有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】

2025/09/09 9:55

【資料】

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【項目】

181項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	702,644,049	33,190,572
第2計算期間	695,338,362	142,407,106
第3計算期間	339,152,791	304,533,894
第4計算期間	415,919,823	356,157,946
第5計算期間	193,724,602	308,457,694
第6計算期間	295,982,191	237,478,525
第7計算期間	541,659,096	208,501,672
第8計算期間	802,382,236	452,915,615
第9計算期間	415,794,997	332,050,411

(注)	当初設定数量は10,000,000口です。

(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)」の記載と同じ。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		42,531,032,512	88.46
	内 中国	17,343,261,757	36.07
	内 台湾	7,430,259,770	15.45
	内 タイ	1,022,915,615	2.13
	内 マレーシア	232,057,688	0.48
	内 インドネシア	500,598,441	1.04
	内 インド	5,796,671,632	12.06
	内 サウジアラビア	904,056,385	1.88
	内 トルコ	683,337,589	1.42
	内 カナダ	30,352,900	0.06
	内 メキシコ	1,128,240,436	2.35
	内 チリ	116,972,324	0.24
	内 ブラジル	5,813,551,866	12.09
	内 南アフリカ	1,528,756,109	3.18
投資証券		3,169,992,267	6.59
	内 アメリカ	3,169,992,267	6.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,377,864,906	4.95
純資産総額		48,078,889,685	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,228,444,888	4.63
	内 アメリカ	2,228,444,888	4.63
為替予約取引(買建)		14,468,870	0.03
	内 日本	14,468,870	0.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	アメリカ	投資証券	-	935,500	3,067.79 2,870,013,646	3,388.55 3,169,992,267	6.59
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	428,000	4,979.88 2,131,393,133	5,380.02 2,302,648,560	4.79
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	8,592,000	105.21 904,151,537	148.07 1,272,244,934	2.65
4	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	10,101,000	89.95 908,682,328	116.54 1,177,178,621	2.45
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	534,800	1,472.30 787,389,277	2,067.12 1,105,497,915	2.30
6	VALE SA	ブラジル	株式	素材	755,090	1,604.43 1,211,495,101	1,398.04 1,055,653,499	2.20
7	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	102,500	7,304.13 748,675,758	9,459.72 969,621,300	2.02
8	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	株式	情報技術	999,902	934.31 934,223,715	821.94 821,866,949	1.71
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	879,500	708.33 622,994,633	929.37 817,386,192	1.70
10	BANK OF CHINA LTD-H	中国	株式	金融	8,967,000	72.24 647,979,688	86.11 772,191,412	1.61
11	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	株式	エネルギー	260,907	2,442.19 637,185,018	2,576.18 672,143,395	1.40
12	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	ブラジル	株式	エネルギー	783,300	978.00 766,078,082	823.26 644,864,840	1.34
13	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	ブラジル	株式	金融	584,519	827.72 483,825,484	956.74 559,233,258	1.16
14	HDFC BANK LIMITED	インド	株式	金融	157,809	2,985.41 471,124,840	3,425.33 540,547,902	1.12
15	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	ブラジル	株式	エネルギー	539,700	1,039.38 560,959,058	891.58 481,189,256	1.00
16	BANCO BRADESCO SA-PREF	ブラジル	株式	金融	1,085,759	337.37 366,315,047	437.08 474,572,698	0.99
17	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	192,895	2,048.70 395,187,000	2,402.73 463,474,989	0.96
18	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	5,521,800	94.41 521,372,256	75.97 419,506,607	0.87
19	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	金融	3,741,000	67.25 251,631,160	105.66 395,278,549	0.82
20	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	2,884,000	142.24 410,248,005	125.57 362,162,338	0.75
21	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	52,003	6,792.39 353,225,054	6,401.22 332,883,034	0.69
22	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	315,500	658.27 207,684,846	1,016.96 320,852,773	0.67
23	BAIDU INC-CLASS A	中国	株式	コミュニケーション・サービス	203,300	1,640.27 333,471,190	1,546.19 314,341,240	0.65
24	ICICI BANK LTD	インド	株式	金融	120,003	2,251.05 270,133,281	2,485.74 298,296,257	0.62
25	XIAOMI CORP-CLASS B	中国	株式	情報技術	259,000	386.70 100,157,260	1,087.03 281,542,842	0.59
26	INFOSYS LTD	インド	株式	情報技術	98,020	2,839.85 278,362,328	2,733.60 267,947,472	0.56
27	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	中国	株式	金融	1,677,000	93.08 156,112,344	141.25 236,876,921	0.49
28	UNITED MICROELECTRONICS CORP	台湾	株式	情報技術	1,073,000	253.37 271,876,382	220.68 236,790,123	0.49
29	AMERICA MOVIL L	メキシコ	株式	コミュニケーション・サービス	1,654,100	122.57 202,760,369	126.46 209,179,822	0.44
30	QUANTA COMPUTER INC	台湾	株式	情報技術	145,000	1,481.30 214,789,089	1,422.21 206,221,646	0.43

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	88.46%
投資証券	6.59%
合計	95.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.81%
素材	8.95%
資本財・サービス	4.09%
一般消費財・サービス	7.59%
生活必需品	3.33%
ヘルスケア	1.03%
金融	30.55%
情報技術	13.89%
コミュニケーション・サービス	5.97%
公益事業	2.85%
不動産	1.41%
合計	88.46%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	アメリカ	MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 25	買建	250	2,174,713,137	2,228,444,888	4.63%
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2025年7月	買建	100,000	14,306,360	14,468,870	0.03%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(参考情報)運用実績