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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 6月16日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 円 | アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド | 7,089,329,956 | 6,585,987,529 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 7,089,329,956 | 6,585,987,529 | ||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 6,585,987,529 | ||||
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (2025年 6月16日) | |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,204,162 |
| 国債証券 | 16,262,892,680 |
| 特殊債券 | 1,644,268,258 |
| 社債券 | 2,883,357,000 |
| 未収利息 | 52,170,125 |
| 前払費用 | 12,973,847 |
| 流動資産合計 | 20,881,866,072 |
| 資産合計 | 20,881,866,072 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| その他未払費用 | 5,940 |
| 流動負債合計 | 5,940 |
| 負債合計 | 5,940 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,477,128,551 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △1,595,268,419 |
| 元本等合計 | 20,881,860,132 |
| 純資産合計 | 20,881,860,132 |
| 負債純資産合計 | 20,881,866,072 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)の最終相場で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 6月16日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (2025年 6月16日) | |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 26,613,035,255円 | |
| 同期中における追加設定元本額 | 4,634,955,485円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 8,770,862,189円 | |
| 同期末における元本の内訳 | ||
| アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用) | 7,089,329,956円 | |
| アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 15,387,798,595円 | |
| 合計 | 22,477,128,551円 | |
| 2. | 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 | 22,477,128,551口 |
| 3. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 1,595,268,419円 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク 、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である社債券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | (2025年 6月16日) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| (2)有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | (2025年 6月16日) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △666,407,470 |
| 特殊債券 | △32,107,217 |
| 社債券 | △10,042,000 |
| 合計 | △708,556,687 |
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日 |
| 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報に関する注記)
| (2025年 6月16日) | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9290円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,290円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 額面 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 円 | 第460回利付国債(2年) | 213,000,000 | 212,527,140 | |
| 第462回利付国債(2年) | 1,130,000,000 | 1,127,898,200 | |||
| 第470回利付国債(2年) | 282,000,000 | 282,403,260 | |||
| 第471回利付国債(2年) | 513,000,000 | 514,492,830 | |||
| 第174回利付国債(5年) | 670,000,000 | 662,864,500 | |||
| 第175回利付国債(5年) | 1,446,000,000 | 1,440,678,720 | |||
| 第178回利付国債(5年) | 373,000,000 | 372,828,420 | |||
| 第16回利付国債(40年) | 269,000,000 | 165,738,970 | |||
| 第17回利付国債(40年) | 569,000,000 | 460,599,810 | |||
| 第18回利付国債(40年) | 10,000,000 | 10,080,700 | |||
| 第367回利付国債(10年) | 17,000,000 | 15,936,990 | |||
| 第371回利付国債(10年) | 160,000,000 | 149,881,600 | |||
| 第372回利付国債(10年) | 334,000,000 | 321,902,520 | |||
| 第374回利付国債(10年) | 1,055,000,000 | 1,009,160,250 | |||
| 第375回利付国債(10年) | 1,005,000,000 | 983,231,700 | |||
| 第377回利付国債(10年) | 1,640,000,000 | 1,608,413,600 | |||
| 第62回利付国債(30年) | 219,000,000 | 139,008,060 | |||
| 第69回利付国債(30年) | 769,000,000 | 490,037,560 | |||
| 第73回利付国債(30年) | 108,000,000 | 66,876,840 | |||
| 第75回利付国債(30年) | 346,000,000 | 251,123,340 | |||
| 第76回利付国債(30年) | 425,000,000 | 315,222,500 | |||
| 第148回利付国債(20年) | 125,000,000 | 126,765,000 | |||
| 第150回利付国債(20年) | 686,000,000 | 686,843,780 | |||
| 第166回利付国債(20年) | 568,000,000 | 489,837,520 | |||
| 第172回利付国債(20年) | 209,000,000 | 165,705,650 | |||
| 第174回利付国債(20年) | 825,000,000 | 644,663,250 | |||
| 第175回利付国債(20年) | 504,000,000 | 397,560,240 | |||
| 第179回利付国債(20年) | 636,000,000 | 487,920,120 | |||
| 第181回利付国債(20年) | 725,000,000 | 590,084,750 | |||
| 第182回利付国債(20年) | 705,000,000 | 590,980,350 | |||
| 第184回利付国債(20年) | 232,000,000 | 192,650,480 | |||
| 第186回利付国債(20年) | 170,000,000 | 149,907,700 | |||
| 第188回利付国債(20年) | 23,000,000 | 20,474,370 | |||
| 第191回利付国債(20年) | 128,000,000 | 120,714,240 | |||
| 第192回利付国債(20年) | 104,000,000 | 104,278,720 | |||
| 第1回スロベニア共和国円貨債券(2024) | 100,000,000 | 99,414,000 | |||
| 第1回ルーマニア共和国円貨債券(2024)(グリーンボンド) | 100,000,000 | 97,942,000 | |||
| 第6回メキシコ合衆国円貨債券(2024)(SDG債) | 100,000,000 | 99,037,000 | |||
| 第29回インドネシア共和国円貨債券(2023) | 100,000,000 | 99,546,000 | |||
| 第31回インドネシア共和国円貨債券(2024) | 200,000,000 | 198,626,000 | |||
| 第9回ウルグアイ東方共和国円貨債券(2024) | 100,000,000 | 99,788,000 | |||
