e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年6月17日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在1.※1期首元本額258,170,941円503,951,509円期中追加設定元本額329,895,401円269,165,577円期中一部解約元本額84,114,833円153,713,141円2.計算期間末日における受益権の総数503,951,509口619,403,945口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第2期自 2017年6月16日至 2018年6月15日	第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,131,504円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,209,253円)及び分配準備積立金(24,431,220円)より分配対象額は201,771,977円(1万口当たり4,003.80円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,021,291円)及び分配準備積立金(62,119,581円)より分配対象額は144,140,872円(1万口当たり2,327.09円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第2期自 2017年6月16日至 2018年6月15日第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,131,504円)、投資信託約款に規定される収益調整金(120,209,253円)及び分配準備積立金(24,431,220円)より分配対象額は201,771,977円(1万口当たり4,003.80円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,021,291円)及び分配準備積立金(62,119,581円)より分配対象額は144,140,872円(1万口当たり2,327.09円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第3期 2019年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券65,092,417△84,830,677合計65,092,417△84,830,677e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在1口当たり純資産額1.4004円1.2119円(1万口当たり純資産額)(14,004円)(12,119円)

2019/09/11 9:22

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ成長株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年6月15日現在2019年6月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託48,279,532-コール・ローン4,395,999,0892,530,666,826株式31,565,611,39024,870,819,740派生商品評価勘定2,072,980-未収入金9,996,921-未収配当金88,100,450177,538,940差入委託証拠金6,045,000-流動資産合計36,116,105,36227,579,025,506資産合計36,116,105,36227,579,025,506負債の部流動負債前受金1,365,000-未払金1,083,174,35615,490,305未払解約金860,000930,000その他未払費用48,628-流動負債合計1,085,447,98416,420,305負債合計1,085,447,98416,420,305純資産の部元本等元本※111,470,732,54410,335,595,181剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)23,559,924,83417,227,010,020元本等合計35,030,657,37827,562,605,201純資産合計35,030,657,37827,562,605,201負債純資産合計36,116,105,36227,579,025,506e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2018年6月16日至 2019年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2018年6月15日現在2019年6月17日現在1.※1期首2017年6月16日2018年6月16日期首元本額5,217,368,407円11,470,732,544円期中追加設定元本額8,855,145,816円2,808,759,348円期中一部解約元本額2,601,781,679円3,943,896,711円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ成長株オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)10,670,388,128円9,539,248,398円ダイワ日本成長株ファンド(ダイワ投資一任専用)230,896,699円281,238,685円ダイワ成長株オープン569,447,717円515,108,098円計11,470,732,544円10,335,595,181円2.期末日における受益権の総数11,470,732,544口10,335,595,181口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2018年6月16日至 2019年6月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2018年6月16日至 2019年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2019年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年6月15日現在2019年6月17日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式329,639,402△825,307,000合計329,639,402△825,307,000(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月10日から2018年6月15日まで、及び2019年5月10日から2019年6月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2018年6月15日現在2019年6月17日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建230,230,000-232,310,0002,080,000----合計230,230,000-232,310,0002,080,000----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年6月15日現在2019年6月17日現在1口当たり純資産額3.0539円2.6668円(1万口当たり純資産額)(30,539円)(26,668円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額安藤・間183,900