有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド	2,399,819,825	2,401,499,698
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,399,819,825 1 99.8%	2,401,499,698 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			2,401,499,698
合計				2,401,499,698

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(平成29年 6月15日)	(平成30年 6月15日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	164,219,713	28,416,511
国債証券	7,694,073,187	24,823,311,291
特殊債券	605,604,118	2,522,166,845
社債券	1,420,218,000	3,627,904,000
未収入金	1,402,268,600	―
未収利息	11,736,213	27,873,450
前払費用	10,496,932	7,721,910
流動資産合計	11,308,616,763	31,037,394,007
資産合計	11,308,616,763	31,037,394,007
負債の部
流動負債
未払金	1,548,117,600	―
未払解約金	―	2,000,000
未払利息	386	80
流動負債合計	1,548,117,986	2,000,080
負債合計	1,548,117,986	2,000,080
純資産の部
元本等
元本	9,849,354,690	31,013,675,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△88,855,913	21,718,101
元本等合計	9,760,498,777	31,035,393,927
純資産合計	9,760,498,777	31,035,393,927
負債純資産合計	11,308,616,763	31,037,394,007

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。
		(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)の最終相場で評価しております。
		(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 6月15日)	(平成30年 6月15日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,094,500,000円	9,849,354,690円
	同期中における追加設定元本額	9,882,608,443円	21,251,351,931円
	同期中における一部解約元本額	1,127,753,753円	87,030,795円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)	541,620,280円	2,399,819,825円
	アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,307,734,410円	28,613,856,001円
	合計	9,849,354,690円	31,013,675,826円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	9,849,354,690口	31,013,675,826口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は88,855,913円であります。	―

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成28年 9月26日 至 平成29年 6月15日	自 平成29年 6月16日 至 平成30年 6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成29年 6月15日)	(平成30年 6月15日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成29年 6月15日)	(平成30年 6月15日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	7,052,337	65,455,440
特殊債券	4,236,259	8,979,861
社債券	△5,025,565	△10,511,000
合計	6,263,031	63,924,301

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年9月26日から平成29年6月15日及び平成29年6月16日から平成30年6月15日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成29年6月15日)
該当事項はありません。
(平成30年6月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日)
該当事項はありません。
(自 平成29年6月16日 至 平成30年6月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成29年 6月15日)	(平成30年 6月15日)
1口当たり純資産額	0.9910円	1.0007円
(1万口当たり純資産額)	(9,910円)	(10,007円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	額面	評価額	備考
国債証券	日本円	第379回利付国債(2年)	725,000,000	727,015,500
		第383回利付国債(2年)	470,000,000	471,687,300
		第387回利付国債(2年)	990,000,000	994,346,100
		第124回利付国債(5年)	1,920,000,000	1,928,870,400
		第133回利付国債(5年)	40,000,000	40,376,400
		第337回利付国債(10年)	597,000,000	611,435,460
		第350回利付国債(10年)	8,494,000,000	8,551,759,200
		第149回利付国債(20年)	2,006,000,000	2,375,445,020
		第164回利付国債(20年)	7,395,000,000	7,395,000,000
		第21回利付国債(物価連動・10年)	156,000,000	165,500,002
		第22回利付国債(物価連動・10年)	370,000,000	394,981,814
		第23回利付国債(物価連動・10年)	60,000,000	63,778,095
		第21回メキシコ合衆国円貨債券(2016)	100,000,000	100,237,000
		第22回メキシコ合衆国円貨債券(2016)	300,000,000	302,232,000
		第1回インドネシア共和国円貨債券(2017)	200,000,000	200,892,000
		第4回インドネシア共和国円貨債券(2018)	200,000,000	199,974,000
		第6回ハンガリー共和国円貨債券(2018)	300,000,000	299,781,000
	小計	銘柄数 組入時価比率	24,323,000,000 17 80.0%	24,823,311,291 80.1%
	国債証券 合計			24,823,311,291
特殊債券	日本円	第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,058,000	19,103,016
		第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	17,662,000	18,756,337
		第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	32,612,000	34,484,907
		第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,382,000	20,488,324
		第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,496,000	40,977,837
		第21回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,649,000	83,978,946
		第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,186,000	28,407,620
		第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,778,000	78,939,508
		第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,284,000	54,818,205
		第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,988,000	56,166,955
		第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,704,000	113,144,558
		第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,661,000	190,027,718
		第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,849,000	66,085,630
		第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	201,924,000	208,369,414
		第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,060,000	141,217,029
		第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,234,000	89,782,977
		第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,245,000	91,292,447
		第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,076,000	95,985,877
		第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,157,000	95,983,914
		第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,108,000	97,598,395
		第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,213,000	98,705,047
		第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	394,888,000	397,976,024
		第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,176,000	99,638,160
		第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,374,000
		い第789号商工債	100,000,000	99,838,000
		第216号商工債(3年)	100,000,000	100,026,000
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,462,390,000 26 8.1%	2,522,166,845 8.1%
	特殊債券 合計			2,522,166,845
社債券	日本円	第7回新韓銀行円貨社債(2017)	100,000,000	99,998,000
		第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債(2017)	100,000,000	100,639,000
		第10回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2015)	100,000,000	100,706,000
		第2回スタンダード・チャータード・ピーエルシー円貨社債(2015)	100,000,000	100,256,000
		第1回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー円貨社債(2016)	100,000,000	100,609,000
		第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	200,000,000	201,286,000
		第15回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2005)	100,000,000	104,815,000
		第24回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	100,000,000	101,335,000
		第17回シティグループ・インク円貨社債(2005)	200,000,000	208,570,000
		第8回ドイツ銀行AGロンドン支店円貨社債(2014)	200,000,000	199,212,000
		第17回ルノー円貨社債(2015)	100,000,000	100,287,000
		第18回ルノー円貨社債(2016)	100,000,000	99,990,000
		第19回ルノー円貨社債(2017)	200,000,000	200,190,000
		第6回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2014)	100,000,000	100,480,000
		QNBK 0.2 19/04/26	100,000,000	99,937,000
		BLX 0.46 19/06/10	100,000,000	100,286,000
		SANSCF 0.43 20/09/25	200,000,000	199,884,000
		ISPIM 0.38 21/03/01	100,000,000	99,689,000
		第9回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	103,863,000
		第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	103,304,000
		第42回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99,629,000
		第44回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	200,000,000	199,454,000
		第2回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,167,000
		第4回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,832,000
		東京電力パワーグリッド社債 第1回	400,000,000	401,412,000
		第47回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	100,000,000	101,074,000
	小計	銘柄数 組入時価比率	3,600,000,000 26 11.7%	3,627,904,000 11.7%
	社債券 合計			3,627,904,000
合計				30,973,382,136

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。