/6/2025 (Zero Coupon) | 9,971,933 | 0.73 |
| USD | 10,000,000 | U.S. Treasury Bills 10/7/2025 (Zero Coupon) | 9,955,508 | 0.72 |
| USD | 21,000,000 | U.S. Treasury Bills 15/7/2025 (Zero Coupon) | 20,894,587 | 1.52 |
| USD | 20,000,000 | U.S. Treasury Bills 17/7/2025 (Zero Coupon) | 19,894,500 | 1.45 |
| USD | 20,000,000 | U.S. Treasury Bills 22/7/2025 (Zero Coupon) | 19,882,917 | 1.45 |
| USD | 26,000,000 | U.S. Treasury Bills 29/7/2025 (Zero Coupon) | 25,826,071 | 1.88 |
| USD | 25,000,000 | U.S. Treasury Bills 7/8/2025 (Zero Coupon) | 24,806,698 | 1.81 |
| USD | 29,000,000 | U.S. Treasury Bills 19/8/2025 (Zero Coupon) | 28,734,568 | 2.09 |
| USD | 15,000,000 | U.S. Treasury Bills 2/9/2025 (Zero Coupon) | 14,838,090 | 1.08 |
| USD | 25,000,000 | U.S. Treasury Bills 16/9/2025 (Zero Coupon) | 24,689,766 | 1.80 |
| USD | 16,825,000 | U.S. Treasury Bills 2/10/2025 (Zero Coupon) | 16,586,223 | 1.21 |
| USD | 2,575,000 | U.S. Treasury Bills 30/10/2025 (Zero Coupon) | 2,530,120 | 0.18 |
| 276,533,628 | 20.14 | |||
| 債券合計 | 276,533,628 | 20.14 | ||
| 譲渡性預金証書 | ||||
| オーストラリア | ||||
| USD | 10,000,000 | Commonwealth Bank of Australia FRN 27/1/2026 | 10,001,830 | 0.73 |
| USD | 6,000,000 | Westpac Banking Corp. 5.34% 3/7/2025 | 6,004,163 | 0.44 |
| USD | 8,000,000 | Westpac Banking Corp. FRN 12/3/2026 | 7,997,762 | 0.58 |
| 24,003,755 | 1.75 | |||
| カナダ | ||||
| USD | 5,150,000 | Bank of Montreal 4.56% 10/11/2025 | 5,149,828 | 0.38 |
| USD | 3,500,000 | Bank of Montreal 4.49% 13/1/2026 | 3,499,754 | 0.26 |
| USD | 5,000,000 | Bank of Montreal 4.50% 23/1/2026 | 5,000,257 | 0.36 |
| USD | 3,750,000 | Bank of Montreal FRN 20/2/2026 | 3,748,962 | 0.27 |
| USD | 7,000,000 | Bank of Nova Scotia 10/4/2026 (Zero Coupon) | 7,003,039 | 0.51 |
| USD | 6,000,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 23/9/2025 | 6,004,085 | 0.44 |
| USD | 2,575,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.50% 9/10/2025 | 2,574,136 | 0.19 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| カナダ(続き) | ||||
| USD | 3,475,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.44% 15/10/2025 | 3,473,150 | 0.25 |
| USD | 5,000,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.40% 9/2/2026 | 4,999,325 | 0.36 |
| USD | 6,500,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 15/5/2026 | 6,513,110 | 0.48 |
| 47,965,646 | 3.50 | |||
| フランス | ||||
| USD | 7,250,000 | BNP Paribas SA 4.42% 19/9/2025 | 7,248,914 | 0.53 |
| USD | 4,000,000 | BNP Paribas SA 4.36% 1/10/2025 | 3,998,541 | 0.29 |
| USD | 5,000,000 | Credit Agricole SA FRN 20/6/2025 | 5,000,612 | 0.36 |
| 16,248,067 | 1.18 | |||
| ドイツ | ||||
| USD | 2,000,000 | Deutsche Bank AG 4.57% 10/6/2025 | 2,000,075 | 0.14 |
| USD | 13,000,000 | Deutsche Bank AG FRN 11/6/2025 | 13,001,078 | 0.95 |
| 15,001,153 | 1.09 | |||
| 日本 | ||||
| USD | 7,000,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN 11/6/2025 | 7,000,339 | 0.51 |
| USD | 4,000,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.54% 17/6/2025 | 4,000,109 | 0.29 |
| USD | 2,450,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN 7/7/2025 | 2,450,358 | 0.18 |
| USD | 4,500,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN 1/10/2025 | 4,500,854 | 0.33 |
| USD | 7,000,000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN 11/12/2025 | 7,001,286 | 0.51 |
| 24,952,946 | 1.82 | |||
| オランダ | ||||
| USD | 3,515,000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.43% 14/10/2025 | 3,513,848 | 0.26 |
| USD | 3,900,000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.57% 20/10/2025 | 3,900,566 | 0.28 |
| USD | 3,750,000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 6/3/2026 | 3,749,607 | 0.27 |
| 11,164,021 | 0.81 | |||
| ノルウェー | ||||
| USD | 3,000,000 | DNB Bank ASA 4.43% 17/11/2025 | 3,000,096 | 0.22 |
| 3,000,096 | 0.22 | |||
| スペイン | ||||
| USD | 5,500,000 | Banco Santander SA 4.50% 8/7/2025 | 5,500,045 | 0.40 |
| USD | 3,000,000 | Banco Santander SA 4.46% 7/11/2025 | 2,999,953 | 0.22 |
