有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (以下「ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)」という場合があります。)2024/09/10 9:37
e border="1" style="margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建 主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等 運用方針 1.金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマークを上回る投資成果をめざします。2.相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。3.市場環境等に応じて、デリバティブ取引等を通じたロング・ポジションとショート・ポジションの比率を変更します。4.デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショート・ポジションの差額が外国投資法人の純資産総額を上回ることがあります。5.外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、米ドル以外の通貨建て資産については当該通貨売り米ドル買いの為替取引を行なうことがあります。また、ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)においては、原則としてダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)の純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買い等の為替取引を行ない、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減をめざします。 設定日 2021年4月23日 形態/表示通貨 ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建 運用の基本方針 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマーク(ICE BofA SOFR 米ドルO/N物レート・インデックス(トータルリターン、円ヘッジ)(ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD Hedged to JPY))を上回るトータル・リターンの提供をめざします。 主要投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等 運用方針 1.金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマークを上回る投資成果をめざします。
2.相関の低い値動きパターンに幅広く着目し、株式、債券、通貨など様々な資産へ実質的に投資を行ないます。投資にあたっては、複数の投資戦略を選定し、デリバティブ取引のほか、株式、債券等への直接投資も行ないます。2024/09/10 9:37- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/09/10 9:37
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 337,895 追加型株式投資信託 799 30,121,455 株式投資信託 合計 886 30,459,350 単位型公社債投資信託 99 178,805 追加型公社債投資信託 14 1,509,835 公社債投資信託 合計 113 1,688,640 総合計 999 32,147,990 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/09/10 9:37
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.462%(税抜0.42%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/09/10 9:37
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
リバティブ取引の利用に伴うリスク2024/09/10 9:37
当ファンドでは、デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合があることから、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。- #6 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/09/10 9:37
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #7 投資対象（連結）
4.手形割引市場において売買される手形2024/09/10 9:37
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:438.75pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 「JPモルガン・ファンズ」が発行する「ダイバーシファイド・リスク・ファンド-JPMダイバーシファイド・リスク(Iクラス)(円ヘッジ)」 運用の基本方針 金融市場の行動パターンを利用し、主としてデリバティブ取引を活用することでベンチマーク(ICE BofA SOFR 米ドルO/N物レート・インデックス(トータルリターン、円ヘッジ))を上回るトータル・リターンの提供をめざします。 主要な投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等 委託会社等の名称 投資顧問会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド 投資先ファンドの名称 「JPモルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド-JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ(Iクラス)(円ヘッジ)」 運用の基本方針 主として、世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベンチマーク(ICE BofA ESTR ユーロO/N物レート・インデックス(トータルリターン、円ヘッジ))を上回る投資成果をめざします。 主要な投資対象 世界各国の株式、債券、デリバティブ取引(通貨に係るものを含む)等 委託会社等の名称 投資顧問会社:JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド - #8 投資方針（連結）
イ.主として、ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)の投資証券およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)の投資証券への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざします。2024/09/10 9:37
ロ.当ファンドは、ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)に信託財産の純資産総額の3分の2程度、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)に信託財産の純資産総額の3分の1程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ.ダイバーシファイド・リスク・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り/円買い等の為替取引、マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、原則として純資産総額とほぼ同程度のユーロ売り/円買い等の為替取引を行なうことにより、円に対する米ドルおよびユーロの為替変動リスクの低減をめざします。- #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
848,034,83310,653.00
846,049,36132.64 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.19% 合計 98.19% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/09/10 9:37
(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,918,038 1.81 純資産総額 2,591,850,363 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 2,544,932,325 98.19 内 ルクセンブルグ 2,544,932,325 98.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 46,918,038 1.81 純資産総額 2,591,850,363 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/10 9:37
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第8期 自2023年6月16日 至2024年6月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 区分 第8期 自2023年6月16日 至2024年6月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。2024/09/10 9:37- #13 純資産の推移（連結）
2024/09/10 9:37
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年6月15日) 211,149,105 211,149,105 1.0097 1.0097 第2計算期間末 (2018年6月15日) 610,575,146 610,575,146 1.0001 1.0001 第3計算期間末 (2019年6月17日) 797,910,123 797,910,123 0.9546 0.9546 第4計算期間末 (2020年6月15日) 928,532,332 928,532,332 0.8551 0.8551 第5計算期間末 (2021年6月15日) 1,128,187,190 1,128,187,190 0.9045 0.9045 第6計算期間末 (2022年6月15日) 1,483,168,752 1,483,168,752 0.9533 0.9533 第7計算期間末 (2023年6月15日) 1,612,603,926 1,612,603,926 0.9349 0.9349 2023年6月末日 1,673,320,524 - 0.9381 - 7月末日 1,724,169,674 - 0.9256 - 8月末日 1,847,853,178 - 0.9423 - 9月末日 1,961,758,389 - 0.9588 - 10月末日 2,042,528,429 - 0.9722 - 11月末日 2,073,527,018 - 0.9452 - 12月末日 2,092,453,037 - 0.9317 - 2024年1月末日 2,162,953,520 - 0.9551 - 2月末日 2,221,913,231 - 0.9657 - 3月末日 2,331,688,556 - 0.9815 - 4月末日 2,493,328,544 - 0.9826 - 5月末日 2,538,431,120 - 0.9693 - 第8計算期間末 (2024年6月17日) 2,566,586,747 2,566,586,747 0.9692 0.9692 6月末日 2,591,850,363 - 0.9729 - - #14 純資産額計算書（連結）
2024/09/10 9:37
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年6月28日 【純資産額計算書】 2024年6月28日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,592,217,450円 Ⅱ 負債総額 367,087円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,591,850,363円 Ⅳ 発行済数量 2,664,066,162口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9729円 Ⅰ 資産総額 2,592,217,450円 Ⅱ 負債総額 367,087円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,591,850,363円 Ⅳ 発行済数量 2,664,066,162口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9729円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/09/10 9:37(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #16 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/09/10 9:37
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #17 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/09/10 9:37
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。IRBANK 採用情報
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