半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日	第5期中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 2019年6月15日及びその翌日が休業日のため、当計算期間期首は2019年6月18日としております。	─────────

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第4期 (2020年6月15日現在)	第5期中間計算期間 (2020年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	2,058,605,273円	4,112,409,611円
期中追加設定元本額	2,977,028,916円	2,941,061,083円
期中一部解約元本額	923,224,578円	1,270,825,660円
2.受益権の総数	4,112,409,611口	5,782,645,034口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第4期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日	第5期中間計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	第4期 (2020年6月15日現在)	第5期中間計算期間 (2020年12月15日現在)
1口当たり純資産額	1.5856円	1.9590円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		4,637,914,488	3,948,247,404
株式		115,629,056,850	126,740,017,130
未収配当金		435,551,000	7,894,000
流動資産合計		120,702,522,338	130,696,158,534
資産合計		120,702,522,338	130,696,158,534
負債の部
流動負債
未払金		2,242,493,948	-
未払解約金		159,256,844	442,986,242
未払利息		11,406	9,137
流動負債合計		2,401,762,198	442,995,379
負債合計		2,401,762,198	442,995,379
純資産の部
元本等
元本		30,921,209,724	27,447,065,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,379,550,416	102,806,097,455
元本等合計		118,300,760,140	130,253,163,155
純資産合計		118,300,760,140	130,253,163,155
負債純資産合計		120,702,522,338	130,696,158,534

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年6月18日 至 2020年6月15日	自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	20,573,989,311円	30,921,209,724円
期中追加設定元本額	21,433,336,080円	4,742,419,858円
期中一部解約元本額	11,086,115,667円	8,216,563,882円
期末元本額	30,921,209,724円	27,447,065,700円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	124,617,368円	222,642,036円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	1,307,171,176円	1,834,267,299円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	1,710,940,423円	2,395,559,217円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	13,861,209,764円	11,997,238,556円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	3,894,064,562円	4,305,843,536円
日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	10,023,206,431円	6,691,515,056円
2.受益権の総数	30,921,209,724口	27,447,065,700口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2019年6月18日 至 2020年6月15日	自 2020年6月16日 至 2020年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
1口当たり純資産額	3.8259円	4.7456円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。