| USD | 3,000,000 | Banco Santander SA FRN 2/2/2026 | 3,004,500 | 0.22 |
| 11,504,498 | 0.84 | |||
| スウェーデン | ||||
| USD | 3,250,000 | Svenska Handelsbanken AB 4.505% 16/12/2025 | 3,249,770 | 0.24 |
| USD | 4,750,000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 13/1/2026 | 4,752,514 | 0.34 |
| USD | 6,000,000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 20/2/2026 | 6,000,096 | 0.44 |
| USD | 4,000,000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 30/4/2026 | 4,003,534 | 0.29 |
| USD | 7,000,000 | SvenSka Handelsbanken AB FRN 10/4/2026 | 7,007,473 | 0.51 |
| 25,013,387 | 1.82 | |||
| 英国 | ||||
| USD | 7,000,000 | Barclays Bank PLC FRN 21/4/2026 | 7,005,099 | 0.51 |
| USD | 5,000,000 | Lloyds Bank PLC 5.10% 25/7/2025 | 5,003,927 | 0.37 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 英国(続き) | ||||
| USD | 5,125,000 | Lloyds Bank PLC FRN 10/11/2025 | 5,126,843 | 0.37 |
| 17,135,869 | 1.25 | |||
| 米国 | ||||
| USD | 8,600,000 | Bank of America NA 4.54% 10/7/2025 | 8,600,319 | 0.63 |
| USD | 10,000,000 | Bank of America NA 4.42% 5/11/2025 | 9,997,153 | 0.73 |
| USD | 4,850,000 | Bank of America NA 4.50% 2/1/2026 | 4,849,482 | 0.35 |
| USD | 7,000,000 | Bank of America NA FRN 6/5/2026 | 7,003,461 | 0.51 |
| USD | 5,500,000 | Citibank NA FRN 27/3/2026 | 5,502,683 | 0.40 |
| USD | 750,000 | Credit Agricole SA 4.47% 31/7/2025 | 750,090 | 0.05 |
| USD | 5,000,000 | Credit Industriel Et Commercial SA 4.42% 24/10/2025 | 4,999,048 | 0.36 |
| USD | 3,985,000 | Lloyds Bank PLC 4.41% 15/5/2026 | 3,986,686 | 0.29 |
| USD | 4,000,000 | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. 4.45% 3/12/2025 | 3,999,653 | 0.29 |
| USD | 9,000,000 | Mizuho Bank Ltd. 4.44% 11/7/2025 | 8,999,524 | 0.66 |
| USD | 4,000,000 | Mizuho Bank Ltd. FRN 12/11/2025 | 4,001,880 | 0.29 |
| USD | 6,350,000 | Mizuho Bank Ltd. 4.34% 13/3/2026 | 6,343,597 | 0.46 |
| USD | 4,200,000 | MUFG Bank Ltd. FRN 20/6/2025 | 4,200,392 | 0.31 |
| USD | 5,000,000 | MUFG Bank Ltd. FRN 7/7/2025 | 5,000,812 | 0.36 |
| USD | 3,000,000 | MUFG Bank Ltd. 4.36% 14/10/2025 | 2,998,311 | 0.22 |
| USD | 5,000,000 | MUFG Bank Ltd. FRN 26/11/2025 | 5,000,952 | 0.36 |
| USD | 6,000,000 | Nordea Bank Abp FRN 17/12/2025 | 6,000,835 | 0.44 |
| USD | 6,750,000 | Nordea Bank Abp FRN 17/3/2026 | 6,749,224 | 0.49 |
| USD | 6,000,000 | Nordea Bank Abp FRN 31/3/2026 | 6,008,070 | 0.44 |
| USD | 6,500,000 | Oversea Chinese Banking Corporation FRN 16/7/2025 | 6,503,868 | 0.47 |
| USD | 4,500,000 | Oversea Chinese Banking Corporation FRN 21/10/2025 | 4,500,495 | 0.33 |
| USD | 5,000,000 | Oversea Chinese Banking Corporation FRN 4/11/2025 | 5,009,700 | 0.37 |
| USD | 6,250,000 | Royal Bank of Canada 4.50% 7/10/2025 | 6,248,703 | 0.46 |
| USD | 5,100,000 | Royal Bank of Canada 4.55% 7/11/2025 | 5,100,486 | 0.37 |
| USD | 4,500,000 | Royal Bank of Canada FRN 12/12/2025 | 4,498,830 | 0.33 |
| USD | 5,500,000 | Standard Chartered Bank 4.60% 15/1/2026 | 5,501,672 | 0.40 |
| USD | 4,500,000 | Standard Chartered Bank 4.60% 11/2/2026 | 4,501,987 | 0.33 |
| USD | 3,450,000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN 2/6/2025 | 3,450,041 | 0.25 |
| USD | 6,000,000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. FRN 30/10/2025 | 6,003,423 | 0.44 |
| USD | 2,000,000 | Toronto-Dominion Bank 5.10% 25/8/2025 | 2,002,215 | 0.15 |
| USD | 7,000,000 | Toronto-Dominion Bank FRN 28/4/2026 | 7,008,543 | 0.51 |
| USD | 7,000,000 | Toronto-Dominion Bank FRN 4/5/2026 | 7,011,628 | 0.51 |
| USD | 5,000,000 | Wells Fargo Bank NA FRN 28/5/2026 | 5,007,975 | 0.36 |
| 177,341,738 | 12.92 | |||
| 譲渡性預金証書合計 | 373,331,176 | 27.20 | ||
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| コマーシャル・ペーパー | ||||
| オーストラリア | ||||
| USD | 5,000,000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/11/2025 (Zero Coupon) | 4,892,219 | 0.35 |
| USD | 3,250,000 | Commonwealth Bank of Australia 10/7/2025 (Zero Coupon) | 3,250,595 | 0.24 |
| USD | 6,000,000 | Macquarie Bank Ltd. 24/10/2025 (Zero Coupon) | 5,891,257 | 0.43 |
