有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

日本株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2018年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,848,092
株式	2,559,653,600
派生商品評価勘定	1,368,342
未収配当金	28,762,410
差入委託証拠金	1,114,000
流動資産合計	2,624,746,444
資産合計	2,624,746,444
負債の部
流動負債
前受金	1,370,500
未払金	17,083,530
未払解約金	374,506
未払利息	54
その他未払費用	211
流動負債合計	18,828,801
負債合計	18,828,801
純資産の部
元本等
元本	1,831,198,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	774,719,144
元本等合計	2,605,917,643
純資産合計	2,605,917,643
負債純資産合計	2,624,746,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,831,198,499口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4231円
		(1万口当たり純資産額)	(14,231円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年11月11日
期首元本額	1,813,740,900円
期中追加設定元本額	96,106,819円
期中一部解約元本額	78,649,220円
期末元本額	1,831,198,499円
期末元本額の内訳
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	1,831,198,499円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	250,761,269
合計	250,761,269

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当貴族インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	43,094,158	-	44,462,500	1,368,342
合計		43,094,158	-	44,462,500	1,368,342

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大林組	31,200	1,225.00	38,220,000
大東建託	3,300	18,645.00	61,528,500
住友林業	22,600	1,783.00	40,295,800
協和エクシオ	25,400	2,969.00	75,412,600
日本たばこ産業	18,000	2,994.00	53,892,000
レンゴー	57,500	949.00	54,567,500
カネカ	46,000	1,085.00	49,910,000
ダイセル	29,400	1,232.00	36,220,800
アース製薬	6,500	5,420.00	35,230,000
アステラス製薬	36,000	1,655.50	59,598,000
田辺三菱製薬	14,800	1,911.00	28,282,800
科研製薬	8,100	6,160.00	49,896,000
沢井製薬	6,600	4,625.00	30,525,000
LIXILグループ	14,600	2,498.00	36,470,800
サトーホールディングス	15,700	3,005.00	47,178,500
平和	26,400	2,186.00	57,710,400
電源開発	17,900	2,989.00	53,503,100
東京瓦斯	13,000	2,871.50	37,329,500
大阪瓦斯	19,700	2,396.50	47,211,050
センコーグループホールディングス	82,000	914.00	74,948,000
住友倉庫	62,000	737.00	45,694,000
伊藤忠テクノソリューションズ	20,400	2,060.00	42,024,000
日本電信電話	8,400	5,266.00	44,234,400
KDDI	19,400	2,884.00	55,949,600
光通信	3,700	17,210.00	63,677,000
NTTドコモ	22,900	2,792.50	63,948,250
カプコン	28,600	2,410.00	68,926,000
ダイワボウホールディングス	11,100	5,020.00	55,722,000
第一興商	7,700	5,760.00	44,352,000
阪和興業	11,300	4,795.00	54,183,500
ローソン	8,500	6,940.00	58,990,000
DCMホールディングス	47,800	1,070.00	51,146,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,700	4,762.00	41,429,400
ユナイテッドアローズ	12,700	4,000.00	50,800,000
ケーズホールディングス	45,700	1,371.00	62,654,700
アークス	16,300	2,989.00	48,720,700
りそなホールディングス	106,800	619.00	66,109,200
千葉銀行	46,400	854.00	39,625,600
静岡銀行	39,500	1,127.00	44,516,500
南都銀行	13,800	2,947.00	40,668,600
ほくほくフィナンシャルグループ	27,500	1,647.00	45,292,500
東京海上ホールディングス	12,600	5,249.00	66,137,400
芙蓉総合リース	6,200	8,070.00	50,034,000
東京センチュリー	9,400	7,330.00	68,902,000
イオンフィナンシャルサービス	24,000	2,710.00	65,040,000
三菱UFJリース	70,800	751.00	53,170,800
パーク24	16,200	3,100.00	50,220,000
スターツコーポレーション	14,800	3,075.00	45,510,000
ラウンドワン	31,300	1,955.00	61,191,500
ユー・エス・エス	18,400	2,329.00	42,853,600
合 計	1,267,600		2,559,653,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。