756.00139,028,400大成建設78,1004,050.00316,305,000長谷工コーポレーシヨン328,1001,096.00359,597,600大豊建設22,0002,727.0059,994,000太平電業2,5002,087.005,217,500高橋カーテンウォール5,500654.003,597,000エス・エム・エス10,4002,622.0027,268,800森永製菓61,4005,230.00321,122,000日本ハム12,5004,700.0058,750,000日鉄ソリューションズ37,7003,415.00128,745,500綜合警備保障47,0005,200.00244,400,000ディップ80,6001,795.00144,677,000ウェルネット5,8001,002.005,811,600アダストリア23,3002,523.0058,785,900キッコーマン4,0004,640.0018,560,000MonotaRO166,4002,562.00426,316,800ホットランド4,0001,583.006,332,000オープンハウス67,8004,730.00320,694,000飯田GHD19,1001,755.0033,520,500SUMCO10,0001,201.0012,010,000ネクソン8,0001,580.0012,640,000アイスタイル55,200720.0039,744,000GMOペイメントゲートウェイ72,6006,900.00500,940,000トクヤマ2,0002,483.004,966,000信越化学104,3009,217.00961,333,100東京応化工業17,8003,325.0059,185,000花王70,0008,475.00593,250,000塩野義製薬188,4006,110.001,151,124,000あすか製薬6,0001,198.007,188,000テルモ336,0003,237.001,087,632,000JCRファーマ1,2006,340.007,608,000大塚ホールディングス86,0003,589.00308,654,000ペプチドリーム83,5005,570.00465,095,000ヤフー40,000306.0012,240,000東京個別指導学院5,800886.005,138,800スカラ9,400998.009,381,200エン・ジャパン2,0004,005.008,010,000富士フイルムHLDGS9,9005,384.0053,301,600ライオン92,6002,036.00188,533,600コーセー9,70017,950.00174,115,000ポーラ・オルビスHD204,8003,035.00621,568,000デクセリアルズ1,500696.001,044,000ブリヂストン1,5004,224.006,336,000オカモト7,4004,805.0035,557,000有沢製作所8,600818.007,034,800ジオスター8,000354.002,832,000古河機金19,7001,387.0027,323,900三和ホールディングス267,5001,107.00296,122,500東京製綱2,8001,012.002,833,600イトクロ4001,292.00516,800ジャパンマテリアル65,6001,375.0090,200,000N・フィールド4,200686.002,881,200リクルートホールディングス51,0003,486.00177,786,000牧野フライス28,8003,980.00114,624,000ディスコ8,60015,140.00130,204,000豊田自動織機35,1005,780.00202,878,000やまびこ5,200921.004,789,200日精樹脂工業13,200892.0011,774,400住友重機械55,4003,515.00194,731,000福島工業6,3003,460.0021,798,000竹内製作所117,5001,842.00216,435,000アマノ55,4002,937.00162,709,800イーグル工業2,100995.002,089,500日本電産79,60013,915.001,107,634,000ダブル・スコープ21,5001,605.0034,507,500能美防災4,3002,222.009,554,600ソニー254,5005,635.001,434,107,500アルプスアルパイン71,7001,796.00128,773,200アドバンテスト284,5002,529.00719,500,500キーエンス26,10061,970.001,617,417,000山一電機12,300893.0010,983,900カシオ106,6001,324.00141,138,400ローム25,3006,770.00171,281,000太陽誘電6,0001,795.0010,770,000村田製作所83,1004,616.00383,589,600日東電工13,7005,043.0069,089,100めぶきフィナンシャルG150,900270.0040,743,000ゆうちょ銀行31,6001,078.0034,064,800トヨタ自動車85,4006,727.00574,485,800SUBARU52,8002,568.50135,616,800ノジマ22,1001,767.0039,050,700良品計画26,80019,220.00515,096,000シークス10,8001,209.0013,057,200島津製作所37,0002,806.00103,822,000朝日インテック83,6005,290.00442,244,000パイロットコーポレーション11,5004,170.0047,955,000ヤマハ43,0005,120.00220,160,000天馬10,0001,765.0017,650,000象印マホービン8,3001,162.009,644,600任天堂25,00037,450.00936,250,000ナカバヤシ33,500505.0016,917,500東京エレクトロン36,90014,265.00526,378,500ヤオコー1,6004,950.007,920,000新生銀行72,9001,655.00120,649,500三菱UFJフィナンシャルG1,161,400503.70584,997,180三井住友フィナンシャルG69,6003,766.00262,113,600山陰合同銀行10,000690.006,900,000野村ホールディングス516,800348.70180,208,160日本取引所グループ211,4001,726.00364,876,400MS&AD17,3003,496.0060,480,800第一生命HLDGS99,1001,623.00160,839,300イー・ギャランティ8,0001,369.0010,952,000トナミホールディングス1,4005,430.007,602,000日本電信電話119,5005,040.00602,280,000光通信1,40023,210.0032,494,000NTTドコモ165,3002,486.00410,935,800GMOインターネット103,4001,873.00193,668,200スクウェア・エニックス・HD142,4003,445.00490,568,000SCSK110,9005,340.00592,206,000日本管財4,8001,860.008,928,000トラスコ中山21,0002,302.0048,342,000パーカーコーポレーション23,000464.0010,672,000ソフトバンクグループ51,70010,190.00526,823,000合計24,870,819,740e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/09/11 9:22