| USD | 6,000,000 | Macquarie Bank Ltd. FRN 24/10/2025 | 5,999,281 | 0.44 |
| USD | 2,000,000 | Macquarie Bank Ltd. 14/11/2025 (Zero Coupon) | 1,999,846 | 0.14 |
| USD | 4,500,000 | Westpac Banking Corp. 2/3/2026 (Zero Coupon) | 4,498,907 | 0.33 |
| 26,532,105 | 1.93 | |||
| カナダ | ||||
| USD | 7,000,000 | Bank of Montreal FRN 20/5/2026 | 7,014,760 | 0.51 |
| USD | 15,000,000 | Federation des Caisses Desjardins 5/6/2025 (Zero Coupon) | 14,989,091 | 1.09 |
| USD | 3,500,000 | National Bank of Canada 4/11/2025 (Zero Coupon) | 3,432,682 | 0.25 |
| USD | 10,400,000 | National Bank of Canada 20/1/2026 (Zero Coupon) | 10,108,266 | 0.74 |
| USD | 5,000,000 | National Bank of Canada FRN 5/2/2026 | 5,002,802 | 0.36 |
| 40,547,601 | 2.95 | |||
| フランス | ||||
| USD | 14,000,000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1/7/2025 (Zero Coupon) | 13,946,128 | 1.01 |
| USD | 10,000,000 | Natixis 5/9/2025 (Zero Coupon) | 9,881,379 | 0.72 |
| USD | 4,000,000 | Societe Generale SA 7/10/2025 (Zero Coupon) | 3,936,130 | 0.29 |
| 27,763,637 | 2.02 | |||
| アイルランド | ||||
| USD | 10,000,000 | Glencove Funding DAC/LLC 5/8/2025 (Zero Coupon) | 9,918,303 | 0.72 |
| USD | 5,000,000 | Mainbeach Funding LLC 2/6/2025 (Zero Coupon) | 4,998,194 | 0.37 |
| USD | 13,000,000 | Mainbeach Funding LLC 15/8/2025 (Zero Coupon) | 12,877,202 | 0.94 |
| USD | 9,000,000 | Mainbeach Funding LLC 13/11/2025 (Zero Coupon) | 8,814,658 | 0.64 |
| 36,608,357 | 2.67 | |||
| 日本 | ||||
| USD | 5,000,000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank 4/8/2025 (Zero Coupon) | 4,959,589 | 0.36 |
| USD | 2,000,000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank 8/8/2025 (Zero Coupon) | 1,982,864 | 0.15 |
| 6,942,453 | 0.51 | |||
| ルクセンブルグ | ||||
| USD | 13,000,000 | Verto Capital LLC 20/8/2025 (Zero Coupon) | 12,869,721 | 0.94 |
| 12,869,721 | 0.94 | |||
| ノルウェー | ||||
| USD | 6,000,000 | DNB Bank ASA 5/11/2025 (Zero Coupon) | 5,885,280 | 0.43 |
| USD | 5,950,000 | DNB Bank ASA 10/11/2025 (Zero Coupon) | 5,832,732 | 0.42 |
| USD | 3,500,000 | DNB Bank ASA 12/2/2026 (Zero Coupon) | 3,392,706 | 0.25 |
| USD | 3,000,000 | DNB Bank ASA 18/3/2026 (Zero Coupon) | 2,896,526 | 0.21 |
| 18,007,244 | 1.31 | |||
| シンガポール | ||||
| USD | 5,000,000 | DBS Bank Ltd. 4/8/2025 (Zero Coupon) | 4,959,877 | 0.36 |
| USD | 13,000,000 | Mizuho Bank Ltd. 2/7/2025 (Zero Coupon) | 12,947,685 | 0.94 |
| USD | 6,000,000 | Oversea Chinese Banking Corporation 18/9/2025 (Zero Coupon) | 6,000,163 | 0.44 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| シンガポール(続き) | ||||
| USD | 10,180,000 | United Overseas Bank Ltd. FRN 17/9/2025 | 10,179,881 | 0.74 |
| 34,087,606 | 2.48 | |||
| スウェーデン | ||||
| USD | 7,000,000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 22/4/2026 | 7,006,015 | 0.51 |
| USD | 5,600,000 | Swedbank AB FRN 16/7/2025 | 5,601,272 | 0.41 |
| 12,607,287 | 0.92 | |||
| スイス | ||||
| USD | 2,600,000 | UBS AG FRN 14/4/2026 | 2,602,166 | 0.19 |
| 2,602,166 | 0.19 | |||
| 英国 | ||||
| USD | 7,000,000 | Compass Group PLC 14/7/2025 (Zero Coupon) | 6,961,850 | 0.51 |
| USD | 8,000,000 | Lloyds Bank PLC FRN 17/6/2025 | 8,000,400 | 0.58 |
| USD | 5,000,000 | Lloyds Bank PLC 27/10/2025 (Zero Coupon) | 4,907,813 | 0.36 |
| USD | 10,000,000 | Lloyds Bank PLC 20/2/2026 (Zero Coupon) | 9,685,521 | 0.71 |
| USD | 2,250,000 | NatWest Markets PLC 24/6/2025 (Zero Coupon) | 2,243,202 | 0.16 |
| 31,798,786 | 2.32 | |||
| 米国 | ||||
| USD | 7,250,000 | Accenture Capital, Inc. 7/7/2025 (Zero Coupon) | 7,216,861 | 0.53 |
| USD | 4,000,000 | Apple, Inc. 20/6/2025 (Zero Coupon) | 3,989,988 | 0.29 |
| USD | 4,000,000 | Aquitaine Funding Company LLC 3/6/2025 (Zero Coupon) | 3,998,055 | 0.29 |
| USD | 2,000,000 | Aquitaine Funding Company LLC 5/6/2025 (Zero Coupon) | 1,998,539 | 0.15 |
| USD | 11,000,000 | Aquitaine Funding Company LLC 1/7/2025 (Zero Coupon) | 10,956,623 | 0.80 |
| USD | 3,000,000 | Bank of Montreal 11/9/2025 (Zero Coupon) | 3,002,017 | 0.22 |