| 第16回ポーランド共和国円貨債券(2023) | 100,000,000 | 99,489,000 | |||
| 第19回ポーランド共和国円貨債券(2024) | 100,000,000 | 99,757,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:43 | 18,093,000,000 | 16,262,892,680 | ||
| 組入時価比率:77.9% | 78.2% | ||||
| 合計 | 16,262,892,680 | ||||
| 特殊債券 | 円 | 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 22,738,000 | 22,379,876 | |
| 第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 92,439,000 | 90,340,634 | |||
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 66,150,000 | 64,629,873 | |||
| 第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 11,339,000 | 11,490,262 | |||
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,448,000 | 34,056,419 | |||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,190,000 | 31,717,422 | |||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 147,350,000 | 149,653,080 | |||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 151,680,000 | 153,747,398 | |||
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,635,000 | 61,916,671 | |||
| 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,417,000 | 22,322,624 | |||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,258,000 | 26,045,835 | |||
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,907,000 | 24,529,908 | |||
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,597,000 | 29,314,940 | |||
| 第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,966,000 | 48,646,252 | |||
| 第77回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 128,775,000 | 127,411,272 | |||
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,660,000 | 50,864,436 | |||
| 第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,398,000 | 28,793,871 | |||
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 174,780,000 | 171,202,253 | |||
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 126,108,000 | 122,815,320 | |||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,557,000 | 29,762,823 | |||
| 第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 66,368,000 | 64,153,963 | |||
| 第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,449,000 | 32,262,898 | |||
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 140,049,000 | 132,734,240 | |||
| 第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,455,000 | 44,823,620 | |||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,790,000 | 52,308,040 | |||
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 16,008,000 | 16,344,328 | |||
| 小計 | 銘柄数:26 | 1,672,511,000 | 1,644,268,258 | ||
| 組入時価比率:7.9% | 7.9% | ||||
| 合計 | 1,644,268,258 | ||||
| 社債券 | 円 | 第39回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債 | 100,000,000 | 99,214,000 | |
| 第41回フランス相互信用連合銀行(BCLASS) | 100,000,000 | 99,528,000 | |||
| 第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債 | 100,000,000 | 99,321,000 | |||
| 第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債 | 100,000,000 | 99,766,000 | |||
| 第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債 | 100,000,000 | 99,878,000 | |||
| 第7回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債 | 100,000,000 | 100,063,000 | |||
| 第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債 | 200,000,000 | 200,280,000 | |||
| 第4回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債(2025) | 100,000,000 | 99,890,000 | |||
| 第1回NAVER株式会社円貨社債2023 | 100,000,000 | 99,536,000 | |||
| 第2回 フォルヴィア | 200,000,000 | 198,120,000 | |||
| 第20回アンデス開発公社円貨債券(2023) | 100,000,000 | 99,346,000 | |||
| 株式會社ケーティー第12回円貨社債(2025) | 100,000,000 | 100,236,000 | |||
| 第2回株式会社オープンハウスグループ無担保社債 | 100,000,000 | 99,293,000 | |||
| 第24回LINEヤフー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,116,000 | |||
| INTESA SANPAOLO SPA 1.464 03/09/26 | 100,000,000 | 99,970,000 | |||
| SANSCF 0.913 07/07/26 | 100,000,000 | 99,539,000 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY 0.955 11/27/26 | 100,000,000 | 99,815,000 | |||
| SOCIETE GENERALE 1.525 10/19/27 | 100,000,000 | 99,470,000 | |||
| AIG 1.58 02/22/28 | 100,000,000 | 100,004,000 | |||
| BRK 1.352 04/17/28 | 100,000,000 | 99,757,000 | |||
| LSEGA FINANCING 1.493 04/24/28 | 100,000,000 | 99,692,000 | |||
| BARCLAYS 1.233 05/23/28 | 100,000,000 | 99,048,000 | |||
| フォンプラータ第3回A号円貨債券 | 100,000,000 | 99,557,000 | |||
| 第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,907,000 | |||
| 第53回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 96,807,000 | |||
| 第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,445,000 | |||
| 第19回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,759,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:27 | 2,900,000,000 | 2,883,357,000 | ||
| 組入時価比率:13.8% | 13.9% | ||||
| 合計 | 2,883,357,000 | ||||
| 合計 | 20,790,517,938 | ||||
(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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