有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

日本株配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2020年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,599,380
株式	256,104,410
派生商品評価勘定	317,222
未収入金	3,115,862
未収配当金	4,261,725
差入委託証拠金	500,500
流動資産合計	271,899,099
資産合計	271,899,099
負債の部
流動負債
前受金	317,750
未払解約金	3,717,733
未払利息	10
流動負債合計	4,035,493
負債合計	4,035,493
純資産の部
元本等
元本	211,578,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,285,560
元本等合計	267,863,606
純資産合計	267,863,606
負債純資産合計	271,899,099

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		211,578,046口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2660円
		(1万口当たり純資産額)	(12,660円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 5月12日
期首元本額	1,791,556,794円
期中追加設定元本額	20,397,998円
期中一部解約元本額	1,600,376,746円
期末元本額	211,578,046円
期末元本額の内訳
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン	211,578,046円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	22,967,969
合計	22,967,969

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株配当貴族インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,891,250	-	10,209,000	317,750
合計		9,891,250	-	10,209,000	317,750

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大成建設	1,100	3,560.00	3,916,000
大林組	3,900	929.00	3,623,100
大東建託	800	10,260.00	8,208,000
前田道路	3,100	1,891.00	5,862,100
五洋建設	8,900	750.00	6,675,000
積水ハウス	2,300	1,856.00	4,268,800
日本たばこ産業	5,000	2,088.00	10,440,000
旭化成	5,800	963.00	5,585,400
クレハ	1,000	4,735.00	4,735,000
東ソー	3,200	1,717.00	5,494,400
デンカ	2,200	3,195.00	7,029,000
カネカ	1,600	3,135.00	5,016,000
三菱瓦斯化学	3,200	1,865.00	5,968,000
宇部興産	3,300	1,812.00	5,979,600
ブリヂストン	1,700	3,656.00	6,215,200
日本特殊陶業	3,600	1,897.00	6,829,200
ニチアス	1,800	2,302.00	4,143,600
アサヒホールディングス	1,900	3,455.00	6,564,500
三和ホールディングス	4,800	1,272.00	6,105,600
平和	3,000	1,715.00	5,145,000
SANKYO	2,600	2,751.00	7,152,600
中国電力	3,200	1,387.00	4,438,400
電源開発	2,700	1,542.00	4,163,400
センコーグループホールディングス	5,100	987.00	5,033,700
日本電信電話	1,800	2,433.00	4,379,400
KDDI	1,300	3,050.00	3,965,000
NTTドコモ	1,800	3,890.00	7,002,000
第一興商	1,400	3,775.00	5,285,000
豊田通商	1,800	3,370.00	6,066,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400	445.90	5,975,060
りそなホールディングス	14,300	369.00	5,276,700
三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	3,091.00	4,945,600
三井住友フィナンシャルグループ	1,900	3,085.00	5,861,500
千葉銀行	6,500	588.00	3,822,000
群馬銀行	10,300	348.00	3,584,400
ふくおかフィナンシャルグループ	2,800	1,897.00	5,311,600
静岡銀行	4,300	743.00	3,194,900
セブン銀行	12,800	254.00	3,251,200
山口フィナンシャルグループ	5,200	730.00	3,796,000
SBIホールディングス	1,800	2,700.00	4,860,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,700	3,124.00	5,310,800
東京海上ホールディングス	800	5,315.00	4,252,000
T&Dホールディングス	4,800	1,154.00	5,539,200
クレディセゾン	3,200	1,338.00	4,281,600
オリックス	4,300	1,494.50	6,426,350
三菱UFJリース	9,600	483.00	4,636,800
野村不動産ホールディングス	2,600	2,045.00	5,317,000
ユー・エス・エス	2,300	2,249.00	5,172,700
合 計	188,100		256,104,410

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。