| USD | 3,000,000 | Bay Square Funding LLC 20/8/2025 (Zero Coupon) | 2,969,835 | 0.22 |
| USD | 5,000,000 | Bay Square Funding LLC 3/9/2025 (Zero Coupon) | 4,941,094 | 0.36 |
| USD | 13,500,000 | Bay Square Funding LLC FRN 10/10/2025 | 13,511,785 | 0.98 |
| USD | 6,000,000 | Bay Square Funding LLC FRN 21/10/2025 | 6,005,190 | 0.44 |
| USD | 6,000,000 | Bedford Row Funding Corp. 2/7/2025 (Zero Coupon) | 5,975,960 | 0.44 |
| USD | 8,000,000 | Britannia Funding Company LLC 4/6/2025 (Zero Coupon) | 7,995,156 | 0.58 |
| USD | 13,000,000 | Britannia Funding Company LLC 18/7/2025 (Zero Coupon) | 12,922,409 | 0.94 |
| USD | 9,750,000 | Britannia Funding Company LLC FRN 6/8/2025 | 9,751,271 | 0.71 |
| USD | 2,000,000 | Cabot Trail Funding LLC 23/7/2025 (Zero Coupon) | 1,986,785 | 0.15 |
| USD | 4,750,000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 17/2/2026 (Zero Coupon) | 4,602,254 | 0.34 |
| USD | 7,000,000 | Columbia Funding Company LLC 20/11/2025 (Zero Coupon) | 6,850,897 | 0.50 |
| USD | 2,000,000 | Columbia Funding Company LLC 2/1/2026 (Zero Coupon) | 2,000,388 | 0.15 |
| USD | 5,000,000 | Concord Minutemen Capital Co. 12/6/2025 (Zero Coupon) | 4,992,128 | 0.36 |
| USD | 5,000,000 | Concord Minutemen Capital Co. FRN 7/7/2025 | 5,001,086 | 0.36 |
| USD | 10,000,000 | Concord Minutemen Capital Co. 7/8/2025 (Zero Coupon) | 9,915,705 | 0.72 |
| USD | 2,000,000 | Concord Minutemen Capital Co. 14/11/2025 (Zero Coupon) | 1,958,849 | 0.14 |
| USD | 5,000,000 | Constellation Funding Co. LLC 4/6/2025 (Zero Coupon) | 4,996,959 | 0.36 |
| USD | 4,160,000 | Cooperatieve Rabobank UA 18/8/2025 (Zero Coupon) | 4,119,499 | 0.30 |
| USD | 5,000,000 | Falcon Asset Funding LLC FRN 6/11/2025 | 5,001,568 | 0.36 |
| USD | 7,000,000 | Gotham Funding Corp. 24/7/2025 (Zero Coupon) | 6,953,105 | 0.51 |
| USD | 4,350,000 | GTA Funding LLC 31/7/2025 (Zero Coupon) | 4,317,134 | 0.32 |
| USD | 5,750,000 | ING US Funding LLC 20/6/2025 (Zero Coupon) | 5,735,453 | 0.42 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 米国(続き) | ||||
| USD | 2,500,000 | ING US Funding LLC FRN 19/8/2025 | 2,500,577 | 0.18 |
| USD | 5,000,000 | ING US Funding LLC FRN 3/10/2025 | 5,001,303 | 0.36 |
| USD | 5,175,000 | ING US Funding LLC 7/10/2025 (Zero Coupon) | 5,092,744 | 0.37 |
| USD | 5,000,000 | ING US Funding LLC FRN 14/11/2025 | 5,000,996 | 0.36 |
| USD | 3,250,000 | ING US Funding LLC FRN 26/11/2025 | 3,252,389 | 0.24 |
| USD | 7,000,000 | Intrepid Funding Co. LLC 6/6/2025 (Zero Coupon) | 6,994,072 | 0.51 |
| USD | 13,000,000 | Intrepid Funding Co. LLC 21/7/2025 (Zero Coupon) | 12,917,659 | 0.94 |
| USD | 9,000,000 | Ionic Funding LLC 3/6/2025 (Zero Coupon) | 8,995,613 | 0.66 |
| USD | 9,000,000 | Ionic Funding LLC 11/7/2025 (Zero Coupon) | 8,953,495 | 0.65 |
| USD | 12,000,000 | Ionic Funding LLC 23/7/2025 (Zero Coupon) | 11,919,366 | 0.87 |
| USD | 7,000,000 | Korea Development Bank 1/8/2025 (Zero Coupon) | 6,945,794 | 0.51 |
| USD | 5,000,000 | Lime Funding LLC 12/6/2025 (Zero Coupon) | 4,992,128 | 0.36 |
| USD | 7,000,000 | Lime Funding LLC 11/7/2025 (Zero Coupon) | 6,964,075 | 0.51 |
| USD | 18,000,000 | Lime Funding LLC 15/8/2025 (Zero Coupon) | 17,830,408 | 1.30 |
| USD | 8,000,000 | LMA SA 12/6/2025 (Zero Coupon) | 7,987,382 | 0.58 |
| USD | 6,200,000 | LMA SA 5/8/2025 (Zero Coupon) | 6,149,348 | 0.45 |
| USD | 4,000,000 | Mackinac Funding Co. LLC 10/6/2025 (Zero Coupon) | 3,994,673 | 0.29 |
| USD | 8,000,000 | Mackinac Funding Co. LLC 8/7/2025 (Zero Coupon) | 7,961,893 | 0.58 |
| USD | 9,000,000 | Mackinac Funding Co. LLC 17/7/2025 (Zero Coupon) | 8,947,164 | 0.65 |
| USD | 3,000,000 | Mackinac Funding Co. LLC 5/8/2025 (Zero Coupon) | 2,975,435 | 0.22 |
| USD | 5,300,000 | Mackinac Funding Co. LLC 12/11/2025 (Zero Coupon) | 5,192,232 | 0.38 |
| USD | 5,250,000 | Macquarie Bank Ltd. FRN 20/6/2025 | 5,250,502 | 0.38 |
| USD | 3,760,000 | Macquarie Bank Ltd. FRN 20/8/2025 | 3,760,763 | 0.27 |
| USD | 5,175,000 | Macquarie Bank Ltd. 9/10/2025 (Zero Coupon) | 5,090,447 | 0.37 |
