有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資マザーファンド	5,088,432,685	40,890,136,213	-
合計			5,088,432,685	40,890,136,213	-

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2024年6月17日現在)	(2025年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,762,827,049	4,994,006,888
株式		272,758,857,250	279,785,617,650
未収入金		1,415,731,116	218,691,552
未収配当金		896,752,250	1,035,819,700
未収利息		9,471	59,421
流動資産合計		284,834,177,136	286,034,195,211
資産合計		284,834,177,136	286,034,195,211
負債の部
流動負債
未払金		1,166,761,297	-
未払解約金		181,958,763	293,429,521
流動負債合計		1,348,720,060	293,429,521
負債合計		1,348,720,060	293,429,521
純資産の部
元本等
元本		39,245,606,661	35,558,027,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,239,850,415	250,182,738,407
元本等合計		283,485,457,076	285,740,765,690
純資産合計		283,485,457,076	285,740,765,690
負債純資産合計		284,834,177,136	286,034,195,211

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2023年6月16日 至 2024年6月17日	自 2024年6月18日 至 2025年6月16日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

区分	(2024年6月17日現在)	(2025年6月16日現在)
1.元本の推移
期首元本額	35,517,550,182円	39,245,606,661円
期中追加設定元本額	13,082,326,819円	9,146,532,251円
期中一部解約元本額	9,354,270,340円	12,834,111,629円
期末元本額	39,245,606,661円	35,558,027,283円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	2,721,000,456円	3,149,054,464円
GS 日本フォーカス・グロース マーケット・ニュートラル・コース	318,524,678円	232,081,839円
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)	36,595,088円	8,969,546円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	4,874,603,162円	4,915,694,892円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	5,069,516,719円	5,088,432,685円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	20,321,811,025円	17,478,959,598円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	2,082,015,027円	1,583,154,036円
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,821,540,506円	3,101,680,223円
2.受益権の総数	39,245,606,661口	35,558,027,283口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年6月16日 至 2024年6月17日	自 2024年6月18日 至 2025年6月16日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、委託会社の関係各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。また、リスク検討委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めファンドの組入資産モニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2023年6月16日 至 2024年6月17日	自 2024年6月18日 至 2025年6月16日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2024年6月17日現在)	(2025年6月16日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	29,562,804,852	27,807,206,663
合計	29,562,804,852	27,807,206,663

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2023年6月16日 至 2024年6月17日			自 2024年6月18日 至 2025年6月16日
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス証券株式会社 (投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等)	有価証券等売買手数料	株式 1,146,550円	-	有価証券等売買手数料	株式 1,288,647円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針
社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。
(1口当たり情報)

区分	(2024年6月17日現在)	(2025年6月16日現在)
1口当たり純資産額	7.2234円	8.0359円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	キッコーマン	2,003,800	1,283.50	2,571,877,300
	味の素	2,448,900	3,698.00	9,056,032,200
	東レ	7,270,100	980.00	7,124,698,000
	信越化学工業	1,182,100	4,434.00	5,241,431,400
	ユニ・チャーム	5,981,900	1,133.50	6,780,483,650
	協和キリン	1,154,400	2,496.00	2,881,382,400
	第一三共	3,116,900	3,495.00	10,893,565,500
	ディスコ	31,100	34,550.00	1,074,505,000
	荏原製作所	1,725,200	2,229.00	3,845,470,800
	ダイフク	3,003,500	3,657.00	10,983,799,500
	日立製作所	3,832,100	4,014.00	15,382,049,400
	日本電気	3,565,400	4,036.00	14,389,954,400
	ソニーグループ	4,867,300	3,736.00	18,184,232,800
	アドバンテスト	202,400	9,323.00	1,886,975,200
	キーエンス	120,100	57,880.00	6,951,388,000
	浜松ホトニクス	2,726,700	1,604.50	4,374,990,150
	東京エレクトロン	522,000	24,015.00	12,535,830,000
	テルモ	2,113,700	2,596.50	5,488,222,050
	オリンパス	1,670,200	1,909.00	3,188,411,800
	HOYA	638,200	16,480.00	10,517,536,000
	朝日インテック	2,156,000	2,291.50	4,940,474,000
	アシックス	3,291,600	3,400.00	11,191,440,000
	SHIFT	4,219,900	1,761.00	7,431,243,900
	GMOペイメントゲートウェイ	523,500	8,886.00	4,651,821,000
	オービック	1,390,300	5,464.00	7,596,599,200
	大塚商会	872,700	2,972.00	2,593,664,400

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
	カプコン	1,714,100	4,625.00	7,927,712,500
	サンリオ	235,500	6,765.00	1,593,157,500
	良品計画	740,400	6,495.00	4,808,898,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,156,200	4,665.00	10,058,673,000
	ファーストリテイリング	233,500	46,900.00	10,951,150,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,660,400	1,953.00	16,913,761,200
	東京海上ホールディングス	2,555,900	5,920.00	15,130,928,000
	エムスリー	5,152,400	2,013.00	10,371,781,200
	リクルートホールディングス	1,293,800	7,939.00	10,271,478,200
合計				279,785,617,650

(イ) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。