有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	3,506,644,909	18,095,690,388	-
合計			3,506,644,909	18,095,690,388	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年6月15日現在)	(2021年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,637,914,488	5,647,422,263
株式		115,629,056,850	156,581,000,190
未収入金		-	776,707,108
未収配当金		435,551,000	357,546,900
流動資産合計		120,702,522,338	163,362,676,461
資産合計		120,702,522,338	163,362,676,461
負債の部
流動負債
未払金		2,242,493,948	796,223,900
未払解約金		159,256,844	213,004,744
未払利息		11,406	12,659
流動負債合計		2,401,762,198	1,009,241,303
負債合計		2,401,762,198	1,009,241,303
純資産の部
元本等
元本		30,921,209,724	31,461,602,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		87,379,550,416	130,891,832,844
元本等合計		118,300,760,140	162,353,435,158
純資産合計		118,300,760,140	162,353,435,158
負債純資産合計		120,702,522,338	163,362,676,461

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年6月18日 至 2020年6月15日	自 2020年6月16日 至 2021年6月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年6月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年6月15日現在)	(2021年6月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	20,573,989,311円	30,921,209,724円
期中追加設定元本額	21,433,336,080円	16,957,196,169円
期中一部解約元本額	11,086,115,667円	16,416,803,579円
期末元本額	30,921,209,724円	31,461,602,314円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	124,617,368円	1,574,960,590円
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース	-円	549,620,947円
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)	-円	115,053,630円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	1,307,171,176円	2,195,542,774円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	1,710,940,423円	3,506,644,909円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	13,861,209,764円	16,191,879,194円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	3,894,064,562円	4,191,828,277円
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	10,023,206,431円	3,136,071,993円
2.受益権の総数	30,921,209,724口	31,461,602,314口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2019年6月18日 至 2020年6月15日	自 2020年6月16日 至 2021年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2019年6月18日 至 2020年6月15日	自 2020年6月16日 至 2021年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年6月15日現在)	(2021年6月15日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	11,831,071,672	23,588,495,961
合計	11,831,071,672	23,588,495,961

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2019年6月18日 至 2020年6月15日			自 2020年6月16日 至 2021年6月15日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 2,189,687円	-	有価証券等売買手数料	株式 4,173,554円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(2020年6月15日現在)	(2021年6月15日現在)
1口当たり純資産額	3.8259円	5.1604円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	味の素	630,300	2,692.50	1,697,082,750
	信越化学工業	516,900	19,175.00	9,911,557,500
	ユニ・チャーム	496,300	4,475.00	2,220,942,500
	協和キリン	1,042,800	3,775.00	3,936,570,000
	中外製薬	230,100	4,555.00	1,048,105,500
	第一三共	804,100	2,620.00	2,106,742,000
	AGC	1,530,600	4,825.00	7,385,145,000
	SMC	102,000	64,690.00	6,598,380,000
	ダイキン工業	79,500	20,455.00	1,626,172,500
	栗田工業	664,400	5,290.00	3,514,676,000
	富士電機	860,700	5,160.00	4,441,212,000
	日本電産	756,500	12,535.00	9,482,727,500
	ソニーグループ	766,600	11,015.00	8,444,099,000
	TDK	66,500	14,060.00	934,990,000
	アドバンテスト	466,200	10,300.00	4,801,860,000
	キーエンス	76,400	56,820.00	4,341,048,000
	浜松ホトニクス	295,100	6,810.00	2,009,631,000
	テルモ	350,200	4,589.00	1,607,067,800
	オリンパス	3,683,400	2,373.50	8,742,549,900
	HOYA	701,700	14,180.00	9,950,106,000
	野村総合研究所	694,500	3,620.00	2,514,090,000
	オービック	340,500	21,270.00	7,242,435,000
	Zホールディングス	6,046,800	524.80	3,173,360,640
	大塚商会	963,600	5,910.00	5,694,876,000
	光通信	178,900	20,840.00	3,728,276,000
	ソフトバンクグループ	491,000	8,042.00	3,948,622,000

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,955,800	2,415.00	4,723,257,000
	ニトリホールディングス	406,100	18,925.00	7,685,442,500
	ファーストリテイリング	19,500	84,060.00	1,639,170,000
	東京海上ホールディングス	1,191,600	5,165.00	6,154,614,000
	オリックス	3,038,200	1,933.00	5,872,840,600
	リクルートホールディングス	1,638,500	5,739.00	9,403,351,500
合計				156,581,000,190

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。