| USD | 2,500,000 | Macquarie Bank Ltd. 19/11/2025 (Zero Coupon) | 2,446,811 | 0.18 |
| USD | 4,000,000 | Macquarie Bank Ltd. 19/3/2026 (Zero Coupon) | 3,860,419 | 0.28 |
| USD | 9,000,000 | Manhattan Asset Funding Co LLC 7/8/2025 (Zero Coupon) | 8,924,134 | 0.65 |
| USD | 4,500,000 | Mizuho Corporate Bank 1/10/2025 (Zero Coupon) | 4,431,863 | 0.32 |
| USD | 5,000,000 | MUFG Bank Ltd. 15/7/2025 (Zero Coupon) | 4,972,250 | 0.36 |
| USD | 10,000,000 | NTT Finance Americas, Inc. 24/7/2025 (Zero Coupon) | 9,930,741 | 0.72 |
| USD | 5,250,000 | Overwatch Alpha Funding LLC 5/6/2025 (Zero Coupon) | 5,246,192 | 0.38 |
| USD | 4,750,000 | Paradelle Funding LLC 16/7/2025 (Zero Coupon) | 4,722,807 | 0.34 |
| USD | 2,623,000 | Paradelle Funding LLC 24/9/2025 (Zero Coupon) | 2,585,495 | 0.19 |
| USD | 7,000,000 | Paradelle Funding LLC 12/5/2026 (Zero Coupon) | 6,714,035 | 0.49 |
| USD | 2,000,000 | Pricoa Short Term Funding LLC FRN 1/12/2025 | 2,000,000 | 0.15 |
| USD | 5,000,000 | Pure Grove Funding 24/6/2025 (Zero Coupon) | 4,984,824 | 0.36 |
| USD | 7,000,000 | Pure Grove Funding 13/11/2025 (Zero Coupon) | 6,856,170 | 0.50 |
| USD | 5,500,000 | Pure Grove Funding 15/1/2026 (Zero Coupon) | 5,346,775 | 0.39 |
| USD | 4,500,000 | Resolute Funding Co. LLC 23/6/2025 (Zero Coupon) | 4,486,851 | 0.33 |
| USD | 10,000,000 | Resolute Funding Co. LLC 8/8/2025 (Zero Coupon) | 9,914,023 | 0.72 |
| USD | 7,000,000 | Ridgefield Funding Co. LLC 14/11/2025 (Zero Coupon) | 6,856,169 | 0.50 |
| USD | 4,000,000 | Rio Tinto Finance PLC 3/6/2025 (Zero Coupon) | 3,998,066 | 0.29 |
| USD | 3,500,000 | Royal Bank of Canada 3/11/2025 (Zero Coupon) | 3,433,679 | 0.25 |
| USD | 8,000,000 | Royal Bank of Canada 2/2/2026 (Zero Coupon) | 7,764,927 | 0.57 |
| USD | 3,000,000 | Starbird Funding Corp. 4/11/2025 (Zero Coupon) | 2,941,904 | 0.21 |
| 保有高 | 銘柄 | 時価 (米ドル) | 純資産比率 (%) | |
| 米国(続き) | ||||
| USD | 11,000,000 | Versailles Commercial Paper LLC 11/8/2025 (Zero Coupon) | 10,900,941 | 0.79 |
| USD | 7,000,000 | Versailles Commercial Paper LLC FRN 18/9/2025 | 7,000,826 | 0.51 |
| USD | 5,000,000 | Victory Receivables Corp. 27/6/2025 (Zero Coupon) | 4,982,933 | 0.36 |
| 463,639,886 | 33.77 | |||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 714,006,849 | 52.01 | ||
| 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている 譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 | 1,367,532,775 | 99.62 | ||
| 投資有価証券(時価)合計 | 1,367,532,775 | 99.62 | ||
| その他の純資産 | 5,269,623 | 0.38 | ||
| 純資産合計(米ドル) | 1,372,802,398 | 100.00 | ||
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現純評価益/(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| 金融デリバティブ商品 | ||||||
| スワップ | ||||||
| TRS | USD 27,898,518 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から1559ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Bank of America Merrill Lynch | 16/2/2028 | 582,351 | 582,351 |
| TRS | USD - | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から4000ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Bank of America Merrill Lynch | 23/3/2027 | 765 | 765 |
| TRS | USD 25,157 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から4000ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Bank of America Merrill Lynch | 15/2/2028 | (569,368) | (569,368) |
| TRS | USD 24,931,462 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から6500ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Barclays Bank | 23/12/2025 | (921,610) | (921,610) |
| TRS | USD 28,197 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から999900ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Barclays Bank | 24/3/2026 | 72,384 | 72,384 |
| TRS | USD 2,750,437 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から1600ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Barclays Bank | 25/11/2025 | 177,513 | 177,513 |
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現純評価益/(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| 金融デリバティブ商品(続き) | ||||||
| スワップ(続き) | ||||||
| TRS | USD 904,172 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から5042ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Goldman Sachs | 18/8/2026 | 1,958,834 | 1,958,834 |
| TRS | USD 23,548,715 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から95ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Goldman Sachs | 19/8/2026 | 539,492 | 539,492 |
| TRS | USD (40) | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から3926ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Goldman Sachs | 15/2/2028 | (571,901) | (571,901) |
| TRS | USD 21,218,119 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から170ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | HSBC | 9/2/2028 | 4,292,843 | 4,292,843 |
| TRS | USD - | ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る/支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から1678ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う/受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 18/8/2026 | (133) | (133) |
| TRS | USD - | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から2713ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 23/3/2027 | 2,163 | 2,163 |
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現純評価益/(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| 金融デリバティブ商品(続き) | ||||||
| スワップ(続き) | ||||||
| TRS | USD - | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から2713ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 15/2/2028 | (303,183) | (303,183) |
| TRS | USD 5,974 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から6793ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 24/2/2028 | (585) | (585) |
| TRS | USD (280,022) | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から1678ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1 | Morgan Stanley | 17/8/2026 | 13,096 | 13,096 |
| TRS | USD 12,771,391 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から2713ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 22/3/2027 | 2,215,097 | 2,215,097 |
| TRS | USD 2,823 | ファンドは、買建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る。ファンドは、売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを支払う。また、特定のベンチマークに基づいて0から88ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払い、受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 22/4/2026 | (468) | (468) |
| 種類 | 想定金額 | 摘要 | 取引相手 | 満期日 | 未実現純評価益/(損) (米ドル) | 時価 (米ドル) |
| 金融デリバティブ商品(続き) | ||||||
| スワップ(続き) | ||||||
| TRS | USD 15,492,382 | ファンドは、買建持分証券および売建持分証券のポートフォリオに係るトータル・リターンを受け取る/支払う。また、特定のベンチマークに基づいて15から1678ベーシス・ポイントの範囲内の特定のスプレッドを加算/減算した変動金利を支払う/受け取る。1,2 | Morgan Stanley | 22/2/2028 | 1,507,375 | 1,507,375 |
| 合計(基礎となるエクスポージャー総額:8,215,073,705米ドル) | 8,994,665 | 8,994,665 | ||||
| TRS: トータル・リターン・スワップ |
| 1 当該ベンチマークおよびスプレッドは、基礎となる各ポジションの国および/または通貨に基づいて決定される。変動金利の決定に使用される特定のベンチマークは、以下の通りである。 米ドル-1日翌日物銀行調達金利(OBFR01) 米ドル-1日翌日物フェデラル・ファンド実効金利(FEDL01) 2 注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券を含む。 |
| 通貨 | 買予約 | 通貨 | 売予約 | 取引相手 | 期日 | 未実現純評価益/(損) (米ドル) |
| デリバティブ金融商品 | ||||||
| 未決済先渡為替予約 | ||||||
| 豪ドル・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| AUD | 18,312,012 | USD | 11,756,982 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | (16,423) |
| USD | 97,114 | AUD | 150,652 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | 525 |
| (15,898) | ||||||
| スイス・フラン・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| CHF | 130,142 | USD | 158,108 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | 42 |
| USD | 1,046 | CHF | 864 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | (4) |
| 38 | ||||||
| ユーロ・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| EUR | 530,851,183 | USD | 600,208,450 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | 1,002,441 |
| USD | 6,176,222 | EUR | 5,458,733 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | (6,019) |
| 996,422 | ||||||
| 英ポンド・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| GBP | 20,143 | USD | 27,159 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | (63) |
| USD | 192 | GBP | 143 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | - |
| (63) | ||||||
| 日本円ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| JPY | 83,385,730,819 | USD | 578,099,976 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | 1,573,473 |
| USD | 4,616,750 | JPY | 664,972,733 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | (5,948) |
| 1,567,525 | ||||||
| スウェーデン・クローナ・ヘッジ投資証券クラス | ||||||
| SEK | 83,122,514 | USD | 8,619,195 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | 24,040 |
| USD | 219,601 | SEK | 2,113,930 | State Street Bank & Trust Company | 13/6/2025 | (210) |
| 23,830 | ||||||
| 合計(基礎となるエクスポージャー総額:1,212,575,959米ドル) | 2,571,854 | |||||
業種別内訳 2025年5月31日現在
| 純資産比率 (%) | |
| 金融 | 74.66 |
| 政府 | 20.14 |
| 技術 | 1.52 |
| 消費財、循環型 | 1.52 |
| コミュニケーション | 1.42 |
| 資本財 | 0.36 |
| 投資有価証券-時価 | 99.62 |
| その他の純資産 | 0.38 |
| 100.00 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
2025年3月31日に終了した会計期間(未監査)
| 2025年3月31日に 終了した会計期間 | 2024年3月31日に 終了した会計期間 | |||
| 注記 | 千米ドル | 千米ドル | ||
| 営業収益 | 585,293 | 639,705 | ||
| 金融商品に係る純利益 | 3,519 | 683 | ||
| 投資収益合計 | 588,812 | 640,388 | ||
| 営業費用 | (17,317) | (16,869) | ||
| 純営業利益 | 571,495 | 623,519 | ||
| 財務費用: | ||||
| 償還可能投資証券保有者への分配金 | 5 | (513,933) | (574,928) | |
| 財務費用合計 | (513,933) | (574,928) | ||
| 純利益 | 57,562 | 48,591 | ||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 57,562 | 48,591 |
本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
2025年3月31日に終了した会計期間(未監査)
| 2025年3月31日に 終了した会計期間 | 2024年3月31日に 終了した会計期間 | |||
| 千米ドル | 千米ドル | |||
| 期首純資産 | 29,020,395 | 22,509,833 | ||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産の増加 | 57,562 | 48,591 | ||
| 投資証券取引: | ||||
| 償還可能投資証券の発行 | 104,718,534 | 112,312,838 | ||
| 償還可能投資証券の買戻し | (108,095,433) | (110,067,771) | ||
| 分配金再投資額 | 220,486 | 255,659 | ||
| 投資証券取引による純資産の(減少)/増加 | (3,156,413) | 2,500,726 | ||
| 期末純資産 | 25,921,544 | 25,059,150 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
2025年3月31日現在(未監査)
| 2025年3月31日現在 | 2024年9月30日現在 | |||
| 注記 | 千米ドル | 千米ドル | ||
| 流動資産 | ||||
| 現金 | 1,199,583 | 506,027 | ||
| 未収金 | 29,335 | 55,515 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4 | 24,809,455 | 30,033,639 | |
| 流動資産合計 | 26,038,373 | 30,595,181 | ||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | (116,829) | (1,574,786) | ||
| 流動負債合計 | (116,829) | (1,574,786) | ||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 | 8 | 25,921,544 | 29,020,395 |
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2025年3月31日現在(未監査)
| 保有高 | 通貨 | 銘柄 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 債券 | ||||
| 国債(2024年9月30日:61.57%) | ||||
| 米国(2024年9月30日:61.57%) | ||||
| 19,600,000 | USD | US Treasury, 2.25%, 15/11/2025 | 19,359 | 0.07 |
| 12,300,000 | USD | US Treasury, 0.38%, 30/11/2025 | 11,976 | 0.05 |
| 58,150,000 | USD | US Treasury, 0.38%, 31/12/2025 | 56,504 | 0.22 |
| 83,860,000 | USD | US Treasury, 4.25%, 31/12/2025 | 83,867 | 0.32 |
| 29,410,000 | USD | US Treasury, 0.38%, 31/01/2026 | 28,488 | 0.11 |
| 16,800,000 | USD | US Treasury, 0.50%, 28/02/2026 | 16,262 | 0.06 |
| 19,600,000 | USD | US Treasury, 4.63%, 28/02/2026 | 19,688 | 0.08 |
| 78,245,000 | USD | US Treasury, 4.50%, 31/03/2026 | 78,531 | 0.30 |
| 500,000,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.40%, 30/04/2025 | 500,043 | 1.93 |
| 1,014,475,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.36%, 31/07/2025 | 1,014,402 | 3.91 |
| 190,000,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.40%, 31/10/2025 | 190,060 | 0.73 |
| 702,960,000 | USD | US Treasury, FRN, 4.48%, 31/01/2026 | 703,903 | 2.72 |
| 736,372,500 | USD | US Treasury Bill, 4.29%, 03/04/2025 1 | 736,198 | 2.84 |
| 103,225,000 | USD | US Treasury Bill, 4.33%, 08/04/2025 1 | 103,139 | 0.40 |
| 749,556,500 | USD | US Treasury Bill, 4.26%, 10/04/2025 1 | 748,767 | 2.89 |
| 56,460,000 | USD | US Treasury Bill, 4.28%, 15/04/2025 1 | 56,367 | 0.22 |
| 128,900,000 | USD | US Treasury Bill, 4.31%, 17/04/2025 1 | 128,656 | 0.50 |
| 286,500,000 | USD | US Treasury Bill, 4.28%, 22/04/2025 1 | 285,795 | 1.10 |
| 140,835,000 | USD | US Treasury Bill, 4.39%, 24/04/2025 1 | 140,448 | 0.54 |
| 313,100,000 | USD | US Treasury Bill, 4.42%, 01/05/2025 1 | 311,972 | 1.20 |
| 573,675,000 | USD | US Treasury Bill, 4.35%, 08/05/2025 1 | 571,165 | 2.20 |
| 50,000,000 | USD | US Treasury Bill, 4.24%, 20/05/2025 1 | 49,713 | 0.19 |
| 161,320,000 | USD | US Treasury Bill, 4.41%, 22/05/2025 1 | 160,334 | 0.62 |
| 194,461,200 | USD | US Treasury Bill, 4.26%, 27/05/2025 1 | 193,189 | 0.75 |
| 441,600,000 | USD | US Treasury Bill, 4.44%, 29/05/2025 1 | 438,512 | 1.69 |
| 96,365,000 | USD | US Treasury Bill, 4.40%, 05/06/2025 1 | 95,616 | 0.37 |
| 159,513,300 | USD | US Treasury Bill, 4.26%, 10/06/2025 1 | 158,209 | 0.61 |
| 116,200,000 | USD | US Treasury Bill, 4.29%, 12/06/2025 1 | 115,224 | 0.44 |
| 645,819,200 | USD | US Treasury Bill, 4.25%, 20/06/2025 1 | 639,834 | 2.47 |
| 256,300,000 | USD | US Treasury Bill, 4.22%, 03/07/2025 1 | 253,562 | 0.98 |
| 192,000,000 | USD | US Treasury Bill, 5.02%, 10/07/2025 1 | 189,453 | 0.73 |
| 47,900,000 | USD | US Treasury Bill, 4.23%, 15/07/2025 1 | 47,317 | 0.18 |
| 381,790,000 | USD | US Treasury Bill, 4.25%, 22/07/2025 1 | 376,807 | 1.45 |
| 47,700,000 | USD | US Treasury Bill, 4.26%, 28/08/2025 1 | 46,877 | 0.18 |
| 537,900,000 | USD | US Treasury Bill, 4.21%, 04/09/2025 1 | 528,281 | 2.04 |
| 195,710,000 | USD | US Treasury Bill, 4.19%, 18/09/2025 1 | 191,918 | 0.74 |
| 110,055,600 | USD | US Treasury Bill, 4.17%, 25/09/2025 1 | 107,845 | 0.42 |
| 80,944,400 | USD | US Treasury Bill, 4.23%, 02/10/2025 1 | 79,266 | 0.31 |
| 108,825,000 | USD | US Treasury Bill, 4.30%, 30/10/2025 1 | 106,182 | 0.41 |
| 69,300,000 | USD | US Treasury Bill, 4.34%, 28/11/2025 1 | 67,370 | 0.26 |
| 保有高 | 通貨 | 銘柄 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 米国(2024年9月30日:61.57%)(続き) | ||||
| 350,000,000 | USD | US Treasury Bill, 4.25%, 26/12/2025 1 | 339,356 | 1.31 |
| 米国合計 | 9,990,455 | 38.54 | ||
| 国債に対する投資合計 | 9,990,455 | 38.54 | ||
| 債券に対する投資合計 | 9,990,455 | 38.54 | ||
| 保有高 | 通貨 | 取引相手 | 金利 | 期日 | 公正価値 (千米ドル) | 純資産比率 (%) |
| リバースレポ取引(2024年9月30日:41.92%) | ||||||
| カナダ(2024年9月30日:6.20%) | - | - | ||||
| フランス(2024年9月30日:22.96%) | - | - | ||||
| 英国(2024年9月30日:10.35%) | - | - | ||||
| 米国(2024年9月30日:2.41%) | ||||||
| 976,000,000 | USD | Bank of Nova Scotia plc | 4.36% | 01/04/2025 | 976,000 | 3.77 |
| 1,854,000,000 | USD | BNP Paribas SA | 4.38% | 01/04/2025 | 1,854,000 | 7.15 |
| 100,000,000 | USD | BNP Paribas SA | 4.38% | 01/04/2025 | 100,000 | 0.39 |
| 364,000,000 | USD | Bofa Securities Inc. | 4.36% | 01/04/2025 | 364,000 | 1.40 |
| 290,000,000 | USD | Bofa Securities Inc. | 4.36% | 01/04/2025 | 290,000 | 1.12 |
| 1,150,000,000 | USD | Citigroup Global Markets, Inc. | 4.36% | 01/04/2025 | 1,150,000 | 4.44 |
| 120,000,000 | USD | Citigroup Global Markets, Inc. | 4.36% | 01/04/2025 | 120,000 | 0.46 |
| 1,400,000,000 | USD | Credit Agricole SA | 4.36% | 01/04/2025 | 1,400,000 | 5.40 |
| 125,000,000 | USD | Credit Agricole SA | 4.36% | 01/04/2025 | 125,000 | 0.48 |
| 1,245,000,000 | USD | Natixis SA | 4.36% | 01/04/2025 | 1,245,000 | 4.80 |
| 2,725,000,000 | USD | Societe Generale SA | 4.36% | 01/04/2025 | 2,725,000 | 10.51 |
| 1,720,000,000 | USD | TD Securities (USA) LLC | 4.37% | 01/04/2025 | 1,720,000 | 6.64 |
| 2,750,000,000 | USD | Wells Fargo Securities LLC | 4.36% | 01/04/2025 | 2,750,000 | 10.61 |
| 米国合計 | 14,819,000 | 57.17 | ||||
| リバースレポ取引に対する投資合計 | 14,819,000 | 57.17 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 | 24,809,455 | 95.71 | ||||
| 現金 | 1,199,583 | 4.63 | ||||
| その他の資産および負債 | (87,494) | (0.34) | ||||
| 償還可能投資証券保有者に帰属する純資産 | 25,921,544 | 100.00 | ||||
| 資産合計額の内訳 | 資産合計に 対する割合 (%) | ||||
| 公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券 | 35.41 | ||||
| その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 | 59.87 | ||||
| その他の資産 | 4.72 | ||||
| 資産合計 | 100.00 | ||||
1 レートは期末現在の割引率または割引率のレンジである。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
